渤海汇金量化成长混合 : 渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金招募说明书
原标题:渤海汇金量化成长混合 : 渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金招募说明书 渤海汇金 量化成长混合型发起式证券投资基金 招募说明书 基金管理人：渤海汇金证券资产管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 二零二一年 十一 月 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 11 月 20 日证监许可【 2020 】 3170 号文准予注册 ，并于 2021 年 9 月 8 日经中国 证监会机构部函【 2021 】 2850 号《关于渤海汇金量化成长混合型发起式证券投 资基金延期募集备案的回函》确认延期募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完 整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金注册，并不表明其对本基金的投资价值、 市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国 证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分 散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能 够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基 金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 基金分为股票型证券投资基金、混 合型证券投资基金、债券型证券投资基金、 货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期， 也将承担不同程度的收益风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的 收益风险也越大。本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型 基金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金按照基金份额发售面值人民币 1.00 元发售，在市场波动等因素的影 响下，基金份额净值可能低于基金份额发售面值。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性 ，充分考虑自身的风险承受 能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括市场风险、基金 运作风险、本基金的特有风险、流动性风险以及其他风险等。巨额赎回风险是开 放式基金所特有的一种风险，对 本基金而言， 当单个开放日内 的 基金份额净赎回 申请 （赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额 总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额） 超过前一开放日的基金总份额的 10% 时， 投资人将可能无法及时获得赎回款项。 本基金采用证券经纪商交易结算模式，即本基金将通过基金管理人选定的证 券经营机构进行场内交易和结 算，该种交易结算模式可能存在操作风险、资金使 用效率降低的风险、交易结算风险、投资信息安全保密风险、无法完成当日估值 等风险。 投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读《招募说明书》、《基金 合同》、基金产品资料概要等信息披露文件，了解本基金的风险收益特征，并根 据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的 风险承受能力相适应。 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资 产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 当投资人赎回时，所得可能 会高于或低于投资人先前 所支付的金额。 本基金的过往业绩及其净值高低并不预 示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩 表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资 决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。 投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认购、申购 和赎回基金份额，基金销售机构名单详见更新的招募说明书、本基金的基金份额 发售公告等相关公告或基金管理人网站公示。 本基金单一投资人持有基金份额数不得达到或者超过基金份额总数的 50% ， 但在基金 运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致被 动达到或超过 50% 的除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 目 录 第一部分 绪言...................................................... 4 第二部分 释义...................................................... 5 第三部分 基金管理人............................................... 11 第四部分 基金托管人............................................... 26 第五部分 相关服务机构............................................. 31 第六部分 基金的募集............................................... 33 第七部分 基金合同的生效........................................... 38 第八部分 基金份额的申购与赎回..................................... 40 第九部分 基金的投资............................................... 51 第十部分 基金的财产............................................... 58 第十一部分 基金资产估值........................................... 59 第十二部分 基金费用与税收......................................... 66 第十三部分 基金的收益与分配....................................... 68 第十四部分 基金的会计与审计....................................... 70 第十五部分 基金的信息披露......................................... 71 第十六部分 侧袋机制............................................... 78 第十七部分 风险揭示............................................... 81 第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算................... 88 第十九部分 基金合同的内容摘要..................................... 90 第二十部分 基金托管协议的内容摘要................................ 107 第二十一部分 对基金份额持有人的服务.............................. 126 第二十二部分 其他应披露事项...................................... 128 第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式.......................... 129 第二十四部分 备查文件............................................ 130 第一部分 绪言 《渤海汇金量化成长混合型发起式证券投 资基金招募说明书》（以下简称“招 募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下 简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开 募集 证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、 《渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合 同”）及其他有关法律法规编写。 本招募说明书阐述了渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金的投资 目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在作 出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由渤海 汇金证券资产管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供 未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基 金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有本基金基金份 额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同 当事人并不以在基金合同上书面签章或 签字 为必要条件。基金合同当事人应按照 《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解 基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第 二 部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语 或简称具有如下含义： 1 、基金或本基金：指渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金 2 、基金管理人：指渤海汇金证券资产管理有限公司 3 、基金托管人：指交通银行股份有限公司 4 、基金合同、《基金合同》：指《渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资 基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5 、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《渤海汇金量化 成长混合型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补 充 6 、招募说明书或 本招募说明书 ：指《渤海汇金量化成长混合型发起式证券 投资基金招募说明书 》及其更新 7 、基金份额发售公告：指《渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金 基金份额发售公告》 8 、基金 产品资料概要：指《 渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金 基金 产品资料 概要》 及其 更新 9 、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10 、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会 关于修改 < 中华人民共和国港口法 > 等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11 、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12 、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做 出的修订 13 、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14 、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 15 、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16 、银行业监督管理机构：指中国人民银行和 / 或中国银行保险监督管理委 员会 17 、基 金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18 、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19 、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 20 、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集 的证券投资基金的中国境外的机构投 资者 21 、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内 证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的 人民币资金进行境内证券投资的境外法人 22 、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者 、发起资金提供方 、合格 境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许 购买证券投资基金的其他投资人的合称 23 、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 24 、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申 购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 25 、销售机构：指渤海汇金证券资产管理有限公司以及符合《销售办法》和 中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金 销售服务协议，办理基金销售业务的机构 26 、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 27 、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为渤海汇金证券资 产管理有限公司或接受 渤海汇金证券资产管理有限公司委托代为办理登记业务 的机构，本基金的登记机构为渤海汇金证券资产管理有限公司 28 、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 29 、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换、转托管 及定期定额投资 等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 30 、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 31 、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32 、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过 3 个月 33 、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34 、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 35 、 T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 36 、 T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）， n 为自然数 37 、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回 或其他业务的工作日 38 、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 39 、《业务规则》：指《渤海汇金证券资产管理有限公司公募基金业务规则》， 是由基金管理人制定并不时修订的、规范基金管理人所管理的开放式证券投资基 金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 40 、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 41 、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 42 、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和 招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 43 、基金转换：指在基金合同生效后，基金份额持有人按照基金合同和基金 管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、已开通基金 转换业务的某一开放式基金的全部或部分基金份额转换为同一基金管理人管理 的且已开通基金转换业务的其他开放式基金基金份额的行为 44 、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 45 、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于 每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 46 、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10% 47 、元：指人民币元 48 、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 49 、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及 其他资产的价值总和 50 、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 51 、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 52 、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 53 、规定媒介：指 符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报 刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网 站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 54 、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 55 、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份 额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益 不受损害并得到公平对待 56 、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门 账户进行处置清算，目的 在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待， 属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 57 、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确 定性的资产 58 、发起式基金：指符合《运作办法》和中国证监会规定的相关条件募集、 运作，由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理（指 基金管理人员工中具 有基金经理资格者，包括但不限于本基金的基金经理，下同） 等人员承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金 59 、发起资金：指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基 金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金。发起资 金认购本基金的金额不低于 1,000 万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不 低于 3 年 60 、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基 金份额持有期限不少于 3 年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级 管理人员或基金经理等人员 61 、不可抗力： 指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 62 、 中国：指中华人民共和国。就基金合同而言，不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区 第 三 部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称 渤海汇金证券资产管理有限公司 住所 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号基金小镇对冲 基金中心 506 办公地址 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号基金小镇对冲 基金中心 506 法定代表人 刘嫣 设立日期 2016 年 5 月 18 日 批准设立机关 中国证监会 批准设立文号 证监许可 [2016]3号 组织形式 有限责任公司 （法人独资） 注册资本 11亿元人民币 存续期限 持续经营 联系人 张芮 电话 010-68 104715 传真 010 - 68 784289 渤海汇金证券资产管理有限公司 成立于 20 16 年 5 月 1 8 日，是经中国证监会 批准（证监许可 [20 16 ] 3 号文）设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 11 亿元人民币，公司是渤海证券下属的全资子公司，股权结构为渤海证券股份有限 公司出资比例 1 00% 。 公司的主要业务是证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务及中国证 监会许可的其他业务。公司注册 地为广东省深圳市。 二、主要人员情况 1 、董事会成员基本情况 刘嫣女士 , 大连海事大学法学硕士，律师。 2001 年参加工作，任互联通网络 科技法律顾问。 2001 年 12 月进入渤海证券，历任渤海证券总裁办公室法律事务 部副经理、风险控制总部法律事务部经理、风险控制总部副总经理、法律合规总 部总经理、合规管理总部总经理、合规总监，并担任渤海证券首席律师。 2016 年 7 月，兼任渤海汇金董事； 2017 年 9 月，兼任公司合规总监（高级管理人员）； 2020 年 12 月起，任公司董事长； 2021 年 8 月起，不再担任合规总监。现任公司 第二届董事 会董事长。 徐海军先生 , 南开大学法学硕士。 1996 年参加工作，先后任南方证券天津解 放路营业部业务员、南方证券天津分公司资产保全部副经理。 2001 年调入渤海 证券，历任资深律师、总裁办公室副主任兼法律部经理、北京总部总经理、总裁 助理、合规总监、风险控制总部总经理、首席风险官等职务。 2016 年 8 月兼任 渤海汇金合规总监、首席风险官； 2017 年 7 月，不再担任公司首席风险官； 2017 年 9 月，不再担任公司合规总监，任渤海证券财务总监兼任公司董事长； 2020 年 12 月，不再担任渤海证券财务总监及公司董事长，聘任为渤海证券董事 会秘 书。 2021 年 1 月起，聘任为渤海证券董事会秘书兼合规总监。 2 021 年 8 月起， 兼任渤海汇金合规总监。 现任公司第二届董事会董事 、公司合规总监 。 马彦平先生 , 南开大学产业经济专业博士研究生（在职攻读）。 1994 年参加 工作，历任中国人民银行河北省分行科员、天津分行副处长、处长，阳泉市中心 支行党委书记、行长，天津分行营业管理部党委委员、副主任等职务。 2018 年 9 月进入渤海证券工作，任人力资源总监，历任渤海证券人力资源总监、行政总监 兼总裁办公室主任； 2019 年 10 月兼任渤海汇金董事； 2020 年 12 月，聘任为渤 海证券 行政总监。现任公司第二届董事会董事。 盛况女士 , 同济大学经济管理学院工商管理硕士（在职攻读）。 1997 年参加 工作，任国泰君安证券常州广化街营业部交易员。 2002 年 8 月进入渤海证券， 先后任渤海证券苏州景德路证券营业部交易部经理、营销部经理、副总经理、副 总经理（主持工作）、总经理，渤海证券公司营销中心（经纪业务总部）副总经 理，江苏分公司总经理。 2019 年 10 月加入渤海汇金，任公司高级管理人员、董 事； 2020 年 4 月兼任公司上海分公司负责人； 2020 年 8 月，聘任为公司副总经 理。现任公司第二届董事会董事、公 司副总经理兼上海分公司负责人。 赵猛先生 , 西北政法学院经济法专业学士。 2000 年参加工作，任天津银行 信贷员。 2001 年 12 月进入渤海证券，先后任渤海证券主办律师、董事长秘书、 开发区第一大街营业部副总经理、合规总部经理、稽核总部稽核一部经理、资产 管理总部风控总监、副总经理。 2016 年 5 月任渤海汇金总经理助理兼风控合规 总部总经理； 2019 年 7 月兼任公司北京分公司负责人； 2019 年 10 月任公司董事、 高级管理人员同时不再担任法律合规部总经理、风险控制部总经理； 2019 年 12 月聘任为公司第二届董事会秘书， 2020 年 1 月兼任公司财务总监。 2021 年 11 月不再担任公司财务总监， 现任公司第二届董事会董事、董事会秘书、总经理助 理兼北京分公司负责人。 2 、监事基本情况 刘彤先生 , 南开大学工商管理硕士。 2002 年 7 月进入渤海证券，曾担任渤海 证券法律合规总部副总经理兼合规管理一部经理、公司律师； 2018 年 9 月起， 任渤海证券合规管理总部副总经理。 2017 年 5 月兼任渤海汇金监事。 2020 年 12 月任渤海证券合规管理总部总经理。现兼任公司第二届监事。 3 、高级管理人员基本情况 麻众志先生 , 北京大学工商管理硕士。 1997 年参加工作 ，在中国人民大学金 融与证券研究所担任研究员。 2000 年至 2005 年，任和君创业咨询集团项目经理。 2005 年 1 月至 2008 年 7 月在高等教育出版集团下属子公司担任总经理。 2009 年 7 月 - 2015 年 9 月任国融证券直投公司投资总监、资产管理事业部副总经理。 2015 年 9 月至 2020 年 6 月任太平洋证券资产管理总部总经理。 2020 年 6 月加入 渤海汇金， 2020 年 8 月聘任为公司总经理（高级管理人员）。现任公司总经理。 李江先生 , 天津大学工学博士。 1993 年 3 月参加工作，在天津大学担任教师， 1994 年 4 月至 2000 年 10 月在天 津证券有限责任公司任电脑部、经纪业务总部 经理。 2000 年 10 月至 2001 年 10 月任天津一德证券公司副总经理。 2001 年 10 月进入渤海证券，历任渤海证券电子商务总部总经理、信息技术总部总经理、总 裁助理、信息技术总监、信息技术总监兼互联网金融总部总经理兼和融期货有限 责任公司董事长、衍生业务总监兼信息技术总部总经理， 2020 年 6 月聘任为渤 海证券首席信息官。 2020 年 8 月兼渤海汇金首席信息官（高级管理人员），现任 公司首席信息官。 李颖女士 , 高级会计师，中国注册会计师，中国注册评估师、中国注册税务 师。 1993 年 7 月起 ，在天津会计师事务所（后改制为天津津源会计师事务所、 五洲联合会计师事务所）从事审计工作，历任项目经理、部门经理、报告终身复 核人。 2001 年进入渤海证券，历任财务总部总经理助理、副总经理、总经理， 财务负责人、财务总监、渤海证券首席风险官。 2017 年 7 月兼任渤海汇金首席 风险官（高级管理人员）。 2020 年 12 月，聘任为渤海证券首席风险官兼财务总 监。现任公司首席风险官。 徐海军先生 , 简历同上。 边燕萍 女士 ，南开大学管理学学士。 1989 年 12 月起，在杭州市余杭仪表厂 担任财务主管，后调入杭州百事泰集团公司任财务主管 。 2001 年进入渤海证券 股份有限公司，历任财务总部计划统计部经理、综合管理部经理、信息管理部经 理、成本管理部经理等职务， 2016 年 3 月至今担任渤海证券股份有限公司财务 总部副总经理， 2018 年 4 月至今兼任渤海汇金证券资产管理有限公司总经理助 理。 2021 年 11 月起，兼任渤海汇金证券资产管理有限公司总会计师、财务负责 人。现任公司总会计师、财务负责人。 盛况女士 , 简历同上。 赵猛先生 , 简历同上。 王琦先生 , 中国人民银行金融研究所金融学专业博士（在职攻读），国际数量 金融证书持证人，对外经贸大学硕士研究生导师。 200 5 年参加工作，历任中国 建设银行总行交易员、银华基金基金经理、方正证券资管分公司投资管理人员、 九州证券投资管理人员、长安基金投研二部总经理、华宝证券创新投资部总经理。 2019 年 8 月加入渤海汇金，任公募条线负责人， 2020 年 7 月聘任为公司副总经 理（高级管理人员）。现任公司副总经理。 4 、本基金拟任基金经理 何翔先生，南开大学数学学士、金融学硕士。 2004 年 7 月至 2013 年 9 月就职于 渤海证券股份有限公司研究所，任金融工程部经理。 2013 年 10 月至 2016 年 8 月就 职于渤海证券基金管理总部，任投资研究部经理。 2016 年 8 月加入渤海汇金证券 资产管理有限公司公募投资部，现任公募投资总监、公募投资部经理。 5 、投资决策委员会成员 主任委员： 何翔先生，简历同上。 委员： 周珂女士，北京大学金融学硕士，自从业以来一直从事固收投资管理工作。 2008 年 7 月至 2014 年 11 月就职于中国投融资担保股份有限公司，担任固收投 资经理。 2014 年 11 月至 2017 年 4 月就职于昆仑银行股份有限公司，担任固收 投资经理。 2017 年 4 月至 2019 年 7 月就职于中信保诚人寿保险有限公司，担任 固收投资经理岗位。 2019 年 8 月至 2020 年 8 月就职于和谐健康保险 股份有限公 司资产管理部，担任固收投资负责人。 2020 年 9 月加入渤海汇金证券资产管理 有限公司，担任公募投资部固收投资副总监，负责公募产品投资管理相关工作。 滕祖光先生，硕士研究生学历， 2008 年 7 月 - 2009 年 11 月就职于国投信托 有限公司资产管理部交易员， 2009 年 11 月 - 2020 年 7 月就职于国金基金管理有 限公司基金交易部高级交易员、投资管理部基金经理， 2020 年 7 月加入渤海汇 金证券资产管理有限公司，担任权益投资副总监。 李杨女士，天津财经大学国际经济与贸易学士。 2011 年 9 月至 2014 年 4 月 就职于包商银行 金融市场部，任债券交易员。 2014 年 5 月至 2016 年 8 月就职于 天津银行金融市场部，任债券交易员。 2016 年 9 月加入渤海汇金证券资产管理 有限公司公募投资部，任基金经理。 张研女士，西南财经大学学士。获得中国证券业协会颁发的证券从业资格证 书和中国证券投资基金业协会颁发的基金从业资格证书。 2007 年 12 月 - 2015 年 1 月曾在新时代证券财务部任职，负责自营证券交易托管结算工作，具有中债登 和上清所托管结算资格证书。 2015 年 1 月至 2017 年 4 月就职于新时代证券风险 控制部任高级风控经理，负责资管产品投资风险监控工作。 2 017 年 4 月加入渤 海汇金证券资产管理有限公司，任公募基金风控经理。 王艺涵女士，北京师范大学法律硕士，辽宁大学经济学学士，具有法律职业 资格。 2018 年 6 月至 2021 年 3 月，就职于渤海汇金证券资产管理有限公司质量 控制部。 2021 年 3 月至今，就职于渤海汇金证券资产管理有限公司研究部，任 职信评分析师。 史亦晗女士，约克大学国际商法硕士，华东政法大学民商法学士，具有法律 职业资格。 2014 年 8 月至 2016 年 10 月，就职于国浩律师（天津）事务所，从 事律师工作。 2016 年 10 月至 2021 年 8 月，就职于渤海证券股份有限公司 合规 管理总部，负责经纪业务条线合规管理工作。 2021 年 8 月至今，就职于渤海汇 金证券资产管理有限公司法律合规部，负责合规管理工作。 6 、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的权利与义务 1 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括 但不限于： （ 1 ）依法募集资金； （ 2 ）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产； （ 3 ）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用； （ 4 ）销售基金份额； （ 5 ）按照规定召集基金份额持 有人大会； （ 6 ）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； （ 7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （ 8 ）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； （ 9 ）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用； （ 10 ）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （ 11 ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或 暂停受理申购、赎回和转换申 请； （ 12 ）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （ 13 ）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； （ 14 ）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为； （ 15 ）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构；若本基金采用证券经纪商交易结算模式，即 本基金将通过基金管理人选定的证券经纪商进行场内交易，并由选定的证券经纪 商作为结 算参与人代理本基金进行结算，则基金管理人、基金托管人须与选择的 证券经纪商签订相关协议，约定证券经纪商应履行的相关交易结算和交易监控等 职责； （ 16 ）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换、非交易过户、转托管等业务规则； （ 17 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括 但不限于： （ 1 ）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （ 2 ）办 理基金备案手续； （ 3 ）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产； （ 4 ）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （ 5 ）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； （ 6 ）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （ 7 ）依法接受基金托 管人的监督； （ 8 ）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价格； （ 9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （ 10 ）编制季度报告、中期报告和年度报告； （ 11 ）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及 报告义务； （ 12 ）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露， 但向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外； （ 13 ）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有 人分配基金收益； （ 14 ）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （ 15 ）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （ 16 ）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料 15 年以上； （ 17 ）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够 按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的 公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （ 18 ）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （ 19 ）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （ 20 ）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （ 21 ）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产 损失时，基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿； （ 22 ）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； （ 23 ）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （ 24 ）基金在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效， 基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基 金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； （ 25 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （ 26 ）建立并保存基金份额持有人名册； （ 27 ）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人承诺 1 、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、 策略及限制全权处理本基金的投资。 2 、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并建立健 全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发 生。 3 、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度， 采取有效措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动： （ 1 ）承销证券； （ 2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保； （ 3 ）从事承担无 限责任的投资； （ 4 ）买卖其他基金份额，但是 中国证监会 另有规定的除外 ； （ 5 ）向其基金管理人、基金托管人出资； （ 6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （ 7 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份 额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按 照市 场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述 禁止性规定 ，如适用于本基金， 基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受上述规定的限制或以变更后 的规定为准。 4 、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （ 1 ）将其固有财产或 者他人财产混同于基金财产从事证券投资。 （ 2 ）不公平地对待其管理的不同基金财产。 （ 3 ）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。 （ 4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。 （ 5 ）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止 的其他行为。 5 、基金经理承诺 （ 1 ）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额 持有人谋取利益。 （ 2 ）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第 三人谋取不当利益。 （ 3 ）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密， 尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息。 五、基金管理人的风险管理体系和内部控制制度 1 、风险管理的原则 （ 1 ）全面性原则：风险控制制度应覆盖资产管理业务的各项工作和各级人 员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节； （ 2 ）审慎性原则：内部风险控制的核心是有效防范各种风险，部门组织体 系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点； （ 3 ）独立性原则：风险控制工作应保持高度的独立性和权威性，并贯彻到 业务的各具体环节； （ 4 ）有效性原则 ：风险控制制度应当符合国家法律法规和监管部门的规章， 具有高度的权威性，成为所有员工严格遵守的行动指南；执行风险控制制度不能 存在任何例外，任何员工不得拥有超越制度或违反规章的权力； （ 5 ）适时性原则：内部风险控制制度应随着国家法律、法规、政策制度的 改变以及业务的发展变化及时进行相应修改和完善； （ 6 ）防火墙原则：对投资管理、研究策划、市场开发、风险控制、综合支 持等职能通过组织与岗位分设而相互制衡，以达到风险防范的目的。因业务需要 知悉内幕信息的人员，应严格遵守公司及本部的保密协议； （ 7 ）定性和定量相结合原则：建立完备的风险控制指标体系，使风险控制 更具客观性和可 操作性。 2 、风险管理体系 公司建立了以董事会为风险管理的最高决策机构，以经营层负责风险管理主 体责任，以首席风险官负责风险管理工作具体推动落实，以风险管理委员会为风 险管理工作指导机构，由专职的风险控制部门为风险管理的督导执行部门，由管 理、支持与保障部门及业务部门、各分支机构、所有子公司为风险管理的具体落 实部门，由稽核部门为风险管理的督导审计部门的多层级的全面风险管理体系。 具体而言，包括如下组成部分： （ 1 ）董事会、监事会（或监事） 公司董事会承担全面风险管理的最终责任，履行以下职责：推进风险文化建 设；审议批 准公司全面风险管理的基本制度；审议批准公司的风险偏好、风险容 忍度以及重大风险限额；审议公司定期风险评估报告；任免、考核首席风险官， 确定其薪酬待遇；建立与首席风险官的直接沟通机制；公司章程规定的其他风险 管理职责。公司监事会（或监事）承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查 董事会和经营层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。 （ 2 ）总经理、副总经理和首席风险官等管理层及管理层委员会 公司总经理办公会对全面风险管理承担主要责任，履行以下职责：制定风险 管理制度，并适时调整；建立健全公司全面风险管理的经营管理架构， 明确全面 风险管理职能部门、业务部门、分支机构、子公司以及其他部门在风险管理中的 职责分工，建立部门之间有效制衡、相互协调的运行机制；制定风险偏好、风险 容忍度以及重大风险限额等的具体执行方案，确保其有效落实，对其进行监督， 及时分析原因，并根据董事会的授权进行处理；定期评估公司整体风险和各类重 要风险管理状况，解决风险管理中存在的问题并向董事会报告；建立涵盖风险管 理有效性的全员绩效考核体系；建立完备的信息技术系统和数据质量控制机制； 风险管理的其他职责。 公司总经理下设风险管理委员会，负责协助总经理统揽公司风险管理全 局， 其主要职责包括： 拟定公司风险管理战略和风险管理政策；审议公司风险控制制度与风险管理 流程；检查、评价公司风险管理状况；为公司经营各环节风险的监测、评估与防 范提供意见及建议；为产品运作各环节及产品投资组合风险的监测、评估与防范 提供意见及建议；定期对公司内部控制体系的完备性和有效性进行评估。 首席风险官负责落实公司的全面风险管理工作。首席风险官不得兼任或者分 管与其职责相冲突的职务或者部门。公司应当保障首席风险官能够充分行使履行 职责所必要的知情权。首席风险官有权参加或者列席与其履行职责相关的会议， 调阅相关文件 资料，获取必要信息。公司应当保障首席风险官的独立性。公司股 东、董事不得违反规定的程序，直接向首席风险官下达指令或者干涉其工作。 （ 3 ）风险管理部门 公司风险控制部履行日常风险管理职责，在首席风险官领导下推动全面风险 管理工作，监测、评估、报告公司整体风险水平，并为业务决策提供风险管理建 议，协助、指导和检查各部门、分支机构及子公司的风险管理工作。公司风险控 制部每年年初应向总经理办公会上报各年度的各类风险的风险偏好、可承受的总 体风险限额，投资等业务的最大投入资金以及开展规模等事项，并在董事会审议 及总经理办公会审批 后，对各类风险限额制定分解方案，方案通过审批后进行日 常监控和风险管理。 公司建立独立的合规管理体系以及合同审查与法律事务管理流程，法律合规 部实施对洗钱风险、合规风险和法律风险的管理。财务部是公司流动性风险的日 常管理部门。公司总经理办公室作为公司形象宣传的统一对外部门，归口管理公 司的声誉风险。 公司稽核部作为风险管理的督导审计部门 , 向公司董事会负责，组织开展公 司全面风险管理体系评估工作，对公司全面风险管理体系的充分性和有效性进行 独立、客观地审查和评价。 （ 4 ）风险管理的落实部门 公司各业务部门、分支机构及子公 司是公司风险管理工作的第一道防线，执 行具体的风险管理职责。公司各业务部门、分支机构及子公司负责人应当全面了 解并在决策中充分考虑与业务相关的各类风险，及时识别、评估、应对、报告相 关风险，并承担风险管理有效性的直接责任。各部门主要负责人为风险管理的第 一责任人。 公司各中台支持保障部门作为风险控制的中间环节 , 承担本部门内部的一线 风险管理责任。 公司将子公司的风险管理纳入统一体系，对其风险管理工作实行垂直管理， 要求并确保子公司在整体风险偏好和风险管理制度框架下，建立自身的风险管理 组织架构、制度流程、信息技术系统和风 控指标体系，保障全面风险管理的一致 性和有效性。 公司每一名员工对风险管理有效性承担勤勉尽责、审慎防范、及时报告的责 任 。 包括但不限于 ： 通过学习、经验积累提高风险意识 ； 谨慎处理工作 中 涉及的 风险因素 ； 发现风险隐患时主动 应对 并及时履行报告义务。 3 、内部控制制度综述 （ 1 ）风险控制制度 公司风险控制的目的为通过建立科学、系统的风险防范与控制机制，及时发 现、评估、规避、处理公募证券投资基金管理业务运作中的各种风险，最大限度 地降低公募证券投资基金管理过程中可能出现的各种风险对受托资产造成的损 失，在有效控制风险的前提下， 努力实现受托资产的保值增值。公司通过建立行 之有效的多层级风险管理体系，对公募证券投资基金管理业务流程中的风险进行 控制。 （ 2 ）合规管理制度 公司合规管理的目标是通过建立健全合规管理框架和制度，实现对合规风险 的有效识别和管理，培育全员主动合规文化、增强自我约束能力、保障公司及其 工作人员经营管理和执业行为符合法律、法规和准则，切实防范合规风险，力求 在公司形成内部约束到位、相互制衡有效、内部约束与外部监管有机联系的长效 机制，为公司持续规范发展奠定坚实基础。公司设立合规总监，是公司的合规负 责人。合规总监对公司及其工 作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、 监督和检查。公司法律合规部协助合规总监具体履行合规管理职责。 （ 3 ）稽核制度 稽核目标是为了加强对公司部门及分支机构的管理和监督，防范和控制风 险，改善经营管理，提高经济效益，促进公司经营目标的实现。稽核部门依照国 家法律法规、财经政策及公司各项规章制度，以风险控制为导向、规范经营为基 准，评估公司风险管理制度制定和执行的有效性，揭示和报告公司经营活动中的 违规经营行为和潜在风险，提出风险防范对策，并监督执行。 （ 4 ）内部会计控制制度 建立了基金会计的工作制度及相应的操作 控制规程，确保会计业务有章可 循；按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管行相关业务 的相互核查监督机制；为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定 了资金头寸管理制度；为了确保基金资产的安全，公司严格规范基金清算交割工 作，并在授权范围内，及时准确地完成基金清算；强化会计的事前、事中、事后 监督和考核制度；为了防止会计数据的毁损、散失和泄密，制定了完善的档案保 管和财务交接制度。 4 、风险管理和内部风险控制的措施 （ 1 ）建立、健全内控体系，完善内控制度。公司建立、健全了内控结构， 高管人员关于内 控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保 监察稽核工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更 新； （ 2 ）建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度， 做到基金经理分开、投资决策分开、基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之 间的制衡机制，从制度上减少和防范风险； （ 3 ）建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制，使每个员工 都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和 减少风险； （ 4 ）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立 了风险管理 委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下 而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风 险状况，从而以最快速度做出决策； （ 5 ）建立内部监控系统。公司建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系 统、投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控； （ 6 ）使用数量化的风险管理手段。采取数量化、技术化的风险控制手段， 用以提示市场趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险 进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失； （ 7 ）提供足够的培训 。公司制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够 和适当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。 5 、基金管理人关于内部合规控制声明书 基金管理人确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是基金管理人董事会 及管理层的责任。基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确，并 承诺将根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。基金管理人承诺将 积极配合外部风险监督工作。 第 四 部分 基金托管人 一、基金托管人基本情况 （一）基金托管人概况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名 称： BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人：任德奇 住 所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号 办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号 邮政编码： 200336 注册时间： 1987 年 3 月 30 日 注册资本： 742.63 亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字 [1998]25 号 联系人：陆志俊 电 话： 95559 交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的 发钞行之一。 1987 年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全 国性的 国有股份制商业银行，总部设在上海。 2005 年 6 月交通银行在香港联合 交易所挂牌上市， 2007 年 5 月在上海证券交易所挂牌上市。交通银行连续 13 年 跻身《财富》 (FORTUNE) 世界 500 强，营业收入排名第 137 位；列《银行家》 (The Banker) 杂志全球千家大银行一级资本排名第 11 位。 截至 2021 年 9 月 30 日，交通银行资产总额为人民币 11.47 万亿元。 2021 年三季度，交通银行实现净利润 ( 归属于母公司股东 ) 人民币 643.60 亿元。 交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现有员工具有多年基金、 证券和 银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律 师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良， 职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托 管从业人员队伍。 （二）主要人员情况 任德奇先生，董事长、执行董事，高级经济师。 任先生 2020 年 1 月起任交通银行董事长（其中： 2019 年 12 月至 2020 年 7 月代为履行行长职责）、执行董事， 2018 年 8 月至 2020 年 1 月任交通银行副董 事长（其中： 2019 年 4 月至 2020 年 1 月代为履行董事长职责）、执行董事 ， 2018 年 8 月至 2019 年 12 月任交通银行行长； 2016 年 12 月至 2018 年 6 月任中国银 行执行董事、副行长，其中： 2015 年 10 月至 2018 年 6 月兼任中银香港（控股） 有限公司非执行董事， 2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中国银行上海人民币交易 业务总部总裁； 2014 年 7 月至 2016 年 11 月任中国银行副行长， 2003 年 8 月至 2014 年 5 月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信 管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理； 1988 年 7 月至 2003 年 8 月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳 市中心支行、岳阳分行，中国建设银 行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生 1988 年于清华大学获 工学硕士学位。 刘珺先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。 刘先生 2020 年 7 月起担任交通银行行长； 2016 年 11 月至 2020 年 5 月任 中国投资有限责任公司副总经理； 2014 年 12 月至 2016 年 11 月任中国光大集团 股份公司副总经理； 2014 年 6 月至 2014 年 12 月任中国光大（集团）总公司执 行董事、副总经理（ 2014 年 6 月至 2016 年 11 月期间先后兼任光大永明人寿保 险有限公司董事长、中国光大集团有限 公司副董事长、中国光大控股有限公司执 行董事兼副主席、中国光大国际有限公司执行董事兼副主席、中国光大实业（集 团）有限责任公司董事长）； 2009 年 9 月至 2014 年 6 月历任中国光大银行行长 助理、副行长（期间先后兼任中国光大银行上海分行行长、中国光大银行金融市 场中心总经理）； 1993 年 7 月至 2009 年 9 月先后在中国光大银行国际业务部、 香港代表处、资金部、投行业务部工作。刘先生 2003 年于香港理工大学获工商 管理博士学位。 徐铁先生，资产托管部副总经理。 徐铁先生 2014 年 12 月起任交通银行资产托管部副总经理； 2000 年 7 月至 2014 年 12 月，历任交通银行资产托管部客户经理、保险与养老金部副高级经理、 高级经理、保险保障业务部高级经理、总经理助理。徐先生 2000 年于复旦大学 获经济学硕士学位。 （三）基金托管业务经营情况 截至 2021 年 9 月 30 日，交通银行共托管证券投资基金 597 只。此外，交通 银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银 行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管 理基金、企业年金基金、职业年金基金、 QFII 证券投资资产、 RQFII 证券投资资 产、 QDII 证券投 资资产、 RQDII 证券投资资产、 QDIE 资金、 QDLP 资金和 QFLP 资金等产品。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部 管理，托管部业务制度健全并确保贯彻执行各项规章，通过对各种风险的识别、 评估、控制及缓释，有效地实现对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保 护基金持有人的合法权益。 （二）内部控制原则 1 、合法性原则：托管部制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监 管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动始终。 2 、全面性原则： 托管部建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内 部控制机制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、 反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。 3 、独立性原则：托管部独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与交 通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算， 分账管理。 4 、制衡性原则：托管部贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织架构的设 置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互制约，并通过有效的相互制衡措施消 除内部控制中的盲点。 5 、有效性原则：托管部在岗位、业务 二级部和风险合规部三级内控管理模 式的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行 之有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障各项内控管理目标被 有效执行。 6 、效益性原则：托管部内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环 节的风险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳 的内部控制目标。 （三）内部控制制度及措施 根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资产托 管业务指引》等法律法规，托管部制定了一整套严密、完整的证券投资基金托管 管理规章 制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《交通银行资 产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产 托管业务系统建设管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行 资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员行为规范》、 《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等，并根据市场变化和基金业务的 发展不断加以完善。做到业务分工科学合理，技术系统管理规范，业务管理制度 健全，核心作业区实行封闭管理，落实各项安全隔离措施，相关信息披露由专人 负责。 托管部通 过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施实 现全流程、全链条的风险管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行 进行国际标准的内部控制评审。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资 组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支 付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、 基金收益分配等行为的 合法性、合规性进行监督和核查。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，及 时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。 交通银行有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对交通银 行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行有权报告中国证监会。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，有权立即报告 中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 四、其他事项 最近一年内交通银行 及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违 规行为，未受到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处 罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。 第 五 部分 相关服务机构 一、 基金份额 销售 机构 1 、 直销服务机构 （ 1 ）直销服务 名称：渤海汇金证券资产管理有限公司 住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号基金小镇对冲基金中 心 506 直销业务办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号 设立日期： 2016 年 5 月 18 日 法定代表人：刘嫣 联系人：谭如雁 电话： 022 - 2386 1525 传真： 022 - 23861510 网址： https://www.bhhjamc.com 客服电话： 4006515988 ， 4006511717 （ 2 ）网上直销系统 投资者届时可登录直销机构网站（ https://www.bhhjamc.com ）办理基金账 户开立、基金认购、基金申购、基金赎回、信息查询等业务，具体业务办理情况 及业务规则请登录 基金管理人网站查询。 2 、其他 销售机构 ： 详见份额发售公告（本基金具体销售机构的调整以基 金管理人届时的公告为 准）。 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销 售本基金，并 在基金管理人网站公示 。 二、登记机构 名称：渤海汇金证券资产管理有限公司 住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号基金小镇对冲基金中 心 506 办公地址： 天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人：刘嫣 联系人：王琳 电话： 022 - 23861520 传真： 0 22 - 23861651 网址： https://www.bhhjamc.com 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上 海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：韩炯 电话： 021 - 31358666 传真： 021 - 31358600 联系人：陆奇 经办律师：安冬、陆奇 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼 办公地址：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼 法定代表人：付建超 电话： 021 - 61418888 经办注册会计师： 曹丽娜 张冠楠 联系人：张冠楠 第 六 部分 基金的募集 一、基金募集 的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露 办法》、基金合同及其他有关规定，经中国证监会 20 20 年 11 月 20 日证监许可 【 20 20 】 3170 号准予注册 ，并于 2021 年 9 月 8 日经中国证监会机构部函 【 2021 】 2850 号 《 关于渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金延期募集备案的回 函 》 确认延期募集。 二、基金类别 混合型 发起式 证券投资基金 三、基金的运作方式 契约型开放式 四、基金份额发售面值和认购价格 本基金 基金份额 发售面值为人民币 1.00 元。 本基金认购价格为人民币 1.00 元 / 份。 五、基金存续期限 不定期 六、募集方式 通过各销售机构的基金销售网点 ( 包括基金管理人的直销客户服务及其他销 售机构的销售网点 ) 公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及 基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。 基金投资人在募集期内可多次认购，认购申请一经受理不得撤销。 （未完）  |