东兴宸祥量化混合A : 东兴宸祥量化混合型证券投资基金基金产品资料概要
东兴宸祥量化混合型证券投资基金 基金产品资料概要 编制日期：2021年11月8日 送出日期：2021年11月10日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称东兴宸祥量化混合基金代码 013166 基金简称 A东兴宸祥量化混合 A基金代码 A 013166 基金简称 C东兴宸祥量化混合 C基金代码 C 013167 基金管理人东兴基金管理有限公司基金托管人长江证券股份有限公司 基金合同生效日 上市交易所及上 市日期 暂未上市 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 基金经理开始担任本基金基金经理的日期证券从业日期 李兵伟先生 2010-08-24 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 详见《东兴宸祥量化混合型证券投资基金招募说明书》第九部分"基金的投资"。 本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制，力争实现达 投资目标 到或超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及 其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、 次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、企业债、公司债、 可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、可交换债券、短期融资券、 超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议 存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股票期权、股指 投资范围 期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证 监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的60%-95%，每个交易日日终在扣除国债期货 合约、股票期权合约、股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在 一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包 第1页共 4页 括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 主要投资策略 1、资产配置策略 本基金基于定量与定性相结合的方式跟踪国内外宏观经济数据及政策变 化，密切关注市场流动性变化情况，动态评估不同资产的估值水平变化，合理 确定组合中权益资产、债券资产及货币市场工具及其他金融工具的投资比例。 2、股票投资策略 （ 1）多因子投资体系。因子涵盖估值、盈利、成长、财务质量、趋势、 量价关系等，在底层大数据的基础上，通过多种形式计算形成不同种类的选股 因子对每只股票进行打分形成股票组合。 （ 2）机器学习辅助投资体系。通过机器学习技术发现因子和收益之间潜 在的隐含关系（如非线性关系），实现对因子进行动态预测，从而提供更强的 投资信号。 （ 3）行业优化体系。在组合构建过程中，通过市场面、行业相对估值、 资金流变动等一系列指标动态进行二级行业的小幅调整，将部分可能出现负贡 献的行业配置进行一定程度降低。 （ 4）风险控制体系。在业绩比较基准 --中证 500指数的基础上，通过量 化策略提升收益水平，控制股票组合与业绩比较基准的超额收益回撤风险。 3、债券投资策略； 4、资产支持证券投资策略； 5、股指期货投资策略； 6、股票期权投资策略； 7、可转换债券投资策略； 8、可交换债券投资策略； 9、 国债期货投资策略 业绩比较基准中证 500指数收益率 ×80%+中债综合指数收益率 ×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货 币市场基金，但低于股票型基金。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 东兴宸祥量化混合A 费用类型份额（ S）或金额（ M） /持有期限（ Y）收费方式 /费率备注 M<100万 1.20% 认购费 100万 ≤M<300万 0.80% 300万 ≤M<500万 0.30% 500万 ≤M1000元 /笔 M<100万 1.50% 申购费（前100万 ≤M<300万 1.00% 收费）300万 ≤M<500万 0.50% 500万 ≤M1000元 /笔 赎回费Y＜ 7天 1.50% 第2页共 4页 7天 ≤Y<30天 0.75% 30天 ≤Y<6个月 0.50% 6个月 ≤Y 0% 东兴宸祥量化混合C 费用类型份额（ S）或金额（ M） /持有期限（ Y）收费方式 /费率备注 Y＜ 7天 1.50% 赎回费7天 ≤Y<30天 0.50% 30天 ≤Y 0% 注：投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。申购费用由投资人 承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 认购/申购费 C：本基金 C类份额不收取认购/申购费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式 /年费率 管理费 1.50% 托管费 0.10% 销售服务费 A - 销售服务费 C 0.10% 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一）本基金的特有风险 1、本基金为混合型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市 的变化将影响到基金业绩表现。在调整资产配置比例时，不能完全抵御市场整体下跌风险， 基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市 公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。此外， 由于本基金还可以投资其他品种，这些品种的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定 幅度的波动，产生特定的风险，并影响到整体基金的投资收益。 2、本基金可投资国债期货，可能引发如下风险：国债期货交易采用保证金交易方式， 基金资产可能由于无法及时筹措资金满足建立或者维持国债期货头寸所要求的保证金而面 临保证金风险。同时，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，期货在对冲市 场风险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价格波动不一致而面临 基差风险。 第3页共 4页 3、本基金可投资股指期货，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆 性，当出现不利行情时，指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货 采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓， 可能给投资带来重大损失。 4、本基金可投资于在全国银行间债券市场或证券交易所交易的资产支持证券，基金管 理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，但由于资产支持证券具有一定 的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿还风险等风险，可能导致包括基金净值波动 在内的各项风险。 5、本基金投资股票期权，可能引发如下风险：股票期权作为一种金融衍生品，具备一 些特有的风险点。投资股票期权所面临的主要风险是衍生品价格波动带来的市场风险；衍生 品基础资产交易量大于市场可报价的交易量而产生的流动性风险；衍生品合约价格和标的指 数价格之间的价格差的波动所造成基差风险；无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合 约头寸所要求的保证金而带来的保证金风险；交易对手不愿或无法履行契约而产生的信用风 险以及各类操作风险。 二）本基金还面临开放式基金共有的风险，如市场风险（主要包括政策风险、经济周 期风险、利率风险、信用风险、购买力风险、债券收益率曲线变动风险、再投资风险、估值 风险、经营风险）、管理风险、流动性风险、合规性风险、操作和技术风险等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在 一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临 时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.dxamc.cn][客服电话：400-670-1800] ●基金合同、托管协议、招募说明书 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 第4页共 4页 中财网
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