光大保德信中证500指数增强A : 光大保德信中证500指数增强型证券投资基金(光大保德信中证500指数增强A)基金产品资料概要更新
光大保德信中证500指数增强型证券投资基金（光大保 德信中证500指数增强A）基金产品资料概要更新 编制日期： 2021 年 11 月 19 日 送出日期： 2021 年 11 月 24 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 光大保德信中证 500 指 数增强 基金代码 013639 下属基金简称 光大保德信中证 500 指 数增强 A 下属基金代码 013639 基金管理人 光大保德信基金管理有 限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 基金合同生效日 2021 - 09 - 29 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 翟云飞 开始担任本基金 基金经理的日期 2021 - 11 - 20 证券从业日期 2010 - 06 - 10 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标 本基金力争实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增 值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪 偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行 上市的股票（含主板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭 证）、港股通标的股票、债券（包括国债、中央银行票据、地方政府 债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、 证券公司短期公司债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、次 级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券）、债券回购、资 产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票 期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金管理人根据相关法律法规可以参与融资及转融通证券出借业 务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为 80%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的10%）； 投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）的资产不 低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，扣除股指期货、股票 期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现 金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人 在履行适当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应 调整。 主要投资策略 本基金投资策略包括：1、股票（含存托凭证）投资策略（指数化投 资策略、指数增强投资策略）、债券投资策略、证券公司短期公司债 券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略、融资及转融 通证券出借业务的投资策略、其他品种投资策略。 业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为指数增强型股票基金，理论上其预期风险与预期收益高于混 合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金在控制基金净值增长 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上， 力争获得超越业绩比较基准的收益。长期来看，本基金具有与业绩比 较基准相近的风险水平。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证 券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一 般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风 险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特 有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风 险详见招募说明书“风险揭示”部分。 (二) 投资组合资产配置图表 / 区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 1 、本基金成立于 2021 年 9 月 29 日，截止至 2021 年 9 月 30 日，处于建仓期内。 2 、本基金的过往业绩不代表未来表现。合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计 算净值增长率。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持有期限（ N ） 收费方式 / 费率 备注 申购费（前收费） M < 100 万元 1.20% 100 万元 ≤ M < 500 万元 0.80% M ≥ 500 万元 1000 元 / 笔 赎回费 N < 7 天 1.50% 7 天 ≤ N < 30 天 0.75% 30 天 ≤ N < 180 天 0.50% N ≥ 180 天 - （二）基金运作相关费用 以下 费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 按日计提 1.00% 托管费 按日计提 0.15% 注： 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金的风险主要包括：市场风险（可具体分为经济周期风险、政策风险、利率风险、 信用风险、再投资风险、购买力风险、上市公司经营风险）、管理风险、流动性风险、股指 期货的风险、股票期权的风险、资产支持证券的风险、证券公司短期公司债券的风险、存托 凭证的风险、流通受限证券的风险、参与融资及转融通证券出借业务的风险和其他风险（包 括技术风险、大额申购 / 赎回风险、顺延或暂停赎回风险）。 此外，本基金的风险还包括： 1 、本基金的特定风险 （ 1 ）标的指数收益率与股票市场平均偏离风险 本基金的标的指数为中证 500 指数，但并不能完全代表整个股票市场。所以标的指数的 收益率与整个股票市场的平均收益率可能存在偏离。 （ 2 ）标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理 和交易制度等各类因素的影响而波动，导致指数波动，从而可能使基金收益水平发生变化， 产生风险。 （ 3 ）基金投资组合收益率与标的指数收益率偏离的风险 以下因素可能导致基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： 1 ）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生 跟踪 偏离度与跟踪误差； 2 ）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变 化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差； 3 ）由于标的指数成份股派发现金红利、新股收益将导致基金收益率超过目标指数收益 率，产生跟踪误差； 4 ）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲 击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差； 5 ）由于基金为应对日常赎回保留的少量现金、投资过程中的证券交易成本，以及基金 管理费、基金托管费和基金销售服务费的存在，使基金投资组合与标的指数产生 跟踪偏离度 与跟踪误差； 6 ）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的 持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造 成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误 等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 （ 4 ）标的指数变更风险 根据基金合同规定，如发生导致标的指数变更的情形，基金管理人可以依据维护投资者 合法权益的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本基金的投资组合将相应 进行调整。届时本基金的风险收益特征可 能发生变化，且投资组合调整可能产生交易成本和 机会成本。投资者须承担因标的指数变更而产生的风险与成本。 （ 5 ）跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.5% 以内，年化跟踪误差控制在 7.75% 以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值 表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 （ 6 ）指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种 原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形 发生之日起十个工作 日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合 并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有 人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的 指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按 照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持 基金投资运作，该期间由于标的指数不再更 新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在 差异，影响投资收益。 （ 7 ）成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险： 1 ）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大； 2 ）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，由此可能影响投 资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差； 3 ）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以 获取足额的符合要求的赎回款项，由此基金管理人可能采取暂停赎回的措施，投资者 将面临 无法赎回全部或部分基金份额的风险。 本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂 未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相 关成份股进行调整，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。 （ 8 ）采用量化增强策略进行投资管理可能引致的特定风险 本基金在一定的跟踪误差约束范围内，追求超越业绩比较基准的投资回报。为此，本基 金可能在一定幅度内减少或增加部分标的指数成份股的投资比例，甚至从投资组合中剔除个 别标的指数成份股，或在标的指数成份股之外进行投资。由于量化增强策略的表现存在不确 定性，本基金进行增强投资的结果既可能超越业绩比较基准，也可能落后于业绩比较基准。 （ 9 ）投资港股通标的股票的风险 1 ）港股交易失败风险 2 ）汇率风险 3 ）境外市场的风险 4 ）交收制度带来的流动性风险 5 ）港股通下对公司行为的处理规则带来的风险 6 ）香港联合交易所停牌、退市等制度性差 异带 来的风险 7 ）港股通规则变动带来的风险 8 ）本基金会根据市场环境的变化以及投资策 略的需要进行调整，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于 港股通标的股票，因此本基金存在不对港股进行投资的可能。 （ 10 ）本基金采用证券公司交易模式和结算模式，即本基金将通过基金管理人选定的证 券经营机构进行场内交易，并由选定的证券经营机构作为结算参与人代理本基金进行结算， 该种交易结算模式可能存在信息系统风险、操作风险、效率降低风险、交易结算风险、投资 信息安全保密风险等风险。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅 读本基金的《招募说明书》等销售文件。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性 判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎 勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者 自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在 一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见光大保德信基金管理有限公司官方网站： www.epf.com.cn ，客服热线： 4008 - 202 - 888 。 1. 基金合同、托管协议、招募说明书 2. 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3. 基金份额净值 4. 基金销售机构及联系方式 5. 其他重要资料 中财网
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