诺安策略精选股票 : 诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同更新
原标题:诺安策略精选股票 : 诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同更新 诺安策略精选股票型证券投资基金 基金合同 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同 目录 一、前言 ..............................................................................................................................................2 二、释义 ..............................................................................................................................................4 三、基金的基本情况 ...........................................................................................................................9 四、基金的历史沿革 .........................................................................................................................10 五、基金的存续 ................................................................................................................................11 六、基金份额的申购、赎回与转换 .................................................................................................12 七、基金合同当事人及其权利义务 .................................................................................................19 八、基金份额持有人大会 .................................................................................................................25 九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 .........................................................................32 十、基金的托管 ................................................................................................................................34 十一、基金的销售 .............................................................................................................................35 十二、基金份额的登记 .....................................................................................................................36 十三、基金的投资 .............................................................................................................................38 十四、基金的融资、融券 .................................................................................................................47 十五、基金的财产 .............................................................................................................................48 十六、基金财产的估值 .....................................................................................................................49 十七、基金费用与税收 .....................................................................................................................54 十八、基金收益与分配 .....................................................................................................................56 十九、基金的会计与审计 .................................................................................................................58 二十、基金的信息披露 .....................................................................................................................59 二十一基金的业务规则 ..................................................................................................................65 二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .....................................................................66 二十三、违约责任 .............................................................................................................................69 二十四、争议的处理 .........................................................................................................................70 二十五、基金合同的效力 .................................................................................................................71 二十六、其他事项 ............................................................................................................................72 二十七、基金合同内容摘要 ............................................................................................................73 1 诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同 一、前言 （一）订立《诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“本基金合 同”）的目的、依据和原则 1、订立本基金合同的目的 订立本基金合同的目的是明确本基金合同当事人的权利义务、规范诺安策略精选股票 型证券投资基金（以下简称“本基金”）的运作，保护基金份额持有人的合法权益。 2、订立本基金合同的依据 订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》（以 下简称《合同法》）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）和《证券投资基金销售管理办法》（以下简称 《销售办法》）及其他法律法规的有关规定。 3、订立本基金合同的原则 订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人的合法权益。 （二）本基金由诺安汇鑫保本混合型证券投资基金转型而来。诺安汇鑫保本混合型证 券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集，并经 中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。其转型后的诺安策略精选股票 型证券投资基金已经中国证监会备案。中国证监会对诺安汇鑫保本混合型证券投资基金募 集的注册及转型为本基金的备案，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但由于 证券投资具有一定的风险，因此不保证投资于本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人 的最低收益。 （三）本基金合同是约定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本 基金相关的涉及本基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以本基金合同 为准。 本基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自 依本基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持 有基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为本基金 2 诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同 合同当事人并不以在本基金合同上书面签章为必要条件。本基金合同的当事人按照《基金 法》、本基金合同及其他有关法律法规规定享有权利、承担义务。 （四）基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其内容涉 及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基金合同为准。 （五）本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同的内容与届时有效的法律法 规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。 （六）本基金合同约定的基金产品资料概要的编制、披露与更新要求，自《信息披露 办法》实施之日起一年后开始执行。 （七）当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程 序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期 间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额 持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 （八）本基金的投资范围包括存托凭证，若本基金投资于存托凭证，在承担境内上市 交易股票投资的共同风险外，还将承担存托凭证的特有风险，详见本基金招募说明书。本 基金可根据投资策略需要，选择将部分基金资产投资于存托凭证或选择不将基金资产投资 于存托凭证，基金资产并非必然投资存托凭证。 3 诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同 二、释义 本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金或本基金：指诺安策略精选股票型证券投资基金； 基金合同或本基金合 同： 指《诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同》及对本基金合同 的任何有效修订和补充； 招募说明书：指《诺安策略精选股票型证券投资基金招募说明书》及其更新； 基金产品资料概要指《诺安策略精选股票型证券投资基金基金产品资料概要》及其更 新 托管协议指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《诺安策略精选股票型 证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充； 中国证监会：指中国证券监督管理委员会； 银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会； 法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法 解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、 通知等； 《基金法》：指 2012年 12月 28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第 三十次会议通过，自 2013年 6月 1日起实施的《中华人民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订； 《销售办法》：指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6月 1日实施的《证券 投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订； 《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的《公开 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修 订； 《流动性风险规定》指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实施的《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其 不时做出的修订 《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日实施的《公开 4 诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同 募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修订； 元：指人民币元； 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人； 基金管理人：指诺安基金管理有限公司； 基金托管人：指中国银行股份有限公司； 基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人； 登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人 基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清 算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理 非交易过户等； 登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为诺安基金管理有限公司 或接受诺安基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构； 投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者； 个人投资者：指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基金的自 然人； 机构投资者：指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存续 并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体 或其他组织； 合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律 法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境 外的机构投资者； 基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金 份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等 业务； 基金合同生效日：指《诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同》生效日，《诺安 5 诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同 汇鑫保本混合型证券投资基金基金合同》自同一日失效； 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期； 存续期：指本基金合同生效至终止之间的不定期期限； 工作日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日； 申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请 购买基金份额的行为； 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将 基金份额兑换为现金的行为； 巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基 金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中 转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%； 基金转换：指基金份额持有人按本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的 条件，申请将其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换 为基金管理人管理的其他基金的基金份额的行为； 定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额 及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户 内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式； 转托管：指基金份额持有人将其基金账户内的某一基金的基金份额从一个销 售机构托管到另一销售机构的行为； 销售机构：指诺安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定 的其他条件，取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销 售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构； 指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊（以下简称 “指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”，包括 基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网 站）等媒介； 基金账户：指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册登记机 6 诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同 构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户； 基金交易账户：指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理认购、 申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额的变动及结余 情况的账户； 开放日：指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日； 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段； T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开 放日； T+n日：指 T日后（不包括 T日）第 n个工作日，n指自然数； 基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款 利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用 的节约； 《业务规则》：指《诺安基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管 理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管 理人和投资人共同遵守； 基金资产总值：指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及以其他 资产等形式存在的基金资产的价值总和； 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值； 基金份额净值指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位基金 份额的价值； 流动性受限资产指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予 以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌 股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行 人债务违约无法进行转让或交易的债券等 摆动定价机制指当遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金 调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从 而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法 7 诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同 权益不受损害并得到公平对待 基金资产估值：指计算、评估基金财产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金 份额净值的过程； 货币市场工具：现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限在 三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券；期限在一年以内(含一 年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行票据；中国证 监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具 不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件，包括 但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、疫情、骚乱、火灾、 政府征用、没收、法律变化、突发停电、电脑系统或数据传输系统 非正常停止以及其他突发事件、证券交易场所非正常暂停或停止交 易等。 侧袋机制指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进 行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平 对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称 为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 特定资产包括：（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产 减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（3）其他资 产价值存在重大不确定性的资产 8 诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同 三、基金的基本情况 （一）基金名称 诺安策略精选股票型证券投资基金 （二）基金的类别 股票型 （三）基金的运作方式 契约型、开放式 （四）基金投资目标 通过灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中的潜在投资机会，实现基金资产 长期稳健增值。 （五）基金存续期限 不定期 9 诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同 四、基金的历史沿革 本基金由诺安汇鑫保本混合型证券投资基金转型而来。 诺安汇鑫保本混合型证券投资基金（以下简称“该基金”）于 2012年 2月 9日经中 国证券监督管理委员会证监许可【2012】173号文核准公开募集，基金合同生效日为 2012 年 5月 28日。基金管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公 司。该基金的第一个保本周期自 2012年 5月 28日开始至 2015年 5月 27日到期。该基 金在第一个保本周期期满后，在符合基金合同规定的保本基金存续的条件下，该基金转入 第二个保本周期。该基金的第二个保本周期自 2015年 6月 26日开始至 2018年 6月 26日 到期。 由于不符合保本基金存续条件，根据《诺安汇鑫保本混合型证券投资基金基金合同》 的相关规定，该基金第二个保本周期到期后转型为非保本的股票型基金，名称相应变更为 “诺安策略精选股票型证券投资基金”。 诺安汇鑫保本混合型证券投资基金的保本周期到期操作期间为保本周期到期日及之后 3个工作日（含第 3个工作日），即 2018年 6月 26日至 2018年 6月 29日。自 2018年 6 月 30日诺安汇鑫保本混合型证券投资基金正式转型为诺安策略精选股票型证券投资基金， 转型后的《诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同》自该日起生效。 10 诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同 五、基金的存续 基金合同生效后的存续期内，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或 者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运 作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或监管部门另有规定的，按其规定办理。 11 诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同 六、基金份额的申购、赎回与转换 （一）申购与赎回的场所 本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。具体的销售网点将 由基金管理人在招募说明书或其他公告中列明或通过基金管理人网站公示。基金管理人可 根据情况变更或增减代销机构，并在基金管理人网站公示。投资者可以在销售机构办理基 金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。 若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通 过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人另行公告。 （二）申购与赎回办理的开放日及时间 1、开放日及开放时间 本基金的开放日为本合同生效后基金管理人公告开始办理申购或赎回之日,投资者在 开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的 正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的 规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将 视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并在实施日前依照《信息披露办法》的有 关规定在指定媒介上公告。 2、申购与赎回的开始时间及业务办理时间 本基金的申购自基金合同生效日起不超过 3个月的时间开始办理，具体业务办理时间 在申购开始公告中规定。 本基金的赎回自基金合同生效日起不超过 3个月的时间开始办理，具体业务办理时间 在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者 转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，视为下一 个开放日的申请，其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开 放日的价格。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准 12 诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同 进行计算； 2、基金采用金额申购和份额赎回的方式，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、基金份额持有人赎回时，除指定赎回外，基金管理人按“先进先出”的原则，对该 持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即注册登记确认日期在先的基金份额 先赎回，注册登记确认日期在后的基金份额后赎回，以确定被赎回基金份额的持有期限和 所适用的赎回费率。对于由转型前基金转入变更后基金的基金份额，其持有期将从原份额 取得之日起连续计算； 4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 5、基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须 在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购与赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎 回的申请。 2、申购与赎回申请的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付款项，申购申请即为有 效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券交易 所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人 及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至下一个工作日划出。 在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的 支付办法参照本基金合同有关条款处理。 3、申购与赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日)，基金管理人应自身或要求注册登记机构在 T+1日对基金投资者申购、赎回申请的有效 性进行确认。投资者应在 T+2日到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的 确认情况。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确 实接收到申请。申购的确认以注册登记机构的确认结果为准。若申购不成功，则申购款项 退还给投资人。 13 诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同 （五）申购与赎回的数额限制 1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎回的最低份 额，具体规定请参见招募说明书。 2、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额，具体规定请参 见招募说明书。 3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见招募说 明书。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告。 5、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额 和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指 定媒介上公告。 （六）申购份额与赎回金额的计算方式 1、基金份额资产净值的计算公式 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公 告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购 费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日 的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 3、赎回金额的计算方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》，赎回金额单位 为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。 4.申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注 册登记等各项费用。 5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额 时收取。不低于赎回费总额的 25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的 手续费。本基金对持续持有期少于 7日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回 14 诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同 费全额计入基金财产。 6.本基金的申购费率最高不超过申购金额的 5%，赎回费率最高不超过赎回金额的 5%。 本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收 费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以 在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 7.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定 基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人 定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要 手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基 金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的 规定。 (七)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1.因不可抗力导致基金无法正常运作。 2.证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况，基金管理人可暂停接收投资人的申 购申请；当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上且与基金托管人协商确认后，基 金管理人应当暂停接受基金申购申请。 4.基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业 绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 5.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 6.基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会损害现有基金份额持有人利益或对 存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。 7．基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过 50%的情形时。出现上述情形时，基金管理人有权将上述申购申请全部或部 分确认失败。 发生上述 1-5项暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂 停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 15 诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同 申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1.因不可抗力导致基金无法正常运作。 2.证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 3.连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 4.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况，基金管理人可暂停接收投资人的赎 回申请或延缓支付赎回款项；当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上且与基金托 管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 5.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已接受的赎回申请，基金 管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量 的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依 据计算赎回金额。若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回，延期支付最长不得超过 20 个工作日，并在指定媒介上公告。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部 分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公 告。 (九)巨额赎回的情形及处理方式 1.巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一 开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。 2.巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回 或部分延期赎回。 (1)全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程 序执行。 (2)部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资 人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当 日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10％的前提下，可对其余赎回申请延期办 16 诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同 理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日 受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消 赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取 消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申 请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推， 直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自 动延期赎回处理；部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 （3）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总 份额的 30%，基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出 30%的赎回申请实施延期办 理，而对该单个基金份额持有人 30%以内（含 30%）的赎回申请与其他基金份额持有人的赎 回申请，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额 赎回或部分延期赎回。所有延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并 以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。具体 见相关公告。 (4)暂停赎回：连续 2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂 停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20个工 作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3.巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书 规定的其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在 2日内在 指定媒介上刊登公告。 (十)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1.发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应根据《信息披露办法》的有关规定 在指定媒介上刊登暂停公告。 2.如发生暂停的时间为 1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重 新开放申购或赎回公告，并公布最近 1个开放日的基金份额净值。 3.如发生暂停的时间超过 1日，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人 应根据《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并 公告最近 1个开放日的基金份额净值。 （十一）基金转换 17 诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定，在条件成熟的情况下提供 本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费， 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告 知基金托管人与相关机构。 (十二)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非 交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况 下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基 金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然 人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料， 对于符合条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理，受理非交易过户申请的 销售机构可按规定标准收取过户费用。 (十三)基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构 可以按照规定的标准收取转托管费。 (十四)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在届时发布 公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款 金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定 期定额投资计划最低申购金额。 (十五)基金的冻结和解冻 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及注册 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或是基金份额被冻结 的，对冻结部分产生的权益一并冻结。 （十六）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相关公告。 18 诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同 七、基金合同当事人及其权利义务 （一）基金管理人 1、基金管理人基本情况 名称：诺安基金管理有限公司 住所：广东省深圳市深南大道 4013号兴业银行大厦 19-20层 法定代表人：李强 成立日期：2003年 12月 9日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]132号 经营范围：基金管理业务；发起设立基金；及中国证监会批准的其他业务 组织形式：有限责任公司 注册资本：1.5亿元人民币 存续期间：持续经营 联系电话：010-59027910 2、基金管理人的权利 （1）依法募集资金，办理基金备案手续； （2）依照法律法规和基金合同独立管理运用基金财产； （3）根据法律法规和基金合同的规定，制订、修改并公布有关基金申购、赎回、转托 管、基金转换、非交易过户、冻结、收益分配等方面的业务规则； （4）根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式，获得基 金管理费，收取认购费、申购费、赎回费及其他事先核准或公告的合理费用以及法律法规 规定的其他费用； （5）根据法律法规和基金合同的规定销售基金份额； （6）在本合同的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关 法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本合同的情况进 行必要的监督。如认为基金托管人违反了法律法规或基金合同规定对基金财产、其他基金 合同当事人的利益造成重大损失的，应及时呈报中国证监会和中国银监会，以及采取其他 必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益； （7）根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议和有关法律法 19 诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同 规对基金代销机构行为进行必要的监督和检查； （8）自行担任基金注册登记机构或选择、更换基金注册登记代理机构，办理基金注册 登记业务，并按照基金合同规定对基金注册登记代理机构进行必要的监督和检查； （9）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回的申请； （10）在法律法规允许的前提下，为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资、融 券； （11）依据法律法规和基金合同的规定，制订基金收益分配方案； （12）按照法律法规，代表基金对被投资企业行使股东权利，代表基金行使因投资于 其他证券所产生的权利； （13）在基金托管人职责终止时，提名新的基金托管人； （14）依据法律法规和基金合同的规定，召集基金份额持有人大会； （15）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为； （16）选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确 定有关费率； （17）法律法规、基金合同规定的其他权利。 3、基金管理人的义务 （1）依法申请并募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构 代为办理基金份额的申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式 管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理、分别记账，进 行证券投资； （6）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收 益； （7）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取 利益，不得委托第三人运作基金财产； 20 诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同 （8）进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告； （9）依法接受基金托管人的监督； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）采取适当合理的措施使计算开放式基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合 基金合同等法律文件的规定； （12）计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （13）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （14）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、基金合同 及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露； （15）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （16）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及 其他相关资料 15年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资 者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支 付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （19）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行 为； （20）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配； （21）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益，应承 担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （22）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人 违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； （23）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基 金托管人； （24）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的 行为承担责任； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 21 诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同 （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。 （二）基金托管人 1、基金托管人基本情况 名称：中国银行股份有限公司 住所：北京市复兴门内大街 1号 法定代表人：刘连舸 成立日期：1983年 10月 31日 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 存续期间：持续经营 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号 2、基金托管人的权利 （1）依据法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产； （2）依照基金合同的约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及 国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证 监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户，为基金办理证券交易资金清算； （5）在基金管理人职责终止时，提名新的基金管理人； （6）依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会； （7）法律法规、基金合同规定的其他权利。 3、基金托管人的义务 （1）安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基 金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户； （4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得以基金财产为自己及任何 第三人谋取非法利益，不得委托第三人托管基金财产； 22 诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同 （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立； 对所托管的不同基金财产分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户 设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （6）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （7）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15年以上； （8）按照基金合同的约定，根据基金管理人的指令，及时办理清算、交割事宜； （9）保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基 金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露； （10）根据法律法规及本合同的约定，办理与基金托管业务活动有关的信息披露事 项； （11）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告的相关内容出具意见， 说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人 有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （12）建立并保存基金份额持有人名册； （13）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净 值和基金份额申购、赎回价格； （14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （15）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款 项； （16）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份 额持有人大会； （17）按照法律法规以及基金合同约定监督基金管理人的投资运作； （18）复核、审查基金清算报告，参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清 理、估价、变现和分配； （19）复核、审查基金管理人更新的基金产品资料概要、招募说明书； （20）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监 管机构，并通知基金管理人； （21）因过错违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其责任不因其退任 而免除； 23 诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同 （22）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，因基 金管理人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追 偿，除法律法规另有规定外，基金托管人不承担连带责任； （23）执行生效的基金份额持有人大会的决定； （24）法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。 （三）基金份额持有人 1、基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资 者自依据基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人。基金份额持 有人作为当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。除法律法规另有规定或基金合 同另有约定外，每份基金份额具有同等的合法权益。 2、基金份额持有人的权利 （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依法提起 诉讼； （9）法律法规、基金合同规定的其他权利。 3、基金份额持有人的义务 （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书、基金产品资产概要等信息披露文 件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）交纳基金申购、赎回款项及基金合同规定的费用； （5）在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任； （6）不从事任何有损基金、其他基金份额持有人及其他基金合同当事人合法利益的活 24 诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同 动； （7）执行基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）遵守基金管理人、销售机构和注册登记机构的相关交易及业务规则； （10）法律法规及基金合同规定的其他义务。 25 诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同 八、基金份额持有人大会 （一）基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表 有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外， 基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。本基金份额持有人大会不设立日 常机构。 （二）当出现或需要决定下列事由之一的，应召开基金份额持有人大会： 1、终止基金合同； 2、转换基金运作方式； 3、调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求调整该等报酬标 准的除外； 4、更换基金管理人、基金托管人； 5、变更基金类别； 6、变更基金投资目标、范围或策略； 7、变更基金份额持有人大会议事程序、表决方式和表决程序； 8、本基金与其他基金合并； 9、基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 10、单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以 基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有 人大会； 11、对基金合同当事人权利、义务产生重大影响，需召开基金份额持有人大会的变更 基金合同等其他事项； 12、法律法规或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 （三）有以下情形之一的，不需召开基金份额持有人大会： 1、法律法规要求增加的基金费用的收取； 2、在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率； 3、因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改； 4、对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化； 5、对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响； 6、除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其他情形。 26 诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同 （四）会议召集人及召集方式： 1、除法律法规或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。基金 管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召 集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。 3、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有 人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日 内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不 召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基 金托管人提出书面提议。 基金托管人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的 基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开。 4、代表基金份额 10%（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额 持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额 10%以上（含 10%）的 基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30日报中国证监会备案。 5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应 当配合，不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 （五）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应当于会议召开前 30天在至少一种指定媒介上 公告。基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。基金份额持有人大会通知将 至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点、会议形式； （2）会议拟审议的主要事项、议事程序和表决方式； （3）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限 等）、代理投票授权委托书送达时间和地点； 27 诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同 （4）会务常设联系人姓名、电话； （5）权益登记日； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、如采用通讯表决方式，还应载明具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联 系人、书面表达意见的寄交和收取方式、投票表决的截止日以及表决票的送达地址等内容。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计 票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托 管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面 表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 （六）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。会议的召开方式由会 议召集人确定。 1、现场开会。现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委派其代理人出席，现 场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席，基金管理人或托管人不派代表列 席的，不影响表决效力； 现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份 额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、本基金合同和会议通知的规定，并且持有基 金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，全部有效凭 证所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上（含 50%，下同）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决 截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 1、召集人按基金合同规定公布会议通知后，在两个工作日内连续公布相关提示性公 告； 2、召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理 人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托 28 诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同 管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金 份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见 的，不影响表决效力； 3、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基 金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上（含 50%）； 4、直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其他代表，同 时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权 委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记录相 符； 5、会议通知公布前已报中国证监会备案。 如果开会条件达不到上述的条件，则召集人可另行确定并公告重新表决的时间(至少应 在 25个工作日后)，且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日应保持不变。 （七）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定 终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及 《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他 事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金 份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票 人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基 金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托 管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能 主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 10%以上（含 10%）选举 产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管 人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 29 诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位 名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名 称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯表决开会的方式下，首先由召集人在会议通知中公布提案，在所通知的表决截 止日期第二个工作日由大会聘请的公证机关的公证员统计全部有效表决并形成决议，报经 中国证监会核准或备案后生效。 （八）表决 1、基金份额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权。 2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： （1）特别决议 对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有人（或其代理人）所持表决权的三分之 二以上（含三分之二）通过。 （2）一般决议 对于一般决议应当经参加大会的基金份额持有人（或其代理人）所持表决权的 50%以 上（含 50%）通过。 更换基金管理人或者基金托管人、转换基金运作方式或终止基金合同应当以特别决议 通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议 通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合法律法规、基 金合同和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决；表决意见模糊不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项 表决。 （九）计票 1、现场开会 （1）基金份额持有人大会的主持人为召集人授权出席大会的代表，如大会由基金管理 人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的 基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员 30 诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同 (如果基金管理人为召集人，则监督员由基金托管人担任；如基金托管人为召集人，则监督 员由基金托管人在出席会议的基金份额持有人中指定)共同担任监票人；如大会由基金份额 持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管 人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金 份额持有人中推举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席 大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。 （3）如果大会主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在 宣布表决结果后立即要求重新清点，大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。 重新清点仅限一次。 （4）计票过程应由公证机关予以公证 ,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不 影响计票的效力。 2、通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下，计票方式可采取如下方式： 在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监票人在监督人派 出的授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证；如监督人经通知 但拒绝到场监督，则大会召集人可自行授权 3名监票人进行计票，并由公证机关对其计票 过程予以公证，不影响计票和表决结果。 （十）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通 讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公 证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决 议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均 有约束力。 （十一）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件 等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更 31 诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同 的，经与基金托管人协商一致，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和 调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 （十二）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份 额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大 会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表 决权符合该等比例： （1）基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额 10%以上（含 10%）； （2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关 基金份额的二分之一（含二分之一）； （3）通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所 持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； （4）若参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益 登记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3个 月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一 以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投 票； （5）现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人； （6）一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上 （含二分之一）通过； （7）特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以 上（含三分之二）通过。 侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的，应分 别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧账户内的每份基金份额具 有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。 侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为准， 本节没有规定的适用本部分相关约定。 32 诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同 九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 （一）基金管理人和基金托管人的更换条件 1、有下列情形之一的，基金管理人职责终止，须更换基金管理人： （1）基金管理人被依法取消基金管理资格； （2）基金管理人依法解散、依法被撤销或被依法宣告破产； （3）基金管理人被基金份额持有人大会解任； （4）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。 2、有下列情形之一的，基金托管人职责终止，须更换基金托管人： （1）基金托管人被依法取消基金托管资格； （2）基金托管人依法解散、依法被撤销或被依法宣告破产； （3）基金托管人被基金份额持有人大会解任； （4）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。 （二）基金管理人和基金托管人的更换程序 1、基金管理人的更换程序 （1）提名：新任基金管理人由基金托管人或代表 10％以上（含 10%）基金份额的基金 份额持有人提名。 （2）决议：基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后 6个月内对更换基金管理人 形成有效决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 2/3以上（含 2/3） 表决通过。 （3）临时基金管理人：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时基金管理 人； （4）备案：基金份额持有人大会选任基金管理人的决议须报中国证监会备案。 （5）交接：基金管理人职责终止的，应当妥善保管基金管理业务资料，及时办理基金 管理业务的移交手续，新基金管理人或者临时基金管理人应当及时接收。新任基金管理人 或临时基金管理人应与基金托管人核对基金财产总值和净值。 （6）审计并公告：基金管理人职责终止的，应当按照规定聘请会计师事务所对基金财 产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案。 （7）基金名称变更：基金管理人更换后，如果原任或新任基金管理人要求，本基金应 替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称或商号字样。 33 诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同 2、基金托管人的更换程序 （1）提名：新任基金托管人由基金管理人或代表 10％以上（含 10%）基金份额的基金 份额持有人提名。 （2）决议：基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后 6个月内对被提名的基金托 管人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 2/3以上（含 2/3） 表决通过； （3）临时基金托管人：新任基金托管人产生之前，由中国证监会指定临时基金托管 人； （4）备案：基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须报中国证监会备案。 （5）交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料，及 时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新基金托管人或者临时基金托管人应当及时 接收。新任基金托管人或临时基金托管人与基金管理人核对基金财产总值和净值。 （6）审计并公告：基金托管人职责终止的，应当按照规定聘请会计师事务所对基金财 产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案。 3、基金管理人与基金托管人同时更换 （1）提名：如果基金管理人和基金托管人同时更换，由单独或合计持有基金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人； （2）基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行； （3）公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人的基 金份额持有人大会决议获得中国证监会核准后 2日内在指定媒介上联合公告。 4、新基金管理人接受基金管理或新基金托管人接受基金财产和基金托管业务前，原基 金管理人或基金托管人应依据法律法规和基金合同的规定继续履行相关职责，并保证不对 基金份额持有人的利益造成损害。原基金管理人或基金托管人在继续履行相关职责期间， 仍有权按照本合同的规定收取基金管理费或基金托管费。 34 诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同 十、基金的托管 本基金财产由基金托管人依法保管。基金管理人应与基金托管人按照《基金法》、本 基金合同及其他有关法律法规规定订立《诺安策略精选股票型证券投资基金托管协议》， 以明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、 信息披露及相互监督等相关事宜中的权利、义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金 份额持有人的合法权益。 35 诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同 十一、基金的销售 （一）本基金的销售业务指接受投资者申请为其办理的本基金的申购、赎回、转换、 非交易过户、转托管、定期定额投资和客户服务等业务。 （二）本基金的销售业务由基金管理人及基金管理人委托的其他符合条件的机构办理。 基金管理人委托其他机构办理本基金申购、赎回业务的，应与代理机构签订委托代理协 议，以明确基金管理人和代销机构之间在基金份额申购、赎回等事宜中的权利和义务，确 保基金财产的安全，保护基金投资者和基金份额持有人的合法权益。销售机构应严格按照 法律法规和本基金合同规定的条件办理本基金的销售业务。 36 诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同 十二、基金份额的登记 （一）基金的份额登记业务 本基金基金份额的注册登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和交收业务，具体 内容包括投资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算 及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。 （二）基金登记业务办理机构 本基金的注册登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构办理。 基金管理人委托其他机构办理本基金注册登记业务的，应与代理机构签订委托代理协议， 以明确基金管理人和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交 易确认、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务，保护基 金投资者和基金份额持有人的合法权益。 （三）基金登记机构的权利 基金登记机构享有以下权利： 1、取得登记费； 2、建立和管理投资者基金账户； 3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等； 4、在法律法规允许的范围内，对登记业务的办理时间进行调整，并依照有关规定于开 始实施前在指定媒介上公告； 5、法律法规规定的其他权利。 （四）基金登记机构的义务： 基金登记机构承担以下义务： 1、配备足够的专业人员办理本基金的注册登记业务； 2、严格按照法律法规和本基金合同规定的条件办理本基金的注册登记业务； 3、接受基金管理人的监督； 4、保持基金份额持有人名册及相关的申购与赎回等业务记录 20年以上； 5、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资者或基 金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但按照法律法规的规定进行披露的情形除外； 6、按本基金合同及招募说明书的规定，为投资者办理非交易过户、转托管等业务、提 供基金收益分配等其他必要的服务； 37 诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同 7、法律法规规定的其他职责。 38 诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同 十三、基金的投资 1、投资目标 通过灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中的潜在投资机会，实现基金资产 长期稳健增值。 2、投资理念 通过灵活运用多种投资策略，挖掘价格合理，具有良好盈利前景、可持续增长潜力的 股票，分享中国经济增长和证券市场发展带来的成果，在控制风险的前提下为投资者实现 资产的长期稳定增值。 3、投资范围 本基金的投资范围为国内依法公开发行的 A股股票（包括中小板、创业板及其他经中 国证监会核准上市的股票）、存托凭证、权证、股指期货、债券、货币市场工具以及中国证 监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、存托凭证资产占基金资产的比例不低于 80%，权证占基金资产净值 0%-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低 于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 股指期货的投资比例及限制按照法律法规及中国证监会相关规定执行。 4、投资策略 本基金的投资策略包括大类资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券 投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略六个方面 （1）大类资产配置策略 本基金从宏观层面的经济基本面与流动性水平出发，研判市场当前所处阶段，调整基 金所持有的主要资产种类即股票资产、债券资产及现金资产的比例，实施资产配置策略。 宏观经济基本面总是处于基本面带动下的经济扩张与经济收缩的周期性循环，对企业 盈利水平、增长预期、投资意愿等构成实质性影响；而流动性水平则一般在货币政策影响 下在过剩与紧缩间循环更迭，影响市场整体估值水平。宏观经济基本面与流动性水平密切 相关，共同决定了市场的整体长期趋势，进而决定了不同资产类别在不同阶段的收益情况。 一般而言，在经济基本面较好、流动性较高时、股票类资产会在盈利增长以及市场估值水 39 诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同 平抬升的推动下取得较高收益；而在宏观经济增长减速、流动性紧缩时持有到期还本付息 收益稳定的债券类资产则是相对较好选择；在经济基本面趋于恶化、流动性严重不足时则 应更多的持有现金以减少可能损失。 本基金采用定性分析和定量分析相结合的手段，对宏观经济整体景气情况、政策环境、 行业表现以及证券市场走势等因素进行综合分析后研判当前宏观经济所处周期阶段，来预 测市场未来整体的趋势性表现，从而为基金的大类资产配置提供决策依据，在不同情况下 构建较好的资产配置结构。 （2）股票投资策略 1）主题策略 投资主题是影响经济发展或企业盈利前景的关键性和趋势性因素，具有动态、前瞻、 跨行业或跨地区等特征。主题策略基于自上而下的投资主题分析框架，综合运用定量和定 性分析方法，通过对经济发展过程中的制度性、结构性或周期性趋势的研究和分析，深入 挖掘上述趋势得以产生和持续的内在驱动因素以及潜在的投资主题，并选择那些受惠于投 资主题的公司进行投资。 2）成长策略 本基金对成长型企业的投资以新兴产业、处于周期性景气上升阶段的拐点行业以及持 续增长的传统产业为重点，并精选其中行业代表性高、潜在成长性好、估值具有吸引力的 个股进行投资。对于新兴产业，在对产业结构演变趋势进行深入研究和分析的基础上，准 确把握新兴产业的发展方向，重点投资体现行业发展方向、拥有核心技术、创新意识领先 并已经形成明确盈利模式的公司；对于拐点产业，依据对行业景气变化趋势的研究，结合 投资增长率等辅助判断指标，提前发现景气度进入上升周期的行业，重点投资拐点行业中 景气敏感度高的公司；对于传统产业，主要关注产业增长的持续性、企业的竞争优势、发 展战略以及潜在发展空间，重点投资具有清晰商业模式、增长具有可持续性和不可复制性 的企业。 3）领先策略 领先策略是对国际上流行的均值反转策略的一种积极运用。国际经验表明，从长期来 看，股票收益率存在均值反转现象，收益率高的股票会逐渐走低，而收益率低的股票会逐 渐走高，并均趋向于平均收益。因此，在市场取得一致认识之前，超前发现和介入价值被 低估的行业和个股，就可以充分利用市场的均值反转规律，从其价值回归过程中获益。 4）动量策略 40 诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同 动量策略基于股价走势的短期持续性特征，以个股的短期涨幅作为组合筛选的主要指 标，以动量技术指标（如相对涨跌幅度 RI）作为组合筛选的辅助指标，选择那些动量特征 表现最为明显的个股进行短期投资。 （3）存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行 存托凭证的投资。 （4）债券投资策略 本基金的债券投资部分采用积极管理的投资策略，具体包括利率预测策略（Interest rate anticipation）、收益率曲线预测策略、溢价分析策略（Yield spread analysis）以及个券估 值策略(Valuation analysis)。 1）利率预测策略 本基金以国内外的宏观经济走势与国家的财政与货币政策方向为出发点，评估未来投 资环境的变化趋势。在宏观经济方面，本基金将密切关注经济运行的质量与效率，把握领 先指标，预测未来走势；对于国家推行的财政与货币政策，本基金将深入分析其对未来宏 观经济运行以及投资环境的影响。本基金将重点关注未来的利率变化趋势，因此，对宏观 经济运行中的价格指数与中央银行的货币供给与利率政策研判将成为投资决策的基本依 据，为资产配置提供具有前瞻性的指导。 2）收益率曲线策略 未来利率走势将对不同到期期限的债券品种产生不同的影响，从而对市场的收益率曲 线形状产生影响。收益率曲线策略通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化，寻求 在一段时期内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。在组 合久期期限结构方面，本基金将比较不同地投资策略，包括子弹组合、杠铃组合、梯形组 合等。 3）收益率溢价策略 收益率溢价策略是基于不同债券市场板块间——国债、金融债、公司债券以及可转换 债券——溢价从而在组合中分配资本的方法。基金管理人考察它们的相对价值以等价税后 收益为基础，以其历史价格关系的数量分析为依据，同时兼顾特定类属收益的基本面分析。 4）个券选择策略 通过以上的策略，基金管理人形成债券备选库，最终构建的债券组合从债券备选库中 选取。基金管理人将根据债券估值模型给出的理论定价和理论到期收益率，主要选取那些 41 诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同 被市场低估的债券建构投资组合。 （5）股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的 前提下，本着谨慎性原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组 合的风险收益特性。股指期货的具体投资策略包括：（1）对冲投资组合的系统性风险； （2）有效管理现金流量、降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 （6）权证投资策略 本基金在权证投资方面主要运用的策略包括：价值发现策略和套利交易策略等。作为 辅助性投资工具，本基金会结合自身资产状况审慎投资，力图获得最佳风险调整收益。 5、业绩比较基准 诺安策略精选股票型证券投资基金的业绩比较基准为沪深 300指数与中证全债指数的 混合指数，即：80%×沪深 300指数+20%×中证全债指数 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准 推出，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 6、投资限制 （1）禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 1）承销证券； 2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 3）从事承担无限责任的投资； 4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 5）向其基金管理人、基金托管人出资； 6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或 者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关 联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲 突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先 得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会 审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易 42 诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同 事项进行审查。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 （2）组合限制 1）基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； 2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 3）基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％； 4）基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； 5）基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基 金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%； 6）本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过 该上市公司可流通股票的 30%； 7）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%； 8）本基金的投资组合比例为：股票、存托凭证资产占基金资产的比例不低于 80%， 权证占基金资产净值 0%-3%； 9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值 的 10％； 10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 11）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的 10％； 12）基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超 过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 13）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有 资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； 14）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过拟发行股票公司本次发 行股票的总量； 15）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％； 16）保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；本基金 43 诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同 投资股指期货的，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持 不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金类资产不包（未完）  |