中金中证500A : 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金(中金中证500A份额)基金产品资料概要(更新)(2021年第3号)
中金中证500指数增强型发起式证券投资基金（中金中证 500A份额）基金产品资料概要（更新） 编制日期：2021年11月1日 送出日期：2021年11月9日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 中金中证 500 基金代码 003016 下属基金简称 中金中证 500A 下属基金代码 003016 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2016 - 07 - 22 上市交易所及上市日期 - 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 耿帅军 开始担任本基金基金经理 的日期 2020 - 10 - 29 证券从业日期 2011 - 04 - 15 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金，在力求对中证 500 指数进行有效跟踪 的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目 标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对 值不超 过 0.5% ，年化跟踪误差不超过 8.0% 。 投资 范围 标的指数：中证 500 指数 本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股（含存托凭证）。此外，为更好 地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成分股（包含中小板、创业板及其他经 中国证监会核准发行的股票）、存托凭证、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产 （国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票 据、中期票据、短期融资券等）、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及中国 证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规 定）。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资比例范围为基金资产的 90% － 95 ％，投 资于标的指数成分股及其备选成分股（含存托凭证）的比例不低于非现金基金资产的 80 ％，每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一 年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5 ％；其中，现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 本基金股票投资主要策略为标的指数投资策略，通过复制目标股票指数作为基本投资 组合，然后通过量化增强策略考 虑基本面与技术面等多种因素，找出具有相对于标的 指数超额收益的相关量化因子，并根据因子对应的股票权重调整基本投资组合，最后 对投资组合进行跟踪误差以及交易成本等相关优化，力争在控制风险的基础上实现超 越目标指数的相对收益。具体包括： 1 、资产配置策略； 2 、股票投资策略； 3 、存托 凭证投资策略； 4 、债券投资策略； 5 、股指期货投资策略； 6 、参与转融通证券出借 业务投资策略。 业绩比较基准 中证 500 指数收益率 ×95% ＋银行活期存款利率（税后） ×5% 。 风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型发起式证券投资基金，属于较高 预期风险、较高预期收 益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币 市场基金。 注：详见《中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分 “ 基金的投资 ” 。 （二） 投资组合资产配置图表 / 区域配置图表 （三） 自基金合同生效以来 / 最近十年（ 孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 业绩表现截止日期 2020 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。 三 、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持有期限（ N ） 收费方式 / 费率 申购费（前收费） M<1,000,000 1.00% 1,000,000≤M<2,000,000 0.60% 2,000,000≤M<5,000,000 0.20% M≥5,000,000 1000 元 / 笔 赎回费 N<7 日 1.50% 7 日 ≤N<30 日 0.10% N≥30 日 0 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 0.50 % 托管费 0.15 % 销售服务费 - 标的指数许可使用费 0.016 % 其他费用 费用 的计算方式及支付方式详见招募说明书及相关公告 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生金额从基金资产扣除。 标的指数许可使用费的收取下限为每季（自然季度）人民币 10,000 元，计费区间不足一季度的，根 据实际天数按比例计算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资于本基金的主要风险有： 1 、市场风险，主要包括：（ 1 ）政策风险；（ 2 ）经济周期风险；（ 3 ）利率风 险；（ 4 ）收益率曲线风 险；（ 5 ）购买力风险；（ 6 ）上市公司经营风险；（ 7 ）再投资风险；（ 8 ）债券回购风险； 2 、信用风险； 3 、 流动性风险； 4 、管理风险； 5 、估值风险； 6 、操作及技术风险； 7 、合规性风险； 8 、税负增加风险； 9 、 启用侧袋机制的风险； 10 、本基金特有风险：（ 1 ）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险；（ 2 ）目标指数波动的风 险；（ 3 ）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险；（ 4 ）目标指数变更的风险；（ 5 ）跟踪误差控制 未达约定目标的风险；（ 6 ）指数编制机构停止服务的风险；（ 7 ）成份股停牌的风险；（ 8 ）主动增强投资 的风险；（ 9 ）科创板股票投资风险；（ 10 ）参与转融通证券出借业务风险；（ 11 ）存托凭证投资风险；（ 12 ） 流动性受限证券投资风险。 （二）重要提示 本基金的募集申请于 2016 年 7 月 5 日经中国证监会证监许可 [2016]1517 号《关于准予中金中证 500 指 数增强型发起式证券投资基金注册的批复》注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基 金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利 ，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的临时相关公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站： www.ciccfund.com ，客服电话： 400 - 868 - 1166 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包 括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无。 中财网
 |