华富强债LOF : 华富强化回报债券型证券投资基金更新招募说明书
原标题:华富强债LOF : 华富强化回报债券型证券投资基金更新招募说明书 华富强化回报债券型证券投资基金 更新招募说明书 （2021年11月30日更新） 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二零二一年十一月 重要提示 华富强化回报债券型证券投资基金由华富基金管理有限公司依照有关法律 法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】989号文核准， 核准日期为2010年7月27日，本基金基金合同于2010年9月8日正式生效。 本基金管理人保证本招募说明书内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资人应当认真阅读本基金的《基金合同》、本招募说明书等基金法律文件， 了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资 产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，预期风险和预期 收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金投资于固定收益 类证券的比例不低于基金资产的80%。本基金投资非固定收益类证券的比例不超 过基金资产的20%。 华富基金承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩和华富基金旗 下其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。华富基金提醒投资人基金投 资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致 的投资风险，由投资人自行负担。 证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一 证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的 金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益， 也可能承担基金投资所带来的损失。 本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括管理 风险、技术风险以及其它风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险， 即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资人将可能 无法及时赎回持有的全部基金份额。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应 程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋 机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申 购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特 定风险。 投资人应当通过基金管理人或本基金代销机构购买和赎回基金，本基金代销 机构名单详见本招募说明书及相关公告。本基金的《基金合同》和本招募说明书 已通过指定媒介进行了公开披露。 本更新招募说明书为本基金招募说明书年度更新，本次更新内容包括： 1、更新了“三、基金管理人”、“四、基金托管人”部分的相关内容。 2、更新了“九、基金的投资”、“十、基金的业绩”中基金投资组合报告、 基金业绩表现部分内容。 3、在“二十二、其他应披露事项”更新本期基金相关公告。 本更新招募说明书所载投资组合报告摘自2021年第3季度报告，有关财务 数据和净值表现截止日为2021年9月30日（本招募说明书财务资料未经审计）。 其他所载内容更新截止日为2021年11月15日。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。 目录 一、绪言 --------------------------------------------------------------------- 6 二、释义 --------------------------------------------------------------------- 7 三、基金管理人 -------------------------------------------------------------- 13 四、基金托管人 -------------------------------------------------------------- 23 五、相关服务机构 ------------------------------------------------------------ 26 六、基金的募集 -------------------------------------------------------------- 28 七、基金合同的生效 ---------------------------------------------------------- 29 八、基金份额的上市交易 ------------------------------------------------------ 30 九、基金份额的申购与赎回 ---------------------------------------------------- 31 十、基金份额的登记 ---------------------------------------------------------- 43 十一、基金的投资 ------------------------------------------------------------ 45 十二、基金的业绩 ------------------------------------------------------------ 59 十三、基金的财产 ------------------------------------------------------------ 61 十四、基金资产的估值 -------------------------------------------------------- 62 十五、基金的收益与分配 ------------------------------------------------------ 68 十六、基金的费用与税收 ------------------------------------------------------ 70 十七、基金运作方式的转换及相关事宜 ------------------------------------------ 72 十八、基金的会计和审计 ------------------------------------------------------ 73 十九、基金的信息披露 -------------------------------------------------------- 74 二十、侧袋机制 -------------------------------------------------------------- 80 二十一、基金的风险揭示 ------------------------------------------------------ 83 二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 -------------------------------- 88 二十三、基金合同的内容摘要 -------------------------------------------------- 91 二十四、基金托管协议的内容摘要 ---------------------------------------------- 92 二十五、对基金份额持有人的服务 ---------------------------------------------- 93 二十六、其他应披露事项 ------------------------------------------------------ 95 二十七、招募说明书的存放及查阅方式 ------------------------------------------ 96 二十八、备查文件 ------------------------------------------------------------ 97 附件一：基金合同摘要 -------------------------------------------------------- 98 附件二：托管协议摘要 ------------------------------------------------------- 114 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构 监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流 动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）和其他有关规定以及《华 富强化回报债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“本基金 合同”）编写。 本招募说明书阐述了华富强化回报债券型证券投资基金（以下简称“本基金” 或“基金”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必 要事项，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同 是规定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为 本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有 关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1．基金或本基金：指华富强化回报债券型证券投资基金 2．基金管理人：指华富基金管理有限公司 3．基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 4．基金合同或本基金合同：指《华富强化回报债券型证券投资基金基金合 同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 5．托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华富强化回报 债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6．招募说明书：指《华富强化回报债券型证券投资基金招募说明书》及其 更新 7．基金产品资料概要：指《华富强化回报债券型证券投资基金基金产品资 料概要》及其更新 8．基金份额发售公告：指《华富强化回报债券型证券投资基金份额发售公 告》 9．法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10．《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委 员会第五次会议通过，2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委 员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第 十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员 会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11．《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日 实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做 出的修订 12．《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 13．《运作办法》：指2014年3月10日中国证监会第29次主席办公会议 审议通过，中国证监会2014年7月7日公布、自2014年8月8日实施的《公开 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14．中国证监会：指中国证券监督管理委员会 15．银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员 会 16．基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17．个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18．机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和 国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业 法人、社会团体或其他组织 19．合格境外机构投资者：指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于 中国境内证券市场的中国境外的机构投资者 20．投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 21．基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 22．基金销售业务：指基金管理人或代销机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 23．销售机构：指直销机构和代销机构 24．直销机构：指华富基金管理有限公司 25．代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基 金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销 售业务的机构 26．基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 27．注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容 包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、 清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等 28．注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为 中国证券登记结算有限责任公司 29．场外：指通过深圳证券交易所外的销售机构办理基金份额认购、申购和 赎回的场所。通过该等场所办理基金份额认购、申购、赎回也称为场外认购、场 外申购、场外赎回 30．场内：指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易 所开放式基金交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场所。在该 等场所办理基金份额的认购、申购赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 31．注册登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算 系统，通过场外认购、申购的基金份额登记在注册登记系统 32．证券登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券 登记结算系统，通过场内认购、申购、买入的基金份额登记在证券登记结算系统 33．基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理 人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 34．基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户 35．基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 36．基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 37．基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过3个月 38．存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 39．工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 40．T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 工作日 41．T＋n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日） 42．开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 43．封闭期：指本基金合同生效后三年内封闭运作，在深圳证券交易所上市 交易，期间基金份额保持不变，投资人不得申购、赎回基金份额 44．交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 45．《业务规则》：指《华富基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是 规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则，由基金 管理人和投资人共同遵守 46．认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 47．申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 48．赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求 将基金份额兑换为现金的行为 49．基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公 告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基 金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行 为 50．转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 51．定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期扣 款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 52．巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10% 53．元：指人民币元 54．基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 55．基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 56．基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 57．基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 58．基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 59．指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定 互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露 网站）等媒介 60．不可抗力：指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本 基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本基金合同当事人无 法全部或部分履行本基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然 灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规 变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易 61．《流动性规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其 不时做出的修订 62．流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 63．摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净 值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损 害并得到公平对待 64．侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门 账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待， 属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 65．特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确 定性的资产 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华富基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区栖霞路26弄1号3层、4层 办公地址：上海市浦东新区栖霞路18号陆家嘴富汇大厦A座3楼、5楼 邮政编码：200120 法定代表人：赵万利 设立日期：2004年4月19日 核准设立机关：中国证监会 核准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】47号 组织形式：有限责任公司 注册资本：2.5亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务 联系人：邵恒 电话：021-68886996 传真：021-68887997 股权结构：华安证券股份有限公司49%、安徽省信用融资担保集团有限公司 27%、合肥兴泰金融控股（集团）有限公司24% （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 赵万利先生，董事长，大学本科学历、硕士学位。历任安徽省证券公司深圳 证券营业部和资产管理部员工、华安证券股份有限公司经纪业务总部经理、风险 控制部副总经理、办公室副主任、办公室主任、总经理助理兼办公室主任、董事 会秘书兼办公室主任，现任华富基金管理有限公司董事长，兼任华安证券股份有 限公司副总经理、华富嘉业董事、华富瑞兴董事。 朱鹏洪先生，董事，研究生学历。历任安徽省国有资产运营有限公司产权 管理部经理，总经理助理，副总经理、党委委员，安徽国控集团副总经理、党委 委员、董事，现任安徽省信用融资担保集团党委委员、副总经理。 郑晓静女士，董事，硕士研究生学历。历任合肥市财政局预外局（非税局） 科员，合肥市财政局办公室科员、副主任，合肥市财政局预算处副处长，合肥市 财政局预算处副处长、市金融办（市投融资管理中心）资本市场处（企业融资处） 副处长（主持工作），合肥市金融办担保与保险处处长，合肥市金融办资本市场 处处长，合肥兴泰金融控股（集团）有限公司董事、党委委员、副总经理，合肥 大数据资产运营有限公司董事长。现任合肥兴泰金融控股（集团）有限公司党委 副书记、董事、总经理。2017年12月至今，任合肥市第十六届人大代表。 徐峰先生，董事，工学博士，历任安徽大学助教、讲师，安徽证券交易中心 工程师、高级工程师、电讯工程部经理助理、副经理，华安证券股份有限公司信 息技术部副总经理、总裁助理兼登记结算部总经理、总裁助理兼任经纪业务部总 经理，现任华安证券股份有限公司副总裁、党委委员。 曹华玮先生，董事，工商管理硕士学位，经济管理本科学历。先后供职于庆 泰信托公司、新疆金新信托投资股份有限公司、德恒证券有限责任公司、嘉实基 金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司。曾任 华富基金管理有限公司总经理助理、机构理财部总监、副总经理、常务副总经理， 现任华富基金管理有限公司总经理。 刘瑞中先生，独立董事，研究生学历。历任安徽铜陵财专教师，中国经济体 制改革研究所助理研究员、信息部主任，中国国际期货经纪有限公司信息部经理、 深圳公司副总经理，北京商品交易所常务副总裁，深圳特区证券公司（现巨田证 券）高级顾问。现任北京华创投资管理有限公司总裁，深圳神华期货经纪有限公 司独立董事，冠通期货经纪有限公司独立董事，银河证券独立董事及深圳富泰和 公司独立董事。 陈庆平先生，独立董事，工商管理硕士。历任上海金融专科学校讲师、处长， 申银证券公司哈尔滨营业部总经理，宁波国际银行上海分行行长，上海金融学院 客座教授。 张赛美女士，独立董事，研究生学历，硕士学位。历任上海张江公社团委副 书记，上海建平中学教师，上海社会科学院经济研究所助理研究员，海通证券股 份有限公司投资银行部副总经理（主持工作）、投资银行管理部总经理、并购及 资本市场部总经理、战略规划部总经理、衍生产品部总经理，海通开元投资有限 公司董事长，海通创意资本管理有限公司董事长。现任上海双创投资管理有限公 司创始合伙人，上海双创投资中心总经理。 2、基金管理人监事会成员 程岱，研究生学历。历任安徽省信用融资担保集团业务管理部（客户受理部） 总经理、资产质量和风险管理部总经理，现任安徽省信用融资担保集团风控总监。 梅鹏军先生，金融学博士，高级经济师。先后在安徽省国际经济技术合作公 司，安徽省物资局（后更名为安徽省徽商集团）工作，历任合肥兴泰控股集团有 限公司投资发展部业务经理，合肥兴泰控股集团有限公司金融研究所副所长，合 肥兴泰金融控股（集团）有限公司金融研究所所长。现任兴泰控股（香港）有限 公司董事长、总经理，安徽大学经济学院金融硕士研究生兼职导师。 陈启明先生，会计学硕士、本科学历。历任日盛嘉富证券上海代表处研究员、 群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理、华富基金管理有限公司行 业研究员、基金经理助理。现任华富基金管理有限公司总经理助理兼基金投资部 总监、公司公募投资决策委员会委员、基金经理。 耿志亮先生，经济学硕士学位，研究生学历。曾任德勤华永会计师事务所企 业风险管理部分析师。2010年6月加入华富基金管理有限公司，曾任监察稽核 部稽核专员、总监助理。现任华富基金管理有限公司监察稽核部副总监，同时主 持风险管理部工作。 3、高级管理人员 赵万利先生，董事长，简历同上。 曹华玮先生，总经理，简历同上。 满志弘女士，督察长，管理学硕士，CPA。曾任道勤控股股份有限公司财务 部总经理，华富基金管理有限公司监察稽核部副总监兼董事会秘书，上海华富利 得资产管理有限公司监事，现任华富基金管理有限公司督察长。 龚炜先生，副总经理，硕士学位，先后供职于湘财证券有限责任公司、中国 证监会安徽监管局、天治基金管理有限公司。曾任华富基金管理有限公司金融工 程研究员、公司投研副总监、基金投资部总监、投研总监、公司总经理助理。现 任华富基金管理有限公司副总经理、公司公募投资决策委员会主席、基金经理。 邵恒先生，副总经理，工商管理硕士，研究生学历，CFA。曾任雀巢（中国） 有限公司市场部助理、强生（中国）有限公司市场部助理、讯驰投资咨询公司高 级研究员、双子星信息公司合伙人、华富基金管理有限公司整合营销经理、市场 拓展部副总监、总监、总经理助理、基金运营部总监。现任华富基金管理有限公 司副总经理。 束庆斌先生，首席信息官，硕士研究生学历、硕士学位，曾任华安证券股份 有限公司高级工程师，现任华富基金管理有限公司首席信息官。 4．本基金基金经理简介 尹培俊先生，兰州大学工商管理硕士，研究生学历，证券从业年限十五年。 曾任上海君创财经顾问有限公司顾问部项目经理、上海远东资信评估有限公司集 团部高级分析师、新华财经有限公司信用评级部高级分析师、上海新世纪资信评 估投资服务有限公司高级分析师、德邦证券有限责任公司固定收益部高级经理。 2012年7月加入华富基金管理有限公司，曾任固定收益部信用研究员、固定收 益部总监助理、固定收益部副总监，2016年5月5日至2018年9月4日任华富 诚鑫灵活配置混合型基金基金经理、2014年3月6日至2019年6月20日任华 富货币市场基金基金经理。现任华富强化回报债券型基金基金经理、华富安享债 券型基金基金经理、华富收益增强债券型基金基金经理、华富可转债债券型基金 基金经理、华富安华债券型基金基金经理、华富安盈一年持有期债券型基金基金 经理、华富吉丰60天滚动持有中短债债券型基金基金经理、公司总经理助理、 固定收益部总监、公司公募投资决策委员会委员。 本基金历任基金经理： 曾刚先生，于2010年9月8日至2011年11月1日担任华富强化回报基金 基金经理。 张钫先生，于2011年4月26日至2014年3月17日担任华富强化回报基金 基金经理。 5．公募投资决策委员会成员 公募投资决策委员会是负责公募基金投资决策的最高权力机构，由公司分管 公募投资业务的领导、涉及公募投资和研究的部门的业务负责人以及公募投资决 策委员会认可的其他人员组成。公募投资决策委员会主席由公司分管公募投资业 务的最高业务领导担任，负责投决会的召集和主持。 公募投资决策委员会成员姓名和职务如下： 龚 炜先生 公司公募投资决策委员会主席、公司副总经 理、基金经理 曹华玮先生 公司公募投资决策委员会委员、公司总经理 张 娅女士 公司公募投资决策委员会委员、公司总经理助 理、指数投资部总监、基金经理 陈启明先生 公司公募投资决策委员会委员、公司总经理助 理、权益投资部总监、基金经理 陈奇先生 尹培俊先生 公司公募投资决策委员会委员、研究发展部副 总监、基金经理 公司公募投资决策委员会委员、公司总经理助 理、固定收益部总监、基金经理 上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1．依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2．办理基金备案手续； 3．对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4．按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5．进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6．编制季度、中期和年度基金报告； 7．计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8．办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9．召集基金份额持有人大会； 10．保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11．以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12．有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1．基金管理人将遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办 法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制度，采 取有效措施，防止违法违规行为的发生。 2．基金管理人不从事下列行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 3．基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人 牟取不当利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人内部控制制度 1．内部控制制度概述 为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风 险，确保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整，从而最大程度地 保护基金份额持有人的利益，本公司建立了科学合理、控制严密、运行高效的内 部控制制度。内部控制制度是公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机 制、管理方法、操作程序与控制措施的总称。它由章程、内部控制大纲、基本管 理制度、部门业务规章等部分组成。 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是对各项基 本管理制度的总揽和指导，包括内控目标、内控原则、控制环境、风险评估、控 制体系、控制活动、信息沟通和内部监控等内容。公司基本管理制度包括风险控 制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、集中交易制度、资料档 案管理制度、信息技术管理制度、公司财务制度、监察稽核制度、人事管理制度、 业绩评估考核制度、紧急应变制度和基金销售管理制度等。部门业务规章是在基 本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等 进行了具体规定。 （1）风险控制制度 风险控制制度由风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险类型的 界定、风险控制的措施、风险控制的制度、风险控制制度的监督与评价等部分组 成。 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务 风险控制制度以及岗位分离制度、防火墙制度、岗位职责、反馈制度、保密制度、 员工行为准则等程序性风险管理制度。 （2）投资管理制度 基金投资管理制度包括基金投资管理的原则、组织结构、投资禁止制度、投 资策略、投资研究、投资决策、投资执行、投资的风险管理等方面内容，适用于 基金投资的全过程。 （3）监察稽核制度 公司设立督察长，组织、指导监察稽核工作，督察长由总经理提名，经董事 会聘任，对董事会负责，报中国证监会核准。督察长有权参加或者列席公司董事 会以及公司业务、投资决策、风险管理等相关会议，有权调阅公司相关文件、档 案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察 长应当定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会应当对督察长 的报告进行审议。 公司设立监察稽核部门，具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监 察稽核人员，明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。 监察稽核制度包括监察稽核体系、监察稽核工作内容、监察稽核方法和程序 等。通过这些制度的建立，监督公司各业务部门和人员遵守法律、法规和规章的 有关情况；评估公司各业务部门和人员执行公司内部控制制度、各项管理制度和 业务规章的情况。 2．内部控制的原则 （1）健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和 各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节； （2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维 护内控制度的有效执行； （3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司 基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离； （4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡； （5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高 经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3．内部控制的组织架构 （1）风险管理委员会：风险管理委员会是董事会下设负责根据董事会的授 权对公司的风险管理制度进行审查并提供咨询和建议的专门委员会，其工作重点 包括：审议公司的风险管理制度，对公司存在的风险隐患和可能出现的风险问题 进行研究、预测和评估，对重大突发性风险事件提出指导意见。 （2）投资决策委员会：投资决策委员会为公司非常设投资决策机构。投资 决策委员会具体职责为：分析判断宏观经济形势和市场走势，制定基金重大投资 决策和投资授权；对投资决策的执行情况进行监控；对基金经理进行的交易行为 进行监督管理；考核基金经理的业绩； （3）督察长：督察长组织、指导公司的监察稽核工作，监督检查基金及公 司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况；督察长履行职责的范围，应 涵盖基金及公司运作的所有业务环节；有权参加或者列席公司董事会以及公司业 务、投资决策、风险管理等相关会议，有权调阅公司相关文件、档案；对基金运 作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核；定期独立出具稽 核报告，报送中国证监会和董事长； （4）风险控制委员会：风险控制委员会对识别、防范、控制基金运作各个 环节的风险全面负责，尤其重点关注基金投资组合的风险状况，对基金投资运作 的风险进行测量和监控，对投资组合计划提出风险防范措施。同时，负责审核公 司的风险控制制度和风险管理流程，确保对公司整体风险的评估、识别、监控与 管理； （5）监察稽核部：公司设立监察稽核部并保证其工作的独立性和权威性， 充分发挥其职能作用。监察稽核部监督公司各业务部门和人员严格遵守法律法 规、基金合同和公司内部各项规章制度，对公司各类规章制度及内部风险控制制 度的完备性、合理性、有效性进行评估，组织各部门对存在的风险隐患或出现的 风险问题进行讨论、研究，提出解决方案，并监督整改； （6）业务部门：对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务； （7）员工：依照公司“风险控制落实到人”的理念，每个员工均负有一线 风险控制职责，负责把公司的风险控制理念和措施落实到每一个业务环节当中， 并负有把业务过程中发现的风险隐患或风险问题及时进行报告、反馈的义务。 4．内部控制措施 本基金管理人高度重视内部控制和风险管理的重要性，强调要让风险控制渗 透到公司的每一项业务和公司的文化中去，要求所有员工以他们的能力、诚信和 职业道德来控制、管理风险。本基金管理人采取的主要措施包括： （1）建立了比较完善的内部控制和风险管理系统。由风险控制委员会组织、 监察稽核部执行，通过与董事会到管理层到每个员工不断的沟通和交流，识别和 评估从治理结构到一线业务操作等公司所有方面、所有业务流程中公司运作和基 金管理的风险点和风险程度，明确划分风险责任，并制定相应的风险控制措施。 本基金管理人强调在内部控制和风险管理中，要全员参与，责任明确和合理分工， 让所有的员工对风险管理都有清晰的意识，清楚知道他们在风险控制中的地位和 责任。在风险识别和风险评估的基础上，监察稽核部建立了覆盖公司所有业务的 稽核检查项目表，该表为从法律法规、基金合同和内部规章等方面确保公司运作 和基金管理合规和风险控制提供了检查和监督的手段； （2）完善监察稽核工作流程，加强日常稽核工作，促进风险管理的数量化 和自动化，提高风险管理的时效和频率。公司专门建立了华富风险控制系统，能 对基金投资风险和业绩评估做到动态更新。同时监察稽核部通过质询、评估和报 告等工作流程，以建立一种机制，使任何内控工作和外部审计中发现的问题能够 得到及时的解决； （3）对风险实行动态的监控和管理。一方面，周期性根据公司的业务发展 和内部审核、稽查的情况进行评估和调整；另一方面，在变化的环境中，不断识 别、评估新的风险，尤其强调对新产品和新业务的风险分析、评估和控制，强调 新的法律法规对风险管理的要求。为确保公司运作和基金管理能够符合最新颁布 的法律法规要求，本基金管理人还在组织机制上进行了设计，由监察稽核部的内 控人员和法律事务人员分工合作，保证对与基金有关的法律法规进行实时跟踪、 全面收集、准确分解并及时落实。 5．基金管理人内部控制制度声明书 基金管理人关于内部控制制度的声明如下： （1）本基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （2）本基金管理人承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制 度。 四、基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：李申 联系电话：(021)60637102 （二）主要人员情况 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险 资产市场处、理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务处、 运营管理处、跨境托管运营处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持处、合 规监督处等12个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运 营中心上海分中心，共有员工300余人。自2007年起，资产托管业务部连续聘 请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工 作手段。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉 持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管 人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托 管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品 种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账 户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目 前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2021年一季度末，中国建设 银行已托管1097只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业 务水平，赢得了业内的高度认同。截至目前，中国建设银行先后多次被《全球托 管人》、《财资》、《环球金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、 连续多年荣获中央国债登记结算有限责任公司（中债）“优秀资产托管机构”、 银行间市场清算所股份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项、并在2017、 2019及2020年分别荣获《亚洲银行家》颁发的“最佳托管系统实施奖”、“中 国年度托管业务科技实施奖”以及“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行 业监管规章和银行内部有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业 务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、 及时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工 作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合 规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制 度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务 人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集 中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格 有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披 露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完 整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以 及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情 况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基 金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查 监督。 （二）监督流程 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控 制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金 管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理 人进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1．直销机构： 名称：华富基金管理有限公司直销中心和网上交易系统 地址：上海市浦东新区栖霞路18号陆家嘴富汇大厦A座3楼、5楼 法定代表人：赵万利 联系人：陈明珠 咨询电话：021－50619688，400－700－8001 传真：021－68415680 网址：www.hffund.com 2．其他销售机构 本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金 管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并 在基金管理人网站公示。 基金管理人有权根据实际情况按照相关程序变更或增减销售机构，并在基金 管理人网站公示。 （二）登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 办公地址：北京西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 联系人：朱立元 电话：010-59378835 传真：010-59378907 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：陆奇 经办律师：安冬、陆奇 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 主要经营场所：浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座31层 执行事务合伙人：胡少先 电话：021-62281910 传真：021－62286290 联系人：曹小勤 经办注册会计师：曹小勤、林晶 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金 合同及其他法律法规的有关规定，并经中国证监会证监许可【2010】989号文核 准募集。募集期自2010年9月1日起，于当日顺利结束基金募集，共募集有效 份额为1,998,972,737.11份基金份额，有效认购总户数为3192户。本基金的类 别为债券型证券投资基金，存续期间为不定期。 七、基金合同的生效 （一）基金合同生效 本基金已于2010年9月8日正式生效。 （二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额 基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产 净值低于5000万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数 量连续20个工作日达不到200人，或连续20个工作日基金资产净值低于5000 万元，基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。 八、基金份额的上市交易 （一）上市交易的时间和地点 本基金已于2010年10月11日在深圳证券交易所上市交易。 基金上市后，登记在证券登记结算系统中的基金份额可直接在深圳证券交易 所上市交易；登记在注册登记系统中的基金份额通过办理跨系统转托管业务将基 金份额转托管到证券登记结算系统后，方可上市交易。 （二）上市交易的规则 1．本基金上市首日的开盘参考价为前一交易日基金份额净值； 2．本基金实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例限制为10%，自上市首日起实 行； 3．本基金买入申报数量为100份或其整数倍； 4．本基金申报价格最小变动单位为0.001元人民币； 5．本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及相关规定。 （三）上市交易的费用 本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所有关规定办理。 （四）上市交易的行情揭示 本基金在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情 发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。 （五）上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照相关法律法规、中国 证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 （六）相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则 等规定内容进行调整的，本基金的基金合同相应予以修改，且此修改无须召开基 金份额持有人大会。 九、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行，场外申购与赎回将通过本基金管 理人的直销中心及本基金代销机构的代销网点办理，场内申购与赎回将通过深圳 证券交易所内具有相应业务资格的会员单位办理。销售机构名单详见“五、相关 服务机构”中的“（一）基金份额销售机构”。基金管理人可根据情况变更或增 减代销机构，并在基金管理人网站公示。若基金管理人或其指定的代销机构开通 电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体 办法由基金管理人另行公告。 通过场内申购的基金份额登记在证券登记结算系统，基金份额持有人可以通 过深圳证券交易所交易基金份额；通过场外申购的基金份额登记在注册登记系 统，可以通过跨系统转托管转至证券登记结算系统后通过深圳证券交易所上市交 易。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1．开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2．申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金合同生效后三年内封闭运作，在深圳证券交易所上市交易。在封闭期 内，投资人不能申购、赎回基金份额，但可在本基金上市交易后通过证券交易所 转让基金份额。基金合同生效满三年后，转为上市开放式基金（LOF）。投资人 方可申购、赎回基金份额。 在确定申购开始和赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或 转换的价格。 （三）申购与赎回的原则 1．“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额 净值为基准进行计算； 2．“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3．场外赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序 进行顺序赎回； 4．当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 5．投资人场内申购、场内赎回时，需遵守深圳证券交易所的相关业务规则。 基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理 人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1．申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在 提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。 2．申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎 回申请日（T日），在正常情况下，本基金注册登记机构在T＋1日内对该交易 的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T＋2日后（包括该日） 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机 构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申 请。申购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。 3．申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成 功。若申购不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已 缴付的申购款项退还给投资人。 投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回 款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 （五）申购和赎回的数额限制 1．代销机构每次单笔最低申购金额为1元。直销机构首次单笔最低申购金 额为1元，追加申购单笔最低申购金额为1元。 2．每次赎回申请不得低于1份。单个基金账户保留的基金份额不足1份时， 余额部分须在赎回时全部赎回。 3．基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规 定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办 法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 4．当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体见基金管理人相关公告。 5．基金管理人有权规定本基金的总规模限额，以及单日申购金额上限，具 体规模或比例上限请参见招募说明书或相关公告。 （六）申购和赎回的价格、费用及其用途 1．本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后 计算，并在次日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或 公告。 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金资产净值是指基金 资产总值减去负债后的金额。 2．申购费率和申购金额的计算方法 （1）对于养老金客户，华富强化回报债券型证券投资基金（基金代 码： 164105 ）实施特定申购费率，具体如下表所示： 申购金额 （ M ，含申购费） 申购费率 M ＜ 50 万 0.08% 50 万≤ M ＜ 200 万 0.05% 200 万≤ M ＜ 500 万 0.03% M ≥ 500 万元 1000 元 / 笔 对于非养老金客户，华富强化回报债券型证券投资基金（基金代码：164105） 将继续实施原有费率。 申购金额（含申购费） 申购费率 申购金额<50万元 0.8% 50万元≤申购金额<200万元 0.5% 200万元≤申购金额<500万元 0.3% 申购金额≥500万元 每笔1000元 （2）场外申购份额的计算方法 净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额／申购当日基金份额净值 场外申购份额的计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人场外投资10万元申购本基金，申购当日基金份额净值为1.05 元，则可申购到基金份额为： 净申购金额＝100000／（1＋0.8%）＝99206.35元 申购费用＝100000－99206.35＝793.65元 申购份额＝99206.35／1.05＝94482.24份 即该投资人场外投资10万元申购本基金，申购当日基金份额净值为1.05元， 可申购到94482.24份基金份额。 （3）场内申购份额的计算方法 净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额／申购当日基金份额净值 实际申购份额＝申购份额整数部分 实际净申购金额＝实际申购份额×申购当日基金份额净值 返还金额＝申购金额－实际净申购金额－申购费用 场内申购份额的计算结果保留到整数位，整数位后小数部分份额对应的资金 返还至投资人资金账户。 例：某投资人在场内投资10万元申购本基金，申购当日基金份额净值为1.05 元，则可申购到基金份额为： 净申购金额＝100000／（1＋0.8%）＝99206.35元 申购费用＝100000－99206.35＝793.65元 申购份额＝99206.35／1.05＝94482.24份 实际申购份额＝94482份 实际净申购金额＝94482×1.05＝99206.1元 返还金额＝100000－99206.1－793.65＝0.25元 即该投资人在场内投资10万元申购本基金，申购当日基金份额净值为1.05 元，因场内申购份额保留到整数位和整数位后小数部分份额对应的资金返还至投 资人资金账户，故申购到94482份基金份额和返还0.25元。 3．赎回费率和赎回金额的计算方法 （1）本基金赎回费率如下： 场外赎回费率 持有基金份额期限 赎回费率 小于7日 1.50% 7日-1年（含7日） 0.10% 1-2年（含1年） 0.05% 2年以上（含2年） 0 场内赎回费率 场内赎回费率为固定值0.1%，不按份额持有时间分段设置 在场外认购、场外申购的投资人其份额持有年限以份额实际持有年限为准； 在场内认购、场内申购以及场内买入，并转托管至场外赎回的投资人其份额持有 年限自份额转托管至场外之日起开始计算。 （2）赎回金额的计算方法 赎回总金额＝赎回当日基金份额净值×赎回份额 赎回费用＝赎回总金额×赎回费率 净赎回金额＝赎回总金额－赎回费用 赎回金额的计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人场内赎回本基金1万份基金份额，赎回当日基金份额净值为 1.25元，则可得到的赎回金额为： 赎回金额＝10000×1.25＝12500元 赎回费用＝12500×0.1%＝12.5元 净赎回金额＝12500－12.5＝12487.5元 即该投资人场内赎回本基金1万份基金份额，赎回当日基金份额净值为1.25 元，则其可得到的赎回金额为12487.5元。 例：某投资人场外赎回本基金1万份基金份额，持有期超过1年且小于2年， 赎回当日基金份额净值为1.25元，则可得到的赎回金额为： 赎回金额＝10000×1.25＝12500元 赎回费用＝12500×0.05%＝6.25元 净赎回金额＝12500－6.25＝12493.75元 即该投资人场外赎回本基金1万份基金份额，持有期超过1年且小于2年， 赎回当日份额净值为1.25元，则可得到的赎回金额为12493.75元。 4．申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、 销售、注册登记等各项费用。 5．赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎 回基金份额时收取。其中对持续持有期少于7日的投资者收取不少于1.5%的赎 回费并全额计入基金财产。对持续持有期不少于7日的投资者，不低于赎回费总 额的25%应归基金财产，其余未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他 必要的手续费。 6．基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的 费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 7．基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等 进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期 间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费 率和基金赎回费率。 8．当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以在履行适当程序后，采 用摆动定价机制，调整基金份额净值，以确保基金估值的公平性。具体处理原则 与操作规范遵循相关法律法规及监管部门、自律组织的规定。 （七）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1．因不可抗力导致基金无法正常运作。 2．证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值。 3．发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 4．基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份 额持有人利益时。 5．申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日申购金额上限、单日净申 购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。 6．基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。 7．当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当暂停接受申购申请。 8．基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 9．法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、7、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停 接受投资者的申购申请时-，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂 停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将 退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办 理。 （八）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项： 1．因不可抗力导致基金无法正常运作。 2．证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值。 3．连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 4．发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 5．当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 6．法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已接受的赎回申 请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户 申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续 开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若连续两个或两个以上开放日发生 巨额赎回，延期支付最长不得超过20个工作日，并在指定媒介上公告。投资人 在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况 消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。 （九）巨额赎回的情形及处理方式 1．巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2．巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10％ 的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户 赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的， 将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并 处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推， 直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回 部分作自动延期赎回处理。 （3）暂停赎回：连续2日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认 为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回 款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 （4）如果基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过上一开放日基金 总份额20%以上的赎回申请的情形下，基金管理人可以对该单个基金份额持有人 超过基金总份额20%的部分赎回申请延期办理。基金管理人决定对该单个基金份 额持有人超过基金总份额20%的部分赎回申请延期办理的，对于未能赎回部分， 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自 动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止,；选择取消赎回的，当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处 理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推， 直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回 部分作自动延期赎回处理。而对于单个基金份额持有人20%以内（含20%）的 赎回申请与当日其他投资者的赎回申请按前述（1）或（2）条款处理，具体请见 相关公告。 3．巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方 法，并在2日内在指定媒介上刊登公告。 （十）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1．发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒 介上刊登暂停公告。 2．如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。 3．如发生暂停的时间超过1日但少于2周，暂停结束，基金重新开放申购 或赎回时，基金管理人应提前2日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公 告，并公告最近1个开放日的基金份额净值。 4．如发生暂停的时间超过2周，暂停期间，基金管理人应每2周至少刊登 暂停公告1次。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2日 在指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个开放日的 基金份额净值。 （十一）基金转换 本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，基金管理人可以根据相关法律法 规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的、且由同一注册登 记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换 费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公 告，并提前告知基金托管人与相关机构。 （十二）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而 产生的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无 论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投 资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金注册登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金注 册登记机构的规定办理，并按基金注册登记机构规定的标准收费。 （十三）基金的转托管 本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。 1．系统内转托管 （1）系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统 内不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（席位/交易 单元）之间进行转托管的行为。 （2）份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回业务 的销售机构（网点）时，可办理已持有基金份额的系统内转托管。 （3）份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理上市交易 的会员单位（席位）时，可办理已持有基金份额的系统内转托管。 2．跨系统转托管 （1）跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统 和证券登记结算系统之间进行转托管的行为。 （2）本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司 及深圳证券交易所的相关规定办理。 基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。 （十四）定期定额投资计划 本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，基金管理人可以为投资人办理定 期定额投资计划，具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中 确定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金 额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额 投资计划最低申购金额。 （十五）基金的冻结和解冻 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻， 以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 （十六）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”部分或相关公告的规定。 十、基金份额的登记 （一）本基金的注册登记业务指基金登记、存管、清算和结算业务，具体内 容包括投资人基金账户建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、 清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等。 （二）本基金的注册登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条 件的机构负责办理。本基金的注册登记业务由中国证券登记结算有限责任公司负 责办理。通过场外认购、申购的基金份额登记在注册登记系统基金份额持有人基 金账户下，通过场内认购、申购、上市交易的基金份额登记在证券登记结算系统 基金份额持有人深圳证券账户下。深圳证券账户指在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司开设的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账 户。基金管理人委托其他机构办理本基金注册登记业务的，应与代理人签订委托 代理协议，以明确基金管理人和代理机构在注册登记业务中的权利义务，保护基 金份额持有人的合法权益。 （三）注册登记机构享有如下权利： 1．建立和管理投资人基金账户； 2．取得注册登记费； 3．保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等； 4．在法律法规允许的范围内，制定和调整注册登记业务的相关规则； 5．法律法规规定的其他权利。 （四）注册登记机构承担如下义务： 1．配备足够的专业人员办理本基金的注册登记业务； 2．严格按照法律法规和基金合同规定的条件办理基金的注册登记业务； 3．保存基金份额持有人名册及相关的申购、赎回业务记录15年以上； 4．对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对 投资人或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形除外； 5．按基金合同和招募说明书规定为投资人办理非交易过户等业务，并提供 其他必要服务； 6．接受基金管理人的监督； 7．法律法规规定的其他义务。 十一、基金的投资 （一）投资目标 在控制风险的基础上，力争为持有人创造稳定的当期收益和长期回报。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具。 本基金投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、资 产支持证券、可转债、分离交易可转债、债券回购等固定收益类证券的比例不低 于基金资产的80%。 本基金还可以参与新股申购、股票增发和要约收购类股票投资，并可持有因 可转债转股所形成的股票、持有股票所派发的权证和因投资可分离债券所产生的 权证。本基金投资于非固定收益类证券的比例不超过基金资产的20%。 在封闭期结束后，本基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债 券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保 证金及应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 （三）投资策略 1．大类资产配置策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、法规政策、利率走势、资金供求 关系、证券市场走势、流动性风险、信用风险等因素，研判各类固定收益类资产 以及参与新股申购、股票增发、可转换债券转股、要约收购类股票等非固定收益 类资产投资的预期收益和预期风险，以确定各类金融资产的配置比例。 2．固定收益类资产组合投资策略 （1）久期控制 本基金根据华富利率检测体系预测利率走势并据此对固定收益类资产组合 的久期进行积极管理。当预期利率下降时，增加组合久期，以获得债券价格上升 带来的收益；当预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下跌的风险。 华富利率监测体系跟踪影响债券市场收益率变化的诸多因素，逐一评价各因 素的影响程度，判断未来利率走势及收益率曲线形态变化。在具体执行中，本基 金结合定性预测和定量因子分析法、时间序列回归等诸多统计方法来增强预测的 科学性和准确性。 （2）期限结构管理 本基金在确定组合久期后，针对收益率曲线形态变化确定合理的组合期限结 构，包括采用子弹策略、哑铃策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进 行动态调整，以从长期、中期和短期债券的相对价格变化中获利。 （3）骑乘策略 本基金利用收益率曲线陡峭特征，买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券并 等待其收率益下滑进而获得差价回报。债券市场收益率曲线在不同时期不同期限 表现出来的陡峭程度不一，为骑乘策略提供了有利的市场环境。 （4）息差策略 本基金可通过正回购融资放大交易，以提高投资组合的收益水平。市场回购 利率往往低于中长期债券的收益率，为息差交易提供了机会。本基金根据对市场 回购利率走势的预判，选择适当的杠杆比率，谨慎实施息差策略。 （5）跨市场套利 不同市场的投资主体和资金面供求关系的差异导致不同市场间存在套利机 会。本基金将充分利用套利机会，积极进行跨市场回购套利、跨市场债券套利等。 3．固定收益类资产类属投资策略 （1）信用债券投资策略 本基金根据大类资产配置中对市场整体信用风险研判的结果，综合考察债券 发行人的现金流水平、债务水平、管理能力、再融资能力、盈利能力等因素，以 此研判债券信用风险。本基金对债券信用风险的研判是为发现债券信用风险利差 上的相对投资机会。 （2）可转债投资策略 可转债同时具有固定收益类证券和权益类证券双重特性，因此既可抵御下行 风险又可分享股票价格上涨收益。 本基金结合公司基本面研究，选择价值相对低估的成长型公司的可转债，分 享公司成长带来的股价上涨，进而转股获利或卖出。本基金还综合债券特别条款、 债券价值溢价水平等因素，利用可转债定价模型进行估值分析，选择债性股性相 对均衡的可转债。 当可转债进入转股期后，本基金所持有可转债的实际转股价格可能会低于股 票市场交易价格，即存在明显的市场套利机会，本基金将充分利用套利机会选择 合适的交易策略实施套利。 （3）资产支持证券投资策略 本基金通过对资产池结构的跟踪考察，预测资产池未来现金流变化；通过分 析资产支持证券的发行条款，研判提前偿还率变化对资产支持证券的久期与收益 率的影响，同时密切关注流动性对资产支持证券收益率的影响。 4．非固定收益类资产投资策略 （1）新股申购策略 本基金将严格根据新股基本面、股票定价、市场供求关系等因素确定新股申 购策略。本基金对发行公司基本面进行价值评估，策略上选择优质品种并投入较 多资金进行申购，规避质量较差的公司。 本基金还综合考虑新股中签率、上市首日涨幅、股价长期表现和锁定期限等 因素，选择网上申购或网下申购。所中签的新股在可上市交易后择机抛售。 （2）要约收购类投资策略 因上市公司吸收合并、要约收购等因素，市场上存在要约收购类的投资机会， 本基金将从固定收益证券投资角度判断要约收购类股票的投资价值。当收购人在 证监会指定信息披露媒体上公告要约收购报告书后，本基金在充分研究和判断要 约收购人实力和收购意愿与否真实的前提下，综合考虑收购时间、交易成本、流 动性等因素，进而严格测算投资收益率，由此决定是否参与要约收购类股票投资。 （3）权证投资策略 本基金将因持有股票或可分离债而获得权证进行有效管理，通过对权证标的 证券基本面的研究，结合权证定价模型寻求其合理估值水平，考虑权证资产的收 益性、隐含波动度、流动性及风险性特征，结合未来标的证券的定价谨慎持有并 择机抛售。 （四）业绩比较基准 本基金业绩比较基准：中证全债指数 中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易 所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的 国债、金融债券及企业债券组成，中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘 指数及相应的债券属性指标，为债券投资人提供投资分析工具和业绩评价基准。 该指数能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征，因此适合作为本基金的 业绩比较基准。如果上述指数停止编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化， 或者有更权威、更能为市场普遍接受、更能表征本基金风险收益特征的指数发布， 则本基金管理人可以与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后，变更业绩比 较基准并及时公告。 （五）风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，预期风险和预期 收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 （六）投资管理 1．投资决策依据 （1）国家有关法律法规、基金合同和本基金管理人内部相关制度； （2）对宏观经济态势和证券市场走势的预判。 （3）各类资产预期收益和预期风险的匹配关系。 2．投资决策程序 （1）基金经理在本基金管理人整体研究成果的基础上拟定投资方案并报投 资决策委员会审核。 （2）投资决策委员会审核并确定基金经理提交的投资方案。 （3）基金经理根据投资决策委员会确定的投资方案，实施具体投资并向交 易室下达投资指令。 （4）交易室根据基金经理下达的投资指令进行交易。 （5）风险管理人员对投资组合进行风险与绩效评估。基金经理根据风险与 绩效评估结果，优化和调整投资组合。 （七）投资限制 1．组合限制 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及本基金的固有特点，通过分散投资降 低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵 循以下限制： （1）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10％； （2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； （3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的10％； （4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； （5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40％；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年，债券回购到期后不得展期； （6）本基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%，本基金 投资于非固定收益类证券的比例不超过基金资产的20%； （7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10％； （8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （9）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的10％； （10）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （11）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应 在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （12）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （13）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资 产净值的0.5％； （14）在封闭期结束后，本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到 期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申 购款等； （15）本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净 值的10%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净 值的7%； （16）在封闭期结束后，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得 超过该基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变 动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资； （17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （18）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金在履 行适当程序后投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（14）、（16）、（17）项外，因证券市场波动、上市公 司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进 行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符（未完）  |