华夏量化优选股票A : 华夏量化优选股票型证券投资基金托管协议
华夏量化优选股票型证券投资基金 托管协议 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：恒丰银行股份有限公司 华夏量化优选股票型证券投资基金托管协议 目录 一、基金托管协议当事人 ...........................................................................................................4 二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...................................................................................5 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...................................................................6 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .............................................................................14 五、基金财产的保管 .................................................................................................................15 六、指令的发送、确认及执行 .................................................................................................19 七、交易及清算交收安排 .........................................................................................................23 八、基金资产净值计算、估值和会计核算 .............................................................................26 九、基金收益分配 .....................................................................................................................28 十、基金信息披露 .....................................................................................................................29 十一、基金费用 ........................................................................................................................32 十二、基金份额持有人名册的保管 .........................................................................................33 十三、基金有关文件档案的保存 .............................................................................................34 十四、基金管理人和基金托管人的更换 .................................................................................35 十五、禁止行为 ........................................................................................................................38 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 .................................................................39 十七、违约责任 ........................................................................................................................40 十八、争议解决方式 .................................................................................................................41 十九、托管协议的效力 .............................................................................................................42 二十、其他事项 ........................................................................................................................43 二十一、托管协议的签订 .........................................................................................................44 华夏量化优选股票型证券投资基金托管协议 鉴于华夏基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司， 按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行华夏量化优选股票 型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）； 鉴于恒丰银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关 法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力； 鉴于华夏基金管理有限公司拟担任华夏量化优选股票型证券投资基金的基金管理人，恒 丰银行股份有限公司拟担任华夏量化优选股票型证券投资基金的基金托管人； 为明确华夏量化优选股票型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关 系，特制订本托管协议； 除非另有约定，《华夏量化优选股票型证券投资基金基金合同》 (以下简称“基金合同” ) 中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义，若有抵触应以基金合同为准。 若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施期间的相关安排按照基金合同的规定执行。 华夏量化优选股票型证券投资基金托管协议 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区安庆大街甲 3号院 办公地址：北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 8层 邮政编码： 100033 法定代表人：杨明辉 成立时间： 1998年 4月 9日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监基字 [1998]16号 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币 2.38亿元 存续期间： 100年 经营范围： 1.基金募集； 2.基金销售； 3.资产管理； 4.从事特定客户资产管理业务； 5. 中国证监会核准的其他业务。 （二）基金托管人 名称：恒丰银行股份有限公司 住所：山东省济南市历下区泺源大街 8号 办公地址：山东省济南市历下区泺源大街 8号 法定代表人：陈颖 成立日期： 1987年 11 月 23 日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可 [2014]204 号 组织形式：股份有限公司 注册资本： 11120962.9836万元人民币 存续期间：持续经营 华夏量化优选股票型证券投资基金托管协议 二、基金托管协议的依据、目的和原则 （一）订立托管协议的依据 本协议依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》 ”）、《中华人民共和国证券 投资基金法》（以下简称“《基金法》 ”）、《证券投资基金托管业务管理办法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》 ”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督 管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称 “《流动性风险管 理规定》 ”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称 “《信息披露办法》 ”）等 有关法律法规、基金合同及其他有关规定制订。 （二）订立托管协议的目的 订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、投资运作、 净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产 的安全，保护基金份额持有人的合法权益。 （三）订立托管协议的原则 基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益 的原则，经协商一致，签订本协议。 华夏量化优选股票型证券投资基金托管协议 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、 投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。 1、本基金的投资范围为： 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包 括创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包 括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、 可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、国 债期货、股票期权）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、银行存款以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定，参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 2、本基金各类品种的投资比例、投资限制为： 本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 80%-95%，港股通标的股票投 资占股票资产的比例为 0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需 缴纳的交易保证金后保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，基金管 理人在依法履行适当程序后，可对本基金的投资比例做相应调整。 本基金的投资组合应遵循以下限制： （1）股票投资占基金资产的比例为 80%-95%，港股通标的股票投资占股票资产的比例为 0-50%。 （2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。 （3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H股合计 计算），其市值不超过基金资产净值的 10%。 华夏量化优选股票型证券投资基金托管协议 （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港 同时上市的 A+H股合计计算），不超过该证券的 10%。 （5）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超 过该上市公司可流通股票的 15%。 （6）本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过 该上市公司可流通股票的 30%。 （7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值 的 10%。 （8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%。 （9）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的 10%。 （10）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10%。 （11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个 月内予以全部卖出。 （12）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。 （13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期。 （14）本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%。 （15）基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值 的 10%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总 市值的 20%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上 一交易日基金资产净值的 20%。 （16）基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值 的 15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市 值的 30%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一 交易日基金资产净值的 30%。 （17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因 华夏量化优选股票型证券投资基金托管协议 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。 （18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 （19）基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：本基金在任何交易日日 终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有 价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资 产（不含质押式回购）等。 （20）基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%； 开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的 全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得 超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算。 （21）基金参与融资业务后，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有 价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。 （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易 的股票合并计算。 （23）法律法规、中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述（ 2）、（11）、（17）、（18）情形之外，因证券 /期货市场波动、证券发行人合并、 基金规模变动、港股通额度不足等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定 投资比例的，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的 有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托 管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门另有规 定的，从其规定。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程 序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，自动遵守届时有效的法律法规 或监管规定。 3、本基金财产不得用于以下投资或者活动： 华夏量化优选股票型证券投资基金托管协议 （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）向其基金管理人、基金托管人出资； （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 4、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或 者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联 交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利 益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会 审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查。 5、基金管理人应当自基金合同生效日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的 有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。因证券市场波动、 证券发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致投资比例不符合上述规定的， 基金管理人应在 10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。 法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定的，如适用于本基金，基金管理人在履 行适当程序后，则本基金投资不再受上述相关限制或以变更后的规定为准，自动遵守届时有 效的法律法规或监管规定。 （二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人选择 存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及《基金 合同》的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管 人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银 行存款，基金托管人可以拒绝执行，并通知基金管理人。 本基金投资银行存款应符合如下规定： 1、本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的 30%，但投资于 有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款，不受上述比例限制；投资于具有基金托管人 资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 20%；投资 华夏量化优选股票型证券投资基金托管协议 于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计 不得超过 5%。 有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策，基金管理人履行适当程序 后，可相应调整投资组合限制的规定。 2、基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究，建立健全银行存款的业务流程、岗 位职责、风险控制措施和监察稽核制度，切实防范有关风险。基金托管人负责对本基金银行 定期存款业务的监督与核查，审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有 关文件，切实履行托管职责。 （1）基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行 的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不当造成基金财产损失的， 不由基金托管人承担责任。 （2）基金管理人负责控制流动性风险。流动性风险主要包括基金管理人要求全部提前支 取、部分提前支取或到期支取而存款银行未能及时兑付的风险、基金投资银行存款不能满足 基金正常结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉 及到基金流动性方面的风险。 （3）基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职务行为导致基 金财产受到损失的，需由基金管理人承担由此造成的损失。 （4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作办 法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。 （三）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人参与 银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法 规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单并约定各交易 对手所适用的交易结算方式。基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基 金托管人，否则由此造成的损失应由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单 的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行 间债券市场交易对手名单进行交易。如基金管理人在基金投资运作之前未向基金托管人提供 银行间债券市场交易对手名单的，视为基金管理人认可全市场交易对手。在基金存续期间基 金管理人可以调整交易对手名单，但应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。 新名单确定时已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算， 但不得再发生新的交易。如基金管理人根据市场需要临时调整银行间债券交易对手名单及结 华夏量化优选股票型证券投资基金托管协议 算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前 3个交易日内与基金托管 人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负 责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷。如管理人对交易对手方资信控制存在过错的， 基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金管理人确定 的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人有权向相关交易对手追偿， 基金托管人应予以必要的协助与配合。基金托管人根据银行间债券市场成交单对本基金银行 间债券交易的交易对手及其结算方式进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照 事先约定的交易对手进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由 此造成的任何损失和责任。 （四）本基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证 券有关问题的通知》等有关监管规定。 1、本协议所指的流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行 股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由 于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等 流通受限证券。 本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券，且限于由中国证券登记结算有限 责任公司、中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股份有限公司负责登记和存 管的，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。 本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。 本基金参与非公开发行证券的认购，不得预付任何形式的保证金，法律法规或中国证监 会另有规定的除外。 本基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券，但法律法规另有规定的除外。 2、基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管理人董 事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发 行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包 括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人， 保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内，以 书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 华夏量化优选股票型证券投资基金托管协议 基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采取积极有 效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生 剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支 付结算。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。 3、基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关 书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、 锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、应划付的认购款、资金划付时间等。基金管理 人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面 发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。 由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息，致使托管人无法审核认购指 令而影响认购款项划拨的，基金托管人免于承担责任。 4、基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管理人投资流通受限 证券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管协议》以及其他相关法律法规的 有关规定，应及时通知基金管理人，并呈报中国证监会，同时采取合理措施保护基金投资人 的利益。基金托管人有权对基金管理人的违法、违规以及违反《基金合同》、《托管协议》的 投资指令不予执行，并立即通知基金管理人纠正，基金管理人不予纠正或已代表基金签署合 同不得不执行时，基金托管人应向中国证监会报告。 5、基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会规定媒介 披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基 金资产净值的比例、锁定期等信息。 （五）基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究，认真评估中期票据投资业务的风 险，本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务，并应符合法律法规及监管机构的 相关规定。 （六）基金托管人应当依照法律法规和基金合同约定，加强对侧袋机制启用、特定资产 处置和信息披露等方面的复核和监督。 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人 利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照 法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 （七）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计 算、各类基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基 华夏量化优选股票型证券投资基金托管协议 金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 （八）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、 《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话、邮件或书面提示等方式通知基金管理人 限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后 应及时核对并回复基金托管人，对于收到的书面通知，基金管理人应以书面形式给基金托管 人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限。在上述规定 期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基 金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 （九）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协 议对基金业务执行核查。包括但不限于：对基金托管人发出的提示，基金管理人应在规定时 间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基 金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配 合提供相关数据资料和制度等。 （十）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规 和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人及时纠正，由此造成 的损失由基金管理人承担，托管人在履行其通知义务后，予以免责。 （十一）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通 知基金管理人限期纠正。 华夏量化优选股票型证券投资基金托管协议 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基 金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所 需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办 理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 （二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未 执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合 同、托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人 收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规 原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时 对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。 （三）基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本托管协议 对基金业务执行核查，包括但不限于：对基金管理人发出的书面提示，基金托管人应在规定 时间内答复并改正，或就基金管理人的疑义进行解释或举证；基金托管人应积极配合提供相 关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。 （四）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知 基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 （五）基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖 延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基 金管理人应报告中国证监会。 华夏量化优选股票型证券投资基金托管协议 五、基金财产的保管 （一）基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人和证券经纪机构的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产投资所需的相关账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。 5、基金托管人按照基金合同和本协议的约定保管基金财产。未经基金管理人的正当指令， 不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。不属于基金托管人实际有效控制下的资产及实 物证券等在基金托管人保管期间的损坏、灭失，基金托管人不承担由此产生的责任。 6、对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期 并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金资金账户的，基金托管人应及时通知基金 管理人采取措施进行催收，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管 人应给予必要的协助。 7、基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机构的基金资 产，或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产（包括但不限于证券交易资金账户 内的资金、证券类基金资产、期货保证金账户内的资金、期货合约等）及其收益，由于该等 机构或该机构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金资 产造成的损失等不承担责任。 8、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 （二）基金募集期间及募集资金的验资 1、基金募集期间募集的资金应开立“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。 2、基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持 有人人数符合《基金法》、《运作办法》、基金合同等有关规定后，基金管理人应将属于基金财 产的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金资金账户，同时在规定时间内，基金管理人 应聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参 加验资的 2名或 2名以上中国注册会计师签字方为有效。 3、若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定办理退款 等事宜，基金托管人应提供充分协助。 （三）基金资金账户的开立和管理 华夏量化优选股票型证券投资基金托管协议 1、基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户（也可称为“托管账户”）， 保管基金的银行存款，并根据基金管理人的指令办理资金收付。托管账户名称应为“华夏量 化优选股票型证券投资基金”，预留印鉴为基金托管人印章。 2、基金资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管 理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金 业务以外的活动。 3、基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有关规定。 （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基 金托管人与基金联名的证券账户。 2、基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金 管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务以外的活动。 3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运用 由基金管理人负责。 4、基金管理人为基金财产在证券经纪机构开立证券交易资金账户，用于基金财产证券交 易结算资金的存管、记载交易结算资金的变动明细以及场内证券交易清算，并与基金托管人 开立的托管账户建立第三方存管关系。第三方存管对应关系一经确定，不得更改，如果必须 更改，应由基金管理人发起，经过基金托管人书面确认后，重新建立第三方存管对应关系。 基金托管人和基金管理人不得出借或转让证券账户、证券交易资金账户，亦不得使用证 券账户或证券交易资金账户进行本基金业务以外的活动。本基金通过证券经纪机构进行的交 易由证券经纪机构作为结算参与人代理本基金进行结算。 5、基金管理人承诺证券交易资金账户为主资金账户，不开立任何辅助资金账户；不为证 券交易资金账户另行开立银行托管账户以外的其他银行账户。 6、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的 投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，按有关规定开立、使用并管理；若无相关规定， 则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 （五）债券托管账户的开设和管理 基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司和银 行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司 华夏量化优选股票型证券投资基金托管协议 和银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管账户、持有人账户和资金结算账户，并代表 基金进行银行间市场债券的结算。 （六）其他账户的开立和管理 1、基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码等，基金托管 人按照规定开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后，基金管理人应以书面 形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密码和市场监控中心的登录用户名及密码 告知基金托管人。资金密码和市场监控中心登录密码重置由基金管理人进行，重置后务必及 时通知托管人。 基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合，并提供所需资料。基金管理人保 证所提供的账户开户材料的真实性和有效性，且在相关资料变更后及时将变更的资料提供给 基金托管人。 2、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，由基金管 理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。新账户按有关规定使用 并管理。 3、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。 （七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金托管人的保管 库，或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司、中国证券登 记结算有限责任公司或票据营业中心的代保管库，实物保管凭证由基金托管人持有。实物证 券等有价凭证的购买和转让，由基金托管人和基金管理人共同办理。基金托管人对由上述存 放机构及基金托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。 （八）与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、 基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大 合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同 签署后及时将重大合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。 因基金管理人发送的合同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果，由基金管理人 负责。基金托管人对重大合同的保管期限为基金合同终止后不少于 20年，法律法规或监管部 门另有规定的，从其规定。 对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传真 华夏量化优选股票型证券投资基金托管协议 件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。基金管理人向基金托管人提供的合同传真件与 基金管理人留存原件不一致的，以传真件为准。 华夏量化优选股票型证券投资基金托管协议 六、指令的发送、确认及执行 基金管理人在运用基金财产时向基金托管人发送资金划拨及其他款项付款指令，基金托 管人执行基金管理人的指令、办理基金名下的资金往来等有关事项。 基金管理人发送的指令包括电子指令和纸质指令。 电子指令包括基金管理人发送的电子指令（采用电子报文传送的电子指令、网上托管银 行管理人客户端录入的电子指令）、自动产生的电子指令（网上托管银行托管人端根据预先设 定的业务规则自动产生的电子指令）。管理人在启用电子指令前应使用传真或其他与基金托管 人协商一致的方式向基金托管人发出启用函。启用函应注明启用的业务类型、启用日期等。 启用函应加盖基金管理人公司公章。 管理人在发送纸质指令前，应出具传真指令启用函，注明发送传真的传真号、发送指令 附件的邮箱地址以及指令确认人员及其联系方式。 （一）基金管理人对发送指令人员的书面授权 授权通知的内容：基金管理人应事先向基金托管人提供书面授权通知（以下简称“授权 通知”），指定指令的被授权人员及被授权印鉴，授权通知的内容包括被授权人的名单、签章 样本、权限和预留印鉴。授权通知应加盖基金管理人公司公章并写明生效时间。基金管理人 应使用传真或其他与基金托管人协商一致的方式向基金托管人发出授权通知，同时电话通知 基金托管人。授权通知经基金管理人与基金托管人以电话方式或其他基金管理人和基金托管 人认可的方式确认后，于授权通知载明的生效时间生效，未注明生效时间的以授权通知的落 款日期为生效日期。上述日期在双方确认日期之前的，确认日期为生效日期。基金管理人在 此后三个工作日内将授权通知的正本送交基金托管人。授权通知书正本内容与基金托管人收 到的传真不一致的，以基金托管人收到的传真为准。 基金管理人和基金托管人对授权通知负有保密义务，其内容不得向授权人、被授权人及 相关操作人员以外的任何人泄露，但法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。 （二）指令的内容 投资指令是在管理本基金时，基金管理人向基金托管人发出的交易成交单、交易指令及 资金划拨类指令（以下简称“指令”）。指令应加盖预留印鉴并由被授权人签章。基金管理人 发给基金托管人的资金划拨类指令应写明款项事由、时间、金额、出款和收款账户信息等。 （三）指令的发送、确认及执行的时间和程序 1、指令的发送：基金管理人应按照相关法律法规以及本协议的规定，在其合法的经营权 华夏量化优选股票型证券投资基金托管协议 限和交易权限内依照授权通知的授权用传真方式或其他基金托管人和基金管理人认可的方式 向基金托管人发送。基金管理人在发送指令时，应确保相关出款账户有足够的资金余额，并 为基金托管人留出执行指令所必需的时间。 对于新股、新债申购等网下公开发行业务，基金管理人应于网下申购缴款日的 10:00前 将指令发送给基金托管人。 对于期货出入金业务，基金管理人应于交易日期货出入金截止时间前 2小时将期货出入 金指令发送至基金托管人。 对于场内业务，基金管理人在运用基金财产开展场内证券交易前，基金管理人通过基金 托管账户与证券资金账户已建立的第三方存管系统在基金托管户与证券资金账户之间划款， 即银证互转。 对于银行间业务，如需发送银行间成交单或者划款指令的，基金管理人应于交易日 15:00 前将银行间成交单及相关划款指令发送至基金托管人。基金管理人应与基金托管人确认基金 托管人已完成证书和权限设置后方可进行本基金的银行间交易。 对于指定时间出款的交易指令，基金管理人应提前 2小时将指令发送至基金托管人；对 于基金管理人于 15:00以后发送至基金托管人的指令，基金托管人应尽力执行，但不保证当 日出款。 2、指令的确认：基金管理人有义务在发送指令后与基金托管人进行电话确认。对于依照 “授权通知”发出的指令，基金管理人不得否认其效力。 3、指令的执行：基金托管人确认收到基金管理人发送的指令后，应对指令进行形式审查， 验证指令的要素是否齐全，传真指令还应审核印鉴和签章是否和预留印鉴和签章样本相符， 指令复核无误后应在规定期限内及时执行。 正常情况下由基金托管人依据基金管理人发出的出入金指令，通过期货结算银行银期转 账系统进行出入金操作。 当结算银行银期转账系统出现故障等其他紧急情况时，基金管理人可以使用非银期转账 手工出入金。 非银期转账手工出入金，入金由基金托管人依据基金管理人提供的划款指令通过结算银 行的网银系统划往期货公司指定账户后，由基金管理人通知期货公司进行入金操作，出金由 基金管理人通知期货公司出金后，再发送指令给基金托管人，由基金托管人依据基金管理人 提供的划款指令通过结算银行的网银系统划往基金托管账户。 执行完期货出金或入金的操作后，基金管理人应通过其交易系统或终端系统查询出金划 华夏量化优选股票型证券投资基金托管协议 出情况和入金到账情况。 在指令未执行的前提下，若基金管理人撤销指令，基金管理人应在原指令上注明“作废”、 “废”等字样并加盖预留印鉴及被授权人签章后传真给基金托管人，并电话通知基金托管人。 （四）基金管理人发送错误指令的情形和处理程序 1、基金管理人发送错误指令的情形包括指令发送人员无权或超越权限发送指令，指令不 能辨识或要素不全导致无法执行等情形。 2、当基金托管人认为所接收指令为错误指令时，应及时与基金管理人进行电话确认，暂 停指令的执行并要求基金管理人重新发送指令。基金托管人有权要求基金管理人提供相关交 易凭证、合同或其他有效会计资料，以确保基金托管人有足够的资料来判断指令的有效性。 基金托管人待收齐相关资料并判断指令有效后重新开始执行指令。基金管理人应在合理时间 内补充相关资料，并给基金托管人预留必要的执行时间，否则基金托管人对因此造成的延误 不承担责任。 （五）基金托管人依照法律法规暂缓、拒绝执行指令的情形和处理程序 基金托管人发现基金管理人发送的指令有可能违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》、 本协议或其他有关法律法规的规定时，应暂缓执行指令，并及时通知基金管理人，基金管理 人收到通知后应及时核对并纠正；如相关交易已生效，则应通知基金管理人在 10个工作日内 纠正，并报告中国证监会。对于基金托管人事前难以监督的交易行为，基金托管人在事后履 行了对基金管理人的通知以及向中国证监会的报告义务后，即视为完全履行了其投资监督职 责。对于基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》、本协议或其他有关法律法规 的规定造成基金财产损失的，由基金管理人承担全部责任，基金托管人免于承担责任。 （六）基金托管人未按照基金管理人指令执行的处理方法 对于基金管理人发送的合法、有效指令，基金托管人由于自身过错，未按照基金管理人 发送的指令执行，应在发现后及时采取措施予以弥补；若对基金管理人、基金财产或投资人 造成直接损失的，由基金托管人赔偿由此造成的直接损失。 除因故意或过失致使基金、基金管理人的利益受到损害而负赔偿责任外，基金托管人对 执行基金管理人的合法指令对基金财产造成的损失不承担赔偿责任。 （七）更换被授权人员的程序 基金管理人撤换被授权人员或改变被授权人员的权限，必须提前至少一个交易日，使用 传真方式或其他基金管理人和基金托管人认可的方式向基金托管人发出加盖基金管理人公司 公章的书面变更通知，同时电话通知基金托管人。被授权人变更通知，经基金管理人与基金 华夏量化优选股票型证券投资基金托管协议 托管人以电话方式或其他基金管理人和基金托管人认可的方式确认后，于授权通知载明的生 效时间生效，同时原授权通知失效。载明的日期在确认日期之前的，确认日期为生效日期。 基金管理人在此后三个工作日内将被授权人变更通知的正本送交基金托管人。变更通知书书 面正本内容与基金托管人收到的传真不一致的，以基金托管人收到的传真为准。 基金托管人更换接收基金管理人指令的人员，应提前通知基金管理人。 （八）指令的保管 指令若以传真形式发出，则正本由基金管理人保管，基金托管人保管指令传真件。当两 者不一致时，以基金托管人收到的指令传真件为准。 （九）其他事项 对基金管理人在没有充足资金的情况下向基金托管人发出的指令致使资金未能及时清算 所造成的损失由基金管理人承担。因基金管理人原因造成的传输不及时、未能留出足够执行 时间、未能及时与基金托管人进行指令确认致使资金未能及时清算或交易失败所造成的损失 由基金管理人承担。基金托管人正确执行基金管理人发送的有效指令，基金财产发生损失的， 基金托管人不承担任何形式的责任。在正常业务受理渠道和指令规定的时间内，因基金托管 人原因造成未能及时或正确执行合法合规的指令而导致基金财产受损的，基金托管人应承担 相应的责任，但如遇到不可抗力的情况除外。 基金托管人根据本协议相关规定履行形式审核职责，如果基金管理人的指令存在事实上 未经授权、欺诈、伪造或未能及时提供授权通知等情形，基金托管人不承担因执行有关指令 或拒绝执行有关指令而给基金管理人或基金资产或任何第三方带来的损失，全部责任由基金 管理人承担，但基金托管人未按本协议约定尽形式审核义务执行指令而造成损失的情形除外。 华夏量化优选股票型证券投资基金托管协议 七、交易及清算交收安排 （一）选择代理证券、期货买卖的证券、期货经纪机构 1、基金管理人应制定选择的标准和程序，并负责根据相关标准以及内部管理制度对有关 证券经纪机构进行考察后确定代理本基金证券买卖证券经纪机构，并承担相应责任。基金管 理人和被选择的证券经纪机构签订证券经纪合同或其他约定的形式，由基金管理人通知基金 托管人，并按法律法规要求在法定信息披露报告中披露有关内容。基金管理人、基金托管人 和证券经纪机构可就本基金参与证券交易的具体事项另行签订证券经纪服务协议。 2、基金管理人负责选择代理本基金期货交易的期货经纪机构，并与其签订期货经纪合同， 其他事宜根据法律法规、《基金合同》的相关规定执行，若无明确规定的，可参照有关证券买 卖、证券经纪机构选择的规则执行。 （1）基金管理人所选择的期货公司负责办理委托资产的期货交易的清算交割。 （2）基金管理人应责成其选择的期货公司通过深证通向基金托管人及基金管理人发送以 市场监控中心格式显示本基金成交结果的交易结算报告及参照市场监控中心格式制作的显示 本基金期货保证金账户权益状况的交易结算报告。经基金托管人同意，可采用电子邮件的传 送方式作为应急备份方式传输当日交易结算数据。 （3）基金管理人应责成其选择的期货公司对发送的数据的准确性、完整性、真实性负责。 由于交易结算报告的记载事项出现与实际交易结果和权益不符造成本基金估值计算错误 的，应由基金管理人负责向数据发送方追偿，基金托管人不承担责任。 （二）基金投资证券后的清算交收安排 本基金通过证券经纪机构进行的交易由证券经纪机构作为结算参与人代理本基金进行结 算；本基金通过期货经纪机构进行的交易由期货经纪机构作为结算参与人代理本基金进行结 算；本基金其他证券交易由基金托管人或相关机构负责结算。基金管理人、基金托管人以及 被选择的证券经纪机构应根据有关法律法规及相关业务规则，签订证券经纪服务协议，用以 具体明确三方在证券交易资金结算业务中的责任。 对基金管理人的资金划拨指令，基金托管人在复核无误后应在规定期限内执行不得延误。 指令的发送、确认及执行的时间和程序以本协议第六部分内容为准。 本基金投资于所有场外交易的资金汇划，由基金托管人负责办理。 证券经纪机构代理本基金财产与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交易及非交易 涉及的证券资金结算业务，并承担由证券经纪机构原因造成的正常结算、交收业务无法完成 华夏量化优选股票型证券投资基金托管协议 的责任。 （三）基金申购、赎回和转换业务处理的基本规定 1、基金份额申购、赎回、转换的确认、清算由基金管理人或其委托的登记机构负责。 2、基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。 基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性和准确性负责。基金托管 人应及时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金管理人指令及时划付赎回及转出款项。 3、基金管理人应保证本基金（或本基金管理人委托）的注册登记机构每个工作日 15:00 前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据，并保证相关数据的准确、完整。 4、注册登记机构应通过与基金管理人建立的系统发送有关数据，由基金管理人向基金托 管人发送有关数据，如因各种原因，该系统无法正常发送，双方可协商解决处理方式。基金 管理人向基金托管人发送的数据，双方各自按有关规定保存。 5、如基金管理人委托其他机构办理本基金的注册登记业务，应保证上述相关事宜按时进 行。否则，由基金管理人承担相应的责任。 6、关于清算专用账户的设立和管理 为满足申购、赎回、转换及分红资金汇划的需要，由基金管理人开立资金清算的专用账 户，该账户由注册登记机构管理。 7、对于基金申购、转换过程中产生的应收款，应由基金管理人负责与有关当事人确定到 账日期并通知基金托管人，到账日应收款没有到达基金资金账户的，基金托管人应及时通知 基金管理人采取措施进行催收，由此造成基金损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿 基金的损失。 8、赎回、转换资金划付规定 划付赎回款、转换转出款时，如基金资金账户有足够的资金，基金托管人应按时划付； 因基金资金账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时划付，基金托管人应及时通知基 金管理人，基金托管人不承担责任，责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务。 9、资金指令 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外，与投资有关的付款、赎回和分 红资金划拨时，基金管理人需向基金托管人下达指令。 资金指令的格式、内容、发送、接收和确认方式等与投资指令相同。 （四）资金净额结算 基金资金账户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则， 华夏量化优选股票型证券投资基金托管协议 每日按照资金账户应收资金与应付资金的差额来确定资金账户净应收额或净应付额，以此确 定资金交收额，基金托管人应当为基金管理人提供适当方式，便于基金管理人进行查询和账 务管理。当存在资金账户净应收额时，基金管理人应在交收日 15:00时之前从基金清算账户 划往基金资金账户，基金管理人通过基金托管人提供的方式查询结果；当存在资金账户净应 付额时，基金托管人按照基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日及时划往基金 清算账户，基金管理人通过基金托管人提供的方式查询结果。 当存在资金账户净应付额时，如基金银行账户有足够的资金，基金托管人应按时划付； 因基金资金账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时划付，基金托管人应及时通知基 金管理人，基金托管人不承担责任；如系基金管理人的原因造成，责任由基金管理人承担， 基金托管人不承担垫款义务。 （五）基金现金分红 1、基金管理人确定分红方案通知基金托管人，双方核定后依照《信息披露办法》的有关 规定在中国证监会规定媒介上公告。 2、基金托管人和基金管理人对基金分红进行账务处理并核对后，基金管理人向基金托管 人发送现金红利的划款指令，基金托管人应根据指令及时将分红款划往基金清算账户。 3、基金管理人在下达指令时，应给基金托管人留出必需的划款时间。 华夏量化优选股票型证券投资基金托管协议 八、基金资产净值计算、估值和会计核算 （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 各类基金份额净值是指估值日该类基金资产净值除以估值日该类基金份额总数，各类基 金份额净值的计算，精确到 0.0001元，小数点后第五位四舍五入，基金管理人可以设立大额 赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值和各类基金份额净值，经基金托管人复核，按 规定公告。 2、复核程序 基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管 人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。 3、根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本 基金的基金会计责任方由基金管理人担任，基金托管人承担复核责任。因此，就与本基金有 关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金 管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 （二）基金资产的估值 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。 （三）实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据基金合同的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账 户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。 （四）基金份额净值错误的处理方式 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理份额净值错误。 （五）基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 （六）基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，应按照双方约定的同一记账方法和会计处 理原则，分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册，对相关各方各自的账册定期进行 核对，互相监督，以保证基金资产的安全。 华夏量化优选股票型证券投资基金托管协议 （七）基金财务报表与报告的编制和复核 1、财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。 2、报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时， 应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。 3、财务报表的编制与复核时间安排 基金管理人、基金托管人应当在每月结束后 5个工作日内完成月度报表的编制及复核； 在季度结束之日起 15个工作日内完成基金季度报告的编制及复核；在上半年结束之日起 2个 月内完成基金中期报告的编制及复核；在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编制 及复核。基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人 应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。基金年度报告中的财务会计报告应 当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。基金合同生效不足两个月的，基金管理人 可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 （八）对于相关信息的发送与复核，基金管理人和基金托管人也可以采用法律法规规定 或者双方认可的其他方式进行。 华夏量化优选股票型证券投资基金托管协议 九、基金收益分配 基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金收益分配。 华夏量化优选股票型证券投资基金托管协议 十、基金信息披露 （一）保密义务 基金托管人和基金管理人应按法律法规、基金合同的有关规定进行信息披露，拟公开披 露的信息在公开披露之前应予保密。除按《基金法》、基金合同、《信息披露办法》、《流动性 风险管理规定》及其他有关规定进行信息披露外，基金管理人和基金托管人对基金运作中产 生的信息以及从对方获得的业务信息应予保密。但是，如下情况不应视为基金管理人或基金 托管人违反保密义务： 1、非因基金管理人和基金托管人的原因导致保密信息被披露、泄露或公开； 2、基金管理人和基金托管人为遵守和服从法院判决或裁定、仲裁裁决或中国证监会等监 管机构的命令、决定所做出的信息披露或公开。 （二）信息披露的内容 基金的信息披露内容主要包括基金招募说明书、基金合同、托管协议、基金产品资料概 要、基金份额发售公告、基金合同生效公告、基金净值信息、基金份额申购、赎回价格、基 金定期报告（包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告）、临时报告、澄清公告、清 算报告、基金份额持有人大会决议、基金投资流通受限证券的信息披露、投资资产支持证券 的相关公告、投资股指期货的相关公告、投资国债期货的相关公告、投资股票期权的相关公 告、投资港股通标的股票相关公告、参与融资业务的相关公告、实施侧袋机制期间的信息披 露、中国证监会规定的其他信息。基金年度报告中的财务会计报告需经符合《证券法》规定 的会计师事务所审计后，方可披露。 基金管理人应在基金年报及中期报告中披露本基金持有的资产支持证券总额、资产支持 证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季 度报告中披露本基金持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报 告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10名资产支持证券明细。 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文 件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭 示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文 件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭 示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 华夏量化优选股票型证券投资基金托管协议 基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况，包括投资政策、 持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的 影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文 件中披露交易的相关情况。 基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等 文件中披露本基金参与融资交易的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及 其管理情况等。 （三）基金托管人和基金管理人在信息披露中的职责和信息披露程序 1、职责 基金托管人和基金管理人在信息披露过程中应以保护基金份额持有人利益为宗旨，诚实 信用，严守秘密。基金管理人负责办理与基金有关的信息披露事宜，对于根据相关法律法规 和基金合同规定的需要由基金托管人复核的信息披露文件，在经基金托管人复核无误后，由 基金管理人予以公布。 基金管理人和基金托管人应积极配合、互相监督，保证其履行按照法定方式和限时披露 的义务。 基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将应予披露的基金信息通过符合中国证监 会规定条件的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站披露。根据法律法规应由基 金托管人公开披露的信息，基金托管人在规定媒介公开披露。 当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息： (1)不可抗力； (2)基金投资所涉及的证券 /期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； (3)发生暂停估值的情形； (4)法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。 2、程序 按有关规定须经基金托管人复核的信息披露文件，由基金管理人起草、并经基金托管人 复核后由基金管理人公告。发生基金合同中规定需要披露的事项时，按基金合同规定公布。 3、信息文本的存放 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。 华夏量化优选股票型证券投资基金托管协议 （四）实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明 书的规定进行信息披露，详见招募说明书的规定。 （五）法律法规或监管部门对信息披露另有规定的，从其规定。 华夏量化优选股票型证券投资基金托管协议 十一、基金费用 （一）基金托管费的计提方法、计提标准和支付方式如下： 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双 方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5个工作日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管 理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 （二）基金其他费用按照《基金合同》的约定计提和支付。 华夏量化优选股票型证券投资基金托管协议 十二、基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金 托管人应分别保管基金份额持有人名册，基金托管人保存期不少于 20年，法律法规或监管部 门另有规定的，从其规定。如不能妥善保管，则按相关法律法规承担责任。 在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料送交基金托 管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金管理人和托管 人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义 务。 华夏量化优选股票型证券投资基金托管协议 十三、基金有关文件档案的保存 （一）档案保存 基金管理人应保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。基金托 管人应保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。基金管理人和基金托管 人都应当按规定的期限保管。基金托管人保存期限不少于 20年，法律法规或监管部门另有规 定的，从其规定。 （二）合同档案的建立 1、基金管理人签署重大合同文本后，应及时将合同文本正本送达基金托管人处。 2、基金管理人应及时将与本基金账务处理、资金划拨等有关的合同、协议传真或通过双 方认可的其他方式发送至基金托管人。 （三）变更与协助 若基金管理人 /基金托管人发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任人接收相应 文件。 （四）基金管理人和基金托管人应按各自职责完整保存原始凭证、记账凭证、基金账册、 交易记录和重要合同等，承担保密义务并按规定期限保存。基金托管人保存 20年以上，法律 法规或监管部门另有规定的，从其规定。 华夏量化优选股票型证券投资基金托管协议 十四、基金管理人和基金托管人的更换 （一）基金管理人的更换 1、基金管理人的更换条件 有下列情形之一的，基金管理人职责终止： （1）被依法取消基金管理资格； （2）被基金份额持有人大会解任； （3）依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产； （4）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。 2、基金管理人的更换程序 更换基金管理人必须依照如下程序进行： （1）提名：新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有 10%以上（含 10%）基金 份额的基金份额持有人提名； （2）决议：基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后 6个月内对被提名的基金管理 人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上（含三分之 二）表决通过，决议自表决通过之日起生效； （3）临时基金管理人：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时基金管理人； （4）备案：基金份额持有人大会选任基金管理人的决议须报中国证监会备案； （5）公告：基金管理人更换后，由基金托管人在更换基金管理人的基金份额持有人大会 决议生效后 2日内在规定媒介公告； （6）交接：基金管理人职责终止的，基金管理人应妥善保管基金管理业务资料，及时向 临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续，临时基金管理人或新任基 金管理人应及时接收。临时基金管理人或新任基金管理人应与基金托管人核对基金资产总值 和净值； （7）审计：基金管理人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财 产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案；审计费用由基金财产承担； （8）基金名称变更：基金管理人更换后，如果原任或新任基金管理人要求，应按其要求 替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样。 （二）基金托管人的更换 1、基金托管人的更换条件 华夏量化优选股票型证券投资基金托管协议 有下列情形之一的，基金托管人职责终止： （1）被依法取消基金托管资格； （2）被基金份额持有人大会解任； （3）依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产； （4）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。 2、基金托管人的更换程序 （1）提名：新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有 10%以上（含 10%）基金 份额的基金份额持有人提名； （2）决议：基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后 6个月内对被提名的基金托管 人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上（含三分之 二）表决通过，决议自表决通过之日起生效； （3）临时基金托管人：新任基金托管人产生之前，由中国证监会指定临时基金托管人； （4）备案：基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须报中国证监会备案； （5）公告：基金托管人更换后，由基金管理人在更换基金托管人的基金份额持有人大会 决议生效后 2日内在规定媒介公告； （6）交接：基金托管人职责终止的，基金托管人应当妥善保管基金财产和基金托管业务 资料，及时向临时基金托管人或新任基金托管人办理基金财产和基金托管业务的移交手续， 新任基金托管人或者临时基金托管人应当及时接收。新任基金托管人或临时基金托管人应与 基金管理人核对基金资产总值和净值； （7）审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财 产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案。审计费用由基金财产承担。 （三）基金管理人与基金托管人同时更换 1、提名：如果基金管理人和基金托管人同时更换，由单独或合计持有基金总份额 10%以 上（含 10%）的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人； 2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行； 3、公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人的基金份 额持有人大会决议生效后 2日内在规定媒介上联合公告。 （四）新任或临时基金管理人接收基金管理业务或新任或临时基金托管人接收基金财产 和基金托管业务前，原基金管理人或原基金托管人应依据法律法规和基金合同的规定继续履 行相关职责，并保证不做出对基金份额持有人的利益造成损害的行为。原基金管理人或原基 华夏量化优选股票型证券投资基金托管协议 金托管人在继续履行相关职责期间，仍有权按照基金合同的规定收取基金管理费或基金托管 费。 （五）本部分关于基金管理人、基金托管人更换条件和程序的约定，凡是直接引用法律 法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基 金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对相应内容进行修改和调整，无需召 开基金份额持有人大会审议。 华夏量化优选股票型证券投资基金托管协议 十五、禁止行为 本协议当事人禁止从事的行为，包括但不限于： （一）基金管理人、基金托管人将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投 资。 （二）基金管理人不公平地对待其管理的不同基金财产，基金托管人不公平地对待其托 管的不同基金财产。 （三）基金管理人、基金托管人利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三 人牟取利益。 （四）基金管理人、基金托管人向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。 （五）基金管理人、基金托管人对他人泄露基金运作和管理过程中任何尚未按法律法规 规定的方式公开披露的信息。 （六）基金管理人在没有充足资金的情况下向基金托管人发出投资指令和付款指令，或 违规向基金托管人发出指令。 （七）基金管理人、基金托管人在行政上、财务上不独立，其高级管理人员和其他从业 人员相互兼职。 （八）基金托管人私自动用或处分基金财产，根据基金管理人的合法指令、基金合同或 托管协议的规定进行处分的除外。 （九）基金财产用于下列投资或者活动： 1、承销证券。 2、违反规定向他人贷款或者提供担保。 3、从事承担无限责任的投资。 4、向其基金管理人、基金托管人出资。 5、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。 6、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 （十）法律法规和基金合同禁止的其他行为，以及依照法律、行政法规有关规定，由中 国证监会规定禁止基金管理人、基金托管人从事的其他行为。 华夏量化优选股票型证券投资基金托管协议 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 （一）托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与 基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。 （二）基金托管协议终止的情形 1、《基金合同》终止； 2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产； 3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权； 4、发生法律法规或《基金合同》规定的其他终止事项。 （三）基金财产的清算 基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。 华夏量化优选股票型证券投资基金托管协议 十七、违约责任 （一）基金管理人、基金托管人不履行本协议或履行本协议不符合约定的，应当承担违 约责任。 （二）基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中，违反《基金法》等法律法规 的规定、《基金合同》和本托管协议约定，给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，应当 分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造成损害 的，应当根据各自的过错程度对由此造成的直接损失分别承担相应的责任。 （三）一方当事人违约，给另一方当事人或基金财产造成损失的，应就直接损失进行赔 偿，另一方当事人有权利及义务代表基金向违约方追偿。但是如发生下列情况，相应的当事 人免责： 1、基金管理人和 /或基金托管人按照当时有效的法律法规或中国证监会的规定作为或不 作为而造成的损失等； 2、基金管理人由于按照《基金合同》规定的投资原则而行使或不行使其投资权而造成的 直接损失等； 3、不可抗力。 （四）一方当事人违约，另一方当事人在职责范围内有义务及时采取必要的措施，尽力 防止损失的扩大。非违约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履行的，在最大限度地保护基金份额 持有人利益的前提下，基金管理人和基金托管人应当继续履行本协议。若基金管理人或基金 托管人因履行本协议而被起诉，另一方应提供合理的必要支持。 （六）由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错，基金管理人和 基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现错误的，由此造 成基金财产或投资人损失，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但是基金管理人和基金 托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 华夏量化优选股票型证券投资基金托管协议 十八、争议解决方式 双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友好协商未能解 决的，任何一方均有权提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会当时有效的仲裁规则按 照普通程序进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力， 除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、 尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律（为本托管协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾地区法律）管辖并从其解释。 华夏量化优选股票型证券投资基金托管协议 十九、托管协议的效力 双方对托管协议的效力约定如下： （一）基金管理人在向中国证监会申请发售基金份额时提交的托管协议草案，应经托管 协议当事人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字（或盖章），协议当事人双方根据中 国证监会的意见修改并正式签署托管协议。托管协议以中国证监会注册的文本为正式文本。 （二）托管协议自基金合同成立之日起成立，自基金合同生效之日起生效。托管协议的 有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。 （三）托管协议自生效之日起对托管协议当事人具有同等的法律约束力。 （四）本协议一式三份，协议双方各持一份，由基金管理人根据需要上报监管机构一份， 每份具有同等法律效力。 华夏量化优选股票型证券投资基金托管协议 二十、其他事项 如发生有权司法机关依法冻结基金份额持有人的基金份额时，基金管理人应予以配合， 承担司法协助义务。 除本协议有明确定义外，本协议的用语定义适用基金合同的约定。本协议未尽事宜，当 事人依据基金合同、有关法律法规等规定协商办理。 本协议附件构成本协议不可分割的组成部分。 华夏量化优选股票型证券投资基金托管协议 二十一、托管协议的签订 本协议双方当事人盖章及双方法定代表人或授权代表签字（或盖章）、签订地、签订 中财网
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