东兴未来价值混合A : 东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2021年第3号)
原标题:东兴未来价值混合A : 东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2021年第3号) 东兴未来价值灵活配置混合型 证券投资基金 招募说明书（ 更新 ） （ 202 1 年第 3 号 ） 基金管理人： 东兴基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 2 021 年 11 月 12 日公告 重要提示 东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）变更注 册自东兴量化新锐灵活配置混合型证券投资基金 , 东兴量化新锐灵活配置混合 型证券投资基金经中国证券监督管理委员会 2017 年 5 月 10 日证监许可【 2017 】 676 号文注册，未募集。 2019 年 5 月 24 日，东兴量化新锐灵活配置混合型证 券投资基金变更注册为东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金获证监许可 【 2019 】 943 号文注册 ， 于 202 1 年 2 月 26 日经中国证券监督管理委员会证监 许可【 202 1 】 5 84 号文变更注册。 本基金基金合同于 20 19 年 7 月 26 日正式生 效 。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的 价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者 认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括：因整体政治、经济、社会 等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统 性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理 人在 基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币 市场基金，但低于股票型基金，属于中高风险水平的投资品种。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国 债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可 交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、债券回购、 银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、货币市场工 具、同业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基 金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投 资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金 合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特 征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否 和投资者的风险承受能力相适应。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未 来业绩表现。本基金的投资范围包括股 指期货资产支持证券，可能给本基金带 来额外风险。股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当 出现不利行情时，指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指 期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定 将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。基金管理人将本着谨慎和控制风险 的原则进行资产支持证券投资，但由于资产支持证券具有一定的信用风险、利 率风险、流动性风险、提前偿还风险等风险，可能导致包括基金净值波动在内 的各项风险。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理 和运用基 金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金本次更新招募说明书系因本 基金改聘会计师事务所。 依据《基金法》、 《运作办法》、《信息披露办法》及其他有关法律法规和基金合同的要求，对本 基金原招募说明书中的“ 五、相关服务机构 ”中的“ 会计师事务所 ”部分进行 了更新 。 除上述更新内容外， 本招募说明书（ 更新）所载内容截止日为 2021 年 5 月 24 日 ，有关财务数据和净值表现截止日为 2021 年 3 月 31 日。 目录 一、绪言 ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 5 二、释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 6 三、基金管理人 ................................ ................................ ................................ .............................. 12 四、基金托管人 ................................ ................................ ................................ .............................. 19 五、相关服务机构 ................................ ................................ ................................ .......................... 22 六、基金的募集与基金合同的生效 ................................ ................................ ........................ 24 七、基金份额的申购、赎回与转换 ................................ ................................ ........................ 25 八、基金的投资 ................................ ................................ ................................ .............................. 36 九、基金的业绩 ................................ ................................ ................................ .............................. 46 十、基金的财 产 ................................ ................................ ................................ .............................. 47 十一、基金资产的估值 ................................ ................................ ................................ ................ 48 十二、基金的收益与分配 ................................ ................................ ................................ ........... 54 十三、基金的费用与税收 ................................ ................................ ................................ ........... 56 十四、基金的会计和审计 ................................ ................................ ................................ ........... 59 十五、基金的信息披露 ................................ ................................ ................................ ................ 60 十六、侧袋机制 ................................ ................................ ................................ .............................. 67 十七、风险揭示 ................................ ................................ ................................ .............................. 69 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清 算 ................................ ............................ 74 十九、基金合同的内容摘要 ................................ ................................ ................................ ....... 76 二十、基金托管协议的内容摘要 ................................ ................................ ........................... 106 二十一、对基金份额持有人的服务 ................................ ................................ ...................... 124 二十二、其他应披露事项 ................................ ................................ ................................ ......... 125 二十三、招募说明书存放及查阅方式 ................................ ................................ ................. 127 二十四、备查文件 ................................ ................................ ................................ ........................ 128 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《 公开募集证券投资基金运作管理办法 》（以下简称“《运作办法》”）、 《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理 规定》”）、 《 公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法 》（以下简称“《销售办 法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”） 和其他有关法律法规的规定，以及《东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了东兴未 来价值灵活配置混合型证券投资基金（以下简称 “基金”或“本基金”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有 关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委 托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作 任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务 的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和 基金合同当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者 欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金或本基金： 指东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金，东兴 未来价值灵活配置混合型证券投资基金变更注册自 东兴量化新锐灵活配置混合型证券投资基金 基金管理人： 指东兴基金管理有限公司 基金托管人： 指兴业银行股份有限公司 基金合同： 指《东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金基金 合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 托管协议： 指基金管理人与基金托管人就本基金签订的 《东兴未 来价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及其 任何有效修订和补充 招募说明书或本招募说 明书： 指《东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金招募 说明书》及其更新 基金份额发售公告： 指《东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金基金 份额发售公告》 法律法规： 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范 性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当 事人有约束力的决定、决议、通知等 《基金法》： 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常 务委员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第 十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议 修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二 届全国人民代表大会常务委员会第十四 次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改 < 中 华人民共和国港口法 > 等七部法律的决定》修正的《中 华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时 做出的修订 《销售办法》： 指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1 日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理 办法》及颁布机关对其不时做出的修订 《信息披露办法》： 指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日 实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 及颁布机关对其不时做出的修订 《运作办法》： 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日 实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁 布机关对其不时做出的修订 《流动性风险管理规 定》： 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布同年 10 月 1 日 实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 中国证监会： 指中国证券监督管理委员会 银行业监督管理机构： 指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 基金合同当事人： 指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金 份额持有人 个人投资者： 指依据有关法律法规规定可以投资于证券投资基金 的自然人 机构投资者： 指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国 境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并 存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 合格境外机构投资者： 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办 法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法 募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 人民币合格境外机构投 资者 指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试 点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民 币资金进行境内证券投资的境外法人 投资人、投资者： 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以 及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资人的合称 基金份额持有人： 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投 资人 基金销售业务： 指基金销售机构为投资人开立基金交易账户，宣传推 介基金，办理基金份额发售、申购、赎回及提供基金 交易账户信息查询等活动。 销售机构： 指东兴基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中 国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并 与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销 售业务的机构 登记业务： 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内 容包括投资者基金账户的建立和管理、基金份额登 记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红 利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过 户等 登记机构： 指办理登记业务的机构。基金的登记机构为东兴基金 管理有限公司或接受东兴基金管理有限公司委托代 为办理登记业务的机构 基金账户： 指登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管 理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 基金交易账户： 指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售 机构办理认购、申购、赎回等业务而引起的基金份额 变动及结余情况的账户 基金合同生效日： 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条 件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完 毕，并获得中国证监会书面确认的日期 基金合同终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告 的日期 基金募集期： 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间， 最长不得超过3个月 存续期： 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 工作日： 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 T日： 指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他 业务申请的开放日 T+n日 指自T日起第n个工作日(不包含T日) 开放日： 指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工 作日 开放时间： 指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 《业务规则》 指《东兴基金管理有限公司开放式证券投资基金注册 登记业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式 证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和 投资人共同遵守 认购： 指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明 书的规定申请购买基金份额的行为 申购： 指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明 书的规定申请购买基金份额的行为 赎回： 指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招 募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的 行为 基金转换： 指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时 有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理 的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其 他基金基金份额的行为 转托管： 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实 施的变更所持基金份额销售机构的操作 定期定额投资计划： 指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣 款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及受理 基金申购申请的一种投资方式 巨额赎回： 指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份 额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申 购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后 的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 元： 指人民币元 A 类基金份额： 指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎 回时根据持有期限收取赎回费用，但不计提销售服务 费的基金份额 C 类基金份额： 指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认 购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用 的基金份额 基金收益： 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价 差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运 用 基金财产带来的成本和费用的节约 基金资产总值： 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应 收申购款及其他资产的价值总和 基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值 基金份额净值： 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产 净值和基金份额净值的过程 流动性受限资产： 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约 定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行 人债务违约无法进行转让或交易的债券等 摆动定价机制： 指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金 份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成 本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法 权益不受损害并得到公平对待 侧袋机制： 指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至 一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化 解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险 管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账 户，专门账户称为侧袋账户 特定资产： 包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技 术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二） 按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价 值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存 在重大不确定性的资产 指定媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报 刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托 管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 基金产品资料概要： 指《东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金基金 产品资料概要》及其更新 销售服务费 指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售 以及基金份额持有人服务的费用 不可抗力： 指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的 客观事件。 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：东兴基金管理有限公司 住所：北京市丰台区东管头 1 号院 1 号楼 1 - 190 室 法定代表人：银国宏 设立日期： 2020 年 3 月 17 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【 2020 】 256 号 组织形式：有限责任公司 注册资本： 20000 万元人民币 存续期限：持续经营 联系电 话： 010 - 57307392 股权结构： 序号 股东名称 出资额 出资比例 1 东兴证券股份有限公司 20000 万元（ 2 亿元人民币） 100% 合计 20000 万元（ 2 亿元人民币） 100% （二）主要人员情况 1、董事会成员 银国宏先生， 1974 年 3 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久 居留权。曾任中国教育科技信托投资公司证券营业部研究咨询部经理；中信建投 证券研究所所长助理；东兴证券研究所总经理，公司助理总经理兼研究所总经理、 机构业务部总经理、资产管理业务总部总经理、基金业务部总经理。现任东兴证 券股份有限公司副总经理、金融创新部总经理，东兴期货有限责任公司董事长， 东兴基金管理有限公司董事长，上海伴兴实业发展有限公司董事长。 赵慧文女士， 1977 年 1 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久 居留权。曾任中铁十六局集团有限公司助理会计师；中国证监会 稽查局干部、副 处长、处长、发行监管部处长、证券基金机构监管部处长；中原证券股份有限公 司副总裁、北京分公司总经理。现任东兴证券副总经理、合规总监、首席风险官， 东兴证券（香港）金融控股有限公司、东兴基金管理有限公司董事。 王青女士， 1975 年 9 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居 留权。曾任三峡证券资产管理部总经理助理、国盛证券有限责任公司资产管理部 副总经理；天弘基金管理有限公司渠道总监兼机构部副总监；易方达投资有限公 司副总经理；工银瑞信基金管理有限公司董事、营销总监，兼工银瑞信投资有限 公司联席总经理； 东兴证券股份有限公司基金业务部总经理。现任东兴基金管理 有限公司董事、总经理。 聂辉华先生， 1978 年 10 月出生，博士研究生学历中国国籍，无境外永久居 留权。长期从事金融、证券、宏观经济、产业经济等方面的教学、科研和智库工 作，具有较强的专业水平和组织协调能力。现任东兴基金管理有限公司独立董事。 李秀兰女士， 1964 年 8 月出生，硕士研究生学历中国国籍，无境外永久居 留权。长期从事金融机构监管、金融机构的咨询和金融教育工作，在银行、保险、 证券、金融教育等方面具有丰富的工作经验，具有较强的领导才能和组织协调能 力。现任东 兴基金管理有限公司独立董事。 周利国先生， 1958 年 5 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久 居留权。具有 5 年以上金融方面的工作经历，诚实守信、遵规守纪、严于律己， 具有良好的职业道德。现任东兴基金管理有限公司独立董事。 2 、监事会成员 职工监事查新征先生， 1979 年 1 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无 境外永久居留权。曾任国家外汇管理局中央外汇业务中心核心投资业务系统运维 主管；中国人民银行美洲代表处纽约交易室副代表；中信建投证券股份有限公司 工作恒生资产管理系统运维主管。现任东兴证券股份有限公司基金业务部 信息技 术团队负责人。 职工监事陈鹏先生， 1985 年 11 月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外 永久居留权。曾任北京理家舟税务师事务所业务一部审计助理；东兴证券股份有 限公司财务部职员；现任东兴基金管理有限公司综合团队负责人。 3 、总经理及其他高级管理人员 王青女士， 简历请参见上述关于董事的介绍 。 王微女士， 1984 年 12 月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留 权。曾任中国证监会北京监管局机构三处（原机构二处、基金处）、机构二处、 稽查处主任科员。现任东兴基金管理有限公司督察长。 张旭先生， 1980 年 9 月出生 ，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居 留权。曾就职于东软集团、隆圣投资管理有限公司；曾任银华基金管理有限公司 年金与特定客户资产管理计划投资经理；中加基金管理有限公司权益投资部总监。 2019 年 11 月至今任东兴证券股份有限公司基金业务部助理总经理、投资总监。 现任东兴基金管理有限公司助理总经理。 朱大地先生， 1977 年 2 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久 居留权。曾任建设银行河南省分行财务处科长；北京京西旅游开发股份有限公司 总经理助理；东兴证券股份有限公司证券投资部分析师；东兴证券股份有限公司 深圳中兴路 营业部运营总监；东兴证券股份有限公司郑州金水路营业部总经理； 东兴证券股份有限公司广州分公司临时负责人。现任东兴基金管理有限公司助理 总经理。 4、本基金基金经理 李晨辉先生，中国科学院工学硕士，武汉大学学士，具有 9 年证券从业经验。 2011 年进入东兴证券研究所从事行业研究，历任行业研究员、高级行业研究员。 2014 年 2 月加入东兴证券基金部筹备组，主要负责跟踪计算机、软件等行业投 资机会。现任东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东兴未来价 值灵活配置混合型证券投资基金基金经理 、 东兴兴晟混合型证券投资基金基金经 理 。 5 、基金业务投资决策委员会成员 王青女士，简历请参见上述关于董事的介绍 。 张旭先生，简历请参见上述关于经营管理层人员的介绍 。 孙继青先生，现任东兴基金管理有限公司基金经理。 司马义买买提先生，现任东兴基金管理有限公司基金经理。 6 、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1 、依法募集资金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机 构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2 、办理本基金备案手续； 3 、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4 、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6 、编制 季度报告、中期报告和 年度报告； 7 、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8 、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项； 9 、召集基金份额持有人大会； 10 、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11 、以基金管理人名义，代表本基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为； 12 、执行生效的基金份额持有人大会决定； 13 、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1 、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺 建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行 为的发生； 2 、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风 险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （ 1 ）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资； （ 2 ）不公平地对待其管理的不同基金资产； （ 3 ）利用基金财产为基金份额 持有人以外的第三人牟取利益； （ 4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （ 5 ）侵占、挪用基金财产； （ 6 ）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （ 7 ）玩忽职守，不按照规定履行职责； （ 8 ）法律法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。 3 、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。 4 、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （ 1 ）越权或违规经营； （ 2 ）违反基金合同或托管协议； （ 3 ）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （ 4 ）在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露； （ 5 ）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （ 6 ）玩忽职守、滥用职权； （ 7 ） 违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有 关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息； （ 8 ）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （ 9 ）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市场 价格，扰乱市场秩序； （ 10 ）贬损同行，以提高自己； （ 11 ）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （ 12 ）以不正当手段谋求业务发展； （ 13 ）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （ 14 ）其他法律、行政法规禁止的行为。 5 、基金经理承诺 （ 1 ）依照有关法律、法规、规章和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则 为基金份额持有人谋取最大利益； （ 2 ）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人 谋取不当利益； （ 3 ）不泄 露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息； （ 4 ）不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人的内部控制制度 内部控制是指 公司 为防范和化解风险，保证经营运作符合 公司 发展规划，在 充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施控制程 序与控制措施而形成的系统。 公司 根据相关法规要求， 结合自身具体情况，建立 了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，并制定了科学完善的内部控 制制度。 1 、内部控制 的 目标 （ 1 ）保证 公司 经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则，自觉形成守法 经营、规范运作的经营思想和经营理念。 （ 2 ）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全完整，实现持续、稳定、健康发展。 （ 3 ）确保基金 、 公司财务 及其他信息的真实、准确、完整 、 及时 。 2 、内部控制的原则 （ 1 ） 健全性原则。内部控制 覆盖公司 的各项业务、各个部门或机构和各级 人员，并包括决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （ 2 ） 有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维 护内控制度的有效执行。 （ 3 ）独立性原则。 公司 各 部门 或机构 和岗位职责的设置保持相对独立，基 金资产、自有资产与其他资产的运作相互分离。 （ 4 ） 相互制约原则。 公司 设置的各部门 或机构 、各岗位权责分明、相互制 衡。 （ 5 ） 成本效益原则。 公司 运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高 经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3 、内部控制 的 组织体系 （ 1 ） 董事会 ： 对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。 董 事会下设风险控制委员会，主要负责评价公司整体内控风险管理并提出建议。 （ 2 ） 经营管理层：对内部控制制度的有效执行承担责任。 （ 3 ）督察长： 对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的 执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。 （ 4 ）合规管理部门：公司 经营 管理层重视和支持合规风控工作，并保证合 规管理部门的独立性和权威性，配备了充足合格的合规风控人员，明确合规管理 部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。合规管理部门具体负责公司各项 制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监控 、 检查工作。 （ 5 ）业务部门：部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门 业务范围内的风险负有管控 和 及时报告 的义务。 （ 6 ）岗位员工 ： 员工在其岗位职责范围内承担相应的内控责任，并负有对 岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。 4 、 内部控制的内容和内部控制制度概述 公司的内部控制内容包括： 投资管理业务控制、 基金销售与注册登记业务控 制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制、监察稽核控制等。 公司 内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组 成。公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本 管理制度的纲要和总揽。 公司 基本管理制度包括 风险管理、投资管理、基金会计 、 信息披露、监察稽核、合规管理、信息技术管理 、 公司财务、人力资源管理、资 料档案管理、业绩评估考核、危机处置 等制度。部门业务规章是 在基本管理制度 的基础上， 对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等 的 具体说明。 5 、基金管理人关于内部控制 的 声明 （ 1 ） 公司 承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （ 2 ） 公司 承诺根据市场变化和 公司业 发展不断完善 内部控制制度 。 四、基金托管人 （一）基金托管人情况 名称：兴业银行股份有限公司 注册地址：福建省福州市湖东路154号 成立时间：1988年8月22日 法定代表人：陶以平（代为履行法定代表人职权） 注册资本：207.74亿元人民币 联系电话：021-52629999 联系人：曾思琦 兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股 份制商业银行之一，总部设在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海证券交易 所挂牌上市（股票代码：601166），注册资本207.74亿元。 开业二十多年来，兴业银行始终坚持“真诚服务，相伴成长”的经营理念，致 力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至2019年12月31日，兴业银行 资产总额达7.15万亿元，实现营业收入1813.08亿元，全年实现归属于母公司股 东的净利润658.68亿元。 (二)托管业务部的部门设置及员工情况 兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合管理处、市场处、委托 资产管理处、产品管理处、稽核监察处、运行管理处、养老金管理中心等处室， 共有员工100余人，业务岗位人员均具有基金从业资格。 （三）基金托管业务经营情况 兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业务 批准文号：证监基金字[2005]74号。截至2020年12月31日，我行共托管证券投资 基金380只，托管基金的基金资产净值合计15500.77亿元，基金份额合计14608.58 亿份。 （四）基金托管人的内部风险控制制度说明 1 、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定， 守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完 整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 2 、内部控制原则 （ 1 ）全面性原则：风险控制必须覆盖基金托管部的所有处室和岗位，渗透 各项业务过程和业 务环节；风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位，每 位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 （ 2 ）独立性原则：资产托管部设立独立的稽核监察处，该处室保持高度的 独立性和权威性，负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。 （ 3 ）相互制约原则：各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约 的机制，建立不同岗位之间的制衡体系。 （ 4 ）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理 更具客观性和操作性。 （ 5 ）防火墙原则：托管部自身财务与基金财务严格分开；托管业务日常操 作部门与行政、研发和营销等部门严格分离。 （ 6 ）有效性原则。内部控制体系同所处的环境相适应，以合理的成本实现 内控目标，内部制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经营 管理的需要，适时进行相应修改和完善；内部控制应当具有高度的权威性，任何 人不得拥有不受内部控制约束的权力，内部控制存在的问题应当能够得到及时反 馈和纠正； （ 7 ）审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险，审慎经营，保证托管 资产的安全与完整为出发点；托管业务经营管理必须按照 “ 内 控优先 ” 的原则，在 新设机构或新增业务时，做到先期完成相关制度建设； （8）责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人，并按规定对违反制度的 直接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。 （五）内部控制制度及措施 1 、制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、 严格的人员行为规范等一系列规章制度。 2 、建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。 3 、风险识别与评估：稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估，制定 并实施风险控制措施。 4 、相对独立的业务操作空间：业务操作区 相对独立，实施门禁管理和音像 监控。 5 、人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控 制理念，并签订承诺书。 6 、应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地灾 备中心，保证业务不中断。 （六）基金托管人对基金管理人进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、 《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、投 资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值 和基金净值的计算、收益分配、申购 赎回以及其他有关基金投资和运作的事项， 对基金管理人进行业务监督、核查。 基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有 关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理 人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金 托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金 托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时， 通知基金管理人限期纠正，并 将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或 者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证 监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行 政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人， 并及时向中国证监会报告。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 基金管理人可 根据有关法律法规的要求 及实际情况， 变更或增减销售机构， 并在基金管理人网站公示。 1 、直销机构 名称： 东兴基金管理有限公司 办公地址：北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 6 层 联系人：梁雅婷 直销中心电话： 010 - 57307309 传真： 010 - 57307388 公司网站： www.dxamc.cn 2 、代销机构 基金管理人委托的 其他销售 机构， 其他销售 机构具体信息见基金份额发售公 告及基金管理人网站公示情况。 （二）登记机构 名称：东兴基金管理有限公司 住所：北京市丰台区东管头 1 号院 1 号楼 1 - 190 室 法定代表人：银国宏 办公地址：北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 6 层 联系人：王广辉 电话： 010 - 57307359 传真： 010 - 57307366 （三）律师事务所 名称：北京市天元律师事务所 住所：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层 办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层 负责人：朱小辉 电话：010-57763888 传真：010-57763777 经办律师：吴冠雄、李晗 （四）会计师事务所 名称： 普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室 办公地址： 北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 26 楼 执行事 务合伙人： 李丹 联系电话： 86(21)2323 3388 传真： 86(21)2323 8800 经办注册会计师： 闫琳 、 李贞 六、基金的募集与基金合同的生效 （一）本基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、 基金合同及其他有关规定募集。本基金变更注册自东兴量化新锐灵活配置混合型 证券投资基金，东兴量化新锐灵活配置混合型证券投资基金经中国证券监督管理 委员会 2017 年 5 月 10 日证监许可【 2017 】 676 号文注册，未募集。 2019 年 5 月 24 日，东兴量化新锐灵活配置混合型证券投资基金变更注册为东兴未来价值 灵活配置混合型证券投资基金 ， 获证监许可【 2019 】 943 号文注册。 （二）基金类型、运作方式及存续期 本基金类型：混合型证券投资基金 本基金运作方式：契约型开放式 本基金存续期：不定期 （三）基金募集情况 本基金每份基金份额初始面值为 1.00 元人民币，认购价格为 1.00 元人民 币。自 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 7 月 23 日进行发售。募集期间，本基金共募 集 210,091,082.68 份基金份额，有效认购户数为 2961 户。 （四） 基金合同的生效 本基金根据《关于 东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金 备案确认的函》 （机构部函【 2019 】 1843 号）的批准，于 2019 年 7 月 26 日 基金合同生效。 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以 披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并 提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开 基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 七 、基金份额的申购、赎回与转换 （一）申购与赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点名单详见本招募 说明书 “ 五、相关服务机构 ” 或其他相关公告。基金管理人可根据情况变更或增 减销售机构，在基金管理人网站公示。基金投资人应当在销售机构办理基金销售 业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （二）申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基 金份额申购、赎回或转换的价格。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额 净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3 、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4 、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行 顺序赎回； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保 投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。如果发生申购、赎回损害持有人利 益的情形时，应当及时暂停申购、赎回业务。 6、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、 处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规 定为准。 基金管 理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1 、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 2 、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申 购成立，基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立，基金份额登记机构确认赎回时， 赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在 T ＋ 7 日 ( 包括该日 ) 内支付 赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3 、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日 (T 日 ) ，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有 效性进行确认。 T 日提交的有效申请，投资人可在 T+2 日后 ( 包括该日 ) 到销售网 点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功， 则申 购款项退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售 机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以基金份额登记机构的确认 结果为准。对于申购、赎回申请及申购、赎回份额的确认情况，投资人应及时查 询并妥善行使合法权利。 （五）申购金额和赎回份额的限制 1 、投资者通过直销机构申购 A 类基金份额，首次单笔最低申购金额为 10.00 元（含申购费），追加申购最低金额为 10.00 元（含申购费）。投资人通过直销机 构申购 C 类基金份额，首次单笔最低申购金额为 5,000,000.00 元（已持有 C 类基 金份额的投资者可以适用首次单笔最低申购金额 10.00 元），追加申购最低金额 为 10.00 元。由于各份额类别的起始申购金额不同，投资者在申购时须注意选择 相应的份额类别，否则可能导致申购失败。具体业务办理请遵循各销售机构的相 关规定。 2 、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于 100 份基金 份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的 基金份额余额不足 100 份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。 3 、 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金 管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益， 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体见基金管理人相关公告。 4 、基金管理人可以在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎 回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定 在指定媒介上公告。 （六）申购费用与赎回费用 1 、申购费用 本基金 A 类基金份额申购费率如下表所示： 申购金额（ M ） 费率 M<100 万元 1.50% 100 万元≤ M<200 万元 1.00% 200 万元≤ M<500 万元 0.50% M ≥ 500 万元 1000 元 / 笔 本基金 C 类份额不收取申购费用。 本基金 A 类基金份额的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不列入 基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。投资人可 以多次申购本基金，申购费用按单笔申购金额确定申购费率，以每笔申购申请单 独计算费用。 2 、赎回费用 本基金 A 类基金份额赎回费率如下表所示： 基金份额持有期限（ Y ） 赎回费率 归入基金资产比例 Y ＜ 7 天 1.50% 100% 7 天≤ Y<30 天 1.00% 100% 30 天≤ Y <3 个月 0.75% 75% 3 个月≤ Y <6 个月 0.75% 50% 6 个月≤ Y <1 年 0.35% 25% 1 年≤ Y 0.00% — 本基金 C 类基金份额赎回费率如下表所示： 基金份额持有期限（ Y ） 赎回费率 归入基金资产比例 Y ＜ 7 天 1.50% 100% 7 天≤ Y<30 天 0.50% 100% Y ≥ 30 天 0.00% — 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的 基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整申购、赎回费率或调整收 费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。 （七）申购份额与赎回金额的计算 1 、基金申购份额的计算 （ 1 ） A 类基金份额 1 ）申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额＝申购金额／（ 1 ＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额／申购当日 A 类基金份额净值 2 ）申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 申购费用＝固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额＝申购金额 / 申购当日 A 类基金份额净值 （ 2 ） C 类基金份额 申购份额 = 申购金额 / 申购当日 C 类基金份额净值 基金份额份数保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由 此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例 1 ：某投资者投资 5 万元申购基金，对应的份额为 A 类份额，对应费率为 1.5% ，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝申购金额／（ 1 ＋申购费率）＝ 50,000 ／（ 1+1.5% ）＝ 49,261.08 申购费用＝申购金额－净申购金额＝ 50,000 － 49,261.08 ＝ 738.92 申购份额＝净申购金额／申购当日 A 类基金份额净值＝ 49,261.08 ／ 1.0160 ＝ 48,485.31 份 即：投资者投资 5 万元申购基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份 额净值为 1.0160 元，则可得到 48,485.31 份 A 类基金份额。 例 2 ：某投资者投资 1,000 万元申购基金 C 类基金份额，无申购费，假设申 购当 日 C 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额＝申购金额／申购当日 C 类基金份额净值＝ 10,000,000 ／ 1.0160 ＝ 9,842,519.69 份 即：投资者投资 1000 万元申购基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金 份额净值为 1.0160 元，则可得到 9,842,519.69 份 C 类基金份额。 2 、基金赎回金额的计算 赎回金额＝赎回份数× T 日该类基金份额净值 赎回费用＝赎回金额×赎回费率 净赎回金额 = 赎回金额－赎回费用 计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由 基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例 3 ：某投资者赎回基金 1 万份 A 类基金份额，持有期小于 7 日，对应的赎 回费率为 1.5% ，假设赎回当日基金份额净值是 1.0160 元，则可得到的净赎回金 额为： 赎回金额 = 10000 × 1.0160=10,160 元 赎回费 =10,160 × 1.5%=152.40 元 净赎回金额 =10160 - 152.40=10,007.60 元 即：投资者赎回基金 1 万份 A 类基金份额，假设赎回当日 A 类基金份额净 值是 1.0160 元，则其可得到的净赎回金额为 10,007.60 元。 例 4 ：某投资者赎回基金 1000 万份 C 类基金份额，持有期小于 7 日，对应 的赎回费率为 1.5% ，假设赎回当日基金份额净值是 1.0160 元，则可得到的净赎 回金额为： 赎回金额 = 10,000,000 × 1.0160=10,160,000 元 赎回费 =10,160,000 × 1.5%=152,400 元 净赎回金额 =10,160,000 - 152,400=10,007,600 元 即：投资者赎回基金 1000 万份 C 类基金份额，假设赎回当日 C 类基金份额 净值是 1.0160 元，则其可得到的净赎回金额为 10,007,600 元。 3 、基金份额净值的计算 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T 日的基金份额净值在当天收市后计算， 并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 4 、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机 制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及 监管部门、自律规则的规定。 （八）申购和赎回的注册登记 1 ．基金投资人在 T 日申购基金成功后，正常情况下，登记机构在 T ＋ 1 日 为基金投资者增加权益并办理登记手续，基 金投资者自 T ＋ 2 日起有权赎回该部 分基金份额。 2 ．基金投资人在 T 日赎回基金成功后，正常情况下，登记机构在 T ＋ 1 日 为基金投资者扣除权益并办理相应的登记手续。 3 ．基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整， 并最迟于开始实施前 3 个工作日在指定媒介及基金管理人网站上公告。 （九） 拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理 1、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： （ 1 ）因不可抗力导致基金无法正常运作。 （ 2 ）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接 受投资人的申购申请。 （ 3 ）证券交易所、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法 计算当日基金资产净值。 （ 4 ）接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益 时。 （ 5 ）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他 可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 （ 6 ）当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场 价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基 金托管人协商 确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 （ 7 ）基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基 金份额的比例达到或者超过 50% ，或者变相规避 50% 集中度的情形。 （ 8 ）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第（ 1 ）、（ 2 ）（ 3 ）、（ 5 ）、（ 6 ）、（ 8 ）项暂停申购情形之一且基金管 理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介 上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还 给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复 申购业务的办理。 2、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项： （1）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 （2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接 受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 （3）证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金 资产净值。 （4）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 （5）发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基 金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 （6）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场 价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商 确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 （7）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金 管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付； 如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配 给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合 同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受 理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的 办理并公告。 3、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 （1））发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应当在规定期限内在 指定媒介上刊登暂停公告。 （2）如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介 上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。 （3）如发生暂停的时间超过1日但少于2 周（含2周），暂停结束，基金 重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2日在指定媒介上刊登基金重新开放 申购或赎回公告，并公告最近1个开放日的基金份额净值。 （4）如发生暂停的时间超过2周，暂停期间，基金管理人应每2周至少刊 登暂停公告1 次；当连续暂停时间超过两个月时，可对重复刊登暂停公告的频 率进行调整。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2日在 指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个开放日的基 金份额净值。 （十）巨额赎回的认定及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的 10% ，即认为是发生了巨额赎回。 2 、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 （ 1 ）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （ 2 ）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额 10% 的前 提下，可对其余赎回申请延期办理。若进行上述延期办理，对于单个基金份额持 有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 10% 以上的部分，将自动进行延期 办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请，应当按单个账户非自动延期办（未完）  |