中银中证800ETF发起式联接A : 中银中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
原标题:中银中证800ETF发起式联接A : 中银中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 中银 中证 800 交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金 招募说明书 基金管理人： 中银 基金管理有限公司 基金托管人： 中信银行股份有限公司 二零 二 一 年 十一 月 重要提示 本基金经2021年11月1日中国证券监督管理委员会证监许可[2021][3445]号文募集注 册。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实 质性判断或者保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金的标的指数为中证800指数。 （1）样本空间 同沪深300指数的样本空间。 （2）选样方法 中证500和沪深300指数样本一起作为指数样本。 （3）指数计算 指数计算公式为：报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000 其中，调整市值＝Σ(证券价格×调整股本数)。调整股本数的计算方法、除数修正方法 参见计算与维护细则。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： www.csindex.com.cn。 投资有风险，投资者根据所持有的基金份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投 资风险。投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料 概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，自主判断基金的投资价值，自 主做出投资决策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括因政治、经济、社会等环境因素 对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者 连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风 险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对 象与投资策略引致的特有风险，等等。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。 本基金为中银中证800交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“中银中证800ETF” 或“目标ETF”)的联接基金，本基金的目标ETF为股票型基金，其长期平均风险和预期收 益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资 于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风 险收益特征。投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、 成份股停牌等潜在风险。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可 以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管 理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅 读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数 量等投资行为作出独立决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本 基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 目 录 一、绪言 5 二、释义 6 三、基金管理人 11 四、基金托管人 18 五、相关服务机构 22 六、基金的募集 25 七、基金合同的生效 30 八、基金份额的申购与赎回 32 九、基金的投资 42 十、基金的财产 52 十一、基金资产估值 53 十二、基金的收益分配 60 十三、基金的费用与税收 62 十四、基金的会计与审计 65 十五、基金的信息披露 66 十六、侧袋机制 73 十七、风险揭示 76 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 85 十九、 基金合同的内容摘要 88 二十、基金托管协议的内容摘要 104 二十一、对基金份额持有人的服务 119 二十二、其他应披露事项 120 二十三、招募说明书的存放及查阅方式 121 二十四、备查文件 122 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基 金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指 引第2号——基金中基金指引》、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指 引》（以下简称“《指数基金指引》”）及其他有关法律法规以及《中银中证800交易型开 放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲 了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指中银中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2、基金管理人：指中银基金管理有限公司 3、基金托管人：指中信银行股份有限公司 4、基金合同：指《中银中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金 合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中银中证800交易型开放 式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《中银中证800交易型开放式指数证券投资基金发 起式联接基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《中银中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接 基金基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《中银中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接 基金基金份额发售公告》 9、目标ETF：指中银中证800交易型开放式指数证券投资基金 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次 会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订， 自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会 第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法 律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公 开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的， 并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日 实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投 资基金的中国境外的机构投资者 22、人民币合格境外机构投资者：指按照《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构 投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行 境内证券投资的境外法人 23、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格 境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资人的合称 24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金 份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 26、销售机构：指中银基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业 务的机构 27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 28、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中银基金管理有限公司或接 受中银基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中银基金管理 有限公司 29、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金 份额余额及其变动情况的账户 30、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、 申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3 个月 34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 37、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 40、《业务规则》：指基金管理人、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司 的相关业务规则和规定 41、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公 开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 42、ETF：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型 开放式指数基金” 43、ETF联接基金：指将绝大多数基金财产投资于目标ETF，与目标ETF的投资目标 类似，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的 基金 44、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 45、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 46、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要 求将基金份额兑换为现金的行为 47、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件， 申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基 金份额的行为 48、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的操作 49、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购申请的一种投资方式 50、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的10% 51、标的指数：本基金标的指数为中证800指数及其未来可能发生的变更 52、元：指人民币元 53、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 54、基金资产总值：指基金拥有的目标ETF份额、各类有价证券、银行存款本息、基 金应收申购款及其他资产的价值总和 55、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 56、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 57、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 58、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息 披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电 子披露网站）等媒介 59、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持 有人服务的费用 60、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协 议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 61、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方 式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待 62、转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证 券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补 偿并支付费用的业务 63、发起式基金：指符合中国证监会有关规定，由基金管理人、基金管理人股东、基金 管理人高级管理人员或基金经理（包括基金经理之外的投研人员，下同）等人员承诺认购一 定金额并持有一定期限的证券投资基金 64、发起资金：指用于认购发起式基金且资金来源于基金管理人的股东资金、基金管理 人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金 65、发起资金提供方：以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有期 限不少于3年的机构或人员，包括基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员 或基金经理等人员 66、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处 置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 67、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产 68、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 三、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：中银基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 10 楼、 11 楼、 26 楼 、 45 楼 法定代表 人：章砚 设立日期： 2004 年 8 月 12 日 电话：（ 021 ） 38834999 联系人：高爽秋 注册资本： 1 亿元人民币 股权结构： 股 东 出资额 占注册资本的 比例 中国银行股份有限公司 人民币 8350 万元 83.5% 贝莱德投资管理（英国）有限公司 相当于人民币 1650 万元的美元 16.5% （二）主要人员情况 1 、董事会成员 章砚（ ZHANG Yan ）女士，董事长。国籍：中国。英国伦敦大学伦敦政治经济学院公 共金融政策专业硕士。现任中银基金管理有限公司董事长。历任中国银行总行全球金融市场 部总监，总行 金融市场总部、投资银行与资产管理部总经理。 李道滨（ LI Daobin ）先生，董事。国籍：中国。清华大学法学博士。历任嘉实基金管 理有限公司市场部副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。 韩温（ HAN Wen ）先生，董事。国籍：中国。首都经济贸易大学经济学学士。现任中 国银行总行人力资源部副总经理。历任中国银行北京市分行公司业务部高级经理，通州支行 副行长，海淀支行副行长，上地支行副行长（主持工作）、行长，丰台支行行长等职。 杨柳（ YANG Liu ）先生，董事。国籍：中国。 2019 年 9 月起担任中银基金管理有限公 司 董事。武汉大学经管学院企业管理硕士研究生。现任中国银行财富与私人银行部副总经理。 曾任中国东方信托投资公司（原中国银行信托公司）副处长、处长，中国银行托管部处长、 副总经理。 曾仲诚（ Paul Tsang ）先生，董事。国籍：中国。为贝莱德亚太区首席风险管理总监、 董事总经理，负责领导亚太区的风险管理工作，同时担任贝莱德亚太区执行委员会成员。曾 先生于 2015 年 6 月加入贝莱德。此前，他曾担任摩根士丹利亚洲首席风险管理总监，以及 其亚太区执行委员会成员，带领独立的风险管理团队，专责管理摩根士丹利在亚洲各经营范 围的市场、信 贷及营运风险，包括机构销售及交易（股票及固定收益）、资本市场、投资银 行、投资管理及财富管理业务。曾先生过去亦曾于美林的市场风险管理团队效力九年，并曾 于瑞银的利率衍生工具交易 \ 结构部工作两年。曾先生现为中国清华大学及北京大学的风险 管理客座讲师。他拥有美国威斯康辛大学麦迪逊分校工商管理学士学位，以及宾夕法尼亚大 学沃顿商学院工商管理硕士学位。 赵欣舸（ ZHAO Xinge ）先生，独立董事。国籍：中国。美国西北大学经济学博士。曾 在美国威廉与玛丽学院商学院任教，并曾为美国投资公司协会（美国共同基金业行业协会） 等公司和 机构提供咨询。现任中欧国际工商学院金融学与会计学教授、副教务长和金融 MBA 主任，并在华宝信托担任独立董事。 杜惠芬（ DU Huifen ）女士，独立董事。国籍：中国。山西财经大学经济学学士，美国 俄克拉荷马州梅达斯经济学院工商管理硕士，澳大利亚国立大学高级访问学者，中央财经大 学经济学博士。现任中央财经大学金融学院教授，兼任新时代信托股份有限公司独立董事。 曾任山西财经大学计统系讲师、山西财经大学金融学院副教授、中央财经大学独立学院（筹） 教授、副院长、中央财经大学金融学院副院长等职。 付磊（ Fu Lei ）先生，独立 董事。国籍：中国。首都经济贸易大学管理学博士。现任首 都经济贸易大学会计学院教授、博士生导师。兼任中国商业会计学会常务理事、中国内部审 计协会理事、中国会计学会会计史专业委员会主任、北京会计学会常务理事、北京总会计师 协会学术委员，江河创建集团股份有限公司独立董事、北京九强生物技术股份有限公司独立 董事、航天长征化学工程股份有限公司独立董事、国投泰康信托有限公司独立董事等职。 孙祁祥（ SUN Qixiang ）女士，独立董事。国籍：中国。北京大学经济学博士。现任北 京大学经济学院教授，博士生导师。兼任北京大学政府和社会 资本合作（ PPP ）研究中心主 任、北京大学中国保险与社会保障研究中心主任。曾任北京大学经济学院院长、亚太风险与 保险学会主席、美国哈佛大学访问教授。 2 、监事 卢井泉（ LU Jingquan ）先生，监事，国籍：中国。南京政治学院法学硕士。历任空军 指挥学院教员、中国银行总行机关党委组织部副部长、武汉中北支行副行长、企业年金理事 会高级经理、投资银行与资产管理部高级交易员。 赵蓓青（ ZHAO Beiqing ）女士，职工监事，国籍：中国，研究生学历。历任辽宁省证 券公司上海总部交易员、天治基金管理有限公司交易员、中银基金 管理有限公司交易员、交 易主管。现任中银基金管理有限公司交易部总经理。 3 、管理层成员 欧阳向军（ Jason X. OUYANG ）先生，督察长。国籍：加拿大。中国证券业协会 - 沃顿 商学院高级管理培训班 (Wharton - SAC Executive Program) 毕业证书，加拿大西部大学毅伟商 学院 (Ivey School of Business ， Western University) 工商管理硕士（ MBA ）和经济学硕士。曾 在加拿大太平洋集团公司、加拿大帝国商业银行和加拿大伦敦人寿保险公司等海外机构从事 金融工作多 年，也曾任蔚深证券有限责任公司（现英大证券）研究发展中心总经理、融通基 金管理公司市场拓展总监、监察稽核总监和上海复旦大学国际金融系国际金融教研室主任、 讲师。 张家文（ ZHANG Jiawen ）先生，副执行总裁。国籍：中国。西安交通大学工商管理硕 士。历任中国银行苏州分行太仓支行副行长、苏州分行风险管理处处长、苏州分行工业园区 支行行长、苏州分行副行长、党委委员。 闫黎平（ YAN Liping ）女士，副执行总裁。国籍：中国。中国人民大学法学院法学硕士。 2019 年加入中银基金管理有限公司，现任中银基金管理有限公 司副执行总裁。曾任南方基 金管理股份有限公司总裁助理兼保险机构业务部总经理。 赵永东（ ZHAO Yongdong ）先 生，副执行总裁。国籍：中国。安徽大学经济学学士。 2021 年加入中银基金管理有限公司，现 任中银基金管理有限公司副执行总裁。曾任中国银 行安徽省分行公司业务部副总经理，马鞍山分行党委书记、分行行长，安徽省分行个人金融 部总经理，公司金融部总经理，中国银行安徽省分行党委委员、分行副行长。 奚鹏洲（ XI Pengzhou ）先生，投资总监（固定收益），国籍：中国。曾在中国银行交易 中心（上海）担任高级交易员。 2 009 年进入公司，先后在投资管理部担任固定收益投资总 监、基金经理。 2012 年 11 月至今担任固定收益投资部总经理、基金经理 。 李建（ LI Jian ）先生，投资总监（权益），国籍：中国。曾在深圳市有色金属财务有限 公司研究部、联合证券有限公司上海总部、恒泰证券有限公司、上海远东证券有限公司工作。 2005 年加入公司，先后担任投资管理部研究员、基金经理，固定收益投资部副总经理、基 金经理。 2016 年 6 月至今担任公司权益投资部总经理、基金经理 。 陈宇（ CHEN Yu ）先生，首席信息官 ， 国籍：中国。上海交通大学高级金融学院 EMBA 工商管理硕士、复旦大学软件工程硕士。历任申银万国证券股份有限公司软件高级项目经理， 中银基金管理有限公司信息技术部总经理、职工监事，鑫元基金管理有限公司党委委员、副 总经理兼首席信息官。 （注：经本基金管理人董事会审议通过，李道滨先生不再担任本基金管理人执行总裁职 务。在新任执行总裁正式就任前，由董事长章砚女士代为履行执行总裁职责。章砚女士简历 详见董事会成员介绍。） 4 、 拟任 基金经理 赵建忠 （ ZHAO Jianzhong ）先生 ， 中银基金管理有限公司助理副总裁（ AVP ），金融学 硕士。 2007 年加入中银基金 管理有限公司，曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、 基金经理助理。 2015 年 6 月至今任中银中证 100 基金基金经理， 2015 年 6 月至今任国企 ETF 基金基金经理， 2015 年 6 月至今任中银 300E 基金基金经理， 2016 年 8 月至 2018 年 2 月任 中银宏利基金基金经理， 2016 年 8 月至 2018 年 2 月任中银丰利基金基金经理， 2020 年 4 月至今任中银 100 基金基金经理， 2020 年 7 月至今任中银 800 基金基金经理， 2020 年 8 月 至今任中银黄金基金基金经理， 2020 年 9 月至今任中银上海金 ETF 联接基金基金经理， 2020 年 11 月至今任中银中证 100ETF 联接基金基金经理。具有 15 年证券从业年限。具备基金、 期货从业资格。 5 、投资决策委员会成员的姓名及职务 主席： 张家文 （ 副 执行总裁） 成员：奚鹏洲（投资总监（固定收益））、李建（投资总监（权益））、方明（专户投资部 总经理）、李丽洋（ 研究 部总经理） 列席成员：欧阳向军（督察长）、施扬（风险管理部总经理） 6 、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定，基金管理人应履行以下职责： 1 、依法募集资金，办理基金份额的发售和 登记事宜； 2 、办理基金备案手续； 3 、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4 、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6 、编制基金季度报告、中期报告和年度报告； 7 、计算并公告基金净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8 、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9 、按照规定召集基金份额持有人大会； 10 、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11 、以基金管理人名义，代表基金份额 持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12 、有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1 、基金管理人承诺 基金管理人承诺不从事违反《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等 法律法规的活动，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。 2 、基金管理人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员的禁止性行为 （ 1 ）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （ 2 ）不公平地对待其管理的不同基金财产； （ 3 ）利用基金财产或职 务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （ 4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （ 5 ）侵占、挪用基金财产； （ 6 ）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或明示、暗示他人从事相关 的交易活动； （ 7 ）玩忽职守，不按照规定履行职责； （ 8 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3 、基金经理承诺 （ 1 ）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎勤勉的原则为基金份额持有人谋 取最大利益； （ 2 ）不利用基金财产或职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （ 3 ）不 违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，不泄漏在 任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划 等信息，或利用该信息从事或明示、暗示他人从事相关的交易活动； （ 4 ）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 基金管理人的内部控制体系是指为了防范和化解风险，保证合法合规经营运作，在充分 考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理办法、实施操作程序与控制措施而 形成的系统。 1 、内部控制的总体目标 （ 1 ）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，形成守法经营、 规范运作的经营思想和经营理念； （ 2 ）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产 的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展； （ 3 ）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整，确保公司对外信息披露及时、 准确、合规。 2 、内部控制的原则 （ 1 ）健全性原则。内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵 盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；设立健全的内控管理制度和体系，做到内控管理 的全面覆盖； （ 2 ）有效性原则。通过科学的内控管理方法和系统化的管理工具，建立合理的内控程 序，维护内控制度的有效执行，确保公司和基金的合规稳健运作，提高内控管理的有效性； （ 3 ）权责匹配原则。内控管理中的职权和责任在公司董事会、管理层、下属各单位（各 部门、各分支机构、各层级子公司）及工作人员中进行合理分配和安排，做到权责匹配，所 有主体对其职责范围内的违规行为应当承担相应的责任； （ 4 ）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、 自有资产、其他资产的运作分离； （ 5 ）相互制约原则。公司内部部门和岗 位的设置权责分明、相互制衡；在治理结构、 机构设置及权责分配、业务流程等方面体现相互制约、相互监督的作用； （ 6 ）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益， 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果； （ 7 ）防火墙原则。公司投资、交易、研究、市场营销等相关部门，应当在空间上和制 度上适当隔离，以达到防范风险的目的。对因业务需要知悉内部信息的人员，应制定严格的 批准程序和监督措施； （ 8 ）及时性原则。内部控制管理反映行业发展的新动向，及时体现法律法规、规范性 文件、监管政策、自律规则的最新要求 ，并不断进行调整和完善。 3 、制定内部控制制度遵循的原则 基金管理人制定内部控制制度应当符合国家有关法律法规、监管机构的规定和行业监管 规则；应当涵盖公司经营管理的各个环节，并普遍适用于每位员工；以审慎经营、防范和化 解风险为出发点；并随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外 部环境的变化进行及时修改或完善。 4 、内部控制的基本要素 基金管理人内部控制的基本要素主要包括控制环境、风险评估、控制措施、信息沟通和 内部监控。各要素之间相互支撑、紧密联系，构成有机的内部控制整体。 5 、内部控制的 组织体系 股东会是基金管理人的最高权力机构，依照有关法律法规和公司章程行使职权，并承担 相应的责任。股东会选举董事组成董事会，董事会下设风险管理委员会、审计委员会和人事 薪酬委员会。监事依照法律法规和公司章程的规定，对公司经营管理活动、董事和公司管理 层的行为行使监督权。基金管理人通过自上而下的有序组织体系，有效贯彻内部控制制度， 实现内部控制目标。 6 、内部控制的主要内容 基金管理人设立内部控制和风险防范的三道防线，建立并持续完善研究和投资决策、交 易执行、市场营销、产品研发、基金运营业务、风险管理、法律合规、内部 审计、信息系统 管理、危机处理、信息披露、财务管理、人力资源管理等各业务环节的体系和制度，形成科 学有效、职责清晰的内部控制机制。 7 、基金管理人关于内部控制的声明 （ 1 ）基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确； （ 2 ）基金管理人承诺将根据市场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度 。 四、基金托管人 （一）基金托管人概况 名称： 中信银行股份有限公司（简称 “ 中信银行 ” ） 住所： 北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6 - 30 层、 32 - 42 层 办公地址： 北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6 - 30 层、 32 - 4 2 层 法定代表人： 朱鹤新 成立时间： 1987 年 4 月 20 日 组织形式：股份有限公司 注册资本： 489.35 亿元人民币 存续期间：持续经营 批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函 [1987]14 号 基金托管业务批准文号： 中国证监会证监基字 [ 2004 ] 125 号 联系人：中信银行资产托管部 联系电话： 4006800000 传真： 010 - 85230024 客服电话： 95558 网址： bank.ecitic.com 经营范围：保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内 外结算；办理票据承兑 与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖 政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证 服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办 理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投 资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（企业 依法自主选择经营项 目，开展经营活动； 依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动； 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 。） 本行成立于 1987 年，是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一，是中国最早参 与国内外金融市场融资的商业银行，并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外，为 中国经济建设做出了积极贡献。 2007 年 4 月，本行实现在上海证券交易所和香港联合交易 所 A+H 股同步上市。 本行以建设成为“有担当、有温度、有特色、有价值”的最佳综合金融服务提供者为发 展愿景，充分发挥中信集团“金融 + 实业”综合平台优势，坚持“以客为尊、改革推动、科 技兴行、轻型发展、合规经营、人才强行”，向企业客户和机构客户提供公司银行业务、国 际业务、金融市 场业务、机构业务、投资银行业务、交易银行业务、托管业务等综合金融解 决方案，向个人客户提供零售银行、信用卡、消费金融、财富管理、私人银行、出国金融、 电子银行等多元化金融产品及服务，全方位满足企业、机构及个人客户的综合金融服务需求。 截至 2021 年中，本行在国内 153 个大中城市设有 1,410 家营业网点，在境内外下设中 信国际金融控股有限公司、信银（香港）投资有限公司、中信金融租赁有限公司、信银理财 有限责任公司、中信百信银行股份有限公司、阿尔金银行和浙江临安中信村镇银行股份有限 公司 7 家附属机构。其中，中信国际金融控 股有限公司子公司中信银行（国际）在香港、澳 门、纽约、洛杉矶、新加坡和中国内地设有 34 家营业网点和 2 家商务中心。信银（香港） 投资有限公司在香港和境内设有 3 家子公司。信银理财有限责任公司为本行全资理财子公 司。中信百信银行股份有限公司为本行与百度公司发起设立的国内首家具有独立法人资格的 直销银行。阿尔金银行在哈萨克斯坦设有 7 家营业网点和 1 个私人银行中心。 本行坚持服务实体经济，稳健经营，与时俱进。经过 30 余年的发展，本行已成为一家 总资产规模超 7 万亿元、员工人数超 5 万名，具有强大综合实力和品牌竞争力的金融集团。 202 1 年，本行在英国《银行家》杂志“全球银行品牌 500 强排行榜”中排名第 16 位；本行 一级资本在英国《银行家》杂志“世界 1000 家银行排名”中排名第 24 位。 （二） 主要人员情况 方合英先生 ， 中信银行执行董事、行长兼财务总监。方先生于 2018 年 9 月加入中信银 行董事会。方先生自 2014 年 8 月起任中信银行党委委员， 2014 年 11 月起任中信银行副行 长， 2017 年 1 月起兼任中信银行财务总监， 2019 年 2 月起任中信银行党委副书记。方先生 现同时担任信银（香港）投资有限公司、中信银行（国际）有限公司及中信国际金融控股有 限公司董事 。此前，方先生于 2013 年 5 月至 2015 年 1 月任中信银行金融市场业务总监， 2014 年 5 月至 2014 年 9 月兼任中信银行杭州分行党委书记、行长； 2007 年 3 月至 2013 年 5 月 任中信银行苏州分行党委书记、行长； 2003 年 9 月至 2007 年 3 月历任中信银行杭州分行行 长助理、党委委员、副行长； 1996 年 12 月至 2003 年 9 月在中信银行杭州分行工作，历任 信贷部科长、副总经理，富阳支行行长、党组书记，国际结算部副总经理，零售业务部副总 经理，营业部总经理； 1996 年 7 月至 1996 年 12 月任浦东发展银行杭州城东办事处副主任； 1 992 年 12 月至 1996 年 7 月在浙江银行学校实验城市信用社信贷部工作，历任信贷员、经 理、总经理助理； 1991 年 7 月至 1992 年 12 月在浙江银行学校任教师。方先生为高级经济 师，毕业于北京大学，获高级管理人员工商管理硕士学位，拥有二十余年中国银行业从业经 验。 谢 志 斌先生 ， 中信银行副行长，分管托管业务。谢先生自 2019 年 6 月起担任中信银行 副行长，自 2019 年 2 月起担任中信银行党委委员。此前，谢先生于 2015 年 7 月至 2019 年 1 月任中国光大集团股份公司纪委书记、党委委员。 2012 年 3 月至 2015 年 7 月任中国出口 信用 保险公司总经理助理，期间于 2014 年 1 月至 2015 年 7 月挂职任内蒙古自治区呼和浩特 市委常委、副市长。 2011 年 3 月至 2012 年 3 月任中国出口信用保险公司党委委员、总经理 助理。 2001 年 10 月至 2011 年 3 月历任中国出口信用保险公司人力资源部职员、总经理助 理、副总经理、总经理（党委组织部部长助理、副部长、部长），深圳分公司党委书记，河 北省分公司负责人、党委书记、总经理。 1991 年 7 月至 2001 年 10 月历任中国人民保险公 司科员、主任科员、副处长。谢先生为经济师，毕业于中国人民大学，获经济学博士学位。 杨璋琪先 生 ，中信银行资产托管部总经理，硕士研究生学历 。杨先生 201 8 年 1 月至 2019 年 3 月， 任 中信银行 金融同业部副总经理 ； 2015 年 5 月 至 2018 年 1 月 ，任 中信银行 长春分 行副行长； 2013 年 4 月 至 2015 年 5 月 ，任 中信银行机构业务部总经理助理； 1996 年 7 月至 2013 年 4 月 ， 就职于中信银行北京分行（原总行营业部），历任支行行长、投资银行部总经 理、贸易金融部总经理。 （三） 基金托管业务经营情况 2004 年 8 月 18 日，中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员 会批准，取得基金托管人资格。中信 银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则，切实履行托 管人职责。 截至 2021 年 9 月底，中信银行托管 244 只公开募集证券投资基金， 以及 基金 公司、 证 券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、 QDII 等其他托管资产，托管总规 模达到 11.7 万亿元人民币。 （四）基金托管人的内部控制制度 1 、内部控制目标。强化内部管理，确保有关法律法规及规章在基金托管业务中得到全 面严格的贯彻执行；建立完善的规章制度和操作规程，保证基金托管业务持续、稳健发展； 加强稽核监察，建立高效的风险监控体系，及时有效地发现、分析、控制和避免风 险，确保 基金财产安全，维护基金份额持有人利益。 2 、 内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会，负责全行的风险控制和 风险防范工作；托管部内设内控合规岗，专门负责托管部内部风险控制，对基金托管业务的 各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监察。 3 、内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的规定，以 控制和防范基金托管业务风险为主线，制定了《中信银行基金托管业务管理办法》、《中信银 行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业务内控检查实施细则》等一整套规 章制度，涵盖 证券投资基金托管业务的各个环节，保证证券投资基金托管业务合法、合规、 持续、稳健发展。 4 、内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范等，从制度 上、人员上保证基金托管业务稳健发展；建立了安全保管基金财产的物质条件，对业务运行 场所实行封闭管理，在要害部门和岗位设立了安全保密区，安装了录像、录音监控系统，保 证基金信息的安全；建立严密的内部控制防线和业务授权管理等制度，确保所托管的基金财 产独立运行；营造良好的内部控制环境，开展多种形式的持续培训，加强职业道德教育。 （五） 基金托管人对基金管理人运 作基金进行监督的方法和程序 基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托管协议和有 关法律法规及规章的规定，对基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额净值计算、应 收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料 中登载 的基金业绩表现数据等进行监督和核查。 如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合 同和有关法律法规及规章的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。在限期内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督 促基金管理人改正。基金托管人发现基金管理 人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将以书面形式报告中国证监 会。 五、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、直销机构 中银基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼、11楼、26楼、45楼 法定代表人：章砚 电话：（021）38834999 传真：（021）50960970 1） 中银基金管理有限公司直销中心柜台 地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼 客户服务电话：021-3883 4788， 400-888-5566 电子信箱：[email protected] 联系人：曹卿 2） 中银基金管理有限公司电子直销平台 本公司电子直销平台包括： 中银基金官方网站（www.bocim.com） “中银基金”官方微信服务号（在微信中搜索公众号“中银基金”并选择关注） 中银基金官方APP客户端（在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安装） 客户服务电话：021-3883 4788， 400-888-5566 电子信箱：[email protected] 联系人：张磊 2、其他销售机构 1）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 客户服务热线： 4000 - 766 - 123 公司网站： www.fund123.cn 2）奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商务 秘书有限公司 ) 客户服务热线： 400 - 684 - 0500 公司网站： www.ifastps.c om.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售基金，并在基金 管理人网站公示。 （二）登记机构 名称：中银基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼、11楼、26楼、45楼 法定代表人：章砚 电话：（021）38834999 传真：（021）68871801 联系人：乐妮 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 经办律师：黎明、陈颖华 联系人：陈颖华 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 执行事务合伙人：毛鞍宁 电话：010-58153000 传真：010-85188298 业务联系人：陈露 经办会计师：陈露、徐雯 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、 基金合同及其他有关规定募集，经2021年11月1日中国证监会证监许可[2021][3445]号文 件准予募集注册。 （一）基金的类型、运作方式及存续期间 1、基金类型：ETF联接基金。 2、基金运作方式：契约型开放式。 3、存续期间：不定期 （二）募集方式和募集场所 通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金管理人披露的 基金销售机构名录。 本基金认购采取全额缴款认购的方式。若认购无效，基金管理人将认购无 效的款项退回。 本基金的具体发售方式，发售流程和发售机构见基金份额发售公告。 （三）募集期限 自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。 （四）募集对象 符合法律法规规定的可投资于 证券投资基金的个人投资者、机构投资者 、 合格境外机构 投资者 、人民币合格境外机构投资者、 发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买 证券投资基金的其他投资人 。 （五）基金的最低募集份额总额 本基金的最低募集份额总额为1000万份。 本基金可设置募集规模上限，具体规模上限及规模控制的方案详见基金份额发售公告或 其他公告。 （六）发起资金的认购金额下限、持有期限下限 认购本基金的发起资金金额不少于1000万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不 少于3年，法律法规或中国证监会另有规定的除外。 （七）基金份额类别 本基金将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，并 不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金 资产中计提销售服务费，并不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额。具体费 率的设置及费率水平在招募说明书或相关公告中列示。 本基金两类基金份额分别设置代码，分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净 值。投资人在认购/申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金份额类别之 间的转换规定请见更新的招募说明书和相关公告。 基金管理人可根据基金实际运作情况，在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况 下，经与基金托管人协商一致，增加新的基金份额类别，或取消某基金份额类别，或对基金 份额分类办法及规则进行调整并公告，不需召开基金份额持有人大会审议。 （八）基金份额初始面值 本基金基金份额初始面值为人民币1.00元。 （九）基金份额的认购 1、认购时间 本基金发售募集期间每天的 具体业务办理时间详见基金份额发售公告及销售机构相关 公告。 2、认购的确认 当日（T日）在规定时间内提交的申请认购本基金基金份额的投资者，通常可在申请日 （T日）后的第2个工作日（T+2）后（包括该日）到网点查询交易情况，但此确认是对认 购申请的确认，认购份额的最终结果要待基金合同生效后才能够确认。 投资人开户和认购所需提交的文件和办理的具体程序，请参阅基金份额发售公告。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认 购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投 资人应及时查询并妥善行使合法权利。 3、认购费用 投资人认购本基金A类基金份额收取认购费用，认购本基金C类基金份额不收取认购 费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金认购费用不列入基金财产，主要用 于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。本基金A类基金份额的认购 费率如下： 认购费率 单笔认购金额（M） 认购费率 M＜ 100 万元 1. 0 % 100 万元 ≤ M＜ 500 万元 0. 6 % M≥500 万元 1000 元 / 笔 4、认购份额的计算 （1）认购本基金A类基金份额的计算方式 认购费用采用比例费率时，本基金认购份额的计算方法如下： 净认购金额=认购金额/（1+认购费率） 认购费用=认购金额-净认购金额 认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额初始面值 认购费用采用固定金额时，本基金认购份额的计算方法如下： 认购费用=固定金额 净认购金额=认购金额-认购费用 认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额初始面值 认购份额的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生 的收益或损失由基金财产承担。有效认购款项在 募集期间产生的利息将折算为基金份额归基 金份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。 认购 利息保留到小数点后 2 位，小数点后 2 位以后部分 舍去 ，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例： 某投资人投资 10,000 元认购本基金 A 类 基金份额，如果认购期内认购资金获得的利 息为 5 元，则其可得到的 A 类 基金份额计算如下： 净认购金额 =10,000/ （ 1+ 1. 0 % ） =9, 9 0 0 . 9 9 元 认购费用 =10,000 - 9, 9 0 0 . 9 9 = 99.01 元 认购份额 = （ 9, 9 0 0 .9 9 +5 ） /1.00= 9, 9 05.9 9 份 即投资人投资 1 0,000 元认购本基金 A 类 基金份额，加上认购资金在认购期内获得的利息， 可得到 9, 9 05.9 9 份 A 类 基金份额。 （ 2 ） 认购本基金 C 类基金份额的计算方式 C 类基金份额不收取认购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。 认购份额＝（认购金额＋认购利息） / 基金份额发售面值 认购份额的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生的 收益或损失由基金财产承担。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金 份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。认购 利息保留到小数点后 2 位， 小数点 后 2 位以后部分 舍去 ，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例： 某投资人投资 10,000 元认购本基金 C 类 基金份额，如果认购期内认购资金获得的利 息为 5 元，则其可得到的 C 类 基金份额计算如下： 认购份额＝ （ 10,000 ＋ 5 ） /1.00=10,005.00 份 即： 投资人投资 10,000 元认购本基金 C 类 基金份额，加上认购资金在认购期内获得的利 息，可得到 10,005.00 份 C 类 基金份额。 5、基金份额的认购采用金额认购方式 投资者认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。 投资人在基金募集期内可以多次认购基金份额。认购申请一经受理不得撤销。 6、认购金额的限制 在基金募集期内，投资者可多次认购基金份额。投资者通过基金管理人电子直销平台或 基金管理人指定的其他销售机构认购本基金份额时，首次认购最低金额为人民币10元（含 认购费，下同），追加认购最低金额为人民币10元；通过基金管理人直销中心柜台认购本 基金份额时，首次认购最低金额为人民币10000元，追加认购最低金额为人民币1000元。 （十）募集期利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利 息转份额以登记机构的记录为准。 （十一）募集资金的管理 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何 人不得动用。 （十二）本基金与目标ETF 的联系与区别 本基金为目标ETF的联接基金，二者既有联系也有区别。 本基金与目标ETF之间的联系：（1）两只基金的投资目标均为紧密跟踪业绩比较基准； （2）两只基金具有相似的风险收益特征；（3）目标ETF是本基金的主要投资对象。 本基金与目标ETF之间的区别：（1）在基金的投资方法方面，目标ETF主要采取完全 复制法，直接投资于标的指数的成份股、备选成份股；而本基金则采取间接的方法，通过将 绝大部分基金财产投资于目标ETF，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。（2）在交易方式方 面，投资者既可以像买卖股票一样在交易所买卖目标ETF的基金份额，也可以按照最小申 购、赎回单位和申购、赎回清单的要求申赎目标ETF；而本基金则像普通的开放式基金一样， 投资者可以通过基金管理人和/或其他销售机构按未知价法进行基金的申购与赎回。 本基金与目标ETF业绩表现仍可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括：（1）法 规对投资比例的要求。目标ETF作为一种特殊的基金品种，可将全部或接近全部的基金资 产，用于跟踪标的指数的表现；而本基金作为普通的开放式基金，每个交易日日终在扣除股 指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，仍需将不低于基金资产净值5%的资产投资 于现金或者到期日在一年以内的政府债券。（2）申购赎回的影响。目标ETF采取按照最小 申购、赎回单位和申购、赎回清单要求进行申赎的方式，申购赎回对基金净值影响较小；而 本基金采取按照未知价法进行申赎的方式，大额申赎可能会对基金资产净值产生一定影响。 七、基金合同的生效 （一）基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 1000 万 份，基金 募集金额不少于 1000 万元人民币且发起资金提供方承诺持有期限不少于 3 年 的条件下， 同 时本基金的目标 ETF 符合备案条件的，基金募集期届满或 基金管理人依据法律法规及招募 说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资， 验资报告需对发起资 金的持有人及其持有份额进行专门说明， 自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办 理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会 书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证 监会确认文件的次 日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集 的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 （二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足 基金备案 条件，基金管理人应当承担下列责任： 1 、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2 、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息 ； 3 、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及 销售 机构不得请求报酬。基金管理人、 基金托管人和 销售 机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效之日起三年后的年度对应日，若基金资产净值低于 2 亿元的，《基金 合同》自动终止，不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国 证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的 法律法规或中国证监会规定执行。 《基金合同》生效满三年后继续存续 的 ， 连续 20 个工作日出现 基金份额持有人数量不 满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万 元 情形 的，基金管理人应当 在定期报告中予以披露 ； 连续 50 个工作日出现前述情形 的，本基金应当按照 基金合同的约定程序进行清算并终止， 且无需召开基金份额持有人大会。 法律法规 或中国证监会 另有规定时，从其规定。 八、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明 书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并 在 基金管理人网 站公示。基金投资者应当 在 销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他 方式办理基金份额的申购与赎回。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1 、 开放日及开放时间 投资人在 开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金 合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券 / 期货 交易市场、证券 / 期货 交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日 前依照《信息披露办法》的有关规定在 规定媒介 上公告。 2 、 申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月 开始办理申购，具体业务办理时间在申 购开 始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月 开始办理赎回，具体业务办理时间在赎 回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披 露办法》的有关规定在 规定媒介 上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 、 赎回或者转 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请 且登记机构确认接 受 的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 （三）申购与赎回的原则 1 、 “ 未知价 ” 原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进 行计算； 2 、 “ 金额申购、份额赎回 ” 原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3 、 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4 、 赎回遵循 “ 先进先出 ” 原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5 、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则 ，确保投资者的合 法权益不受损害并得到公平对待 。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在 规定媒介 上公告。 （四）申购与赎回的程序 1 、 申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 2 、 申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付 申购 款项，申购成立；基 金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立； 基金份额 登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资者赎回申请生效后，基金管理人将在 T ＋ 7 日 ( 包括该日 ) 内支付赎回款项。在发生巨额 赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3 、 申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理 有效 申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日 (T 日 ) ，在正常情况下，本基金登记机构在 T+ 1 日内对该交易的有效性进行确认。 T 日提 交的有效申请，投资人 应 在 T+ 2 日后 ( 包括该日 ) 及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其 他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。 基金管理人在不违反法律法规的前提下，可对上述程序规则进行调整。基金管理人应在 新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在 规定媒介 上公告。 （五） 申购和赎回的 数量 限制 1 、投 资者通过基金管理人 电子 直销平台或基金管理人指定的其他销售机构申购本基金 份额时，每次申购最低金额为人民币 10 元（含申购费，下同）；通过基金管理人直销中心柜 台申购本基金份额时，首次申购最低金额为人民币 10000 元，追加申购最低金额为人民币 1000 元。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受申购最低金额的限制。投资者 可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规 定的除外。 2、投资者可将其全部或部分基金份额赎回。 基金管理人不对投资人每个基金交易账户 的最低基金份额余额进行限制 。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险 控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量 限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 5、基金管理人可与其他销售机构约定，对投资人 委托其他销售机构办理基金申购与赎 回的，其他销售机构可以按照委托协议的相关规定办理，不必遵守以上限制。 （六）申购费用和赎回费用 1、申购费用 本基金A类基金份额在投资人申购时收取申购费。C类基金份额不收取申购费，而是 从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份 额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用 。 本基金A类基金份额的申购费率如下： 申购费率 单笔申购金额（M） 申购费率 M＜ 100 万元 1.2 % 100 万元 ≤ M＜ 500 万 元 0.8 % M≥500 万元 1000 元 / 笔 2 、赎回费用。 本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，对于持续持有期少于 7 日的投 资者收取不低于 1.5% 的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产 ，其余赎回费计入基金 财产的比例不低于 25% 。 未计入基金资产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 本基金 的 赎回费率如下： A 类基金份额赎 回费率 持有期限（ Y ） 赎回费率 Y ＜ 7 日 1.50% 7 日 ≤Y ＜ 1 年 0.50% 1 年 ≤Y ＜ 2 年 0.25% Y≥2 年 0.00% C 类基金份额 赎 回费率 Y ＜ 7 日 1.50% Y≥ 7 日 0.00% 注： 1 年 按 3 65 日计算 ， 以此类推 。 投资人通过日常申购所得基金份额，持有期限自登 记机构确认登记之日起计算。 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。 3 、 本基金分为 A 类和 C 类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，分别计算 和公告基金份额净值。本基金两类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后 第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T 日的各类基金份额净值在当天 收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以 适当延迟计算或公 告。 4 、 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费 率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 5 、 当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保 基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的 规定。 6 、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定 基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门 要求履行必要手续后，基金 管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率。 （七）申购份额与赎回金额的计算 1 、 申购份额的计算 （ 1 ） 申购本基金 A 类基金份额的计算方式 A 类基金份额 的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 申购费用采用比例费率时： 净申购金额 = 申购金额（未完）  |