诺德量化先锋A : 诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要
诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要 诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金 基金产品资料概要 编制日期：2021年 11月 4日 送出日期：2021年 11月 5日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称诺德量化先锋 基金代码 014020 下属基金简诺德量化先锋A 诺德量化先锋C 称 下属基金代014020 014021 码 下属前端交-- 易代码 下属后端交-- 易代码 基金管理人诺德基金管理有限公司 基金托管人中国光大银行股份有限公司 基金合同生-上市交易所及上市-- 效日 日期 基金类型混合型 交易币种人民币 运作方式契约型开放式 开放频率一年的最短持有期限 开始担任本基金基- 基金经理 王恒楠 金经理的日期 证券从业日期 2011-01-10 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金《招募说明书》第九章“基金的投资”章节了解详细情况。 投资目标本基金通过数量化模型，合理配置资产权重，精选个股，并在严格控制组合风险基础 上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期稳健地增值。 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包 括创业板及其他经中国证监会核准、注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互 联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、 债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可交换债券、可转换 债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、货币市场 工具、资产支持证券、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 第 1页共 4页 诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要 本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%；投资于港股通标的股票的比例不超过 股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相 关期货交易所的业务规则。 如果法律法规或中国证监会变更上述投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适 当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略本基金由基本面量化策略、个股择时策略以及股票组合管理策略相结合构建股票投资 策略框架。该股票投资策略框架的理念在于：一方面，股票投资收益的主要来源是上 市公司的经营收益，选择好的公司是策略核心；另一方面，股票市场波动较大，通过 调整个股的仓位可以控制风险获取交易收益；最后，由组合管理来控制整体的风险暴 露。基本面量化策略通过分析公司基本面情况，筛选出纳入股票投资组合的股票品种； 个股择时策略通过分析股票市场的流动性及短期情绪特征，判断个股仓位高低，并做 出动态调整；最后，根据不同股票的相互关系进行组合优化进一步调整个股权重以控 制风险暴露。 业绩比较基准沪深300指数收益率*65%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*15% 风险收益特征本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货 币市场基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 - （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 - - 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 诺德量化先锋 A 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费备注 率 M<1,000,000 1.2% 认购费 1,000,000≤M<3,000,000 1% - 3,000,000≤M<5,000,000 0.8% - M≥5,000,000 1000元/笔 M<1,000,000 1.5% 申购费（前收费） 1,000,000≤M<3,000,000 3,000,000≤M<5,000,000 1.2% 1% - - 第 2页共 4页 M≥5,000,000 1000元 /笔 - 诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要 诺德量化先锋 C 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率 备注 --本基金C类份额无 认购费 认购费 申购费（前收费） --本基金C类份额无 申购费 赎回费：本基金不收取赎回费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 销售服诺德量化先锋A 务费诺德量化先锋C 0.60% 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前， 应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、 信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、基金估值风险、本基金的特定风险、 其他风险等。本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期限，在最短持有期限内基金份额持有人不能 提出赎回或转换转出申请。 本基金的特定风险：（1）本基金属于混合型基金，可能面临资产配置策略错误导致的本基金的特定 风险。（2）本基金采用量化模型构建投资组合，量化模型仅是选股模型，并不基于量化模型进行高频交 易。在实际运作过程中，本基金通过量化模型选择股票并构建股票投资组合，存在失效并导致基金亏损 的风险，同时宏观经济环境、股票市场环境、交易规则等发生重大变化也可能会影响模型的有效性，无 法达到预期的投资效果。（3）本基金投资港股通标的股票的，可能面临港股交易失败风险、汇率风险及 境外市场的风险。（4）金融衍生品投资风险，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险、操作风 险和法律风险、杠杆投资风险、不适当估值风险、强制平仓风险等。（5）本基金投资资产支持证券，资 产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 本基金争议解决方式为仲裁。因基金合同产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能 第 3页共 4页 诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要 解决的，任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站【www.nuodefund.com】【400-888-0009】 1、《诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《诺德量化先锋一年持有期混合型证 券投资基金托管协议》、《诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 - 第 4页共 4页 中财网
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