文娱ETF : 华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
原标题:文娱ETF : 华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 华夏 中证 文娱传媒 交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书 （更新） 2021 年 1 1 月 1 7 日公告 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 重要提示 华夏 中证 文娱传媒 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称 “ 本基金 ” ）经中国证监会 2 021 年 3 月 1 0 日 证监许可〔 2021 〕 769 号 文准予注册。 本基金基金合同于 2021 年 9 月 9 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的 投资 价值和 市场前景做 出实 质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据 所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括： 因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别 证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基 金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险，本基金的特定风险等。 本基金主要跟踪 中证 文娱传媒 指数，可能出现跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份 券停牌或违约等风险。 本基金属于股票基金，风险与收 益高于混合基金、债券基金与货币 市场基金。 根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人 和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特 征，但由于风险分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级 结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 投资本基金时需具有上海证券账户，但需注意，使用上海证券交易所基金账户只能进行 基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用 中证 文娱传媒 指数成份股中的上海证券 交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所 A 股账 户；如投资者需要使用 中证 文娱传媒 指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票 认购，则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。 本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响， 存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书 、 基金合同 、 基金产品资料概要 ，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险 承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 投资者应当认真阅读 并完全理解 基金合同 第二十一部分规定的免责条款、第二十二部分规定的争议处理方式。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书所载内容更新编制日为 2021 年 11 月 16 日。 本次更新事项：调整最小申购、赎回单位。 目录 一、绪言................................ ................................ ................................ ................................ ........... 4 二、释义................................ ................................ ................................ ................................ ........... 5 三、基金管理人 ................................ ................................ ................................ ............................... 9 四、基金托管人 ................................ ................................ ................................ ............................. 17 五、相关服务机构 ................................ ................................ ................................ ......................... 19 六、基金的募集 ................................ ................................ ................................ ............................. 33 七、基金合同的生效 ................................ ................................ ................................ ..................... 34 八、基金份额的申购与赎回 ................................ ................................ ................................ ......... 35 九、基金份额的上市交易 ................................ ................................ ................................ ............. 48 十、基金的投资 ................................ ................................ ................................ ............................. 50 十一、基金的财产 ................................ ................................ ................................ ......................... 56 十二、基金资产的估值 ................................ ................................ ................................ ................. 57 十三、基金的收益与分配 ................................ ................................ ................................ ............. 63 十四、基金的费用与税收 ................................ ................................ ................................ ............. 65 十五、基金的会计与审计 ................................ ................................ ................................ ............. 67 十六、基金的信息披露 ................................ ................................ ................................ ................. 68 十七、风险揭示 ................................ ................................ ................................ ............................. 75 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................ ................................ ..... 83 十九、基金合同的内容摘要 ................................ ................................ ................................ ......... 85 二十、基金托管协议的内容摘要 ................................ ................................ ................................ . 86 二十一、对基金份额持有人的服务 ................................ ................................ ............................. 87 二十二、其他应披露事项 ................................ ................................ ................................ ............. 88 二十三、招募说明书存放及查阅方式 ................................ ................................ ......................... 89 二十四、备查文件 ................................ ................................ ................................ ......................... 90 附件一：基金合同摘要 ................................ ................................ ................................ ................. 91 附件二：基金托管协议摘要 ................................ ................................ ................................ ....... 112 附件三：标的指数编制方案 ................................ ................................ ................................ ....... 121 一、绪言 《华夏 中证 文娱传媒 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 （更新） 》 依据 《中华 人民共和国证券法》 ( 以下简称 “ 《 证券 法》 ”) 、 《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简 称 “ 《基金法》 ” ）、《 公开 募集证券投资基金销售 机构 监督管理办法 》（以下简称 “ 《销售办法》 ” ）、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称 “ 《运作办法》 ” ）、《 公开募集 证券投资 基金信息披露管理办法》（以下简称 “ 《信息披露办法》 ” ） 、《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》 （以下简称 “ 《流动性风险管理规定》 ” ） 及其他有关规定以及 《华夏 中证 文娱传媒 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基 金相关的涉及基金合同当事人之间权 利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基 金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份 额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合 同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金投资者欲了 解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义 1 、基金或本基金：指华夏 中证 文娱传媒 交易型开放式指数证券投资基金 。 2 、基金管理人：指华夏基金管理有限公司 。 3 、基金托管人：指中国银行股份有限公司 。 4 、基金合同、《基金合同》：指《华夏 中证 文娱传媒 交易型开放式指数证券投资基金基 金合同》及对 基金合同 的任何有效修订和补充 。 5 、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华夏 中证 文娱传媒 交易型 开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 。 6 、招募说明书：指《华夏 中证 文娱传媒 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 及其更新 。 7 、 基金产品资料概要： 指 《华夏 中证 文娱传媒 交易型开放式指数证券投资基金基金产 品资料概要》及其更新。 8 、基金份额发售公告：指《华夏 中证 文娱传媒 交易型开放式指数证券投资基金基金份 额发售公告》 。 9 、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 。 10 、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 。 11 、《销售办法》：指《 公开 募集证券投资基金销售 机构 监督管理办法 》及颁布机关对其 不时做出的修订 。 12 、《信息披露办法》：指《 公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其 不时做出的修订 。 13 、《运作办法》：指《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 。 14 、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实 施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 。 15 、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务 实施细则》定义的 “ 交易型开放式指数基金 ” 。 16 、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 。 17 、银行业监督管理机构：指中国人民银行和 / 或中国银行 保险 监督管理委员会 。 18 、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 。 19 、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 。 20 、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合 法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 。 21 、合格境外投资者： 指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内 证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以使用来自境外的资金投资于在中国境内依 法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境 外机构投资者。 22 、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格 境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 。 23 、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 。 24 、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金 份额的申购、赎回等业务 。 25 、销售机构：指直销机构和代销机构 。 26 、直销机构：指华夏基金管理有限公司 。 27 、代销机构：指发售代理机构和 / 或申购赎回代理机构 。 28 、发售代理机构：指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 。 29 、申购赎回代理机构：指基金管理人指定的代理本基金申购、赎回业务的机构 。 30 、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具 体内容包括投资人基金 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 。 31 、登记机构：指办理登记业务的机构。 本 基金的登记机构为中国证券登记结算有限责 任公司 。 32 、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 。 33 、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 。 34 、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月 。 35 、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 。 36 、工作日：指上海证券交易所的正常交易日 。 37 、 T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 。 38 、 T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ) 。 39 、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 。 40 、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 。 41 、《业务规则》：指基金管理人、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的 相关业务规则和规定 。 42 、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 。 43 、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 。 44 、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要 求将基金份额兑换为赎回对价的行为 。 45 、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 。 46 、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合 证券、现金替代、现金差额和 / 或其他对价 。 47 、赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应 交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额和 / 或其他对价 。 48 、最小申购赎回单位：指基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、赎回的 基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 。 49 、元：指人民币元 。 50 、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财 产带来的成本和费用的节约 。 51 、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和 。 52 、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 。 53 、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 。 54 、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 。 55 、 规定媒介 ： 指 符合 中国证监会 规定条件 的用以进行信息披露的全国性报刊及 《信息 披露办法》规定的 互联网网站 （ 包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电 子披露网站 ）等媒介 。 56 、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协 议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 。 57 、转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证 券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期归还所借证券 及相应权益补偿并支付费用的业务 。 58 、不可抗力：指 基金合同 当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华夏基金管理有限公司 住所： 北京市顺义区 安庆 大街甲 3 号 院 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 设立日期： 1998 年 4 月 9 日 法定代表人：杨明辉 联系人： 邱曦 客户服务电话： 400 - 818 - 6666 传真： 010 - 63136700 华夏基金管理有限公司注册资本为 23800 万元，公司股权结构如下： 持股单位 持股占总股本比例 中信证券股份有限公司 62.2% POWER CORPORATION OF CANADA 13.9% MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 13.9% 天津海鹏科技咨询有限公司 10% 合计 100% （二）主要人员情况 1 、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 杨明辉先生：董事长、党委书记，硕士，高级经济师。现任中信证券股份有限公司党 委副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员，华夏基金（香港）有限公司董事长。曾任 中信证券公司董事、襄理、副总经理，中信控股公司董事、常务副总裁，中信信托董事，信 诚基金管理有限公司董事长，中国建银投资证券有限责任公司执行董事、总裁等。 Barry Sean McInerney 先生：董事，硕士。现任万信投资公司（ Mackenzie Financial Corporation ）总裁兼首席执行官，兼任 Northleaf Capital Par tners 董事、多伦多大学罗特曼管 理学院院长顾问委员会委员等。曾在多家北美领先的金融机构担任高级管理职位。 李星先生：董事，硕士。现任春华资本集团执行董事，负责春华在金融服务行业的投 资。曾任职于高盛集团北京投资银行部、春华资本集团分析师、投资经理等。 杨冰先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、资产管理业务 行政负责人。曾任中信证券股份有限公司固定收益部交易员、资产管理业务投资经理、资产 管理业务投资主管等。 李春波先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员。曾任中信证 券研究部首席分析师，中信证券股票销售交易部 B 角（主持工作），中信证券研究部行政负 责人，中信证券股票销售交易部行政负责人等。 李一梅女士：董事、总经理，硕士。兼任公司首席信息官、华夏基金（香港）有限公 司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场总监、基金营销部总经理， 上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理，证通股份有限公司董事等。 支晓强先生：独立董事，博士。现任中国人民大学财务处处长、商学院财务与金融系 教授、博士生导 师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员兼副秘书长、中国会 计学会财务成本分会副会长、中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国上市公司协会独 立董事委员会委员、北农大科技股份有限公司独立董事、哈银金融租赁有限责任公司独立董 事等。 刘霞辉先生：独立董事，硕士。现任中国社会科学院经济研究所经济研究编辑部主任， 国务院特殊津贴专家，二级研究员，博士生导师。兼任中国战略研究会经济战略专业委员会 主任、山东大学经济社会研究院特聘兼职教授及广西南宁政府咨询专家。曾任职于国家人社 部政策法规司综合处。 殷少平先生：独立董事 ，博士。现任中国人民大学法学院副教授、硕士生导师。曾任 最高人民法院民事审判第三庭审判员、高级法官，湖南省株洲市中级人民法院副院长、审判 委员会委员 , 北京同仁堂股份有限公司、河北太行水泥股份有限公司独立董事，广西壮族自 治区南宁市西乡塘区政府副区长，北京市地石律师事务所兼职律师等。 侯薇薇女士：监事长，学士。现任鲍尔太平有限公司（ Power Pacific Corporation Ltd ） 总裁兼首席执行官，兼任加拿大鲍尔集团旗下 Power Pacific Investment Management 董事、投 资管理委 员会成员，加中贸易理事会国际董事会成员。曾任嘉实国际资产管理公司 (HGI) 的 全球管理委员会成员、首席业务发展官和中国战略负责人等。 史本良先生：监事，硕士，注册会计师。现任中信证券股份有限公司计划财务部行政 负责人、公司副财务总监。曾任中信证券股份有限公司计划财务部 B 角、总监、联席负责人 等。 唐士超先生：监事，博士。现任中信证券股份有限公司风险管理部市场风险与流动性 风险主管。曾在中信证券股份有限公司风险管理部从事风险分析、风险计量、市场风险和流 动性风险管理等工作。 宁晨新先生：监事，博士，高级编辑。现任华夏基 金管理有限公司办公室执行总经理、 行政负责人，董事会秘书。兼任证通股份有限公司董事。曾任中国证券报社记者、编辑、办 公室主任、副总编辑，中国政法大学讲师等。 陈倩女士：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司市场部执行总经理、行政负责人。 曾任中国投资银行业务经理，北京证券有限责任公司高级业务经理，华夏基金管理有限公司 北京分公司副总经理、市场推广部副总经理等。 朱威先生：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司基金运作部执行总经理、行政负 责人。曾任华夏基金管理有限公司基金运作部 B 角等。 刘义先生：副总经理，硕士。现任华夏 基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银 行总行计划资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副 处长（主持工作），华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监，华夏资本管 理有限公司执行董事、总经理等。 阳琨先生：副总经理、投资总监，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任 中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理，宝盈基金管理有限公司基金经理助理， 益民基金管理有限公司投资部部门经理，华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。 郑煜女士：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、纪委书记、基金 经理等。曾任华夏证券高级分析师，大成基金高级分析师、投资经理，原中信基金股权投资 部总监，华夏基金管理有限公司总经理助理等。 孙彬先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、投资经理等。曾 任华夏基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、基金经理、公司总经理助理等。 张德根先生：副总经理，硕士。曾任职于北京新财经杂志社、长城证券，曾任华夏基 金管理有限公司深圳分公司总经理助理、副总经理、总经理，广州分公司总经理，上海华夏 财富投资 管理有限公司副总经理，华夏基金管理有限公司总经理助理、研究发展部行政负责 人（兼）等。 李彬女士：督察长，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、法律部行政负责人。 曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金管理有限责任公司。曾任华夏基金管理有限公 司监察稽核部总经理助理，法律监察部副总经理、联席负责人，合规部行政负责人等。 2 、本基金基金经理 赵宗庭先生，硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研 究员，嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理，嘉实国际资产管理有限公司基金经 理。 2016 年 11 月加入华夏基金管理有限公司，现任华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资 基金基金经理（ 2017 年 4 月 17 日起任职）、华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接 基金基金经理（ 2017 年 4 月 17 日起任职）、华夏野村日经 225 交易型开放式指数证券投资基金 （ QDII ）基金经理（ 2019 年 6 月 12 日起任职）、华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券 投资基金基金经理（ 2020 年 1 月 20 日起任职）、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投 资基金基金经理（ 2020 年 2 月 12 日起任职）、华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券 投资 基金发起式联接基金基金经理（ 2020 年 6 月 2 日起任职）、华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数 证券投资基金（ QDII ）基金经理（ 2020 年 10 月 22 日起任职）、华夏中证四川国企改革交易型 开放式指数证券投资基金基金经理（ 2020 年 12 月 8 日起任职）、华夏中证浙江国资创新发展交 易型开放式指数证券投资基金基金经理（ 2020 年 12 月 8 日起任职）、华夏中证浙江国资创新发 展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（ 2020 年 12 月 8 日起任职）、华夏中证四 川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（ 2020 年 12 月 8 日起任 职）、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理（ 2021 年 2 月 9 日起任职）、 华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理（ 2021 年 3 月 9 日起任职）、华夏中 证 1000 交易型开放式指数证券投资基金基金经理（ 2021 年 3 月 18 日起任职）、华夏中证细分有 色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（ 2021 年 6 月 9 日起任职）、华夏中 证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（ 2021 年 8 月 4 日起任职）、华夏国证 消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理 （ 2021 年 8 月 12 日起任职）、华夏中证 云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（ 2021 年 8 月 24 日起任职）、华 夏中证文娱传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理（ 2021 年 9 月 9 日起任职）、华夏恒 生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金（ QDII ）基金经理（ 2021 年 9 月 29 日起 任职）。 3 、本公司量化投资决策委员会成员 主任：张弘弢先生，华夏基金管理有限公司董事总经理，基金经理、投资经理。 成员：阳琨先生，华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监，基金经理。 徐猛先生，华夏基金管理有 限公司数量投资部执行总经理，基金经理。 荣膺女士，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，基金经理。 袁英杰先生，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，基金经理、投资经理。 4 、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1 、依法募集资金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 2 、办理基金备案手续。 3 、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。 4 、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益。 5 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 6 、编制 季度、 中期 报告 和年度报告。 7 、计算并公告基金净值 信息 ，确定基金份额申购、赎回 对价 。 8 、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。 9 、召集基金份额持有人大会。 10 、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。 11 、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。 12 、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1 、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限 制等全权处理本基金的投资。 2 、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并建立健全内部控制 制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。 3 、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效 措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动： （ 1 ）承销证券； （ 2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保； （ 3 ）从事承担无限责任的投资； （ 4 ）向其基金管理人、基金托管人出资； （ 5 ）从事内幕交易 、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （ 6 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 4 、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （ 1 ）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。 （ 2 ）不公平地对待其管理的不同基金财产。 （ 3 ）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。 （ 4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承 担损失。 （ 5 ）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。 5 、基金经理承诺 （ 1 ）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 利益。 （ 2 ）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不 当利益。 （ 3 ）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息。 （五）基金管理人的内部控制制度 基金管理人根据全面性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、防火墙原则和 成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制体系由一系列业务管理制度 及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、 内部监控等要素。公司已经通过了 ISAE3402 （《鉴证业务国际准则第 3402 号》）认证，获得 无保留意见的控制设计合理性及运行有效性的报告。 1 、控制环境 良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和有力的控 制文化。 （ 1 ）公司引入了独立董事制度，目前有独 立董事 3 名。董事会下设审计委员会等专门 委员会。公司管理层设立了投资决策委员会、风险管理委员会等专业委员会。 （ 2 ）公司各部门之间有明确的授权分工，既互相合作，又互相核对和制衡，形成了合 理的组织结构。 （ 3 ）公司坚持稳健经营和规范运作，重视员工的合规守法意识和职业道德的培养，并 进行持续教育。 2 、风险评估 公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后，对影响目标实现的风险因素进行分析。 对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业务；对于可控风险， 风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度 。风险评估还包括各业务部门对日 常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应的制度，以及新业务设计过程中评估相关风险 并制定风险控制制度。 3 、控制活动 公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。在业务管 理制度上，做到了业务操作流程的科学、合理和标准化，并要求完整的记录、保存和严格的 检查、复核；在岗位责任制度上，内部岗位分工合理、职责明确，不相容的职务、岗位分离 设置，相互检查、相互制约。 （ 1 ）投资控制制度 投资决策委员会是公司的最高投资决策机构，负责资产配置和重大投资决策等；基金 经理小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建，基金经理领导基金经理小组 在基金合同和投资决策权限范围内进行日常投资运作；交易管理部负责所有交易的集中执行。 ① 投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离，实行集中交 易制度，建立和完善公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 ② 投资授权控制。建立明确的 投资决策授权制度，防止越权决策。 投资 决策委员会负 责制定投资原则并审定资产配置比例；基金经理小组在投资决策委员会确定的范围内，负责 确定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指令， 对于超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序； 交易管理部依据基金经理或基金经理授权的小组成员的指令负责交易 执行。 ③ 警示性控制。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线，交易系统在投 资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。 ④ 禁止性控制。根据法律、法规和公司相关规定，基金禁止投资受限制的证券并禁止从 事受限制的行为。交易系统通过预先的设定，对上述禁止进行自动提示和限制。 ⑤ 多重监控和反馈。交易管理部对投资行为进行一线监控；风险管理部进行事中的监 控；监察稽核部门进行事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。 （ 2 ）会计控制制度 ① 建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程，确保会计业务有章可循。 ② 按照相互制约原则，建立了基金 会计业务的复核制度以及与托管人相关业务的相互核 查监督制度。 ③ 为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理制度。 ④ 制定了完善的档案保管和财务交接制度。 （ 3 ）技术系统控制制度 为保证技术系统的安全稳定运行，公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网络安全 管理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方面都制定了完善 的制度。 （ 4 ）人力资源管理制度 公司建立了科学的招聘解聘制度、培训制度、考核制度、薪酬制度等人事管 理制度， 确保人力资源的有效管理。 （ 5 ）监察制度 公司设立了监察部门，负责公司的法律事务和监察工作。监察制度包括违规行为的调 查程序和处理制度，以及对员工行为的监察。 （ 6 ）反洗钱制度 公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构，指定专门人员负责反洗钱和 反恐融资合规管理工作；各相关部门设立了反洗钱岗位，配备反洗钱负责人员。除建立健全 反洗钱组织体系外，公司还制定了《反洗钱工作内部控制制度》及相关业务操作规程，确保 依法切实履行金融机构反洗钱义务。 4 、信息沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系 ，通过建立有效的信息交流渠 道，公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，信息及时送交适当的 人员进行处理。目前公司业务均已做到了办公自动化，不同的人员根据其业务性质及层 级具有不同的权限。 5 、内部监控 公司设立了独立于各业务部门的稽核部门，通过定期或不定期检查，评价公司内部控 制制度合理性、完备性和有效性，监督公司各项内部控制制度的执行情况，确保公司各项经 营管理活动的有效运行 。 6、基金管理人关于内部控制的声明 （1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。 （2）上述关于内部控制的披露真实、准确。 （ 3 ）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期： 1983 年 10 月 31 日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：刘连舸 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【 1998 】 24 号 托管部门信息披露联系人：许俊 传真：（ 010 ） 66594942 中国银行客服电话： 95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历， 60 ％以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基 金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、 QFII 、 RQFII 、 QDII 、境外三类机构、券商 资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产 品、股权基金、私募基金、资金托管等门 类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值 服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至 2021 年 9 月 30 日，中国银行已托管 968 只证券投资基金，其中境内基金 920 只， QDII 基金 48 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、 FOF 等多种类型的基 金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理 与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉 承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险 控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检 查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于 “ SAS70 ”、“ AAF01/06 ” “ ISAE3402 ”和“ SSAE16 ”等国际主流内控审阅 准则的无保留意见的审阅报告。 2020 年，中国银行继续获得了 基于“ ISAE3402 ”和“ SSAE16 ” 双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保 证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相 关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者 违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理 机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政 法 规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的 , 应当及时通知基金管理人，并及时向国务 院证券监督管理机构报告。 五、相关服务机构 （一）基金份额 销售 机构 1 、申购赎回代办证券公司 （ 1 ） 中信建投证券股份有限公司 住所： 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址： 北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人： 王常青 传真： 010 - 65182261 联系人： 权唐 网址： www.csc108.com 客户服务电话： 95587 、 4008 - 888 - 108 （ 2 ） 国信证券股份有限公司 住所： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 21 楼 法定代表人： 张纳沙 电话： 0755 - 82130833 传真： 0755 - 82133952 联系人： 李颖 网址： www.guosen.com.cn 客户服务电话： 95536 （ 3 ） 招商证券股份有限公司 住所： 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 办公地址： 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法定代表人： 霍达 电话： 0755 - 82943666 传真： 0755 - 82943636 联系人： 黄健 网址： www.newone.com.cn 客户服务电话： 95565 （ 4 ） 广发证券股份有限公司 住所： 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 办公地址： 广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 36 楼 法定代表人： 林传辉 电话： 020 - 66336146 传真： 020 - 87555417 联系人： 陈姗姗 网址： www.gf.com.cn 客户服务电话： 95575 （ 5 ） 中信证券股份有限公司 住所： 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 办公地址： 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人： 张佑君 电话： 010 - 60838888 传真： 010 - 60836029 联系人： 郑慧 网址： www.cs.ecitic.com 客户服务电话： 95548 （ 6 ） 中国银河证券股份有限公司 住所： 北京市西城区金融大街 35 号 2 - 6 层 办公地址： 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 法定代表人： 陈共炎 电话： 010 - 80928123 传真： 010 - 66568990 联系人： 辛国政 网址： www.chinastock.com.cn 客户服务电话： 4008 - 888 - 888 或 95551 （ 7 ） 海通证券股份有限公司 住所： 上海市黄浦区广东路 689 号 办公地址： 上海市黄浦区广东路 689 号 法定代表人： 周杰 电话： 021 - 23219000 传真： 021 - 63410456 联系人： 金芸、李笑鸣 网址： www.htsec.com 客户服务电话： 95553 、 400 - 888 - 8001 （ 8 ） 申万宏源证券有限公司 住所： 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层（ 200031 ） 法定代表人： 杨玉成 电话： 021 - 33389888 传真： 021 - 33388224 联系人： 余洁 网址： www.swhysc.com 客户服务电话： 95523 、 400 - 889 - 5523 （ 9 ） 兴业证券股份有限公司 住所： 福州市湖东路 268 号 办公地址： 上海市浦东新区长柳路 36 号 法定代表人： 杨华辉 电话： 021 - 38565547 传真： 021 - 38565955 联系人： 乔琳雪 网址： www.xyzq.com.cn 客户服务电话： 95562 （ 10 ） 安信证券股份有限公司 住所： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元 办公地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元 法定代表人： 黄炎勋 电话： 0755 - 82558305 传真： 0755 - 82558355 联系人： 陈剑虹 网址： www.essence.com.cn 客户服务电话： 95517 （ 11 ） 西南证券股份有限公司 住所： 重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址： 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人： 廖庆轩 电话： 023 - 67663104 传真： 023 - 63786212 联系人： 魏馨怡 网址： www.swsc.com.cn 客户服务电话： 95355 （ 12 ） 湘财证券股份有限公司 住所： 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 办公地址： 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表人： 孙永祥 电话： 021 - 38784580 - 8918 传真： 021 - 68865680 联系人： 李欣 网址： www.xcsc.com 客户服务电话： 95351 （ 13 ） 华泰证券股份有限公司 住所： 南京市江东中路 228 号 办公地址： 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表人： 周易 电话： 0755 - 82492193 传真： 0755 - 82492962 （深圳） 联系人： 庞晓芸 网址： www.htsc.com.cn 客户服务电话： 95597 （ 14 ） 中信证券（山东）有限责任公司 住所： 山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址： 山东省青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 法定代表人： 姜晓林 电话： 0531 - 89606165 传真： 0532 - 85022605 联系人： 刘晓明 网址： http://sd.citics.com 客户服务电话： 95548 （ 15 ） 东兴证券股份有限公司 住所： 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 - 15 层 办公地址： 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 - 15 层 法定代表人： 魏庆华 电话： 010 - 66555316 传真： 010 - 66555246 联系人： 汤漫川 网址： www.dxzq.net.cn 客户服务电话： 95309 （ 16 ） 东吴证券股份有限公司 住所： 苏州工业园区翠园路 181 号 办公地址： 苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表人： 范力 电话： 0512 - 65581136 传真： 0512 - 65588021 联系人： 方晓丹 网址： www.dwzq.com.cn 客户服务电话： 95330 （ 17 ） 东方证券股份有限公司 住所： 上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、 23 层、 25 层 - 29 层 办公地址： 上海市中山南路 318 号 2 号楼 13 层、 21 层 - 23 层、 25 - 29 层、 32 层、 36 层、 39 层、 40 层 法定代表人： 潘鑫军 电话： 021 - 63325888 传真： 021 - 63326729 联系人： 孔亚楠 网址： www.dfzq.com.cn 客户服务电话： 95503 （ 18 ） 方正证券股份有限公司 住所： 湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22 - 24 层 办公地址： 湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22 - 24 层 法定代表人： 雷杰 电话： 0731 - 85832503 传真： 0731 - 85832214 联系人： 郭军瑞 网址： www.foundersc.com 客户服务电话： 95571 （ 19 ） 长城证券股份有限公司 住所： 深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10 - 19 层 办公地址： 深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10 - 19 层 法定代表人： 曹宏 电话： 0755 - 83530715 传真： 0755 - 83515567 联系人： 梁浩 网址： www.cgws.com 客户服务电话： 95514 、 400 - 6666 - 888 （ 20 ） 光大证券股份有限公司 住所： 上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址： 上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人： 刘秋明 电话： 021 - 22169999 联系人： 郁疆 网址： www.ebscn.com 客户服务电话： 95525 、 400 - 888 - 8788 （ 21 ） 中信证券华南股份有限公司 住所： 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、 20 层 办公地址： 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、 20 层 法定代表人： 胡伏云 电话： 020 - 88836999 传真： 020 - 88836984 联系人： 陈靖 网址： www.gzs.com.cn 客户服务电话： 95548 （ 22 ） 东北证券股份有限公司 住所： 长春市生态大街 6666 号 办公地址： 长春市生态大街 6666 号 法定代表人： 李福春 电话： 0431 - 85096517 传真： 0431 - 85096795 联系人： 安岩岩 网址： www.nesc.cn 客户服务电话： 95360 （ 23 ） 南京证券股份有限公司 住所： 江苏省南京市江东中路 389 号 办公地址： 江苏省南京市江东中路 389 号 法定代表人： 李剑锋 电话： 025 - 58519523 传真： 025 - 83369725 联系人： 王万君 网址： www.njzq.com.cn 客户服务电话： 95386 （ 24 ） 浙商证券股份有限公司 住所： 杭州市江干区五星路 201 号 办公地址： 杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼 8 楼 法定代表人： 吴承根 电话： 0571 - 87901053 传真： 0571 - 87901913 联系人： 谢相辉 网址： www.stocke.com.cn 客户服务电话： 95345 （ 25 ） 华安证券股份有限公司 住所： 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 办公地址： 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座 法定代表人： 章宏韬 电话： 0551 - 65161666 传真： 0551 - 65161600 联系人： 范超 网址： www.hazq.com 客户服务电话： 95318 （ 26 ） 国都证券股份有限公司 住所： 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、 10 层 办公地址： 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、 10 层 法定代表人： 翁振杰 电话： 010 - 84183389 传真： 010 - 84183311 - 3389 联系人： 黄静 网址： www.guodu.com 客户服务电话： 400 - 818 - 8118 （ 27 ） 东海证券股份有限公司 住所： 江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址： 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人： 钱俊文 电话： 021 - 20333333 传真： 021 - 50498825 联系人： 王一彦 网址： www.longone.com.cn 客户服务电话： 95531 、 400 - 888 - 8588 （ 28 ） 恒泰证券股份有限公司 住所： 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号 办公地址： 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号 法定代表人： 庞介民 电话： 021 - 68405273 传真： 021 - 68405181 联系人： 张同亮 网址： www.cnht.com.cn 客户服务电话： 956088 （ 29 ） 国盛证券有限责任公司 住所： 南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 办公地址： 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大楼 法定代表人： 徐丽峰 电话： 0791 - 86283372 、 15170012175 传真： 0791 - 86281305 联系人： 占文驰 网址： www.gszq.com 客户服务电话： 956080 （ 30 ） 华西证券股份有限公司 住所： 四川省成都市高新区天府二街 198 号 办公地址： 四川省成都市高新区天府二街 198 号 法定代表人： 杨炯洋 电话： 010 - 58124967 传真： 028 - 86150040 联系人： 谢国梅 网址： www.hx168.com.cn 客户服务电话： 95584 （ 31 ） 申万宏源西部证券有限公司 住所： 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20（未完）  |