中融500 : 中融中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
中融中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2021年11月03日 送出日期：2021年11月18日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 中融500（场内简称：中 融500；基金扩位简称： 中融中证500ETF) 基金代码 515550 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 基金合同生效日 2019年11月15日 上市交易所及上 市日期 上海证券交易所2019年12月25日 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 赵菲 2019年11月15日 2008年08月01日 陈薪羽 2019年11月28日 2015年08月01日 注：（1）一级市场申赎代码：515551；（2）二级市场交易代码：515550。 二、 基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误 差最小化。 投资范围 本基金主要投资于标的指数，即中证500指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标，本基金还可投资于国内依法发行上市的非成份 股（包括中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市或同意注册的 股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期 票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持 债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等）、货币市场工具、债券回 购、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比 例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一 倍的现金。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规 定执行。 基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险 的前提下，参与融资交易及转融通证券出借交易，以提高投资效率及进行风险 管理。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额，基金管理人在履行 适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基 金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预 期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购 和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况 （如流动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等）导致流动性不足时，或 其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管 理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 业绩比较基准 中证500指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货 币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 D:\zrfa客户端\zrfa客户端\MOD\TMP\CN_50820000_515550_FA010080_20210003_1.jpg （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 D:\zrfa客户端\zrfa客户端\MOD\TMP\CN_50820000_515550_FA010080_20210003_3.jpg 注：本基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 三、 投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购／赎回基金过程中收取： 注：（1）投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 （2）场内交易费用以证券公司实际收取为准。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.30% 托管费 0.10% 基金的指数许可 使用费 0.03% 其他费用 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；基金合同生效后与基金相关的会 计师费、律师费、诉讼费、仲裁费；基金份额持有人大会费用；基金的证券/ 期货交易费用；基金的银行汇划费用；基金的开户费用、账户维护费用；基金 上市费及年费；按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的 其他费用。 注：（1）本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。（2）指数 许可使用费的收取下限金额为每季度35000元（大写：叁万伍仟元）。就每个计费季度而言，如该季 度日均基金资产净值小于或等于人民币 5000 万元（大写：伍仟万元）的，每个计费季度的指数许 可使用费应按照约定的计费公式按照基金当季存续天数计算。 四、 风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有风险：（1）本基金为跟踪指数的股票型基金，标的指数为中证500指数，在基金 的投资运作过程中可能面临指数基金特有的风险。1）系统性风险。2）指数复制风险。3）标的指数 回报与行业平均回报偏离风险。4）标的指数变更风险。5）基金投资组合回报与标的指数回报偏离 的风险。A）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离 度与跟踪误差。B）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生 变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。C）标的指数成份股派发现金红利 将导致基金收益率偏离标的指数收益率，从而产生跟踪偏离度。D）由于成份股停牌、摘牌或流动性 差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。E）由于基 金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金投资组合与标的指数产生 跟踪偏离度与跟踪误差。 F）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数 的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标 的指数的跟踪程度。G）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别 股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造 成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变 动；因指数发布机构指数编制错误等，由 此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 6）基金份额二级市场交易价格折溢价的风险。7）参考IOPV决策和 IOPV计算错误的风险。8）退市风险。9）跟踪误差控制未达约定目标的风险。10）标的指数值计算 出错的风险 。11）指数编制机构停止服务的风险。12）成份股停牌或退市的风险 。 （2）本基金投资股指期货，股指期货交易采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性， 存在潜在损失可能成倍放大的风险。基金管理人以套期保值为 目的，在控制风险的前提下，谨慎适 当参与股指期货的投资。 （3）本基金投资资产支持证券，主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住 房抵押贷款支持 证券（MBS）等证券品种，是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产 生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券 不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权， 而是对基础资产池所产 生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临 的风 险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流 不匹配产生 的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。 2、系统性风险。主要包括：（1）政策风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）购买 力风险、（5）汇率风险、（6）其他风险。 3、非系统性风险。主要包括：（1）管理风险、（2）交易风险、（3）流动性风险、（4）运营 风险、（5）道德风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见中融基金官方网站[www.zrfunds.com.cn][客服电话：400-160-6000； 010-56517299] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、 其他情况说明 争议解决方式：各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友 好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁， 仲裁的地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲 裁费用由败诉方承担。 中财网
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