国泰君安中证500指数增强A : 国泰君安中证500指数增强型证券投资基金招募说明书
原标题:国泰君安中证500指数增强A : 国泰君安中证500指数增强型证券投资基金招募说明书 国泰君安中证 500指数增强型证券投资基金 招募说明书 基金管理人：上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人：上海银行股份有限公司 重要提示 国泰君安中证 500指数增强型证券投资基金（以下简称： “本基金”）经中国证券监督 管理委员会 2021年 10月 27日证监许可【 2021】3391号文注册募集。上海国泰君安证券资 产管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准 确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其 对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主 判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支 付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格 产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎 回基金产生的流动性风险，投资者申购、赎回失败的风险，基金管理人在基金管理实施过程 中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。本基金的具体风险详见本招募说明书 “风险 揭示”章节。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对 本基金业绩表现的保证。投资人在认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、 基金合同和基金产品资料概要。 本基金可投资股指期货、国债期货等金融衍生品，金融衍生品是一种金融合约，其价值 取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预 期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。 本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的 风险主要包括资产风险以及证券化风险。资产风险源于资产本身，包括价格波动风险、流动 性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。 本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的 风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可 以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金 管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细 阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 《基金合同》生效后，基金招募说明书信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工 作日内，更新招募说明书，并登载在规定网站上。基金招募说明书其他信息发生变更的，基 金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人可以不再更新基金招募说明书。 作日内，更新招募说明书，并登载在规定网站上。基金招募说明书其他信息发生变更的，基 金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人可以不再更新基金招募说明书。 本基金标的指数为中证 500指数。 （1）指数样本空间 选自沪深两个证券市场，其成份股包含了 500只沪深 300指数成份股之外的 A股市 场中流动性好、代表性强的中小市值股票，综合反映了沪深证券市场内中小市值公司的整体 概况。 （2）选样方法 1）在样本空间中剔除沪深 300指数样本以及过去一年日均总市值排名前 300的证券； 2）对样本空间内剩余证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20% 的证券； 3）将剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低进行排名，选取排名前 500的证券 作为指数样本。 有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中证指数有限公司网站，网址： www.csindex.com.cn。 目录 §1 绪言............................................................................................................................................1 §2 释义............................................................................................................................................2 §3 基金管理人 ................................................................................................................................7 §4 基金托管人 ...............................................................................................................................16 §5 相关服务机构 ...........................................................................................................................20 §6 基金的募集 ...............................................................................................................................23 §7 基金备案 ..................................................................................................................................28 §8 基金份额的申购、赎回及转换 ...............................................................................................28 §9 基金的投资 ...............................................................................................................................39 §10 基金的财产 .............................................................................................................................47 §11 基金资产的估值 .....................................................................................................................48 §12 基金的收益与分配 .................................................................................................................54 §13 基金的费用与税收 .................................................................................................................56 §14 基金份额的登记 .....................................................................................................................59 §15 基金的会计与审计 .................................................................................................................61 §16 基金的信息披露 .....................................................................................................................62 §17 侧袋机制 ................................................................................................................................68 §18 风险揭示 ................................................................................................................................72 §19 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .........................................................................78 §20 基金合同的内容摘要 .............................................................................................................81 §21 基金托管协议的内容摘要 .....................................................................................................95 §22 对基金份额持有人的服务 ................................................................................................... 111 §23 其他应披露事项 ...................................................................................................................112 §24 招募说明书存放及其查阅方招募说明书存放及其查阅方式 ...........................................................................................113 §25 备查文件 ...............................................................................................................................114 §1 绪言1 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）等 相关法律法规和《国泰君安中证 500指数增强型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金 合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事人之间权利、义务关系的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成 为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的 承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资 人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 1 §2 释义2 释义 在本招募说明书中，除非另有所指，下列词语或简称代表如下含义： 1、基金或本基金：指国泰君安中证 500指数增强型证券投资基金 2、基金管理人：指上海国泰君安证券资产管理有限公司 3、基金托管人：指上海银行股份有限公司 4、基金合同、《基金合同》：指《国泰君安中证 500指数增强型证券投资基金基金 合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国泰君安中证 500指数 增强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《国泰君安中证 500指数增强型证券投资基金招 募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《国泰君安中证 500指数增强型证券投资基金基金产品资 料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《国泰君安中证 500指数增强型证券投资基金基金份额发 售公告》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解 释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等以及颁布机关对 其不时做出的修订 10、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五 次会议通过，经 2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修 订，自 2013年 6月 1日起实施，并经 2015年 4月 24日第十二届全国人民代表大会常务委 员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改 <中华人民共和国港口法 >等七 部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修 订 11、《销售办法》：指中国证监会 2020年 8月 28日颁布、同年 10月 1日实施的 《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 2 12、《信息披露办法》：指中国证监、《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日实施的 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的《公 开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出 的修订 15、《指数基金指引》：指中国证监会 2021年 1月 22日颁布、同年 2月 1日实施的 《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的 修订 16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和 /或中国银行保险监督管理委员会 18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律 主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记 并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 21、合格境外投资者：指符合相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期 货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外投资者以及法律法规或 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 24、基金销售业务：指为投资人开立基金交易账户，宣传推介基金，办理基金份额发 售、申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资及提供基金交易账户信息查询等活动 25、销售机构：指上海国泰君安证券资产管理有限公司以及符合《销售办法》和中国 证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协 议，办理基金销售业务的机构 3 26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基 金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红 利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户 、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基 金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红 利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为上海国泰君安证券资产管 理有限公司或接受上海国泰君安证券资产管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基 金份额余额及其变动情况的账户 29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理基 金业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管 理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完 毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月 33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 36、T+n日：指自 T日起第 n个工作日 (不包含 T日)，n为自然数 37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 39、《业务管理办法及细则》：指《上海国泰君安证券资产管理有限公司资产管理计 划注册登记业务管理办法》、《上海国泰君安证券资产管理有限公司基金注册登记业务实 施细则（适用于中登 TA）》、《上海国泰君安证券资产管理有限公司基金注册登记业务实 施细则（适用于自建 TA）》是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业 务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基 金份额的行为 4 41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基 金份额的行 、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基 金份额的行为 42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件 要求将基金份额兑换为现金的行为 43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条 件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他 基金基金份额的行为 44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份 额销售机构的操作 45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购申请的一种投资方式 46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请 (赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余 额)超过上一日基金总份额的 10% 47、元：指人民币元 48、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利 息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其 他资产的价值总和 50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金 份额净值的过程 53、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信 息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基 金电子披露网站）等媒介 54、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 5 55、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额 持有人服务的费 、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额 持有人服务的费用 56、基金份额分类：本基金根据是否收取认购费、申购费、销售服务费，将基金份额 分为不同的类别。投资人在认购、申购时收取认购费、申购费，但不从本类别基金资产中 计提销售服务费的基金份额，称为 A类基金份额；投资人在认购、申购时不收取认购费、 申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C类基金份额。各类基 金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值 57、标的指数：中证 500指数 58、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价 格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含 协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 59、转融通证券出借业务：指本基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中 国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应 权益补偿并支付费用的业务 60、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方 式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待 61、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至专门账户进行处置 清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 62、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价 值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值 存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产 6 §3 基金管理3 基金管理人 3.1 基金管理人概况 公司名称：上海国泰君安证券资产管理有限公司 注册地址：上海市黄浦区南苏州路 381号 409A10室 设立日期： 2010年 8月 27日 注册资本：人民币 20亿元 法定代表人：江伟 办公地址：上海市静安区新闸路 669号博华广场 22楼 电话：（ 021）38038195 联系人：陈曦 股东名称出资比例 国泰君安证券股份有限公司 100% 3.2 主要人员情况 3.2.1 董事会成员 1、基本情况 公司设立董事会，公司董事会由 3名董事组成，董事会设董事长一名，公司董事均具有 符合法律、法规及规范性文件规定的任职资格。具体情况见下表： 序号姓名性别职务任职起始日期 1江伟女董事长 2020年 4月 15日 2蒋忆明男董事 2010年 8月 23日 3喻健男董事 2020年 8月 27日 2、董事简历 江伟，女， 1969年 4月出生，中共党员、硕士、高级经济师。历任国泰君安证券股份有 限公司上海水城路营业部总经理、上海江苏路营业部总经理、上海分公司党委书记总经理， 国泰君安证券党委委员、总裁助理、研究与机构业务委员会总裁。现任国泰君安证券股份有 限公司业务总监、国泰君安创新投资有限公司董事长、执行委员会主席、代行总经理职责。 本公司董事长。 7 蒋忆明，男， 1963年 11月出生，管理学博士。历任君安证券经纪业务部副总经理、资 金计划部总经理、财务总监，国泰君安证券股份有限公司总会计师、财务总监、副总裁，现 任国泰君安证券股份有限公司营运总监，本公司董事。 喻健先生，男， 1964年 4月出生，工商管理硕士。历任航空航天部所属研究所科技部 项目主管；国泰证券证券发行部副经理、发行一处经理以及证券发行部副总经理；国泰君安 证券股份有限公司投资银行部副总经理，企业融资总部副总监、总监、总经理，上市办公室 主任。现任国泰君安证券股份有限公司董事、董事会秘书、董事会办公室主任，本公司董事。 3.2.2 监事会成员 1、基本情况 公司不设监事会，设监事一名，公司监事具有符合法律、法规及规范性文件规定的任职 资格。具体情况见下表： 序号姓名性别职务任职起始日期 1傅南平男监事 2017年 3月 1日 2、监事简历 傅南平，男， 1962年 10月出生，经济学博士。历任深圳国际信托投资公司证券部副总 经理、君安证券投资银行部副总经理、国泰君安证券股份有限公司投资银行二部总经理、企 业融资总部常务董事、副总监、机构客户服务总部副总经理、深圳总部副总经理、深圳分公 司副总经理，现任国泰君安证券股份有限公司巡察委员会巡察员，本公司监事。 3.2.3 公司高级管理人员 1、基本情况 截至本招募说明书签署日，公司经中国证监会或其派出机构核准任职资格并由公司董事 会聘任的高级管理人员 7名，其中总裁 1名、副总裁 3名、董事会秘书 1名、总裁助理 1 名、首席信息官 1名，公司现有高级管理人员均具有符合法律、法规及规范性文件规定的任 职资格。具体情况见下表： 序号姓名性别职务任职起始日期 1陶耿男总裁 2016年 5月 19日 8 2叶明男 副总裁、合规总监、首席风险官、 财务负责人 2013年 7月 12日 3吴楠女副总裁 2015年 9月 22日 4周诗宇男副总裁 2015年 9月 15日 5李艳女董事会秘书 2017年 3月 13日 6庄严男总裁助理 2019年 9月 27日 7朱晓力男首席信息官 2019年 9月 27日 2、高级管理人员简历 陶耿，男， 1968年 1月出生，博士，高级经济师，中共党员。历任中国银行、中国人民 银行科员，中国证监会上海监管局机构处主任科员、机构监管二处副处长、基金监管处处长、 办公室主任，光大保德信基金管理有限公司总经理，现任本公司总裁。 叶明，男， 1976年 8月出生，大学本科，中共党员。 1995年 7月入职国泰证券， 1999 年 8月加入国泰君安证券股份有限公司，先后担任计划财务部副经理、资金清算总部总经理 助理、营运中心副总经理； 2010年 8月起加入本公司，历任营运总监兼任营运部总经理、 董事会秘书、代履职合规总监职责，现任本公司副总裁兼任合规总监、首席风险官、财务负 责人。 吴楠，女， 1970年 12月出生，经济学硕士。 1992年 7月任职于深圳发展银行， 1997年 1月加入君安证券， 1999年 8月加入国泰君安证券股份有限公司， 2010年 10月进入本公司 担任总裁助理兼北京业务部总经理，现任本公司副总裁。 周诗宇，男， 1971年出生，大学本科，中共党员。 1994年 7月加入君安证券， 1999年 8月加入国泰君安证券股份有限公司， 2013年 10月进入本公司担任总裁助理兼市场部总经 理，现任本公司副总裁。 李艳，女， 1974年 2月出生，硕士研究生， FRM，中共党员。 2001年 3月入职上海证券 有限责任公司，历任证券投资总部高级经理、创新产品总部高级经理、研究所金融工程部负 责人、基金评价研究中心副总经理、创新发展总部总经理兼基金评价研究中心总经理； 2015 年 9月加入本公司担任综合管理部总经理，现任本公司董事会秘书。 庄严，男， 1971年 8月出生，大学本科。 1990年 9月起历任中国银行上海分行会计员， 中国工商银行总行信托投资公司上海证券总部交易员、办公室主任助理、主任，中国银河证 9 券有限责任公司上海总部行政部经理；亚洲证券有限公司公司总裁办副主任、资产管理总部 副总经理、总经理，国海富兰克林基金管理有限公司渠道总监兼零售业务部总经理，泰信基 金管理有限公司市场总监兼市场部总经理、营销部总经理；光大保德信基金管理有限公司 裁办副主任、资产管理总部 副总经理、总经理，国海富兰克林基金管理有限公司渠道总监兼零售业务部总经理，泰信基 金管理有限公司市场总监兼市场部总经理、营销部总经理；光大保德信基金管理有限公司副 CMO等；2016年 9月起加入本公司担任基金管理部总经理、总裁助理兼机构金融部总经理， 现任本公司总裁助理。 朱晓力，男， 1965年 4月出生，工商管理硕士，中共党员。 1993年 3月起历任上海国 际信托有限公司证券部技术主管、营业部副经理；上海证券有限责任公司信息技术总部总经 理、电子商务总部总经理； 2016年 3月起加入本公司担任信息技术部总经理，现任本公司 首席信息官。 3.2.4 基金经理 胡崇海先生，浙江大学数学系运筹学与控制论专业博士， 10年证券从业经验，具备基 金从业资格。曾任香港科技大学人工智能实验室访问学者，其后加盟方正证券研究所、国泰 君安证券咨询部及研究所从事量化对冲模型的研发工作， 2014年加入上海国泰君安证券资 产管理有限公司，先后在量化投资部、权益与衍生品部担任高级投资经理，从事量化投资和 策略研发工作，在 Alpha量化策略以及基于机器学习的投资方面有独到且深入的研究。现任 上海国泰君安证券资产管理有限公司量化投资部（公募）部门总经理。 3.2.5 投资决策委员会成员 陶耿，公募投资决策委员会主任委员，现任上海国泰君安证券资产管理有限公司总裁。 李少君，公募投资决策委员会委员，现任上海国泰君安证券资产管理有限公司投资研究 院院长。 王红莲，公募投资决策委员会委员，现任上海国泰君安证券资产管理有限公司风险管理 部总经理。 3.2.6 上述人员之间均不存在近亲属关系。 3.3 基金管理人职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜； 10 2、办理基金备案手续、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管 理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证 券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度报告、中期报告和年度报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但应监 管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的 情况除外； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收 益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保存 期限不低于法律法规规定的最低期限； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能 够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理 成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托 管人； 11 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当 承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除 、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当 承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反 《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为 承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管 理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3.4 基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺不得从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作 办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规及规章的行为，并承诺建立健全内部 控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。 2、基金管理人的禁止行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息，利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人禁止利用基金财产从事以下投资或活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； 12 （4）向其基金管理人、基金托管人出资；4）向其基金管理人、基金托管人出资； （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交 易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利 益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审 议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程 序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 4、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法 律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； （8）协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易； （9）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 5、本公司承诺履行诚信义务，如实披露法规要求的披露内容。 6、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益； （2）不利用职务之便为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息； （4）不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 13 3.5 内部控制制度 1、内部控制制度概述 为保障公司及其所开展的资产管理业务规范运作，有效防范、规避和化解各类风险，最 大限度地保护利益相关者及公司的合法权益，管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效 的内部控制制度。 内部控制制度是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是公司各项基本管理制度的 纲要和总揽，贯穿公司运营的所有环节，其内容包括公司内控目标、内控原则、控制环境、 内控措施等。 2、内部控制目标 （1）确保公司经营运作严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规则，自觉形成守法 经营、规范运作的经营思想和经营理念。 （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，实现公司资产管理业务的持续、稳定、 健康发展。 （3）建立行之有效的风险控制系统，保障公司资产及客户资产的安全完整，维护公司 股东的合法权益，并最大限度地保护投资人的合法权益。 （4）确保公司业务记录、财务信息和其它信息真实、准确、完整、及时。 （5）保证公司内部规章制度的贯彻执行，提高公司经营效益。 3、内部控制原则 （1）健全性原则。内部控制机制应当做到事前、事中、事后控制相统一；覆盖公司各 个部门和各级岗位，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控 制度的有效执行。 （3）独立性原则。公司各部门和岗位职责应当保持相对独立，公司对受托资产、自有 资产、其他资产的管理运作必须分离；公司设立法律合规部及风险管理部，承担内部控制监 督检查职能，对各部门、岗位进行流程监控和风险管理。 （4）相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡；前台业务运作 与后台管理支持适当分离。 （5）成本效益原则。公司内部控制与公司业务范围、经营规模、风险状况相适应，运 用科学化的经营管理方法，以合理的成本实现内部控制目标。 4、控制环境 内部控制环境主要包括公司经营理念与风险意识、治理结构、组织架构与决策程序、内 部控制体系、员工的诚信和道德价值观、人力资源政策等。 14 5、内控措施、内控措施 公司建立科学严密的风险控制评估体系，通过定期与不定期风险评估，对公司内外部风 险进行识别、评估和分析，发现风险来源和类型，针对不同的风险由相关部门提出相应的风 险控制方案，及时防范和化解风险。 控制活动主要包括：授权控制、内幕交易控制、关联交易控制和法律风险控制等。内部 控制的主要内容包括：市场开发业务控制、投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系 统控制、会计系统控制和人力资源控制等。 6、基金管理人关于内部控制的声明 （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人的责任； （2）上述关于内部控制的披露真实、准确； （3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人业务的发展不断完善内部控 制制度。 15 §4 基金托管4 基金托管人 4.1 基金托管人基本情况 名称：上海银行股份有限公司 (以下简称“上海银行 ”) 住所：中国 (上海)自由贸易试验区银城中路 168号 办公地址：中国 (上海)自由贸易试验区银城中路 168号 法定代表人：金煜 成立时间： 1995年 12月 29日 组织形式：股份有限公司（中外合资、上市） 注册资本：人民币 142.065287亿元 存续期间：持续经营 基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可 [2009]814号 托管部门联系人：周直毅 电话：021－68475608 传真：021－68476936 上海银行成立于 1995年 12月 29日，总部位于上海，是上海证券交易所主板上市公司， 股票代码 601229。 上海银行以“精品银行”为战略愿景，以“精诚至上，信义立行”为核心价值观，近年 来通过推进专业化经营和精细化管理，服务能级不断增强，普惠金融、供应链金融、科创金 融、绿色金融、民生金融、投资银行、交易银行、跨境银行、金融市场、消费金融、养老金 融、在线金融等特色逐步显现。近年来，上海银行把握金融科技趋势，以更智慧、更专业的 服务，不断满足企业和个人客户日趋多样化的金融服务需求。 上海银行主动对接国家战略和上海“三大任务、一大平台”，发挥协同作用，提升区域 服务能级；深化服务实体经济，加大小微信贷投放力度，搭建普惠金融线上模式，形成了以 “上行 e链”为核心的供应链金融体系；将零售业务作为“重中之重”，从客户经营、基础 支撑、生态建设等方面打造零售经营体系；开展数字化转型，以端到端的思维、全旅程的理 念、颠覆式创新思维，推进科技与业务深度融合；稳健经营，规范管理，着力提升风险经营 管理能力。 上海银行目前在上海、北京、深圳、天津、成都、宁波、南京、杭州、苏州、无锡、绍 兴、南通、常州、盐城、温州等城市设立分支机构，形成长三角、京津冀、粤港澳大湾区和 中西部重点城市的布局框架；发起设立四家村镇银行、上银基金管理有限公司、上海尚诚消 16 费金融股份有限公司，设立境外子公司上海银行（香港）有限公司，并通过其设立了境外投 行机构上银国际有限公司。行机构上银国际有限公司。 上海银行自成立以来市场影响力不断提升，截至 2021年 9月末，上海银行总资产 26520.37亿元，较上年末增长 7.71%；前三季度实现营业收入 414.56亿元，同比增长 10.44%； 归属于母公司股东的净利润 166.44亿元，同比增长 10.58%。在英国《银行家》杂志 2021年 公布的全球银行 1000强榜单中，按一级资本位列第 67位，较去年上升 6位。 4.2基金托管部门及主要人员情况 上海银行总行下设资产托管部，是从事资产托管业务的职能部门，内设托管产品部、托 管运作部、行管运作部、稽核监督部、系统管理部，平均年龄 30岁左右， 100%员工拥有大 学本科以上学历，业务岗位人员均具有基金从业资格。。 4.3基金托管业务经营情况 上海银行于 2009年 8月 18日获得中国证监会、中国银监会核准开办证券投资基金托 管业务，批准文号：中国证监会证监许可 [2009]814号。 近年来,上海银行顺应市场发展趋势和监管导向，持续深化业务转型，把握市场热点， 积极拓展公募基金、银行理财、保险、资产证券化四大重点细分市场，大力提升同业托管经 营能力,持续探索并积极推进托管产品创新，为包括基金公司、证券公司、信托公司、商业 银行、保险公司、期货公司和私募投资机构等各类机构提供资产托管服务，形成了托管产品 及服务多元化发展的格局，资产托管规模突破 2.1万亿元。 截至 2021年 9月末,上海银行托管的公募证券投资基金已达 98只,产品类型涵盖了股 票型、债券型、货币型、指数型、 ETF、QDII等，资产净值规模合计 2033.10亿元。 4.4 基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 严格遵守国家有关法律法规、行业监管规章和上海银行有关规定，守法经营、规范运作、 严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、 完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 17 上海银行基金托管业务内部风险控制组织结构是由总行风险管理部门和资产托管部共 同组成。托管业务风险控制纳入全行的风险管理体系；资产托管部配备专职人员负责托管业 务内控稽核工作，各业务部室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施 同组成。托管业务风险控制纳入全行的风险管理体系；资产托管部配备专职人员负责托管业 务内控稽核工作，各业务部室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部控制的原则 （1）全面性原则：监督制约必须渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖到资 产托管部所有的部室、岗位和人员。 （2）独立性原则：资产托管部内设独立的稽核监督团队，保持高度的独立性和权威性， 负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。 （3）相互制约原则：各业务部室在内部组织结构上形成相互制约，建立不同岗位之间 的制衡体系。 （4）审慎性原则：内控与风险管理必须以防范风险、审慎经营为前提，保证托管资产 的安全与完整；托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则，在新设机构或新增业务时， 做到先期完成相关制度建设。 （5）有效性原则：内部控制体系应与所处的环境相适应，以合理的成本实现内控目标， 内部制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要，适时进行 相应修改和完善；内部控制应当具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权 力，内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正。 4、内部控制制度及措施 （1）建立明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范 等一系列规章制度。 （2）建立托管业务前后台分离，不同岗位相互牵制的管理结构。 （3）专门的稽核监督人员组织各业务部室进行风险识别、评估，制定并实施风险控制 措施。 （4）托管业务操作间实施门禁管理和音像监控。 （5）定期开展业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制理念，并签订承诺书。 （6）制定完备的应急预案，并组织员工定期演练；建立异地灾备，保证业务连续不中 断。 4.5 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作 办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资 18 限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、 申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项，对基金管理人进行业务监督、核查。申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项，对基金管理人进行业务监督、核查。 基金托管人发现基金管理人有违反法律法规和基金合同的行为，应及时以书面形式通知 基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回 函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理 人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时，通知基金管 理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金 合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他 有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报 告。 19 §5 相关服务机5 相关服务机构 5.1 基金份额销售机构 5.1.1 直销机构 （1）上海国泰君安证券资产管理有限公司直销中心 注册地址：上海市黄浦区南苏州路 381号 409A10室 办公地址：上海市静安区新闸路 669号博华广场 22-23层及 25层 法定代表人：江伟 电话： 021-38676999 联系人：甘珉 网站：www.gtjazg.com （2）上海国泰君安证券资产管理有限公司网上直销系统 5.1.2非直销销售机构 国泰君安证券股份有限公司 (简称：国泰君安证券 ) 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 办公地址：上海市南京西路 768号国泰君安大厦 法定代表人：贺青 客户服务电话： 95521 网址：https://www.gtja.com/ 上海银行股份有限公司 (简称：上海银行 ) 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 168号 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 168号 法定代表人：金煜 客服电话： 95561 网址： https://www.bosc.cn/zh/ 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司（简称：蚂蚁财富） 注册地址：杭州市余杭区五常街道文一西路 969号 3幢 5层 599室 20 办公地址：浙江省杭州市西溪路 569号 法定代表人：祖国明 客户服务电话： 95188 网址：http://www.fund123.cn/ 上海天天基金销售有限公司（简称：天天基金） 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号东方财富大厦 法定代表人：其实 客户服务电话： 95021 网址：https://fund.eastmoney.com/ 上海农村商业银行股份有限公司（简称“上海农商行”） 注册地址上海市黄浦区中山东二路 70号 办公地址上海市黄浦区中山东二路 70号 法定代表人：徐力 客户服务电话： 021-962999 网址：www.srcb.com 各销售机构的具体名单见基金份额发售公告。基金管理人新增或变更本基金的销售机构 时，将按照《信息披露办法》进行公示。 5.2 注册登记机构 名称：上海国泰君安证券资产管理有限公司 地址：上海市黄浦区南苏州路 381号 409A10室 法定代表人：江伟 电话：021-38036398 联系人：茹建江 5.3 律师事务所和经办律师 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256号华夏银行大厦 14楼 21 负责人：廖海 电话：（ 021）51150298 传真：（ 021）51150398 经办律师：刘佳、张雯倩 联系人：刘佳 5.4 会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 507单元 01 室 办公地点：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人：李丹 电话：（ 021）23238888 传真：（ 021）23238800 经办注册会计师：薛竞、陈轶杰 联系人：陈轶杰 22 §6 基金的募集6 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、 《业务管理办法及细则》、《流动性风险管理规定》等有关法律、法规、规章及《基金合同》， 并经中国证券监督管理委员会证监许可【 2021】3391号文注册公开募集。 6.1 基金类别、运作方式、存续期间、基金份额类别 1、基金类别：股票型证券投资基金 2、基金运作方式：契约型开放式 3、存续期间：不定期 4、基金份额类别 本基金根据是否收取认购费、申购费、销售服务费，将基金份额分为不同的类别。投资 人在认购、申购时收取认购费、申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份 额，称为 A类基金份额；投资人在认购、申购时不收取认购费、申购费，而从本类别基金资 产中计提销售服务费的基金份额，称为 C类基金份额。 本基金 A类基金份额和 C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A类 基金份额和 C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。 投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相 转换。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情 况下，根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人可停止某类基金份额的销售、 调低某类基金份额的费率水平或者增加新的基金份额类别等，此项调整无需召开基金份额持 有人大会，但调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。 6.2募集期限 本基金的募集期限自基金份额发售之日起最长不得超过 3个月，具体发售时间见基金 份额发售公告。 6.3募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外投资 者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 23 6..4募集场所 投资者应当在基金管理人及其指定的销售机构办理基金发售业务的营业场所或按基金 管理人、销售机构提供的方式办理基金份额的认购。 基金管理人及其指定的销售机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参见基金 份额发售公告。 基金管理人可以根据情况调整其他销售机构。 6.5募集上限 本基金的最低募集份额总额为 2亿份。 本基金可以设募集规模上限，具体限制请参看相关公告。 法律法规和监管机构另有规定的除外。 6.6募集方式 通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告 以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。 6.7基金面值、认购费用、认购价格及计算公式 1、基金面值 本基金基金份额初始面值为人民币 1.00元。 2、认购价格 本基金按初始面值发售，认购价格为每份基金份额人民币 1.00元。 3、认购费率 本基金分为 A、C两类基金份额，其中 A类基金份额收取认购费用， C类基金份额不收 取认购费用。本基金 A类基金份额的认购费率按认购金额进行分档。投资人在一天之内如果 有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。 本基金 A类基金份额认购费率见下表： 认购金额（ M）认购费率 M＜100万元 1.00% 24 100万元万元≤ M＜500万元 0.60% 500万元≤ M＜1000万元 0.20% M≥1000万元每笔 1000元 A类基金份额的认购费用由 A类基金份额的认购人承担，不列入基金财产，主要用于本 基金募集期间发生的市场推广、销售、登记等各项费用。 4、认购份额的计算 （1）对于认购本基金 A类基金份额的投资者，认购份额的计算公式为： 认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下： 净认购金额 =认购金额 /（1＋认购费率） 认购费用 =认购金额－净认购金额 认购份额 =（净认购金额＋认购资金利息） /基金份额初始面值 认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下： 认购费用 =固定金额 净认购金额 =认购金额－认购费用 认购份额 =（净认购金额＋认购资金利息） /基金份额初始面值 （2）对于认购本基金 C类基金份额的投资者，认购份额的计算公式为： 认购份额 =（认购金额＋认购资金利息） /基金份额初始面值 本基金认购份额的计算包括认购金额和认购金额在基金募集期间产生的利息（具体数额 以本基金登记机构计算并确认的结果为准）折算的基金份额。认购费用以人民币元为单位， 认购份额的计算结果均按四舍五入的方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。 例：某投资者（非特定投资人）投资 100,000元认购本基金 A类基金份额，且该认购申 请被全额确认，认购费率为 1.0%，假定认购期产生的利息为 50.00元，则可认购基金份额 为： 认购金额 =100,000元 净认购金额＝ 100,000/(1+1.0%)＝99,009.90元 认购费用 =100,000－99,009.90＝ 990.10元 认购份额 =（99,009.90+50)/1.00=99,059.90份 即投资者（非特定投资人）选择投资 100,000元本金认购本基金 A类基金份额，可得到 99,059.90份 A 类基金份额。 例：某投资者（非特定投资人）投资 100,000元认购本基金 C类基金份额，且该认购申 请被全额确认，假定认购期产生的利息为 50.00元，则可认购基金份额为： 25 净认购金额 =100,000元 认购份额 =（100,000+50）/1.00=100,050份 即投资者（非特定投资人）选择投资 100,000元本金认购本基金 C类基金份额，可得到 100,050份 C类基金份额。 基金管理人可以针对特定投资人开展费率优惠活动，详见基金管理人发布的相关公告。 基金招募说明书规定认购费率为固定金额的，则按基金招募说明书中费率规定执行，不再享 有费率优惠。 6.8投资人对基金份额的认购 1、认购的时间和程序 认购时间安排、投资人认购时应提交的文件和办理的手续、认购的方式及确认等均在本 基金基金份额发售公告中详细列明，请参见基金份额发售公告及销售机构相关公告。 2、认购的限制 （1）本基金采用金额认购方式，投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。 （2）投资人在基金募集期内可以多次认购基金份额，认购申请一经受理不得撤销。 （3）投资者通过非直销销售机构认购，单个基金账户首次最低认购金额为 10元（含认 购费），追加认购单笔最低金额为 10元（含认购费），具体认购金额由非直销销售机构制 定和调整。通过本基金管理人官网交易平台认购，单个基金账户首次最低认购金额为 10元 （含认购费），追加认购单笔最低金额为 10元（含认购费）。通过本基金管理人直销机构 认购，单个基金账户的首次最低认购金额为 10元（含认购费），追加认购单笔最低金额为 10元（含认购费）。 （4）基金募集期间单个投资人的累计认购规模没有限制，但需满足本基金关于募集上 限和法律法规关于投资者累计持有基金份额上限的相关规定。 （5）投资者在 T日规定时间内提交的认购申请，通常可在 T+2日到原认购网点查询认 购申请的受理情况。 （6）销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接 收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情 况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 6.9募集期资金的存放和认购资金利息的处理方式 26 基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集结束前任何人不得动用。有效 认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额 的具体数额以登记机构的记录为准。 户，在基金募集结束前任何人不得动用。有效 认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额 的具体数额以登记机构的记录为准。 基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。 27 §7 基金备7 基金备案 7.1 基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3个月内，在基金募集份额总额不少于 2亿份，基金募集 金额不少于 2亿元人民币且基金认购人数不少于 200人的条件下，基金募集期届满或基金 管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10日内聘请法定验资机构 验资，自收到验资报告之日起 10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会 书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证 监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集 的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 7.2基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后 30日内返还投资者已交纳的款项，并加计银行同期活期存款 利息； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理 人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 7.3基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金 资产净值低于 5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作日出现 前述情形的，基金管理人应当在 10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续 运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并于 6个月内召集基金份额持 有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 §8 基金份额的申购、赎回及转换 8.1 .1 申购、赎回及转换的场所 本基金的申购、赎回及转换将通过各销售机构的基金销售网点进行。 具体非直销销售机构名单以份额发售公告为准。直销及非直销销售机构请参见本招募说 明书第五部分“相关服务机构”及相关公告。 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。 销售机构可以根据情况增加或减少其销售网点、变更营业场所。 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方 式办理基金份额的申购、赎回及转换。 8.2 开放日及开放时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金 合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更、 新的业务发展或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调 整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时 间在申购开放公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在 赎回开放公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披 露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接 受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。 8.3 申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为 基准进行计算； 29 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合 法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 8.4 申购、赎回及转换的有关限制 1、投资人首次申购的最低金额为 10元，追加申购的最低金额为 10元，具体以基金管 理人、基金托管人、销售机构协商一致后的相关公告为准。 2、每次赎回的最低份额为 1份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留 的基金份额余额不足 1 份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各代销机构的具 体规定为准。。 3、基金转换分为转换转入和转换转出。基金转换具体以基金管理人、基金托管人、销 售机构协商一致后的相关公告为准。 4、投资者投资“定期定额投资计划”时，投资金额不低于认申购的起投金额。实际操 作中，在不低于本招募说明书相关约定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。 5、管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、单日或单笔申购金额上限， 具体规定请参见相关公告。 6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险 控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量 限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 6、各非直销销售机构对上述首次申购及追加申购的最低金额在不低于招募说明书相关 约定的前提下，以各非直销销售机构的业务规定为准。 8.5 申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 30 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须在规定时间内全额交付申购款项，投资人交付申购款项， 申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。 投资者在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额。基金份额持有人递交赎回申请， 赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请生效后，基金管理人将通过基 金登记机构及其相关基金销售机构在 T＋7日(包括该日 )内支付赎回款项。在发生巨额赎回 或《基金合同》载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基 金合同有关条款处理。 遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基 金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款顺延至下一个工作日划 往基金份额持有人的银行账户。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1日内对该交易的有效性进行确认。 T日提 交的有效申请，投资人可在 T+2日后(包括该日 )到销售网点柜台或以销售机构规定的其他 方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接 收到申购、赎回申请。申购与赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况， 投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 在不违反法律法规规定和基金合同约定的情形下，本基金登记机构可根据相关业务规则， 对上述业务办理时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 8.6 申购、赎回及转换的费用 1、申购费用 本基金 A类基金份额在申购时收取申购费用， C类基金份额不收取申购费用。本基金 A 类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率 按单笔分别计算。 本基金 A类基金份额的申购费率如下表： 申购金额（ M） 申购费率 31 M＜100万＜100万元 1.50% 100万元≤ M＜500万元 1.00% 500万元≤ M＜1000万元 0.60% M≥1000万元每笔 1000元 本基金 A类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推 广、销售、登记等各项费用。 2、赎回费用 本基金 A类基金份额的赎回费率如下表所示： 连续持有时间（ N）赎回费率 N＜7日 1.5% 7日≤N＜30日 0.75% 30日≤N＜180日 0.5% 180日≤N＜365日 0.25% N≥365日 0% 赎回费用由赎回 A类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回 A类基 金份额时收取。对持续持有期少于 30日的投资人将其赎回费全额计入基金财产；对持续持 有期少于 3个月且不少于 30日的投资人将其赎回费总额的 75%计入基金财产；对持续持有 期不少于 3个月但少于 6个月的投资人将其赎回费总额的 50%计入基金财产；对持续持有期 不少于 6个月的投资人，应当将赎回费总额的 25%计入基金财产。如法律法规对赎回费的强 制性规定发生变动，本基金将依新法规进行修改，不需召开基金份额持有人大会。 本基金 C类基金份额的赎回费率如下表所示： 连续持有时间（ N）赎回费率 N＜7日 1.5% 7日≤N＜30日 0.5% 30日≤N 0 32 赎回费用由赎回 C类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回 C类基 金份额时收取。对 C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。如法律法规对赎回 费的强制性规定发生变动，本基金将依新法规进行修改，不需召开基金份额持有人大会。 3、转换费用 （1）各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。 （2）每笔转换申请的转出基金端，收取转出基金的赎回费，赎回费根据相关法律法规 及基金合同、招募说明书的规定收取。 （3）每笔转换申请的转入基金端，从申购费率（费用）低向高的基金转换时，收取转 入基金与转出基金的申购费用差额；申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率（费 用）档次进行补差计算。从申购费率（费用）高向低的基金转换时，不收取申购补差费用。 （4）基金转换采取单笔计算法，投资者当日多次转换的，单笔计算转换费用。 （5）持有人对转入份额的连续持有时间自转入确认之日算起。 4、基金管理人官网交易平台 www.gtjazg.com.com网上交易，详细费率标准或费率标准的调整请查阅官网交易平台 及公司公告。 5、基金管理人可以在基金合同约定的范围内且对基金份额持有人无实质不利影响的前 提下调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介上公告。 6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且在不对基金份额持有人权 益产生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金 促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适 当调低本基金的申购费率和赎回费率。 基金管理人可以针对特定投资人开展费率优惠活动，，详见基金管理人发布的相关公告。 基金招募说明书规定申购费率为固定金额的，则按基金招募说明书中费率规定执行，不再享 有费率优惠。 8.7 申购份额、赎回金额的计算 1、申购份额的计算方式：某类基金份额的申购的有效份额为净申购金额除以当日该类 基金份额的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入的方法，保留到 小数点后 2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （1）本基金 A类基金份额申购份额的计算方式： 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 33 净申购金额 =申购金额 /（1+申购费率），或净申购金额 =申购金额 -固定申购费金额 申购费用 =申购金额－净申购金额，或申购费用 =固定申购费金额 申购份额 =净申购金额 /T日 A类基金份额净值 （2）本基金 C类基金份额申购份额的计算方式： 申购份额 =申购金额 /T日 C类基金份额净值 例：某投资者（非特定投资人）投资 101,200元本金申购本基金 A类基金份额，且该申 购申请被全额确认，对应的申购费率为 1.2%，假定申购当日基金 A类基金份额净值为 1.2000 元，则可得到的申购份额为： 申购金额 =101,200元 净申购金额＝ 101,200/(1+1.2%)＝100,000.00元 申购费用＝ 101,200－100,000.00＝1,200.000元 申购份额＝ 100,000/1.2000=83,333.33份 即投资者（非特定投资人）选择投资 101,200元本金申购本基金 A类基金份额，假定申 购当日基金 A类基金份额净值为 1.2000元，可得到 83,333.33份基金份额。 2、赎回金额的计算方式：某类基金份额的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以 当日该类基金份额的基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均 按四舍五入的方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用，其中： 赎回总额 =赎回份额× T日该类基金份额净值 赎回费用 =赎回总额×赎回费率 净赎回金额 =赎回总额－赎回费用 例 1：某投资者赎回 10,000份 A类基金份额且持有时间大于 30日但不满 180日，赎回 费率为 0.5%，假设赎回申请当日的 A类基金份额净值是 1.0680元，则可得到的赎回金额为： 赎回总额 =10,000×1.0680=10,680.00元 赎回费用 =10,680.00×0.5%=53.40元 赎回金额 =10,680.00-53.40=10,626.60元 即：投资者赎回 10,000份 A类基金份额且持有时间大于 30日但不满 180日，假设赎回 当日 A类基金份额净值是 1.0680元，则其可得到的赎回金额为 10,626.60元。 例 2：某投资人赎回本基金 10,000份 C类基金份额，持有时间为 5天，对应的赎回费 率为 1.5%，假设赎回当日 C类基金份额净值是 1.0680元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总额 =10,000×1.0680=10,680.00元 赎回费用 =10,680×1.5%=160.20元 赎回金额 =10,680-160.20= 10,519.80元 34 即：投资人赎回本基金 10,000份 C类基金份额，持有期限为 5天，假设赎回当日本基 金 C类基金份额净值是 1.0680元，则其可得到的净赎回金额为 10,519.80元 3、基金份额净值计算 T日基金份额净值＝ T日闭市后的该类基金资产净值 /T日该类基金份额的余额数量。 T日的各类基金份额净值和基金份额累计净值在当日收市后计算，并按照基金合同的约 定进行公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。本基金各类基金份 额净值的计算，均保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。如相关法律法规以及中国证监会另有规定，则依规定执行。 8.8 申购、赎回的登记 投资者申购基金成功后，基金登记机构在 T+1日为投资者登记权益并办理登记手续，投 资者自 T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 投资者赎回基金成功后，基金登记机构在 T+1日为投资者办理扣除权益的登记手续。 基金管理人可以在不违反法律法规规定的范围内，对上述登记办理时间进行调整，但不 得实质影响投资者的合法权益，基金管理人最迟于开始实施前依照《信息披露办法》的有关 规定在规定媒介上公告。 8.9 拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当 暂停接受基金申购申请。 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。 7、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业 绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 35 8、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基 金登记系统或基金会计系统无法正常运行 、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基 金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 9、某笔或某些申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单 个投资人单日或单笔申购金额上限的。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、7、8、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停或拒绝 接受基金投资人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公 告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况 消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 8.10暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值。 4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂 停接受基金份额持有人的赎回申请。 5、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当 延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、6、7项情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或 延缓支付赎回款项时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管 理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比 例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 5项所述情形，按基金合同的 相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤 销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 8.11巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 36 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申赎回申请 (赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 （未完）  |