华宝国证治理指数发起A : 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金招募说明书
原标题:华宝国证治理指数发起A : 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金招募说明书 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金 招募说明书 【重要提示】 本基金根据中国证券监督管理委员会 2021年 8月 12日证监许可【 2021】2679号文准 予注册。 基金管理人保证《华宝国证治理指数型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“招 募说明书 ”或“本招募说明书 ”）的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和市场前景作出实质性 判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金的标的指数为国证治理指数，指数编制方法如下： （1）选样空间：巨潮大中盘指数。 （2）选样方法： 首先，根据国证公司治理评分指标体系，计算样本空间内股票的治理评分； 其次，按照样本空间内股票的最近一年主营业务收入占比、净利润占比和国证公司治理 评分进行综合排名，选取排名在前50的股票构成国证治理指数样本股。 （3）加权方法：派氏加权法，单只样本股权重不超过10%，单个行业权重不超过30%。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见国证指数网站，网址： www.cnindex.com.cn。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整 体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的 非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险 等其他风险。 本基金可投资股指期货，可能面临杠杆风险、基差风险、展期时的流动性风险、期货盯 市结算制度带来的现金管理风险、对手方风险、连带风险、到期日风险、未平仓合约不能继 续持有风险。 本基金可投资国债期货，可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。 本基金可投资于资产支持证券，可能面临价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。 价格波动风险是指市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险是指 受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上 进行较大数量的买入或卖出，从而存在流动性风险。信用风险是指可能因资产支持证券的债 务人违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格 下降，造成基金财产损失。 本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存 托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 本基金可参与融资业务。融资业务存在信用风险、投资风险和合规风险等风险。 本基金可参与转融通证券出借业务。转融通证券出借业务的风险包括但不限于流动性风 险、信用风险和市场风险。 本基金为发起式基金，基金合同生效日起三年后的对应日，若基金资产规模低于 2亿元， 本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会 的方式延续。投资人面临基金合同终止的风险。 本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机 构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本招募说明书“风险揭示”部分。 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场 基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合复制策略，跟踪标的指数，其 风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。投资有风险，投资者在进 行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、基金产品资料概要等 信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和 投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投 资风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本 基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负 ”原则，在投资者作出投资决策后，基金 运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 目录 一、绪言......................................................................1 二、释义......................................................................2 三、基金管理人................................................................7 四、基金托管人...............................................................14 五、相关服务机构.............................................................17 六、基金的募集...............................................................19 七、基金的备案...............................................................23 八、基金份额的申购与赎回.....................................................24 九、基金的投资...............................................................33 十、基金的财产...............................................................41 十一、基金资产估值...........................................................42 十二、基金收益与分配.........................................................48 十三、基金的费用与税收.......................................................49 十四、基金的会计与审计.......................................................52 十五、基金的信息披露.........................................................53 十六、侧袋机制...............................................................60 十七、风险揭示...............................................................62 十八、基金合同的变更、终止与基金财产清算.....................................69 十九、基金合同的内容摘要.....................................................71 二十、基金托管协议的内容摘要.................................................85 二十一、对基金份额持有人的服务...............................................99 二十二、其他应披露事项......................................................101 二十三、招募说明书存放及查阅方式............................................102 二十四、备查文件............................................................103 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金招募说明书 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称 “《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证 券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基 金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、其他有关规定及《华宝国证治理指数型发起式证券投资 基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了华宝国证治理指数型发起式证券投资基金的投资目标、策略、风险、费 率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本 基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书 作出任何解释或者说明。 本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之 间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基 金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金 法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和 义务，应详细查阅基金合同。 1 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金招募说明书 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指华宝国证治理指数型发起式证券投资基金 2、基金管理人：指华宝基金管理有限公司 3、基金托管人：指兴业银行股份有限公司 4、基金合同或《基金合同》：指《华宝国证治理指数型发起式证券投资基金基金合同》及对 基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华宝国证治理指数型发起式证券 投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书：指《华宝国证治理指数型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《华宝国证治理指数型发起式证券投资基金基金产品资料概要》及 其更新 8、基金份额发售公告：指《华宝国证治理指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政 规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通 过，经 2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013年 6月 1日起实施，并经 2015年 4月 24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全 国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华 人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会 2020年 8月 28日颁布、同年 10月 1日实施的《公开募集证 券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日实施的，并经 2020 年 3月 20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的《公开募集证券 投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 2 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金招募说明书 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实施的 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《指数基金指引》：指中国证监会 2021年 1月 22日颁布、同年 2月 1日实施的《公开募 集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 16、标的指数：指国证治理指数，及其未来可能发生的变更 17、发起式基金：指按照《运作办法》和中国证监会规定的相关条件募集，由基金管理人、 基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理（指基金管理人员工中依法具有基金经理 资格者，包括但不限于本基金的基金经理，下同）承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资 基金 18、发起资金：指基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员 或基金经理等人员参与认购本基金的资金。发起资金认购本基金的金额不低于 1000万元，且发起 资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不低于三年 19、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有期限 不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员 20、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 21、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 22、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体， 包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 23、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 24、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续 或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 25、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内 证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募 集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 26、人民币合格境外机构投资者：指按照《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资 者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币 资金进行境内证券投资的境外法人 27、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外 机构投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的 合称 3 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金招募说明书 28、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者 29、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额 的申购、赎回等业务 30、销售机构：指华宝基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条 件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构 31、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户 的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管 基金份额持有人名册和办理非交易过户等 32、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为华宝基金管理有限公司或接受 华宝基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 33、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额 余额及其变动情况的账户 34、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申 购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 35、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向 中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 36、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清 算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 37、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月 38、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 39、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 40、T日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开放日 41、T+n日：指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日) 42、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 43、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 44、《业务规则》：指《华宝基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管 理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 45、认购：指在基金募集期内，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额 的行为 46、申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额 4 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金招募说明书 的行为 47、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将 基金份额兑换为现金的行为 48、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申 请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额 的行为 49、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售 机构的操作 50、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额 及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申 购申请的一种投资方式 51、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中 转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一 开放日基金总份额的 10% 52、元：指人民币元 53、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已 实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 54、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收款项 及其他资产的价值总和 55、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 56、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 57、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净 值的过程 58、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金 融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付 费用的业务 59、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露 办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网 站）等媒介 60、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 5 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金招募说明书 变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条 件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行 人债务违约无法进行转让或交易的债券等 61、基金份额分类：本基金根据销售服务费及认购费、申购费收取方式的不同，将基金份额 分为 A类基金份额和 C类基金份额两个类别。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基 金份额净值和基金份额累计净值 62、A类基金份额：指不从本类别基金资产中计提销售服务费，且收取认购费、申购费的基 金份额类别 63、C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费，且不收取认购费、申购费的基 金份额类别 64、销售服务费：指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人 服务的费用 65、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式， 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额 持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待 66、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清 算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋 机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 67、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重 大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性 的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产 68、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 6 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金招募说明书 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华宝基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号上海环球金融中心 58楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号上海环球金融中心 58楼 法定代表人：XIAOYI HELEN HUANG（黄小薏） 总经理：XIAOYI HELEN HUANG（黄小薏） 成立日期：2003年 3月 7日 注册资本：1.5亿元人民币 电话：021－38505888 联系人：章希 股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有 51%的股份，外方股东 Warburg Pincus Asset Management, L.P.持有 49%的股份。 （二）基金管理人主要人员情况 1、董事会成员 朱永红先生，董事长，博士。曾任武汉钢铁（集团）公司战略研究室主任、财务总监兼计划 财务部部长、副总会计师、总会计师等职务。现任华宝基金管理有限公司董事长，中国宝武钢铁 集团有限公司党委常委、总会计师兼董事会秘书，宝山钢铁股份有限公司监事会主席，中国太平 洋保险（集团）股份有限公司监事会主席，宝武集团财务有限责任公司董事长。 XIAOYI HELEN HUANG（黄小薏）女士，董事，硕士。曾任加拿大 TD Securities公司金融分析 师，Acthop投资公司财务总监。2003年 5月加入华宝基金管理有限公司，先后担任公司营运总监、 董事会秘书、副总经理，现任华宝基金管理有限公司总经理。 魏臻先生，董事。曾任麦肯锡（上海）咨询公司分析师，摩根斯坦利亚洲公司分析师，香港 人人媒体总监。现任华平投资集团董事总经理、神州租车控股公司董事、九月教育集团董事、中 通快递董事。 7 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金招募说明书 周朗朗先生，董事，本科。曾任瑞士信贷第一波士顿（加拿大）分析师；花旗银行（香港） 投资银行部分析师；现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理，华融资产管理股份有 限公司董事，上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。 胡光先生，独立董事，硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师，飞利浦电子中国 集团法律顾问，上海市邦信阳律师事务所合伙人，上海胡光律师事务所主任，现任上海市君悦律 师事务所主任。 尉安宁先生，独立董事，博士。曾任宁夏广播电视大学讲师，中国社会科学院经济研究所助 理研究员，世界银行农业经济学家，荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管，新希望集团常务 副总裁，比利时富通银行中国区 CEO 兼上海分行行长，山东亚太中慧集团董事长。现任上海谷旺 投资管理有限公司执行董事兼总经理，大成食品（亚洲）有限公司执行董事、董事会主席、执行 委员会主席。 陈志宏先生，独立董事，硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所合 伙人, 苏黎世金融服务集团亚太地区首席执行官。 2、监事会成员 朱莉丽女士，监事，硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部；现任美国华 平集团执行董事。 黄洪永先生，监事，硕士。曾任宝钢集团规划部、管理创新部综合主管，宝钢工程党委组织 部、人力资源部部长，广东钢铁集团规划部副部长，广东宝钢置业副总经理，宝钢集团人事效率 总监、领导力发展总监，中国宝武集团领导力发展总监，中国宝武钢铁集团产业金融党工委副书 记、纪工委书记；现任华宝投资有限公司党委副书记、纪委书记。 沈燕女士，监事，本科。曾任宝钢集团审计部主任审计师，宝钢欧洲有限责任公司财务总监， 华宝证券有限责任公司稽核部高级经理。现任华宝基金管理有限公司合规审计部内审主管。 丁科先生，监事，硕士。曾任招银金融租赁业务研发部客户经理，平安国际融资租赁企划部 经营分析经理，华宝投资投资银行部项目经理。现任华宝基金管理有限公司战略规划部战略规划 主管。 3、总经理及其他高级管理人员 朱永红先生，董事长，简历同上。 XIAOYI HELEN HUANG（黄小薏）女士，总经理，简历同上。 刘欣先生，常务副总经理，本科。曾任中国国际金融有限公司投资银行部分析师、经理，美 林（亚太）有限公司投资银行部经理、亚洲企业融资部副总裁 /董事，瑞士信贷香港有限公司投资 8 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金招募说明书 银行部副总裁，北京春雨天下软件有限公司首席财务官，亚投顾问有限公司高级顾问等职务。现 任华宝基金管理有限公司常务副总经理。 向辉先生，副总经理，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限 公司市场部任职。2002年加入华宝基金公司参与公司的筹建工作，先后担任公司清算登记部总经 理、营运副总监、营运总监，现任华宝基金管理有限公司副总经理。 周雷先生，督察长，硕士。曾任职于中国机械设备进出口总公司、北京证监局、中国证监会， 曾任华宝证券有限责任公司首席风险官、合规总监。现任华宝基金管理有限公司督察长。 李孟恒先生，首席信息官，硕士。曾在 T.A. Consutanted LTD.从事开发及技术管理工作。 2002年参与华宝基金管理有限公司筹备工作，后历任信息技术部资深系统工程师、部门副总经理， 营运副总监兼信息技术部总经理，现任华宝基金管理有限公司首席信息官。 4、拟任基金经理 张放，曾在海通期货和长江证券从事研究工作， 2014年 9月加入华宝基金管理有限公司，先 后担任投资经理、基金经理助理等职务。 2021年 1月起任华宝中证智能制造主题交易型开放式指 数证券投资基金基金经理。 2021年 3月起任华宝 MSCI中国 A股国际通 ESG通用指数证券投资基 金(LOF)基金经理。 2021年 5月起任华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经 理。2021年 9月起任华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年 10月 起任华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。 5、指数投资决策委员会成员 XIAOYI HELEN HUANG（黄小薏）女士，公司总经理。 胡洁女士，指数研发投资部总经理，基金经理。 蒋俊阳先生，指数研发投资部总经理助理，基金经理。 陈建华先生，指数研发投资部基金经理。 徐林明先生，量化投资总监、量化投资部总经理，基金经理。 胡戈游先生，成长风格投资总监，基金经理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人职责 基金管理人应严格依法履行下列职责： 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜； 2、办理本基金备案手续； 9 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金招募说明书 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额的申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、基金管理人将遵守《基金法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定，并建 立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。 2、基金管理人不从事下列行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的 交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利 益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 10 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金招募说明书 （五）基金管理人内部控制制度 1、风险管理体系 本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合 规性风险、信誉风险和事件风险（如灾难）等。 针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容： （1）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构、建立 清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。 （2）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。 （3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归 类。 （4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性 的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入 相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。 （5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定标准范 围以内的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而对较为严重的 风险，则制定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了严格控制以外，还准 备了相应的应急处理措施。 （6）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效，在必要 时结合新的需求加以改变。 （7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人 员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。 2、内部控制制度 （1）内部风险控制原则 合规性原则。内部控制机制应符合法律和监管要求，规范和促使公司经营管理及公司员工执 业行为符合法律法规、行业规范和自律规则，以及行业普遍遵守的职业道德和行为。 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透到决策、 执行、监督、反馈等各个环节。 有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序，维护内 部控制制度的有效执行。 独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗位， 11 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金招募说明书 各部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司自有资产、各项受托资产分离运作，独立进行。 相互制约原则。部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互制衡措 施来消除内部控制盲点。 防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门，应 当在物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉未公开信息或涉及多部门信息的人员，应 制定严格的批准程序和监督防范措施。 成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及员工的工作积极性，尽量降低经营运作成本，保 证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律法规、规章制度和各项规定，并在此基础 上遵循国际和行业的惯例制订。 全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，不留有制度上的空白或漏洞。 审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、防范和 化解风险为出发点。 适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并应随着公司经营战略、经营方针、经 营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变，及时修改或完善。 实效性原则。内部控制制度应得到有效执行。公司应当树立和强化管理制度化、制度流程化、 流程信息化的内控理念，通过强监管、严问责、加强信息化管理，严格落实各项规章制度。 （2）内部风险控制的要求和内容 内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立完 整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。 内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技术 系统控制、会计系统控制、档案管理控制、合规和法务管理控制、风险管理控制、审计稽核控制， 及反洗钱控制等。 （3）督察长制度 公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。 督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专门 委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发现基 金及公司运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人，提出处理意见和整改 建议，并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，督 察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。 12 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金招募说明书 （4）监察稽核及风险管理制度 合规审计部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定的程序 和适当的方法，进行公正客观的检查和评价。 合规审计部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；负责调查、评价公 司有关部门执行公司各项规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性，对内控制度的缺失 提出补充建议；进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况；负责包括基金经理离任审 查在内的各项内部审计事务等。 3、基金管理人关于内部控制制度的声明书 （1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （ 2）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制制度。 13 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金招募说明书 四、基金托管人 （一）基金托管人概况 名称：兴业银行股份有限公司（简称“兴业银行”） 住所：福建省福州市湖东路 154号 办公地址：上海市银城路 167号兴业银行大厦 4楼 成立时间：1988年 8月 22日 注册资本：207.74亿元人民币 法定代表人：陶以平（代为履行法定代表人职责） 批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复[1988]347号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74号 托管部门信息披露联系人：马宁 电话：021-52629999 传真：021-62159217 兴业银行成立于 1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之 一，也是中国首家赤道银行。总行设在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌 上市（股票代码：601166），注册资本207.74亿元。 开业二十多年来，兴业银行始终坚持 “真诚服务，相伴成长 ”的经营理念，致力于为客户 提供全面、优质、高效的金融服务。截至 2019年 12月 31日，兴业银行资产总额达 7.15万亿 元，实现营业收入 1813.08亿元，全年实现归属于母公司股东的净利润 658.68亿元。根据 2017 年英国《银行家》杂志 “全球银行 1000强”排名，兴业银行按一级资本排名第 26位，按总资 产排名第 28位，跻身全球银行 30强。按照美国《福布斯》杂志“全球上市公司 2000强”排行 榜，兴业银行排名第 26位，位列中国大陆入围企业第 12位、上榜股份制银行第 2位。同时， 过去一年在国内外权威机构组织的各项评比中，三度获得“亚洲卓越商业银行 ”，蝉联“年度最 佳绿色金融银行 ”，获得 “2018年度资产管理银行 ”、“年度最佳股份制银行 ”、“2018年度责任 企业”等多项殊荣。 （二）基金托管部门及主要人员情况 兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合管理处、市场处、委托资产管理处、 产品管理处、稽核监察处、运行管理处、养老金管理中心等处室，共有员工 100余人，业务岗 位人员均具有基金从业资格。 14 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金招募说明书 （三）证券投资基金托管情况 兴业银行股份有限公司于 2005年 4月 26日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号： 证监基金字 [2005]74号。截至 2020年 6月 30日，兴业银行共托管证券投资基金 315只，托管 基金的基金资产净值合计 13026.55亿元，基金份额合计 12543.76亿份。 二、基金托管人的内部风险控制制度说明 （一）内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、 规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完整，确保有关信息的真实、 准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织架构 兴业银行基金托管业务内部风险控制组织结构由兴业银行审计部、资产托管部内设稽核监察 处及资产托管部各业务处室共同组成。总行审计部对托管业务风险控制工作进行指导和监督；资 产托管部内设独立、专职的稽核监察处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作， 具有独立行使监督稽核工作职权和能力。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 （三）内部风险控制原则 （1）全面性原则：风险控制必须覆盖资产托管部的所有处室和岗位，渗透各项业务过程和 业务环节；风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的 风险负责。 （2）独立性原则：资产托管部设立独立的稽核监察处，该处室保持高度的独立性和权威性， 负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。 （3）相互制约原则：各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不 同岗位之间的制衡体系。 （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操 作性。 （5）防火墙原则：资产托管部自身财务与基金财务严格分开；托管业务日常操作部门与行 政、研发和营销等部门严格分离。 （6）有效性原则。内部控制体系同所处的环境相适应，以合理的成本实现内控目标，内部 制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要，适时进行相应修改 和完善；内部控制应当具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权力，内部控制 存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正； （7）审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险，审慎经营，保证托管资产的安全与完 整为出发点；托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则，在新设机构或新增业务时，做到 先期完成相关制度建设； 15 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金招募说明书 （8）责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人，并按规定对违反制度的直接责任人 以及对负有领导责任的主管领导进行问责。 （四）内部控制制度及措施 （1）制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员 行为规范等一系列规章制度。 （2）建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。 （3）风险识别与评估：稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估，制定并实施风险控 制措施。 （4）相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像监控。 （5）人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制理念，并签 订承诺书。 （6）应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地灾备中心，保证 业务不中断。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办法》、 基金合同及其他有关规定，基金托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限制、费 用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以 及其他有关基金投资和运作的事项，对基金管理人进行业务监督、核查。 基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定 的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对并以书 面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金 管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告 中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时，通知基 金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同 约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有 关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 16 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金招募说明书 五、相关服务机构 (一)基金份额销售机构 1、直销机构 （1）直销柜台 名称：华宝基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号上海环球金融中心 58楼 办公地址：上海市浦东新区浦电路 370号宝钢大厦 905室 法定代表人：XIAOYI HELEN HUANG（黄小薏） 直销柜台电话：021-38505731、38505732 直销柜台传真：021-50499663、50988055 网址：www.fsfund.com 联系人：华崟 （2）直销 e网金 投资者可以通过华宝基金管理有限公司网上交易直销 e网金系统办理本基金的认 /申购、赎 回、转换等业务，具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。网上交易网址：www.fsfund.com。 2、其他销售机构 其它销售机构情况详见基金份额发售公告及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公 告。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。 (二)登记机构 名称：华宝基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号上海环球金融中心 58楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号上海环球金融中心 58楼 法定代表人：XIAOYI HELEN HUANG（黄小薏） 联系电话：021-38505888 联系人：华崟 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 17 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金招募说明书 住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：韩炯 联系电话：021-3135 8666 传真：021-3135 8600 联系人：陆奇 经办律师：黎明、陆奇 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 办公地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 执行事务合伙人：毛鞍宁 联系人：许培菁 联系电话：010-58153000 传真：010-85188298 经办注册会计师：许培菁、张亚旎 18 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金招募说明书 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募 集。 准予注册文件：中国证监会证监许可【2021】2679号 准予注册日期：2021年 8月 12日 （一）基金的类别、运作方式、存续期限、基金份额的类别 1、基金的类别：股票型证券投资基金 2、基金的运作方式：契约型开放式 3、基金存续期限：不定期 4、基金份额的类别 本基金根据销售服务费及认/申购费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中，不 从本类别基金资产中计提销售服务费且收取认/申购费的基金份额类别，称为 A类基金份额；从本 类别基金资产中计提销售服务费且不收取认/申购费的基金份额类别，称为 C类基金份额。 本基金 A类和 C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。 投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。 本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在本招募说明书及基金产品 资料概要中列明。根据基金运作情况，基金管理人可在不违反法律法规、基金合同的约定以及对 基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以停止现有基 金份额类别的销售、或者降低现有基金份额类别的费率水平、或者增加新的基金份额类别等，调 整实施前基金管理人需及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 （二）募集方式 通过各销售机构的基金销售网点或其指定的其他方式公开发售，各销售机构的具体名单见基 金份额发售公告以及基金管理人网站。 （三）募集场所 销售机构的销售网点及其网上交易系统。 上述销售机构办理开放式基金业务的城市(网点)的具体情况和联系方法，请参见基金份额发 19 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金招募说明书 售公告及相关公告。 （四）募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、发起资金提供方、 合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资 基金的其他投资者。 （五）募集期限 自基金份额发售之日起最长不得超过 3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。 （六）基金的最低募集份额总额和募集金额 本基金为发起式基金，发起资金提供方认购本基金的金额不少于 1000万元人民币，且持有认 购份额的期限自基金合同生效日起不少于 3年，期间份额不能赎回。认购份额的高级管理人员或 基金经理等人员在上述期限内离职的，其持有期限的承诺不受影响。 （七）基金份额发售面值、认购价格、认购费用及认购份额的计算 1、本基金基金份额发售面值为人民币 1.00元。 2、认购价格：基金份额发售面值 3、本基金采取前端收费模式收取基金认购费用。本基金 A类基金份额的认购费用由投资者 承担， C类基金份额不收取认购费用。投资者如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。本基 金的 A类基金份额认购费率表如下： 认购金额（元）认购费率 小于 100万 0.80% 大于等于 100万，小于 200万 0.50% 200万（含）以上每笔 1000元 基金 A类基金份额的认购费用由认购本基金基金份额的投资者承担，用于本基金的市场推广、 销售、登记等募集期间发生的各项费用，不列入基金财产。 4、认购份额的计算 （1）A类基金份额的认购 ①认购费用适用比例费率的情形下： 净认购金额=认购金额/（1+认购费率） 认购费用=认购金额-净认购金额 认购份额=（净认购金额+募集期间的利息）/基金份额发售面值 20 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金招募说明书 ②认购费用适用固定金额的情形下： 认购费用=固定金额 净认购金额=认购金额－认购费用 认购份额=（净认购金额+募集期间的利息）/基金份额发售面值 上述净认购金额、认购费用、认购金额在募集期间产生的利息按四舍五入方法，保留到小数 点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。认购份额的计算保留到小数点后两位， 小数点两位以后的部分舍去，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 100,000元认购本基金 A类基金份额，假设其认购资金在募集期间产生的 利息为 10.00元，其对应的认购费率为 0.80%，则其可得到的认购份额为： 净认购金额＝100,000/（1+0.80%）＝99,206.35元 认购费用＝100,000－99,206.35＝793.65元 认购份额＝（99,206.35+10.00）/1.00＝99,216.35份 即：投资者投资 100,000元认购本基金 A类基金份额，假设其认购资金在募集期间产生的利 息为 10.00元，则可得到 99,216.35份 A类基金份额。 （2）C类基金份额 本基金 C类基金份额不收取认购费用： 净认购金额=认购金额 认购份额=（净认购金额+募集期间的利息）/基金份额发售面值 认购份额的计算保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，由此误差产生的收益或 损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 10万元认购本基金 C类基金份额，假设其认购资金在募集期间产生的利息 为 10.00元，则其可得到的 C类基金份额为： 净认购金额＝100,000.00元 认购份额＝（100,000.00+10.00）/1.0000＝100,010.00份 即：投资者投资 10万元认购本基金 C类基金份额，假设其认购资金在募集期间产生的利息为 10.00元，则可得到 100,010.00份 C类基金份额。 （八）投资者对基金份额的认购 1、本基金的认购时间安排：具体认购时间安排请见基金份额发售公告。 2、认购应提交的文件和办理手续： 投资者认购本基金所应提交的文件和具体办理手续，详见本基金的基金份额发售公告或基金 21 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金招募说明书 销售机构的相关业务办理规则。 3、认购申请的确认 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认 购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资者 应及时查询并妥善行使合法权利。投资者在 T日规定时间内提交的认购申请，通常应在 T+2日起 到销售机构查询认购申请的确认情况。投资者应在基金合同生效后到各销售机构查询最终成交确 认情况和认购份额。 投资者认购前，应认真阅读基金管理人及其他销售机构的业务规则，一旦选择在某销售机构 提出认购申请，即视为投资者已完全阅读、理解并认可该销售机构的业务规则，并接受该规则的 约束。 4、认购限制 （1）投资者认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。 （2）在募集期内，投资者在其他销售机构和直销 e网金每笔认购最低金额为 1元人民币（含 认购费）；投资者在直销柜台首次认购最低金额为 10万元人民币（含认购费），追加认购的最低金 额为每笔 1元人民币（含认购费）。已在基金管理人直销柜台购买过基金管理人管理的其他基金的 投资者，不受直销柜台首次认购最低金额的限制，但受追加认购最低金额的限制。各销售机构对 最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 （3）投资者在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不得撤销。 （4）募集期间的单个投资者的累计认购金额不设上限。 （九）募集期利息的处理方式 本基金的有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其 中利息转份额以登记机构的记录为准。 （十）基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 （十一）发起资金的认购 本基金发起资金认购的金额不少于 1000万元，且发起资金认购的基金份额持有期限自基金 合同生效日起不少于 3年。 本基金发起资金的认购情况见基金管理人届时发布的公告。 22 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金招募说明书 七、基金的备案 （一）基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3个月内，发起资金提供方认购基金的金额不少于 1000万元 人民币且承诺以发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不少于 3年的，基金募集 期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10日内聘请法定验 资机构验资，验资机构需在验资报告中对发起资金提供方及其持有份额进行专门说明。基金管理 人自收到验资报告之日起 10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面 确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文 件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门 账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 （二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后 30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基 金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效日起三年后的对应日，若基金资产规模低于 2亿元，本基金应当按照基金合同 约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时的法律法 规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有 效的法律法规或中国证监会规定执行。 基金合同生效三年后继续存续的，基金存续期内，连续 20个工作日出现基金份额持有人数 量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露； 连续 60个工作日出现前述情形之一的，基金管理人应当在 10个工作日内向中国证监会报告并提 出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6个月内 召集基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 23 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金招募说明书 八、基金份额的申购与赎回 （一）申购与赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 具体的基金销售机构将由基金管理人在招募说明书“五、相关服务机构”或其网站中列明。 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售 机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （二）申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交 易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规 定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特 殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信 息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办理时间在相关公 告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办理时间在相关公 告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办 法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其 基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计 算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 24 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金招募说明书 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益 不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开 始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申 请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基金份 额登记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立，申购款 项将退回投资者账户，基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等损失。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资者赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。遇交易所或 交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管 人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款顺延至上述情形消失的下一个工作日划出。在发 生巨额赎回或基金合同载明的延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条 款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（ T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1日内对该交易的有效性进行确认。 T日提交的有效 申请，投资人应在 T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询 申请的确认情况。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收 到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及 时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。 4、基金管理人可以在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述 业务的确认及办理的时间和程序进行调整，并提前公告。 （五）申购与赎回的数量限制 1、投资人通过其他销售机构和直销 e网金申购本基金单笔最低金额为 1元人民币（含申购 费）。通过直销柜台首次申购的最低金额为 10万元人民币（含申购费），追加申购最低金额为每笔 1元人民币（含申购费）。已有通过直销柜台认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限 25 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金招募说明书 制，但受追加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各 销售机构的业务规定为准。 其他销售机构的投资人欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管理人 可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。 2、投资人可多次申购，除“（八）拒绝或暂停申购的情形 ”中另有约定外，对单个投资人累 计持有份额不设上限限制。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当 采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等 措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要， 可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 4、投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，单笔赎回份额不得 低于 1份。基金份额持有人赎回时或赎回后在某一销售机构的某一交易账户内保留的基金份额余 额不足 1份的，在赎回时需一次全部赎回。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。 基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （六）申购与赎回费用 1、申购费用 本基金采取前端收费模式收取基金申购费用。投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔 申购申请单独计算。本基金 A类基金份额的申购费用由申购 A类基金份额的投资者承担， C类基 金份额不收取申购费用。本基金的 A类基金份额的申购费率表如下： 申购金额（元）申购费率 小于 100万 1.00% 大于等于 100万，小于 200万 0.60% 200万（含）以上每笔 1000元 申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记费等各 项费用。 2、赎回费用 本基金 A类基金份额和 C类基金份额适用于不同的赎回费率，本基金的赎回费率随基金持有 时间的增加而递减。本基金 A类基金份额和 C类基金份额的赎回费率如下： A类基金份额C类基金份额 26 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金招募说明书 持有基金份额期限赎回费率(%) 赎回费率(%) 少于 7日 1.50 1.50 大于等于 7日，少于 30日 0.50 0 大于等于 30日 0 0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 对持续持有期少于 7日的投资者收取的赎回费，基金管理人将其全额计入基金财产。对持续持有 期长于 7日的投资者，应当将赎回费总额的 25%计入基金财产，其余用于支付登记结算费和其他 必要的手续费。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收 费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促 销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必 要手续后，基金管理人可以适当调低基金各项销售费率。 5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值 的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 （七）申购份额、赎回金额与基金份额净值的计算 1、申购份额的计算方式 （1）A类基金份额 本基金 A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。 申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日的 A类基金份额净值 申购费用适用固定金额时： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日的 A类基金份额净值 申购份额的计算按舍去尾数方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产 承担。申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收 27 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金招募说明书 益或损失由基金资产承担。 例：假定某投资人投资 100,000元申购本基金的 A类基金份额，对应的申购费率为 1.0%，申 购当日的 A类基金份额净值为 1.0861元，该投资人可得到的 A类基金份额为： 净申购金额=100,000/（1+1.0%）＝99,009.90元 申购费用=100,000-99,009.90＝990.10元 申购份额=99,009.90/1.0861＝91,160.94份 即：投资人投资 100,000元申购本基金的 A类基金份额，假定申购当日的 A类基金份额净值 为 1.0861元，可得到 91,160.94份 A类基金份额。 （2）C类基金份额 本基金 C类基金份额不收取申购费用： 净申购金额=申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日的 C类基金份额净值 申购份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，由此误差产生的收 益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 10万元申购本基金 C类基金份额，申购当日的 C类基金份额净值为 1.0861 元，则其可得到的 C类基金份额为： 净申购金额＝100,000.00元 申购份额＝100,000.00/1.0861＝92,072.55份 即：投资者投资 10万元申购本基金 C类基金份额，假定申购当日的 C类基金份额净值为 1.0861元，可得到 92,072.55份 C类基金份额。 2、赎回金额的计算方式 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用， A类基金份额与 C类基金份额赎回金额的计算 方法相同，仅适用的赎回费率不同。其中， 赎回总额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额－赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产 承担。 例：某投资人赎回 10,000份 A类基金份额，持有期限 28日，对应的赎回费率为 0.5%，假设 赎回当日 A类基金份额净值是 1.1615元，则其可得到的赎回金额为： 28 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金招募说明书 赎回总额=10,000×1.1615=11,615.00元 赎回费用=11,615.00×0.5%=58.08元 赎回金额=11,615.00-58.08=11,556.92元 即：某投资人赎回 10,000份 A类基金份额，持有期限 28日，对应的赎回费率为 0.5%，假设 赎回当日 A类基金份额净值是 1.1615元，则其可得到的赎回金额为 11,556.92元。 3、本基金分为 A类基金份额和 C类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，分别计算和 公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4位，小数点后第 5位 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T日的各类基金份额净值在当天收市后计算， 并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 （八）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生 负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金 登记系统或基金会计系统无法正常运行。 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。 9、申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单 笔申购金额上限时。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资 人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申 购申请被全部或部分拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金 管理人应及时恢复申购业务的办理。 29 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金招募说明书 （九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请 或延缓支付赎回款项。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受 基金份额持有人的赎回申请。 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应及时报 中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支 付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现 上述第 4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将 当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的 办理并公告。 （十）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请 份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的 基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分 延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执 行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的 赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回 比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎 30 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金招募说明书 回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额。 在单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份额 20%以上的赎回申请情形下，本基金将按 照以下规则实施延期办理赎回申请：若发生巨额赎回，存在单个基金份额持有人超过基金总份额 20%以上（“大额赎回申请人”）的赎回申请情形，基金管理人可以按照保护其他赎回申请人（“普 通赎回申请人”）利益的原则，优先确认普通赎回申请人的赎回申请，在当日可接受赎回的范围内 对普通赎回申请人的赎回申请予以全部确认或按单个账户赎回申请量占普通赎回申请人赎回申请 总量的比例确认；在普通赎回申请人的赎回申请全部确认且当日接受赎回比例不低于上一开放日 基金总份额的 10%的前提下，在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例 确认。 对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回 的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的 部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开 放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交 赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎 回最低份额的限制。 （3）暂停赎回：连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要， 可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20个工作 日，并应当在规定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真、公告或通过销售机构 告知等其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在 2日内在规定媒 介上刊登公告。 （十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上刊登基金重新开放 申购或赎回公告，并公布最近 1个开放日的各类基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过 1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，最迟于重新开 放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告，并公告最近一个开放日的各类基金份额净值； 也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放 的公告。 （十二）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的 其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相 31 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金招募说明书 关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 （十三）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易 过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的 主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额 持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机 构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按 基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 （十四）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按 照规定的标准收取转托管费。 （十五）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人 在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相 关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 （十六）基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 （十七）基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认 可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管 理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规 则办理基金份额转让业务。 （十八）基金份额的质押或其他业务 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人可制 定和实施相应的业务规则。 （十九）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定 或相关公告。 32 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金招募说明书 九、基金的投资 （一）投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 （二）投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包 括创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国内依法发行的国债、 央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、 政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债 券）、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、债券回购、同业存单、货币市场 工具、股指期货、国债期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%。本基金 每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金（不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的 5%。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后， 可以调整上述投资品种的投资比例。 （三）投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目 标。 在正常情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因 指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理 措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作 33 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金招募说明书 出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股 进行调整。 1、组合复制策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并 根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 2、替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法 获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股等进行替代，以降低跟踪误差。 3、债券投资策略 本基金可适当参与债券投资，目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资 产的投资收益，降低基金的跟踪误差。 4、可转债投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上 进行估值分析的基础上，投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券， 以达到紧密跟踪标的指数的目的。 5、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，综 合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规 和基金合同，控制信用风险和流动性风险的前提下，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行 投资，以期获得长期稳定收益。 6、股指期货及其他衍生品投资策略 在法律法规许可的前提下，本基金可基于谨慎原则运用股指期货对基金投资组合进行管理， 以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，降低跟踪误差，以更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃 的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。 基金投资国债期货将本着谨慎的原则，以套期保值为目的，充分考虑其流动性和风险收益特 征，适度参与国债期货投资。 另外，在法律法规或监管机构许可的前提下，本基金可基于谨慎原则运用其他金融衍生工具 管理基金投资组合的风险水平，更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生 工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的，不得应用于投机交易 34 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金招募说明书 目的，或用作杠杆工具放大基金的投资。 7、转融通投资策略 为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理 的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎（未完）  |