500增强 : 华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2021年11月20日 送出日期：2021年11月20日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 500指增 基金代码 561550 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 上海证券交易所，暂未上市 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 田汉卿 开始担任本基金基金经 理的日期 - 证券从业日期 1994年6月1日 基金经理 柳军 开始担任本基金基金经 理的日期 - 证券从业日期 2001年5月25日 其他 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资 产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工 作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解 决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6 个月内召集基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标 利用定量投资模型，在有效控制风险的前提下，力争实现超越标的指数的投资回报，追 求基金资产的长期增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括 创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、 地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、 可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、 债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中 华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金 一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 主要投资策略 1、股票的投资策略 本基金主要通过定量投资模型，选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合，在有效 控制相对业绩基准指数跟踪误差的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金运用的量化投资模型主要包括： （1）多因子alpha模型——股票超额回报预测 多因子alpha模型以中国股票市场较长期的回测研究为基础，结合前瞻性市场判断，用 精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处，以多因子在不同个股上的不同体现估测 个股的超值回报。概括来讲，本基金alpha模型的因子可归为如下几类：价值（value）、 质量（quality）、动量（momentum）、成长（growth）、市场预期等等。公司的量化投研 团队会持续研究市场的状态以及市场变化，并对模型和模型所采用的因子做出适当更新 或调整。 多因子alpha模型利用长期积累并最新扩展的数据库，科学地考虑了大量的各类信息， 包括来自市场各类投资者、公司各类报表、分析师预测等等多方的信息。基金经理根据 市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断，适合调整各因子类别 的具体组成及权重。 （2）风险估测模型——有效控制预期风险 本基金将利用风险预测模型和适当的控制措施，有效控制投资组合的预期投资风险，并 力求将投资组合的实现风险控制在目标范围内。 （3）交易成本模型——控制交易成本以保护投资业绩 本基金的交易成本模型既考虑固定成本，也考虑交易的市场冲击效应，以减少交易对业 绩造成的负面影响。在控制交易成本的基础上，进行投资收益的优化。 （4）投资组合的优化和调整 本基金将综合考虑预期回报，风险及交易成本进行投资组合优化。其选股范围将包括流 动性和基本面信息较好的股票。投资组合构建完成后，本基金将充分考虑各种市场信息 的变化情况，对投资组合进行相应调整，并根据市场的实际情况适当控制和调整组合的 换手率。 本基金对标的指数的跟踪目标是力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟 踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过6.5%。 本基金以T-1 日优化投资组合为基础，考虑T 日将会发生的成份股公司变动等情况， 设计T日申购、赎回清单并公告。 2、存托凭证投资策略;3、债券投资策略;4、股指期货投资策略;5、资产支持证券的投 资策略;6、融资及转融通证券出借业务的投资策略。 业绩比较基准中证500指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基 金；本基金同时是指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的 风险收益特征。 注:详见《华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》第十一部分“基金的投 资”。 三、投资本基金涉及的费用 第2页共4页 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 备注 认购费 S<1000000份 0.5% 基金管理人办理网下现金认购和网下股票认 购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代 理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网 下股票认购时可参照上述费率结构，按照不高 于0.50%的标准收取一定的佣金。 1000000份≤S<3000000份 0.3% 3000000份≤S<5000000份 0.1% S≥5000000份 1,000元/笔 申购费 （前收费） - - 投资者在申购基金份额时，申购赎回代理券商 可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包 含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 赎回费 - - 投资者在赎回基金份额时，申购赎回代理券商 可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包 含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.7% 托管费 0.1% 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除；基金费用包含按照国家有 关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投 资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、 个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金 管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。 本基金是跟踪中证500指数的增强策略交易型开放式指数证券投资基金，投资本基金可能遇到的风险 包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指 数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、成份股停牌的风险、增强策略失效的风险、潜在 抢先交易的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险、基金份额二级市场交易价格折溢 价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败 的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风险、管理风险与 操作风险、技术风险、流动性风险、资产支持证券的投资风险、股指期货的投资风险、存托凭证的投资风 险、融资及转融通业务的风险、不可抗力等等。 本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、 成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书中“基金的风险揭示”章节。 (二) 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］ 1、《华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞中证500增 强策略交易型开放式指数证券投资基金托管协议》、《华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券 投资基金招募说明书》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 第4页共4页 中财网
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