大成竞争优势混合 : 关于以通讯方式召开大成竞争优势混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
原标题:大成竞争优势混合 : 关于以通讯方式召开大成竞争优势混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 大成基金管理有限公司 关于以通讯方式召开 大成竞争优势混合型证券投资基金 基金份额持有人大会的 第 二 次提示性 公告 大成基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）已于 202 1 年 11 月 18 日 、 202 1 年 11 月 19 日 在《 中国 证券报》和大成基金管理有限公司网站（ www.dcfund.com.cn ）发布 了《 大成基金管理有限公司关于以通讯方式召开大成竞争优势混合型证券投资基金基金份额 持有人大会的公告 》 、《 大成基金管理有限公司关于以通讯方式召开大成竞争优势混合型证券 投资基金基金份额持有人大会的 第一次提示性 公告 》 。为了使本次基金份额持有人大会顺利 召开，现发布《 大成基金管理有限公司关于以通讯方式召开大成竞争优势混合型证券投资基 金基金份额持有人大会的 第二次提示性 公告 》。 一、会议基本情况 根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》的有关规定和《 大成竞争优势混合型证券投资基金 基金合同》（以下简 称“《基金合同》”）的约定， 大成竞争优势混合型证券投资基金 （以下简称“本基金”）的基 金管理人大成基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与本基金的基金托管人 中 国工商银行股份有限公司 协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，会 议具体安排如下： 1、 会议召开方式：通讯方式 2、 会议投票表决起止时间： 20 2 1 年 11 月 23 日起，至 20 2 1 年 12 月 28 日 17:00 止 （以 本公告列明的公证机关指定的表决票收件人收到纸质表决票的时间为准或 以基金 管理人系统记录时间为 准 ） 3、 纸质 表决票的寄达地点 收件人 ： 大成基金管理有限公司北京分公司 地址： 北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 1601 室 邮政编码： 100035 联系人： 吕婧 联系电话 ： 400 - 888 - 5558 ， 010 - 88009300 传真： 010 - 85252282 请在信封背面注明：“ 大成竞争优势混合型证券投资基金 基金份额持有人大会表决专用”。 4、 短信投票形式表决票的提交（ 仅适用于个人持有人 ） 短信投票形式的 表决票按本公告规定的方式回复至基金管理人指定的短信平台 。 二、会议审议事项 本次持有人会议审议事项为《关于 大成竞争优势混合型证券投资基金 修改基金合同等相 关事项 的议 案》（见附件一）。 上述议案的说明请参见《 关于 大成竞争优势混合型证券投资基金 修改基金合同等相关事 项的说明 》（附件四）。 三、权益登记日 本次大会的权益登 记日为 202 1 年 11 月 22 日 ，即该日在 登记机构登记在册的本基金全 体基金份额持有人 或其委托代理人 享有本次会议的表决权。 四、 投票方式 （一）纸质 投票 1 、本次会议纸质表决票见附件 二 。基金份额持有人可通过剪报、复印或登陆基金管理 人网站（ www.dcfund.com.cn ） 下载 等方式 打印 表决票。 2 、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中： （ 1 ）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人身份证件 （包括使用的 身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明） 正反面 复印件； （ 2 ）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章 或经授权的业务公章（以 下合称“公章”） ，并提供加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使 用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等）；合格境外机 构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章（如有）或由授权代表在表决票上签字 （如无公章），并提供该授权代表的身份证件 （包括使用的身份证 、护照 或其他能够表明其 身份的有效证件或证明） 的复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该 授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件，以及该合格境外机构 投资者 加盖公章（如有） 的营业执照、商业登记证或 者其他有效注册登记证明复印件，以及 取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件； （ 3 ）基金份额持有人可根据本公 告 “ 五、授权 ”部分 规定 的 授权其他个人或机构代其 在本次基金份额持有人大会上投票。受托人 （或代理人，下同） 接受基金份额持有人纸面方 式授权代理投票的，应由受托人在表决票上签字或盖章，并提供授权委托书原件以及本公告 “ 五、授权 ”之“ （三）授权方式 ” 之 “ 1 、纸面方式授权 ” 之“（ 1 ） 基金份额持有人进行纸 面授权所需提供的文件 ” 中所规定的基金份额持有人以及受托人的身份证明文件或机构主体 资格证明文件 。 （ 4 ）基金份额持有人通过本公告规定的短信方式授权基金管理人投票的，接受有效委 托的基金管理人应在表决票上加盖本单位公章，并提供加盖公章的营业执照复印件。 （ 5 ） 以上各项及本公告正文全文中的公章、批文、开户证明及登记证书等文件，以基 金管理人的认可为准。 3 、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自 202 1 年 11 月 23 日起，至 202 1 年 12 月 28 日 17 ： 00 以前（以 本 公告 列明 的 表决票收件人收到 纸质 表决票 的 时间为准）通过专人送交、邮寄送达至以下地址或按以下传真号码以传真的方式送达至下 述收件人： 收件人 ： 大成基金管理有限公司北京分公司 地址： 北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 1601 室 邮政编码： 100035 联系人： 吕婧 联系电话 ： 400 - 888 - 5558 ， 010 - 88009300 传真： 010 - 85252282 请在信封背面注明：“ 大成竞争优势混合型证券投资基金 基金份额持有人大会表决专用”。 （ 二 ）短信投票 （ 仅适用于个人持有人 ） 为方便基金份额持有人参与大会投票，基金管理人 将 通过短信平台向预留手机号码的个 人持有人发送征集投票短信，持有人 可根据征集投票短信的要求 回复短信表明表决意见 ， 回 复时间 自 2 0 2 1 年 11 月 23 日起，至 20 2 1 年 12 月 21 日 17 ： 00 以前 （以基金管理人系统记 录时间为准）。 基金份额持有人通过短信投票的方式仅适用于个人持有人，对机构持有人暂不开通。 基金份额持有人原预留手机号码已变更或已不再实际使用的，可选择其他方式进行投票。 因电信运营商原因导致持有人无法获取短信进行投票，请投资者采用纸质方式进行投票。 五、授权 为便于基金份额持有人有尽可能多的机会参与本次大会，使基金份额持有人在本次大会 上充分表达其意志，基金份额持有人除可以直接投票外，还可以授权他人代其 出具 表决意见 。 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，基金份额持有人授权他人在基金份额持有人大 会上表决需符合以下规则： （一）委托人 本基金的基金份额持有人自 本公告 发布之日起可委托他人代理行使本次基金份额持有 人大会的表决权。 基金份额持有人在权益登记日是否持有基金份额以及所持有的基金份额的数额以登记 机构的登记为准。 （二）受托人 基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人以及其他符合法律规定的机构和个人，代 为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。 （三）授权方式 本基金的基金份额持有人可通过纸面 、短信等法律法规和中国证监会认可的 授权方式授 权受托人代为行使表决权。 基 金份额持有人通过纸面方式授权的，授权委托书的样本请见本公告附件 三 。基金份额 持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站 （ www.dcfund.com.cn ） 下载等方式获取授 权委托书样本。 基金份额持有人通过非纸面方式授权的，授权形式及程序应符合本 公告 的规定。基金份 额持有人通过非纸面方式授权仅限授权给基金管理人。 1 、 纸面方式授权 （ 1 ）基金份额持有人进行纸面授权所需提供的文件 1 ）个人基金份额持有人委托他人投票的，受托人应提 供由委托人填妥 并签署 的 授权委 托书原件（授权委托书的格式可参考附件 三 的样本），并提供基金份额持有人的个人身份证 明文件 （ 包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明 ） 复印件。如受托人为 个人，还需提供受托人的身份证明文件 （包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证 件或证明） 复印件；如受托人为机构，还需提供该受托人加盖公章的营业执照复印件（事业 单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登 记证书复印件等）。 2 ）机构基金份额持有人委托他人投票的，受托人 应提供由委托人填妥的授权委托书原 件 （授权委托书的格式可参考附件 三 的样本）并 在授权委托书上 加盖该机构公章，并提供该 机构持有人加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的 事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等）。如受托人为个人，还需提 供受托人的身份证明文件 （包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明） 复 印件；如受托人为机构，还需提供该受托人加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团 体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件 等）。 2 、短信 方式 授权 为方便基 金份额持有人参与大会，基金管理人将通过短信平台向预留手机号码的个人持 有人发送征集授权短信，持有人可 根据征集授权短信的要求 回复短信表明授权意见。 基金份额持有人通过短信授权的方式仅适用于个人持有人，对机构持有人暂不开通。短 信授权仅支持授权给基金管理人模式。 基金份额持有人原预留手机号码已变更或已不再实际使用的，可选择其他方式进行授权。 因电信运营商原因导致持有人无法获取短信进行授权，请投资者采用纸质方式进行授权。 3 、授权效力确定规则 （ 1 ）如果同一基金份额存在包括有效纸面方式授权和其他非纸面方式有效授权的，以 有效的纸面授权为准。多次以有效纸面方式授权的，以时间在最后的一次 有效 纸面授权为准。 同时多次以有效纸面方式授权的，若授权表示一致，以一致的授权表示为准；若授权表示不 一致，视为无效授权； （ 2 ）如果同一基金份额无有效纸面方式授权，但存在任意一种有效的其他非纸面方式 授权的，以该种有效的其他非纸面方式的授权为准； （ 3 ）如果同一基金份额以非纸面方式进行多次 有效 授权的，以时间在最后的 有效 授权 为准。同时多次以非纸面方式进行 有效 授权的，若授权表示一致，以一致的授权表示为准； 若授权表示不一致，视为无效授权； （ 4 ）如委托人未在授权委托表示中明确其表决意见的，视为委托人授权受托人按照受 托人的意志行使表决权；如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的，视为无效授权 ； （ 5 ）如委托人既进行委托授权，自身又送达了有效表决票，则以自身有效表决票为准。 六 、计票 1 、本次通讯会议的计票方式为：由本基金管理人授权的两名 监督员 在基金托管人（ 中 国工商银行股份有限公司 ）授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公 证。 基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 2 、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。 3 、表决票效力的认定如下： （ 1 ）纸面表决票通过专人送 交、邮寄或传真送达本公告规定的收件人的，表决时间以 收到时间为准 。 通过其他非纸面方式表决的，表决时间以系统记录时间为准。 表决时间在 2021 年 12 月 28 日 17 ： 00 以后的，为无效表决。 （ 2 ）如果同一基金份额存在包括有效纸面方式表决和其他非纸面方式有效表决的，以 有效的纸面表决为准。 （ 3 ）纸面表决票的效力认定 纸面表决票填写完整清晰，所提供文件符合本 公告 规定，且在截止时间之前送达本公告 规定的收件人的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的 基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。 如纸面表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认，但其他各项符合 本公告 规定的，视 为弃权表决，计入有效表决票；并按 “ 弃权 ” 计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入 参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。 如纸面表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明基金份 额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在截止时 间之前送达本公告规定的 收件人的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份 额总数。 基金份额持有人重复提交纸面表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票； 如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理： 1 ） 送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，先送达的表决票视 为被撤回； 2 ） 送达时间为同一天的，视为在同一表决票上做出了不同表决意见，计入弃权表决票； 3 ） 送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准，邮寄的以本公告规定 的收件人收到的时间为准，传真的以本公告规定的收件人传真接收到的时间为准 ； （ 4 ）如果同一基金份额以非纸面方式进行多次表决的，以时间在最后的 有效 表决为准。 七 、 决议生效条件 本次会议召开的条件为： 本人直接出具 表决 意见或授权他人代表出具表决意见的，基金 份额持有人所持有的基金份额不小于权益登记日基金总份额的 50% （含 50% ） 。 本会议表决的票数要求为：基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。本次议案 按一般决议处理，须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上（含 50%）通过方为有效。 基金份额持有人大会的决议，自表决通过之日起生效，基金管理人 应当自 决议 通过之日 起 5 日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在 规定媒介上公 告。 八 、 重新 召集基金份额持有人大会及 重新 授权 根据《基金法》和《基金合同》的规定，本次基金份额持有人大会需要本人直接出具表 决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于权益登记 日基金总份额的50%（含50%）方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求 而不能够成功召开，本基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人 或其代理人参加，方可召开。重新召开基金份额持有人大会时，除非授权文件另有载明，本 次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人做出的各类授权依然有效，但如果授权方式 发生变化或者基金份额持有人重新作出授权，则以最新方式或最新授权为准，详细说明见届 时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。 九 、本次大会相关机构 1 、召集人： 大成基金 管理有限公司 联系地址： 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 联系人： 教姣 联系电话： 0755 - 83183388 传真： 0755 - 83199588 客户服务电话： 400 - 888 - 5558 网址： www. dcfund .com.cn 2 、 监督人： 中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间： 1984 年 1 月 1 日 法定代表人： 陈四清 注册资本：人民币 35,640,625.7089 万元 联系电话： 010 - 66105799 联系人：郭明 3 、 公证机构：北京市长安公证处 地址：北京市东城区朝阳门北大街 6 号首创大厦 7 层 联系人：陆晓冬 电话： 010 - 65543888 - 8066 邮政编码： 100027 4 、 见证律师： 上海源泰律师事务所 办公地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 联系电话： 021 - 51150298 联系人：张雯倩 十 、重要提示 1、请基金份额持有人在提交纸质表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出表决票。 2、本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅，投资者如有任何 疑问，可致电本基金管理人客户服务电话400-888-5558咨询。 基金管理人将在发布本公告后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告，就持有人大 会相关情况做必要说明，请予以留意。 3、本公告的有关内容由大成基金管理有限公司负责解释。 大成基金管理有限公司 二○二一年十一月二十二 日 附件一：《关于大成竞争优势混合型证券投资基金修改基金合同等相关事项的议案》 附件二：《大成竞争优势混合型证券投资基金基金份额持有人大会通讯表决票》 附件三：《授权委托书》 附件四：《关于大成竞争优势混合型证券投资基金修改基金合同等相关事项的说明》 附件一： 关于 大成竞争优势混合型证券投资基金 修改基金合同等相关事项的议案 大成竞争优势混合型证券投资基金份额持有人： 根据市场环境变化，考虑到 大成竞争优势混合型证券投资基金（以下简称“本基金”） 的长期发展及持有人的利益 ，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《 公开募集 证券投资 基金运作管理办法》的有关规定和《 大成竞争优势混合型证券投资基金 基金合同 》 （ 以下简 称 “ 《基金合同》 ”） 的 约定 ，基金管理人 经与本基金的基金托管人 中国工商银行股份有限公 司 协商一致，提议 召开本 基金的基金份额持有人大会 ，审议修改《基金合同》等相关事项 ， 修改内容包括修改基金投资 范围、 投资限制、投资 策略 、 业绩比较基准 和 风险收益特征 ， 并 根据上述调整需要及法律法规 和 证监会要求 对基金合同进行修改 。具体修改方案请见附件四 ： 《关于 大成竞争优势混合型证券投资基金 修改基金合同等相关事项的说明》。 为实施 本次会议议案 ， 提议授权基金管理人办理 有关 具体事宜 ，包括但不限于根据 《关 于 大成竞争优势混合型证券投资基金 修改基金合同等相关事项的说明》 的相关内容 修改基金 合同 ，并 对 本 基金托管协议 和 招募说明书等法律文件进行必要的修改和补充 ，同时 授权基金 管理人可根据实际情况做相应调整 。 以上议案，请予审议。 基金管理人：大成基金管理有限公司 二○二一年十一月十八 日 附件二： 大成竞争优势混合型证券投资基金 基金份额持有人大会通讯表决票 基金份额持有人名称： 证件号码(身份证号/统一社会信用代码等)： 基金账户号： 表决事项：《关于大成竞争优势混合型证券投资基金修改基金合同等相关事项的议案》 表决结果： □同意 □反对 □弃权 机构基金份额持有人或代理人签章栏 个人基金份额持有人或代理人签字栏 单位公章： 签字： 日期： 日期： 说明： 1、请就表决内容表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”，同一议案 只能表示一项意见，否则表决票无效。 2、如纸面表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认，但其他各项符合本公告规定的，视 为弃权表决，计入有效表决票；并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计 入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。 如纸面表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明基金份额持 有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在截止时间之前送达本公告规定的收件 人的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总 数。 3、“基金账户号”仅指持有本基金份额的基金账户号，同一基金份额持有人拥有多个此类 账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的，应当填写基金账户号；其他情况 可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的，将被默认为代表此基金份额持有 人所持有的本基金所有份额。 4、本表决票可从相关网站下载、从报纸上剪裁、复印或按此格式打印。 附件三： 授权委托书 兹全权委托 先生／女士或 单位代表本人（或本机构）参加 投票截止日为2021年12月28日17:00的以通讯方式召开的大成竞争优势混合型证券投资 基金基金份额持有人大会，并代为行使表决权。表决意见以受托人（或代理人，下同）的表 决意见为准。若在法定时间内就同一议案重新召开基金份额持有人大会，除本人（或本机构） 重新作出授权外，本授权继续有效。 委托人签名/盖章： 委托人身份证号或统一社会信用代码等： 基金账户号： 受托人签章（受托人为自然人则签字/受托人为机构则盖公章）： 受托人证件号码(身份证号或统一社会信用代码等)： 委托日期： 年 月 日 说明： 1、本授权委托书可剪报、复印或按以上格式自制，在填写完整并签字盖章后均为有效。 2、“基金账户号”，仅指持有本基金份额的基金账户号，同一基金份额持有人拥有多个此 类账户且需要按照不同账户持有基金份额分别授权的，应当填写基金账户号；其他情况可不 必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的，将被默认为代表此基金份额持有人所 持有的本基金所有份额。 附件四： 关于大成竞争优势混合型证券投资基金 修改基金合同等相关事项的说明 一、声明 1、根据市场环境变化，考虑到大成竞争优势混合型证券投资基金（以下简称“本基金”） 的长期发展及持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》的有关规定和《大成竞争优势混合型证券投资基金基金合同》（以下 简称“《基金合同》”）的约定，基金管理人经与本基金的基金托管人中国工商银行股份有 限公司协商一致，提议召开本基金的基金份额持有人大会，审议《关于大成竞争优势混合型 证券投资基金修改基金合同等相关事项的议案》。 2、本次修改基金合同事宜属于原注册事项的实质性变更。 3、本次基金合同修改方案应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%以上（含50%）通过，存在无法获得持有人大会表决通过的可能。 4、基金份额持有人大会的决议，自表决通过之日起生效 。 修改后的《 大成竞争优势混 合型证券投资基金基金合同》将 于基金份额持有人大会的决议表决通过之日 起正式生效，具 体以基金管理人的公告为准。 二、方案要点 （一）修改后的《大成竞争优势混合型证券投资基金基金合同》生效前的基金运作 在修改后的《大成竞争优势混合型证券投资基金基金合同》生效前，本基金仍按照《基 金合同》约定的运作方式进行运作。 （二）修改后的《大成竞争优势混合型证券投资基金基金合同》生效后的基金运作 （1）通过《关于大成竞争优势混合型证券投资基金修改基金合同等相关事项的议案》 的基金份额持有人大会决议自本次基金份额持有人大会表决通过之日起生效。基金管理人将 自决议生效之日起2日内按规定在规定媒介上公告。 （2）基金管理人应当自修改后的《大成竞争优势混合型证券投资基金基金合同》生效 之日起6个月内使基金的投资组合比例符合修改后的基金合同的有关约定。在上述期间内， 本基金的投资范围、投资策略应当符合修改后的基金合同的约定。 （二）变更后基金的投资范围、投资限制、投资策略、业绩比较基准和风险收益特征和 基金合同的其他修改 （A）投资范围 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括 主板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、内地与香港股票市场交易互联互 通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通标的股票”）、 股指期货、国债期货、存托凭证、债券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、 定期存款等)、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 本混合型基金投资组合的资产配置范围为：股票资产、存托凭证占基金资产的比例为 60%－95%（港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的50%）；债券资产占基金资产 的比例为0%－40%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交 易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其 中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货的投资比例 遵循国家相关法律法规。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在 履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 （B）投资限制 本基金的投资组合将遵循以下限制： 1、本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 2、本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计 计算），其市值不得超过基金资产净值的10%； 3、本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券（同一家公 司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算），不得超过该证券的10%； 4、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基 金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金 管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流 通股票的30%； 5、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证 券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前 款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 6、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%； 7、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致； 8、本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； 9、本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的10%； 10、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超 过其各类资产支持证券合计规模的10%； 11、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产 支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月 内予以全部卖出； 12、本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的10%； 13、本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的 股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 14、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定； 15、本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； 16、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的 股票合并计算； 17、本基金参与融资的，在任何交易日日终持有的融资买入股票与其他有价证券市值之 和，不得超过基金资产净值的95%； 18、本基金参与股指期货交易，需遵循下列投资比例限制：在任何交易日日终，持有的 买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入国 债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，其中，有 价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融 资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基 金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得超过上一个交易日基金资产净值的20%；基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期 货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定； 19、本基金参与国债期货交易，需遵循下列投资比例限制：本基金在任何交易日日终， 持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；在任何交易日日终，持有的 卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；本基金所持有的债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应 当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日日终，持有的买入国债期货和 股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指 股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不 含质押式回购）等；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的30%； 20、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 （C）投资策略新增如下： 港股投资策略：本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外，还需关注： 1）香港股票市场制度与中国内地股票市场存在的差异对股票投资价值的影响，比如行业分 布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方 面；2）人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。 融资买入股票策略:本基金将根据融资买入股票成本以及其他投资工具收益率综合评估 是否采用融资方式买入股票，本基金在任何交易日日终持有的融资买入股票与其他有价证券 市值之和，不得超过基金资产净值的95%。 国债期货投资策略:为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则， 以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本 基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合 约，其次，考虑国债期货各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风 险管理的目标。 股指期货投资策略:本基金投资股指期货将以套期保值、投资组合避险和有效管理为目 的，通过套期保值策略，对冲系统性风险，应对组合构建与调整中的流动性风险，力求风险 收益的优化。在构建套期保值组合过程中，基金管理人通过对股票组合的结构分析，分离组 合的系统性风险（beta）及非系统性风险。基金管理人将关注股票组合beta值的易变性以 及股指期货与指数之间基差波动对套期保值策略的干扰，通过大量数据分析与量化建模，确 立最优套保比率。在套期保值过程中，基金管理人将不断精细和不断修正套保策略，动态管 理套期保值组合。主要工作包括：基于合理的保证金管理策略严格进行保证金管理；对投资 组合beta系数进行实时监控，全程评估套期保值的效果和基差风险，当组合beta值超过事 先设定的beta容忍度时，需要对套期保值组合进行及时调整；进行股指期货合约的提前平 仓或展期决策管理。 (D) 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×20%+恒生指数收益率×10% （E）风险收益特征 本混合型基金预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。 本基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制 度以及交易规则等差异带来的特有风险。 根据上述调整需要同步对基金合同等进行相关内容修改，以及按照最新的法律法规及证 监会要求修改相关内容。 基金合同具体修改情况详见“附表：《大成竞争优势混合型证券投资基金基金合同修订 对照表》”。 三、基金修改基金合同的主要风险及预备措施 （一）持有人大会不能成功召开的风险 根据《基金法》及基金合同的规定，本次份额持有人大会需要本人直接出具表决意见或 授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于权益登记日基金总 份额的50%（含50%）方可召开。为防范本次基金份额持有人大会不符合上述要求而不能成 功召开，基金管理人将在会前与基金份额持有人进行预沟通，争取更多的持有人参加基金份 额持有人大会。 （二）修改基金合同的方案被持有人大会否决的风险 在方案公告之前，基金管理人将面向基金份额持有人征询意见。如有必要，基金管理人 将根据基金份额持有人意见，对本基金修改基金合同的方案等进行适当的修订。基金管理人 可在必要情况下，推迟基金份额持有人大会的召开时间，或更改其他会务安排。 如果修改基金合同的方案未获得持有人大会批准，基金管理人将按照有关规定重新召集 基金份额持有人大会，重新向持有人大会提交新的议案，或者采取修改方案等其他合适的方 式。 （三）基金修改基金合同前后遭遇大规模赎回的风险 为应对修改基金合同前后可能遭遇的大规模赎回，本基金在修改基金合同期间将保证投 资组合的流动性，以应对修改基金合同前后可能出现的较大赎回，降低净值波动率。 （四）预防及控制在修改基金合同过程中的操作及市场风险 为维护基金份额持有人利益，防范大额申购赎回或市场风险对基金净值造成大幅波动， 基金管理人将根据申购赎回情况对可能存在的市场投资风险进行有效的评估，科学有效地控 制基金的市场风险。 附表：《 大成竞争优势混合型证券投资基金 基金合同修订对照表》 章节 原文条款 修改后条款 修改理由 内容 内容 第一 部分 前言 为保护基金投资者合法权益，明确《基金合同》当事人的权 利与义务，规范大成竞争优势混合型证券投资基金（以下简 称“本基金”或“基金”）运作，依照《中华人民共和国 合 同法 》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基 金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称 《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销 售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以 下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”） 及其他有关规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投 资者及相关当事人的合法权益的原则基础上，特订立《大成 竞争优势混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“本合 同”或“《基金合同》”） 。 …… 为保护基金投资者合法权益，明确《基金合同》当事人的权 利与义务，规范大成竞争优势混合型证券投资基金（以下简 称“本基金”或“基金”）运作，依照《中华人民共和国 民 法典 》 ( 以下简称 “ 《民法典》 ”) 、《中华人民共和国证券投资 基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《 公开募集 证券投资 基金销售 机构监督 管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息 披露办法》）、《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管 理规定》（以 下简称“《流动性风险管理规定》”）及其他有关 规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关 当事人的合法权益的原则基础上，特订立《大成竞争优势混 合型证券投资基金基金合同》（以下简称“本合同”或“《基 金合同》”）。 …… 基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包 括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交 易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金 的投资收益造成损失）、港股通 机制下交易日不连贯可能带 来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常 交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 1 、更新法规名称并 完善相关表述； 2 、根据基金投资范 围补充风险提示。 具体风险烦请查阅本基金招募说明书的 “ 风险揭示 ” 章节的 具体内容。 基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选 择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于 港股，基金资产并非必然投资港股，存在不对港股进行投资 的可能。 第二 部分 释义 …… 《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日 颁布、同年 6 月 1 日 实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关 对其不时做出的修订。 …… 《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日 颁布、同年 10 月 1 日 实施的《 公开募集 证券投资基金销售 机构监督 管 理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。 根据法律法规更新 调整。 开放日：销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作 日。 开放日：销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作 日 （若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日 时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申 购、赎回及转换业务，具体以届时的公告为准） 。 根据本基金变更注 册后的实际情况补 充释义。 指定 媒介：中国证监会 指定的 用以进行信息披露的全国性报 刊及 指定 互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网 站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介。 规定 媒介： 指符合 中国证监会 规定条件 用以进行信息披露的 全国性报刊及 《信息披露办法》规定的 互联网网站（包括基 金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露 网站）等媒介。 根据法律法规更新 调整，《基金合同》 中的同类修改不再 赘述。 无 港股通：指内地投资者委托内地证券公司，经由上海证券交 易所和深圳证券交易所设立的证券交易服务公司，向香港联 合交易所进行申报，买卖规定范围内的香港联合交易所上市 的股票。 根据本基金变更注 册后的实际情况补 充释义。 第六 部分 基金 份额 二、申购与赎回的开放日及时间 …… 申购和赎回的开放日为证券交易所交易日（基金管理人公告 暂停申购或赎回时除外），投资者应当在开放日办理申购和 二、申购与赎回的开放日及时间 …… 申购和赎回的开放日为证券交易所交易日（基金管理人公告 暂停申购或赎回时除外）， 若本基金参与港股通交易且该工 根据本基金变更注 册后的实际情况完 善表述。 的申 购与 赎回 赎回申请。开放日的具体业务办理时间在招募说明书中载明 或另行公告。 作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决 定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时的公 告为准， 投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。开放日 的具体业务办理时间在招募说明书中载明或另行公告。 四、申购与赎回的程序 2 、申购和赎回申请的确认 …… 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述申购 和赎回申请的确认时间进行调整，并必须在调整实施日前按 照《信息披露办法》的有关规定在 指定 媒介上公告 并报中国 证监会备案 。 四、申购与赎回的程序 2 、申购和赎回申请的确认 …… 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述申购 和赎回申请的确认时间进行调整，并必须在调整实施日前按 照《信息披露办法》的有关规定在 规定 媒介上公告。 完善相关表述。 五、申购与赎回的数额限制 4 、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下， 调整上述对申购的金额和赎回的份额、最低基金份额余额和 累计持有基金份额上限的数量限制，基金管理人必须在调整 生效前依照有关规定至少在一家 指定 媒介公告 并报中国证 监会备案 。 五、申购与赎回的数额限制 4 、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下， 调整上述对申购的金额和赎回的份额、最低基金份额余额和 累计持有基金份额上限的数量限制，基金管理人必须在调整 生效前依照有关规定至少在一家 规定 媒介公告。 完善相关表述。 七、申购份额与赎回金额的计算 3 、本基金基金 份额净值的计算： T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。 遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点 后第 4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 七、申购份额与赎回金额的计算 3 、本基金基金份额净值的计算： T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。 遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点 后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 调整计算本基 金基 金份额净值的结果 处理方法。 九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 出现如下情形，基金管理人可以暂停或拒绝基金投资者的申 购申请： 九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 出现如下情形，基金管理人可以暂停或拒绝基金投资者的申 购申请： 完善相关表述。 （ 2 ）证券交易场所在交易时间非正常停市，导致当日基金 资产净值无法计算； （ 2 ）证券 / 期货 交易场所 或外汇市场 在交易时间非正常停 市，导致当日基金资产净值无法计算； 十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 出现如下情形，基金管理人可以拒绝接受或暂停基金份额持 有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项： （ 2 ）证券交易场所依法决定临时停市，导致基金管理人无 法计算当日基金资产净值； …… 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或者延缓支 付赎回款项的，基金管理人应 在当日 立即向中国证监会备 案。已接受的赎回申请，基金管理人将足额支付；如暂时不 能足额支付的，可延期支付部分赎回款项，按每个赎回申请 人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分 配给赎回申请人，未支付部分由基金管理人按照发生的情况 制定相应的处理办法在后续开放日予以支付。 十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 出现如下情形，基金管理人可以拒绝接受或暂停基金份额持 有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项： （ 2 ）证券 / 期货 交易 或外汇交易 场所依法决定临时停市，导 致基金管理人无法计算当日基金资产净值； …… 发生上 述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或者延缓支 付赎回款项的，基金管理人应 按规定 立即向中国证监会备 案。已接受的赎回申请，基金管理人将足额支付；如暂时不 能足额支付的，可延期支付部分赎回款项，按每个赎回申请 人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分 配给赎回申请人，未支付部分由基金管理人按照发生的情况 制定相应的处理办法在后续开放日予以支付。 完善相关表述 。 第十 二部 分 基 金的 投资 二、投资范围 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内 依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证 监会 核准上市的股票 ）、存托凭证、债券、货币市场工具 、 权证 、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本混合型基金投资组合的资产配置范围为：股票资产、存托 凭证占基金资产的比例为 60% － 95% ，权证不超过基金资产 净值的 3% ；债券资产占基金资产的比例为 0% － 40% ；现金 （不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。如 二、投资范围 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内 依法发行上市的股票（包括 主板 、创业板及其他经中国证监 会 允许基金投资的股票）、内地与香港股票市场交易互联互 通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的 股票（简称“港股通标的股票” ） 、股指期货、国债期货 、 存 托凭证、债券、 债券回购、同业存单、银行存款 ( 包括协议 存款、定期存款等 ) 、 货币市场工具、资产支持证券以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符 合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业 根据本基金变更注 册后的的实际情况 补充完善投资范 围。 法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理 人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围 。 务。 本混合型基金投资组合的资产配置范围为：股票资产、存托 凭证占基金资产的比例为 60% － 95% （港股通标的股票投资 比例不超过本基金股票资产的 50% ） ；债券资产占基金资产 的比例为 0% － 40% ； 本基金每个交易日日终在扣除股指期 货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不 低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债 券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等；股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法 规 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基 金管理人在履行适当程序后，可以 将其纳入投资范围。 四、投资策略 2 、股票投资策略 …… 5 、其他品种投资策略 本混合型基金在控制投资风险和保障基金财产安全的前提 下，对权证进行投资。权证投资策略主要包括以下几个方 面：主要采用市场公认的多种期权定价模型对权证进行定 价，作为权证投资的价值基准；根据权证对应公司基本面 的研究估值，结合权证理论价值进行权证的趋势投资；利 用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来 达到改善组合风险收益特征的目的，包括但不限于杠杆交 易策略、看跌保护组合策略、保护组合成本策略、获利保 护策略、买入跨式投资策略等。 在法律法规或者监管机构允许的前提下，利用未来推出的 金融衍生工具，增强收益，规避风险 。 四、投资策略 2 、股票投资策略 …… （ 3 ）港股投资策略：本基金所投资香港市场股票标的除适 用上述股票投资策略外，还需关注： 1 ）香港股票市场制度与中国内地股票市场存在的差异对股 票投资价值的影响，比如行业分布、交易制度、市场流动性、 投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等 方面； 2 ）人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。 5 、融资买入股票策略 本基金将根据融资买入股票成本以及其他投资工具收益率 综合评估是否采用融资方式买入股票，本基金在任何交易日 日终持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超 过基金资产净值的 95% 。 根据本基金变更注 册后的实际情况补 充完善投资策略。 6 、国债期货投资策略 为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管 理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投 资组合的运作效率。 在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约 价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合 约，其次，考虑国债期货各合约的流动性情况，最终确定与 现货组合的合适匹配，以达到风险管理的 目标。 7 、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将以套期保值、投资组合避险和有 效管理为目的，通过套期保值策略，对冲系统性风险，应对 组合构建与调整中的流动性风险，力求风险收益的优化。 在构建套期保值组合过程中，基金管理人通过对股票组 合的结构分析，分离组合的系统性风险（ beta ）及非系统性 风险。基金管理人将关注股票组合 beta 值的易变性以及股 指期货与指数之间基差波动对套期保值策略的干扰，通过大 量数据分析与量化建模，确立最优套保比率。 在套期保值过程中，基金管理人将不断精细和不断修正 套保策略，动态管理套期保值组合 。主要工作包括：基于合 理的保证金管理策略严格进行保证金管理；对投资组合 beta 系数进行实时监控，全程评估套期保值的效果和基差风险， 当组合 beta 值超过事先设定的 beta 容忍度时，需要对套期 保值组合进行及时调整；进行股指期货合约的提前平仓或展 期决策管理。 五、业绩比较基准 五、业绩比较基准 根据本基金变更注 基金业绩比较基准为 75 ％ × 沪深 300 指数＋ 25 ％ × 中债综合 指数 本基金为混合型基金。本基金选择市场认同度较高的沪深 300 指数作为本基金股票组合的业绩比较基准，选择用中债 综合 指数作为本基金债券组合的业绩比较基准。本基金的 股票资产比例区间为 60% - 95% ，债券资产比例区间为 0% - 40% ，选择 75% 作为基准指数中股票资产所代表的长期 平均权重，选择 25% 作为债券资产所代表的长期平均权重。 因此，本基金的业绩比较基准确定为 75 ％ × 沪深 300 指数＋ 25 ％ × 中债综合指数。 沪深 300 指数收益率 ×70%+ 中债综合全价指数收益率 ×20%+ 恒生指数收益率 ×10% 沪深 300 指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两 个证券交易所流动性好、规模最大的 300 只 A 股为样本的 成分股指数， 是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性 强、流动性好，同时公信力较好的股票指数，适合作为本基 金股票投资的比较基准。中债综合全价指数由中央国债登记 结算有限责任公司编制，其样本范围涵盖银行间市场和交易 所市场，成份债券包括国家债券、企业债券、央行票据等所 有主要债券种类，具有广泛的市场代表性，能够反应中国债 券市场的总体走势，适合作为本基金的业绩比较基准。恒生 指数采用流通市值加权法计算，是反映香港股市 价格走势最 有影响的一种股价指数。根据本基金的投资范围和投资比 例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的 风险收 益特征。 册后的实际情况调 整业绩比较基准。 六、风险收益特征 …… 六、风险收益特征 …… 本基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投 资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特 有风险。 根据本基金变更注 册后的实际情况补 充表述。 七、投资限制 （二）投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制： 1 、 本基金保持不低于基金资产净值 5% 的现金 （不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等） 或者到期日在一年以 内的政府债券； 七、投资限制 （二）投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制： 1、本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债 期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产 净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现 根据本基金变更注 册后的实际情况补 充投资限制。 2 、本基金持有一家公司发行的证券 ， 其市值不得超过基金 资产净值的 10% ； 3 、本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家 公司发行的证券 ， 不得超过该证券的 10% ； 8 、本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交 易日基金资产净值的 0.5% ；本基金持有的全部权证的市值 不超过基金资产净值的 3% ，基金管理人管理的全部基金持 有同一权证的比例不超过该权证的 10% 。法律法规或中国 证监会另有规定的，从其规定； …… 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的 投资组合比例符合《基金合同》的有关约定。除上述第 1 、 5 、 7 项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模 变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述 约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日 内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 2 、本基金持有一家公司发行的证券 （同一家公司在内地和 香港同时上市的 A+H 股合计计算）， 其市值不得超过基金 资产净值的 10% ； 3 、本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家 公司发行的证券 （同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算）， 不得超过该证券的 10% ； 11 、本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 ( 含 BBB) 的资 产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级 下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月 内予以全部卖出； 17 、本基金参与融资的，在任何交易日日终持有的融资买入 股票与其他有价证券市值之和，不 得超过基金资产净值的 95% ； 1 8 、本基金参与股指期货交易，需遵循下列投资比例限制： 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超 过基金资产净值的 10% ；在任何交易日日终，持有的买入国 债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过 基金资产净值的 95% ，其中，有价证券指股票、债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售 金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有 的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值 的 20% ；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合 约的成交 金额不得超过上一个交易日基金资产净值的 20% ； 基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合 计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关 规定； 1 9 、本基金参与国债期货交易，需遵循下列投资比例限制： 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值， 不得超过基金资产净值的 15% ；在任何交易日日终，持有的 卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30% ；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府 债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计 算）应当符合基金合同关于债券投资比例的 有关约定；在任 何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与 有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95% ，其中， 有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债 券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购） 等；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货 合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30% ； 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的 投资组合比例符合《基金合同》的有关约定。除上述第 1 、 5 、 7 、 11 项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金 规模变动等基金管理人之外 的原因导致的投资组合不符合 上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交 易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规 定。 九、基金的融资融券 本基金可 以 根据 届时有效的有关 法律法规和 政策 的 规定进 行 融资 融券 。 九、基金的融资融券 本基金可根据 相关 法律法规和 基金合同 的 约定参与 融资 业 务 。 完善相关表述。 第十 四部 三、估值对象 基金所拥有的股票、存托凭证、债券 、权证 和银行存款本息 三、估值对象 基金所拥有的股票、存托凭证、 股指期货合约、国债期货合 根据本基金变更注 册后的实际情况调 分 基 金资 产估 值 等资产和负债。 约、 债券和银行存款本息等资产和负债。 整估值对象。 五、估值方法 本基金按以下方式进行估值： 1 、证券交易所上市的有价证券的估值 （ 1 ）交易所上市的有价证券（包括股票 、权证 等），以其估 值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交 易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交 易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生 了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化 因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 2 、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （ 2 ）首次公开发行未上市的股票、债券 和权证 ，采用估值 技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情 况下，按成本估值。 5 、同一 债券 同时在两个或两个以上市场交易的，按 债券 所 处的市场分别估值。 五、估值方法 本基金按以下方式进行估值： 1 、证券交易所上市的有价证券的估值 （ 1 ）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在 证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的 市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大 变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价，确定公允价格。 2 、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （ 2 ）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确 定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下， 按成本估值。 5 、同一 证券 同时在两个或两个以上市场交易的，按 证券 所 处的市场分别估值。 7 、本基金外币资产价值计算中，涉及主要货币对人民币汇 率的，应当以基金估值日中国人民银行或其授权机构公布的 人民币汇率中间价为准；涉及到其它币种与人民币之间的汇 率，参照数据服务商提供的当日各种货币兑美元折算率采用 套算的方法进行折算。 8 、对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规 定应交纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则 进行估 值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金 与估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实 际支付日进行相应的估值调整。 根据本基金变更注 册后的实际情况调 整、补充相应的估 值方法，并完善相 关表述。 9 、本基金参与融资业务的，按照相关法律法规、监管部门 和行业协会的相关规定进行估值。 10 、股指期货合约及国债期货合约以估值日的结算价估值。 估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大 变化的，采用最近交易日结算价估值。如法律法规今后另有 规定的，从其规定。 六、基金份额净值的确认和估值错误的处理 基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位（含第 3 位），小 数点后第 4 位四舍五入。 …… 六、基金份额净值的确认和估值错误的处理 基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位（含第 4 位），小 数点后第 5 位四舍五入。 …… 调整基金份额净值 的计算结果的处 理。 七、暂停估值的情形 1 、与本基金投资有关的证券交易 场所 遇法定节假日或因其 他原因暂停营业时； 七、暂停估值的情形 1 、与本基金投资有关的证券 / 期货 交易 市场或外汇市场 遇法 定节假日或因其他原因暂停营业时； 完善相关表述。 八、特殊情形的处理 1 、基金管理人按估值方法的第 7 项进行估值时，所造成的 误差不作为基金资产估值错误处理； 八、特殊情形的处理 1 、基金管理人按估值方法的第 11 项进行估值时，所造成的 误差不作为基金资产估值错误处理； 完善相关表述。 第十 五部 分 基 金费 用与 税收 一、基金费用的种类 无 一、基金费用的种类 8 、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用； 根据本基金变更注 册后的实际情况， 增加费用种类。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 上述一、基金费用的种类中第 3 － 7 项费用，根据有关法规 及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基 金托管人从基金财产中支付。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 上述一、基金费用的种类中第 3 － 9 项费用，根据有关法规 及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基 金托管人从基金财产中支付。 完善相关表述。 第十 七部 分 基 二、基金的年度审计 1 、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的 具有证券、期货相关从业资格 的会计师事务所及其注册会计 二、基金的年度审计 1 、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的 符合《中华人民共和国证券法》规定 的会计师事务所及其注 完善相关表述。 金的 会计 与审 计 师对本基金的年度财务报表进行审计。 册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 第十 八部 分 基 金的 信息 披露 二、信息披露义务人 …… 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应 予披露的基金信息通过 中国证监会指定的媒介和基金管理 人、基金托管人的互联网网站（以下简称“网站”）等媒介 披露 ，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间 和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 二、信息披露义务人 …… 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应 予披露的基金信息通过 符合中国证监会规定条件的用以进 行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网 网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会 基金电子披露网站）等媒介披露 ，并保证基金投资者能够按 照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的 信息资料。 完善相关表述。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （四）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和 基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金 年度报告，将年度报告登载在 指定 网站上，并将年度报告提 示性公告登载在 指定 报刊上。基金年度报告中的财务会计报 告应当经过 具有证券、期货相关业务资格 的会计师事务所审 计。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （四）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和 基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金 年度报告，将年度报告登载在 规定 网站上，并将年度报告提 示性公告登载在 规定 报刊上。基金年度报告中的财务会计报 告应当经过 符合《中华人民共和国证券法》规定 的会计师事 务所审计。 （十一）基金投资港股通标的股票的信息披露 基金管理人应在基金年度报告、基金中期报告和基金季度报 告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露本基金参 与港股通交易的相关情况。 根据本基金 变更注 册后的实际 情况补 充公开披露的信 息 。 （十二）基金参与融资业务的信息披露 基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报 告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资业务的情况， 包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情 况等。 （十三）基金投资国债期货的信息披露 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期 报告 和招募说明书（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包 括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭 示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定 的投资政策和投资目标等。 （十四）基金投资股指期货的信息披露 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告 和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包 括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭 示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定 的投资政策和投资目标等。 第十 九部 分 基 金合 同的 变更、 终止 与基 金财 三、基金财产的清算 2 、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金 管理人、基金托管人、 具有从事证券相关业务资格 的注册会 计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算 小组可以聘用必要的工作人员。 三、基金财产的清算 2 、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金 管理人、基金托管人、 符合《中华人民共和国证券法》规定（未完）  |