国泰中证500指数增强A : 国泰中证500指数增强型证券投资基金更新招募说明书(2021年第三号)
原标题:国泰中证500指数增强A : 国泰中证500指数增强型证券投资基金更新招募说明书(2021年第三号) 国泰中证500 指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 （2021 年第三号） 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：宁波银行股份有限公司 国泰中证500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2021 年第三号） 1 目 录 重要提示.......................................................................................................................................... 1 第一部分 绪言 ............................................................................................................................... 4 第二部分 释义 ............................................................................................................................... 4 第三部分 基金管理人 ................................................................................................................... 9 第四部分 基金托管人 ................................................................................................................. 23 第五部分 相关服务机构 ............................................................................................................. 26 第六部分 基金的历史沿革 ......................................................................................................... 32 第七部分 基金的存续 ................................................................................................................. 33 第八部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 33 第九部分 基金的投资 ................................................................................................................. 44 第十部分 基金的业绩 ................................................................................................................. 58 第十一部分 基金的财产 ............................................................................................................. 59 第十二部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 60 第十三部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 65 第十四部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 67 第十五部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 69 第十六部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 70 第十七部分 风险揭示 ................................................................................................................. 77 第十八部分 基金的终止与清算 ................................................................................................. 87 第十九部分 基金合同内容摘要 ................................................................................................. 89 第二十部分 托管协议内容摘要 ............................................................................................... 104 第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ............................................................................... 126 第二十二部分 其他应披露事项 ............................................................................................... 127 第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式 ........................................................................... 127 第二十四部分 备查文件 ........................................................................................................... 127 国泰中证500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2021 年第三号） 重要提示 1、国泰中证500 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）由国泰宁 益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来。自2019 年3 月12 日至 2019 年4 月14 日，国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式 召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于国泰宁益定期开放灵活配置混 合型证券投资基金转型相关事项的议案》，内容包括国泰宁益定期开放灵活配置 混合型证券投资基金修改基金类别、运作方式、基金合同终止条款、投资目标、 投资范围、投资策略、投资比例限制、业绩比较基准、基金费用、更名为“国泰 中证500 指数增强型证券投资基金”并修订《国泰宁益定期开放灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》等事项。上述基金份额持有人大会决议事项自表决通过 之日起生效。自2019 年5 月17 日起，由《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证 券投资基金基金合同》修订而成的《国泰中证500 指数增强型证券投资基金基金 合同》生效，原《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同 日起失效。 国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员 会证监许可[2018]1593 号文准予变更注册为本基金。基金管理人保证招募说明书 的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对国 泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型为本基金的变更注册，并不表 明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投 资于本基金没有风险。 2、本基金标的指数为中证500 指数 （1）样本空间 同沪深300 指数的样本空间 （2）选样方法 1）在样本空间中剔除沪深300 指数样本以及过去一年日均总市值排名前300 的证券； 2）对样本空间内剩余证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除 排名后20%的证券； 国泰中证500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2021 年第三号） 3）将剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低进行排名，选取排名前500 的证券作为指数样本。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网 址：www.csindex.com.cn。 3、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。 投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充 分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量 等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益，但同 时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因经济、政治、社会等环 境因素的变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别行业或个别证券特 有的非系统性风险，流动性风险，基金管理人在基金管理运作过程中产生的运作 管理风险，本基金的特定风险以及由某些不可抗力因素等造成的其他风险等。本 基金可能出现跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌 等风险。 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种， 其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基 金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制 度以及交易规则等差异带来的特有风险。 本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于 科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科 创板股票。 本基金投资科创板股票时，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差 异带来的特有风险，包括退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统 性风险和政策风险等。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金 资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 本基金资产投资于港股时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市 场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险 （港股市场实行T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现 国泰中证500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2021 年第三号） 出比A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造 成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的 情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险） 等。具体风险请参见本招募说明书“风险揭示”章节的相关内容。 本基金可投资国内依法发行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的 境外基础证券价格波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的发行 人及境内外交易机制相关的风险可能直接或间接成为本基金风险。 本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于 存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非必然投资存托凭 证。 本基金可投资中小企业私募债，中小企业私募债由于发行人自身特点，存在 一定的违约风险。同时单只债券发行规模较小，且只能通过两大交易所特定渠道 进行转让交易，存在流动性风险。本基金可投资资产支持证券，存在与基础资产 相关的风险、与资产支持证券相关的风险、与专项计划管理相关的风险和其他风 险。 《基金合同》生效后，连续60 个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000 万元情形的，本基金将按照基金合同的约定进入 清算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会审议。投资人将面临基金合同可 能终止的不确定性风险。 投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基 金产品资料概要等信息披露文件。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也 不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负” 原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险， 由投资人自行负担。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的 金额。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息 国泰中证500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2021 年第三号） 披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本次招募说明书更新事由为年度更 新。本招募说明书所载投资组合报告为2021 年2 季度报告，净值表现数据截止 日为2021 年6 月30 日。 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证 券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有 关法律法规的规定以及《国泰中证500 指数增强型证券投资基金基金合同》（以 下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金由国泰宁益定期开放 灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来。本基金管理人没有委托或授权任何 其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者 说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是规定基金合同当事人之间权利、义务的基本法律文件，如本招募说明书内容与 基金合同有冲突或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资人自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指国泰中证500 指数增强型证券投资基金，由国泰宁益 定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来 2、基金管理人：指国泰基金管理有限公司 国泰中证500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2021 年第三号） 3、基金托管人：指宁波银行股份有限公司 4、基金合同：指《国泰中证500 指数增强型证券投资基金基金合同》及对 基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国泰中证500 指数增强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《国泰中证500 指数增强型证券投资基 金招募说明书》及其更新 7、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 8、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时 做出的修订 9、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做 出的修订 10、《信息披露办法》：指中国证监会2019 年7 月26 日颁布、同年9 月1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 11、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对 其不时做出的修订 12、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017 年8 月31 日颁布、同年 10 月1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 13、港股通：指内地投资者委托内地证券公司，经由上海证券交易所和深圳 证券交易所设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范 围内的香港联合交易所上市的股票 14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委 员会 16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 国泰中证500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2021 年第三号） 17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 19、合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于 中国境内证券市场的中国境外的机构投资者 20、人民币合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定运用 来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 21、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合 格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资人的合称 22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，销售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 24、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理 基金销售业务的机构 25、注册登记业务：指基金注册登记、存管、过户、清算和结算业务，具体 内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确 认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易 过户等 26、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为国 泰基金管理有限公司或接受国泰基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务 的机构 27、基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理 人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资等业务导致基金的基金份额变 国泰中证500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2021 年第三号） 动及结余情况的账户 29、基金合同生效日：指《国泰中证500 指数增强型证券投资基金基金合同》 生效日，原《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自同一 日起失效 30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31、存续期：指《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 生效日至《国泰中证500 指数增强型证券投资基金基金合同》终止日之间的不定 期期限 32、基金转型：指对包括国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金修 改基金类别、运作方式、基金合同终止条款、投资目标、投资范围、投资策略、 投资比例限制、业绩比较基准、基金费用、更名为“国泰中证500 指数增强型证 券投资基金”并修订《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 等一系列事项的统称 33、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证500 指数及其未来可 能发生的变更 34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 35、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 36、T+n 日：指自T 日起第n 个工作日（不包含T 日） 37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 39、《业务规则》：指《国泰基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规 范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则，由基金管 理人和投资人共同遵守 40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人根据基金合同和招募说明书 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 国泰中证500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2021 年第三号） 42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10% 46、元：指人民币元 47、A 类基金份额：指在投资人申购基金时收取申购费用，在赎回时根据持 有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 48、C 类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费 用，但对持有期限少于30 日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金份额 49、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、买 卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成 本和费用的节约 50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、 基金应收款项及其他资产的价值总和 51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 54、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 国泰中证500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2021 年第三号） 交易的债券等 55、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份 额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益 不受损害并得到公平对待 56、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定 互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露 网站）等媒介 57、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 58、基金产品资料概要：指《国泰中证500 指数增强型证券投资基金基金产 品资料概要》及其更新 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：国泰基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200 号2 层225 室 办公地址：上海市虹口区公平路18 号8 号楼嘉昱大厦16 层-19 层 成立时间：1998 年3 月5 日 法定代表人：邱军 注册资本：壹亿壹仟万元人民币 联系人：辛怡 联系电话：021-31089000，400-888-8688 股权结构： 股东名称 股权比例 中国建银投资有限责任公司 60% 意大利忠利集团 30% 中国电力财务有限公司 10% 二、主要人员情况 1、董事会成员 国泰中证500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2021 年第三号） 邱军，董事长，硕士研究生，高级经济师。1993 年7 月至2002 年7 月，任 中国建设银行天津市分行主任科员。2002 年7 月至2007 年10 月，任中德住房 储蓄银行部门经理。2007 年10 月至2008 年8 月，任中国建设银行信用卡天津 运作中心高级副经理。2008 年8 月至2011 年4 月，任中国建银投资有限责任公 司高级业务经理。2011 年4 月至2014 年4 月，任中投科信科技股份有限公司总 经理。2014 年4 月至2016 年11 月，任中投发展有限责任公司监事长、纪委书 记。2016 年11 月至2020 年4 月，历任建投控股有限责任公司总经理、董事长、 党委书记。2020 年4 月任公司党委书记。2020 年12 月起任公司董事长、法定代 表人、党委书记。 方光鹏，董事，博士研究生。1990 年8 月至1994 年9 月，任职于中国科学 院应用数学研究所。1997 年7 月至2005 年1 月，任职于中国建设银行总行。2005 年1 月至2007 年7 月，任职于中国建银投资有限责任公司，历任财会部高级副 经理、股权管理部高级副经理。2007 年7 月至2010 年6 月，任浙江省国际信托 投资有限公司（后更名为中投信托有限责任公司）计划财务部总经理。2010 年6 月起至今，历任中国建银投资有限责任公司长期股权管理部高级业务副经理、战 略发展部专职董事。其间，2012 年7 月至2013 年10 月兼任建银饭店董事，2013 年3 月至2014 年12 月兼任宏源证券监事。2021 年3 月起任公司董事。 何雅婧，董事，硕士研究生。2011 年8 月起在中国建银投资有限责任公司 工作，先后任长期股权投资部助理业务经理、业务副经理，战略发展部业务副经 理、业务经理，现任战略发展部高级业务副经理。2020 年12 月起任公司董事。 Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995 年在BANK OF ITALY 负 责经济研究；1995 年在UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理，1995-1997 年在ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA任金融 分析师；1999-2004 年在LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保险研 究员；2004-2005 年任URWICK CAPITAL LLP 合伙人；2005-2006 年在CREDIT SUISSE 任副总裁；2006-2008 年在EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员/基 金经理。2009-2013 年任GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。 2013-2019 年任GENERALI INVESTMENTS EUROPE 总经理。2019 年4 月起任 Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation & 国泰中证500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2021 年第三号） Institutional Relations 主管。2013 年11 月起任公司董事。 游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（FCII）及英国特许 保险师（Chartered Insurer）。1989 年至1994 年任中国人民保险公司总公司营业 部助理经理；1994 年至1996 年任中国保险（欧洲）控股有限公司总裁助理；1996 年至1998 年任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人；1998 年至2017 年 任忠利亚洲中国地区总经理；2002 年至今任中意人寿保险有限公司董事；2007 年至今任中意财产保险有限公司董事；2007 年至2017 年任中意财产保险有限公 司总经理；2013 年至今任中意资产管理有限公司董事；2017 年至今任忠利集团 大中华区股东代表。2010 年6 月起任公司董事。 戴建元，董事，大学本科，高级会计师。1994 年7 月至1998 年4 月，任福 建省泉州电业局财务科会计。1998 年4 月至2001 年3 月，任福建省电力有限公 司财务部会计。2001 年3 月至2005 年8 月，任福建省厦门市电业局总会计师。 2005 年8 月至今，历任中国电力财务有限公司福建业务部主任、直属营业部副 主任（主持工作、正处级）、直属营业部主任、办公室主任、审计部主任、副总 经济师、首席风险师、总风险师。2020 年12 月起任公司董事。 周向勇，董事，硕士研究生，25 年金融从业经历。1996 年7 月至2004 年 12 月在中国建设银行总行工作，先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。 2004 年12 月至2011 年1 月在中国建银投资有限责任公司工作，任办公室高级 业务经理、业务运营组负责人。2011 年1 月加入国泰基金管理有限公司，任总 经理助理，2012 年11 月至2016 年7 月任公司副总经理，2016 年7 月起任公司 总经理及公司董事。 黄晓衡，独立董事，硕士研究生，高级经济师。1975 年7 月至1991 年6 月， 在中国建设银行江苏省分行工作，先后任职于计划处、信贷处、国际业务部，历 任副处长、处长。1991 年6 月至1993 年9 月，任中国建设银行伦敦代表处首席 代表。1993 年9 月至1994 年7 月，任中国建设银行纽约代表处首席代表。1994 年7 月至1999 年3 月，在中国建设银行总行工作，历任国际部副总经理、资金 计划部总经理、会计部总经理。1999 年3 月至2010 年1 月，在中国国际金融有 限公司工作，历任财务总监、公司管委会成员、顾问。2010 年4 月至2012 年3 月，任汉石投资管理有限公司（香港）董事总经理。2013 年8 月至2016 年1 月， 国泰中证500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2021 年第三号） 任中金基金管理有限公司独立董事。2017 年3 月起任公司独立董事。 吴群，独立董事，博士研究生，高级会计师。1986 年6 月至1999 年1 月在 中国财政研究院研究生部（原财政部财政科研所研究生部）工作，历任讲师、副 研究员、副主任、主任。1991 年起聘任中国财政研究院研究生部硕士生导师。 1999 年1 月至2003 年6 月在沪江德勤北京分所工作，历任技术部/企业风险管理 部高级经理、总监，管理咨询部总监。2003 年6 月至2005 年11 月，在中国电 子产业工程有限公司工作，担任财务部总经理。2005 年11 月至2016 年7 月在 中国电子信息产业集团有限公司工作（简称“CEC”），历任审计部副主任、资产 部副主任（主持工作）、主任。2014 年9 月至2016 年7 月任中国上市公司协会 军工委员会副会长，2016 年8 月至2018 年1 月任中国上市公司协会军工委员会 顾问。2012 年3 月至2016 年7 月，担任中国电子信息产业集团有限公司总经济 师。在CEC 工作期间，至2016 年11 月，在中国电子信息产业集团有限公司所 投资的境内外多个公司担任董事、监事。2017 年5 月至2021 年6 月任首约科技 （北京）有限公司独立董事。2020 年8 月起任中国船舶重工集团海洋防务与信 息对抗股份有限公司独立董事。2017 年10 月起任公司独立董事。 陈爽，独立董事，硕士研究生，高级经济师。1992 年8 月至2001 年2 月， 在交通银行工作，历任研究开发部规划开发处干部、副主任科员、主管商业银行 研究员，办公室条法处主管法律员、副处长、处长。2001 年2 月至2019 年9 月， 在中国光大集团有限公司工作，历任法律部副主任、法律部主任、董事、执行董 事、副总经理、党委委员。2002 年6 月至2007 年8 月，兼任中国光大（集团） 总公司法律部副主任。2004 年9 月至2019 年5 月，历任中国光大控股有限公司 执行董事、副总经理、行政总裁、首席执行官、党委书记。2015 年6 月至2019 年5 月，任中国飞机租赁集团控股有限公司主席、执行董事。2019 年5 月至2019 年11 月，负责筹备中国光大控股有限公司下属的大湾区基金。2019 年11 月至 2020 年6 月，任中集资本控股有限公司首席执行官兼总裁，中集资本（国际） 有限公司董事长兼总裁。2020 年7 月至今，任绅湾资本管理有限公司创始及执 行合伙人。2020 年12 月起任公司董事。 冯丽英，独立董事，大学本科，高级经济师。1984 年9 月至1987 年6 月， 任北京第二轻工业总公司科员。1987 年7 月至1998 年9 月，历任中国建设银行 国泰中证500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2021 年第三号） 人事部劳动工资处副处长、处长。1998 年9 月至1999 年9 月，任中国国际金融 有限责任公司人力资源部高级经理。1999 年9 月至2005 年9 月，任中国信达资 产管理有限公司人力资源部副总经理（总经理级）。期间兼任中国耀华浮华玻璃 有限责任公司副董事长，中国宏源证券公司监事长。2005 年9 月至2011 年2 月， 任中国建设银行总行人力资源部副总经理（总经理级）。期间兼任建信基金管理 有限公司监事长。2011 年2 月至2015 年11 月，任中国建设银行养老金业务部 总经理。2015 年11 月至2019 年7 月，任建信养老金管理有限责任公司总裁。 2020 年12 月起任公司董事。 2、监事会成员 梁凤玉，监事会主席，硕士研究生，高级会计师。1994 年8 月至2006 年6 月工作于中国建设银行辽宁省分行，曾任支行副行长、部门副总经理。2006 年7 月至2012 年8 月工作于中国建银投资有限责任公司，其中，2007 年4 月至2008 年2 月任中国投资咨询有限责任公司财务总监。2012 年9 月至2014 年8 月任建 投投资有限责任公司副总经理。2014 年9 月起先后任公司纪委书记、监事会主 席。 Yezdi Phiroze Chinoy，监事，大学本科。1995 年12 月至2000 年5 月在Jardine Fleming India 任公司秘书及法务。2000 年9 月至2003 年2 月，在Dresdner Kleinwort Benson 任合规部主管、公司秘书兼法务。2003 年3 月至2008 年1 月 任JP Morgan Chase India 合规部副总经理。2008 年2 月至2008 年8 月任Prudential Property Investment Management Singapore 法律及合规部主管。2008 年8 月至2014 年3 月任Allianz Global Investors Singapore Limited 东南亚及南亚合规部主管。 2014 年3 月至今在Generali Investments Asia Limited 工作，历任首席执行官、执 行董事。2021 年7 月起兼任Elite Commercial REIT 独立非执行董事，2014 年12 月起任公司监事。 李箐，监事，研究生。1997 年7 月至1997 年8 月，中国电力信托投资有限 公司资金部员工。1997 年8 月至1999 年7 月，中电信实业开发总公司财务部员 工。1999 年7 月至1999 年12 月，中国电力信托投资有限公司财务部员工。2000 年1 月起，在中国电力财务有限公司工作，历任财务部处长、主任助理、主任会 计师、副主任、主任，现任审计部主任。2020 年12 月起任公司监事。 国泰中证500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2021 年第三号） 邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001 年9 月加盟国泰基 金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理，2008 年4 月至2018 年3 月 任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理，2009 年5 月至2018 年3 月任国泰区位优势混合型证券投资基金（原国泰区位优势股票型证券投资基金） 的基金经理，2013 年9 月至2015 年3 月任国泰估值优势股票型证券投资基金 （LOF）的基金经理，2015 年9 月至2018 年3 月任国泰央企改革股票型证券投 资基金的基金经理，2019 年7 月至2020 年7 月任国泰民安养老目标日期2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理，2021 年9 月起任国泰国策驱 动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017 年7 月至2019 年3 月任投资 总监（权益），2019 年4 月至2020 年7 月任投资总监（FOF），2020 年8 月起任 投资总监（权益）。2015 年8 月起任公司职工监事。 吴洪涛，监事，大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。2003 年7 月 至2008 年1 月，任金鹰基金管理有限公司运作保障部经理。2008 年2 月加入国 泰基金管理有限公司，历任信息技术部工程师、运营管理部总监助理、运营管理 部副总监，现任运营管理部总监。2019 年5 月起任公司职工监事。 宋凯，监事，大学本科。2008 年9 月至2012 年10 月，任毕马威华振会计 师事务所上海分所助理经理。2012 年12 月加入国泰基金管理有限公司，历任审 计部总监助理、纪检监察室副主任，现任审计部总监、风险管理部总监。2017 年3 月起任公司职工监事。 3、高级管理人员 邱军，董事长，简历情况见董事会成员介绍。 周向勇，总经理，简历情况见董事会成员介绍。 张畔，硕士研究生，15 年金融从业经历。2006 年7 月至2021 年9 月在中国 建银投资有限责任公司工作，先后担任资产处置部业务副经理，企业管理部业务 经理，办公室业务运营处高级业务副经理、负责人，党委办公室主任助理，办公 室（党办、董办、监办）副主任、主任等。2021 年9 月加入国泰基金管理有限 公司，担任党委委员。2021 年10 月起担任公司副总经理。 张瑞兵，博士研究生，15 年金融从业经历。2006 年7 月至2021 年9 月在中 国建银投资有限责任公司工作，先后担任股权管理部业务副经理、业务经理，资 国泰中证500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2021 年第三号） 本市场部业务经理，策略投资部助理投资经理，公开市场投资部助理投资经理， 战略发展部业务经理、组负责人、处长、总经理助理、副总经理、总经理等。2021 年9 月加入国泰基金管理有限公司，担任党委委员。2021 年10 月起担任公司副 总经理。 张玮，硕士研究生，21 年金融从业经历。2000 年至2004 年，在申银万国证 券研究所任分析师。2004 年至2007 年，在银河基金管理有限公司历任高级研究 员、基金经理。2007 年至2015 年在国泰基金管理有限公司历任基金经理、研究 部总监、权益投资总监等职务。2015 年至2019 年2 月在敦和资产管理有限公司 任董事总经理。2019 年2 月加入国泰基金管理有限公司，任公司总经理助理， 2021 年3 月起担任公司副总经理。 李辉，大学本科，21 年金融从业经历。1997 年7 月至2000 年4 月任职于上 海远洋运输公司，2000 年4 月至2002 年12 月任职于中宏人寿保险有限公司， 2003 年1 月至2005 年7 月任职于海康人寿保险有限公司，2005 年7 月至2007 年7 月任职于AIG 集团，2007 年7 月至2010 年3 月任职于星展银行。2010 年4 月加入国泰基金管理有限公司，先后担任财富大学负责人、总经理办公室负责人、 人力资源部（财富大学）及行政管理部负责人，2015 年8 月至2017 年2 月任公 司总经理助理，2017 年2 月起担任公司副总经理。 封雪梅，硕士研究生，23 年金融从业经历。1998 年8 月至2001 年4 月任职 于中国工商银行北京分行营业部；2001 年5 月至2006 年2 月任职于大成基金管 理有限公司，任高级产品经理；2006 年3 月至2014 年12 月任职于信达澳银基 金管理有限公司，历任市场总监、北京分公司总经理、总经理助理；2015 年1 月至2018 年7 月任职于国寿安保基金管理有限公司，任总经理助理；2018 年7 月加入国泰基金管理有限公司，担任公司副总经理。 倪蓥，硕士研究生，20 年金融从业经历。曾任新晨信息技术有限责任公司 项目经理；2001 年3 月加入国泰基金管理有限公司，历任信息技术部总监、信 息技术部兼运营管理部总监、公司总经理助理，2019 年6 月起担任公司首席信 息官。 刘国华，博士研究生，27 年金融从业经历。曾任职于山东省国际信托投资 公司、万家基金管理有限公司；2008 年4 月加入国泰基金管理有限公司，先后 国泰中证500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2021 年第三号） 担任产品规划部总监、公司首席产品官、公司首席风险官，2019 年3 月起担任 公司督察长。 4、本基金基金经理 （1）现任基金经理 谢东旭，硕士研究生，10 年证券基金从业经历。曾任职于中信证券、华安 基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司。2018 年7 月加入国泰基金管 理有限公司，任基金经理助理。2019 年11 月至2020 年12 月任国泰国证有色金 属行业指数分级证券投资基金的基金经理，2019 年11 月起任国泰中证500 指数 增强型证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）和国泰沪 深300 指数增强型证券投资基金的基金经理，2020 年8 月起兼任国泰上证综合 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2021 年1 月起兼任国泰国证有色 金属行业指数证券投资基金（由国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金终 止分级运作变更而来）、国泰沪深300 指数证券投资基金和国泰上证综合交易型 开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2021 年7 月起兼任国泰 创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰国证房地产行业指数证券投资基金、国 泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易 型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证全指家用电器交易型开放 式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证新能源汽车交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 （2）历任基金经理 本基金自成立之日起至2019 年10 月31 日由艾小军担任基金经理，自2019 年11 月1 日至2019 年11 月21 日由艾小军和谢东旭共同担任基金经理，自2019 年11 月22 日起至今由谢东旭担任基金经理。 5、投资决策委员会 本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司高级管理人员、投研 部门负责人及业务骨干等相关人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的 投资管理相关人员担任成员，督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会 会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同，审议并决策公 司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则，以及研究相 国泰中证500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2021 年第三号） 关投资部门提出的重大投资建议等。 投资决策委员会成员组成如下： 主任委员： 周向勇：总经理 执行委员： 张玮：副总经理 委员： 邓时锋：投资总监（权益） 吴向军：投资总监（海外）、国际业务部总监 胡松：投资总监（养老金）、养老金及专户投资（事业）部总监 索峰：投资总监（固收）、绝对收益投资（事业）部总监 孙蔚：研究部总监 6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。 三、基金管理人职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人 依法召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 国泰中证500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2021 年第三号） 12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺 建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行 为的发生。 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部控 制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有 关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事 相关的交易活动； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； 国泰中证500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2021 年第三号） （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金管理人承诺严格遵守基金合同的规定，并承诺建立健全内部控制制 度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生。 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 五、基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有 人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，且不利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六、基金管理人内部控制制度 1、内部控制制度概述 基金管理人为防范和化解经营运作中面临的风险，保证经营活动的合法合规 和有效开展，制定了一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施，形成了 公司完整的内部控制体系。该内部控制体系涵盖了内部会计控制、风险管理控制 和监察稽核制度等公司运营的各个方面，并通过相应的具体业务控制流程来严格 实施。 （1）内部风险控制遵循的原则 1）全面性原则：内部风险控制必须覆盖公司所有部门和岗位，渗透各项业 务过程和业务环节； 2）独立性原则：公司设立独立的稽核监察部门，稽核监察部门保持高度的 独立性和权威性，负责对公司各部门内部风险控制工作进行稽核和检查； 3）相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上形成一种相互制 约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系； 4）保持与业务发展的同等地位原则：公司的发展必须建立在风险控制制度 完善和稳固的基础上，内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上； 国泰中证500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2021 年第三号） 5）定性和定量相结合原则：建立完备风险控制指标体系，使风险控制更具 客观性和操作性。 （2）内部会计控制制度 公司根据国家有关法律法规和财务会计准则的要求，建立了完善的内部会计 控制制度，实现了职责分离和岗位相互制约，确保会计核算的真实、准确、完整， 并保证各基金会计核算和公司财务管理的相互独立，保护基金资产的独立、安全。 （3）风险管理控制制度 公司为有效控制管理运营中的风险，建立了一整套完整的风险管理控制制 度，其内容由一系列的具体制度构成，主要包括：岗位分离和空间分离制度、投 资管理控制制度、信息技术控制、营销业务控制、信息披露制度、资料保全制度 和独立的稽核制度、人力资源管理以及相应的业务控制流程等。通过这些控制制 度和流程，对公司面临的投资风险和管理风险进行有效的控制。 （4）监察稽核制度 公司实行独立的监察稽核制度，通过对稽核监察部门充分授权，对公司执行 国家有关法律法规情况、以及公司内部控制制度的遵循情况和有效性进行全面的 独立监察稽核，确保公司经营的合法合规性和内部控制的有效性。 2、基金管理人内部控制制度要素 （1）控制环境 公司经过多年的管理实践，建立了良好的控制环境，以保证内部会计控制和 管理控制的有效实施，主要包括科学的公司治理结构、合理的组织结构和分级授 权、注重诚信并关注风险的道德观和经营理念、独立的监察稽核职能等方面。 1）公司建立并完善了科学的治理结构，目前有独立董事4 名。董事会下设 提名及资格审查委员会、薪酬委员会、考核委员会等专业委员会，对公司重大经 营决策和发展规划进行决策及监督； 2）在组织结构方面，公司设立的执行委员会、投资决策委员会、风险管理 委员会等机构分别负责公司经营、基金投资和风险控制等方面的决策和监督控 制。同时公司各部门之间有明确的授权分工和风险控制责任，既相互独立，又相 互合作和制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风险控制体系； 3）公司一贯坚持诚信为投资人服务的道德观和稳健经营的管理理念。在员 国泰中证500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2021 年第三号） 工中加强职业道德教育和风险观念，形成了诚信为本和稳健经营的企业文化； 4）公司稽核监察部门拥有对公司任何经营活动进行独立监察稽核的权限， 并对公司内部控制措施的实施情况和有效性进行评价和提出改进建议。 （2）控制的性质和范围 1）内部会计控制 公司建立了完善的内部会计控制，保证基金核算和公司财务核算的独立性、 全面性、真实性和及时性。 首先，公司根据国家有关法律法规、有关会计制度和准则，制定了完善的公 司财务制度、基金会计制度以及会计业务控制流程，做好基金业务和公司经营的 核算工作，真实、完整、准确地记录和反映基金运作情况和公司财务状况。 其次，公司将基金会计和公司财务核算从人员上、空间上和业务活动上严格 分开，保证两者相互独立，各基金之间做到独立建账、独立核算，保证基金资产 和公司资产之间、以及各基金资产之间的相互独立性。 公司建立了严格的岗位职责分离控制、凭证与记录控制、资产接触控制、独 立稽核等制度，确保在基金核算和公司财务管理中做到对资源的有效控制、有关 功能的相互分离和各岗位的相互监督等。 另外公司还建立了严格的财务管理制度，执行严格的预算管理和财务费用审 批制度，加强成本控制和监督。 2）风险管理控制 公司在经营管理中建立了有效的风险管理控制体系，主要包括： 岗位分离和空间隔离制度：为保证各部门的相对独立性，公司建立了明确的 岗位分离制度；同时实行空间隔离制度，建立防火墙，充分保证信息的隔离和保 密； 投资管理业务控制：通过建立完整的研究业务控制、投资决策控制、交易业 务控制，完善投资决策委员会的投资决策职能和风险管理委员会的风险控制职 能，实行投资总监和基金经理分级授权制度和股票池制度，进行集中交易，以及 风险管理部对投资交易实时监控等，加强投资管理控制，做到研究、投资、交易、 风险控制的相互独立、相互制约和相互配合，有效控制操作风险；建立了科学先 进的投资风险量化评估和管理体系，控制投资业务中面临的市场风险、集中风险、 国泰中证500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2021 年第三号） 流动性风险等；建立了科学合理的投资业绩绩效评估体系，对投资管理的风险和 业绩进行及时评估和反馈； 信息技术控制：为保证信息技术系统的安全稳定，公司在硬件设备运行维护、 软件采购维护、网络安全、数据库管理、危机处理机制等方面均制定实施了完善 的制度和控制流程； 营销业务控制：公司制定了完善的市场营销、客户开发和客户服务制度，以 保证在营销业务中对有关法律法规的遵守，以及对经营风险的有效控制； 信息披露控制和资料保全制度：公司制定了规范的信息披露管理办法，保证 信息披露的及时、准确和完整；在资料保全方面，建立了完善的信息资料保全备 份系统，以及完整的会计、统计和各种业务资料档案； 独立的监察稽核制度：稽核监察部门有权对公司各业务部门工作进行稽核检 查，并保证稽核的独立性和客观性。 3）内部控制制度的实施 公司风险管理委员会首先从总体上制定了公司风险控制制度，对公司面临的 主要风险进行辨识和评估，制定了风险控制原则。在风险管理委员会总体方针指 导下，各部门根据各自业务特点，对业务活动中存在的风险点进行了揭示和梳理， 有针对性地建立了详细的风险控制流程，并在实际业务中加以控制。 （3）内部控制制度实施情况检查 公司稽核监察部门在进行风险评估的基础上，对公司各业务活动中内部控制 措施的实施情况进行定期和不定期的监察稽核，重点是业务活动中风险暴露程度 较高的环节，以确保公司经营合法合规、以及内部控制制度的有效遵循。 在确保现有内部控制制度实施情况的基础上，公司会根据新业务开展和市场 变化情况，对内部控制制度进行及时的更新和调整，以适应公司经营活动的变化。 公司稽核监察部门在对内部控制制度的执行情况进行监察稽核的基础上，也会重 点对内部控制制度的有效性进行评估，并提出相应改进建议。 （4）内部控制制度实施情况的报告 公司建立了有效的内部控制制度实施报告流程，各部门对于内部控制制度实 施过程中出现的失效情况须及时向公司高级管理层和稽核监察部门报告，使公司 高级管理层和稽核监察部门及时了解内部控制出现的问题并作出妥善处理。 国泰中证500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2021 年第三号） 稽核监察部门在对内部控制实施情况的监察中，对发现的问题均立即向公司 高级管理层报告，并提出相应的建议，对于重大问题，则通过督察长及时向公司 董事长和中国证监会报告。同时稽核监察部门定期出具独立的监察稽核报告，直 接报公司董事长和中国证监会。 3、基金管理人内部控制制度声明书 基金管理人保证以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺基金管理 人将根据市场变化和业务发展不断完善内部控制制度，切实维护基金份额持有人 的合法权益。 第四部分 基金托管人 一、基本情况 名称：宁波银行股份有限公司 住所：浙江省宁波市宁东路345 号 办公地址：浙江省宁波市宁东路345 号 法定代表人：陆华裕 注册日期：1997 年04 月10 日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会，银监复[2007]64 号 组织形式：股份有限公司 注册资本：陆拾亿零捌佰零壹万陆仟贰佰捌拾陆人民币元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：证监许可【2012】1432 号 托管部门联系人：王海燕 电话：0574-89103171 二、主要人员情况 截至2021 年9 月底，宁波银行资产托管部共有员工124 人， 100％以上员 工拥有大学本科以上学历。 三、基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，宁波银行自2012 年获得证券投资基金资 产托管的资格以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险 管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严 国泰中证500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2021 年第三号） 格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提 供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托 管银行中丰富和成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、ＱＤＩＩ资 产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、 基金公司特定客户资产管理等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩 效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。 截至2021 年9 月底，宁波银行共托管92 只证券投资基金，证券投资基金托 管规模1953.1 亿元。 四、基金托管人的职责 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、 投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管 理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技 术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督， 对存在疑义的事项进行核查。基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的 约定，对基金投资、融资比例进行监督。 基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为和关联交易 进行监督。根据法律法规有关基金从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管 人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的 公司名单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关 联交易名单的真实性、准确性、完整性，并负责及时将更新后的名单发送给对方。 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与 银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供 符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易 对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交 易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人 是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。 五、基金托管人的内部控制制度 1、内部风险控制目标 强化内部管理，保障国家的金融方针政策及相关法律法规贯彻执行，保证自 国泰中证500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2021 年第三号） 觉合规依法经营，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系， 保障业务正常运行，维护基金持有人及基金托管人的合法权益。 2、内部风险控制组织结构 由宁波银行总行审计部和资产托管部内设的审计内控部门构成。资产托管部 内部设置专门审计内控部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下， 依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。 3、内部风险控制原则 （1）合法性原则：必须符合国家及监管部门的法律法规和各项制度并贯穿 于托管业务经营管理活动的始终。 （2）完整性原则：一切业务、管理活动的发生都必须有相应的规范程序和 监督制约；监督制约必须渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖到基金 托管部所有的部门、岗位和人员。 （3）及时性原则：托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按 照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规 章制度。 （4）审慎性原则：必须实现防范风险、审慎经营，保证基金财产的安全与 完整。 （5）有效性原则：必须根据国家政策、法律及宁波银行经营管理的发展变 化进行适时修订；必须保证制度的全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员 的例外。 （6）独立性原则：设立专门履行基金托管人职责的管理部门；直接的操作 人员和控制人员必须相对独立、适当分开；基金托管部内部设置独立的负责审计 内控部门专责内控制度的检查。 六、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用 “基金投资监督系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对 基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期 编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的 国泰中证500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2021 年第三号） 基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基 金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 （1）每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标 进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与 基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象 及交易对手等内容进行合法合规性监督。 （3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各 基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中 国证监会。 （4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金 管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、直销机构 序号 机构名称 机构信息 1 国泰基金管理 有限公司直销 柜台 地址：上海市虹口区公平路18 号8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层 客户服务专线：400-888-8688，021-31089000 传真：021-31081861 网址：www.gtfund.com 2 国泰基金 电子交易平台 电子交易网站：www.gtfund.com 登录网上交易页面 智能手机APP 平台：iPhone 交易客户端、Android 交易客户端、“国泰基金”微信交易平台 电话：021-31081738 联系人：李静姝 2、其他销售机构 序号 机构名称 机构信息 1 兴业银行股份有限 公司 注册地址：福建省福州市湖东路154 号中山大厦 办公地址：上海市江宁路168 号兴业大厦9 楼 法定代表人：高建平 客服电话：95561 网址：www.cib.com.cn 国泰中证500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2021 年第三号） 2 鼎信汇金（北京） 投资管理有限公司 注册地址：北京市朝阳区霄云路40 号院1 号楼3 层306 室 办公地址：北京市朝阳区霄云路40 号院1 号楼3 层306 室 法定代表人：齐凌峰 客服电话：400-158-5050 网址：www.9ifund.com 3 深圳市新兰德证券 投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178 号华融大 厦27 层2704 办公地址：北京市西城区宣武门外大街28 号富卓大厦 A 座7 层 法定代表人：洪弘 客服电话：400-166-1188 网址：8.jrj.com.cn 4 江苏汇林保大基金 销售有限公司 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47 号 办公地址：南京市鼓楼区中山北路2 号绿地紫峰大厦 2005 室 法定代表人：吴言林 客服电话：025-66046166 网址：www.huilinbd.com 5 腾安基金销售（深 圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋 201 室 办公地址：深圳市南山区科技中一路腾讯大厦 法定代表人：刘明军 客服电话：95017 网址：tenganxinxi.com 6 北京度小满基金销 售有限公司 注册地址：北京市海淀区西北旺东路10 号院西区4 号 楼1 层103 室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路10 号院西区4 号 楼 法定代表人：葛新 客服电话：95055-4 网址：www.baiyingfund.com 7 诺亚正行基金销售 有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360 弄9 号3724 室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32 号c 栋 法定代表人：汪静波 客服电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com 8 深圳众禄基金销售 股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8 楼801 办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8 楼801 法定代表人：薛峰 客服电话：4006-788-887 国泰中证500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2021 年第三号） 网址：www.zlfund.cn 及www.jjmmw.com 9 上海天天基金销售 有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190 号2 号楼二层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88 号东方财富大厦 法定代表人：其实 客服电话：4001818188 网址：www.1234567.com.cn 10 浙江同花顺基金销 售有限公司 注册地址：杭州市文二西路1 号903 室 办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18 号同花顺 大楼 法定代表人：凌顺平 客服电话：4008-773-772 网址：www.5ifund.com 11 上海利得基金销售 有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路5475 号1033 室 办公地址：上海市虹口区东大名路1098 号浦江国际金 融广场18 层 法定代表人：李兴春 客服电话：95733 网址：www.leadfund.com.cn 12 宜信普泽（北京） 基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路88 号9 号楼15 层1809 办公地址：北京市朝阳区建国路88 号SOHO 现代城 C1809 法定代表人：戎兵 客服电话：400-6099-200 网址：www.yixinfund.com 13 通华财富（上海） 基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区同丰路667 弄107 号201 室 办公地址：上海市浦东新区金沪路55 号通华科技大厦 7 层 法定代表人：沈丹义 客服电话：4001019301 网址：www.tonghuafund.com 14 北京汇成基金销售 有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11 号11 层1108 办公地址：北京市西直门外大街1 号院2 号楼19 层 19C13 法定代表人：王伟刚 客服电话：400-619-9059 网址：www.hcjijin.com 15 上海基煜基金销售 有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路500 号30 层3001 单元 办公地址：上海市浦东新区太平金融大厦1503 室 法定代表人：王翔 客服电话：021-65370077 网址：www.fofund.com.cn 国泰中证500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2021 年第三号） 16 上海陆金所基金销 售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼 09 单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号 法定代表人：王之光 客服电话：4008219031 网址：www.lufunds.com 17 珠海盈米基金销售 有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国际广场 南塔12 楼1201-1203 单元 法定代表人：肖雯 客服电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn 18 和耕传承基金销售 有限公司 注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路 东康宁街北6 号楼5 楼503 办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路 东康宁街北6 号楼5 楼503 法定代表人：王旋 客服电话：4000-555-671 网址：www.hgccpb.com 19 京东肯特瑞基金销 售有限公司 注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12 号17 号平房157 办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一 街18 号院京东集团总部A 座15 层 法定代表人：王苏宁 客服电话：95118 网址：kenterui.jd.com 20 北京蛋卷基金销售 有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1 号院6 号楼2 单元21 层222507 办公地址：北京市朝阳区创远路34 号院融新科技中心 C 座17 层 法定代表人：钟斐斐 客服电话：4001599288 网址：danjuanapp.com 21 万家财富基金销售 （天津）有限公司 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988 号滨海浙商大厦公寓2-2413 室 办公地址：北京市西城区丰盛胡同28 号太平洋大厦A 座5 层 法定代表人：李修辞 客服电话：010-59013895 网址：www.wanjiawealth.com 22 上海华夏财富投资 管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路687 号1 幢2 楼268 室 办公地址：北京市西城区金融大街33 号通泰大厦B 座 8 层 国泰中证500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2021 年第三号） 法定代表人：毛淮平 客服电话：400-817-5666 网址：www.amcfortune.com 23 中信期货有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代 广场（二期）北座13 层1301-1305 室、14 层 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代 广场（二期）北座13 层1301-1305 室、14 层 法定代表人：张皓 客服电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com 24 中信建投证券股份 有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼 办公地址：北京东城区朝内大街2 号凯恒中心B 座18 层 法定代表人：王常青 客服电话：95587、4008-888-108 网址：www.csc108.com 25 中信证券股份有限 公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代 广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48 号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com 26 中国银河证券股份 有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35 号2-6 层 办公地址：北京市丰台区西营街8 号院1 号楼青海金融 大厦 法定代表人：陈共炎 客服电话：4008-888-888、95551 网址：www.chinastock.com.cn 27 中信证券（山东） 有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222 号1 号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28 号龙翔广场东座 5 层 法定代表人：冯恩新 客服电话：95548 网址：sd.citics.com 28 光大证券股份有限 公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路1508 号 法定代表人：周健男 客服电话：95525 网址：www.ebscn.com 29 中信证券华南股份 有限公司 注册地址：广州市天河区临江大道395 号901 室（部位： 自编01）,1001 室 办公地址：广州市天河区临江大道395 号901 室（部位： 自编01）,1001 室 法定代表人：胡伏云 国泰中证500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2021 年第三号） 客服电话：95548 网址：www.gzs.com.cn 30 东北证券股份有限 公司 注册地址：长春市生态大街6666 号 办公地址：长春市生态大街6666 号 法定代表人：李福春 客服电话：95360 网址：www.nesc.cn 31 中银国际证券股份 有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦 39 层 办公地址：上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦 39 层 法定代表人：宁敏 客服电话：4006208888 网址：www.bocichina.com 32 东方财富证券股份 有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10 栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88 号东方财富大厦 法定代表人：徐伟琴 客服电话：95357 网址：www.18.cn 33 中国人寿保险股份 有限公司 注册地址：中国北京市西城区金融大街16 号 办公地址：中国北京市西城区金融大街16 号 法定代表人：王滨 客服电话：95519 网址：www.e-chinalife.com 基金管理人可根据有关法律法规规定，选择其他符合要求的机构销售本基 金，并在基金管理人网站上公示。 二、注册登记机构 名称：国泰基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200 号2 层225 室 办公地址：上海市虹口区公平路18 号8 号楼嘉昱大厦16 层-19 层 法定代表人：邱军 联系人：辛怡 传真：021-31081800 客户服务专线：400-888-8688，021-31089000 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68 号时代金融中心19 楼 国泰中证500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2021 年第三号） 办公地址：上海市银城中路68 号时代金融中心18 楼至20 楼 负责人：韩炯 联系电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：丁媛 经办律师：黎明、丁媛 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦507 单元 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202 号普华永道中心11 楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：魏佳亮 经办注册会计师：应晨斌、魏佳亮 第六部分 基金的历史沿革 本基金由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来。 国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金经中国证监会《关于准予国 泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2016】 2485 号）注册，自2017 年4 月28 日起向社会公开募集，于2017 年7 月27 日 结束募集工作，并于2017 年8 月1 日获得中国证监会的书面确认，《国泰宁益定 期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自该日起生效。基金管理人为国 泰基金管理有限公司、基金托管人为宁波银行股份有限公司。 自2019 年3 月12 日至2019 年4 月14 日，国泰宁益定期开放灵活配置混合 型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于国 泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型相关事项的议案》，内容包括 国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金修改基金类别、运作方式、基金 合同终止条款、投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制、业绩比较基准、 国泰中证500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2021 年第三号） 基金费用、更名为“国泰中证500 指数增强型证券投资基金”并修订《国泰宁益 定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等事项。上述基金份额持有人 大会决议事项自表决通过之日起生效。自2019 年5 月17 日起，由《国泰宁益定 期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订而成的《国泰中证500 指数 增强型证券投资基金基金合同》生效，原《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证 券投资基金基金合同》同日起失效。 第七部分 基金的存续 一、基金份额的变更登记 基金合同生效后，本基金注册登记机构进行了本基金基金份额的更名以及必 要信息的变更。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20 个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以 披露；连续60 个工作日出现前述情形的，本基金将按照基金合同的约定进入清 算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会审议。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人 在相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更销售机构，并在管理人网站公示。 若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可 以通过上述方式进行申购与赎回，具体参见各销售机构的相关公告。投资人应当 在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基 金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该交易日为非港股通交易日， 则基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务）。但基金管理人根据法 国泰中证500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2021 年第三号） 律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时 间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应 的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金已于2019 年5 月17 日起开始办理日常申购、赎回业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且注册登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金 份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺 序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项。投资人交付申购款项，申 购申请成立；注册登记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未 全额到账则申购不成立，申购款项将退回投资人账户，基金管理人、基金托管人 和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；注册登记机构确认赎回时，赎回 国泰中证500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2021 年第三号） 生效。基金份额持有人赎回生效后，基金管理人将在T＋7 日（包括该日）内支 付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款 项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日（T 日），在正常情况下，本基金注册登记机构在T+1 日内对该交 易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在T+2 日后（包括该日） 及时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购 不成功，则申购款项退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机 构确实接收到申请。申购、赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申 请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资 人任何损失由投资人自行承担。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的确 认时间进行调整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指 定媒介上公告并报中国证监会备案。 五、申购和赎回的数量限制 1、申购金额的限制 投资人单笔申购的最低金额为1.00 元（含申购费）。各销售机构对本基金最 低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 2、赎回份额的限制 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回申请最低份数为 1.00 份，若某基金份额持有人赎回时在销售机构保留的基金份额不足1.00 份， 则该次赎回时必须一起赎回。 3、本基金不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制，但 各销售机构对基金交易账户最低份额余额有其他规定的，以各销售机构的业务规 定为准。 4、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制，法律法规或 中国证监会另有规定的除外。 国泰中证500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2021 年第三号） 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 具体请参见相关公告。 6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回 份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介上公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、基金份额分为A 类和C 类基金份额。投资人在申购A 类基金份额时支 付申购费用，申购C 类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计 提销售服务费。 2、本基金A 类基金份额的申购费用 申购费用由申购本基金A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主 要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。 本基金A 类基金份额的申购费率具体如下： 申购金额（M） 申购费率 M﹤20 万元 1.00% 20 万元≤M﹤50 万元 0.80% 50 万元≤M﹤100 万元 0.50% M≥100 万元 按笔收取，1,000.00 元/笔 3、赎回费用 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基 金份额时收取。 （1）本基金A 类基金份额的赎回费率 本基金A 类基金份额的赎回费率随着基金份额持有期限的增加而递减，赎 回费率具体如下： 赎回申请份额持有时间（Y） 赎回费率 Y<7 日 1.50% 7 日≤Y<30 日 0.75% 30 日≤Y<180 日 0.50% 国泰中证500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2021 年第三号） Y≥180 日 0.00% （注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在注册登记机构的登记日开始计 算。） 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基 金份额时收取。本基金A 类基金份额对持续持有期少于30 日的基金份额持有人 收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期长于或等于30 日但少于90 日的基金份额持有人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产； 对持续持有期长于或等于90 日但少于180 日的基金份额持有人收取的赎回费， 将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于或等于180 日的基 金份额持有人不收取赎回费。赎回费中未归入基金财产的部分用于支付注册登记 费和其他必要的手续费。 （2）本基金C 类基金份额的赎回费率 本基金C 类基金份额对持续持有期少于30 日的基金份额持有人收取的赎回 费，将全额计入基金财产；对持续持有期长于或等于30 日的基金份额持有人不 收取赎回费。 本基金C 类基金份额的赎回费率具体如下： 赎回申请份额持有时间（Y） 赎回费率 Y<7 日 1.50% 7 日≤Y<30 日 0.10% Y≥30 日 0.00% （注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在注册登记机构的登记日开始计 算。） 4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告。 5、在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可以 在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金持续营 销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金持续营销活动。在基金持续营销活 动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销 国泰中证500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2021 年第三号） 售费用。 6、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以 确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律规则的规定。 七、申购份额与赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算方式 （1）A 类申购份额的计算方式如下： 本基金A 类基金份额采用金额申购的方式。基金的申购金额包括申购费用 和净申购金额。 1）申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/T 日A 类基金份额净值 2）申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 申购费用＝固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/T 日A 类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 例：某投资人投资10,000.00 元申购本基金A类基金份额，申购费率为1.00%， 假设申购当日本基金A 类基金份额的基金份额净值为1.0400 元，则其可得到的 申购份额为： 净申购金额＝10,000.00/（1＋1.00%）＝9,900.99 元 申购费用＝10,000.00－9,900.99＝99.01 元 申购份额＝9,900.99/1.0400＝9,520.18 份 即投资人投资10,000.00 元申购本基金A 类基金份额，对应申购费率为 1.00%，假设申购当日A 类基金份额的基金份额净值为1.0400 元，则可得到 9,520.18 份A 类基金份额。 （2）C 类申购份额的计算方式如下： 国泰中证500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2021 年第三号） 本基金C 类基金份额不收取申购费用。 申购份额＝申购金额/T 日C 类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 例：某投资人投资10,000.00 元申购本基金C 类基金份额，无申购费用，假 设T 日本基金C 类基金份额的基金份额净值为1.0412 元，则其可得到的申购份 额为： 申购份额＝10,000.00/1.0412＝9,604.30 份 即投资人投资10,000.00 元申购本基金C 类基金份额，无申购费用，假设T 日基金份额净值为1.0412 元，则可得到9,604.30 份C 类基金份额。 2、赎回金额的计算方式 赎回金额的计算方法如下： 赎回金额＝赎回份额×T 日该类基金份额净值 赎回费用＝赎回金额×赎回费率 净赎回金额＝赎回金额－赎回费用 赎回金额的计算结果以四舍五入的原则保留到小数点后2 位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。 例：某投资人赎回10,000 份A 类基金份额，该份额的持有时间为60 日，对 应的赎回费率为0.50%，假设赎回当日A 类基金份额的基金份额净值是1.2000 元，则其可获得的赎回金额为： 赎回金额＝10,000×1.2000＝12,000.00 元 赎回费用＝12,000.00×0.50%＝60.00 元 净赎回金额＝12,000.00－60.00＝11,940.00 元 即投资人赎回10,000 份A 类基金份额，该份额的持有时间为60 日，对应的 赎回费率为0.50%，假设赎回当日A 类基金份额的基金份额净值是1.2000 元， 则其可获得的赎回金额为11,940.00 元。 例：某投资人赎回10,000 份C 类基金份额，该份额的持有时间为60 日，对 应的赎回费率为0.00%，假设赎回当日C 类基金份额的基金份额净值是1.2000 元，则其可获得的赎回金额为： 国泰中证500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2021 年第三号） 赎回金额＝10,000×1.2000＝12,000.00 元 赎回费用＝12,000.00×0.00%＝0.00 元 净赎回金额＝12,000.00－0.00＝12,000.00 元 即投资人赎回10,000 份C 类基金份额，该份额的持有时间为60 日，对应的 赎回费率为0.00%，假设赎回当日C 类基金份额的基金份额净值是1.2000 元， 则其可获得的赎回金额为12,000.00 元。 3、本基金A 类和C 类基金份额的份额净值的计算，分别保留到小数点后4 位，小数点后第5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金合 同生效后，T 日各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1 日内 公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的 活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托 管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市或者港股通临时停市，导致基金管（未完）  |