上证ETF : 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2021年第二号)
原标题:上证ETF : 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2021年第二号) 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资 基金更新招募说明书 （2021 年第二号） 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：上海银行股份有限公司 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 目 录 重要提示.......................................................................................................................................... 1 第一部分 绪言 ............................................................................................................................... 4 第二部分 释义 ............................................................................................................................... 5 第三部分 基金管理人 ................................................................................................................. 11 第四部分 基金托管人 ................................................................................................................. 26 第五部分 相关服务机构 ............................................................................................................. 30 第六部分 基金的募集 ................................................................................................................. 36 第七部分 基金合同的生效 ......................................................................................................... 37 第八部分 基金份额折算与变更登记 ......................................................................................... 38 第九部分 基金份额的上市交易 ................................................................................................. 39 第十部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 41 第十一部分 基金的投资 ............................................................................................................. 52 第十二部分 基金的业绩 ............................................................................................................. 64 第十三部分 基金的财产 ............................................................................................................. 65 第十四部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 66 第十五部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 72 第十六部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 74 第十七部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 77 第十八部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 78 第十九部分 风险揭示 ................................................................................................................. 85 第二十部分 基金的终止与清算 ................................................................................................. 94 第二十一部分 基金合同内容摘要 ............................................................................................. 96 第二十二部分 托管协议内容摘要 ........................................................................................... 113 第二十三部分 对基金份额持有人的服务 ............................................................................... 134 第二十四部分 其他应披露事项 ............................................................................................... 135 第二十五部分 招募说明书存放及其查阅方式 ....................................................................... 137 第二十六部分 备查文件 ........................................................................................................... 138 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 1 重要提示 1、本基金经中国证券监督管理委员会2020 年7 月24 日证监许可【2020】 1555 号文注册募集。本基金的基金合同生效日为2020 年8 月21 日。 2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投 资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风 险。 3、本基金的标的指数为上证综合指数 （1）样本空间 由在上海证券交易所上市的股票和红筹企业发行的存托凭证组成。ST、*ST 证券除外。 （2）选样方法 选取所有样本空间内证券作为指数样本。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网 址：www.csindex.com.cn。 4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。 投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充 分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量 等投资行为做出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益，但同 时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：市场风险、管理风险、流 动性风险、本基金特有风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售 机构对基金的风险评级可能不一致的风险和其他风险等。本基金特有风险包括： 标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资 组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场 交易价格折溢价的风险、参考IOPV 决策和IOPV 计算错误的风险、基金退市风 险、投资人申购失败的风险、基金份额持有人赎回失败的风险、基金份额赎回对 价的变现风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标识设置风险、第三方机 构服务的风险、投资资产支持证券的风险、投资股指期货的风险、参与融资和转 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 2 融通证券出借业务的风险、基金合同提前终止的风险等。本基金可能出现跟踪误 差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等风险。 本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于 科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科 创板股票。 本基金投资科创板股票时，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差 异带来的特有风险，包括退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统 性风险和政策风险等。 本基金可投资资产支持证券，主要存在与基础资产相关的风险、与资产支持 证券相关的风险、与专项计划管理相关的风险和其他风险。 本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市场风险、信用风险、 操作风险和法律风险等。由于股指期货通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具 更为剧烈。并且由于股指期货定价复杂，不适当的估值可能使基金资产面临损失 风险。股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利 行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采 用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制 平仓，可能给投资人带来损失。 本基金可投资国内依法发行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的 境外基础证券价格波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的发行 人及境内外交易机制相关的风险可能直接或间接成为本基金风险。 本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于 存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非必然投资存托凭 证。 本基金在法律法规允许的前提下可进行融资、转融通证券出借业务，存在信 用风险、投资风险和合规风险等风险。基金份额持有人需承担由此带来的风险与 成本。 《基金合同》生效后，连续50 个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000 万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行 基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有人大会。基金份额持有人可能面 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 3 临基金合同提前终止的风险。 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基 金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，跟踪上证综合指数，其 风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读基金合同、本招募 说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做 出投资决策，自行承担投资风险。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负” 原则，在投资人做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险， 由投资人自行负担。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本次招募说明书更新事由为年度更 新。本招募说明书所载投资组合报告为2021 年2 季度报告，净值表现数据截止 日为2021 年6 月30 日。 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 4 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证 券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他 有关法律法规规定以及《国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金基金合 同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，如本招募说明书内容 与基金合同有冲突或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资人自依基金合同 取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 5 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指国泰基金管理有限公司 3、基金托管人：指上海银行股份有限公司 4、基金合同：指《国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国泰上证综合 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补 充 6、招募说明书或本招募说明书：指《国泰上证综合交易型开放式指数证券 投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金 基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金 基金份额发售公告》 9、上市交易公告书：指《国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金上 市交易公告书》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时 做出的修订 12、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做 出的修订 13、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁 布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对 其不时做出的修订 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 6 15、《流动性风险管理规定》：指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委 员会 18、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指 数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，亦称“ETF” 19、联接基金：指将其绝大部分基金财产投资于本基金，与本基金的投资目 标相似，采用开放式运作方式的基金 20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 23、合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于 在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 24、人民币合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定运用 来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外机构投资者 25、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和 人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资人的合称 26、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 27、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回等业务 28、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理 基金销售业务的机构 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 7 29、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由 基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构 30、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 由基金管理人指定的，在基金合同生效后代为办理本基金申购、赎回业务的证券 公司 31、注册登记业务：指基金注册登记、存管、过户、清算和结算业务，具体 内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务和基 金交易的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和 办理非交易过户等 32、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为中 国证券登记结算有限责任公司，基金管理人也可以自行或委托其他机构担任注册 登记机构 33、基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理 人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过3 个月 37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 38、工作日：指上海证券交易所的正常交易日 39、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 40、T+n 日：指自T 日起第n 个工作日（不包含T 日） 41、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 42、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 43、《业务规则》：指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、国 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 8 泰基金管理有限公司、基金销售机构的相关业务规则和规定（及其不时修订） 44、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 45、发售：指在本基金募集期内，销售机构向投资人销售本基金基金份额的 行为 46、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书规定的条 件，以基金合同规定的对价申请购买基金份额的行为 47、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人根据基金合同和招募说明书 规定的条件，要求将基金份额兑换为基金合同所规定对价的行为 48、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等 信息的文件 49、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应 交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 50、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同 和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 51、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 52、标的指数：指上证综合指数及其未来可能发生的变更 53、最优化抽样复制：一种跟踪指数的方法。最优化抽样方法以最优化模型 为决策的主要辅助工具，通过选取特定的成份股组合来实现对标的指数的紧密跟 踪 54、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 55、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最 小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支 付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额和申购或赎回的 最小申购、赎回单位数量计算 56、预估现金部分：指由基金管理人估计并在T 日申购赎回清单中公布的 当日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结 57、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 9 人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 58、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根 据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并通过上海证券交 易所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV” 59、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不 变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值，并根据基金合同 的规定将基金份额持有人的基金份额数额进行变更登记的行为 60、元：指人民币元 61、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、买 卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成 本和费用的节约 62、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差 额之基准日 63、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 款项及其他资产的价值总和 64、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 65、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 66、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 67、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 68、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报 刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网 站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 69、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 1 0 70、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还 所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 11 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：国泰基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200 号2 层225 室 办公地址：上海市虹口区公平路18 号8 号楼嘉昱大厦16 层-19 层 成立时间：1998 年3 月5 日 法定代表人：邱军 注册资本：壹亿壹仟万元人民币 联系人：辛怡 联系电话：021-31089000，400-888-8688 股权结构： 股东名称 股权比例 中国建银投资有限责任公司 60% 意大利忠利集团 30% 中国电力财务有限公司 10% 二、主要人员情况 1、董事会成员 邱军，董事长，硕士研究生，高级经济师。1993 年7 月至2002 年7 月，任 中国建设银行天津市分行主任科员。2002 年7 月至2007 年10 月，任中德住房 储蓄银行部门经理。2007 年10 月至2008 年8 月，任中国建设银行信用卡天津 运作中心高级副经理。2008 年8 月至2011 年4 月，任中国建银投资有限责任公 司高级业务经理。2011 年4 月至2014 年4 月，任中投科信科技股份有限公司总 经理。2014 年4 月至2016 年11 月，任中投发展有限责任公司监事长、纪委书 记。2016 年11 月至2020 年4 月，历任建投控股有限责任公司总经理、董事长、 党委书记。2020 年4 月任公司党委书记。2020 年12 月起任公司董事长、法定代 表人、党委书记。 方光鹏，董事，博士研究生。1990 年8 月至1994 年9 月，任职于中国科学 院应用数学研究所。1997 年7 月至2005 年1 月，任职于中国建设银行总行。2005 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 1 2 年1 月至2007 年7 月，任职于中国建银投资有限责任公司，历任财会部高级副 经理、股权管理部高级副经理。2007 年7 月至2010 年6 月，任浙江省国际信托 投资有限公司（后更名为中投信托有限责任公司）计划财务部总经理。2010 年6 月起至今，历任中国建银投资有限责任公司长期股权管理部高级业务副经理、战 略发展部专职董事。其间，2012 年7 月至2013 年10 月兼任建银饭店董事，2013 年3 月至2014 年12 月兼任宏源证券监事。2021 年3 月起任公司董事。 何雅婧，董事，硕士研究生。2011 年8 月起在中国建银投资有限责任公司 工作，先后任长期股权投资部助理业务经理、业务副经理，战略发展部业务副经 理、业务经理，现任战略发展部高级业务副经理。2020 年12 月起任公司董事。 Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995 年在BANK OF ITALY 负 责经济研究；1995 年在UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理，1995-1997 年在ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA任金融 分析师；1999-2004 年在LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保险研 究员；2004-2005 年任URWICK CAPITAL LLP 合伙人；2005-2006 年在CREDIT SUISSE 任副总裁；2006-2008 年在EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员/基 金经理。2009-2013 年任GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。 2013-2019 年任GENERALI INVESTMENTS EUROPE 总经理。2019 年4 月起任 Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation & Institutional Relations 主管。2013 年11 月起任公司董事。 游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（FCII）及英国特许 保险师（Chartered Insurer）。1989 年至1994 年任中国人民保险公司总公司营业 部助理经理；1994 年至1996 年任中国保险（欧洲）控股有限公司总裁助理；1996 年至1998 年任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人；1998 年至2017 年 任忠利亚洲中国地区总经理；2002 年至今任中意人寿保险有限公司董事；2007 年至今任中意财产保险有限公司董事；2007 年至2017 年任中意财产保险有限公 司总经理；2013 年至今任中意资产管理有限公司董事；2017 年至今任忠利集团 大中华区股东代表。2010 年6 月起任公司董事。 戴建元，董事，大学本科，高级会计师。1994 年7 月至1998 年4 月，任福 建省泉州电业局财务科会计。1998 年4 月至2001 年3 月，任福建省电力有限公 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 1 3 司财务部会计。2001 年3 月至2005 年8 月，任福建省厦门市电业局总会计师。 2005 年8 月至今，历任中国电力财务有限公司福建业务部主任、直属营业部副 主任（主持工作、正处级）、直属营业部主任、办公室主任、审计部主任、副总 经济师、首席风险师、总风险师。2020 年12 月起任公司董事。 周向勇，董事，硕士研究生，25 年金融从业经历。1996 年7 月至2004 年 12 月在中国建设银行总行工作，先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。 2004 年12 月至2011 年1 月在中国建银投资有限责任公司工作，任办公室高级 业务经理、业务运营组负责人。2011 年1 月加入国泰基金管理有限公司，任总 经理助理，2012 年11 月至2016 年7 月任公司副总经理，2016 年7 月起任公司 总经理及公司董事。 黄晓衡，独立董事，硕士研究生，高级经济师。1975 年7 月至1991 年6 月， 在中国建设银行江苏省分行工作，先后任职于计划处、信贷处、国际业务部，历 任副处长、处长。1991 年6 月至1993 年9 月，任中国建设银行伦敦代表处首席 代表。1993 年9 月至1994 年7 月，任中国建设银行纽约代表处首席代表。1994 年7 月至1999 年3 月，在中国建设银行总行工作，历任国际部副总经理、资金 计划部总经理、会计部总经理。1999 年3 月至2010 年1 月，在中国国际金融有 限公司工作，历任财务总监、公司管委会成员、顾问。2010 年4 月至2012 年3 月，任汉石投资管理有限公司（香港）董事总经理。2013 年8 月至2016 年1 月， 任中金基金管理有限公司独立董事。2017 年3 月起任公司独立董事。 吴群，独立董事，博士研究生，高级会计师。1986 年6 月至1999 年1 月在 中国财政研究院研究生部（原财政部财政科研所研究生部）工作，历任讲师、副 研究员、副主任、主任。1991 年起聘任中国财政研究院研究生部硕士生导师。 1999 年1 月至2003 年6 月在沪江德勤北京分所工作，历任技术部/企业风险管理 部高级经理、总监，管理咨询部总监。2003 年6 月至2005 年11 月，在中国电 子产业工程有限公司工作，担任财务部总经理。2005 年11 月至2016 年7 月在 中国电子信息产业集团有限公司工作（简称“CEC”），历任审计部副主任、资产 部副主任（主持工作）、主任。2014 年9 月至2016 年7 月任中国上市公司协会 军工委员会副会长，2016 年8 月至2018 年1 月任中国上市公司协会军工委员会 顾问。2012 年3 月至2016 年7 月，担任中国电子信息产业集团有限公司总经济 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 1 4 师。在CEC 工作期间，至2016 年11 月，在中国电子信息产业集团有限公司所 投资的境内外多个公司担任董事、监事。2017 年5 月至2021 年6 月任首约科技 （北京）有限公司独立董事。2020 年8 月起任中国船舶重工集团海洋防务与信 息对抗股份有限公司独立董事。2017 年10 月起任公司独立董事。 陈爽，独立董事，硕士研究生，高级经济师。1992 年8 月至2001 年2 月， 在交通银行工作，历任研究开发部规划开发处干部、副主任科员、主管商业银行 研究员，办公室条法处主管法律员、副处长、处长。2001 年2 月至2019 年9 月， 在中国光大集团有限公司工作，历任法律部副主任、法律部主任、董事、执行董 事、副总经理、党委委员。2002 年6 月至2007 年8 月，兼任中国光大（集团） 总公司法律部副主任。2004 年9 月至2019 年5 月，历任中国光大控股有限公司 执行董事、副总经理、行政总裁、首席执行官、党委书记。2015 年6 月至2019 年5 月，任中国飞机租赁集团控股有限公司主席、执行董事。2019 年5 月至2019 年11 月，负责筹备中国光大控股有限公司下属的大湾区基金。2019 年11 月至 2020 年6 月，任中集资本控股有限公司首席执行官兼总裁，中集资本（国际） 有限公司董事长兼总裁。2020 年7 月至今，任绅湾资本管理有限公司创始及执 行合伙人。2020 年12 月起任公司董事。 冯丽英，独立董事，大学本科，高级经济师。1984 年9 月至1987 年6 月， 任北京第二轻工业总公司科员。1987 年7 月至1998 年9 月，历任中国建设银行 人事部劳动工资处副处长、处长。1998 年9 月至1999 年9 月，任中国国际金融 有限责任公司人力资源部高级经理。1999 年9 月至2005 年9 月，任中国信达资 产管理有限公司人力资源部副总经理（总经理级）。期间兼任中国耀华浮华玻璃 有限责任公司副董事长，中国宏源证券公司监事长。2005 年9 月至2011 年2 月， 任中国建设银行总行人力资源部副总经理（总经理级）。期间兼任建信基金管理 有限公司监事长。2011 年2 月至2015 年11 月，任中国建设银行养老金业务部 总经理。2015 年11 月至2019 年7 月，任建信养老金管理有限责任公司总裁。 2020 年12 月起任公司董事。 2、监事会成员 梁凤玉，监事会主席，硕士研究生，高级会计师。1994 年8 月至2006 年6 月工作于中国建设银行辽宁省分行，曾任支行副行长、部门副总经理。2006 年7 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 1 5 月至2012 年8 月工作于中国建银投资有限责任公司，其中，2007 年4 月至2008 年2 月任中国投资咨询有限责任公司财务总监。2012 年9 月至2014 年8 月任建 投投资有限责任公司副总经理。2014 年9 月起先后任公司纪委书记、监事会主 席。 Yezdi Phiroze Chinoy，监事，大学本科。1995 年12 月至2000 年5 月在Jardine Fleming India 任公司秘书及法务。2000 年9 月至2003 年2 月，在Dresdner Kleinwort Benson 任合规部主管、公司秘书兼法务。2003 年3 月至2008 年1 月 任JP Morgan Chase India 合规部副总经理。2008 年2 月至2008 年8 月任Prudential Property Investment Management Singapore 法律及合规部主管。2008 年8 月至2014 年3 月任Allianz Global Investors Singapore Limited 东南亚及南亚合规部主管。 2014 年3 月至今在Generali Investments Asia Limited 工作，历任首席执行官、执 行董事。2021 年7 月起兼任Elite Commercial REIT 独立非执行董事，2014 年12 月起任公司监事。 李箐，监事，研究生。1997 年7 月至1997 年8 月，中国电力信托投资有限 公司资金部员工。1997 年8 月至1999 年7 月，中电信实业开发总公司财务部员 工。1999 年7 月至1999 年12 月，中国电力信托投资有限公司财务部员工。2000 年1 月起，在中国电力财务有限公司工作，历任财务部处长、主任助理、主任会 计师、副主任、主任，现任审计部主任。2020 年12 月起任公司监事。 邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001 年9 月加盟国泰基 金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理，2008 年4 月至2018 年3 月 任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理，2009 年5 月至2018 年3 月任国泰区位优势混合型证券投资基金（原国泰区位优势股票型证券投资基金） 的基金经理，2013 年9 月至2015 年3 月任国泰估值优势股票型证券投资基金 （LOF）的基金经理，2015 年9 月至2018 年3 月任国泰央企改革股票型证券投 资基金的基金经理，2019 年7 月至2020 年7 月任国泰民安养老目标日期2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理，2021 年9 月起任国泰国策驱 动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017 年7 月至2019 年3 月任投资 总监（权益），2019 年4 月至2020 年7 月任投资总监（FOF），2020 年8 月起任 投资总监（权益）。2015 年8 月起任公司职工监事。 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 1 6 吴洪涛，监事，大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。2003 年7 月 至2008 年1 月，任金鹰基金管理有限公司运作保障部经理。2008 年2 月加入国 泰基金管理有限公司，历任信息技术部工程师、运营管理部总监助理、运营管理 部副总监，现任运营管理部总监。2019 年5 月起任公司职工监事。 宋凯，监事，大学本科。2008 年9 月至2012 年10 月，任毕马威华振会计 师事务所上海分所助理经理。2012 年12 月加入国泰基金管理有限公司，历任审 计部总监助理、纪检监察室副主任，现任审计部总监、风险管理部总监。2017 年3 月起任公司职工监事。 3、高级管理人员 邱军，董事长，简历情况见董事会成员介绍。 周向勇，总经理，简历情况见董事会成员介绍。 张畔，硕士研究生，15 年金融从业经历。2006 年7 月至2021 年9 月在中国 建银投资有限责任公司工作，先后担任资产处置部业务副经理，企业管理部业务 经理，办公室业务运营处高级业务副经理、负责人，党委办公室主任助理，办公 室（党办、董办、监办）副主任、主任等。2021 年9 月加入国泰基金管理有限 公司，担任党委委员。2021 年10 月起担任公司副总经理。 张瑞兵，博士研究生，15 年金融从业经历。2006 年7 月至2021 年9 月在中 国建银投资有限责任公司工作，先后担任股权管理部业务副经理、业务经理，资 本市场部业务经理，策略投资部助理投资经理，公开市场投资部助理投资经理， 战略发展部业务经理、组负责人、处长、总经理助理、副总经理、总经理等。2021 年9 月加入国泰基金管理有限公司，担任党委委员。2021 年10 月起担任公司副 总经理。 张玮，硕士研究生，21 年金融从业经历。2000 年至2004 年，在申银万国证 券研究所任分析师。2004 年至2007 年，在银河基金管理有限公司历任高级研究 员、基金经理。2007 年至2015 年在国泰基金管理有限公司历任基金经理、研究 部总监、权益投资总监等职务。2015 年至2019 年2 月在敦和资产管理有限公司 任董事总经理。2019 年2 月加入国泰基金管理有限公司，任公司总经理助理， 2021 年3 月起担任公司副总经理。 李辉，大学本科，21 年金融从业经历。1997 年7 月至2000 年4 月任职于上 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 1 7 海远洋运输公司，2000 年4 月至2002 年12 月任职于中宏人寿保险有限公司， 2003 年1 月至2005 年7 月任职于海康人寿保险有限公司，2005 年7 月至2007 年7 月任职于AIG 集团，2007 年7 月至2010 年3 月任职于星展银行。2010 年4 月加入国泰基金管理有限公司，先后担任财富大学负责人、总经理办公室负责人、 人力资源部（财富大学）及行政管理部负责人，2015 年8 月至2017 年2 月任公 司总经理助理，2017 年2 月起担任公司副总经理。 封雪梅，硕士研究生，23 年金融从业经历。1998 年8 月至2001 年4 月任职 于中国工商银行北京分行营业部；2001 年5 月至2006 年2 月任职于大成基金管 理有限公司，任高级产品经理；2006 年3 月至2014 年12 月任职于信达澳银基 金管理有限公司，历任市场总监、北京分公司总经理、总经理助理；2015 年1 月至2018 年7 月任职于国寿安保基金管理有限公司，任总经理助理；2018 年7 月加入国泰基金管理有限公司，担任公司副总经理。 倪蓥，硕士研究生，20 年金融从业经历。曾任新晨信息技术有限责任公司 项目经理；2001 年3 月加入国泰基金管理有限公司，历任信息技术部总监、信 息技术部兼运营管理部总监、公司总经理助理，2019 年6 月起担任公司首席信 息官。 刘国华，博士研究生，27 年金融从业经历。曾任职于山东省国际信托投资 公司、万家基金管理有限公司；2008 年4 月加入国泰基金管理有限公司，先后 担任产品规划部总监、公司首席产品官、公司首席风险官，2019 年3 月起担任 公司督察长。 4、本基金基金经理 梁杏，学士，14 年证券基金从业经历。2007 年7 月至2011 年6 月在华安基 金管理有限公司担任高级区域经理。2011 年7 月加入国泰基金管理有限公司， 历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016 年6 月至2020 年12 月任国 泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级 证券投资基金的基金经理，2018 年1 月至2019 年4 月任国泰宁益定期开放灵活 配置混合型证券投资基金的基金经理，2018 年7 月起兼任国泰量化收益灵活配 置混合型证券投资基金的基金经理，2019 年4 月起兼任国泰中证生物医药交易 型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 1 8 券投资基金的基金经理，2019 年11 月起兼任国泰CES 半导体芯片行业交易型开 放式指数证券投资基金发起式联接基金（由国泰CES 半导体行业交易型开放式 指数证券投资基金发起式联接基金更名而来）的基金经理，2020 年1 月至2021 年1 月任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中 证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开 放式指数证券投资基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金的基金经 理，2020 年8 月起兼任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经 理，2020 年12 月起兼任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金的基金经 理，2021 年1 月起兼任国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金（由国泰国证 医药卫生行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰国证食品饮 料行业指数证券投资基金（由国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金终止 分级运作变更而来）和国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接 基金的基金经理，2021 年2 月起兼任国泰中证全指软件交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理，2021 年3 月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理，2021 年6 月起兼任国泰中证医疗交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金和国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金的基金经理，2021 年7 月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型 开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2021 年9 月起兼任国泰 中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016 年6 月至2018 年7 月任量化投资（事业）部副总监，2018 年7 月起任量化投资（事 业）部总监。 谢东旭，硕士研究生，10 年证券基金从业经历。曾任职于中信证券、华安 基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司。2018 年7 月加入国泰基金管 理有限公司，任基金经理助理。2019 年11 月至2020 年12 月任国泰国证有色金 属行业指数分级证券投资基金的基金经理，2019 年11 月起任国泰中证500 指数 增强型证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）和国泰沪 深300 指数增强型证券投资基金的基金经理，2020 年8 月起兼任国泰上证综合 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2021 年1 月起兼任国泰国证有色 金属行业指数证券投资基金（由国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金终 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 1 9 止分级运作变更而来）、国泰沪深300 指数证券投资基金和国泰上证综合交易型 开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2021 年7 月起兼任国泰 创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰国证房地产行业指数证券投资基金、国 泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易 型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证全指家用电器交易型开放 式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证新能源汽车交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 5、投资决策委员会 本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司高级管理人员、投研 部门负责人及业务骨干等相关人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的 投资管理相关人员担任成员，督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会 会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同，审议并决策公 司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则，以及研究相 关投资部门提出的重大投资建议等。 投资决策委员会成员组成如下： 主任委员： 周向勇：总经理 执行委员： 张玮：副总经理 委员： 邓时锋：投资总监（权益） 吴向军：投资总监（海外）、国际业务部总监 胡松：投资总监（养老金）、养老金及专户投资（事业）部总监 索峰：投资总监（固收）、绝对收益投资（事业）部总监 孙蔚：研究部总监 6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。 四、基金管理人职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜； 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 2 0 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人 依法召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 五、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺 建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行 为的发生。 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部控 制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 2 1 （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有 关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事 相关的交易活动； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金管理人承诺严格遵守基金合同的规定，并承诺建立健全内部控制制 度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生。 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 六、基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有 人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，且不利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 七、基金管理人内部控制制度 1、内部控制制度概述 基金管理人为防范和化解经营运作中面临的风险，保证经营活动的合法合规 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 2 2 和有效开展，制定了一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施，形成了 公司完整的内部控制体系。该内部控制体系涵盖了内部会计控制、风险管理控制 和监察稽核制度等公司运营的各个方面，并通过相应的具体业务控制流程来严格 实施。 （1）内部风险控制遵循的原则 1）全面性原则：内部风险控制必须覆盖公司所有部门和岗位，渗透各项业 务过程和业务环节； 2）独立性原则：公司设立独立的稽核监察部门，稽核监察部门保持高度的 独立性和权威性，负责对公司各部门内部风险控制工作进行稽核和检查； 3）相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上形成一种相互制 约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系； 4）保持与业务发展的同等地位原则：公司的发展必须建立在风险控制制度 完善和稳固的基础上，内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上； 5）定性和定量相结合原则：建立完备风险控制指标体系，使风险控制更具 客观性和操作性。 （2）内部会计控制制度 公司根据国家有关法律法规和财务会计准则的要求，建立了完善的内部会计 控制制度，实现了职责分离和岗位相互制约，确保会计核算的真实、准确、完整， 并保证各基金会计核算和公司财务管理的相互独立，保护基金资产的独立、安全。 （3）风险管理控制制度 公司为有效控制管理运营中的风险，建立了一整套完整的风险管理控制制 度，其内容由一系列的具体制度构成，主要包括：岗位分离和空间分离制度、投 资管理控制制度、信息技术控制、营销业务控制、信息披露制度、资料保全制度 和独立的稽核制度、人力资源管理以及相应的业务控制流程等。通过这些控制制 度和流程，对公司面临的投资风险和管理风险进行有效的控制。 （4）监察稽核制度 公司实行独立的监察稽核制度，通过对稽核监察部门充分授权，对公司执行 国家有关法律法规情况、以及公司内部控制制度的遵循情况和有效性进行全面的 独立监察稽核，确保公司经营的合法合规性和内部控制的有效性。 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 2 3 2、基金管理人内部控制制度要素 （1）控制环境 公司经过多年的管理实践，建立了良好的控制环境，以保证内部会计控制和 管理控制的有效实施，主要包括科学的公司治理结构、合理的组织结构和分级授 权、注重诚信并关注风险的道德观和经营理念、独立的监察稽核职能等方面。 1）公司建立并完善了科学的治理结构，目前有独立董事4 名。董事会下设 提名及资格审查委员会、薪酬委员会、考核委员会等专业委员会，对公司重大经 营决策和发展规划进行决策及监督； 2）在组织结构方面，公司设立的执行委员会、投资决策委员会、风险管理 委员会等机构分别负责公司经营、基金投资和风险控制等方面的决策和监督控 制。同时公司各部门之间有明确的授权分工和风险控制责任，既相互独立，又相 互合作和制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风险控制体系； 3）公司一贯坚持诚信为投资人服务的道德观和稳健经营的管理理念。在员 工中加强职业道德教育和风险观念，形成了诚信为本和稳健经营的企业文化； 4）公司稽核监察部门拥有对公司任何经营活动进行独立监察稽核的权限， 并对公司内部控制措施的实施情况和有效性进行评价和提出改进建议。 （2）控制的性质和范围 1）内部会计控制 公司建立了完善的内部会计控制，保证基金核算和公司财务核算的独立性、 全面性、真实性和及时性。 首先，公司根据国家有关法律法规、有关会计制度和准则，制定了完善的公 司财务制度、基金会计制度以及会计业务控制流程，做好基金业务和公司经营的 核算工作，真实、完整、准确地记录和反映基金运作情况和公司财务状况。 其次，公司将基金会计和公司财务核算从人员上、空间上和业务活动上严格 分开，保证两者相互独立，各基金之间做到独立建账、独立核算，保证基金资产 和公司资产之间、以及各基金资产之间的相互独立性。 公司建立了严格的岗位职责分离控制、凭证与记录控制、资产接触控制、独 立稽核等制度，确保在基金核算和公司财务管理中做到对资源的有效控制、有关 功能的相互分离和各岗位的相互监督等。 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 2 4 另外公司还建立了严格的财务管理制度，执行严格的预算管理和财务费用审 批制度，加强成本控制和监督。 2）风险管理控制 公司在经营管理中建立了有效的风险管理控制体系，主要包括： 岗位分离和空间隔离制度：为保证各部门的相对独立性，公司建立了明确的 岗位分离制度；同时实行空间隔离制度，建立防火墙，充分保证信息的隔离和保 密； 投资管理业务控制：通过建立完整的研究业务控制、投资决策控制、交易业 务控制，完善投资决策委员会的投资决策职能和风险管理委员会的风险控制职 能，实行投资总监和基金经理分级授权制度和股票池制度，进行集中交易，以及 风险管理部对投资交易实时监控等，加强投资管理控制，做到研究、投资、交易、 风险控制的相互独立、相互制约和相互配合，有效控制操作风险；建立了科学先 进的投资风险量化评估和管理体系，控制投资业务中面临的市场风险、集中风险、 流动性风险等；建立了科学合理的投资业绩绩效评估体系，对投资管理的风险和 业绩进行及时评估和反馈； 信息技术控制：为保证信息技术系统的安全稳定，公司在硬件设备运行维护、 软件采购维护、网络安全、数据库管理、危机处理机制等方面均制定实施了完善 的制度和控制流程； 营销业务控制：公司制定了完善的市场营销、客户开发和客户服务制度，以 保证在营销业务中对有关法律法规的遵守，以及对经营风险的有效控制； 信息披露控制和资料保全制度：公司制定了规范的信息披露管理办法，保证 信息披露的及时、准确和完整；在资料保全方面，建立了完善的信息资料保全备 份系统，以及完整的会计、统计和各种业务资料档案； 独立的监察稽核制度：稽核监察部门有权对公司各业务部门工作进行稽核检 查，并保证稽核的独立性和客观性。 3）内部控制制度的实施 公司风险管理委员会首先从总体上制定了公司风险控制制度，对公司面临的 主要风险进行辨识和评估，制定了风险控制原则。在风险管理委员会总体方针指 导下，各部门根据各自业务特点，对业务活动中存在的风险点进行了揭示和梳理， 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 2 5 有针对性地建立了详细的风险控制流程，并在实际业务中加以控制。 （3）内部控制制度实施情况检查 公司稽核监察部门在进行风险评估的基础上，对公司各业务活动中内部控制 措施的实施情况进行定期和不定期的监察稽核，重点是业务活动中风险暴露程度 较高的环节，以确保公司经营合法合规、以及内部控制制度的有效遵循。 在确保现有内部控制制度实施情况的基础上，公司会根据新业务开展和市场 变化情况，对内部控制制度进行及时的更新和调整，以适应公司经营活动的变化。 公司稽核监察部门在对内部控制制度的执行情况进行监察稽核的基础上，也会重 点对内部控制制度的有效性进行评估，并提出相应改进建议。 （4）内部控制制度实施情况的报告 公司建立了有效的内部控制制度实施报告流程，各部门对于内部控制制度实 施过程中出现的失效情况须及时向公司高级管理层和稽核监察部门报告，使公司 高级管理层和稽核监察部门及时了解内部控制出现的问题并作出妥善处理。 稽核监察部门在对内部控制实施情况的监察中，对发现的问题均立即向公司 高级管理层报告，并提出相应的建议，对于重大问题，则通过督察长及时向公司 董事长和中国证监会报告。同时稽核监察部门定期出具独立的监察稽核报告，直 接报公司董事长和中国证监会。 3、基金管理人内部控制制度声明书 基金管理人保证以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺基金管理 人将根据市场变化和业务发展不断完善内部控制制度，切实维护基金份额持有人 的合法权益。 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 2 6 第四部分 基金托管人 一、基金托管人情况 1、基本情况 名称：上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”） 住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168 号 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168 号 法定代表人：金煜 成立时间：1995 年12 月29 日 组织形式：股份有限公司（中外合资、上市） 注册资本：人民币142.065287 亿元 存续期间：持续经营 基金托管业务批准文号：中国证监会 证监许可[2009]814 号 托管部门联系人：周直毅 电话：021－68475608 传真：021－68476936 上海银行成立于1995 年12 月29 日，总部位于上海，是上海证券交易所主 板上市公司，股票代码601229。 上海银行以“精品银行”为战略愿景，以“精诚至上，信义立行”为核心价值观， 近年来通过推进专业化经营和精细化管理，服务能级不断增强，普惠金融、供应 链金融、科创金融、绿色金融、民生金融、投资银行、交易银行、跨境银行、金 融市场、消费金融、养老金融、在线金融等特色逐步显现。近年来，上海银行把 握金融科技趋势，以更智慧、更专业的服务，不断满足企业和个人客户日趋多样 化的金融服务需求。 上海银行主动对接国家战略和上海“三大任务、一大平台”，发挥协同作用， 提升区域服务能级；深化服务实体经济，加大小微信贷投放力度，搭建普惠金融 线上模式，形成了以“上行e 链”为核心的供应链金融体系；将零售业务作为“重 中之重”，从客户经营、基础支撑、生态建设等方面打造零售经营体系；开展数 字化转型，以端到端的思维、全旅程的理念、颠覆式创新思维，推进科技与业务 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 2 7 深度融合；稳健经营，规范管理，着力提升风险经营管理能力。 上海银行目前在上海、北京、深圳、天津、成都、宁波、南京、杭州、苏州、 无锡、绍兴、南通、常州、盐城、温州等城市设立分支机构，形成长三角、京津 冀、粤港澳大湾区和中西部重点城市的布局框架；发起设立四家村镇银行、上银 基金管理有限公司、上海尚诚消费金融股份有限公司，设立境外子公司上海银行 （香港）有限公司，并通过其设立了境外投行机构上银国际有限公司。 上海银行自成立以来市场影响力不断提升，截至2021 年9 月末，上海银行 总资产26520.37 亿元，较上年末增长7.71%；前三季度实现营业收入414.56 亿 元，同比增长10.44%；归属于母公司股东的净利润166.44 亿元，同比增长10.58%。 在英国《银行家》杂志2021 年公布的全球银行1000 强榜单中，按一级资本位列 第67 位，较去年上升6 位。 2、主要人员情况 上海银行总行下设资产托管部，是从事资产托管业务的职能部门，内设托管 产品部、托管运作部、行管运作部、稽核监督部、系统管理部，平均年龄30 岁 左右，100%员工拥有大学本科以上学历，业务岗位人员均具有基金从业资格。 3、基金托管业务经营情况 上海银行于2009 年8 月18 日获得中国证监会、中国银监会核准开办证券投 资基金托管业务，批准文号：中国证监会证监许可[2009]814 号。 近年来，上海银行顺应市场发展趋势和监管导向，持续深化业务转型，把握 市场热点，积极拓展公募基金、银行理财、保险、资产证券化四大重点细分市场， 大力提升同业托管经营能力,持续探索并积极推进托管产品创新，为包括基金公 司、证券公司、信托公司、商业银行、保险公司、期货公司和私募投资机构等各 类机构提供资产托管服务，形成了托管产品及服务多元化发展的格局，资产托管 规模突破2.1 万亿元。 截至2021 年9 月末,上海银行托管的公募证券投资基金已达98 只,产品类型 涵盖了股票型、债券型、货币型、指数型、ETF、QDII 等，资产净值规模合计 2033.10 亿元。 二、基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 2 8 严格遵守国家有关法律法规、行业监管规章和上海银行有关规定，守法经营、 规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完整，确保有 关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 上海银行基金托管业务内部风险控制组织结构是由总行风险管理部门和资 产托管部共同组成。托管业务风险控制纳入全行的风险管理体系；资产托管部配 备专职人员负责托管业务内控稽核工作，各业务部室在各自职责范围内实施具体 的风险控制措施。 3、内部控制的原则 （1）全面性原则：监督制约必须渗透到托管业务的全过程和各个操作环节， 覆盖到资产托管部所有的部室、岗位和人员。 （2）独立性原则：资产托管部内设独立的稽核监督团队，保持高度的独立 性和权威性，负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。 （3）相互制约原则：各业务部室在内部组织结构上形成相互制约，建立不 同岗位之间的制衡体系。 （4）审慎性原则：内控与风险管理必须以防范风险、审慎经营为前提，保 证托管资产的安全与完整；托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则，在 新设机构或新增业务时，做到先期完成相关制度建设。 （5）有效性原则：内部控制体系应与所处的环境相适应，以合理的成本实 现内控目标，内部制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经 营管理的需要，适时进行相应修改和完善；内部控制应当具有高度的权威性，任 何人不得拥有不受内部控制约束的权力，内部控制存在的问题应当能够得到及时 反馈和纠正。 4、内部控制制度及措施 （1）建立明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人 员行为规范等一系列规章制度。 （2）建立托管业务前后台分离，不同岗位相互牵制的管理结构。 （3）专门的稽核监督人员组织各业务部室进行风险识别、评估，制定并实 施风险控制措施。 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 2 9 （4）托管业务操作间实施门禁管理和音像监控。 （5）定期开展业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制理念，并 签订承诺书。 （6）制定完备的应急预案，并组织员工定期演练；建立异地灾备，保证业 务连续不中断。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金 法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、 投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估 值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项， 对基金管理人进行业务监督、核查。 基金托管人发现基金管理人有违反法律法规和基金合同的行为，应及时以书 面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形 式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠 正的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时， 通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或 者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证 监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行 政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人， 并及时向中国证监会报告。 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 3 0 第五部分 相关服务机构 一、申购赎回代理券商 序号 机构名称 机构信息 1 安信证券股份 有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、 28 层A02 单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、 28 层A02 单元 法定代表人：黄炎勋 客服电话：400-800-1001 网址：www.essence.com.cn 2 东方证券股份 有限公司 注册地址：上海市中山南路318 号2 号楼22 层-29 层 办公地址：上海市中山南路318 号2 号楼22 层-29 层 法定代表人：潘鑫军 客服电话：95503 网址：www.dfzq.com.cn 3 东吴证券股份 有限公司 注册地址：苏州工业园区星阳街5 号 办公地址：苏州工业园区星阳街5 号 法定代表人：范力 客服电话：95330 网址：www.dwzq.com.cn 4 东兴证券股份 有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街5 号新盛大厦B 座12、 15 层 办公地址：北京市西城区金融大街5 号新盛大厦B 座12、 15 层 法定代表人：魏庆华 客服电话：95309 网址：www.dxzq.net 5 方正证券股份 有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36 号华 远华中心4、5 号楼3701-3717 办公地址：北京市朝阳区北四环27 号盘古大观A 座40 楼 法定代表人：施华 客服电话：95571 网址：www.foundersc.com 6 光大证券股份 有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路1508 号 法定代表人：周健男 客服电话：95525 网址：www.ebscn.com 7 国盛证券有限 责任公司 注册地址：江西省南昌市新建区子实路1589 号 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 3 1 号北京银行南昌分行营业大楼 法定代表人：徐丽峰 客服电话：956080 网址：www.gszq.com 8 国泰君安证券 股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号 办公地址：上海市静安区新闸路669 号博华大厦21 楼 法定代表人：贺青 客服电话：95521 网址：www.gtja.com 9 国信证券股份 有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大 厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1010 号国际信托大 厦21 楼 法定代表人：张纳沙 客服电话：95536 网址：www.guosen.com.cn 10 海通证券股份 有限公司 注册地址：上海市广东路689 号 办公地址：上海市广东路689 号 法定代表人：王开国 客服电话：95553 网址：www.htsec.com 11 宏信证券有限 责任公司 注册地址：四川省成都市人民南路二段18 号川信大厦 10 楼 办公地址：四川省成都市人民南路二段18 号川信大厦 10 楼 法定代表人：吴玉明 客服电话：4008-366-366 网址：www.hxzq.cn 12 华创证券有限 责任公司 注册地址：贵州省贵阳市中华北路216 号华创大厦 办公地址：贵州省贵阳市中华北路216 号华创大厦 法定代表人：陶永泽 客服电话：4008666689 网址：www.hczq.com 13 华泰证券股份 有限公司 注册地址：南京市江东中路228 号 办公地址：南京市建邺区江东中路228 号华泰证券广场、 上海市东方路18 号保利广场E 座 法定代表人：周易 客服电话：95597 网址：www.htzq.com.cn 14 华鑫证券有限 责任公司 注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2008 号中国凤凰大厦1 栋20C-1 房 办公地址：上海市徐汇区宛平南路8 号 法定代表人：俞洋 客服电话：95323 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 3 2 网址：www.cfsc.com.cn 15 南京证券股份 有限公司 注册地址：南京市江东中路389 号 办公地址：江苏省南京市江东中路389 号 法定代表人：李剑锋 客服电话：95386 网址：www.njzq.com 16 平安证券股份 有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023 号平安 金融中心B 座第22-25 层 办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5023 号平安 金融中心B 座第22-25 层 法定代表人：何之江 客服电话：95511-8 网址：stock.pingan.com 17 申万宏源证券 有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989 号45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989 号45 层 法定代表人：杨玉成 客服电话：95523、4008895523 网址：www.swhysc.com 18 申万宏源西部 证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦20 楼2005 室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦20 楼2005 室 法定代表人：李琦 客服电话：4008000562 网址：www.hysec.com 19 天风证券股份 有限公司 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2 号高科大厦4 楼 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99 号保利广场A 座37 楼 法定代表人：余磊 客服电话：95391 / 400-800-5000 网址：www.tfzq.com 20 兴业证券股份 有限公司 注册地址：福建省福州市湖东路268 号 办公地址：上海市浦东新区长柳路36 号 法定代表人：杨华辉 客服电话：95562 网址：www.xyzq.com.cn 21 中国银河证券 股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35 号2-6 层 办公地址：北京市丰台区西营街8 号院1 号楼青海金融 大厦 法定代表人：陈共炎 客服电话：4008-888-888、95551 网址：www.chinastock.com.cn 22 长城证券股份注册地址：深圳市福田区福田街道金田路2026 号能源 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 3 3 有限公司 大厦南塔楼10-19 层 办公地址：深圳市福田区福田街道金田路2026 号能源 大厦南塔楼10-19 层 法定代表人：曹宏 客服电话：95514、400-6666-888 网址：www.cgws.com 23 长江证券股份 有限公司 注册地址：武汉市新华路特8 号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8 号长江证券大厦 法定代表人：李新华 客服电话：95579 网址：www.95579.com 24 招商证券股份 有限公司 注册地址：深圳市福田区福华一路111 号招商证券大厦 办公地址：深圳市福田区福华一路111 号招商证券大厦 法定代表人：霍达 客服电话：400-888-8111、95565 网址：www.newone.com.cn 25 中国中金财富 证券有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商 务中心A 栋第18 层-21 层及第04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单 元 办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商 务中心A 栋第18 层-21 层 法定代表人：高涛 客服电话：95532 网址：www.ciccwm.com 26 中泰证券股份 有限公司 注册地址：山东省济南市市中区经七路86 号 办公地址：山东省济南市市中区经七路86 号 法定代表人：李玮 客服电话：95538 网址：www.zts.com.cn 27 中信证券华南 股份有限公司 注册地址：广州市天河区临江大道395 号901 室（部位： 自编01）,1001 室 办公地址：广州市天河区临江大道395 号901 室（部位： 自编01）,1001 室 法定代表人：胡伏云 客服电话：95548 网址：www.gzs.com.cn 28 中信建投证券 股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼 办公地址：北京东城区朝内大街2 号凯恒中心B 座18 层 法定代表人：王常青 客服电话：95587、4008-888-108 网址：www.csc108.com 29 中信证券股份注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 3 4 有限公司 广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48 号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com 30 中信证券（山 东）有限责任 公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222 号1 号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28 号龙翔广场东座5 层 法定代表人：冯恩新 客服电话：95548 网址：sd.citics.com 31 第一创业证券 股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福华一路115 号投行大厦20 楼 办公地址：深圳市福田区福华一路115 号投行大厦20 楼 法定代表人：刘学民 客服电话：95358 网址：www.firstcapital.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规规定，选择其他符合要求的机构销售本基 金，并在基金管理人网站上公示。 二、注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 地址：北京市西城区太平桥大街17 号 法定代表人：戴文华 联系电话：010-50938600 传真：010-50938907 联系人：赵亦清 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68 号时代金融中心19 楼 办公地址：上海市银城中路68 号时代金融中心18 楼至20 楼 负责人：韩炯 联系电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：丁媛 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 3 5 经办律师：黎明、丁媛 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦507 单元 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202 号普华永道中心11 楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：魏佳亮 经办注册会计师：应晨斌、魏佳亮 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 3 6 第六部分 基金的募集 一、基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 及其他有关规定，并经中国证监会证监许可【2020】1555 号文（《关于准予国泰 上证综合交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》）准予注册募集。 二、基金类型、运作方式和存续期限 1、基金类型：股票型证券投资基金 2、基金运作方式：交易型开放式 3、基金的存续期限：不定期 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 3 7 第七部分 基金合同的生效 一、基金合同的生效 本基金基金合同于2020 年8 月21 日正式生效。自基金合同生效之日起，本 基金管理人正式开始管理本基金。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20 个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以 披露；连续50 个工作日出现前述情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基 金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 3 8 第八部分 基金份额折算与变更登记 基金合同生效后，本基金可以进行份额折算。 一、基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算基准日，并依照《信息披露办法》的有 关规定进行公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向注册登记机构申请办理，并由注册登记机构进 行基金份额的变更登记。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额 数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份 额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力或注册登记机构遇特殊情况无法办 理，基金管理人可延迟办理基金份额折算。 三、基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 3 9 第九部分 基金份额的上市交易 一、基金份额上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证 券投资基金上市规则》向上海证券交易所申请基金份额上市： 1、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于2 亿元； 2、基金份额持有人不少于1000 人； 3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 根据有关规定，本基金基金合同生效后，具备上市条件，于2020 年9 月9 日起在上海证券交易所上市交易（二级市场交易代码：510760）。 二、基金份额的上市交易 本基金的基金份额在上海证券交易所的上市交易须遵照《上海证券交易所证 券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》， 以及《上海证券交易所交易规则》等有关规定。 三、基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金 的上市交易： 1、不再具备本部分第一条规定的上市条件； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定终止上市； 4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 若因上述1、3、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交 易所终止上市的，本基金将在履行适当程序后由交易型开放式指数基金变更为跟 踪同一标的指数的非上市的开放式指数基金，无需召开基金份额持有人大会审 议。届时，基金管理人可变更本基金的注册登记机构并相应调整申购赎回业务规 则。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本 着维护基金份额持有人合法权益的原则，选取其他合适的指数作为标的指数，报 中国证监会备案并及时公告，无需召开基金份额持有人大会审议。 四、基金份额参考净值的计算与公告 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 4 0 基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购赎回清 单，上海证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成 交数据计算并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资人交易、申购、赎回基金 份额时参考。 1、基金份额参考净值的计算公式： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购赎回 清单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中 禁止现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估 现金部分）/最小申购、赎回单位对应的基金份额 2、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算方法，并予以公告。 五、在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提 下，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他交易场所上市交易，而无需召 开基金份额持有人大会审议。 六、相关法律法规、中国证监会、注册登记机构及上海证券交易所对基金上 市交易的规则等相关规定进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执 行，且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。 七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交 易的新功能，本基金可以增加相应功能，无需召开基金份额持有人大会审议。 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 4 1 第十部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 投资人应当在申购赎回代理券商的营业场所或按申购赎回代理券商提供的 其他方式办理基金份额的申购与赎回。具体的申购赎回代理券商将由基金管理人 在基金管理人网站或相关文件列示，基金管理人可依据实际情况调整申购赎回代 理券商。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或 基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时 间变更或其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及 开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在 规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金已于2020 年9 月9 日起开始办理日常申购、赎回等业务。 三、申购与赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请； 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其 他对价； 3、申购、赎回申请提交后不得撤销； 4、申购、赎回应遵守上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的 规定； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保 投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况 下，或依据上海证券交易所或注册登记机构相关规则及其不时更新，对上述原则 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 4 2 进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规 定在规定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具 体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时，须根据申购赎回清单备足申购对价，否则所提交 的申购申请无效。基金份额持有人提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余 额和现金，否则所提交的赎回申请无效。投资人办理申购、赎回等业务时应提交 的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的 前提下，以各申购赎回代理券商的具体规定为准。 2、申购和赎回申请的确认 正常情况下，投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提 供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如基金份额持有人持有的符合要求的 基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额 的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 申购赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅 代表申购赎回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以注册登记机构的 确认结果为准。投资人可通过其办理申购、赎回的申购赎回代理券商查询有关申 请的确认情况。 若上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司推出新的清算交收与 登记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金管理人将根据新的业务规则新增或 调整申购和赎回申请的确认方式，无须召开基金份额持有人大会审议。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及 其他对价的清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有 关规定。 投资者T 日申购、赎回成功后，注册登记机构在T 日收市后为投资者办理 基金份额与组合证券的清算交收以及现金替代等的清算；在T+1 日办理现金替 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 4 3 代等的交收以及现金差额的清算，在T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发 送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 如果注册登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则 依据相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。 基金管理人、上海证券交易所、注册登记机构可在法律法规允许的范围内， 对基金份额申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等 进行调整，无须召开基金份额持有人大会审议。 投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应 付的现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额、现金 替代或现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该 投资人追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 五、申购和赎回的数量限制 1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。最小 申购、赎回单位为300 万份。 2、基金管理人可设定申购份额上限或赎回份额上限，以对当日的申购总规 模或赎回总规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。 3、基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求，在法律法规 允许的情况下，调整申购和赎回的数额限制。基金管理人必须在调整前依照《信 息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购上限或基金单日净申购比例上限、拒绝 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基 金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体请参见相关公告。 六、申购和赎回的对价和费用 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4 位，小数点后第5 位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后 计算，并在T+1 日内公告。如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计 算或公告。 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 4 4 2、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现 金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人 应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 3、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额 数额确定。 申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日上海证券交易 所开市前公告。 4、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.50% 的标准收取佣金，其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用。 5、未来，若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可 以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告 时间进行调整。 七、申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现 金替代、T 日预估现金部分、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。（未完）  |