平安500 : 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新
原标题:平安500 : 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新 平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书（更新） 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人： 平安银行股份有限公司 二零二一年十一月 【重要提示】 平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经 2018 年 1 月 11 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2018】112 号文准予募集注册，本基金基金合同于 2018 年 3 月 23 日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监 会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价 值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券 所带来的个别风险。证券投资基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的 金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可 能承担基金投资所带来的损失。本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金， 采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与中证 500 指数以及其所代表的股票相似的 风险收益特征。 证券投资基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、基金中基金、货币市 场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不 同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。 本基金按照基金份额初始面值 1.00 元发售，在市场波动等因素的影响下，基金 份额净值可能低于基金份额初始面值。 因折算、分红等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不 会降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金以 1.00 元初始面值开展基金募集或 因折算、分红等行为导致基金份额净值调整至 1.00 元初始面值或 1.00 元附近，在市 场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面 值。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人 在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理 性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，并承担基 金投资中出现的各类风险，包括市场风险、管理风险、职业道德风险、合规风险、本 基金特有风险及其他风险等。特有风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离 的风险、标的指数波动风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误 差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、标 的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计 算错误的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、基金份额赎回对价 的变现风险、套利风险、申购赎回清单差错风险、二级市场流动性风险、退市风险、第三 方机构服务的风险等。即在目前结算规则下，投资者申购的基金份额当日起可卖出， 投资者赎回获得的股票当日起可卖出。因此为投资者办理申购业务的代理券商若发生 交收违约，将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额，投资者的 利益可能受到影响。投资者投资于本基金在极端情况下可能损失全部本金。 本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创 板上市交易股票或选择不将基金资产投资于科创板上市交易股票。本基金资产并非 必然投资科创板上市交易股票。 本基金可投资科创板上市交易股票，将承担因上市条件、交易规则、退市制度等 差异带来的特有风险，包括流动性风险、退市风险、投资集中风险等。具体风险烦请 查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应仔细阅读本基金的招募说明书及基 金合同等信息披露文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资 期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，本 基金管理人不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不 构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后， 基 金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 本招募说明书所载内容截止日期为2021年9月30日，其中投资组合报告与基金业 绩截止日期为2021年9月30日。有关财务数据未经审计。 本基金托管人平安银行股份有限公司于2021年11月19日对本招募说明书进行了 复核。 目 录 一、绪言 ....................................................................... 5 二、释义 ....................................................................... 6 三、基金管理人 ................................................................ 12 四、基金托管人 ................................................................ 22 五、相关服务机构 .............................................................. 25 六、基金的募集 ................................................................ 35 七、基金合同的生效 ............................................................ 36 八、基金份额折算和变更登记 ..................................................... 37 九、基金份额的上市交易 ......................................................... 38 十、基金份额的申购与赎回 ....................................................... 40 十一、基金的投资 .............................................................. 64 十二、基金的业绩 .............................................................. 77 十三、基金的财产 .............................................................. 79 十四、基金资产的估值 .......................................................... 80 十五、基金收益与分配 .......................................................... 85 十六、基金的费用与税收 ......................................................... 87 十七、基金的信息披露 .......................................................... 90 十八、基金的会计与审计 ......................................................... 97 十九、风险揭示 ................................................................ 98 二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................... 106 二十一、基金合同的内容摘要 .................................................... 108 二十二、托管协议的内容摘要 .................................................... 131 二十三、标的指数编制方案 ...................................................... 144 二十四、对基金份额持有人的服务 ................................................ 145 二十五、其他应披露事项 ........................................................ 147 二十六、对招募说明书更新部分的说明 ............................................ 148 二十七、招募说明书的存放及查阅方式 ............................................ 149 一、绪言 《平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招 募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募 集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募 集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放 式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）《公开募集证券 投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其 他相关法律法规的规定以及《平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合 同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资 料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中 载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约 定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份 额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其 对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担 义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 （原平安大 华中证 500 交易型开放式指数证券投资基金） 2、基金管理人或本基金管理人：指平安基金管理有限公司（原平安大华基金管 理有限公司） 3、基金托管人或本基金托管人：指平安银行股份有限公司 4、基金合同：指《平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及 对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《平安中证 500 交易 型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《平安中证 500 交易型开放式指数证券投资 基金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告：指《平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金 份额发售公告》 8、上市交易公告书：指《平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金上市交 易公告书》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司 法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第 三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国 人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中 华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》 及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的 《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实 施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修 正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的 《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法 律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可以投资证券投资基金的自然人 19、机构投资者：指依据有关法律法规规定可以投资证券投资基金的企业法人、事 业法人、社会团体或其他组织 20、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证 券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投 资者 21、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外投资者以及法律法规或中国证 监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 22、交易型开放式指数证券投资基金、ETF：指《上海证券交易所交易型开放式 指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金” 23、ETF 联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类 似，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式 的基金 24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者 25、基金销售业务：指为投资人开立基金交易账户，宣传推介基金，办理基金份额 发售、申购、赎回及提供基金交易账户信息查询等活动 26、直销机构：指平安基金管理有限公司 27、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售 业务资格并接受基金管理人委托，代为办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构、 办理本基金申购赎回业务的申购赎回代理券商（代办证券公司） 28、销售机构：指直销机构和代销机构 29、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管 理人指定的代理本基金发售业务的机构 30、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，基金 管理人指定的办理本基金场内申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 31、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 32、登记结算业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投 资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金交易的确认、清算和结算、代 理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等 33、登记结算机构：指办理登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构是中国证 券登记结算有限责任公司 (简称"中国结算")或基金管理人指定的其他机构 34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金 管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算 完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超 过 3 个月 37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 38、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 39、T 日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开放 日 40、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 41、开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 42、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 43、业务规则：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指 数基金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结 算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及 上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关规则和规定 44、认购：指在基金募集期内，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买 基金份额的行为 45、申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买 基金份额的行为 46、赎回：指在本基金存续期内，基金投资人向基金管理人申请将其持有的本基金 基金份额兑换为基金合同约定的赎回对价的行为 47、申购、赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息 的文件 48、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的 组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 49、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规 定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 50、标的指数：指本基金跟踪的基准指数，即中证指数有限公司编制并发布的中证 500 指数及其未来可能发生的变更 51、完全复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数中的 所有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例，以达到复 制指数的目的 52、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，在场内申购 赎回方式下，投资人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 53、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 54、现金替代：在场内申购赎回方式下，指申购或赎回过程中，投资人按基金合同 和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 55、现金差额：在场内申购赎回方式下，指最小申购、赎回单位的资产净值与按T 日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申 购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购 或赎回的基金份额数计算 56、基金份额参考净值：指上海证券交易所在交易时间内发布的由基金管理人或基 金管理人委托的机构根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计 算的基金份额参考净值，简称 IOPV 57、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同规定在不改变投资者权益的前提下 将投资者的基金份额净值及数量进行相应调整的行为 58、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基 金份额销售机构的行为 59、元：指人民币元 60、基金份额净值增长率：指基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减 去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算， 如本基金实施份额拆分、合并，将按经拆分、合并调整后的基金份额折算日的基金份额 净值来计算相应基金份额的累计收益率） 61、同期标的指数增长率：指标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之 比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算或拆分、合并，则以基金份额折算或 拆分、合并日为初始日重新计算） 62、基金资产总值：指基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息、基金应收 的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和 63、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 64、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 65、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基 金份额净值的过程 66、货币市场工具：现金；期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、 中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企 业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动 性的货币市场工具 67、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理 价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期 存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公 开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 68、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及 《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国 证监会基金电子披露网站）等媒介 69、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 70、基金产品资料概要：指《平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金 产品资料概要》及其更新 71、《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 18 日颁布、同年 2 月 1 日实 施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其 不时做出的修订。 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：平安基金管理有限公司 住所：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层 法定代表人：罗春风 设立日期：2011 年 1 月 7 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会 证监许可【2010】1917 号 组织形式：有限责任公司（中外合资） 注册资本：人民币 130,000 万元 存续期限：持续经营 联系电话：0755-22621379 联系人：马杰 股东名称、股权结构及持股比例： 股东名称 出资额（万元） 出资比例 平安信托有限责任公司 88,647 68.19% 大华资产管理有限公司 22,763 17.51% 三亚盈湾旅业有限公司 18,590 14.30% 合计 130,000 100% 基金管理人无任何重大行政处罚记录。 客服电话：400-800-4800（免长途话费） （二）主要人员情况 1、董事、监事及高级管理人员 （1） 董事会成员 罗春风先生，董事长，博士，高级经济师。1966年生。曾任中华全国总工会国际 部干部，平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总 公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京分公 司总经理、平安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有限公司总经理。现任平 安基金管理有限公司董事长，兼任深圳平安汇通投资管理有限公司执行董事。 肖宇鹏先生，董事，学士，1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管理 有限公司督察长。现任平安基金管理有限公司总经理。 陈宁先生，董事，硕士，1973年生。曾任职于中国银行、中银香港和德勤公司。 现任中国平安保险（集团）股份有限公司财务企划中心资金部总经理，兼任平安不动 产有限公司董事、中国平安保险海外（控股）有限公司董事、平安消费金融有限公司 董事、平安国际智慧城市科技股份有限公司董事、安科海外财资管理有限公司董事。 马琳女士，董事，硕士，1982年生。曾任职于普华永道、香港汇发基金管理有限 公司。2009年加入中国平安保险（集团）股份有限公司，历任集团内控管理中心银行 风险管理岗、银行风险管理室经理及集团首席投资官办公室资产策略经理，自2018年5 月起至今，担任集团资产管控中心高级资产策略经理，兼任平安财产保险股份有限公 司董事、平安养老保险股份有限公司董事。 杨玉萍女士，董事，学士，1983年生。曾于平安数据科技（深圳）有限公司从事 运营规划，现任中国平安保险（集团）股份有限公司人力资源中心薪酬规划管理部高 级人力资源经理。 叶杨诗明女士，董事，硕士，1963年生。曾任职于澳新银行、渣打银行、汇丰银 行并担任高级管理职务。2011年加入大华银行集团，现任大华银行有限公司董事总经 理兼香港区总裁兼大华银行（中国）有限公司非执行董事，同时兼任崇侨托管（香港） 有限公司董事、数码通电讯集团独立非执行董事、United Investments Private Ltd董 事、United Orient Capital G.P. Ltd 董事、United Pte Equity Investments (Cayman) Ltd董事、Hong Kong Philharmonic Society Ltd董事、大华投资管理（上海）有限公司 董事。 张文杰先生，董事，学士，1964年生。现任大华资产管理有限公司执行董事及首 席执行长，新加坡投资管理协会执行委员会委员。历任新加坡政府投资公司“特别投 资部门”首席投资员，大华资产管理有限公司组合经理，国际股票和全球科技团队主 管。 薛世峰先生，独立董事，硕士，1963年生。曾任江西省行政学院老师、深圳市龙 岗镇投资管理公司投资部部长、龙岗实业股份有限公司总经理、法定代表人、深圳市 鑫德莱实业有限公司总经理助理兼房地产部部长、监事会主席、法律顾问，后加入广 东万乘律师事务所任专职律师，现任广东宏泰律师事务所高级合伙人、专职律师。 李娟娟女士，独立董事，学士，1965年生。曾任安徽商业高等专科学校教师、深 圳兴粤会计师事务所项目经理、深圳职业技术学院经济系教师、会计专业主任、深圳 职业技术学院计财处处长；现任深圳职业技术学院经济学院副院长。 刘雪生先生，独立董事，硕士，1963年生。曾任深圳蛇口中华会计师事务所审计 员、深圳华侨城集团会计师、财务经理、子公司副总经理、总会计师、深圳市注册会 计师协会部门临时负责人、秘书长助理；现任深圳市注册会计师协会秘书长。 潘汉腾先生，独立董事，学士，1949年生。曾任新加坡赫乐财务有限公司助理经 理、新加坡花旗银行副总裁、新加坡大华银行高级执行副总裁；现任一合环保控股有 限公司独立董事、速美建筑集团有限公司独立董事、华业集团有限公司独立董事。 （2） 监事会成员 巢傲文先生，监事会主席，硕士，1967年生。曾任江西客车厂科室助理工程师； 深圳市龙岗区投资管理公司经济研究部科员；平安银行（原深圳发展银行）营业部柜 员、副主任、支行会计部副主任、总行电脑部规划室经理、总行零售银行部综合室经 理、总行稽核部零售稽核室主管、总行稽核部总经理助理；广东南粤银行总行稽核监 察部副总经理（主持工作）、总行人力资源部总经理、惠州分行筹建办主任、分行行 长、总行稽核部总经理；现任职于中国平安保险(集团)股份有限公司稽核监察部总经 理室，兼任平安证券股份有限公司、平安养老保险股份有限公司、平安健康保险股份 有限公司、平安不动产有限公司监事长，重庆金融资产交易所有限责任公司、深圳壹 账通科技服务有限公司、平安直通咨询有限公司、深圳平安智汇企业信息管理有限公 司、重庆重金所企业管理有限公司、平安集信(上海)投资管理有限公司、深圳平安信 息技术有限公司、深圳壹账通智能科技有限公司监事。 冯方女士，监事，硕士，1975年生。曾任职于淡马锡控股和其旗下的富敦资产管 理公司以及新加坡毕盛资产公司、鼎崴资本管理公司。于2013年加入大华资产管理， 现任区域总办公室主管。 郭晶女士，监事，硕士，1979年生。曾任广东溢达集团研发总监助理、侨鑫集团 人力资源管理岗；现任平安基金管理有限公司人力资源室经理。 李峥女士，监事，硕士，1985年生。曾任德勤华永会计师事务所高级审计员、深 圳市宝能投资集团财务部会计主管，现任平安基金管理有限公司监察稽核高级经理。 （3） 公司高级管理人员 罗春风先生，博士，高级经济师。1966 年生。曾任中华全国总工会国际部干部， 平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司人事 行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京分公司总经 理、平安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有限公司总经理，现任平安基金管 理有限公司董事长兼任深圳平安汇通投资管理有限公司执行董事。 肖宇鹏先生，学士，1970 年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管理有限公 司督察长；现任平安基金管理有限公司总经理。 林婉文女士，1969 年生，毕业于新加坡国立大学，拥有学士和荣誉学位，新加坡 籍。曾任新加坡国防部职员，大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、个人金融部投 资产品销售主管、大华银行集团行长助理，大华资产管理公司大中华区业务开发主管， 高级董事。现任平安基金管理有限公司副总经理。 陈特正先生，督察长，学士，1969 年生。曾任深圳发展银行龙岗支行行长助理， 龙华支行副行长、龙岗支行副行长、布吉支行行长、深圳分行信贷风控部总经理、平安 银行深圳分行信贷审批部总经理、平安银行总行公司授信审批部高级审批师、平安银 行沈阳分行行长助理兼风控总监。现任平安基金管理有限公司督察长。 2、基金经理 成钧先生，上海交通大学博士，南京大学和上海证券交易所博士后，曾任职于 上海证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中国平安人寿 保险股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司，现任ETF指数中心指数 投资执行总经理。同时担任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金（2017-12- 25至今）、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金（2018-03-23至今）、平安 沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2018-04-04-至今）、平安MSCI 中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金（2018-06-15至今）、平安MSCI中国A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2018-06-21至今）、平安中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2018-09-05至今）、平安创业板交易型 开放式指数证券投资基金（2019-03-15至今）、平安中证5-10年期国债活跃券交易 型开放式指数证券投资基金（2019-07-30至今）、平安中债-中高等级公司债利差因 子交易型开放式指数证券投资基金（2019-07-30至今）、平安中证粤港澳大湾区发 展主题交易型开放式指数证券投资基金（2019-09-23至今）、平安中债-0-5年广东 省地方政府债交易型开放式指数证券投资基金（2020-04-29至今）、平安股息精选 沪港深股票型证券投资基金（2020-06-24至今）、平安中证新能源汽车产业交易型 开放式指数证券投资基金发起式联接基金（2021-09-01至今）、平安中证光伏产业 指数型发起式证券投资基金（2021-09-01至今）基金经理。 成钧曾管理的基金名称及管理时间：平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指 数证券投资基金（2018-06-07至2019-09-12）、平安创业板交易型开放式指数证券 投资基金联接基金（2020-03-25至2021-08-16）。 3、资产配置投资决策委员会成员 公司总经理肖宇鹏先生、MOM 投资部投资执行总经理夏添凉先生，FOF 投资中 心 FOF 投资团队投资执行总经理代宏坤先生、FOF 投资中心养老金投资团队投资执行 总经理高莺女士、ETF 指数投资中心投资执行总经理成钧先生、MOM 投资部基金经理 易文斐先生、MOM 投资部张月女士。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份 额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营 方式管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所 管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别 记账，进行证券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、 依法接受基金托管人的监督； 8、编制并公告申购赎回清单，计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购对 价、赎回对价； 9、采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方法符合 基金合同等法律文件的规定； 10、按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回对价； 11、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 12、编制季度报告、中期报告和年度报告； 13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 14、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基 金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄 露； 15、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收 益； 16、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 17、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 20 年以上； 18、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资 者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支 付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 19、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配； 20、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基 金托管人； 21、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应 当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 22、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反 基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人 追偿； 23、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的 行为承担责任； 24、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行 为； 25、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管 理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期 结束后 30 日内退还基金认购人，同时将已冻结的股票解冻； 26、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 27、建立并保存基金份额持有人名册； 28、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 （四）基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立 健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的内部 风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1） 将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2） 不公平地对待管理的不同基金财产； （3） 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4） 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5） 侵占、挪用基金财产； （6） 泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动； （7） 玩忽职守，不按照规定履行职责； （8） 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有 关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1） 越权或违规经营； （2） 违反基金合同或托管协议； （3） 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4） 在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5） 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6） 玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7） 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金 投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交 易活动； （8） 协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （9） 违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱 市场秩序； （10） 贬损同行，以提高自己； （11） 在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （12） 以不正当手段谋求业务发展； （13） 有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （14） 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的行为。 4、基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： （1） 、承销证券； （2） 、违反规定向他人贷款或者提供担保； （3） 、从事承担无限责任的投资； （4） 、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5） 、向基金管理人、基金托管人出资； （6） 、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7） 、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 若将来法律、行政法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约 定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相应 程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。 5、基金经理承诺 (1)、依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人 谋取最大利益； (2)、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； (3)、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金 投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的 交易活动； (4)、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制制度概述 为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险， 确保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整，从而最大程度地保护基金份 额持有人的利益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。 内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、 操作程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业 务 规章等组成。 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是对各项基本管 理制度的总揽和指导，内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措 施等内容。 基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察稽核 制度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评 估考核制度和紧急应变制度等。 部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗 位责任、操作守则等的具体说明。 2、内部控制原则 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员， 并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。 有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的 有效执行。 独立性原则。公司各机构、部门、和岗位在职能上应当保持相对独立，公司基金资 产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡，并通过切实 可行的措施来实行。 成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性，运用科 学化的方法尽量降低经营运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内 部控制效果。 3、主要内部控制制度 （1） 内部会计控制制度 公司依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计 核算业务指引》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司财 务会计制度、会计工作操作流程和会计岗位职责，并针对各个风险控制点建立严密的会 计系统控制。 内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度和程 序、基金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报销管理办法、 财产登记保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。 （2） 风险管理控制制度 风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定，风险控制制度由风险控制的 目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主 要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务风险 控制制度以及岗位分离制度、防火墙制度、岗位职责、反馈制度、保密制度、员工行 为准则等程序性风险管理制度。 （3） 监察稽核制度 公司设立督察长，经董事会聘任，报中国证监会相关机构认可。根据公司监察稽核 工作的需要，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执 行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公 司内部控制执行情况，董事会对督察长的报告进行审议。 公司设立法律合规监察部开展监察稽核工作，并保证法律合规监察部的独立性 和权威性。公司明确了法律合规监察部及内部各岗位的具体职责，严格制订了专业任职 条件、操作程序和组织纪律。 法律合规监察部强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执 行情况，促使公司各项经营管理活动的规范运行。 公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作，对违反法律法规和公司内 部控制制度的，追究有关部门和人员的责任。 四、基金托管人 一、基金托管人情况 1、基本情况 名称：平安银行股份有限公司 注册住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址：广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座26楼 法定代表人：谢永林 成立日期：1987年12月22日 组织形式：股份有限公司 注册资本：19,405,918,198元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037 号 联系人：高希泉 联系电话：(0755) 2219 7701 平安银行基本情况 平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行（深圳证 券交易所简称：平安银行，证券代码000001）。其前身是深圳发展银行股份有限公 司，于2012年6月吸收合并原平安银行并于同年7月更名为平安银行。中国平安保险 （集团）股份有限公司及其子公司合计持有平安银行58%的股份，为平安银行的控 股股东。截至2020年末，平安银行有100家分行（含香港分行）,共1,103家营业机 构。 2020年，平安银行实现营业收入1535.42亿元（同比增长11.3%）、净利润 289.28亿元（同比增长 2.6 %）、资产总额 44,685.14亿元（较上年末增长 13.4 %）、吸收存款本金余额26,731.18亿元（较上年末增长 9.7 %）、发放贷款 和垫款总额26,662.97亿元（较上年末增长14.8%）。 2、主要人员情况 黄伟，男，曾任中国太平洋财险山东分公司科长，阳光财产保险公司高级主管， 中国民生银行资产托管部市场营销中心副总经理、总经理、营销与推动中心总经理。 2021年2月26日起担任平安银行股份有限公司资产托管事业部副总裁（主持工作）。 平安银行总行设资产托管事业部，下设市场拓展处、创新发展处、估值核算处、 资金清算处、规划发展处、IT系统支持处、督察合规处、基金服务中心8个处室， 目前部门人员为73人，为客户提供专业化的托管服务。证券投资基金托管业务相关 员工配置齐全且从业经验丰富，托管部核心管理层具备银行管理、证券或托管业务 十年以上从业经验。 3、基金托管业务经营情况 2008年8月15日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。截 至2020年末，平安银行股份有限公司托管证券投资基金净值规模合计4,626亿，平 安银行已托管187只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指 数型、FOF 等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求。 二、基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 作为基金托管人，平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律法 规、行业监管要求，自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格；确保基 金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有 人的合法权益；确保内部控制和风险管理体系的有效性；防范和化解经营风险，确 保业务的安全、稳健运行，促进经营目标的实现。 2、内部控制组织结构 平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管事业部，是全行资产托 管业务的管理和运营部门，专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部 控制和风险管理工作，具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。 3、内部控制制度及措施 资产托管事业部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、 岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；取得基金从 业资格的人员符合监管要求；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作 实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制 严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息 披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完 整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。 利用行业普遍使用的“资产托管业务系统——监控子系统”，严格按照现行法律法 规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等 情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基 金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、 基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 （1）每工作日按时通过监控子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例 行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理 人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的投资指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及 交易对手等内容进行合法合规性监督。 （3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基 金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证 监会。 （4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理人 进行解释或举证，并及时报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）申购赎回代理证券公司 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：杜杰 电话：010-60838888 传真：010-6083 6029 客服电话：95548 公司网址：www.cs.ecitic.com 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 客服电话：400-8888-108 传真：010-65182261 网址：www.csc108.com 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45层 法定代表人：霍达 客服电话：95565；400-8888-111 传真：0755-82943636 网址：www.newone.com.cn 广发证券股份有限公司 注册地址：广州市黄埔区中新广场知识城腾飞一街2号618室 办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦 法定代表人：孙树明 客服电话：95575或02095575 传真：020-87557689 网址：www.gf.com.cn 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 法定代表人：陈共炎 联系人：辛国政 客服电话：400-8888-888/95551 传真：010-83574807 网址：www.chinastock.com.cn 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路689号 办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人：周杰 联系人：李笑鸣 联系电话：021-23219275 客服电话：95553 传真：021-23219100 网址：www.htsec.com 申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：杨玉成 联系人：陈宇 联系电话：021-33388214 传真：021-33388224 客服电话：95523或4008895523 网址：www.swhysc.com 长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：李新华 客服电话：95579或4008-888-999 传真：027-85481900 网址：www.95579.com 安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人：黄炎勋 客服电话：400-800-1001 网址：www.essence.com.cn 西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人：廖庆轩 客服电话：95355、400-8096-096 传真：023-63786212 网址：www.swsc.com.cn 华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人：张伟 客服电话：95597 传真：0755-82492962（深圳） 网址：www.htsc.com.cn 中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室） 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人：姜晓林 客服电话：95548 传真：0532-85022605 网址：sd.citics.com 信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：祝瑞敏 联系人：王薇安 联系电话：010-83252170 客服电话：95321 网址：www.cindasc.com 东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层 办公地址：上海市中山南路318号2号楼21层-29层 法定代表人：潘鑫军 联系人：孔亚楠 联系电话：021-63325888 客服电话：95503 传真：021-63326173 网址：www.dfzq.com.cn 方正证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼 3701-3717 办公地址：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座17层 法定代表人：施华 客服电话：95571 传真：010-57398130 网址：www.foundersc.com 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：刘秋明 联系人：刘禹含 联系电话：021-52523569 客服电话：95525 网址：www.ebscn.com 平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 法定代表人：何之江 客服电话：95511-8 传真：0755-82400862 网址：www.stock.pingan.com 东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：钱俊文 联系人：王一彦 联系人电话：021-20333910 客服热线：95531；400-8888-588 公司网址：www.longone.com.cn 恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 法定代表人：庞介民 联系人：熊丽 联系电话：0471-4972675 客服电话：956088 网址：www.cnht.com.cn 申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦 20楼2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦 20楼2005室 法定代表人：王献军 传真：0991-2301927 联系人：王怀春 客服电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com 中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市经十路20518号 办公地址：山东省济南市经七路86号证券大厦 法定代表人：李玮 客服电话：95538 传真：0531-68889752 网址：www.zts.com.cn 中国国际金融股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人：毕明建（代） 传真： 0755-83196250 客服电话： 0755-83196207 网址： www.cicc.com 天风证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼 法定代表人：余磊 客服电话：95391/400-800-5000 网址：http://www.tfzq.com 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表人：贺青 联系人：钟伟镇 联系电话：021-38032284 传真：021-38670666 服务热线 : 95521 / 4008888666 网址：www.gtja.com 国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 法定代表人：张纳沙 联系人：李颖 联系电话：0755－82130833 客服电话：95536 网址：www.guosen.com.cn 兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人：杨华辉 联系人：乔琳雪 联系电话：021-38565547 客服电话：95562 传真：0591-38507538 网址：www.xyzq.com.cn 财通证券股份有限公司 注册地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、 1601-1615、1701-1716 办公地址：杭州西湖区天目山路198号财通双冠大厦 法定代表人： 陆建强 联系人：陶志华 联系电话： 0571-87789160 客户服务电话： 95336 公司网址： www.ctsec.com 中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人：胡伏云 客户服务电话：95548 传真：020-88836984 网址：www.gzs.com.cn 第一创业证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦15-20楼 法定代表人：刘学民 传真：0755-25838701 客服电话：95358 网址：www.firstcapital.com.cn 东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦16楼 法定代表人：徐伟琴 联系人：付佳 联系电话：021-23586603 客服电话：95357-8 网址：http://www.18.cn/ （二）基金注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人：周明 电话：010-59378856 传真：010-59378907 联系人：崔巍 （三）律师事务所和经办律师 律师事务所：上海市通力律师事务所 地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：俞卫锋 电话：021-3135 8666 传真：021-3135 8600 经办律师：黎明、陈颖华 联系人：陈颖华 （四）会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室 办公地址：中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼 法定代表人：李丹 联系电话：（021）2323 8888 传真电话：（021）2323 8800 经办注册会计师：郭素宏、李崇 联系人：李崇 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定， 并 经中国证监会证监许可【2018】112 号文准予募集注册。 自 2018 年 3 月 5 日至 2018 年 3 月 16 日，本基金面向个人投资者、机构投资 者、合规境外投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者 同时发售，共募集 2,648,875,604.00 元，有效认购户数为 6781 户。 七、基金合同的生效 （一）基金合同的生效 根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于 2018 年 3 月 23 日 正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 （二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者 基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连 续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案， 如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大 会进行表决。 法律法规另有规定时，从其规定。 八、基金份额折算和变更登记 基金合同生效后，为提高交易便利，本基金可以进行份额折算。 （一）基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定提 前公告。 （二）基金份额折算的原则 根据投资需要（如变更标的指数）或为提高交易便利，基金管理人可向登记结算 机构申请办理基金份额折算与变更登记。基金份额折算由基金管理人办理并由登记 结算机构进行基金份额变更登记。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数 额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例 不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。 基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义 务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力或遇特殊情况无法办理，基金管理人可 延迟办理基金份额折算。 （三）基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 九、基金份额的上市交易 （一）基金份额的上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资 基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市： 1、基金募集金额（含网下股票认购募集的股票市值）不低于 2 亿元人民币； 2、基金份额持有人不少于 1,000 人； 3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 本基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在 上海证券交易所上市的，基金管理人应按规定在规定媒介上刊登基金上市交易公告 书。 （二）基金份额的上市交易 本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规 则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数 基金业务实施细则》等有关规定。 （三）基金份额终止上市交易 本基金基金份额上市交易期间出现下列情形之一的，上海证券交易所可终止基 金的上市交易，并报中国证监会备案： 1、不再具备本部分第（一）款规定的上市条件。 2、基金合同终止。 3、基金份额持有人大会决定终止上市。 4、基金合同约定的终止上市的其他情形。 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 若因上述 1、3、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所 终止上市的，本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式 指数基金，而无需召开基金份额持有人大会。 若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，基金管理人将本 着维护基金份额持有人合法权益的原则，履行适当的程序后可以选取其他合适的指 数作为标的指数。 （四）基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购、赎回清单，基金管理人或基金 管理人委托的机构在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交 数据，计算基金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向上海证券交易所发送，由上 海证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购赎回清 单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中可以现 金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成 份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购 赎回单位对应的基金份额 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位。若上海证券 交易所调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。 3、上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式、公告频 率或决定不再披露 IOPV，并予以公告。 （五）在法律法规允许并且不损害届时基金份额持有人利益的前提下，基金管理 人在与基金托管人协商一致后，可申请在其他证券交易所（含境外证券交易所）同时 挂牌交易。 （六）法律法规、监管部门和登记结算机构、上海证券交易所业务规则对上市交易 另有规定的，从其规定。 （七）若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易 的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 十、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回场所 基金投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按 申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 基金管理人可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并在管理人网站公 示。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会 的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊 情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应依照 《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金已于 2018 年 5 月 4 日开始办理日常申购、赎回业务。 本基金在上市交易之前可开始办理申购及/或赎回。上市期间基金可暂停办理申 购、赎回业务。 （三）申购与赎回的原则 1、“份额申购、份额赎回”原则，即申购和赎回均以份额申请； 2、基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价； 3、申购与赎回申请提交后不得撤销； 4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、 《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记 结算业务实施细则》的规定。如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司 修改或更新上述规则并适用于本基金的，则按照新的规则执行，并在招募说明书中 进行更新。 基金管理人可根据基金运作的实际情况并在对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披 露办法》的有关规定在规定媒介公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理时间 内提出申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按申购赎回代理券商规定的方式依照申购赎回清单 备足申购对价，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提 交的申购、赎回申请无效。 2、申购和赎回申请的确认 投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对 价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足 额的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。基 金销售机构受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、赎回的确 认以登记结算机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他 对价的清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定。 对于本基金的申购、赎回业务采用净额结算和代收代付相结合的方式，基金份 额、上交所上市的成份股的现金替代、深交所上市的成份股的现金替代采用净额结算的 方式，申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。 投资者 T 日申购成功后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额与 上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收以 及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理 券商、基金管理人和基金托管人。 投资者 T 日赎回成功后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的 注销与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的 交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎 回代理券商、基金管理人和基金托管人。 如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依 据《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限 责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》和参与各 方相关协议的有关规定进行处理。 基金管理人、登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对申购赎回的程序以及清 算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，并在开始实施前依照《信息 披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （五）申购和赎回的数额限制 1、投资人申购、赎回的基金份额需按最小申购赎回单位或其整数倍进行申报， 本基金最小申购、赎回单位为 40 万份。 2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金 管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大 额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人 基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见 相关公告。 3、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申 购和赎回的数额限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在 规定媒介上公告。 （六）申购、赎回的对价和费用 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并 在 T+1 日内披露，计算公式为估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数。遇特殊 情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。申购赎 回清单由基金管理人编制，T 日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。 未来，若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相 关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提 前公告。 2、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差 额和/或其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给基金 份额持有人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。申购对价、赎回对价 根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。 3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标 准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 （七）申购赎回清单的内容与格式 基金管理人有权根据上海证券交易所的规则及业务需要对下述申购、赎回清单 的内容和公示进行修改，且予以公告，并在招募说明书更新时予以调整。 1、申购赎回清单的内容 T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现金替代、 T 日预估现金差额、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告 最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替 代组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金。 采用现金替代是为了在相关成份股停牌等情况下便利投资者的申购、提高基金 运作的效率，基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及公开的原则，以保护 基金份额持有人利益为出发点，并进行及时充分的信息披露。 （1） 现金替代分为 4 种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代 （标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为 “退补”）。 禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额 时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购基金份额时，允 许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不 允许使用现金作为替代。 必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必 须使用固定现金作为替代。 退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额 时，该成分证券必须使用现金替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补 款。 （2） 可以现金替代 ①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申 购时买入的证券。目前仅适用于中证 500 指数中的上海证券交易所上市的成份股。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比率） 其中，该证券参考价格为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交 易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价 格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人 在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比率，并据此收取替代金额。如果预先收取 的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如 果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者 收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比率，并据此收取替代金额。 在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 N+2 日）内，基 金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。N＋2 日日终，若已购入全部 被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费 用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的 证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 N+2 日收盘 价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应 补交的款项。 特例情况：若自 T 日起，上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常 交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资 者或投资者应补交的款项。 若现金替代日（T 日）后至 N+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个交易 日）期间发生除息、送股（转增）、配股以及由于股权分置改革等发生的权益变动， 则进行相应调整。 N+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），基金管 理人将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项 的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者 使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替 代比例的计算公式为： Σn 第 i 只替代证券的数量×该证券参考价格×100% 现金替代比例（%）= i=1 申购基金份额×参考基金份额净值 其中，该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海证 券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 参考基金份额净值目前为该 ETF 前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海证券交 易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金 份额净值为准。 （3） 必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除，或基金管理 人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代 的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中 该证券的数量乘以其经除权调整的 T 日开盘参考价。 （4） 退补现金替代 ①适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于中证 500 指数深圳证券交易所 上市的成份股； ②替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×（1+现金替 代溢价比例）； 赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×（1-现金替 代溢价比例）。 ③替代金额的处理程序 对退补现金替代而言，申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证 券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后T 日 开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金 替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的 实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部 分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 对退补现金替代而言，赎回时扣除现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证 券，基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后T 日 开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金 替代溢价比例，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的 实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部 分证券的实际收入，则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。 其中，调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份 证券的调整后开盘参考价确定。 基金管理人将自 T 日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的 原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时 申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易，基金管理人在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 N+2 日）内完成上述交易。 时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。 先后顺序按照上交所确认申购赎回的时间确定。 实时申报的原则为：基金管理人在深圳证券交易所连续竞价期间，根据收到的上海 证券交易所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深圳证券交易所申 报被替代证券的交易指令。 T 日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投 资者或投资者应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次 实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申 购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退 还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回时间顺序，以替代金额与被替代证券的 依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或 赎回投资者应补交的款项。 对于 T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T 日 后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退 还投资者或投资者应补交的款项。 N+2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入 成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者 应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证 券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照 N+2 日收盘价计算的未购入 的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的 款项。 N+2 日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出 收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应 补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实 际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照 N+2 日收盘价计算的未卖出的部分 被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 特例情况：若自 T 日起，深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常 交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买 入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值 的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出 的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价 计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投 资者应补交的款项。 若现金替代日（T 日）后至 N+2 日期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变 动，则进行相应调整。 N+2 日后第 1 个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关 申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。 4、预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结（未完）  |