东兴宸祥量化混合A : 东兴宸祥量化混合型证券投资基金托管协议
合同编号： 东兴宸祥量化混合型证券投资基金 托管协议 基金管理人：东兴基金管理有限公司 基金托管人：长江证券股份有限公司 东兴宸祥量化混合型证券投资基金托管协议 目录 一、托管协议当事人 ..................................................................................................1 二、托管协议的依据、目的、原则和解释 ..............................................................2 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ..................................................3 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ..............................................................9 五、基金财产保管 ....................................................................................................10 六、指令的发送、确认及执行 ................................................................................13 七、交易及清算交收安排 ........................................................................................16 八、基金资产净值计算和会计核算 ........................................................................18 九、基金收益分配 ....................................................................................................21 十、基金信息披露 ....................................................................................................22 十一、基金费用 ........................................................................................................24 十二、基金份额持有人名册的保管 ........................................................................24 十三、基金有关文件档案的保存 ............................................................................25 十四、基金托管人和基金管理人的更换 ................................................................25 十五、禁止行为 ........................................................................................................27 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ................................................29 十七、违约责任和责任划分 ....................................................................................30 十八、适用法律与争议解决方式 ............................................................................31 十九、托管协议的效力 ............................................................................................31 二十、托管协议的签订 ............................................................................................32 东兴宸祥量化混合型证券投资基金托管协议 鉴于东兴基金管理有限公司（以下简称“东兴基金”）是一家依照中国法律合法成立并 有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力； 鉴于长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）是一家依照中国法律合法成立并 有效存续的机构，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力； 鉴于东兴基金管理有限公司为东兴宸祥量化混合型证券投资基金的基金管理人，长江证 券为东兴宸祥量化混合型证券投资基金的基金托管人； 为明确东兴宸祥量化混合型证券投资基金基金管理人和基金托管人之间的权利义务关 系，特制订本协议。 一、托管协议当事人 （一）基金管理人(或简称“管理人”) 名称：东兴基金管理有限公司 住所：北京市丰台区东管头 1号院 1号楼 1-190室 办公地址：北京市西城区平安里西大街 28号中海国际中心 6层 邮政编码：100034 法定代表人：银国宏 设立日期：2020年 3月 17日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2020】256号 组织形式：有限责任公司 注册资本：20000万元人民币 存续期限：持续经营 经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。（企 业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准 的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） （二）基金托管人(或简称“托管人”) 名称：长江证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市新华路特 8号 办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8号长江证券大厦 7楼 1 东兴宸祥量化混合型证券投资基金托管协议 法定代表人：李新华 成立时间：1997年 07月 24日 组织形式：股份有限公司 注册资本：552946.7678万人民币 基金托管资格批文及文号：证监许可【2020】3366号 经营范围：许可项目：证券投资基金托管；证券投资咨询；证券投资基金销售服务；证 券业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关 部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 存续期间：长期 二、托管协议的依据、目的、原则和解释 （一）依据 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机 构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办 法》）、《证券投资基金托管业务管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 7号〈托管协议的内容与格式〉》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 （以下简称《流动性风险管理规定》）、《东兴宸祥量化混合型证券投资基金基金合同》（以 下简称《基金合同》）及其他有关法律、法规制定。 （二）目的 订立本协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、 净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、义务及职责，确保基金财 产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。 （三）原则 基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益 的原则，经协商一致，签订本协议。 （四）解释 除非本协议另有约定，本协议所有术语与《基金合同》的相应术语具有相同含义。 2 东兴宸祥量化混合型证券投资基金托管协议 （五）若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施期间的相关安排见基金合同和招募 说明书的规定。 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围 进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证 监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、政府支持机构债 券、政府支持债券、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券（含分离交易的可转换 公司债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债 券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股 票期权、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证 监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资比例进 行监督。 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票投资占基金资产的60%-95%，每个交易日日终在扣除国债期货合约、股票期 权合约、股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资 比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款 等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后， 可以调整上述投资品种的投资比例。 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： （1）本基金股票投资占基金资产的比例为60%～95%； 3 东兴宸祥量化混合型证券投资基金托管协议 （2）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约、股票期权合约需缴 纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％， 完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制； （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的10％； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； （7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的10％； （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产 支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月 内予以全部卖出； （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； （12）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得 超过该上市公司可流通股票的15%。本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；完全按照有关指数的构成比例进 行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制。 （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。 （14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 （15）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求： 4 东兴宸祥量化混合型证券投资基金托管协议 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值 的10%； 2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约、国债期货合约价值与有价证 券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在 一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票 总市值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算） 应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓） 的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%； （16）本基金参与股票期权交易的，应当符合以下要求： 1）因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%； 2）开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应持 有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物； 3）未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行 权价乘以合约乘数计算； （17）本基金若参与国债期货交易，应当符合下列投资限制： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值 的15%； 2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约、国债期货合约价值与有价证 券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在 一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券 总市值的30%； 4）本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期 货合约价值，合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； 5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上 一交易日基金资产净值的 30%； （18）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； （19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述（2）、（9）、（13）、（14）情形之外，因证券市场波动、期货市场波动、证 5 东兴宸祥量化混合型证券投资基金托管协议 券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投 资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的 有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托 管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律 法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金 投资不再受相关限制，但须提前公告。如本基金增加投资品种，投资限制以法律法规和中国 证监会的规定为准。 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行 为通过事后监督方式进行监督： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 如法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当 程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，但须提前公告。 4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联投资限制 进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交 易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益 冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先 得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审 议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程 6 东兴宸祥量化混合型证券投资基金托管协议 序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，但须提前公告。 5、本基金参与银行间债券市场交易，由基金管理人决定银行间债券市场交易对手的名 单，并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管 理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手；基金管理人在银行间 债券市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手名单中约定的该交易对手所适用的交易 结算方式进行交易。基金托管人不对本基金参与银行间债券市场交易的交易对手和交易结算 方式进行监控。 6、本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能 力等涉及到存款银行选择方面的风险。基金管理人应基于审慎原则评估存款银行信用风险并 据此选择存款银行，并及时将名单提供给基金托管人，托管人可对基金投资银行存款的交易 对方是否符合相关规定进行监督。因基金管理人违反上述原则给基金造成的损失，基金托管 人不承担任何责任，相关损失由基金管理人先行承担。基金管理人履行先行赔付责任后，有 权要求相关责任人进行赔偿。基金托管人的职责仅限于督促基金管理人履行先行赔付责任。 7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 （1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券 有关问题的通知》等有关法律法规规定。 （2）流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、 公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布 重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受 限证券。 （3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管理人 董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开 发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应 包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管 人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内， 以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 （4）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的 有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行 价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有 7 东兴宸祥量化混合型证券投资基金托管协议 流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、 完整，并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金 托管人有足够的时间进行审核。 （5）基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通 知》规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面信 息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理人在投资流通受 限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部 门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有权 拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任， 并有权报告中国证监会。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。如果基金 托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实履行监督职责，导 致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。 （二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值 计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、 相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 （三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反法律法规、《基金合同》、 本托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收 到通知后应在下一个工作日前及时核对，并以书面形式向基金托管人发出回函，进行解释或 举证，说明违规原因及纠正期限。 在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理 人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金 管理人应赔偿因其违反法律法规、行业自律性规定或《基金合同》或本托管协议及其他有关 规定而致使投资者和基金托管人遭受的损失。 对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令，基金托管人 发现该投资指令违反有关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的，应当拒绝执行，立即 通知基金管理人，并向中国证监会报告。 对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令，基金 托管人发现该投资指令违反有关法律法规或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金 8 东兴宸祥量化混合型证券投资基金托管协议 管理人，并报告中国证监会。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内答复基金托 管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法规要求需向中国证 监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管 理人限期纠正。 基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，或采取拖 延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正 的，基金托管人应报告中国证监会。 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基 金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的托管资金专门账户、证券账户等投资所需账户、 复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交 收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 （二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未 执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基 金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限 期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函，说明 违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述限期内，基金管理人有权随时 对通知事项进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人应积极配合基金管 理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真 实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能 在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。 （三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知 基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，或采取拖 延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正 9 东兴宸祥量化混合型证券投资基金托管协议 的，基金管理人应报告中国证监会。 五、基金财产保管 （一）基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人、证券经纪商的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、《基 金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的托管资金专门账户、证券账户等投资所需账户， 相关开户费用由基金资产承担。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。 5、对于因为基金认申购、投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确 定到账日期并通知基金托管人。基金管理人未及时催收给基金财产造成损失的，基金管理人 应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责任。 6、对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机构的基金财产，或交 由期货公司或证券公司负责清算交收的基金财产（包括但不限于期货保证金账户内的资金、 期货合约等）及其收益，若由于该等机构或该机构会员单位等本协议当事人外第三方的原因 给基金财产造成的损失等，基金托管人不承担责任。 7、除依据法律法规、《基金合同》及其他有关规定外，基金托管人不得委托第三人托 管基金财产。 （二）《基金合同》生效前募集资金的验资和入账 1、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在具有托管资格的银行开立的“基金募 集专户”，该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时， 募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》 等有关规定的，由基金管理人在法定期限内聘请符合《中华人民共和国证券法》要求的会计 师事务所对基金进行验资，并出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2名以上(含 2名)中国注册会计师签字方为有效。同时，基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划 入在基金托管人为本基金开立的基金银行账户中，并确保划入的资金与验资确认金额相一致。 2、若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按规定办 10 东兴宸祥量化混合型证券投资基金托管协议 理退款等事宜，基金托管人应提供必要的协助。 （三）托管资金专门账户的开设和管理 1、基金托管人应负责本基金的托管资金专门账户的开设和管理。 2、基金托管人以本基金的名义在具有基金托管资格的商业银行开设本基金的托管资金 专门账户。本基金的银行预留印鉴由基金托管人刻制、保管和使用。本基金的一切货币收支 活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的 托管资金账户进行。 3、本基金托管资金专门账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托 管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的托管 资金专门账户进行本基金业务以外的活动。 4、托管资金专门账户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂 行条例》、《关于大额现金支付管理的通知》、《支付结算办法》以及其他相关规定。 （四）基金证券账户和结算备付金账户的开设和管理 1、基金托管人应当代表本基金，以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结 算有限责任公司开设证券账户。 2、本基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基 金管理人不得出借或未经另一方同意擅自转让本基金的证券账户；亦不得使用本基金的证券 账户进行本基金业务以外的活动。 3、基金证券账户的开立由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金管理人负责。 4、证券账户开立后，证券经纪商选择指定营业网点为本基金开立证券资金账户，并通 知基金托管人，该证券资金账户与基金托管资金专门账户之间建立银证转账对应关系。 5、交易所证券交易资金采用第三方存管模式，即用于证券交易结算资金全额存放在基 金管理人为基金开设证券资金账户中，场内的证券交易资金清算由基金管理人所选择的证券 经纪商负责。基金托管人不负责办理场内的证券交易资金清算，也不负责保管证券资金账户 内存放的资金。 6、在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的，涉及相 关账户的开设、使用的，若无相关规定，则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、 使用的规定。 （五）债券托管专户的开设和管理 《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆 11 东兴宸祥量化混合型证券投资基金托管协议 借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记 结算机构的有关规定，以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所 股份有限公司开设银行间债券市场债券托管资金专门账户和资金结算专户，并代表基金进行 银行间债券市场债券和资金的清算。基金管理人和基金托管人应共同负责完成银行间债券市 场准入备案。 （六）期货账户的开设和管理 基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码等。完成上述账 户开立后，基金管理人应以书面形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密码和市 场监控中心的登录用户名及密码告知基金托管人。资金密码和市场监控中心登录密码重置由 基金管理人进行，重置后务必及时通知托管人。 基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合，并提供所需资料。基金管理人保 证所提供的账户开户材料的真实性和有效性，且在相关资料变更后及时将变更的资料提供给 基金托管人。 （七）其他账户的开立和管理 1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和《基金合同》的规定，由 基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。新账户按有关规 定使用并管理。 2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。 （八）基金财产投资的有关有价凭证的保管 实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人存放于其档案库或保险柜，但要 与非本基金的其他有价凭证分开保管。保管凭证由基金托管人持有，基金托管人承担保管职 责。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 （九）与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 基金托管人、基金管理人按照法律法规分别保管由基金管理人代表基金签署的与基金有 关的重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后 30日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基 金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基 金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限为《基金合同》终止后 15年， 法律法规或监管规则另有规定的，从其规定。 12 东兴宸祥量化混合型证券投资基金托管协议 六、指令的发送、确认及执行 （一）基金管理人对发送指令人员的书面授权 1、基金管理人应事先根据基金托管人的要求提供书面授权文件（以下简称“授权通知 书”），内容包括有权发送指令的人员名单、相应权限、签字或印章样本、预留印鉴等。基 金管理人向基金托管人发出的授权通知书应加盖公章，对预留印鉴进行授权。 2、基金管理人将加盖公章的授权通知书原件送交基金托管人，同时以电话形式向基金 托管人确认。基金托管人收到授权通知书原件后，自其载明的启用日期开始生效，收到原件 日期晚于载明的启用日期的，则收到原件时生效。 3、对于基金管理人拟通过基金托管人电子服务平台发送划款指令的，基金管理人需与 基金托管人签署相关服务协议，并提供授权文件及其他基金托管人要求的材料，由基金托管 人为基金管理人的被授权人在电子服务平台配置相关操作权限。 4、基金管理人和基金托管人对授权通知及其更改负有保密义务，除法律法规规定或有 权机关要求外，其内容不得向指令发送人员及相关操作人员以外的任何人披露、泄露。 （二）指令的内容 指令是指在管理基金财产时，基金管理人向基金托管人发出的划款指令。指令包括付款 指令（含赎回、分红付款指令、银行间业务划款指令）以及其他资金划拨指令等。相关登记 结算公司向基金托管人发送的结算通知视为基金管理人向基金托管人发出的指令。 基金管理人发给基金托管人的指令应按照基金托管人的要求写明划款要素信息，包括但 不限于款项事由、指令的执行日期、金额、收付款账户信息等。基金管理人需通过基金托管 人提供的电子指令平台提交电子形式指令，在提前告知基金托管人并经基金托管人同意的情 形下，也可以通过电子邮件等形式向基金托管人发送符合其要求的纸质指令之电子扫描件。 基金管理人通过基金托管人的电子指令平台提交场外投资指令的，应根据基金托管人的 要求进行办理。如基金管理人提交电子指令的同时上传签章纸质指令扫描件的，基金管理人 应确保电子指令与签章纸质指令扫描件（如有）的一致性，如不一致，基金托管人有权拒绝 执行或以电子指令为准执行，但因不一致所造成的损失由基金管理人自行承担。 当本基金进行场外投资，基金管理人要求基金托管人从托管资金专门账户向指定的收款 账户划款时，基金管理人应根据基金托管人要求提供相关资料的扫描件作为佐证材料。基金 托管人对相关佐证材料内容的真实性、合法合规性、完整性、有效性不进行审核。基金管理 13 东兴宸祥量化混合型证券投资基金托管协议 人应确保所提供的上述文件合法合规、真实、完整和有效，并确保在上述投资到期或产品赎 回/终止后将本金及收益返回至本基金托管资金专门账户。如果基金管理人无法提供相关交 易文件的，基金托管人有权拒绝执行投资划款指令，由此造成的损失由基金管理人负责并 承担。基金管理人应确保相关交易文件的始终有效性、真实性、完整性、准确性。 （三）指令的发送、确认和执行 1、划款指令由基金管理人通过基金托管人提供的电子指令平台、电子邮件发送扫描件 或其他基金管理人和基金托管人认可的方式向基金托管人发送。以电子邮件接收到的划款指 令，基金托管人接收划款指令的指定邮箱接收到附有划款指令及有效附件的邮件后，视为该 划款指令成功送达。 因基金管理人未能及时与基金托管人进行指令确认，致使资金未能及时出账所造成的 损失，基金托管人不承担责任。 2、基金管理人应按照相关法律法规以及本协议的规定，在其合法的经营权限和交易权 限内发送划款指令，被授权人应按照其授权权限发送划款指令。基金管理人在发送指令时， 应为基金托管人留出执行指令所必需的时间。在每个交易日的 13：00以后接收基金管理人 发出的场内交易转账、赎回、场外投资划款指令的，基金托管人不保证当日完成划转流程； 在每个交易日的 14：30以后接收基金管理人发出的其他划款指令，基金托管人不保证当日 完成在银行的划付流程。因基金管理人原因造成的指令传输不及时、未能留出足够划款所 需时间，致使资金未能及时出账或出现未到账项所造成的损失由基金管理人承担。 3、基金托管人收到基金管理人发送的指令后，如为电子指令平台提交指令，应验证电 子指令要素是否齐备。如为电子邮件发送划款指令扫描件，应对指令进行形式审查，验证指 令的书面要素是否齐全、审核印鉴和签名是否和预留印鉴和签名样本表面相符，复核无误后 及时执行。若对指令进行形式审查时或对指令要素如账户信息、金额、汇路存在异议或不符， 基金托管人应立即与基金管理人进行联系和沟通，并要求基金管理人重新发送经修改的指令。 基金托管人可以要求基金管理人提供相关交易凭证、合同或其他资料，以确保基金托管人有 足够的资料来判断指令的有效性。对于银行间市场交易确认事宜，基金管理人应根据基金托 管人要求进行办理。 4、基金托管人仅根据基金管理人的授权文件对指令进行表面相符性的形式审查，对其 真实性不承担责任。基金托管人不负责审查基金管理人发送指令同时提交的其他文件资料 的合法性、真实性、完整性和有效性，基金管理人应保证上述文件资料合法、真实、完整 和有效。如因基金管理人提供的上述文件不合法、不真实、不完整或失去效力而影响基金 14 东兴宸祥量化混合型证券投资基金托管协议 托管人的审核或给任何第三人带来损失，基金托管人不承担任何形式的责任。 （四）基金管理人发送错误指令的情形和处理程序 基金管理人发送错误指令的情形包括指令违反法律法规和本协议，指令发送人员无权或 超越权限发送指令，指令发送人员发送的指令存在明显错误、不能辨识或投资指令的要素不 全导致无法执行、指令事实上无法执行或执行后资金无法成功划付的等情形。 基金托管人在履行监督职能时，发现基金管理人的指令错误时，有权拒绝执行，并及时 通知基金管理人改正。基金管理人收到通知后应及时核对，并予以纠正，如未及时纠正由此 造成的损失由基金管理人承担。基金管理人如需撤销指令，应在基金托管人执行指令之前出 具书面撤销说明或在原指令上注明“作废”，并加盖预留印鉴发送给基金托管人，并与基金 托管人进行电话确认，基金托管人确认后，该书面撤回的说明或指令生效。如果基金托管人 在收到书面撤销的说明或指令前已执行原指令，由此造成的损失由基金管理人承担。 （五）基金托管人依照法律法规暂缓、拒绝执行指令的情形和处理程序 基金托管人发现基金管理人的指令违法、违规的，有权不予执行，并及时书面通知基金 管理人纠正。基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认， 基金管理人未予书面回函确认的，也视为同意基金托管人的处理，由此造成的损失由基金管 理人承担。 （六）基金托管人未按照基金管理人指令执行的处理方法 对于基金管理人的有效指令和通知，除非违反法律法规、《基金合同》、托管协议，基 金托管人不得无故拒绝或拖延执行。基金托管人因过错未按照基金管理人符合法律法规、《基 金合同》及本协议规定的有效指令执行或拖延执行基金管理人的前述有效指令，致使基金的 利益受到损害的，基金托管人应负赔偿责任。 （七）被授权人员及授权权限的变更 基金管理人更换预留印鉴时，必须提前至少一个交易日，向基金托管人发送加盖公章变 更授权通知书（包括人员名单、签字或印章样本、相应权限、预留印鉴、启用日期等），同 时电话通知基金托管人。 基金管理人将加盖公章的变更授权通知书原件送交基金托管人，同时以电话形式向基金 托管人确认。基金托管人收到变更授权通知书原件后，自其载明的启用日期开始生效，收到 原件日期晚于载明的启用日期的，则收到原件时生效，原授权文件同时废止。变更通知生效 前，基金托管人仍应按原约定执行指令，基金管理人不得否认其效力。 （八）指令的保管 15 东兴宸祥量化混合型证券投资基金托管协议 指令若以电子指令平台形式提交，则以电子数据的形式保管。指令若以扫描件形式发出， 则正本由基金管理人保管，基金托管人保管指令扫描件。当两者不一致时，以基金托管人收 到的指令扫描件为准。 （九）责任承担 基金托管人正确执行基金管理人符合本协议约定的划款指令，基金财产发生损失的， 基金托管人不承担任何形式的责任。在遵循本协议约定的业务受理渠道及在指令预留处理 的时间内，因基金托管人原因未能及时或正确执行符合本协议约定的划款指令而导致基金财 产受损的，基金托管人应承担相应的责任，但托管资金专门账户及其他账户余额不足或基金 托管人遇到不可抗力的情况除外。 如果基金管理人的划款指令存在事实上未经授权、欺诈、伪造等非基金托管人原因造 成的情形，只要基金托管人根据本协议相关约定验证有关印鉴与签名无误，基金托管人不 承担因正确执行有关指令而给基金管理人或基金财产或任何第三人带来的损失，全部责任 由基金管理人承担。 七、交易及清算交收安排 （一）基金管理人负责选择代理本基金证券、期货买卖的证券经营机构、期货经纪机构。 1、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据相关标准进行考察后确定证券经营机构。基金管理人与基金托管人及证 券经纪商签订本基金的证券经纪服务协议，基金管理人、基金托管人和证券经纪商可就基金 参与证券交易的具体事项另行签订协议。 2、相关信息的通知 基金管理人应及时将本基金财产的佣金费率等基本信息以及变更情况及时以书面形式 通知基金托管人，以便基金托管人估值核算使用。 3、基金管理人负责选择代理本基金期货交易的期货经纪机构，并与期货经纪机构、托 管人共同签订期货经纪合同，其他事宜根据法律法规、《基金合同》的相关规定执行，若无 明确规定的，可参照有关证券买卖、证券经纪机构选择的规则执行。 （二）基金清算交收 1、证券交易所资金结算 本基金通过证券经纪商进行的交易由证券经纪商作为结算参与人代理本基金进行结算； 16 东兴宸祥量化混合型证券投资基金托管协议 本基金其他证券交易由基金托管人或相关机构负责结算。 基金托管人、基金管理人应共同遵守中国证券登记结算有限责任公司制定的相关业务规 则和规定，该等规则和规定自动成为本条款约定的内容。 基金管理人在投资前，应充分知晓与理解中国证券登记结算有限责任公司针对各类交易 品种制定结算业务规则和规定。 证券经纪商代理本基金财产与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交易及非交易 涉及的证券资金结算业务，并承担由证券经纪商原因造成的正常结算、交收业务无法完成的 责任；若由于基金管理人原因造成的正常结算业务无法完成，责任由基金管理人承担。 2、其它场外交易资金结算 场外资金对外投资划款由基金托管人凭基金管理人符合本托管协议约定的有效资金划 拨指令和相关投资合同（如有）进行资金划拨；场外投资本金及收益的划回，由管理人负责 协调相关资金划拨回该基金托管资金专门账户事宜。 （三）资金、证券账目和交易记录核对 （1）交易记录的核对 基金管理人和基金托管人按日进行交易记录的核对。每日对外披露净值之前，必须保证 当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账 簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金管理人承担。 （2）资金账目的核对 资金账目按日核实。 （3）证券账目的核对 基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金交易所场内证券账目，确保双方账目 相符。基金管理人和基金托管人每月月末最后一个交易日核对非交易所场内的证券账目。 （四）申购、赎回和基金转换的资金清算 1、T日，投资者进行基金申购、赎回和转换申请，基金管理人和基金托管人分别计算 基金资产净值，并进行核对。 2、T+1日，登记机构根据 T日各类基金份额净值计算申购份额、赎回金额及转换份额， 更新基金份额持有人数据库；并将确认的申购、赎回及转换数据向基金托管人、基金管理人 传送。基金管理人、基金托管人根据确认数据进行账务处理。 3、托管资金专门账户与“基金清算账户”间实行 T+2日内进行申购款交收，T+3日内 进行赎回款交收。 17 东兴宸祥量化混合型证券投资基金托管协议 4、托管资金专门账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“全额清算、净额交收” 的原则，即按照托管资金专门账户当日应收额（包括申购资金及基金转换转入款）与应付额 （含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管资金专门账户净应收 额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管资金专门账户净应收额时，基金管理人负 责将净应收额在交收日 15:00前从“基金清算账户”划到托管资金专门账户；当存在托管资 金专门账户净应付额时，基金管理人需提前 2小时发送划款指令，基金托管人按管理人的划 款指令将托管资金专门账户净应付额在交收日 15：00前划到“基金清算账户”。 5、基金管理人未能按上款约定将托管资金专门账户应收额全额、及时汇至基金的托管 资金专门账户，由此产生的责任应由该基金管理人承担；基金托管人未能按上款约定将托管 资金专门账户应付额全额、及时汇至“基金清算账户”，由此产生的责任应由基金托管人承 担。特殊情况双方协商处理。 6、基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管 人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。基金托管人应 及时查收申购资金的到账情况并根据基金管理人指令及时划付赎回款项。 （五）无法按时清算的责任认定及处理程序 对于任何原因发生的证券资金交收违约事件，相关各方应当及时协商解决。 基金管理人应保证其发送的划款指令合法有效、指令签章与预留印鉴表面一致（如适用）、 指令要素正确且基金托管资金专门账户上有充足的资金或在专用证券账户内有足额证券。上 述任一条件不满足时，基金托管人有权拒绝基金管理人发送的划款指令，并视上述所有条件 满足时间为指令送达时间。基金管理人在发送划款指令时应充分考虑基金托管人的划款处理 时间，至少为 2个工作小时。基金托管人不承担由于基金管理人指令合法有效性存在问题、 传输不及时、指令要素错误、未能留出足够的划款时间及其它非基金托管人原因致使资金未 能及时出账或出现未到账项所造成的损失。在基金财产资金头寸充足的情况下，基金托管人 对基金管理人符合法律、行政法规和本托管协议约定的指令不得拒绝执行。 八、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算和复核 1、基金资产净值 18 东兴宸祥量化混合型证券投资基金托管协议 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金资产净值除以当日该类基金份额 的余额数量计算，精确到 0.0001元，小数点后第 5位四舍五入。基金管理人可以设立大额 赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。 2、复核程序 基金管理人应每个工作日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规或基金合同的规 定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发 送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金净值信息，基金托管人复核、审查基金管 理人计算的基金净值信息。因此，本基金的会计责任方是基金管理人，就与本基金有关的会 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人 对基金净值信息的计算结果对外予以公布。法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。 如有新增事项，按最新规定估值。 （二）基金资产的估值 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。 （三）基金份额净值错误的处理方式 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理份额净值错误。 （四）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当暂停估值； 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 （五）基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 （六）基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记账方法和会 计处理原则，分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册，对双方各自的账册定期进行核 对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人 19 东兴宸祥量化混合型证券投资基金托管协议 的处理方法为准。 经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并 纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。 （七）基金财务报表和定期报告的编制和复核 1、财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每 月终了后 5个工作日内完成；《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的， 基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明 书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。季度报告应在季度结束之日起 15 个工作日内予以公告；中期报告在上半年结束之日起两个月内予以公告；年度报告在每年结 束之日起三个月内予以公告。《基金合同》生效不足 2个月的，基金管理人可以不编制当期 季度报告、中期报告或者年度报告。 2、报表复核 基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金托管人在 收到后应在 3个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度 报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 5个工作日内完 成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日，将有关报告 提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 20个工作日内完成复核，并将复核结果书 面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基 金托管人应在收到后 30个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管 理人和基金托管人之间的上述文件往来均以传真的方式或双方商定的其他方式进行。 基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共 同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双方无法达成一致，以基 金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印 鉴或者出具加盖业务印鉴的复核意见书或进行电子确认，双方各自留存一份。如果基金管理 人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其 编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。 基金托管人在对财务会计报告、季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后，需盖章确 认或出具相应的复核确认书或进行电子确认，以备有权机构对相关文件审核时提示。 20 东兴宸祥量化混合型证券投资基金托管协议 （八）基金管理人应每季向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 九、基金收益分配 （一）基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的 余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 （二）基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 （三）基金收益分配的原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润 的 30%，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现 金分红；选择采取红利再投资形式的，分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的 基金份额，红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同， 则登记机构将以投资者在各销售机构最后一次选择的分红方式为准； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的 基金份额享受当次分红； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人、 登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 （四）基金收益分配方案的制定和实施程序 基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核。 基金收益分配方案确定后，由基金管理人依照《信息披露办法》在规定媒介公告。 基金管理人向基金托管人下达收益分配的付款指令，基金托管人按指令将收益分配的全 21 东兴宸祥量化混合型证券投资基金托管协议 部资金划入基金管理人的指定账户。 （五）基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持 有人的现金红利自动转为同一类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》 执行。 十、基金信息披露 （一）保密义务 1、除按照《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、 《基金合同》及其他有关规定外，基金管理人和基金托管人对基金运作中产生的信息以及从 对方获得的业务信息应予保密。基金管理人与基金托管人对本基金的任何信息，不得在其公 开披露之前，先行对双方和基金份额持有人大会以外的任何机构、组织和个人泄露。法律法 规另有规定的除外。 2、基金管理人和基金托管人除为履行法律法规、《基金合同》及本协议规定的义务所 必要之外，不得为其他目的使用、利用其所知悉的基金的保密信息，并且应当将保密信息限 制在为履行前述义务而需要了解该保密信息的职员范围之内。但是，如下情况不应视为基金 管理人或基金托管人违反保密义务： （1）非因基金管理人和基金托管人的原因导致保密信息被披露、泄露或公开； （2）基金管理人和基金托管人为遵守和服从法院判决、仲裁裁决或中国证监会等监管 机构的命令、决定所做出的信息披露或公开； （3）监管机关要求披露的； （4）因不可抗力发生信息披露或公开的。 （二）信息披露的内容 基金的信息披露内容主要包括基金招募说明书、《基金合同》、托管协议、基金份额发 售公告、基金产品资料概要、《基金合同》生效公告、基金净值信息、基金份额申购、赎回 价格、基金定期报告（包括年度报告、中期报告和季度报告（含资产组合季度报告））、临 时报告、澄清公告、基金份额持有人大会决议、股指期货的信息披露、投资资产支持证券的 信息披露、投资股票期权的信息披露、投资国债期货的信息披露、清算报告、实施侧袋机制 22 东兴宸祥量化混合型证券投资基金托管协议 期间的信息披露、中国证监会规定的其他信息。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符 合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计后，方可披露。 （三）基金管理人和基金托管人在信息披露中的职责和信息披露程序 1、职责 基金托管人和基金管理人在信息披露过程中应以保护基金份额持有人利益为宗旨，诚实 信用，严守秘密。基金管理人和基金托管人应根据相关法律法规、《基金合同》的规定各自 承担相应的信息披露职责。基金管理人负责办理与基金有关的信息披露事宜，基金托管人应 当按照相关法律法规和《基金合同》的约定，对于应由基金托管人复核的事项进行复核，基 金托管人复核无误后，由基金管理人予以公布。 基金管理人和基金托管人应积极配合、互相监督，保证按照法定的方式和时限履行信息 披露义务。 基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将应予披露的基金信息通过规定媒介披露。 根据法律法规应由基金托管人公开披露的信息，基金托管人将通过规定媒介公开披露。基金 管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。 当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息： （1）基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； （2）不可抗力； （3）发生暂停估值的情形； （4）法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。 对于因不可抗力等原因导致基金信息的暂停或延迟披露的(如暂停披露基金净值信息)， 基金管理人应及时与基金托管人协商采取补救措施。不可抗力情形消失后，基金管理人和基 金托管人应及时恢复办理信息披露。 2、程序 基金托管人应当按照相关法律、行政法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定， 对基金管理人编制的基金资产净值信息、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金 定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信 息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面或者电子确认。 基金年度报告中的财务会计报告必须经具有符合《中华人民共和国证券法》规定的会计 师事务所审计。 3、信息文本的存放与备查 23 东兴宸祥量化混合型证券投资基金托管协议 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所 公告的内容完全一致。 十一、基金费用 （一）基金托管费的计提比例和计提方法 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 （二）基金其他费用按照《基金合同》的约定计提和支付。 十二、基金份额持有人名册的保管 （一）基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持 有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管 人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。 保管期限为自基金账户销户之日起不得少于 20年。 在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料送交基金托 管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所 保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关 法规规定各自承担相应的责任。 （二）基金份额持有人名册的提交 基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册：《基金合同》 生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6月 30日、每年 12 24 东兴宸祥量化混合型证券投资基金托管协议 月 31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名 称和持有的基金份额。其中每年 12月 31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内 提交；《基金合同》生效日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持 有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 十三、基金有关文件档案的保存 （一）档案保存 基金管理人应保存财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。基金托管人应保存 基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。基金管理人和基金托管人都应当按 规定的期限保管。保存期限不低于法律法规规定的最低期限。 （二）合同档案的建立 1、基金管理人代表基金签署与基金相关的重大合同文本后，应及时将重大合同传真给 基金托管人，并在 10个工作日内将合同文本正本送达基金托管人处。 2、基金管理人应及时将与本基金账务处理、资金划拨等有关的合同、协议以传真或者 双方约定的其他方式发送给基金托管人。 （三）变更与协助 若基金管理人/基金托管人发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任人接收相 应文件。 （四）基金管理人和基金托管人应按各自职责完整保存原始凭证、记账凭证、基金账册、 交易记录和重要合同等，承担保密义务并保存至少 20年以上，法律法规、监管机构另有规 定的除外。 十四、基金托管人和基金管理人的更换 （一）基金管理人的更换 1、基金管理人的更换条件 有下列情形之一的，基金管理人职责终止： （1）被依法取消基金管理资格； （2）被基金份额持有人大会解任； 25 东兴宸祥量化混合型证券投资基金托管协议 （3）依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产； （4）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。 2、更换基金管理人的程序 （1）提名：新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有 10%以上（含 10%）基金 份额的基金份额持有人提名； （2）决议：基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后 6个月内对被提名的基金管 理人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上（含三分 之二）表决通过，决议自表决通过之日起生效； （3）临时基金管理人：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时基金管理人； （4）备案：基金份额持有人大会更换基金管理人的决议须报中国证监会备案； （5）公告：基金管理人更换后，由基金托管人在更换基金管理人的基金份额持有人大 会决议生效后 2日内在规定媒介公告； （6）交接：基金管理人职责终止的，基金管理人应妥善保管基金管理业务资料，及时 向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续，临时基金管理人或新任 基金管理人应及时接收。新任基金管理人或临时基金管理人应与基金托管人核对基金资产总 值和基金资产净值； （7）审计：基金管理人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请符合《中华人民共和 国证券法》规定会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证 监会备案；审计费用在基金财产中列支； （8）基金名称变更：基金管理人更换后，如果原任或新任基金管理人要求，应按其要 求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样。 （二）基金托管人的更换 1、基金托管人的更换条件 有下列情形之一的，基金托管人职责终止： （1）被依法取消基金托管资格； （2）被基金份额持有人大会解任； （3）依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产； （4）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。 2、更换基金托管人的程序 （1）提名：新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有 10%以上（含 10%）基金 26 东兴宸祥量化混合型证券投资基金托管协议 份额的基金份额持有人提名； （2）决议：基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后 6个月内对被提名的基金托 管人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上（含三分 之二）表决通过，决议自表决通过之日起生效； （3）临时基金托管人：新任基金托管人产生之前，由中国证监会指定临时基金托管人； （4）备案：基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须报中国证监会备案； （5）公告：基金托管人更换后，由基金管理人在更换基金托管人的基金份额持有人大 会决议生效后 2日内在规定媒介公告； （6）交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料，及 时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管人或者临时基金托管人应当及时 接收。新任基金托管人或临时基金托管人与基金管理人核对基金资产总值和基金资产净值； （7）审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请符合《中华人民共和 国证券法》规定会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证 监会备案；审计费用在基金财产中列支。 （三）基金管理人和基金托管人的同时更换 （1）提名：如果基金管理人和基金托管人同时更换，由单独或合计持有基金总份额 10% 以上（含 10%）的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人； （2）基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行； （3）公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人的基 金份额持有人大会决议生效后 2日内在规定媒介上联合公告。 （四）新基金管理人（或临时基金管理人）接收基金管理业务或新基金托管人（或临时 基金托管人）接收基金财产和基金托管业务前，原基金管理人或原基金托管人应继续履行相 关职责，并保证不做出对基金份额持有人的利益造成损害的行为。 十五、禁止行为 托管协议当事人禁止从事的行为，包括但不限于： （一）基金管理人、基金托管人将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投 资。 （二）基金管理人、基金托管人不公平地对待其管理或托管的不同基金财产。 27 东兴宸祥量化混合型证券投资基金托管协议 （三）基金管理人、基金托管人利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。 （四）基金管理人、基金托管人向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。 （五）基金管理人、基金托管人对他人泄漏基金经营过程中任何尚未按法律法规规定的 方式公开披露的信息。 （六）基金管理人在没有充足资金的情况下向基金托管人发出投资指令和赎回、分红资 金的划拨指令，或违规向基金托管人发出指令。 （七）基金托管人对基金管理人的正常有效指令拖延或拒绝执行。 （八）基金管理人、基金托管人在行政上、财务上不独立，其高级基金管理人员和其他 从业人员相互兼职。 （九）基金托管人私自动用或处分基金资产，根据基金管理人的合法指令、《基金合同》 或托管协议的规定进行处分的除外。 （十）基金管理人、基金托管人利用基金财产用于下列投资或者活动（同本协议第三章 约定内容）： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 如法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相 关限制或按照调整后的规定执行。 （十一）基金管理人、基金托管人清楚并愿意严格遵守中华人民共和国关于反商业贿赂、 反不正当竞争的有关法律法规的规定。任何一方均不得向其它方或其员工、其他相关人员及 本托管协议以外的任何第三方索要、收受、提供、给予协议约定外的任何利益，包括但不限 于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等。任何一方或 其工作人员违反上述规定给其它方造成损失的，应承担全部赔偿责任。 28 东兴宸祥量化混合型证券投资基金托管协议 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 （一）托管协议的变更与终止 1、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议，其内 容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更须报中国证监会备案。 2、基金托管协议终止的情形 发生以下情况，本托管协议终止： （1）《基金合同》终止； （2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产； （3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权； （4）发生法律法规、中国证监会或《基金合同》规定的终止事项。 （二）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小 组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照《基金合 同》和《托管协议》的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合 《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金 财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 5、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书； 29 东兴宸祥量化混合型证券投资基金托管协议 （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 6、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变 现的，清算期限相应顺延。 7、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 8、基金财产按下列顺序清偿： （1）支付清算费用； （2）交纳所欠税款； （3）清偿基金债务； （4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 9、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证 券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算 小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性 公告登载在规定报刊上。 10、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。 十七、违约责任和责任划分 （一）本协议当事人不履行本协议或履行本协议不符合约定的，应当承担违约责任。 （二）因本协议当事人违约给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，应当分别对各 自的行为依法承担赔偿责任，因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，应当 承担连带赔偿责任。 （三）一方当事人违反本协议，给另一方当事人造成损失的，应承担赔偿责任。 30 东兴宸祥量化混合型证券投资基金托管协议 （四）发生下列情况时，当事人免责： 1、不可抗力。 2、基金管理人和/或基金托管人按照当时有效的法律、法规、规章或中国证监会等监管 机构的规定作为或不作为而造成的损失等。 3、基金管理人由于按照《基金合同》规定的投资原则行使或不行使其投资权而造成的 损失等。 （五）当事人一方违约，另一方在职责范围内有义务及时采取必要的措施，尽力防止损 失的扩大。 （六）违约行为虽已发生，但本协议能够继续履行的，在最大限度地保护基金份额持有 人利益的前提下，基金管理人和基金托管人应当继续履行本协议。 （七）本协议所述责任划分仅指基金/基金管理人、基金/基金托管人之间的责任划分， 并不影响承担责任一方向其他责任方追索的权利。 （八）本协议所指损失均为直接损失。 十八、适用法律与争议解决方式 （一）本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳 门特别行政区和台湾地区法律）并从其解释。 （二）基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好 协商解决。经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有 效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局的并对各方当事人均有约束力， 除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。 （三）争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、 勤勉、尽责地履行《基金合同》和《托管协议》规定的义务，维护基金份额持有人的合法权 益。 十九、托管协议的效力 （一）基金管理人在向中国证监会申请基金募集时提交的基金托管协议草案，应经托管 31 东兴宸祥量化混合型证券投资基金托管协议 协议当事人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字或盖章，协议当事人双方根据中国 证监会的意见修改托管协议草案。托管协议以中国证监会注册的文本为正式文本。 （二）本协议自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》生效之日起生效，与《基 金合同》具有同等法律效力。本协议的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证 监会备案并公告之日止。本协议与《基金合同》涉及托管人权利义务相冲突的，以本协议为 准；本协议未涉内容，以《基金合同》为准。 （三）本协议自生效之日起对双方当事人具有同等的法律约束力。 （四）本协议正本一式 3份，协议双方各执 1份，上报有关监管部门 1份，每份具有同 等法律效力。 二十、托管协议的签订 本托管协议经基金管理人和基金托管人认可后，由该双方当事人在基金托管协议上盖章， 并由各自的法定代表人或授权代表签字，并注明基金托管协议的签订地点和签订日期。 （以下无正文） 32 东兴宸祥量化混合型证券投资基金托管协议 本页无正文，为《东兴宸祥量化混合型证券投资基金托管协议》的签字盖章 页。 基金管理人：东兴基金管理有限公司（公章） 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 基金托管人：长江证券股份有限公司（公章） 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 签订地点： 签订日期：二〇年月日 1 中财网
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