工银中证500六个月持有指数增强A : 工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金招募说明书
原标题:工银中证500六个月持有指数增强A : 工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金招募说明书 工银瑞信中证500六个月持有期指数增强 型证券投资基金 招募说明书 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 二○二一年十一月 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会2021年10月27日证监许可【2021】3381号文注册募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作 出实质性判断或者保证。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书，全面认识本 基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基 金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者 自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由 投资者自行负担。 本基金的标的指数为中证500指数。指数样本空间由同时满足以下条件的非ST、*ST沪深 A股和红筹企业发行的存托凭证组成：（1）科创板证券：上市时间超过一年。（2）创业板证 券：上市时间超过三年。（3）其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日 均总市值排在前30位。 选样方法如下：（1）在样本空间中剔除沪深300指数样本以及过去一年日均总市值排名 前300的证券；（2）对样本空间内剩余证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除 排名后20%的证券；（3）将剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低进行排名，选取排名 前500的证券作为指数样本。有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公 司官网，网址：http://www.csindex.com.cn/。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风 险，包括：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、合规性风险、操作风险、投资股 指期货风险、投资资产支持证券风险、跟踪误差风险、本基金特有的风险及其他风险。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选成份 股（含存托凭证）、其他股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、 存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简 称“港股通标的股票”）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金 融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票 据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币 市场工具、同业存单，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合 中国证监会的相关规定）。 本基金可以参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%。本基金投资于 港股通投资标的股票的比例占基金股票资产的比例为0%-50%。投资标的指数成份股及其备 选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种 的投资比例。 本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现 较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相 关的风险。 本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，追求实现超 越业绩比较基准的投资回报，长期来看，本基金具有与标的指数以及标的指数所代表的股票 市场相似的风险收益特征。投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制 机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本招募说明书“基金的风险揭示”部分。 本基金如果投资港股通投资标的股票，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。具体风险烦请查阅本招募说明书的“基金的 风险揭示”章节的具体内容。 本基金可参与内地与香港股票市场交易互联互通机制（以下简称“港股通机制”）下港 股通相关业务，基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制 度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金招募说明书 T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波 动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可 能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出， 可能带来一定的流动性风险）等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“基金的风险揭示” 章节的具体内容。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化，选择将部分基金资产投资 于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可 以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管 理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅 读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 本基金初始募集面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于 初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。 本基金对于每份有效认购、申购或转换转入的基金份额而言，设置了6个月的最短持有 期，投资者只能在最短持有期到期日的下一工作日（含）起才能提出赎回或转换转出申请， 故还将面临在最短持有期内无法赎回的风险。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或者超过基金份额总数的50%，但在基金运 作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致达到或者超过50%的除外。 法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本 基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 目 录 一、绪言 .......................................................................................................................................... 6 二、释义 .......................................................................................................................................... 7 三、基金管理人 ............................................................................................................................. 12 四、基金托管人 ............................................................................................................................. 23 五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 28 六、基金的募集 ............................................................................................................................. 30 七、基金合同的生效 ..................................................................................................................... 35 八、基金份额的申购、赎回与转换 ............................................................................................. 36 九、基金的投资 ............................................................................................................................. 47 十、指数编制方法 ......................................................................................................................... 55 十一、基金的财产 ......................................................................................................................... 57 十二、基金资产估值 ..................................................................................................................... 58 十三、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 64 十四、基金的收益与分配 ............................................................................................................. 66 十五、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 68 十六、基金的信息披露 ................................................................................................................. 69 十七、侧袋机制 ............................................................................................................................. 76 十八、基金的风险揭示 ................................................................................................................. 79 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................... 88 二十、基金合同的内容摘要 ......................................................................................................... 90 二十一、基金托管协议的内容摘要 ............................................................................................. 91 二十二、对基金份额持有人的服务 ............................................................................................. 92 二十三、招募说明书存放及查阅方式 ......................................................................................... 95 二十四、备查文件 ......................................................................................................................... 96 一、绪言 《工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本 招募说明书”或“招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动 性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引 第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）及其他有关法律法规以及《工银 瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编 写。 本招募说明书阐述了工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金的投资 目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本招募说明书由工银瑞信基金管理有 限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲 了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金 2、基金管理人：指工银瑞信基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国民生银行股份有限公司 4、基金合同：指《工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《工银瑞信中证500六个月 持有期指数增强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券 投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金 基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金 基金份额发售公告》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会 议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订， 自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会 第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律 的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开 募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，并 经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实 施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1日实施的《公 开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 21、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内 证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行 境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资 者 22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外投资者以及法律法规或中 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金 份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 25、销售机构：指工银瑞信基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定 的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销 售业务的机构 26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为工银瑞信基金管理有限公司 或接受工银瑞信基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金 份额余额及其变动情况的账户 29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、 申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3 个月 33、最短持有期：指本基金对投资者的每笔有效认购、申购或转换转入份额设置6个月 的最短持有期，即自基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购或转换转入 确认日（对申购或转换转入份额而言，下同）起，至基金合同生效日或基金份额申购或转换 转入确认日次6个月的月度对应日（如无该对应日的，则顺延至下一日）止的期间。最短持 有期内，该基金份额不能赎回或转换转出 34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 37、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n指自然数 38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 40、《业务规则》：指《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》， 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人、基金 托管人、基金登记机构、基金销售机构、投资者及其他有关各方共同遵守 41、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 42、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 43、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要 工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金招募说明书 求将基金份额兑换为现金的行为 44、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件， 申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基 金份额的行为 45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的操作 46、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购申请的一种投资方式 47、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的10% 48、元：指人民币元 49、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和 51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 54、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息 披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电 子披露网站）等媒介 55、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持 有人服务的费用 56、标的指数：本基金标的指数为中证500指数 57、基金份额类别：本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不 同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用并在赎回时收取 10 工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金招募说明书 赎回费用且不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购/ 申购时不收取认购/申购费用，而是在赎回时收取赎回费用并从本类别基金资产中计提销售 服务费的，称为C类基金份额 58、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协 议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 59、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方 式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待 60、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 61、转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证 券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期归还所借证券 及相应权益补偿并支付费用的业务 62、内地与香港股票市场交易互联互通机制：指上海证券交易所、深圳证券交易所分别 和香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联合交易所”）建立技术连接，使内地和香港 投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。内地与香 港股票市场交易互联互通机制包括沪港股票市场交易互联互通机制（简称沪港通）和深港股 票市场交易互联互通机制（简称深港通） 63、港股通：指内地投资者委托内地证券公司，经由内地证券交易所设立的证券交易服 务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票 64、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处 置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 65、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产 11 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：工银瑞信基金管理有限公司 住所：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、 甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 邮政编码：100033 法定代表人：赵桂才 成立日期：2005年6月21日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：中国证监会证监基金字[2005]93号 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务 组织形式：有限责任公司 注册资本：贰亿元人民币 联系人：朱碧艳 联系电话：400-811-9999 股权结构：中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的80%；瑞士信贷银行股份有限 公司占公司注册资本的20%。 存续期间：持续经营 （二）主要人员情况 1、董事会成员 赵桂才先生，硕士，高级经济师，现任工银瑞信基金管理有限公司党委书记、董事长、 法定代表人。1990年7月加入中国工商银行，先后在中国工商银行商业信贷部、营业部和 公司业务二部工作，先后任副处长、处长、副总经理。2013年1月至2016年1月，任工银 巴西执行董事、总经理；2016年1月至2020年12月，任工银租赁党委书记、执行董事、 总裁。2020年加入工银瑞信基金管理有限公司。 高翀先生，董事，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司党委副书记、总经理。2000年 7月至2021年7月，历任中国工商银行总行办公室副主任，资产管理部副总经理；中国工 工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金招募说明书 商银行上海市分行副行长、党委委员。2021年加入工银瑞信基金管理有限公司。 Michael Levin先生，董事，瑞士信贷董事总经理、亚太和美洲地区资产管理主管。Levin 先生负责制定和指导亚太和美洲区资产管理战略，包括销售、产品和合作伙伴关系。他还与 机构和私人银行密切合作，以提供资产管理投资解决方案。在2011年8月加入瑞士信贷之 前，Levin先生是AsiaCrest Capital的首席执行官，AsiaCrest Capital是一家位于香港 的对冲基金FoF。再之前，他曾在Hite Capital和英仕曼集团担任投资组合经理。Levin先 生也是Metropolitan Venture Partners的联合创始人。他在流动和非流动性另类投资行业 拥有超过20年的经验。Levin先生毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院，并获得经济学 理学士学位。 洪贵路先生，董事，中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、专职董事。历任 农行监事会副处长、处长，中国工商银行监事会办公室处长、监事会办公室尽职监督处处长。 曾赴美国乔治华盛顿大学学习。 林清胜先生，董事，高级经济师，中国人民大学经济学博士，中国工商银行战略管理与 投资者关系部专家、专职董事。历任工行厦门同安支行行长、工行厦门分行国际业务部总经 理、总行国际结算单证中心副总经理、工行厦门分行专家。 田国强先生，独立董事，经济学博士。上海财经大学经济学院院长，上海财经大学高等 研究院院长，美国德州A&M大学经济系AlfredF. Chalk讲席教授。首批人文社会科学长江 学者讲座教授，曾任上海市人民政府特聘决策咨询专家，中国留美经济学会会长（1991-1992）。 2006年被《华尔街电讯》列为中国大陆十大最具影响力的经济学家之一。主要研究领域包括 经济理论、激励机制设计、中国经济等。 Alan H Smith先生，独立董事，法学学士，香港太平绅士，香港律师公会律师。历任云 顶香港有限公司副董事长，怡富控股有限公司董事长，香港大学法律专业讲师，恒生指数顾 问委员会委员，香港会德丰集团咨询委员会委员，香港医院管理局公积金计划受托人，香港 证监会程序复检委员会委员，香港政府经济顾问委员会发展局成员，香港联合交易所新市场 发展工作小组主席，曾被《亚洲金融》杂志评为“年度银行家”。 程凤朝先生，独立董事，管理学博士，现为湖南大学博士生导师，中国社会科学院研究 生院硕士生导师，中国上市公司协会并购融资委员会副主任委员。获湖南大学管理学博士学 位，金融科学研究员，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师。 2、监事会成员 13 郑剑锋先生，监事，金融学科学双硕士。2005年12月起，郑剑锋先生任职于中国工商 银行监事会办公室，先后担任综合管理处处长、监督专员和监事会办公室副主任，主要负责 风险、内控及董事高管履职的监督检查工作。2014年6月起，郑剑锋先生被任命为中国工 商银行战略管理与投资者关系部集团派驻子公司董监事办公室高级专家、专职派出董事。 黄敏女士，监事，金融学学士。黄敏女士于2006年加入Credit Suisse Group (瑞士 信贷集团)，先后担任全球投资银行战略部助理副总裁、亚太区投资银行战略部副总裁、中 国区执行首席运营官，资产管理大中国区首席运营官,现任资产管理中国区负责人。 洪波女士，监事，硕士。ACCA 非执业会员。2005年至2008年任安永华明会计师事务 所高级审计员；2008年至2009年任民生证券有限责任公司监察稽核总部业务主管；2009年 6月加入工银瑞信法律合规部，现任内控稽核部总监，兼任工银瑞信投资管理有限公司监事。 倪莹女士，监事，硕士。2000年至2009年任职于中国人民大学，历任副科长、科长， 校团委副书记。2009年至2011年就职于北京市委教工委，任干部处副调研员。2011年加入 工银瑞信战略发展部，现任人力资源部总监。 章琼女士，监事，硕士。2001年至2003年任职于富友证券财务部；2003年至2005年 任职于银河基金，担任注册登记专员。2005年加入工银瑞信运作部，现任中央交易室总监。 3、高级管理人员 赵桂才先生，董事长，简历同上。 高翀先生，总经理，简历同上。 朱碧艳女士，硕士，国际注册内部审计师，现任工银瑞信基金管理有限公司党委委员、 督察长，兼任工银瑞信投资管理有限公司监事。1997年－1999年中国华融信托投资公司证 券总部债券部经理；2000年－2005年中国华融资产管理公司投资银行部、证券业务部高级 副经理。2005年加入工银瑞信基金管理有限公司。 杜海涛先生，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理，兼任工银瑞信资产管理 （国际）有限公司董事长，1997年7月至2002年9月，任职于长城证券有限责任公司，历 任职员、债券（金融工程）研究员；2002年10月至2003年5月，任职于宝盈基金管理有 限公司，历任研究员、基金经理助理；2003年6月至2006年3月，任职于招商基金管理有 限公司，历任研究员、基金经理。2006 年加入工银瑞信基金管理有限公司。 赵紫英女士，博士，现任工银瑞信基金管理有限公司党委委员、副总经理，兼任工银瑞 信投资管理有限公司董事，1989年8月至1993年5月，任职于中国工商银行海淀支行，从 工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金招募说明书 事国际业务；1993年6 月至2002 年4 月，任职于中国工商银行北京市分行国际业务部， 历任综合科科长、国际业务部副总经理；2002年5月至2005年6月，任职于中国工商银行 牡丹卡中心，历任市场营销部副总经理、清算部副总经理。2005年加入工银瑞信基金管理有 限公司。 郝炜先生，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司党委委员、副总经理，兼任工银瑞信 投资管理有限公司董事。2001年4月至2005年6月，任职于中国工商银行资产托管部。 2005年加入工银瑞信基金管理有限公司。 马成先生，硕士，特许金融分析师（CFA）资格持有人，现任工银瑞信基金管理有限公 司党委委员、副总经理，兼任工银瑞信投资管理有限公司董事长。曾先后担任中国工商银行 总行处长；工行河南新乡分行党委副书记、副行长；工银国际控股有限公司风险总监，执行 董事、副总经理。2017年加入工银瑞信基金管理有限公司。 4、本基金拟任基金经理 刘伟琳女士，11年证券从业经验；博士；2010年加入工银瑞信，现任指数投资中心投 资副总监、基金经理。2014年10月17日至今，担任工银瑞信睿智深证100指数分级证券 投资基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基 金（LOF）)基金经理；2014年10月17日至今，担任工银瑞信沪深300指数证券投资基金 基金经理；2014年10月17日至今，担任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金（自 2020年2月18日起变更为工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金）基 金经理；2015年5月21日至今，担任工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金（自2020年 11月26日起变更为工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF） ））基金经理；2015年7月23 日至2020年11月3日，担任工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金经理；2017 年9月15日至2018年5月4日，担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金（LOF）基金经 理；2018年6月15日，担任工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）基金经理；2019年5 月20日至今，担任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2019年 8月21日至今，担任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理； 2019年10月17日至今，担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理； 2019年11月1日至今，担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基 金基金经理；2019年12月25日至今，担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式 指数证券投资基金联接基金基金经理；2020年6月1日至今，担任工银瑞信中证800交易 15 工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金招募说明书 型开放式指数证券投资基金基金经理；2021年1月21日至今，担任工银瑞信中证科技龙头 交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2021年1月22日至今，担任工银瑞信中证沪港 深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2021年6月11日至今，担任工银瑞信 中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2021年7月22日至今，担任 工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；2021年 8月5日至今，担任工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 邓皓友先生，8年证券从业经验；曾在瀚华金控股份有限公司担任数据分析师；2014年 加入工银瑞信，现任指数投资中心衍生品投资资深研究员、基金经理。2019年10月29日 至今，担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2020年6月29日至 今，担任工银瑞信MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2021年2月9 日至今，担任工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2021年 2月9日至今，担任工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理； 2021年3月24日至今，担任工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 基金经理；2021年6月18日至今，担任工银瑞信中证180ESG交易型开放式指数证券投资 基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 高翀先生，简历同上。 朱碧艳女士，简历同上。 杜海涛先生，投资决策委员会主任，简历同上。 欧阳凯先生，19年证券从业经验；曾任中海基金管理有限公司基金经理；2010年加入 工银瑞信，现任固定收益部总经理、基金经理。2010年8月16日至今，担任工银瑞信双利 债券型证券投资基金基金经理，2011年12月27日至2017年4月21日担任工银瑞信保本 混合型证券投资基金基金经理，2013年2月7日至2017年2月6日担任工银瑞信保本2号 混合型发起式证券投资基金(自2016年2月19日起变更为工银瑞信优质精选混合型证券投 资基金)基金经理，2013年6月26日至2018年2月27日，担任工银瑞信保本3号混合型 证券投资基金基金经理, 2013年7月4日至2018年2月23日，担任工银瑞信信用纯债两 年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2014年9月19日至2021年7月2日，担任工 银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年5月26日起至2018年6月 5日，担任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 16 李剑峰先生，18年证券从业经验；曾任中央国债登记结算有限责任公司业务经理、高级 副经理；2008年加入工银瑞信，现任首席投资官、养老金投资中心总经理。 修世宇先生，14年证券从业经验；清华大学会计学专业博士；先后在工银瑞信基金管理 有限公司担任研究员，在民生人寿保险股份有限公司担任分析师；2012年加入工银瑞信，现 任研究部总经理、基金经理（牵头权益投资部工作）。2014年10月22日至2018年2月27 日，担任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理；2017年6月16日至2018 年12月17日，担任工银瑞信工业4.0股票型证券投资基金基金经理。 黄安乐先生，18年证券从业经验；先后在天相投资顾问有限公司担任研究员，国信证券 经济研究所担任资深分析师，国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员；2010年加入工 银瑞信，现任权益投资部资深投资总监、权益投资能力三中心负责人、基金经理。2011年11 月23日至今，担任工银瑞信主题策略混合型证券投资基金基金经理；2013年9月23日至 2019年2月13日，担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金经理；2014年10月22 日至2017年10月9日，担任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理；2015 年4月28日至2018年3月2日，担任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金基 金经理；2016年1月29日至2018年11月30日，担任工银瑞信国家战略主题股票型证券 投资基金基金经理；2017年4月21日至2019年1月24日，担任工银瑞信互联网加股票型 证券投资基金基金经理；2018年3月28日至今，担任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资 基金基金经理，2018年6月5日至今，担任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基 金经理；2021年7月23日至今，担任工银瑞信景气优选混合型证券投资基金基金经理。 杜洋先生，11年证券从业经验；2010年加入工银瑞信，现任研究部副总经理、基金经 理。 2015年2月16日至今，担任工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金基金经理； 2016年11月2日至2018年10月12日，担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投 资基金基金经理；2017年1月25日至2018年6月11日，担任工银瑞信瑞盈半年定期开放 债券型证券投资基金基金经理；2018年3月22日至今，担任工银瑞信稳健成长混合型证券 投资基金基金经理；2018年11月14日至2021年1月18日，担任工银瑞信新能源汽车主 题混合型证券投资基金基金经理；2019年4月24日至今，担任工银瑞信战略新兴产业混合 型证券投资基金基金经理；2019年12月25日至2020年12月31日，担任工银瑞信产业升 级股票型证券投资基金基金经理；2021年4月2日至今，担任工银瑞信创业板两年定期开 放混合型证券投资基金基金经理；2021年4月26日至今，担任工银瑞信战略远见混合型证 工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金招募说明书 券投资基金基金经理。 袁芳女士，14年证券从业经验；曾在嘉实基金担任股票交易员；2011年加入工银瑞信， 现任权益投资部投资副总监、基金经理，2015年12月30日至今，担任工银瑞信文体产业 股票型证券投资基金基金经理；2018年2月13日至2020年12月31日，担任工银瑞信新 生代消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019年5月6日至今，担任工银瑞信科 技创新3年封闭运作混合型证券投资基金基金经理；2020年4月23日至今，担任工银瑞信 圆兴混合型证券投资基金基金经理；2020年6月18日至今，担任工银瑞信高质量成长混合 型证券投资基金基金经理；2021年1月13日至今，担任工银瑞信圆丰三年持有期混合型证 券投资基金基金经理。 赵蓓女士，13年证券从业经验；曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。 2010年加入工银瑞信，现任研究部副总经理、基金经理，2014年11月18日至今，担任工 银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理；2015年4月28日至今，担任工银瑞信 养老产业股票型证券投资基金基金经理；2016年2月3日至今，担任工银瑞信前沿医疗股 票型证券投资基金基金经理；2018年7月30日至2019年12月23日，担任工银瑞信医药 健康行业股票型证券投资基金基金经理；2020年5月20日至今，担任工银瑞信科技创新6 个月定期开放混合型证券投资基金基金经理；2021年3月25日至今，担任工银瑞信成长精 选混合型证券投资基金基金经理。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 18 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限 制等全权处理本基金的投资。 2、本基金管理人不从事违反《证券法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效 措施，防止违反《证券法》行为的发生。 3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效 措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关 联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防 范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必 须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董 事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人 在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，或以变更后的规定为准，不需要经基金 份额持有人大会审议，但需提前公告。 4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）其它法律法规以及国务院证券监督管理机构禁止的行为。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 利益。 （2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不 当利益。 （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密以及尚未依法公开的基金投 资内容、基金投资计划等信息。 （4）不以任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员， 并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度 的有效执行。 （3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金管理 人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 （4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济 效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、内部控制的主要内容 （1）控制环境 董事会下设公司治理与风险控制委员会，负责对公司治理结构进行定期的评估、检验， 提出对公司治理结构的修改和完善方案，对公司经营管理和基金投资业务进行风险管理和合 规性控制，对公司内部稽核审计工作结果进行审查和监督并向董事会报告；董事会下设资格 审查与薪酬委员会，负责对股东推荐的董事人选资格、高级管理人员资格、独立董事资格进 行审查，拟定董事、监事、高级管理人员薪酬和激励政策，报股东会或董事会批准。 公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司 董事会制定的经营方针及发展战略，总经理下设执行委员会，负责公司日常经营管理活动中 的重要决策，执行委员会下设投资决策委员会和风险管理委员会，就基金投资和风险控制等 发表专业意见及建议，投资决策委员会是基金的最高投资决策机构。 公司设立督察长，对董事会负责，主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合 理性进行审查，发现重大风险事件时向公司董事会和中国证监会报告。 （2）风险评估 a）董事会下属的公司治理与风险控制委员会和督察长对公司内外部风险进行评估； b）执行委员会下属的风险管理委员会负责对公司经营管理中的重大突发性事件和重大 危机情况进行评估，制定危机处理方案并监督实施；负责对基金投资和运作中的重大问题和 重大事项进行风险评估； c）各级部门负责对职责范围内的业务所面临的风险进行识别和评估。 （3）控制活动 控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产 分离等政策、程序或措施。 控制活动体现为：自我控制以各岗位的目标责任制为基础，是内部控制的第一道防线。 在公司内部建立科学、严格的岗位分离制度、授权制度、资产分离制度等，在相关部门和相 关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位 负有监督责任，使相互监督制衡的机制成为内部控制的第二道防线。充分发挥督察长和内控 稽核部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作用，建立内部控制的第三道防 线。 （4）信息与沟通 公司建立双向的信息交流途径，形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信息呈报 渠道。通过建立有效的信息交流渠道，保证了公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职 工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金招募说明书 责相关的信息，并及时送达适当的人员进行处理。公司根据组织架构和授权制度，建立了清 晰的业务报告系统。 （5）内部监控 内部监控由公司治理与风险控制委员会、督察长、风险管理委员会和内控稽核部等部门 在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的内控稽核部，其中监察稽核人 员履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内 部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进 公司内部管理制度有效地执行。 3、基金管理人关于内部控制的声明 （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任； （2）上述关于内部控制的披露真实、准确； （3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 22 四、基金托管人 1、基金托管人概况 名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”） 住所：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：高迎欣 成立日期：1996年2月7日 基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101号 组织形式：其他股份有限公司（上市） 注册资本：43,782,418,502元人民币 电话：010-58560666 联系人：罗菲菲 中国民生银行成立于1996年，是中国第一家主要由民营企业发起设立的全国性股份制 商业银行，也是严格按照中国《公司法》和《商业银行法》设立的一家现代金融企业。 2000年12月19日，中国民生银行A 股股票（代码：600016）在上海证券交易所挂牌 上市。2005年10月26日，中国民生银行完成股权分置改革，成为国内首家实施股权分置 改革的商业银行。2009年11月26日，中国民生银行H股股票（代码：01988）在香港证券 交易所挂牌上市。上市以来，中国民生银行不断完善公司治理，大力推进改革转型，持续创 新商业模式和产品服务，致力于成为一家“让人信赖、受人尊敬”的上市公司。 2、主要人员情况 崔岩女士，中国民生银行资产托管部负责人，博士研究生，具有基金托管人高级管理人 员任职资格，从事过全球托管业务、托管业务运作、银行信息管理等工作，具有多年金融从 业经历，具备扎实的总部管理经历。曾任中国工商银行总行资产托管部营销专家。 3、基金托管业务经营情况 中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格，成为《基金法》颁 布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后发优势，大力发展托管业务，中 国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户 提供高品质托管服务的原则，高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共 工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金招募说明书 有员工78人，平均年龄39岁，100%员工拥有大学本科以上学历，67%以上员工具有硕士以 上学位。 中国民生银行坚持以客户需求为导向，秉承“诚信、严谨、高效、务实”的经营理念， 依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平台，为境内外客户提供 安全、准确、及时、高效的专业托管服务。中国民生银行资产托管部于2018年2月6日发 布了“爱托管”品牌，近百余家资管机构及合作客户的代表受邀参加了启动仪式。资产托管 部始终坚持以客户为中心，致力于为客户提供全面的综合金融服务。对内大力整合行内资源， 对外广泛搭建客户服务平台，向各类托管客户提供专业化、增值化的托管综合金融服务，得 到各界的充分认可，也在市场上树立了良好品牌形象，成为市场上一家有特色的托管银行。 自2010年至今，中国民生银行荣获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力托管银行”、“最佳 创新托管银行”、“金牌创新力托管银行”奖和“年度金牌托管银行”奖，荣获《21世纪经济 报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖，尤其继2019年被《金融时报》评为年度唯一 “最佳资产托管银行”之后，在2020年度再次被评为唯一“最具资产托管创新力银行”。 截至2021年9月30日，中国民生银行托管建信稳定得利债券型证券投资基金、中银新 趋势灵活配置混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金等共307只证券 投资基金，基金托管规模10688.82亿元。 4、托管业务的内部控制制度 （1）内部风险控制目标 1)建立完整、严密、高效的风险控制体系，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制， 防范和化解经营风险，保障资产托管业务的稳健运行和托管财产的安全完整。 2)大力培育合规文化，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念，严格控制 合规风险，保证资产托管业务符合国家有关法律法规和行业监管规则。 3)以相互制衡健全有效的风控组织结构为保障，以完善健全的制度为基础，以落实到位 的过程控制为着眼点，以先进的信息技术手段为依托，建立全面、系统、动态、主动、有利 于差错防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息 真实、准确、完整、及时。 （2）内部风险控制组织结构 总行高级管理层负责部署全行的风险管理工作。总行风险管理委员会是总行高级管理层 下设的风险管理专业委员会，对高级管理层负责，支持高级管理层履行职责。资产托管业务 24 工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金招募说明书 风险控制工作在总行风险管理委员会的统一部署和指导下开展。 总行各部门紧密配合，共同把控资产托管业务运行中的风险，具体职责与分工如下：总 行风险管理部作为总行风险管理委员会秘书机构，是全行风险管理的统筹部门，对资产托管 部的风险控制工作进行指导；总行法律合规部负责资产托管业务项下的相关合同、协议等法 律性文件的审定，对业务开展进行合规检查并督导问题整改落实；总行审计部对全行托管业 务进行内部审计，包括定期内部审计、现场和非现场检查等；总行办公室与资产托管部共同 制定声誉风险应急预案。 （3）内部风险控制原则 1)合法合规原则。风险控制应符合和体现国家法律、法规、规章和各项政策。 2)全面性原则。风险控制覆盖托管部的各个业务中心、各个岗位和各级人员，并涵盖资 产托管业务各环节。 3)有效性原则。资产托管业务从业人员应全力维护内部控制制度的有效执行，任何人都 没有超越制度约束的权力。 4)预防性原则。必须树立“预防为主”的管理理念，控制资产托管业务中风险发生的源 头，防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。 5)及时性原则。资产托管业务风险控制制度的制定应当具有前瞻性，并且随着托管部经 营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改 变进行及时的修改或完善。发现问题，要及时处理，堵塞漏洞。 6)独立性原则。各业务中心、各岗位职能上保持相对独立性。风险与合规管理中心是资 产托管部下设的执行机构，不受其他业务中心和个人干涉。业务操作人员和检查人员严格分 开，以保证风险控制机构的工作不受干扰。 7)相互制约原则。各业务中心、各岗位权责明确，相互牵制，通过切实可行的相互制衡 措施来消除风险控制的盲点。 8)防火墙原则。托管银行自身财务与托管资产财务严格分开；托管业务日常操作部门与 行政、研发和营销等部门隔离。 （4）内部风险控制制度和措施 1)制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员 行为规范等一系列规章制度。 2)建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。 25 3)风险识别与评估：定期组织进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施。 4)相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像监控。 5)人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制理念，并签 订承诺书。 6)应急预案：制定完备的应急预案，并组织员工定期演练；建立异地灾备中心，保证业 务不中断。 （5）资产托管部内部风险控制 中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监控等五个 方面构建了托管业务风险控制体系。 1)坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。托管业务是商业银行新兴的中间业务，中 国民生银行股份有限公司资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系 统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展， 新问题新情况不断出现，中国民生银行始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视 风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 2)实施全员风险管理。将风险控制责任落实到具体业务中心和业务岗位，每位员工对自 己岗位职责范围内的风险负责。 3)建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。中国民生银行通过建立纵向双人制， 横向多中心制的内部组织结构，形成不同中心、不同岗位相互制衡的组织结构。 4)以制度建设作为风险管理的核心。中国民生银行十分重视内部控制制度的建设，已经 建立了一整套内部风险控制制度，包括业务管理办法、内部控制制度、员工行为规范、岗位 职责及涵括所有后台运作环节的操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增 加和完善。 5)制度的执行和监督是风险控制的关键。制度落实检查是风险控制管理的有力保证。资 产托管部内部设置风险与合规管理中心，依照有关法律规章，定期对业务的运行进行检查。 总行审计部不定期对托管业务进行审计。 6)将先进的技术手段运用于风险控制中。托管业务系统需求不仅从业务方面而且从风险 控制方面都要经过多方论证，托管业务技术系统具有较强的自动风险控制功能。 5、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、基金托管协议和有关法律法规的规定，基金托管人对基金 工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金招募说明书 的投资范围和投资对象、基金投资比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理 人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划 付、基金收益分配等进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关法律法规 规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核 对确认，并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项 进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠 正的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管 理人限期纠正。 27 五、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、直销柜台 名 称：工银瑞信基金管理有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号 701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 法定代表人：赵桂才 全国统一客户服务电话：400-811-9999 传真：010-81042588/2599 联系电话：010-66583199 联系人：张嘉卫 公司网站：www.icbccs.com.cn 投资者还可通过本公司电子自助交易系统认购本基金。 2、其他销售机构详见本基金的基金份额发售公告。 基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合同等的规定， 选择其他符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。 （二）基金登记机构 名 称：工银瑞信基金管理有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号 701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901 注册登记业务办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6层 法定代表人：赵桂才 全国统一客户服务电话：400-811-9999 传 真：010-66583100 联系人：朱辉毅 （三）律师事务所及经办律师 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：陈颖华 经办律师：黎明、陈颖华 （四）会计师事务所及经办注册会计师 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 执行事务合伙人：毛鞍宁 联系电话：（010）58153000 传真电话：（010）85188298 经办注册会计师：王珊珊、马剑英 联系人：马剑英 六、基金的募集 （一）基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法律 法规的有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2021年10月27日证监许可【2021】 3381号文予以注册。 （二）基金的类别 股票型证券投资基金。 （三）基金的运作方式 契约型开放式。 投资者可在每个开放日进行申购；对于每份有效认购、申购或转换转入的基金份额，最 短持有期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购或转换转入确认日（对 申购或转换转入份额而言，下同）起，至基金合同生效日或基金份额申购或转换转入确认日 次6个月的月度对应日（如无该对应日的，则顺延至下一日）止的期间。投资者可以在最短 持有期到期日后的开放日内进行基金份额的赎回或转换转出。但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 （四）基金存续期限 不定期。 （五）基金的最低募集份额总额 本基金的最低募集份额总额为2亿份。 （七）基金的发售面值 本基金每份基金份额的发售面值为人民币1.00元。 （八）募集方式 通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告 以及基金管理人网站上更新的基金销售机构名录。 （九）募集期限 本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月。 本基金自2021年11月24日至2021年12月8日进行发售。如果在此期间届满时未达 到本招募说明书第七章第（一）条规定的基金备案条件，基金可在募集期限内继续销售。基 工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金招募说明书 金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。 （十）募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外投资 者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 （十一）募集场所 本基金通过基金销售机构的办理基金销售业务的网点向投资者公开发售。详见基金份额 发售公告以及基金管理人网站上更新的基金销售机构名录。基金管理人可以根据情况调整销 售机构，并在基金管理人网站公示。 （十二）认购安排 1、认购时间：本基金具体发售时间由基金管理人根据相关法律法规及本基金基金合同， 在基金份额发售公告中确定并披露。 2、投资者认购应提交的文件和办理的手续 详见基金份额发售公告。 3、认购原则和认购限额： （1）本基金认购采用金额认购方式。 （2）投资者认购前，需按销售机构规定的方式全额缴款。 （3）投资人在募集期内可多次认购基金份额，A类基金份额的认购费按每笔A类基金 份额的认购申请单独计算，但已受理的认购申请不得撤销。 （4）投资者单个基金账户每笔最低认购金额为1元人民币（含认购费），追加认购每笔 最低金额为1元人民币（含认购费）。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。 （5）基金募集期间，如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总 份额的50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管 理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的，基金管理 人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机 构的确认为准。 （6）投资者可以在基金合同生效后的第二个工作日起到原认购网点打印认购成交确认 凭证或查询认购成交确认信息。 4、基金份额类别 本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 31 工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金招募说明书 不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用并在赎回时收取赎回费用且不从本类 别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申 购费用，而是在赎回时收取赎回费用并从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基 金份额。 本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类 基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。 投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。 在不违反法律法规规定且对已有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金 管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、调整现有基金份额类别设置、停止现 有基金份额类别的销售等，而无需召开基金份额持有人大会，但调整实施前基金管理人需及 时公告，并报中国证监会备案。 5、认购费用 本基金的认购费率如下： 费用种类 A类基金份额C类基金份额 情形费率费率 M＜100万1.2% 0%认购费率 100万≤M＜300万0.8% 300万≤M＜500万0.5% M≥500万按笔收取，1,000元/笔 注：M为认购金额。 本基金A类基金份额的认购费由认购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。认 购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。 6、认购价格及认购份额的计算 本基金的认购价格为每份基金份额1.00元。 （1）A类基金份额的认购份额计算方法 投资者认购基金份额，当认购费用为比例费率时，认购份额的计算方式如下： 净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率） 认购费用＝认购金额－净认购金额 32 认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 当认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下： 认购费用＝固定金额 净认购金额=认购金额－认购费用 认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生 的收益或损失由基金财产承担。 例1：某投资人投资10,000元认购本基金的A类基金份额，如果认购期内认购资金获 得的利息为5元，则其可得到的A类基金份额计算如下： 净认购金额＝10,000/（1+1.2%）＝9,881.42元 认购费用＝10,000－9,881.42＝118.58元 认购份额＝（9,881.42＋5）/1.00＝9,886.42份 即投资人投资10,000元认购本基金的A类基金份额，加上认购资金在认购期内获得的 利息，可得到9,886.42份A类基金份额。 例2：某投资人投资5,000,000元认购本基金的A类基金份额，如果认购期内认购资金 获得的利息为250元，则其可得到的A类基金份额计算如下： 认购费用＝1,000元 净认购金额＝5,000,000-1,000＝4,999,000.00元 认购份额＝（4,999,000.00＋250）/1.00＝4,999,250.00份 即投资人投资5,000,000元认购本基金的A类基金份额，加上认购资金在认购期内获 得的利息，可得到4,999,250.00份A类基金份额。 （2）C类基金份额的认购份额计算方法 投资者认购C类基金份额，认购份额的计算方式如下： 认购份额＝（认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生 的收益或损失由基金财产承担。 例3：某投资人投资10,000元认购本基金的C类基金份额，如果认购期内认购资金获 得的利息为5元，则其可得到的C类基金份额计算如下： 认购份额=（10,000＋5）/1.00=10,005.00份 即投资人投资10,000元认购本基金的C类基金份额，加上认购资金在认购期内获得的 利息，可得到10,005.00份C类基金份额。 7、认购的方法与确认 （1）认购方法 投资者认购时间安排、投资者认购应提交的文件和办理的手续，由基金管理人根据相关 法律法规及本基金基金合同，在基金份额发售公告中确定并披露。 （2）认购确认 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认 购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准，对于认购申请及认购份额的确认情况，投 资者应及时查询。 8、募集期间认购资金利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利 息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。 （十三）募集资金 基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集结束前任何人不得动用。 基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中 支付。 七、基金合同的生效 (一)基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集 金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金 管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构 验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会 书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证 监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集 的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 (二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果本基金募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款 利息； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、 基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 (三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作 日出现前述情形的，基金管理人在履行清算程序后终止《基金合同》，无需召开基金份额持 有人大会审议。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 八、基金份额的申购、赎回与转换 （一）申购与赎回办理的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明 书或基金管理人网站列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网 站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他 方式办理基金份额的申购与赎回。 （二）申购与赎回办理的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资者可在每个开放日进行申购；对于每份有效认购、申购或转换转入的基金份额，最 短持有期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购或转换转入确认日（对 申购或转换转入份额而言，下同）起，至基金合同生效日或基金份额申购或转换转入确认日 次6个月的月度对应日（如无该对应日的，则顺延至下一日）止的期间。投资者可以在最短 持有期到期日后的开放日内进行基金份额的赎回或转换转出，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法 规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或 其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施 日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申 购开始公告中规定。 基金管理人自认购份额的最短持有期到期日之后开始办理赎回，具体业务办理时间在赎 回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披 露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接 受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进 行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合 法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵 守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基 金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券 /期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基 金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至下一个工作日 划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项 的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提 交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的 工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金招募说明书 其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实 接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者 应及时查询。 在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间 进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 （五）申购与赎回的数额限制 1、投资者单个基金账户每笔最低申购金额为1元人民币（含申购费），追加申购每笔最 低金额为1元人民币（含申购费）。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。 投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。 2、每次赎回基金份额不得低于1份，基金份额持有人赎回时或赎回后保留的基金份额 余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。 3、基金管理人对单个投资人累计持有的基金份额暂不设上限限制，但单一投资者持有 基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等基金 管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过50%的除外）。法律法规或监管机构另有规 定的，从其规定。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，基金管理人基于投资运作与风险 控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量 限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （六）申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金基金份额分为A类和C类基金份额。投资人申购A类基金份额在申购时支付 申购费用，申购C类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 2、申购费 本基金A类基金份额对申购设置级差费率，投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率 按单笔分别计算。C类基金份额不收取申购费。 本基金的申购费率如下表所示： 38 费用种类 A类基金份额 C类基金份额 情形 费率 费率 申购费率 M＜100万 1.5% 0% 100万≤M＜300万 1.0% 300万≤M＜500万 0.6% M≥500万 按笔收取，1,000元/笔 注：M为申购金额。 本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担，不列入基金财产， 主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 2、赎回费 本基金对于每份有效认购、申购或转换转入的基金份额设置6个月的最短持有期，本基 金不收取赎回费。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费 率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保 基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的 规定。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定、基金合同约定以及对现有基金份额持有人 利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金 促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适 当调低基金销售费率。 （七）申购份额与赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后， 以申请当日该类别的基金份额净值为基准计算，各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数 点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （1）A类基金份额的申购 本基金A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中， 当申购费用为比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值 当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值 例1：某投资者投资5万元申购本基金的A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净 值为1.0500元，则可得到的申购份额为： 净申购金额＝50,000/（1＋1.5%）＝49,261.08元 申购费用＝50,000－49,261.08＝738.92元 申购份额＝49,261.08/1.0500＝46,915.31份 即：投资人投资5万元申购本基金的A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为 1.0500元，则其可得到46,915.31份A类基金份额。 例2：某投资者投资500万元申购本基金的A类基金份额，假设申购当日A类基金份额 净值为1.0500元，则可得到的申购份额为： 申购费用＝1,000元 净认购金额＝5,000,000-1,000＝4,999,000.00元 申购份额＝4,999,000.00/1.0500＝4,760,952.38份 即：投资人投资500万元申购本基金的A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值 为1.0500元，则其可得到4,760,952.38份A类基金份额。 （2）C类基金份额的申购 申购C类份额的计算方式如下： 申购份额=申购金额/T日C类基金份额净值 例3：某投资者投资5万元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净 值为1.0500元，则可得到的申购份额为： 申购份额=50,000/1.0500=47,619.05份 即：投资人投资5万元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为 1.0500元，则其可得到47,619.05份C类基金份额。 2、赎回金额的计算方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日该类别 工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金招募说明书 的基金份额净值的金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额，各计算结果均按照四 舍五入方法，保留小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （1）A类基金份额的赎回 如果投资人赎回A类基金份额，则赎回金额的计算方法如下： 赎回金额=赎回份额×T日A类基金份额净值 例：某投资者赎回本基金1万份A类基金份额，持有期限为两年六个月，本基金不收取 赎回费，假设赎回当日A类基金份额净值是1.2500元，则其可得到的赎回金额为： 赎回金额＝10,000×1.2500=12,500.00元 即：投资者赎回本基金1万份A类基金份额，持有期限为两年六个月，假设赎回当日A 类基金份额净值是1.2500元，则其可得到的赎回金额为12,500.00元。 （2）C类基金份额的赎回 如果投资人赎回C类基金份额，则赎回金额的计算方法如下： 赎回金额=赎回份额×T日C类基金份额净值 例：某投资者赎回本基金1万份C类基金份额，持有期限为三年六个月，本基金不收取 赎回费，假设赎回当日C类基金份额净值是1.2500元，则其可得到的赎回金额为： 赎回金额＝10,000×1.2500=12,500.00元 即：投资者赎回本基金1万份C类基金份额，持有期限为三年六个月，假设赎回当日C 类基金份额净值是1.2500元，则其可得到的赎回金额为12,500.00元。 3、基金份额净值计算 基金份额净值的计算公式为计算日某类基金资产净值除以计算日登记在册的该类别基（未完）  |