中金中证500A : 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2021年第3号)
原标题:中金中证500A : 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2021年第3号) 中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 更新招募说明书 （ 2021 年第 3 号） 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 二零二一年十一月 重要提示 中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金（以下简称 “ 本基金 ” ）的募集 申请于 2016 年 7 月 5 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 “ 中国证监会 ” ） 证监许可 〔 2016 〕 1517 号《关于准予中金中证 500 指数增强型发起式证券投资 基金注册的批复》注册，并于 2016 年 7 月 22 日经中国证监会证券基金机构监管 部机构部函 〔 2016 〕 1701 号《关于中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基 金备案确认的函》备案。本基金的基金合同于 2016 年 7 月 22 日生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不 表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没 有风险。中国证监会不对本 基金的投资价值及市场前景等做出实质性判断或者保 证。 本基金投资于证券市场及期货市场，基金净值会因为证券及期货市场波动等 因素产生波动，投资人根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投 资风险。本基金投资中的风险包括但不限于：市场风险、信用风险、流动性风险、 管理风险、估值风险、操作及技术风险、合规性风险、本基金特有风险、税负增 加风险、启用侧袋机制的风险、其他风险等。本基金为股票指数增强型发起式证 券投资基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金， 属于证券投资基金中高预期风险和高预期收益 的品种。 本基金可投资科创板股票，科创板股票的主要风险包括但不限于流动性风 险、停牌、退市风险、投资集中度风险、参与战略配售股票风险等。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但 不限于：流动性风险，面临大额赎回时可能因证券出借原因发生无法及时变现支 付赎回款项的风险；信用风险：证券出借对手方可能无法及时归还证券，无法支 付相应权益补偿以及借券费用的风险；市场风险：证券出借后可能面临出借期间 无法及时处置证券的市场风险。 本基金的投资范围包括存托凭证，除面临与其他投资沪深市场股票的基金共 同的 风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风 险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制相关的 风险。 本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、 指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险 揭示”章节。指数编制方案请参见本招募说明书附件，投资者可通过以下路径查 询指数信息： http://www.csindex.com.cn/ 。 本基金基金份额分为 A 、 C 两类，其中 A 类基金份额收取认 / 申购费， C 类 基金份额不收取申购费，但计提销售服务费； A 、 C 两类基金份额适用不同的赎 回费率。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应 程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有 关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理 侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧 袋机制时的特定风险。 投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基 金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性， 自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，并充分考虑 自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 投资有风险，投资人认 / 申购基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品资 料概要及其更新。 基金管理人提醒投资人基金投资的 “ 买者自负 ” 原则，在投资人作出投资决策 后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构 成对本基金业绩表现的保证。基金的 过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金本次更新招募说明书对基金经理信息进行更新，相关信息更新截止日 为 2021 年 11 月 5 日，其余信息更新截止日为 2021 年 7 月 30 日，有关财务数据 和净值表现截止日为 2021 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。 目 录 重要提示 ................................ ................................ ................................ ........................ 1 第一部分 绪言 ................................ ................................ ................................ ............ 5 第二部分 释义 ................................ ................................ ................................ ............ 6 第三部分 基金管理人 ................................ ................................ .............................. 12 第四部分 基金托管人 ................................ ................................ .............................. 21 第五部分 相关服务机构 ................................ ................................ .......................... 26 第六部分 基金的募集 ................................ ................................ .............................. 29 第七部分 基金合同的生效 ................................ ................................ ...................... 30 第八部分 基金份额的申购与赎回 ................................ ................................ .......... 31 第九部分 基金的投资 ................................ ................................ .............................. 43 第十部分 基金的业绩 ................................ ................................ .............................. 57 第十一部分 基金的财产 ................................ ................................ .......................... 59 第十二部分 基金资产的估值 ................................ ................................ .................. 60 第十三部分 基金的收益分配 ................................ ................................ .................. 66 第十四部分 基金的费用与税收 ................................ ................................ .............. 68 第十五部分 基金的会计与审计 ................................ ................................ .............. 72 第十六部分 基金的信息披露 ................................ ................................ .................. 73 第十七部分 风险揭示 ................................ ................................ .............................. 80 第十八部分 侧袋机制................................ ................................ .............................. 90 第十九部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ................................ ...... 93 第二十部分 基金合同的内容摘要 ................................ ................................ .......... 96 第二十一部分 托管协议的内容摘要 ................................ ................................ ...... 97 第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ................................ .............................. 98 第二十三部分 其他应披露事项 ................................ ................................ ............ 100 第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式 ................................ ........................ 105 第二十五部分 备查文件 ................................ ................................ ........................ 106 附件 1 ：基金合同的内容摘要 ................................ ................................ ................. 107 附件 2 ：托管协议的内容摘要 ................................ ................................ ................. 125 附件 3 ：标的指数编制方案 ................................ ................................ ..................... 143 第一部分 绪言 《中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称 “ 招 募说明书 ” 或 “ 本招募说明书 ” ）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简 称 “ 《基金法》 ” ）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简 称 “ 《运作办 法》 ” ）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称 “ 《销售办法》 ” ）、《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称 “ 《信息披露办法》 ” ）、《公开募集 开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 ( 以下简称 “ 《流动性风险管理规 定》 ”) 、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号 —— 指数基金指引》（以下简 称 “ 《指数基金指引》 ” ） 以及《中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金基 金合同》（以下简称 “ 基金合同 ” ）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金（以下简称 “ 基金 ” 或 “ 本基金 ” ） 是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任 何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或 者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金 基金合同的当事人，其持有基金份 额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同 及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利 和义务，应详细查阅本基金的基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2、发起式基金：指基金管理人按照《运作办法》及中国证监会的规定募集 时，使用基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人 员或者基金经理等人员资金 认购基金的金额不少于一千万元人民币，且持有期 不少于三年的证券投资基金 3、基金管理人：指中金基金管理有限公司 4、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司 5、基金合同：指《中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》 及对该基金合同的任何有效修订和补充 6、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和 补充 7、招募说明书或本招募说明书：指《中金中证 500 指数增强型发起式证券 投资基金招募说明书》及其更新 8、基金份额发售公告：指《中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 基金份额发售公告》 9、基金产品资料概要：指《中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 基金产品资料概要》及其更新 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知 等 11、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过，自 2004 年 6 月 1 日起实施，经 2012 年 12 月 28 日第十一 届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施， 并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议修 订的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实 施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做 出的修订 14、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施， 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布 机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 16、《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同年 2 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号 —— 指数基金指引》及颁布 机关对其不时做出的修订 17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和 / 或中国银行保险监督管理委 员会 19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务 的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社 会团体或其他组织 22、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的 中国境外的机构投资者 23、发起资金：指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基 金管理人固有资金、基金管理人的 高级管理人员或基金经理等人员的资金 24、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基 金份额持有期限不少于三年的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高 级管理人员或基金经理等人员 25、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 26、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 27、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 28、销售机构：指 中金基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监 会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服 务协议，办理基金销售业务的机构 29、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和 结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 30、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中金基金管理有 限公司或接受中金基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 31、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 32、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务导致基金份额 变动及结余情况的账户 33、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条 件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面 确认的日期 34、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 35、基金 募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过 3 个月 36、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 37、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 38、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 39、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ) 40、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 42、《业务规则》：指《中金基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规 范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理 人和投资人共同遵守 43、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 44、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 45、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 46、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公 告规定的条件，申请将其持有基 金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为 基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 47、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 48、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行 账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 49、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请 ( 赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额 ) 超过上一工 作日基金总份额的 10% 50、元：指人民币元 51、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节 约 52、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 53、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 54、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 55、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 56、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等 原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让 或交易的债券等 57、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的 全国性 报刊 及指定 互联网网站 （包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披 露网站）等 媒介 58、转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务 平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称 “ 证券金融公司 ” ）出借证券，证 券金融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 59、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门 账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待， 属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门 账户称为侧袋账户 60、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确 定性的资产 61、不可抗力 ：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客 观事件 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：中金基金管理有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室 办公地址：北京市 朝阳区建国门外 大街 1 号 国贸大厦 B 座 43 层 法定代表人： 胡长生 成立时间： 2014 年 2 月 10 日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监许可 [2014]97 号 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币 5 亿元 存续期间：持续经营 联系人：张显 联系电话： 010 - 63211122 公司的股权结构如下： 股东名称 持股比例 中国国际金融股份有限公司 100% 二、主要人员情况 1 、基金管理人董事会成员 胡长生先生，董事长，经济学博士。 1998 年 12 月至 2005 年 12 月就职于中 国证监会，历任政策研究室综合处副处长、规划发展委员会委员（正处级）、机 构监管部调研员、深圳专员办处长； 2005 年 12 月至 2011 年 11 月就职于中央汇 金投资有限责任公司，历任资本市场部副主任、主任，非银行部资深业务主管及 资本市场处主任； 2011 年 11 月至 2020 年 11 月就职于中国中金财富证券有限公 司（原中国中投证券有限责任公司），历任副董事长、总裁、执行委员会副主任、 执行委员会主任。现任中国国际金融股份有限公司管理委员会成员。 黄劲峰先生，董事，机械工程专业学士。历任英国毕马威会计师事务所（英 国及香港）审计、核算见习生、副经理，经理等职务；香港汇丰银行资本市场财 务经理、货币及外汇市场财务经理职务；高盛（亚洲），高盛集团（日本东京） 固定收益外汇及大宗商品产品财务控制负责人、权益类产品财务控制负责人、日 本产品财务控制负责人、香港财务控制负责人、执行董事等职务；北京高华证券 有 限责任公司中后台协调、风险管理岗位；高盛（亚洲）有限责任公司资产管理 部亚太区首席营运官、亚太（除日本）首席营运官、产品研发主管和董事总经理 职务。现任中国国际金融股份有限公司首席财务官、管理委员会成员； 中国国际 金融（香港）有限公司董事；中国国际金融香港证券有限公司董事、 CIC of OMO ； 中国国际金融（新加坡）有限公司董事；中国国际金融香港资产管理有限公司董 事、 MIC of OMO; 中国中金财富证券有限公司董事； CICC Capital (Cayman) Limited 董事； Krane Funds Adv isors,LLC 董事； Gobe Wealth Management, LLC 董 事；中国国际金融日本株式会社取缔役、代表取缔役。 徐翌成先生，董事，金融学硕士。历任中国国际金融股份有限公司投资银行 部收购兼并和财务顾问组负责人；总裁助理、战略发展部负责人；董事会秘书、 综合办公室、战略发展部负责人。现任中国国际金融股份有限公司总裁助理、资 产管理板块负责人； 中国国际金融（香港）有限公司董事； CICC Investment Management (USA), Inc. 董事、 President ； Krane Funds Advisors,LLC 董事； Gobe Wealth Management, LLC 董事。 孙菁女士，董事，管理学硕士。历任中国国际金融股份有限公司资本市场部 副总经理、公司管理部副总经理、运营支持部执行总经理及负责人等职务。现任 中金基金管理有限公司总经理。 汤琰女士，董事，管理学硕士。历任中国工商银行深圳分行高级理财经理； 华安基金管理有限公司零售业务部副总经理。现任中金基金管理有限公司副总经 理。 邱延冰先生，董事，经济学博士。历任国家外汇管理局中央外汇业务中心战 略研究处研究员，投资一处投资经理，投资二处副 处长、处长（期间外派中国华 安投资有限公司，担任副总经理兼投资部总监）；丝路基金有限责任公司投资决 策委员会委员、研究部副总监（主持工作）；和泰人寿保险股份有限公司总经理 助理（兼资产管理部总经理）、董事会秘书。现任中金基金管理有限公司副总经 理、基金经理。 冒大卫先生，独立董事，哲学博士。历任北京大学光华管理学院团委书记、 党委副书记、党委书记，北京大学医学部副主任、财务部部长，北京大学副总会 计师等职务。 现任北京神州泰岳软件股份有限公司董事长、总裁；鼎富智能 科技 有限公司董事长；北京神州泰岳智能数据技术有限公司董事长；北京新媒传信科 技有限公司执行董事；北京泰岳天成科技有限公司执行董事；北京壳木软件有限 责任公司执行董事；安徽臻富智能科技有限公司执行董事、总经理；北京启天同 信科技有限公司董事；北京科兴生物制品有限公司董事；三亚迈普乐科技有限公 司董事；东莞市星晨信息技术有限公司监事。 江勇先生，独立董事，经济学硕士。历任中国国际金融股份有限公司投资银 行部执行总经理、董事总经理，公司管理委员会成员，顾问董事。现任中国国际 金融美国证券有限公司外部管理顾问。 杨毓莹女士，独 立董事，工商管理硕士。历任毕马威华振会计师事务所审计 部经理；中国国际金融股份有限公司董事总经理、人力资源部负责人。 现任北京 和旭养老服务有限公司董事、经理；北京和颐居民服务中心（有限合伙）执行事 务合伙人。 2 、基金管理人监事 白娜女士，执行监事，管理学硕士。历任航天信息股份有限公司内审部审计 主管；长盛基金管理有限公司基金会计；中国国际金融股份有限公司资产管理部 高级经理。现任中金基金管理有限公司基金运营部负责人。 3 、基金管理人高级管理人员 胡长生先生，董事长。简历同上。 孙菁女士，总经理。简历同上。 汤琰女士，副总经理。简历同上。 邱延冰先生，副总经理。简历同上。 赵璧先生，督察长，经济学硕士。历任中国国际金融股份有限公司投资银行 部经理；上海磐信股权投资管理有限公司投资副总裁；中金基金管理有限公司董 事总经理、董事、创新投资管理部负责人。 夏静女士，理学硕士。历任普华永道（深圳）咨询有限公司北京分公司风险 管理及内部控制服务部经理；中国国际金融股份有限公司公司稽核部高级经理。 现任中金基金管理有限公司首席信息官、风险管理部负责人 。 4 、本基金基金经理 耿帅军先生，理学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司研究所金 融工程分 析师，中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师，中国国际金融股 份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。现任中金基金管理有限公司量 化指数部基金经理。管理的公募基金包括： 2020 年 10 月 22 日至今担任中金 MSCI 中国 A 股国际质量指数发起式证券投资基金、中金中证沪港深优选消费 50 指数 证券投资基金基金经理。 2020 年 10 月 29 日至今担任中金沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金、中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、中金中证 优选 300 指数证券投资基金（ LOF ）基金经理， 2021年1月21日至今担任中金 MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 本基金离任基金经理情况：李云琪先生，管理时间为 2016 年 7 月 22 日至 2017 年 3 月 28 日。魏孛先生，管理时间为 2017 年 3 月 28 日至 2021 年 11 月 4 日。 5 、投资决策委员会成员 孙菁女士，管理学硕士。简历同上。 邱延冰先生，经济学博士。简历同上。 石玉女士，管理学硕士。历任中国科技证券有限责任公司、华泰联合证券有 限责任公司职员；天弘基金管理有限公司金融工程分析师、固定收益研究员；中 国国际金融股份有限公司资产管理部高级研究员、投资经 理助理、投资经理。现 任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。 董珊珊女士，工商管理硕士。历任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研 究员、投资经理助理、投资经理，现任中金基金管理有限公司 固定收益 部基金经 理。 耿帅军先生，理学硕士。简历同上。 6 、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12、法律法规和中国证监会规定的或基金合同约定的其他职责。 四、基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺 建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行 为的发生； 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风 险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （ 7 ）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采 取有效措施，防止违反基金合同行为的发生； 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责； 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 五、基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有 人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从 事相关的交易活动 ； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六、基金管理人的内部控制制度 本基金管理人高度重视内部风险控制，建立了完善的风险管理体系和控制体 系，从制度上保障本基金的规范运作。 公司内部控制的总体目标 （ 1 ）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规则，自 觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格； （ 2 ）防范和化解经营风险，提高经营管理效率，确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展； （ 3 ）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 2 、公司内部控制遵守以下原则 （ 1 ）首要性原则：公司将内部控制工作作为公司经营中的首要任 务，以保 障公司业务的持续、稳定发展； （ 2 ）健全性原则：内部控制工作必须覆盖公司的所有业务部门和岗位，并 涵盖到决策、执行、监督、反馈等各项经营业务流程与环节； （ 3 ）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维 护内控制度的有效执行； （ 4 ）独立性原则：公司必须在精简的基础上设立能充分满足公司经营运作 需要的机构、部门和岗位，各机构、部门和岗位职能上保持相对独立性； （ 5 ）相互制约原则：公司内部各部门和岗位的设置权责分明、相互牵制， 并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点； （ 6 ）防火 墙原则：基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委托资产 实行独立运作，严格分离，分别核算； （ 7 ）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高 经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内控效果，保证公司经营管理和基 金投资运作符合行业最佳操守； （ 8 ）合法合规性原则：公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各 项规定； （ 9 ）全面性原则：内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节，不得 留有制度上的空白或漏洞； （ 10 ）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为 出发点； （ 11 ） 适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公 司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 3 、公司内部控制的体系 （ 1 ）组织架构 公司实行董事会领导下的总经理负责制，建立以客户服务为核心的业务组织 架构，依据战略规划和公司发展需要，对各部门进行创设与调整，强调各部门之 间合理分工、互相衔接、互相监督。 公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有 效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会、风险管 理委员会、产品委员会等专业委员会， 分别负责基金投资、风险管理、产品相关 的重大决策。 公司根据独立性与相互制约、相互衔接原则，在精简的基础上设立满足公司 经营运作需要的机构、部门和岗位。各机构、各部门必须在分工合作的基础上， 明确各岗位相应的责任和职权，建立相互配合、相互制约、相互促进的工作关系。 通过制定规范的岗位责任制、严格的操作程序和合理的工作标准，使各项工作规 范化、程序化，有效防范和应对可能存在的风险。 （ 2 ）内控流程 内部控制流程分为事前防范、事中监控与事后完善三个步骤。 1 ）事前防范主要是指内部控制的相关责任部门与责任人依照内部控制的原 则，针对本部门和岗位可能发生的风险制定相应的制度和技术防范措施； 2 ）事中监控主要指内部控制的相关职能部门依照适用的制度和防范措施进 行全面的监督与检查，降低风险发生的可能性。事中监控的重点在于实施例行和 突击检查、定期与不定期检查以及专项检查与综合检查等； 3 ）事后完善主要通过风险事件的分析与总结，使相关部门和岗位对自身的 业务流程进行完善。 4 、内部控制的主要内容 为确保公司内部控制目标的实现，公司对各环节的经营行为采取一定的控制 措施，充分控制相应业务风险。主要包括如下方面： （ 1 ）投资管理业务控制； （ 2 ）市场推广及销售业务控制； （ 3 ）信息披露控制； （ 4 ）信息技术系统控制； （ 5 ）会计系统控制； （ 6 ）监察稽核控制等。 5 、内部控制的监督 公司对内部控制的执行过程、效果以及适时性等进行持续的监督。 监察稽核部定期和不定期对公司的内部控制、重点项目进行检查和评价，出 具监察稽核报告，报告报公司督察长、总经理。 必要时，公司股东、董事会、执行监事、总经理和督察长均可要求公司聘请 外部专家就公司内控方面的问题进行检查和评价，并出具专题报告。外部专家可 以是律师、注册会计师或相关方面具有专业知识的人士。 在出现新的市 场情况、新的金融工具、新技术、新的法律法规等情况，有可 能影响到公司基金投资、正常经营管理活动时，董事会下设的专业委员会对公司 的内部控制进行全面的检查，审查其合法、合规和有效性。如果需要做出一定的 调整，则按规定的程序对内部控制制度进行修订。 6 、基金管理人关于内部控制制度的声明 （ 1 ）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会 及管理层的责任； （ 2 ）上述关于内部控制的披露真实、准确； （ 3 ）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人的发展不断完善 内部控制制度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间： 1984 年 1 月 1 日 法定代表人：陈四清 注册资本：人民币 35,640,625.7089 万元 联系电话： 010 - 66105799 联系人：郭明 二、主要人员情况 截至 2020 年 12 月，中国工商银行资产托管部共有员工 214 人，平均年 龄 34 岁， 95% 以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上 学历或高级技术职称。 三、基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提 供托管服务以来，秉承 “ 诚实信用、勤勉尽责 ” 的宗旨，依靠严密科学的风险 管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队， 严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业 客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建 立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信 托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、 QFII 资 产、 QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向 资产管理计划、商 业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、 QDII 专户资产、 ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效 评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2020 年 12 月，中国工商银行共托管证券投资基金 1160 只。自 2003 年以来，本 行连续十七年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、 美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒 体评选的 74 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的 服务品质获得国内外金融领域的持续认可 和广泛好评。 四、基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在 资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部 “ 一手抓业务拓 展，一手抓内控建设 ” 的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内 部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制 的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险 管理作为重要工作来做。从 2005 年至今共十四次顺利通过评估组织内部控制 和安全措施最权威的 ISAE3402 审阅，全部获得无保留意见的控制及 有效性报 告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全 性和有效性的全面认可 , 也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经 与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前， ISAE3402 审阅已经成 为年度化、常规化的内控工作手段。 1 、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立 守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科 学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全 完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有 效、稳健运行。 2 、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽 核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资 产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政 策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门 负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的 直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各 业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3 、内部风险控制原则 （ 1 ）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管 要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 （ 2 ）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范 程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆 盖所有的部门、岗位和人员。 （ 3 ）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录； 按照 “ 内控优先 ” 的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关 的规章制度。 （ 4 ）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证 基金资产和其他委托资产的安全与完整。 （ 5 ）有 效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要 适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的 例外。 （ 6 ）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人 员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独 立于内控制度的制定和执行部门。 4 、内部风险控制措施实施 （ 1 ）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立 了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规 范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、 环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 （ 2 ）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策 和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情 况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提 出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 （ 3 ）人事控制。资产托管部严格落实岗 位责任制，建立 “ 自控防线 ” 、 “ 互 控防线 ” 、 “ 监控防线 ” 三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立 “ 以人 为本 ” 的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。 并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风 险防范与控制理念。 （ 4 ）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种 业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源 利用和效益最大化目的。 （ 5 ）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强 内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状 况进行检查、监控，指导业务 部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。 （ 6 ）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、 数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （ 7 ）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定 了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员 工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最 初的按照预订时间演练发展到现在的 “ 随机演练 ” 。从演练结果看，资产托管 部完全有能力在发生灾难的情况 下两个小时内恢复业务。 5 、资产托管部内部风险控制情况 （ 1 ）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员， 在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想， 确保资产托管业务健康、稳定地发展。 （ 2 ）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从 上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有 效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和 业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人 制、横向多部门制的内部组织结构 ，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组 织结构。 （ 3 ）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯 坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程 中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括： 岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门 和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。 （ 4 ）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等 地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起 就特别强调规范 运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作 为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况 不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视 风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托 管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、 基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收 资金到账、基金费用开支及收入确 定、基金收益分配、相关信息披露、基金 宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投 资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议 或有关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠 正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回 函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管 理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人应报告中国证监会。 基金 托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时 通知基金管理人限期纠正。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1 、直销机构 （ 1 ）直销柜台 名称：中金基金管理有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室 办公地址：北京市 朝阳区建国门外 大街 1 号 国贸大厦 B 座 43 层 法定代表人： 胡长生 联系人：直销客服组 客户服务电话： 400 - 868 - 1166 传真： 010 - 66159121 网站： www.ciccfund.com （ 2 ）网上直销 交易系统：中金基金网上交易系统 交易系统网址： https://trade.ciccfund.com/etrade 2 、其他销售机构 序号 销售商名称 销售机构网址 销售机构电话 1 北京蛋卷基金销售有限公司 https://danjuanapp.com/ 400-159-9288 2 东方财富证券股份有限公司 http://www.xzsec.com/ 95357 3 上海好买基金销售有限公司 https://www.howbuy.com/ 400-700-9665 4 北京和讯在线信息咨询服务有限公司 http://www.hexun.com/ 010-85650688 5 北京恒天明泽基金销售有限公司 https://www.chtfund.com/ 400-898-0618 6 洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司 https://www.hongtaiwealth.com 400-818-9598 7 上海基煜基金销售有限公司 http://www.jigoutong.com 021-6537-0077 8 济安财富（北京）基金销售有限公司 http://www.jianfortune.com/ 400-673-7010 9 京东肯特瑞基金销售有限公司 http://kenterui.jd.com/ 95118 10 上海联泰基金销售有限公司 http://www.66liantai.com/ 400-118-1188 11 上海陆享基金销售有限公司 http://www.luxxfund.com 021-53398816 12 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 http://www.fund123.cn/ 400-076-6123 13 平安证券有限责任公司 https://stock.pingan.com 95511-8 14 上海万得基金销售有限公司 http://www.520fund.com.cn 400-821-0203 15 南京苏宁基金销售有限公司 https://www.snjijin.com 95177 16 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 https://www.tdyhfund.com 400-819-9868 17 腾安基金销售（深圳）有限公司 https://www.txfund.com/ 95017 18 上海天天基金销售有限公司 http://fund.eastmoney.com/ 95021 19 通华财富（上海）基金销售有限公司 https://www.tonghuafund.com 400-101-9301 20 浙江同花顺基金销售有限公司 http://www.5ifund.com 952555 21 上海挖财基金销售有限公司 https://wacaijijin.com/ 021-50810673 22 阳光人寿保险股份有限公司 http://www.sinosig.com 95510 23 中国银河证券股份有限公司 http://www.chinastock.com.cn/ 95551 24 珠海盈米基金销售有限公司 https://www.yingmi.cn/ 020-89629066 25 长城证券股份有限公司 http://www.cgws.com/cczq/ 95514 26 上海长量基金销售投资顾问有限公司 http://www.erichfund.com/ 400-820-2899 27 招商银行股份有限公司 http://www.cmbchina.com/ 95555 28 北京植信基金销售有限公司 https://www.zhixin-inv.com/ 400-680-2123 29 中国国际金融股份有限公司 https://www.cicc.com/ 400-910-1166 30 中国中金财富证券有限公司 http://www.ciccwm.com 95532 31 中信建投证券股份有限公司 https://www.csc108.com/ 400-888-8108 32 中信证券（山东）有限责任公司 http://sd.citics.com/ 95548 33 中信证券（山东）有限责任公司 http://www.cs.ecitic.com/newsite/ 95548 34 中银国际证券股份有限公司 http://www.bocichina.com 400-620-8888 35 中信期货有限公司 http://www.citicsf.com 400-990-8826 36 万家财富基金销售（天津）有限公司 http://www.wanjiawealth.com 010-59013895 37 上海证券有限责任公司 https://www.shzq.com 400-891-8918 38 中信证券（山东）有限责任公司 http://www.gzs.com.cn 95548 39 北京汇成基金销售有限公司 http://www.hcjijin.com 400-619-9059 40 安信证券股份有限公司 http://www.essence.com.cn 95517 41 江苏汇林保大基金销售有限公司 http://www.huilinbd.com 025-66046166 42 中邮证券有限责任公司 http://www.cnpsec.com.cn 400-888-8005 43 北京度小满基金销售有限公司 http://www.duxiaoman.com 95055 44 海通证券股份有限公司 http://www.htsec.com 95553 45 华鑫证券有限责任公司 http://www.cfsc.com.cn 95323 46 大同证券有限责任公司 http://www.dtsbc.com.cn/ 4007-121212 47 上海陆金所基金销售有限公司 https://www.lu.com/ 400-866-6618 二、登记机构 名称：中金基金管理有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层 法定代表人：胡长生 电话： 010 - 63211122 传真： 010 - 66155573 联系人：白娜 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：北京市海问律师事务所 住所：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心20层 办公地址：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心20层 负责人：张继平 电话：(+86 10) 8560 6888 传真：(+86 10) 8560 6999 经办律师：魏双娟、高巍 联系人：魏双娟 四、审计基金财产的会计师事务所 名称： 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 住所： 中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 办公楼 8 层 办公地址： 中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 办公楼 8 层 执行事务合伙人： 邹俊 电话： 010 - 850879 16 传真： 010 - 85185111 签章注册会计师： 张君一、丁时杰 联系人： 程海良 第六部分 基金的募集 本基金由基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 及其他有关规定募集，募集申请于 2016 年 7 月 5 日经中国证监会证监许可 〔 2016 〕 1517 号《关于准予中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》 注册，并于 2016 年 7 月 22 日经中国证监会证券基金机构监管部机构部函 〔 2016 〕 1701 号《关于中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金备案确认的函》备 案。 本基金募集期自 2016 年 7 月 18 日至 2016 年 7 月 18 日止，共募集 10,001,000.00 份，有效认购户数 2 份。 本基金的基金类型为股票型证券投资基金，运作方式为契约型开放式，存续 期限为不定期。 第七部分 基金合同的生效 一、 基金合同生效 本基金的基金合同于 2016 年 7 月 22 日生效。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效满 3 年之日（指自然日），若基金资产净值低于 2 亿元，基金 合同自动终止并按照本基金合同约定的程序进行清算，并不得通过召开基金份额 持有人大会延续基金合同期限。 《基金合同》生效 3 年后继续存续的，连续 20 个工作日出现基金份额持有 人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当及 时在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当 向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止 基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人 在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理 人可根据情况变更或增减销售机 构，并 在基金管理人网站公示 。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1 、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2 、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金自 2016 年 8 月 2 日起开放日常申购赎回业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额 申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1 、 “ 未知价 ” 原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份 额净值为基准进行计算； 2 、 “ 金额申购、份额赎回 ” 原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3 、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4 、赎回遵循 “ 先进先出 ” 原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺 序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1 、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 2 、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付 申购 款项，申 购 成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效 。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时， 赎回生效。 投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T ＋ 7 日 ( 包括该日 ) 内支付 赎回款项。在发生巨额赎回时或本基金合同载明的暂停赎回或延缓支付赎回款项 的情形，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。遇证券交易所或交易市 场数 据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及 基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至下一个工作日 划出。 3 、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日 (T 日 ) ，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有 效性进行确认。 T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后 ( 包括该日 ) 及时到 销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成 功，则申购款项退还给投资人。 基金销售机构对申购或赎回申请的受 理并不代表申请一定成功，而仅代表销 售机构确实接收到申请。申购或赎回 申请 的确认以登记机构的确认结果为准。对 于申请的确认情况，投资人应及时查询。 五、申购与赎回的数量限制 1 、通过基金管理人的直销柜台进行申购，单个基金账户首次申购最低金额 为人民币 10 元（含申购费），追加申购最低金额为单笔人民币 10 元（含申购费）。 2 、通过基金管理人网上直销进行申购，单个基金账户首次申购最低金额为 人民币 10 元（含申购费），追加申购最低金额为单笔人民币 10 元（含申购费）， 网上直销单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明。 3 、通过本基金其他销售机构进行申购，首次申购最低金额为人民币 10 元（含 申购费），追加申购的最低金额为单笔人民币 10 元（含申购费）；各销售机构对 最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 4 、投资人将持有的基金份额当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最 低申购金额的限制。 5 、基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时，每笔赎回申请不得低于 50 份基金份额。若基金份额持有人某笔交易类业务（如赎回、基金转换、转托管等） 导致在销售机构单个交易账户保留的基金份额余额少于 10 份时，则基金管理人 有权将投 资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。 6 、本基金对单个投资人的累计申购金额不设上限。 7 、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 具体请参见相关公告。 8 、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回 份额的数量限制。基金管理人必须在调整 实施 前依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介上公告。 六、申购与赎回的登记 投资人 T 日申购基金成功后，本基金登记机构在 T ＋ 1 日为投资人增加权益 并办理相应的登记结算手续。 投资人 T 日赎回基金成功后，本基金登记机构在 T ＋ 1 日为投资人扣除权益 并办理相应的登记结算手续。 在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可对上述登记结算办理时间进行 调整，本基金管理人将于开始实施前按照《信息披露办法》有关规定，在指定媒 介公告。 七、申购费率和赎回费率 1 、申购费率 本基金A类基金份额收取申购费，C类基金份额不收取申购费。A类基金 份额的申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。 投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下： （未完）  |