数字ETF : 鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
原标题:数字ETF : 鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 鹏扬基金 管理有限公司 鹏扬 中证 数字经济主题交易型 开放式指数 证券投资基金 招募说 明 书 基金管理人： 鹏扬基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行 股份有限公司 重要提示 1、本基金根据 2021年 6月 28日中国证券监督管理委员会《关于准予鹏扬 中证 数字经 济主题交易型 开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可 [2021]2242号）进行募集。 2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值 和 市场前景作出 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 3、投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书 、 基金产品资料概要 等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承 担投资风险。投资人需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险。投 资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术 风险、合规性风险、本基金特有风险和其他风险等等。 此外，本基金以 1.00元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在基金份 额净值跌破 1.00元初始面值的风险。 4、本基金主要投资于证券市场，基 金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资 者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现 的各类风险，包括：投资组合的风险（包括市场风险、信用风险、流动性风险等）、管理风 险、合规性风险、操作风险、股票型 ETF基金特有的风险、投资股指期货 、 国债期货、 股票 期权 风险、投资资产支持证券风险、 融资及 转融通证券出借业务风险和其他风险等。 5、投资者申购的基金份额当日可卖出，当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不 得卖出和赎回；即在目前结算规则下， 投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者 赎回获 得的股票当日起可卖出 。因此，为投资者办理申购业务的申购赎回代理券商若发生交收违约， 将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额，投资者的利益可能受到影响。 6、本基金投资目标为紧密跟踪标的指数 “ 中证数字经济主题指数 ” ，追求跟踪偏离度和 跟踪误差最小化。本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币 市场基金。本基金为被动投资的交易型开放式指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的 指数市场表现，具有与标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金为指数基金， 投资者投资于本基金面 临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌 或违约等潜在风险。 7、本基金 的投资范围包括存托凭证，如果投资，除与其他仅投资于沪深市场股票的基 金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风 险，以及与创新企业发行人、境外发行人、中国存托凭证发行机制和交易机制等相关的风险 。 8、本基金可根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化，选择将部分基金资产 投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所 上市的股票（以下简称 “ 港股通标的股票 ” ）或选择不将基金资产投资于港股通标的股票， 基金资产并非必然投资港股通标的股票。投资港股通标的股票可能使本基金面临港股通交易 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限 于：港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限 制，港股股价可能表现出比 A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的 投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的 情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险 ）等。 9、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成 新基金业绩表现的保证。 10、基金管理人提醒投资人基金投资的 “ 买者自负 ” 原则，在投资人作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 目录 第一部分 绪言 ................................ ................................ ................................ ......................... 1 第二部分 释义 ................................ ................................ ................................ ......................... 2 第三部分 基金管理人 ................................ ................................ ................................ ............. 8 第四部分 基金托管人 ................................ ................................ ................................ ........... 16 第五部分 相关服务机构 ................................ ................................ ................................ ....... 21 第六部分 基金的募集 ................................ ................................ ................................ ........... 23 第七部分 基金合同的生效 ................................ ................................ ................................ ... 31 第八部分 基金份额的折算 ................................ ................................ ................................ ... 32 第九部分 基金份额的上市交易 ................................ ................................ ........................... 33 第十部分 基金份额的申购与赎回 ................................ ................................ ....................... 35 第十一部分 基金的投资 ................................ ................................ ................................ ....... 49 第十二部分 基金的财产 ................................ ................................ ................................ ....... 56 第十三部分 基金资产的估值 ................................ ................................ ............................... 57 第十四部分 基金的收益与分配 ................................ ................................ ........................... 64 第十五部分 基金费用与税收 ................................ ................................ ............................... 65 第十六部分 基金的会计与审计 ................................ ................................ ........................... 67 第十七部分 基金的信息披露 ................................ ................................ ............................... 68 第十八部分 风险揭示 ................................ ................................ ................................ ........... 76 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................ ................... 85 第二十部分 基金合同的内容摘要 ................................ ................................ ....................... 87 第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 ................................ ................................ ......... 102 第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ................................ ................................ .......... 118 第二十三部分 其他应披露事项 ................................ ................................ .......................... 119 第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式 ................................ ................................ . 120 第二十五部分 标的指数的编制方案 ................................ ................................ ................. 121 第二十六部分 备查文件 ................................ ................................ ................................ ..... 123 第一部分 绪言 《鹏扬 中证 数字经济主题交易型 开放式指数证券投资基金招募说明书》 依据《中华人民 共和国证券投资基金法》（以下简称 “ 《基金法》 ” ）、《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》 （以下简称 “ 《运作办法》 ” ）、《 公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法 》（以下简称 “ 《销售办法》 ” ）、《 公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称 “ 《信息披露办法》 ” ） 、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称 “ 《流动性风险管理规 定》 ” ) 、《公开募集证券投资基金运作指引第 3号 —— 指 数基金指引》（以下简称“《指数基 金指引 》 ” ） 等有关法律法规以及 《 鹏扬 中证 数字经济主题交易型 开放式指数证券投资基金 基 金合同 》 （ 以下简称 “基金合同 ”） 编写 。 本招募说明书阐述了 鹏扬 中证 数字经济主题交易型 开放式指数证券投资基金 的投资目 标、策略、风险、费率等与 投资人 投资决策有关的全部必要事项， 投资人 在做出投资决策前 应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任 何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会 注册 。基金合同是约定基金 合同 当事人之间权利、义务的法律文件。基金 投资人 依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额持有人和基金合同当事人，其持有基金份额的 行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金 投资人 欲了解 本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书 中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指 鹏扬 中证 数字经济主题交易型 开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指 鹏扬基金管理有限 公司 3、基金托管人：指 招商银行 股份有限公司 4、基金合同：指《 鹏扬 中证 数字经济主题交易型 开放式指数证券投资基金基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《 鹏扬 中证 数字经济主题交 易型 开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书 或本招募说明书 ：指《 鹏扬 中证 数字经济主题交易型 开放式指数证券投 资基金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告：指《 鹏扬 中证 数字经济主题交易型 开放式指数证券投资基金基 金份额发售公告》 8、基金上市交易公告书：指《 鹏扬 中证 数字经济主题交易型 开放式指数证券投资基金 基金上市交易公告书》 9、基金产品资料概要：指《 鹏扬 中证 数字经济主题交易型 开放式指数证券投资基金 基 金 产品资料概要》及其更新 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会 议通过，经 2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订， 自 2013年 6月 1日起实施，并经 2015年 4月 24日 第十二届全国人民代表大会常务委员会 第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改 <中华人民共和国港口法 >等七部法 律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会 2020年 8月 28日颁布、同年 10月 1日实施的《公开 募集证券投资基金销售机构监督管理办法》 及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》： 指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日实施的 ，并 经 2020年 3月 20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的 《公开募集证 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的《 公开募 集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实 施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16、 《指数基金指引》：指中国证监会 2021年 1月 18日颁布、同年 2月 1日实施的《公 开募集证券投资基金运作指引第 3号 —— 指数基金指引》及颁布 机关对其 不时做出的修订 17、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会 18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和 /或中国银行 保险 监督管理委员会 19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 22、合格境外机构投资者：指符合《 合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 境内证券期货投资管理办法 》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投 资基金的中国境外的机构投资者 23、人民币合格境外机构投资者：指按照《 合格境外机构投资者和人民币合格境外机构 投资者境内证券期货投资管理办法 》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行 境内证券投资的境外法人 24、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格 境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资 人的合称 25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 26、特定机构投资者：指上海证券交易所颁布的《 特定机构投资者参与证券投资基金申 购赎回业务指引 》（及其不时修订）规定的机构投资者 27、基金销售业务：指基金管理人或其他销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理 基金份额的申购、赎回等业务 28、销售机构：指 鹏扬基金管理有限 公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件、取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议、办理基金销售业 务的机构，包括发售代理机构及申购赎回代 理券商 29、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人 指定的在募集期间代理本基金发售业务的机构 30、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管 理人指定的 在基金合同生效后代理 本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 31、登记结算业务：指根据《 中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式 证券投资基金登记结算业务实施细则 》（及其不时修订）规定的基金份额的登记、存管、结 算及相关业务 32、上海证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的上海 证券交易所人民币普通股票账户（即 A股账户）或上海证券交易所证券投资基金账户 33、登记结算机构：指办理本基金登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构为中国 证券登记结算有限责任公司 34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公 告的日期 36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月 37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 38、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 39、 T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 40、 T+n日：指自 T日起第 n个工作日 (不包含 T日 ) 41、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 （若该工作日为 非港股通交易日，则本基金有权不开放申购、赎回等业务，并按规定进行公告） 42、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 43、《业务规则》：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基 金业务实施细则》（及其不时修订）、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《 中国证券 登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则 》（及 其不时修订）和上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关规则和规 定 44、交易型开放式指数证券投资基金、 ETF：指《上海证券交易所交易型开放式指数基 金业务实施细则 》 定义的 “交易型开放式指数基金 ” 45、 ETF联接基金、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资 目标类似，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方 式的基金 46、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 47、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定，以申购赎回 清单规定的申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行为 48、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书的 规定 ，将基 金份额兑换为申购赎回清单规定的赎回对价的行为 49、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 50、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合 证券、现金替代、现金差额和 /或其他对价 51、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明 书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额和 /或其他对价 52、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的 中证数字经济主题指数 及其未来可能 发生的变更 53、组合证券：指本基金标的 指数所包含的全部或部分证券 54、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替 代组合证券中部分证券的一定数量的现金 55、现金替代退补款：指投资人支付的现金替代与基金购入被替代成份证券的成本及相 关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用，则本基金需 向投资人退还差额，若现金替代小于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用，则投资 人需向本基金补缴差额 56、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购或赎回 的基金份额应为最小申购赎回单位 的整数倍 57、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单 位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据 最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 58、预估现金部分：指由基金管理人估计并在 T日申购赎回清单中公布的当日现金差额 的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结 59、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托其他机构在交易时间内根据申 购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并由上海证券交易所在交易时间 内 发布的基金份额参考净值，简称 IOPV 60、完全复制法：指跟踪指数的一种方法。通过购买标的指数中的所有成份证券，并且 按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合，达到复制指数的目 的 61、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下， 按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值 62、元：指人民币元 63、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 64、基金资产总值：指基 金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和 65、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 66、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 67、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 68、 规定媒介 ： 指 符合 中国证监会 规定条件 的用以进行信息披露的全国性报刊及 《信息 披露办法》规定的 互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电 子披露网站）等媒介 69、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协 议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 70、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 71、转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证 券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应 权益补 偿并支付费用的业务 72、港股通：指内地投资人委托内地证券公司，经由内地证券交易所设立的证券交易服 务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：鹏扬基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区栖霞路 120号 3层 302室 办公地址：北京市西城区复兴门外大街 A2号中化大厦 16层 邮政编码： 100045 法定代表人：杨爱斌 成立日期： 2016年 7月 6日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可 [2016]1453号 组织形式：有限责任公司 注册资本： 1.18亿元人民币 存续期限：持续经营 经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许 可的其他业务。 联系人： 吉瑞 联系电话： 4009686688 二、主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 范勇宏先生 ：经济学博士，现任香山财富研究院理事长，鹏扬基金管理有限公司董事 长，清华大学五道口金融学院硕士生导师、北京大学光华管理学院硕士生导师，中国人民大 学汉青经济研究院及中国财政科学研究院兼职教授。曾任华夏基金管理公司总经理、华夏基 金（香港）管理公司董事长、中国人寿资产管理公司首席投资执行官。曾兼任中国证券业协 会副会长、中国基金业协会副会长。 杨爱斌先生：董事，复旦大学国际金融专业经济学硕士。现任鹏扬基金管理有限公司总 经理。历任上海浦东发展银行信贷员、中国平安保险（集团）股份有限公司组合管理部副总 经理、华夏基金管理 有限公司固定收益投资总监、北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经 理。 姜山先生：董事，美国印第安纳大学商学院工商管理硕士。现任上海华石投资有限公司 执行董事兼总经理，北京鹏扬企业管理有限公司执行董事兼总经理，北京美中宜和医疗管理 （集团）股份有限公司独立董事 ，叮当健康科技集团有限公司独立董事 。历任安达信华强会 计师事务所审计师、美国 Sara Lee 公司内部审计师、瑞银投资银行董事、高盛亚洲有限公 司执行董事、美国德州太平洋集团董事及北京代表处首席代表、摩根士丹利华鑫证券有限责 任公司投资银行部董事总经理。 邱峻女士 ：独立董事，美国波士顿学院工商管理硕士。现任信达金誉（上海）投资管理 有限公司财务总监。历任安永会计师事务所美国纽约分所高级审计师、高级经理、安永华明 会计师事务所上海分所高级经理、蓝山投资咨询（北京）有限公司财务总监。 王鹤菲女士：独立董事，美国斯坦福大学商学院金融系哲学博士。现任中国人民大学国 际学院金融学教授。历任美国伊利诺伊大学芝加哥分校商学院金融系助理教授、美联储芝加 哥银行访问经济学家、清华大学经济管理学院金融系访问学者、中国投资有限责任公司风险 管理部访问经济学家、中国人民大学汉青研究院金融系副教授、副 系主任。 董克用先生：独立董事，中国人民大学经济学博士。 中国人民大学退休教授，现受聘清 华大学社会科学学院； 兼任中国行政体制改革研究会副会长、建信养老金管理有限责任公司 独立董事及深圳品生医学研究所有限公司董事。历任中国人民大学劳动人事学院副院长、院 长、中国人民大学公共管理学院院长。 王雪松女士 ：独立董事，中国人民大学金融学博士，现任中关村大河并购重组研究院 院长，兼任阳光资产管理股份有限公司独立董事、清华大学五道口金融学院硕士生导师。曾 任中国证监会基金监管部副主任及市场部副主任。 2、基金管理人监事会成员 王 徽先生：监事，江苏大学经济学学士。现任中钰资本管理（北京）股份有限公司合伙 人、首席风控官。历任中国华晶电子集团会计、爱韩华电子（无锡）电子有限公司财务经理、 江苏苏亚会计师事务所南方分所审计经理、北京中星微电子有限公司财务经理、无锡东林会 计师事务所合伙人、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。王徽先生现担任北京注 册会计师协会经济责任审计专业委员会专家委员及北京总会计师协会理事。 吉瑞女士：监事（职工监事），对外经济贸易大学管理学学士。现任鹏扬基金管理有限 公司监察稽核部总监。历任安永华明会计师事务所金融审计 部审计师，毕马威华振会计师事 务所风险咨询部助理经理及高瓴资本管理有限公司法律合规部高级经理。 曹铮女士：监事（职工监事），北京大学经济学学士。现任鹏扬基金管理有限公司人力 资源及行政管理部总监。历任国家电网公司监察局文员、 北京科舵整合创意咨询有限公司 人事助理、索尼爱立信（中国）有限公司人事专员、微软亚洲研究院人事经理、北京鹏扬投 资管理公司人力资源及行政管理部总监。 3、高级管理人员 杨爱斌先生：总经理，复旦大学国际金融专业经济学硕士。历任上海浦东发展银行信贷 员、中国平安保险（集团）股份有限公司组合管理部副总 经理、华夏基金管理有限公司固定 收益投资总监、北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。 朱国庆先生：副总经理兼股票首席投资官，复旦大学经济学硕士。历任国海富兰克林基 金管理有限公司股票投资总监、富敦投资管理（上海）有限公司高级副总裁 / 中国股票投资 总监、上海六禾投资有限公司副总经理 / 权益投资总监、富兰克林邓普顿投资管理（上海） 有限公司中国股票董事总经理 / 投资组合管理总监。 宋震先生：督察长，北京大学数学学院理学学士，中国经济研究中心经济学双学士，北 京大学信息科学技术学院工学硕士，曾任 Schlumberger Ltd 工程师、龙翌创富顾问有限公 司副总裁、中国证监会北京监管局主任科员。 4、本基金 拟任 基金经理 施红俊先生： 数量投资部总监，同济大学管理学博士。曾任大公国际资信评估有限公司 上海分公司中小企业评级部部门经理，中证指数有限公司研究员、固定收益主管、研究开发 部副总监。现任鹏扬中证 500质量成长指数证券投资基金基金经理（ 2019年 8月 29日起任 职）、鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金基金经理（ 2020年 6月 9日起任职） 、 鹏 扬沪深 300质量成长低波动指数证券投资基金基金经理（ 2021年 5月 25日起任职）、鹏扬 中 证科创创业 50指数证券投资基金基金经理（ 2021年 7月 16日起任职）、鹏扬中证 500质 量成长交易型开放式指数证券投资基金（ 2021年 8月 4日起任职） 。 5、 股票 投资决策委员会成员情况 朱国庆先生：副总经理兼股票首席投资官、股票投资决策委员会主任委员，复旦大学经 济学硕士。历任国海富兰克林基金管理有限公司股票投资总监、富敦投资管理（上海）有限 公司高级副总裁 / 中国股票投资总监、上海六禾投资有限公司副总经理 / 权益投资总监、富兰 克林邓普顿投资管理（上海）有限公司中国股票董事总经理 / 投资组合管理总监。 杨爱斌先生：总经 理，复旦大学国际金融专业经济学硕士。历任上海浦东发展银行信贷 员、中国平安保险（集团）股份有限公司组合管理部副总经理、华夏基金管理有限公司固定 收益投资总监、北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。 赵世宏先生：股票投资部总经理，北京大学金融学硕士。历任中银基金管理有限公司行 业研究员，易方达基金管理有限公司研究员、基金经理助理，大成基金管理有限公司基金经 理。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 2、办理基金备 案手续。 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益。 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 6、编制季度报告、中期报告和年度报告。 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回 对价 。 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。 9、召集基金份额持有人大会。 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。 12、法律法规及中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内 部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生 。 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度， 采取有效措施，防止下列行为的发生： （ 1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （ 2）不公平地对待管理的不同基金财产； （ 3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （ 4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （ 5）侵占、挪用基金财产； （ 6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； （ 7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （ 8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施， 防止违反基金合同行为的发生 。 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有 关法律 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责 。 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 五、基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益 。 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益 。 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计 划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动 。 4、不以任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易 。 六、基金管理人的内部控制制度 （一 ）内部控制的原则 1、健全性原则：内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖 到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 2、有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的 有效执行。 3、独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责保持相对独立，公司基金资产、自有资 产、其它资产的运作分离。 4、相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。 5、成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以 合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 （二）内部控制的主要内容 1、控制环境 公司董事会高度重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，充分发挥独立董事和监 事职能，保护投资人利益和公司合法权益。本公司在董事会下设立了风险管理委员会，负责 对公司在经营管理和基金业务运作的合法性、合规性和风险状况进行检查和评估，对公司监 察稽核制度的有效性进行评价，监督公司的财务状况，评价公司的财务表现，保证公司的财 务运作符合法律法规的要求和通行的会计标准，对公司风险管理制度进行评价和对公司风险 管理制度的实施进行检查 , 评估公司风险管理状况。 公司管理层在总经理领导下， 认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司 董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会。投资决策委员会是公司负责基 金投资决策的最高权力机构，根据基金合同和公司的有关规定，确定基金的投资目标和投资 原则，决定基金投资的程序与权限设置，审定基金的投资策略与资产配置方案及设定基金投 资的限制性指标等。 此外，公司设有督察长，全权负责公司的监察与稽核工作，对公司和基金运作的合法性、 合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险控制工作，发生重大风险事件时向公司 董事长和中国证监会报告。 2、风险评估 董事 会下属的风险管理委员会和督察长负责对公司内外部风险进行评估。总经理下设风 险决策委员会，负责对公司日常经营及基金运作中的风险监测、评估与防范提供意见及建议， 审议公司风险控制制度与风险管理流程，对公司经营管理中的重大突发性事件和重大危机情 况进行评估，制定危机处理方案并监督实施。公司各部门根据具体情况制定本部门的作业流 程及风险控制制度，加强对风险的控制，将风险控制在最小范围内。 3、控制活动 公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度，采取的控 制活动包括授权控制、自我控制、职责分离、实物控 制、业绩评价、资产分离及监察稽核等 程序或措施。 公司依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的三道内控防线：一是建立 以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线；各岗位均制定详实的操作流程、明确岗位职 责，各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守，在授权范围内承担各自职责；二是建立 相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道监控防线；公司建立重要业务处理凭据传递 和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡；三是建立以督察长和监察稽核部对各 岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线；督察 长、监察稽核 部独立于其它部门和业务活动，并对内部控制制度的执行情况实行严格的检查、反馈和监督。 （ 1）投资控制制度 投资决策委员会是公司的最高投资决策机构，负责资产配置和重大投资决策等；基金经 理小组 负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建，基金经理领导基金经理小组 在基金合同和投资决策权限范围内进行日常投资运作。 ① 投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离，实行集中交 易制度，由交易管理部集中执行所有交易。建立和执行公平交易管理制度，确保各投资组合 享有公平的交易执行机会。 ② 投资 授权控制。建立明确的投资决策授权制度，防止越权决策。投资决策委员会负 责制定投资原则并审定资产配置比例；基金经理小组在投资决策委员会确定的范围内，负责 确定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指令，对于超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序；交易管理部依据基金经理或基金经理授权的小组成员的指令负责交易 执行。 ③ 警示性控制。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线，交易系统在投 资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。 ④ 禁止性控制。根据法律、法规和公司相关规定，基金禁止投资受限制的证券并 禁止 从事受限制的行为。交易系统通过预先的设定，对上述禁止事项进行自动提示和限制。 ⑤ 监控与反馈。交易管理部对投资行为进行一线监控；风险管理部进行事中的监控； 监察稽核部进行事后的检查。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。 （ 2）会计控制制度 ① 建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程，确保会计业务有章可循。 ② 按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关业务的相互 核查监督制度。 ③ 为防范在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理制度。 ④ 制定了完善的档案保管制度。 （ 3）技术系统控制制度 为保证技术系统的安全稳定运行，公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网络安全管 理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方面都制定了完善的 制度。 （ 4）人力资源管理制度 公司建立了科学的招聘解聘制度、培训制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度，确 保人力资源的有效管理。 （ 5）监察制度 公司设立了监察稽核部，负责公司的监察工作。监察制度包括违规行为的调查程序和处 理制度，以及对员工行为的监察。 4、信息沟通 公司建立双向的信息交流途径，形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信息呈报 渠道。通过建立有效的信息交流渠道，保证了公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职 责相关的信息，并及时送达适当的人员进行处理。公司根据组织架构和授权制度，建立了清 晰的业务报告系统。 5、内部监控 公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部，履行监督、稽核职能，检查、评价公司内 部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管 理及基金运作中的相关风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。监察 稽核人 员具有相对的独立性，定期不定期出具监察稽核报告。 6、法律法规指引 公司严格贯彻基金管理相关的法律法规，严格依法经营。督察长和监察稽核部负责对内 部各职能部门和员工的业务活动及岗位行为的合法合规性实施监督检查。 第四部分 基金托管人 一 、 基金托管人概况 1、基本情况 名称 ： 招商银行股份有限公司 （ 以下简称 “招商银行 ”） 设立日期： 1987年 4月 8日 注册地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 注册资本： 252.20亿元 法定代表人：缪建民 行长：田惠宇 资产托管业务批准文号：证监基金字 [2002]83号 电话： 0755-83199084 传真： 0755-83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 2、发展概况 招商银行成立于 1987年 4月 8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银 行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 2002年 3月成 功地发行了 15亿 A股， 4月 9日在上交所挂牌（股票代码： 600036），是国内第一家采用国 际会计标准上市的公司。 2006年 9月又成功发行了 22亿 H股， 9月 22日在香港联交所挂 牌交易（股票代码： 3968）， 10月 5日行使 H股超额配售，共发行了 24.2亿 H股。截至 2020 年 6月 30日，本集团总资产 80,318.26亿元人民币，高级法下资本充足率 14.90%，权重法 下资本充足率 12.49%。 2002年 8月，招商银行成立基金托管部； 2005年 8月，经报中国证监会同意，更名为 资产托管部，现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外 包业务团队、养老金团队、系统与数据团队 7个职能团队，现有员工 96人。 2002年 11月， 经中国人民银行和中国证监会批准获 得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该 项业务资格上市银行； 2003年 4月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质 最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管 （ QFII）、合格境内机构投资者托管（ QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业 年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。 招商银行确立 “因势而变 、 先您所想 ”的托管理念和 “财富所托 、 信守承诺 ”的托管核心价 值 ， 独创 “6S托管银行 ”品牌体系 ， 以 “保护您的业务 、 保护您的财富 ”为历史使命 ， 不断创新 托 管系统 、 服务和产品 ： 在业内率先推出 “网上托管银行系统 ”、 托管业务综合系统和 “6心 ” 托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首 个托管大数据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托 资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1到账、第一只境外 银行 QDII基金 、 第一只红利 ETF基金 、 第一只 “1+N”基金专户理财 、 第一家大小非解禁资 产、第一单 TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业 认可。 招商银行资 产托管业务持续稳健发展 ， 社会影响力不断提升 ,四度蝉联获 《 财资 》 “中国 最佳托管专业银行 ”。 2016年 6月招商银行荣膺 《 财资 》 “中国最佳托管银行奖 ”， 成为国内 唯一获得该奖项的托管银行 ； “托管通 ”获得国内 《 银行家 》 2016中国金融创新 “十佳金融产 品创新奖 ”； 7月荣膺 2016年中国资产管理 “金贝奖 ”“最佳资产托管银行 ”。 2017年 6月招商 银行再度荣膺 《 财资 》 “中国最佳托管银行奖 ”； “全功能网上托管银行 2.0”荣获 《 银行家 》 2017中国金融创新 “十佳金融产品创新奖 ”； 8月荣膺国际财经权威媒体 《 亚洲银行家 》 “中 国年度 托管银行奖 ”。 2018年 1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司 “2017年度 优秀资产托管机构 ”奖项 ； 同月 ， 招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获 2016-2017年 度银监会系统 “金点子 ”方案一等奖 ， 以及中央金融团工委 、 全国金融青联第五届 “双提升 ”金 点子方案二等奖 ； 3月荣膺公募基金 20年 “最佳基金托管银行 ”奖 ； 5月荣膺国际财经权威媒 体 《 亚洲银行家 》 “中国年度托管银行奖 ”； 12月荣膺 2018东方财富风云榜 “2018年度最佳 托管银行 ”、 “20年最值得信赖托管银行 ”奖 。 2019年 3月招商银行荣获 《 中国基金报 》 “2018 年度最佳基金托管银行 ”奖 ； 6月荣获 《 财资 》 “中国最佳托管机构 ”“中国最佳养老金托管机 构 ”“中国最佳零售基金行政外包 ”三项大奖 ； 12月荣获 2019东方财富风云榜 “2019年度最佳 托管银行 ”奖 。 2020年 6月荣获 《 财资 》 “中国最佳托管机构 ”“最佳公募基金托管机构 ”“最佳 公募基金行政外包机构 ”三项大奖 。 二 、 主要人员情况 李建红先生，本行董事长、非执行董事， 2014年 7月起担任本行董事、董事长。英国东 伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。招商局集团有限公司董 事长，兼任招商局国际有限 公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国 际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局 资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副 总裁，招商局集团有限公司董事、总裁。 田惠宇先生，本行行长、执行董事， 2013年 5月起担任本行行长、本行执行董事。美国 哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013年 5月历任上海 银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总 监兼北京市 分行行长。 汪建中先生，本行副行长。 1991年加入本行； 2002年 10月至 2013年 12月历任本行长 沙分行行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备组组长，佛山分行行长，武汉分行行 长； 2013年 12月至 2016年 10月任本行业务总监兼公司金融总部总裁，期间先后兼任公司 金融综合管理部总经理、战略客户部总经理； 2016年 10月至 2017年 4月任本行业务总监 兼北京分行行长； 2017年 4月起任本行党委委员兼北京分行行长。 2019年 4月起任本行副 行长。 三 、 基金托管业务经营情况 截至 2020年 6月 30日，招商银行股份 有限公司累计托管 641只证券投资基金。 四 、 托管人的内部控制制度 1、 内部控制目标 招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持守法经营、规 范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险， 确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患， 保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控 机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。 2、 内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级 内部控制及风险防范体系： 一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制； 二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队，负责部门内部风险 预防和控制； 三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原则， 视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。 3、 内部控制原则 （ 1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位，并 由全部人员参与。 （ 2） 审慎性原则 。 托管组织体系的构成 、 内部管理制度的建立均以防范风险 、 审慎经 营为出发点 ， 体 现 “内控优先 ”的要求 。 （ 3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，不同托管 资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制 的建立和执行部门。 （ 4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效 性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要风险，且设计的风 险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够按照设计要求严格有效执行。 （ 5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够随着托管 业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部 环境的改变及时进行修订和完善。 （ 6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离，办公网和 业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险防范的目的。 （ 7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务事项和高风 险环节。 （ 8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流 程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 4、 内部控制措施 （ 1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会 计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度，保证资产 托管业务科学化、制度化、规范化运作。 （ 2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和 备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有的业务信息须经过 严格的授权方能进行访问。 （ 3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料，视 同会计资料保管。客户资料不得泄露，根据法律法规和其他有关规定调用 资料，须经总经理 室成员审批，并做好调用登记。 （ 4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房 24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托管业务网与 全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中心 的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安全。 （ 5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励 机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效的进行人力资源管理。 五 、 基金托管人对基金管理 人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、《运作办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对 基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。 在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金管理人发送 的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督，对违反法律法规、 基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和 其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式 通知基金管理人进行整改，整改的 时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并 以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 第五部分 相关服务机构 一、 基金份额发售机构 1、发售协调人 详见基金份额发售公告。 2、网下现金 认购 和网下股票 认购的 直销机构 （ 1）鹏扬基金管理有限公司直销柜台 办公地址： 北京市石景山区绿地环球文化金融城 9号院 5号楼 1401-1405 法定代表人：杨爱斌 全国统一客户服务电话： 4009686688 联系人： 申屠清泉 传真： 010-81922890 （ 2）鹏扬基金管理有限公司直销电子交易平台 客服电话： 4009686688 官方网站： www.pyamc.com 3、网下现金 认购的 发售代理机构 详见基金份额发售公告。 4、网上现金 认购的 发售代理机构 详见基金份额发售公告。 5、网下股票 认购的 发售代理机构 详见基金份额发售公告。 6、 基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合同等的规 定， 变更发售代理机构或 选择其他符合要求的机构销售本基金，并及时履行公告义务。 二、 基金登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街 17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17号 法定代表人：周明 电话： 010-50938931 传真： 010-50938907 联系人：徐一文 三、 出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师： 陈颖华 联系人：黎明、陈颖华 四、 会计师事务所 本基金的法定验资机构为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 办公地址：上海市湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 经办注册会计师：薛竞、周祎 联系电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：周祎 第六部分 基金的募集 本基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他 有关规定募集。本基金募集申请已 于 2021年 6月 28日 获中国证监会证监许可 【 2021】 2242 号 文 准予募集注册 。 一、 基金类型 股票型证券投资基金 。 二、 基金的运作方式 交易型开放式。 三、 基金存续期间 不定期。 四、 基金份额发售面值 基金份额发售面值为人民币 1.00元。 五、 募集方式 投资者可选择网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购三种方式认购本基金。 网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构通过上海证券交易所网 上系统以现金进行的认购；网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机 构以现金进行的认购；网下股票认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以 股票进行的认购。 基金管理人可以根据法律法规和上海证券交易所、登记结算机构业务规则开通网上证券 认购方式，具体规则见基金管理人届时发布的公告。 投资者应当在基金管理人或其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所，或者按 基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金管 理人、发售代理机构的 名单及接受的认购方式、办理基金发售业务的具体情况和联系方式等，请参见基金份额发售 公告。 基金管理人可以根据具体情 况 变更销售机构或 调整本基金的发售方式，并另行公告。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认 购申请。认购的确认以登记结算机构的确认结果为准，投资者应及时查询其认购申请及认购 份额的确认结果。 六、 募集期限 本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过 3个月。 具体募集时间详见本基金份额发 售公告。 如果在此期间届满时未达到本招募说明书第七 部分 第 一 条规定的基金备案条件，基 金可 在募集期限内继续销售。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基 金发售时间，并及时公告。 七、 募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构 投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资人。 八、 募集场所 投资者应当在基金管理人或其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所，或者按 基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金管理人、发售代理机构的 名单及接受的认购方式、办理 基金发售业务的具体情况和联系方式等，请参见基金份额发售 公告。 基金管理人可以根据情况调整其他发售代理机构，并另行公告。 九、 认购安排 1、认购开户 投资人认购本基金时需具有上海证券交易所 A股账户或 上海证券交易所 证券投资基金 账户 （ 以下 合 称 “上海证券账户 ”）。 （ 1）如投资人需新开立 上海 证券账户，则应注意： ① 上海证券交易所证券投资基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级市场交易，如 投资人需要使用 标的 指数成份股或备选成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票 认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所 A股账户；如投资者需要使用 标的 指 数成份股或备选成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下 股票 认购，则还应开立深圳证 券交易所 A股账户。 ② 开户当日无法办理指定交易，建议投资人在进行认购前至少 提前 2个工作日办理开户 手续。 （ 2）如投资人已开立 上海 证券账户，则应注意： ① 如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的 发售代理机构 ，需要 指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的 发售代理机构 。 ② 当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购，建议投资人在进行认购 前至少 提前 1个工作日办理指定交易或转指定 交易手续。 （ 3）使用专用交易单元的机构投资人则无需办理指定交易。 2、认购费用 认购费用由投资者承担， 用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的费 用， 不列入基金财产。 本基金通过对直销柜台认购的养老金客户与除此之外的非养老金客户实施差别的认购 费率。养老金客户是指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、可以投资基金的 地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划，企业年金理事会委托的特定客户资产 管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老保障管理产品以及可以投资基金的其 他养老金客户。如将 来出现经可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户等 经过养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入养老金客户范围。 认购费率 表 如下表所示： 认购份额（ M） 非养老金客户认购费率 养老金客户认购费率 （通过直销柜台） M＜ 50万份 0.80% 0.08% 50万 份 ≤ M＜ 100万份 0.50% 0.05% M≥ 100万份 每笔 1000元 每笔 1000元 基金管理人办理网下现金认购时 可参考 上述表格 所示费率收取认购费用。 投资者申请多 次 现金 认购的，须按每笔认购申请所对应的费率档次分别计费。 发售代理机构办 理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构 收取一定的佣金。 通过发售代理机构进行网下股票认购的投资者，在发售代理机构允许的条件下，可选择 以现金或基金份额的方式支付认购费用（或佣金）。 十、 网上现金认购 1、认购时间详见本基金份额发售公告。 2、认购原则与认购限额： 网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额须为 1000份或其整数倍。 投资人 在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办理认购手续。网 上现金认购申请提交后， 投资人可以在当日接受认购申报的时段内撤销认购申请 ，申请一经 确认，认购资金即被冻结。 3、认购金额的计算： 认购金额＝认购价格 ×认购份额 ×（ 1＋佣金比率） （或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格 ×认购份额 +固定费用） 认购佣金＝认购价格 ×认购份额 ×佣金比率 （或若适用固定费用的，认购佣金 =固定费用） 认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取，投资者需以现金方式交纳认购佣金。 例：某投资者通过网上现金认购 1,000份本基金，假设发售代理机构确认的 佣金 比率 为 0.80%，则需准备的 认购 资金金额计算如下： 认购金额＝ 1.00×1,000×(1＋ 0.80%)＝ 1,008元 认购佣金＝ 1.00×1,000×0.80%＝ 8元 即投资者需准备 1,008元资金，方可认购到 1,000份本基金基金份额。 通过发售代理机构进行网上现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至划 入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额。 4、清算交收： T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理机构冻 结相应的认购资金， 登记结算机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售 协调人将实际到位的认购资金划往预先开设的基金募集专户。 5、认购确认：在基金合同生效后，投资者应通过其办理认购的销售网点 或以其提供的 其他方式 查询认购确认情况。 十一、 网下现金认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告。 2、通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算 通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购费用、认购金 额的计算公式为： 认购费用＝认购价格 ×认购份额 ×认购费率 （ 或 若适用固定费用的，认购费用 =固定费用） 认购金额＝认购价格 ×认购份额 ×（ 1＋认购费率） （ 或 若适用固定费用的，认购金额＝认购价格 ×认购份额 +固定费用） 利息折算的份额＝利息 /认购价格 认购总份额＝认购份额＋ 利息折算的份额 认购费用由基金管理人收取，投资人需以现金方式交纳认购费用。通过基金管理人进行 网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息，将折算为基金份额归基金份额持有人所有。 例：某投资人通过基金管理人 采用网下现金认购的方式 认购本基金 800,000份，认购费 率为 0.50%，假定认购金额产生的利息为 100元，则该投资人的认购金额为： 认购费用＝ 1.00×800,000×0.50%=4000元 认购金额＝ 1.00×800,000×（ 1＋ 0.50%） =804,000元 利息折算的份额＝ 100/1.00=100份 认购 总 份额＝ 800,000＋ 100=800,100份 即，某投资人通过基金管理人 采用网下现金认购的方式 认购本基金 800,000份，认购费 率为 0.50%，假定认购金额产生的利息为 100元，则该投资人的认购金额为 804,000元，可 得到 800,100份基金份额。 3、通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售代理机构进行 网上现金认购的认购金额的计算。通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登 记结算机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者 基金份额。 4、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金 认购的，每笔认购份额须为 1,000份或其整数倍；投资人通过基金管理人办理网下现金认购 的，每笔认购份额须在 5万份以上（含 5万份）。投资人可多次认购，累计认购份额不设上 限。 5、认购手续：投资人 在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认 购手续，并备足认购资金。 通过基金管理人的网下现金认购申请提交后不得撤销，通过其他 发售代理机构提交的网下现金认购申请能否撤销以各销售机构的规定为准。 6、清算交收： T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人进行有效 认购款项的清算交收。募集期结束后，基金管理人将于第 3个工作日将汇总的认购款项及其 利息划往基金募集专户。其中，认购款项利息将折算为基金份额归投资人所有。 T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资 金。 在网下现金认购的最后一个工作日，各发售代理机构将每一个投资人账户提交的网下现 金认购申请汇总后，通过上海证券交易所网上定价发行系统代该投资人提交网上现金认购申 请。之后，登记结算机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人将 实际到位的认购资金划往基金募集专户。 7、认购确认：基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点 或以其提供的其 他方式 查询认购确认情况。 十二、 网下股票认购 1、认购时间详见本基金份额发售公告。 2、认购原则与认购限额： 投资者在认购本基金时 ， 需按 销售 机构的规定到 销售 机构网点办理认购手续，并备足认 购股票。 通过基金管理人的网下股票认购申请提交后不得撤销，通过其他发售代理机构提交 的网下股票认购申请能否撤销以各销售机构的规定为准。 网下股票认购以单只股票股数申报 ， 用以认购的股票必须是 标的指数 成份股和已公告的 备选成份股 （ 详见 基金份额发售公告） 。单只股票最低认购申报股数为 1000股 ， 超过 1000 股的部分须为 100股的整数倍。 投资者可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。 3、特殊情形 （ 1）已公告的 将 被调出 标的 指数 的成份股不得用于认购本基金。 （ 2）限制个股认购规模：基金管理 人可根据 个股市场情况 、价格波动及其他异常情况 ， 决定是否对个股认购规模进行限制 ， 并在网下股票认购 开始 日前公告限制认购规模的个股名 单。 （ 3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常 、 认购申报数量异常 或长期停牌 的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。（未完）  |