东方红中证东方红红利低波动指数A : 东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金招募说明书
原标题:东方红中证东方红红利低波动指数A : 东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金招募说明书 东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金 招募说明书 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二〇二一年十一月 【重要提示】 东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金（以下简称 “本基金”）的募集申请经中国证监会2021年5月18日证监许可 [2021]1750号文准予注册。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。 本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注 册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金标的指数为中证东方红红利低波动指数（指数代码： 931446，指数简称：东证红利低波）。 中证东方红红利低波动指数的样本空间为中证全指指数样本，具 体选样方法为：（1）对样本空间内股票按照过去一年A股日均成交金 额由高到低排名，剔除排名后20%的股票；（2）对样本空间内剩余股 票，计算其过去三年扣非 ROE 的均值及标准差，并根据二者之差由 高到低排名，剔除排名后30%的股票；（3）剔除过去三年未连续实施 现金分红的股票；（4）对样本空间内剩余股票，计算其预期股息率 并由高到低排名，剔除排名后60%的股票；其中，预期股息率=过去三 年股利支付率均值/市盈率；（5）对样本空间内剩余股票，计算其过 去五年周收益率的标准差并由低到高排名，选取排名前100只股票作 为指数样本股。指数采用预期股息率加权，个股权重上限5%。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公 司网站（www. csindex.com.cn ）。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金 资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%，其投资目标是紧密 跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金投资 于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资 有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、 基金产品资料概要及基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投 资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考 虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的 意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自行承担投资风险。 投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类 风险，可能包括：本基金的特有风险、市场风险、管理风险、流动 性风险、信用风险、技术风险、操作风险、投资特定品种（包括债 券回购、股指期货、股票期权、资产支持证券、科创板股票、存托 凭证等）的风险、参与转融通证券出借业务的风险、本基金法律文 件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险和 其他风险等。本基金特有风险主要是指数化投资风险，包括：标的 指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、 基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达 约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数变更的风 险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌风险等。本基金的 一般风险及特有风险详见本招募说明书“风险揭示”部分。基金管 理人提醒投资人基金投资的“卖者尽责、买者自负”原则，在投资 人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风 险，由投资人自行负责。 本基金可投资于科创板股票，会面临因投资标的、市场制度以 及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于股价波动风险、 退市风险、流动性风险、投资集中风险等。具体风险请查阅本招募 说明书“风险揭示 ”章节的具体内容。本基金可根据投资策略需要 或市场环境变化，选择将部分基金资产投资于科创板或选择不将基 金资产投资于科创板，基金资产并非必然投资于科创板。 本基金可投资国内依法发行上市的存托凭证，基金净值可能受到 存托凭证的境外基础证券价格波动影响，与存托凭证的境外基础证券、 境外基础证券的发行人及境内外交易机制相关的风险可能直接或间 接成为本基金风险。具体风险揭示烦请查阅本招募说明书“风险揭示” 章节内容。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部 分基金资产投资于存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证，基 金资产并非必然投资存托凭证。 本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型 基金、债券型基金与货币市场基金。本基金是指数型基金，具有与 标的指数相似的风险收益特征。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他 基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和 运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金单一投资人持有基金份额数不得达到或超过基金份额总 数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到 或超过50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管 理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本 招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管 理人将对基金简称进行特殊标识，并且不办理侧袋账户的申购赎 回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机 制时的特定风险。 目录 一、绪言................................ ............................ 7 二、释义................................ ............................ 8 三、基金管理人 ................................ ..................... 14 四、基金托管人................................ ..................... 23 五、相关服务机构................................ ................... 26 六、基金的募集................................ ..................... 28 七、基金合同的生效................................ ................. 33 八、基金份额的申购、赎回与转换................................ ..... 35 九、基金的投资................................ ..................... 47 十、基金的财产................................ ..................... 55 十一、基金资产的估值................................ ............... 56 十二、基金的收益与分配................................ ............. 64 十三、基金的费用与税收................................ ............. 66 十四、基金的会计与审计................................ ............. 69 十五、基金的信息披露................................ ............... 70 十六、侧袋机制................................ ..................... 77 十七、风险揭示................................ ..................... 80 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......................... 91 十九、基金合同内容摘要................................ ............. 93 二十、托管协议的内容摘要................................ .......... 110 二十一、对基金份额持有人的服务................................ .... 126 二十二、招募说明书的存放及查阅方式................................ 128 二十三、备查文件................................ .................. 129 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办 法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销 售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信 息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以 下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号 ——指数基金指引》（以下简称《指数基金指引》）和其他有关法律法规的规 定，以及《东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金基金合同》（以下简 称“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了本基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资 决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由上海 东方证券资产管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供 未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。招募说明书主要向投资人披 露与本基金相关事项的信息，是投资人据以选择及决定是否投资于本基金的要约 邀请文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基 金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投 资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、 基金或本基金：指东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金 2、 基金管理人：指上海东方证券资产管理有限公司 3、 基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 4、 基金合同：指《东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金基金合 同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、 托管协议：指基金管理人与基金托管人签订的《东方红中证东方红红利 低波动指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、 招募说明书或本招募说明书：指《东方红中证东方红红利低波动指数证 券投资基金招募说明书》及其更新 7、 基金产品资料概要：指《东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基 金基金产品资料概要》及其更新 8、 基金份额发售公告：指《东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基 金基金份额发售公告》 9、 法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文 件、司法 解释 、行政规章以 及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通 知等 10、 《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三 十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代 表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人 民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》 及颁布机关对其不时做出的修订 11、 《销售办法》：指中国证监会 20 20 年 8 月 28 日颁布、同年 10月1日实施的 《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修 订 12、 《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实 施，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、 《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的 《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、 《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10 月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对 其不时做出的修订 15、 《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实 施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其 不时做出的修订 16、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17、 银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委 员会 18、 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19、 个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20、 机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 21、 合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构 投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进 行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格 境外机构投资者 22、 投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外投资者 以及 法 律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 23、 基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 24、 基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份 额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 25、 销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理 基金销售业务的机构 26、 基金销售网点：指基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点 27、 登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 28、 基金登记机构：指上海东方证券资产管理有限公司或接受上海东方证券 资产管理有限公司委托代为办理基金登记业务的机构 29、 基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 30、 基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理基金认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 31、 基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条 件，基金管理人向中国证监会 办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确 认的日期 32、 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 33、 基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过3个月 34、 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 35、 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 36、 T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 37、 T+n 日：指自T日起第n个工作日（不包含T日） 38、 开放日：指为投资人办理本基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 39、 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 40、 《业务规则》：指《上海东方证券资产管理有限公司开放式基金业务规 则》 以及其他适用于证券投资基金的业务规则 41、 认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定购 买基金份额的行为 42、 申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 43、 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 44、 基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 45、 转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 46、 定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 47、 巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申 请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10% 48、 标的指数：指中证东方红红利低波动指数及其未来可能发生的变更 49、 元：指人民币元 50、 基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 51、 基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 52、 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 53、 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 54、 基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 55、 货币市场工具：指现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券 回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民 银行认可的其他具有良好流动性的金融工具 56、 流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与 银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交 易的债券等 57、 摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份 额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投 资人，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益 不受损害并得到公平对待 58、 规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报 刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网 站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 59、 不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免并不能克服，且在基 金合同由基金托管人、基金管理人签署之日后发生的，使基金合同当事人无法全 部履行或无法部分履行基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自 然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他 突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易 60、 转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还 证券及相应权益补偿并支付费用的业务 61、 侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门 账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待， 属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 62、 特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确 定性的资产 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 本基金基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司，基本信息如下： 名称：上海东方证券资产管理有限公司 住所：上海市黄浦区中山南路109号7层-11层 办公地址：上海市黄浦区外马路108号7层-11层 法定代表人：宋雪枫 设立日期：2010年7月28日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2010]518号 开展公开募集证券投资基金业务批准文号：证监许可[2013]1131号 组织形式：有限责任公司 注册资本：3亿元人民币 存续期限：持续经营 联系电话：（021）53952888 联系人：彭轶君 股东情况：东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。 公司前身是东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部， 2010 年 7 月 28 日经 中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理子 公司的批复》（证监许可 [2010]518 号）批准，由东方证券股份有限公司出资 3 亿 元，在原东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部的基础上正式成立，是国 内首家获批设立的券商系资产管理公司。 （二）主要人员情况 1 、基金管理人董事会成员 宋雪枫先生 ，董事长,中共党员，管理学博士。曾任申能股份有限公司投资部 办事员，财务部办事员、主管、副经理、经理，总经理助理，总会计师，副总经理， 监事长；上海外高桥第二发电有限责任公司财务总监、监事长；上海浦东发展银行 股份有限公司监事；申能集团财务有限公司监事长；上海嘉禾航运有限公司董事长； 中天合创能源有限责任公司监事长；申能（集团）有限公司总经理助理；上海诚毅 投资管理有限公司总经理、董事长；东方证券股份有限公司监事会主席；上海申能 诚毅股权投资有限公司董事长。现任申能（集团）有限公司党委委员、副总经理， 上海申能能创能源发展有限公司董事长，东方证券股份有限公司党委书记、执行董 事，上海东方证券资产管理有限公司董事长。 杨斌先生，董事，中共党员，经济学硕士。曾任中国人民银行上海分行非银行 金融机构管理处科员，上海证管办稽查处、稽查局案件审理处副主任科员、主任科 员，上海证监局稽查一处、机构二处主任科员、机构一处副处长、期货监管处处长、 法制处处长，东方证券股份有限公司稽核总部总经理。现任东方证券股份有限公司 副总裁兼首席风险官兼合规总监，上海东证期货有限公司董事、东方金融控股（香 港）有限公司董事、东方证券承销保荐有限公司董事、长城基金管理有限公司监事。 张锋先生，董事、总经理，经济学硕士。曾任上海财政证券公司研究员，兴业 证券股份有限公司研究员，上海融昌资产管理有限公司研究员，信诚基金管理有限 公司股票投资副总监、基金经理，上海东方证券资产管理有限公司基金投资部总监、 私募权益投资部总经理、公募集合权益投资部总经理、执行董事、董事总经理、副 总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司董事、总经理。 杨洁琼女士，董事，中共党员，法学学士。曾任东方证券股份有限公司人力 资源管理总部高级主管、总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作） 。现任 东方证券股份有限公司人力资源管理总部总经理，上海东方证券资产管理有限公 司董事，上海东证期货有限公司党委副书记。 尤文杰先生，董事，中共党员，经济学学士。曾任立信会计师事务所（特殊 普通合伙）项目经理、高级经理、合伙人，东方证券股份有限公司计划财务管理 总部副总经理、副总经理（主持工作） 。现任东方证券股份有限公司计划财务管 理总部总经理，上海东证期货有限公司董事、东方证券承销保荐有限公司董事、 东方金融控股(香港)有限公司董事、上海东方证券资产管理有限公司董事。 2 、基金管理人监事会成员 朱静女士，监事，中共党员，经济学硕士。曾任西安矿山机械厂职员，上海 财通国际投资管理有限公司证券管理部经理、副总经理，东方证券股份有限公司 经纪业务总部职员、业务规划董事、运行资深主管、总经理助理，营运管理总部 总经理助理、副总经理，董事会办公室副主任。现任东方证券股份有限公司战略 发展总部总经理兼东方金融控股（香港）有限公司总经理，上海东证期货有限公 司董事，东方金融控股（香港）有限公司董事，东证国际金融集团有限公司董 事，诚泰融资租赁（上海）有限公司监事会主席，长城基金管理有限公司董事， 上海东方证券资产管理有限公司监事。 3 、经营管理层人员 张锋先生， 总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。 胡雅丽女士，联席总经理、财务负责人，中共党员，管理学硕士，《新财 富》白金分析师。曾任招商证券研究发展中心分析师、中信证券研究部首席分析 师（MD）、光大证券研究所所长、上海东方证券资产管理有限公司总经理助理。 现任上海东方证券资产管理有限公司联席总经理、财务负责人兼任权益研究部总 经理。 周代希先生，副总经理，中共党员， 法学 硕士。曾任深圳证券交易所会员管 理部经理、金融创新实验室高级经理、固定收益与衍生品工作小组执行经理，兼 任深圳仲裁委员会仲裁员。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理。 刘峰先生，副总经理，中共党员，经济学学士。曾任华福证券有限责任公司职 员、兴业银行股份有限公司资产托管部职员、委托处副处长、委托处处长、总经理 助理、副总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理，兼任智能客户服 务部总经理。 汤琳女士，副总经理，管理学学士。曾任东方证券股份有限公司资产管理业务 总部市场营销经理，上海东方证券资产管理有限公司综合管理部副总监、董事总经 理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理，兼任综合管理部总经理。 4 、合规总监、首席风险官 李云亮先生，合规总监兼首席风险官，中共党员，经济学博士。曾任重庆理 工大学计算机学院大学讲师，重庆证监局机构监管处副调研员，西南证券股份有 限公司证券资管部总经理，金鹰基金管理有限公司副总经理，深圳前海金鹰资产 管理有限公司董事长，金鹰基金管理有限公司督察长。现任上海东方证券资产管 理有限公司合规总监、公开募集基金管理业务合规负责人、兼任首席风险官、风 险管理部总经理。 5 、公开募集基金管理业务合规负责人（督察长） 李云亮先生，公开募集基金管理业务合规负责人（简历请参见上述关于合规 总监、首席风险官的介绍）。 6 、本基金基金经理 徐习佳先生， 上海东方证券资产管理有限公司公募指数与多策略部副总经理 （主持工作） 、基金经理 ， 2019 年 7 月至今任东方红中证竞争力指数发起式证券 投资基金基金经理。天普大学金融学博士。 曾任 联合证券投资银行部投行经理， 美国 Towers Watson 资深分析师，兴业全球基金金融工程与专题研究部副总监、 基金经理助理，上海东方证券资产管理有限公司研究部副总监、量化投资部总经 理、投资主办人。 7 、投资决策委员会成员 投资决策委员会成员构成如下：主任委员张锋先生、委员胡伟先生、委员胡雅 丽女士、委员邓炯鹏先生、委员谭鹏万先生、委员侯振新先生。 8 、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1 、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2 、办理基金备案手续； 3 、自《基金合同》生效之日起 , 以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金财产； 4 、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经 营方式管理和运作基金财产； 5 、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证 所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资； 6 、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外 , 不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7 、依法接受基金托管人的监督； 8 、采取适当合理 的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法 符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值 信息 ，确 定基金份额申购、赎回的价格； 9 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10 、编制季度 报告 、 中期报告 和年度报告； 11 、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报 告义务； 12 、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露 ，向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外 ； 13 、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人 分配基金收益； 14 、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15 、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16 、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料 不少于法定最低期限 ； 17 、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保 证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公 开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18 、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配； 19 、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并 通知基金托管人； 20 、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权 益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21 、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金 托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人 利益向基金托管人追偿； 22 、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任；但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到 损失，而基金管理人首先承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追偿； 23 、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为； 24 、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不 能生 效，基金管理人承担 全部募集费用 ，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息 在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； 25 、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26 、建立并保存基金份额持有人名册； 27 、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （四）基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运 作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健 全的内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生； 2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》，建立健全的内部控 制制度，采取有效措施，防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他 人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家 有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事 相关的交易活动； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰 乱市场秩序； （9）贬损同行，以提高自己； （10）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （11）以不正当手段谋求业务发展； （12）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （13）其他法律、行政法规和中国证监会规定禁止的行为。 （五）基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 1、承销证券； 2、违反规定向他人贷款或提供担保； 3、从事承担无限责任的投资； 4、买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外； 5、向基金管理人、基金托管人出资； 6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 7、法律、行政法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。 如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，本基金管理人在 履行适当程序后可不受上述规定的限制或以调整后的规定为准。 （六）基金经理承诺 1、依照有关法律法规和《基金合同》的规定，本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益； 2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事 相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （七）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）健全性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或机 构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护 内控制度的有效执行。 （3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立， 基金管理人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 2、内部控制的组织架构 基金管理人根据有关法律法规和章程的规定，建立了规范的治理机构和议事 规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工 和制衡机制。董事会、监事、经营管理层能够根据公司章程以及有关议事规则运 行并行使职权。 基金管理人设董事会，对股东负责。董事会有5名董事组成，设董事长1人。 董事会下设合规与风险管理委员会。基金管理人已制定董事会议事规则，规定了 董事会会议的召开及表决程序和职责等。 基金管理人设监事一名。公司监事依照法律及章程的规定负责检查财务和合 规管理；对董事、总经理及其他高级管理人员执行职务时违反法律、法规或者章 程的行为进行监督；督促落实风险管理体系的建立和实施及相关事项的整改；并 就涉及基金管理人风险的重大事项向股东汇报。 经营管理层负责组织实施董事会决议，主持基金管理人的经营管理工作，负 责经营管理中风险管理工作的日常运行。负责董事会授权范围内重大经营项目和 创新业务的风险评估和决策。基金管理人已制定《上海东方证券资产管理有限公 司总经理工作会议议事规则》，对公司总经理办公会议的种类及程序做出了明确 规定。经营管理层下设投资决策委员会、产品委员会、风险控制委员会、信息技 术治理委员会，并分别制定了相应的议事规则，对各项重大业务及投资进行决策 与风险控制。 3、内部控制制度 内部控制制度指规范内部控制的一系列规章制度和业务规则，是内部控制的重 要组成部分。内部控制制度制订的基本依据为法律法规、中国证监会及其他主管部 门有关文件的规定。内部控制制度分为四个层次： （1）《公司章程》——指经股东批准的《公司章程》，是基金管理人制定各 项基本管理制度和具体管理规章的指导性文件； （2）内部控制大纲——是对《公司章程》规定的内部控制原则的细化和展开， 是各项基本管理制度的纲要和总揽； （3）公司基本管理制度——是基金管理人在经营管理宏观方面进行内部控制 的制度依据。基本管理制度须经董事会审议并批准后实施。基本管理制度包括但不 限于风险管理制度、投资管理制度、基金会计核算办法、信息披露办法、监察稽核 制度、信息技术管理制度、业绩评估考核制度和危机处理制度等； （4）部门规章制度以及业务流程——部门规章制度以及业务流程是在公司基 本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的 具体说明。它不仅是基金管理人的业务、管理、监督的需要，同时也是避免工作中 主管随意性的有效手段。部门制度及具体管理规章根据总经理办公会的决定进行拟 订、修改，经总经理办公会批准后实施的。制定的依据包括法律法规、证监会规定 和《公司章程》及公司基本管理制度。 4、基金管理人关于内部控制的声明 （1）本基金管理人承诺以上内部控制的披露真实、准确。 （2）本基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控 制制度。 （3）本基金管理人承诺将积极配合外部风险监督工作。 四、基金托管人 （一）基金托管人概况 1、基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：李莉 联系电话：(021)60637111 2、主要人员情况 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险 资产市场处、理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务处、 运营管理处、跨境托管运营处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持处、合 规监督处等12个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营 中心上海分中心，共有员工300余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事 务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 3、基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持 “以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的 各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。 经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加， 已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、 (R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务 品种最齐全的商业银行之一。截至2021年一季度末，中国建设银行已托管1097只 证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的 高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限责 任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司（上清所） “优秀托管银行”奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最 佳托管银行”、在2017年及2019年分别荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施 奖”、“中国年度托管业务科技实施奖”。 (二)基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业 监管规章和本行内部有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务的 稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时， 保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作， 对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员 负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 3、内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、 岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具 备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制， 业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务 操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防 止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。 利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金 合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监 督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发 送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 （1）每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例 控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金 管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 （3）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管 理人进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、直销机构 (1)直销中心 名称：上海东方证券资产管理有限公司 住所：上海市黄浦区中山南路109号7层-11层 办公地址：上海市黄浦区外马路108号供销大厦8层 法定代表人：宋雪枫 联系电话：（021）33315895 传真：（021）63326381 联系人：于莉 客服电话：4009200808 公司网址：www.dfham.com （2）网上交易系统 网上交易系统包括基金管理人公司网站（www.dfham.com）、东方红资产管理 APP、基金管理人微信服务号和基金管理人指定且授权的电子交易平台。个人投资 者可登录上述网上交易系统，在与基金管理人达成网上交易的相关协议、接受基 金管理人有关服务条款、了解有关基金网上交易的具体业务规则后，通过基金管 理人网上交易系统办理开户、认购、申购、赎回等业务。 2、代销机构 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构销售本基金， 并在基金管理人网站披露本基金销售机构名录及相关信息。 （二）登记机构 名称：上海东方证券资产管理有限公司 住所：上海市黄浦区中山南路109号7层-11层 办公地址：上海市黄浦区外马路108号供销大厦7层-11层 法定代表人：宋雪枫 电话：021-53952888 传真：021-63326970 联系人：钱庆 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层 负责人：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：陈颖华 经办律师：黎明、陈颖华 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：上海市延安东路222号外滩中心30楼 办公地址：上海市延安东路222号外滩中心30楼 负责人：付建超 电话：021-61418888 传真：021-63350177 联系人：吴凌志 经办注册会计师：吴凌志、何彦/冯括 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基 金合同》及其他有关规定募集，募集申请经中国证监会2021年5月18日证监许可 [2021]1750号文准予注册。 （一）基金类型 股票型证券投资基金 （二）基金运作方式 契约型开放式 （三）基金存续期限 不定期 （四）基金份额的类别 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式不同，将基金份额分为不同 的类别。 A类基金份额：在投资人认购、申购基金时收取认购费、申购费，在赎回时根 据持有期限收取赎回费，而不计提销售服务费的，称为A类基金份额； C类基金份额：不收取认购费、申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服 务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费的，称为C类基金份额。 本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，A类 基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为: T日某类基金份额净值＝T日该类基金份额的基金资产净值/T日该类基金份额 余额总数 有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说 明书中公告。基金管理人可在法律法规和《基金合同》规定的范围内、且在对现 有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，经与基金托管人就清算交 收、核算估值、系统支持等协商一致，在履行适当程序后可增加、减少或调整基 金份额类别设置或者调整基金份额分类规则等，而无需召开基金份额持有人大 会，调整实施前基金管理人需依照《信息披露办法》的规定在规定媒介公告。 （五）募集期限 自基金份额发售之日起最长不得超过3个月。 基金管理人有权根据基金募集的实际情况按照相关程序延长或缩短募集期， 此类变更适用于所有销售机构。基金募集期若延长，最长不得超过前述募集期。 （六）基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 1、发售时间 2021年11月16日至2022年2月15日，具体发售时间见基金份额发售公告及相关 公告。 2、发售方式 通过各销售机构公开发售，各销售机构的具体名单见基金管理人网站披露的 基金销售机构名录。 3、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合 格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 （七）募集规模 本基金的最低募集份额总额为2亿份，本基金的最低募集金额为2亿元人民 币。 本基金的募集上限及规模控制的方案详见基金份额发售公告或其他相关公 告。若本基金设置募集规模上限，基金合同生效后不受此规模限制。 （八）基金份额的发售面值和认购价格 本基金基金份额发售面值为1.00元，本基金认购价格为1.00元/份。 （九）认购安排 1、认购的确认 销售 机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表 销售 机构确 实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认 购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的 投资人任何损失由投资人自行承担。 2、认购数量限制 （1）本基金认购采用金额认购方式。 （2）投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。 （3）投资人在募集期内可以多次认购，须按每次认购所对应的费率档次分别 计费。已受理的认购申请不允许撤销。 （4）在募集期内，通过基金管理人直销中心及网上交易系统、各销售机构办 理本基金认购业务的，各类基金份额的认购最低金额为单笔10元人民币（含认购 费）。实际操作中对最低认购金额及交易级差以各销售机构的具体规定为准。 （5）如果单个投资人累计认购基金份额的比例达到或者超过50%，或者出现 变相规避50%集中度情形的，基金管理人有权对该等认购申请进行部分确认或拒绝 接受该等认购申请。 3、募集期利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所 有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。 4、基金份额的认购费用及认购份额的计算公式 （1）认购费率 1）A类基金份额的认购费率 本基金对通过基金管理人直销中心认购本基金A类基金份额的养老金客户与除 此之外的其他投资者实施差别的认购费率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营 收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保 障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产 管理计划、企业年金养老金产品、个人税收递延型商业养老保险、养老目标基金 以及职业年金计划等。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类 型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范 围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。 通过基金管理人直销中心认购A类基金份额的养老金客户的认购费率如下： 认购金额（M） 认购费率 M＜100万元 0.20% 100万元≤M＜500万元 0.10% M≥500万元 每笔1000元 其他投资者认购A类基金份额的认购费率如下： 认购金额（M） 认购费率 M ＜ 100 万元 1.00% 100万元≤M＜500万元 0.50% M≥ 5 00 万元 每笔 1000 元 2）C类基金份额的认购费率 本基金C类基金份额不收取认购费，收取销售服务费。 3）基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等 募集期间发生的各项费用。 （2）认购份额的计算 1）A类基金份额认购份额的计算 基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。 当认购费用适用比例费率时，计算公式为： 净认购金额＝认购金额/（1+认购费率） 认购费用＝认购金额-净认购金额 认购份额＝（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 当认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下： 认购费用＝固定金额 净认购金额＝认购金额－认购费用 认购份额＝（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额的计算保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由 此误差产生的收益或损失由基金财产享有或承担。 例：某投资人（非养老金客户）投资10,000元认购本基金A类基金份额，认购 费率为1.00%，假定募集期产生的利息为5.50元，则可认购A类基金份额为： 认购总金额＝10,000元 认购净金额＝10,000/（1＋1.00%）＝9,900.99元 认购费用＝10,000-9,900.99＝99.01元 认购份额＝（9,900.99＋5.50）/1.00＝9,906.49份 即：该投资人（非养老金客户）投资10,000元认购本基金A类基金份额，假定 募集期产生的利息为5.50元，可得到9,906.49份A类基金份额。 2）C类基金份额认购份额的计算 认购份额＝（认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额的计算保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由 此误差产生的收益或损失由基金财产享有或承担。 例：某投资人投资10,000元认购本基金C类基金份额，假定募集期产生的利息 为5.50元，则可认购C类基金份额为： 认购份额＝（10,000＋5.50）/1.00＝10,005.50份 即：该投资人投资10,000元认购本基金C类基金份额，假定募集期产生的利息 为5.50元，可得到10,005.50份C类基金份额。 （十）募集期间的资金存放和费用 本基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人 不得动用。基金募集期间的信息披露费用、会计师费、律师费以及其他费用，不 得从基金财产中列支。 七、基金合同的生效 （一）基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿份， 基金募集金额不少于 2 亿元人民币 且基金认购人数不少于 200 人的条件下， 基金 募 集期届满或 基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办 理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基 金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束 前，任何人不得动用。 《基金合同》生效时，认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归 投资人所有。 （二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行同期 活期存款利息； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基 金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承 担。 （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或 者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露； 连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当 在 10 个工作日内 向中国证监会 报告并提出解决方案，如 持续运作 、 转换运作方式、与其他基金合并或者终止基 金合同等，并 在 6 个月内 召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 八、基金份额的申购、赎回与转换 （一）申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人 在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理申购，具体 业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理赎回，具体 业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金 份额申购、赎回的价格。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份 额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照基金份额持有人份额登记日期的先后 次序进行顺序赎回，并确定所适用的赎回费率； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投 资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回申请的提出 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时， 赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎 回款项。遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数 据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理 流程时，赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的 其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关 条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或 赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性 进行确认。 T日提交的有效申请，投资人应在T＋2日后（包括该日）及时到销售网点柜台 或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况， 否则，如因申请未得到基金 登记机构的确认而造成的损失，由投资人自行承担。若申购不成功，则申购款项 退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表 销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以基金登记机构的确认 结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否 则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。 （五）申购和赎回的数量限制 1、申购金额的限制 通过基金管理人直销中心、网上交易系统、各销售机构申购本基金各类基金 份额的单笔最低金额为10元人民币（含申购费）。实际操作中，各销售机构对最 低申购金额及交易级差另有规定的，以各销售机构的具体规定为准。红利再投资 不受基金份额最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首 次申购的最低金额。 投资者可多次申购，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额 总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形 导致被动达到或超过50%的除外)；法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。 2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每笔赎回申请不得低于1份。本基金 基金份额持有人每个基金交易账户的最低份额余额为1份。基金份额持有人因赎 回、转换等原因导致其单个基金交易账户内剩余的基金份额低于1份时，登记机构 可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基 金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益， 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控 制，具体见基金管理人相关公告。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份 额等数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定 在规定媒介公告。 （六）基金的申购费和赎回费 1、申购费率 1）A类基金份额的申购费率 本基金A类基金份额的申购费率按申购金额递减。投资者在一天之内如果有多 笔申购，适用费率按单笔分别计算。 本基金对通过基金管理人直销中心申购 A 类基金份额 的养老金客户与除此之 外的其他投资者实施差别的申购费率。 通过基金管理人直销中心申购 A 类 基金份额的养老金客户的申购费率如下： 申购金额（ M ） 申购 费率 M ＜ 10 0 万 元 0. 2 4 % 100 万 元 ≤M ＜ 5 0 0 万 元 0. 1 2 % M≥ 5 00 万元 每笔 1000 元 其他投资者申购A类基金份额的申购费率如下： 申购 金额（ M ） 申购 费率 M ＜ 10 0 万元 1.2 % 100 万元 ≤M ＜ 5 0 0 万元 0. 6 % M≥ 5 00 万元 每笔 1000 元 A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财 产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。 2）C类基金份额的申购费 本基金C类基金份额不收取申购费，收取销售服务费。 2、赎回费率 本基金的赎回费率按持有时间的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔 赎回，适用费率按单笔分别计算。 A类基金份额的赎回费率具体如下： 份额持续持有时间（ L ） 适用赎回费率 L ＜ 7 日 1.5% 7 日 ≤L ＜ 30 日 0. 5% 30 日 ≤L ＜ 365 日 0. 2 5% L≥ 365 日 0 C类基金份额的赎回费率具体如下： 份额持续持有时间（ L ） 适用赎回费率 L ＜ 7 日 1.5% 7 日 ≤L ＜ 30 日 0.5% L≥ 30 日 0 赎回费用由基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 对份额持续持有时间小于30日的，赎回费用全部归基金财产，对份额持续持有时 间大于等于30日但小于3个月的，赎回费用总额的75%归基金财产，对份额持续持 有时间大于等于3个月但小于6个月的，赎回费用总额的50%归基金财产，对份额持 续持有时间大于等于6个月的，赎回费用总额的25%归基金财产，其余用于支付登 记费和其他必要的手续费。（注：1个月=30日） 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定，在规定媒介 上公告。 4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可采用摆动定价机制， 以确保基金估值的公平性。摆动定价机制的具体处理原则与操作规范遵循相关法 律法规以及监管部门、自律组织的规定，具体见基金管理人届时的相关公告。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对 基金 份额持有 人利益无实质性不利影响 的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人 定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求 履行必要手续后，基金管理人可以适当调低申购费率和赎回费率。 （七）申购和赎回的数额和价格 1、本基金基金份额净值的计算： 本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置基金代码，并将分别计算和披露 基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点 后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。T日的各类基 金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程 序，可以适当延迟计算或公告。 2、基金份额的申购份额计算： （1）A类基金份额申购份额的计算 A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额-净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 申购费用＝固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值 申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位 为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或 损失由基金财产享有或承担。 例：某投资人（非养老金客户）投资40,000元申购A类基金份额，申购费率为 1.2%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝40,000/（1+1.2%）＝39,525.69元 申购费用＝40,000-39,525.69＝474.31元 申购份额＝39,525.69/1.0400＝38,005.47份 即：该投资人（非养老金客户）投资40,000元申购A类基金份额，假定申购当 日A类基金份额净值为1.0400元，可得到38,005.47份A类基金份额。 （2）C类基金份额申购份额的计算 申购份额＝申购金额/申购当日C类基金份额净值 申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或 损失由基金财产享有或承担。 例：某投资人投资40,000元申购C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净 值为1.0400元，则其可得到的申购份额为： 申购份额=40,000/1.0400=38,461.54份 即：该投资人投资40,000元申购C类基金份额，假定申购当日C类基金份额净 值为1.0400元，可得到38,461.54份C类基金份额。 3、赎回金额的计算 采用“份额赎回”方式，赎回价格以赎回当日的该类基金份额净值为基准进 行计算，计算公式： 赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额－赎回费用 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日该类基金份额净值并扣除相应 的费用，上述计算结果保留到小数点后2位，小数点后两位以后的部分四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。 例：某投资人赎回10,000份A类基金份额，假设赎回当日A类基金份额净值是 1.0160元，假设持有时间对应的赎回费率为0.25%，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0160=10,160.00元 赎回费用=10,160.00×0.25%＝25.40元 净赎回金额=10,160.00-25.40＝10,134.60元 即：投资人赎回本基金10,000份A类基金份额，假设赎回当日A类基金份额净 值是1.0160元,假设持有时间对应的赎回费率为0.25%，则其可得到的净赎回金额 为10,134.60元。 （八）申购和赎回的登记 投资者T日申购基金成功后，基金登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理 登记手续，投资者自T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 投资者T日赎回基金成功后，基金登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的 登记手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述登记办理时间进行调 整，但不得实质影响投资者的合法权益，并应在调整实施日前依照《信息披露办 法》的有关规定在规定媒介公告。 （九）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情形时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作； 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停或拒绝 接受投资人的申购申请； 3、证券、期货交易场所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值； 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时； 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或可能对基 金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形； 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认 后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请； 7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构因技术故障或异常情 况导致基金销售系统或基金登记系统或基金会计系统无法正常运行； 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资人持有基金份 额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时，基金管理人有权 对该等申购申请进行部分确认或拒绝接受该等申购申请； 9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致超过基金管理人设定的 基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资人单日申购金额上限，基金管理人 有权对该等申购申请进行部分确认或拒绝接受该等申购申请； 10、指数编制机构或指数发布机构因异常情况使指数数据无法正常计算、计 算错误或发布异常时； 11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、7、10、11项暂停申购情形之一且基金管理人决 定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介刊登暂 停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将 退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办 理。 （十）暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延 缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项； 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受基 金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项； 3、证券、期货交易场所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值； 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回； 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管 理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请； 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认 后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请； 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项 时，基金管理人应在当日报中国证监会备案。已确认的赎回申请，基金管理人应 足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量 的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延缓支付。若出现上述第4项所述情形， 按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可 能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎 回业务的办理并公告。 （十一）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总 数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决 定全额赎回、部分延期赎回或延缓支付赎回款项。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按 正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为 因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动 时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提 下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申 请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投 资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动 转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受 理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推， 直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回 部分作自动延期赎回处理。 （3）在发生巨额赎回，且单个基金份额持有人赎回申请超过上一开放日基金 总份额30%的情形下，对单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额30%以上 的赎回申请，基金管理人可以延期办理赎回。对该单个基金份额持有人30%以内 （含30%）的赎回申请按普通基金份额持有人（即其他赎回申请未超过上一开放日 基金总份额30%的基金份额持有人）赎回程序（包括巨额赎回）办理，对该单个基 金份额持有人超过30%以上的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部分，该基金 份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回，如投资人在提交赎 回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。选择延期赎 回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回 的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回 申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金 额，以此类推，直到全部赎回为止。 （4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人 认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎 回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方 法，并在两日内在规定媒介上刊登公告。 （十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介 上刊登暂停公告。 2、基金管理人应于恢复开放申购或赎回日前，在规定媒介上刊登基金恢复开 放申购或赎回公告，并公布最近1个工作日各类基金份额的基金份额净值。 （十三）基金的转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基 金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相 关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提 前告知基金托管人与相关机构。 （十四）基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通 过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办 理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 （十五）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会 团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基 金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金 登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构 的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 （十六）基金份额的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 （十七）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在 届时发布公告中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金 额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告中所规定的定期定额投资计 划最低申购金额。 （十八）基金份额的冻结与解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的，被冻结部分份额仍然参与收益分配，但被冻结部分产生 的权益一并冻结。法律法规或监管机构另有规定的除外。 （十九）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金决定实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧 袋机制”部分的规定或相关公告。 九、基金的投资 （一）投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 （二）投资范围 本基金的投资范围主要为标的指数的成份股及备选成份股 （含存托凭证） 。为 更好实现投资目标，本基金可以少量投资于非成份股 及存托凭证 （包括创业板及其 他经中国证监会核准 或注册 发行的股票 及存托凭证 ）、债券（包括 国债、地方政府 债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易 可转债、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券 、证券公司 发行的短期债券等）、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款（包括协议 存款、通知存款、定期存款等）、资产支持证券、股指期货、股票期权以及法律法（未完）  |