华泰柏瑞量化对冲 : 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金对冲策略执行情况公告
华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金 对冲策略执行情况公告 公告送出日期 : 2021 年 11 月 11 日 1. 公告基本信息 基金名称 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型 发起式证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞量化对冲 混合 基金主代码 002804 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年5月26日 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套 法规、 《 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放 混合型发起式证券投资基金 基金合同》、《 华 泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发 起式证券投资基金 招募说明书》以及《 华泰 柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起 式证券投资基金 更新招募说明书》 2. 对冲策略执行情况说明 投资策略 在力求有效控制投资风险的前提下，通过全 市场选股构建预期收益高于市场回报的投资 组合，同时利用股指期货等多种策略对冲投 资组合的市场风险，以求获得不依赖市场整 体走向的比较稳定的长期资产增值。 对冲策略的限制 本基金 权益类空头头寸 的价值占本基金权益 类多头头寸的价值的比例范围 为 80%-120%。 对冲策略的执行情况 本基金管理人严格遵照合同约定，运用量化 多因子选股模型构建股票现货组合，并在此 基础上采用套保账户卖出相应股指期货合约 对冲系统性风险，对冲比例在基金运作期间 均符合相关要求，未发生基金投资策略与对 冲策略发生 偏离的情形。 股票资产的规模（单位：元） 158,771,682.90 股票资产占基金资产净值的比例 75.79% 运用股指期货进行对冲的空头合约市值 （单位：元） 161,462,400.00 股指期货占基金资产净值的比例 77.07% 3. 其它需要提示的事项 本公告仅对本基金对冲策略执行情况予以说明。投资人欲了解本基金的详细情 况，请登录本公司网站（www.huatai-pb.com）或拨打本公司客服电话400-888-0001。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。公司在此提醒广大投资者，投资者应了解基金投资的“买者自负” 原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，投资者 需自行负担。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2021年11月11日 中财网
 |