光伏产业 : 平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新
原标题:光伏产业 : 平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新 平安 中证光伏产业 交易型开放式指数 证券投资基金 招募说明书 （更新） 基金管理人： 平安基金管理有限公司 基金托管人： 中信证券 股份有限公司 【重要提示】 平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经 2021年1月26日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 [2021]215号文准予募集注册。本基金基金合同于2021年2月9日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证 监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和 市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。证券投资基金 是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风 险。证券投资基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投 资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金 投资所带来的损失。本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型 基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，采用完 全复制法跟踪标的指数表现，具有与中证光伏产业指数以及其所代表的股票相似的 风险收益特征。 证券投资基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、基金中基金、货币 市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承 担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。 因折算、分红等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征， 不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金以1.00元发售面值开展基金 募集,或因折算、分红等行为导致基金份额净值调整至1.00元发售面值或1.00元 附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可 能低于发售面值。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资 人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，并承 担基金投资中出现的各类风险，包括市场风险、管理风险、职业道德风险、合规性 风险、本基金特定风险及其他风险等。特定风险包括：标的指数回报与股票市场平 均回报偏离的风险、标的指数波动风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的 风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停 止服务的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、成份股停牌的风险、参 考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、投资人申购失败的风险、投资人 赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、申购赎回清单差错风 险、二级市场流动性风险、第三方机构服务的风险、退补现金替代方式的风险 等。 在目前结算规则下，投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票 当日起可卖出。因此为投资者办理申购业务的代理券商若发生交收违约，将导致投 资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额，投资者的利益可能受到影响。 因特殊情况（比如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时， 为更好地实现基金的投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、中小板、 创业板及其他经中国证监会允许投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票。 本基金参与内地与香港股票市场交易互联互通机制（以下简称“港股通机制”） 下港股通相关业务，基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资 环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股 价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股 股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的 投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香 港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动 性风险）等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化，选择将部分基金资产 投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临中国存托凭证价格大幅 波动甚至 出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应仔细阅读本基金的招募说明书、 基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，了解本基金的风险收益特征，并根 据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风 险承受能力相适应。投资者投资于本基金在极端情况下可能损失全部本金。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 本基金管理人不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不 构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策 后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 本招募说明书所载内容截止日期为 202 1 年 9 月 30 日，其中投资组合报告与 基金业绩截止日期为 202 1 年 9 月 30 日。有关财务数据未经审计。 本 基金托管人 中信证券 股份有限公司于 2021 年 11 月 18 日对本招募说明书进行 了复核。 目 录 一、绪言 ........................................................... 6 二、释义 ........................................................... 7 三、基金管理人 .................................................... 14 四、基金托管人 .................................................... 26 五、相关服务机构 ................................................... 31 六、基金份额的发售 ................................................. 40 七、基金合同的生效 ................................................. 41 八、基金份额折算和变更登记 ......................................... 42 九、基金份额的上市交易 ............................................. 43 十、基金份额的申购与赎回 ........................................... 45 十一、基金的投资 ................................................... 60 十二、基金的业绩 ................................................... 73 十三、基金的财产 ................................................... 75 十四、基金资产的估值 ............................................... 76 十五、基金收益与分配 ............................................... 83 十六、基金的费用与税收 ............................................. 84 十七、基金的信息披露 ............................................... 86 十八、基金的会计与审计 ............................................. 94 十九、风险揭示 .................................................... 95 二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................ 106 二十一、基金合同的内容摘要 ........................................ 108 二十二、基金托管协议的内容摘要 .................................... 125 二十三、对基金份额持有人的服务 .................................... 148 二十四、对招募说明书更新部分的说明 ................................ 150 二十五、其他应披露事项 ............................................ 151 二十六、招募说明书的存放及查阅方式 ................................ 152 二十七、备查文件 .................................................. 153 附件一：标的指数编制方案 .......................................... 154 一、绪言 《平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简 称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、 《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 （以下简称“《 流动性 风险 管理 规 定 》”） 、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号 —— 指数基金指引》（以下 简称“《指数基金指引》”） 和其他相关法律法规的规定以及《平安中证光伏产业交 易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书 中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1 、 基金 / 本基金：指 平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 2 、 基金管理人：指 平安 基金管理有限公司 3 、 基金托管人：指 中信证券股份有限公司 4 、 基金合同：指《 平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 基金合 同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5 、 托管协议：指基金管理人与基金托管人 就本基金签订之《 平安中证光伏产 业交易型开放式指数证券投资基金 托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和 补充 6 、 招募说明书 / 本招募说明书 ：指《 平安中证光伏产业交易型开放式指数证 券投资基金 招募说明书》及其更新 7 、基金产品资料概要：指《平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基 金基金产品资料概要》及其更新 8 、 基金份额发售公告：指《 平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基 金 基金份额发售公告》 9 、基金份额 上市交易公告书：指《 平安中证光伏产业交易型开放式指数证券 投资基金 基金份额上市交易公告书》 10 、 法律法规： 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、 规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11 、 《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第 三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全 国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修 改 < 中华人民共和国港口法 > 等七部法律的决定》修 正 的《中华人民共和国证券投 资基金法》及颁 布机关对其不时做出的修订 12 、 《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施 的《 公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法 》及颁布机关对其不时做出的 修订 13 、 《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日 实施的 ，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》 修正的 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修订 14 、 《运作办法》：指中国证监会 20 14 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的 《 公开募集 证券投资基金运作管理办法 》及颁布机关对其不时做出的修订 15 、《流动性 风险管理 规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 对其不时做出的修订 1 6 、 业务规则：指 上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放 式指数基金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证 券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实 施细则》及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关规 则和规定，及发布机构对其不时做出的 修订 17 、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指 数基金业务实施细则》定义的 “ 交易型开放式指数基金 ” 18 、 ETF 联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资 目标类似，通过 投资于本基金 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误 差最小化，采用开放式运作方式的基金，简称 ETF 联接 19 、中国：指中华人民共和国仅为基金合同目的不包括香港特别行政区、澳 门特别行政区及台湾地区 20 、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会 21 、 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权 利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 2 2 、 个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 2 3 、 机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 2 4 、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构 投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进 行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格 境外机构投资 者 2 5 、 投资人 、投资者 ：指个人投资者、机构投资者 、 合格境外投资者以及法 律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 2 6 、特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与 证券投资基金申购赎回业务指引》所定义的机构投资者 2 7 、 基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 28 、 基金销售业务：指为投资人开立基金交易账户，宣传推介基金，办理基 金份额发售、申购、赎回及提供基金交易账户信息查询等活动 29 、 销售机构：指 平安基金管理有限公司 以及符合《销售办法》和中国证监 会规定的其他条件，取得基金 销售 业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 协议，办理基金销售业务的机构 ， 包括发售代理机构、办理本基金申购赎回业务 的申购赎回代理券商 3 0 、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由 基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 3 1 、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的 操作 32 、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公 司 3 3 、基金销售网点： 指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 3 4 、登记结算业务 ：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务， 具体内容 包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售 业务 的确认 、清算 和结算、代理发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 3 5 、登记结算机构： 指办理登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构是 中国证券登记结算有限责任公司 ( 简称 " 中国结算 ") 或基金管理人指定的其他机构 3 6 、上海证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 开立的上海 A 股账户或上海证券投资基 金账户 3 7 、 基金合同生效日：指基金募集达到法律法规 规定 及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续 完毕 ，并获得中国证监会书面确认的 日期 38 、 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 39 、 基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过 3 个月 4 0 、 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 4 1 、工作日 ：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 4 2 、 T 日：指销售机构在规定时间受理投资 人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 4 3 、 T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ) ， n 为自然数 4 4 、 开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 （若 本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实 际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告 为准） 4 5 、 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 4 6 、 认购：指在基金募集期内，投资人 根据基金合同、招募说明书及相关公 告的规定 申请购买基金份额的行为 4 7 、 申购：指基金合同生效后，投 资人根据基金合同和招募说明书及相关公 告的规定 ，以申购赎回清单规定的申购对价申请购买基金份额的行为 48 、 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同 、招募说明书及 相关公告 规定的条件要求将基金份额兑换为 申购赎回清单规定的赎回对价的行为 49 、申购、赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价 等信息的文件 5 0 、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应 交付的组合证券、现金替代、现金差额和 / 或其他对价 5 1 、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说 明书规 定应交付给投资人的组合证券、现金替代、现金差额和 / 或其他对价 5 2 、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 5 3 、标的指数：指中证光伏产业指数及其未来可能发生的变更，或基金管理 人按照基金合同约定更换的其他指数 5 4 、完全复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指 数中的所有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比 例，以达到复制指数的目的 5 5 、现金替代：指申购或赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 5 6 、现金差 额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按 T 日收盘价计算的最 小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支 付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额 、申购或赎回的 基金份额数计算 5 7 、现金替代退补款：指投资人支付的现金替代与基金购入被替代成份证券 的成本及相关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及 相关费用，则本基金需向投资人退还差额，若现金替代小于本基金购入被替代成 份证券的成本及相关费用，则投资人需向本基金补缴差额 58 、预估现金部分：指为便于计算基金份额 参考净值及申购赎回代办证券公 司预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额 59 、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资 人申购、赎回的基金份额数应为最小申购、赎回单位的整数倍 6 0 、基金份额参考净值： 指 上海 证券交易所在交易时间内发布的由 基金管理 人或基金管理人委托的机构 根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成 交数据计算的基金份额参考净值 ，简称 IOPV 6 1 、 元：指人民币元 6 2 、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不 变的前提下，按照 一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为 6 3 、收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与同期标的指数 增长率差额之日 6 4 、基金份额净值增长率：指基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值 之比减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日 重新计算，如本基金实施份额拆分、合并，将按经拆分、合并调整后的基金份额 折算日的基金份额净值来计算相应基金份额的累计收益率） 6 5 、 同期标的指数增长率：指标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收 盘值之比减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份额折 算，则以基金份额折算日为初 始日重新计算，如本基金实施份额拆分、合并，将按经拆分、合并调整后的基金 份额折算日的基金份额净值来计算相应基金份额的累计收益率） 6 6 、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 6 7 、 基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 款项 及其他资产的价值总和 68 、 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 69 、 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 7 0 、 基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 7 1 、货币市场工具： 指 现金 ；期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券 回购、中央银行票据、同业存单 ； 剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、 非金融企业债务融资工具、资产支持证券 ；中国证监会、中国人民银行认可的其 他具有良好流动性的 货币市场 工具 7 2 、 规定媒介：指 符合 中国证监会 规定条件 的用以进行信息披露的 全国性 报 刊、 《信息披露办法》规定的 互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、 中国证监会基金电子披露网站）等 媒介 7 3 、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与 银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的 新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易 的债券等 7 4 、转融通证券出借业务：指本基金以一定的费率通过证券交易所综合业务 平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金 融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 75 、港股通标的股票：指内地投 资者委托内地证券公司，经由上海证券交易 所、深圳证券交易所或经中国证监会认可的机构设立的证券交易服务公司，向香 港联合交易所有限公司进行申报，买卖沪港通、深港通规定范围内的香港联合交 易所上市的股票 76 、 《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 18 日颁布、同年 2 月 1 日 实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号 —— 指数基金指引》及颁布机关 对其不时做出的修订 7 7 、 不可抗力：指 基金 合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件。 三、基金管理人 （一） 基金管理人概况 名称： 平安基金管理有限公司 住所： 深圳 市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层 法定代表人：罗春风 设立日期： 2011 年 1 月 7 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【 2010 】 1917 号 组织形式：有限责任公司（中外合资） 注册资本：人民币 1 30 , 000 万元 存续期间：持续经营 联系人： 马杰 联系电话： 0755 - 22623179 股东名称、股权结构及持股比例： 股东名称 出资额（万元） 出资比例 平安信托有限责任公司 88,647 68.19% 大华资产管理有限公司 22,763 17.51% 三亚盈湾旅业有限公司 18,590 14.30% 合计 130,000 100% 基金管理人无 任何 重大行政处罚 记录 。 客服电话： 400 - 800 - 4800 （免长途话费） （二）主要人员情况 1 、董事、监事及高级管理人员 （ 1 ）董事会成员 罗春风先生，董事长，博士，高级经济师。 1966 年生。曾任中华全国总工会 国际部干部，平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平 安人寿总公司人事行政部 / 培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安 人寿北京分公司总经理、平安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有限公 司总经理。现 任平安基金管理有限公司董事长，兼任深圳平安汇通投资管理有限 公司执行董事。 肖宇鹏先生，董事，学士， 1970 年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金 管理有限公司督察长。现任平安基金管理有限公司总经理。 陈宁先生，董事，硕士， 1973 年生。曾任职于中国银行、中银香港和德勤公 司。现任中国平安保险（集团）股份有限公司财务企划中心资金部总经理，兼任 平安不动产有限公司董事、中国平安保险海外（控股）有限公司董事、平安消费 金融有限公司董事、平安国际智慧城市科技股份有限公司董事、安科海外财资管 理有限公司董事。 马琳女士，董事， 硕士， 1982 年生。曾任职于普华永道、香港汇发基金管理 有限公司。 2009 年加入中国平安保险（集团）股份有限公司，历任集团内控管理 中心银行风险管理岗、银行风险管理室经理及集团首席投资官办公室资产策略经 理，自 2018 年 5 月起至今，担任集团资产管控中心高级资产策略经理，兼任平安 财产保险股份有限公司董事、平安养老保险股份有限公司董事。 杨玉萍女士，董事，学士， 1983 年生。曾于平安数据科技（深圳）有限公司 从事运营规划，现任中国平安保险（集团）股份有限公司人力资源中心薪酬规划 管理部高级人力资源经理。 叶杨诗明女士，董 事，硕士， 1963 年生。曾任职于澳新银行、渣打银行、汇 丰银行并担任高级管理职务。 2011 年加入大华银行集团，现任大华银行有限公司 董事总经理兼香港区总裁兼大华银行（中国）有限公司非执行董事，同时兼任崇 侨托管（香港）有限公司董事、数码通电讯集团独立非执行董事、 United Investments Private Ltd 董事、 United Orient Capital G.P. Ltd 董事、 United Pte Equity Investments (Cayman) Ltd 董 事、 Hong Kong Philha rmonic Society Ltd 董事、大 华投资管理（上 海）有限公司董事。 张文杰先生，董事，学士， 1964 年生。现任大华资产管理有限公司执行董事 及首席执行长，新加坡投资管理协会执行委员会委员。历任新加坡政府投资公司 “特别投资部门”首席投资员，大华资产管理有限公司组合经理，国际股票和全 球科技团队主管。 薛世峰先生，独立董事，硕士， 1963 年生。曾任江西省行政学院老师、深圳 市龙岗镇投资管理公司投资部部长、龙岗实业股份有限公司总经理、法定代表人、 深圳市鑫德莱实业有限公司总经理助理兼房地产部部长、监事会主席、法 律顾问， 后加入广东万乘律师事务所任专职律师，现任广东宏泰律师事务所高级合伙人、 专职律师。 李娟娟女士，独立董事，学士， 1965 年生。曾任安徽商业高等专科学校教师、 深圳兴粤会计师事务所项目经理、深圳职业技术学院经济系教师、会计专业主任、 深圳职业技术学院计财处处长；现任深圳职业技术学院经济学院副院长。 刘雪生先生，独立董事，硕士， 1963 年生。曾任深圳蛇口中华会计师事务所 审计员、深圳华侨城集团会计师、财务经理、子公司副总经理、总会计师、深圳 市注册会计师协会部门临时负责人、秘书长助理；现任深圳市注册会计师协会秘 书 长。 潘汉腾先生，独立董事，学士， 1949 年生。曾任新加坡赫乐财务有限公司助 理经理、新加坡花旗银行副总裁、新加坡大华银行高级执行副总裁；现任一合环 保控股有限公司独立董事、速美建筑集团有限公司独立董事、华业集团有限公司 独立董事。 （ 2 ）监事会成员 巢傲文先生，监事会主席，硕士， 1967 年生。曾任江西客车厂科室助理工程 师；深圳市龙岗区投资管理公司经济研究部科员；平安银行（原深圳发展银行） 营业部柜员、副主任、支行会计部副主任、总行电脑部规划室经理、总行零售银 行部综合室经理、总行稽核部零售稽核室主管、总行稽核部总经 理助理；广东南 粤银行总行稽核监察部副总经理（主持工作）、总行人力资源部总经理、惠州分行 筹建办主任、分行行长、总行稽核部总经理；现任职于中国平安保险 ( 集团 ) 股份有 限公司稽核监察部总经理室，兼任平安证券股份有限公司、平安养老保险股份有 限公司、平安健康保险股份有限公司、平安不动产有限公司监事长，重庆金融资 产交易所有限责任公司、深圳壹账通科技服务有限公司、平安直通咨询有限公司、 深圳平安智汇企业信息管理有限公司、重庆重金所企业管理有限公司、平安集信 ( 上海 ) 投资管理有限公司、深圳平安信息技术有限公司、深圳壹账通智能科技 有限 公司监事。 冯方女士，监事，硕士， 1975 年生。曾任职于淡马锡控股和其旗下的富敦资 产管理公司以及新加坡毕盛资产公司、鼎崴资本管理公司。于 2013 年加入大华资 产管理，现任区域总办公室主管。 郭晶女士，监事，硕士， 1979 年生。曾任广东溢达集团研发总监助理、侨鑫 集团人力资源管理岗；现任平安基金管理有限公司人力资源室经理。 李峥女士，监事，硕士， 1985 年生。曾任德勤华永会计师事务所高级审计员、 深圳市宝能投资集团财务部会计主管，现任平安基金管理有限公司监察稽核高级 经理。 （ 3 ）公司高级管理人员 罗春风先生，博士，高级经济师。1966年生。曾任中华全国总工会国际部干 部，平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总 公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京 分公司总经理、平安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有限公司总经理， 现任平安基金管理有限公司董事长兼任深圳平安汇通投资管理有限公司执行董 事。 肖宇鹏先生，学士，1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管理有 限公司督察长；现任平安基金管理有限公司总经理。 林婉文女士，1969年生，毕业于新加坡国立大学，拥有学士和荣誉学位，新 加坡籍。曾任新加坡国防部职员，大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、个 人金融部投资产品销售主管、大华银行集团行长助理，大华资产管理公司大中华 区业务开发主管，高级董事。现任平安基金管理有限公司副总经理。 陈特正先生，督察长，学士，1969年生。曾任深圳发展银行龙岗支行行长助 理，龙华支行副行长、龙岗支行副行长、布吉支行行长、深圳分行信贷风控部总 经理、平安银行深圳分行信贷审批部总经理、平安银行总行公司授信审批部高级 审批师、平安银行沈阳分行行长助理兼风控总监。现任平安基金管理有限公司督 察长。 王金涛先生，1976年生。曾任职于中国平安人寿保险股份有限公司北京分公 司企划部主任，经理、平安基金筹备组渠道销售部经理、深圳平安汇通投资管理 有限公司业务中心总经理、公司副总经理、公司总经理。现任平安基金管理有限 公司总经理助理。 2 、基金经理 刘洁倩女士，浙江大学数学专业博士研究生。曾先后担任国泰基金管理有限 公司产品研究主管。 2018 年 8 月加入平安基金管理有限公司，曾任 ETF 指数投资 中心指数研究员、基金经理助理。现担任平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型 开放式指数证券投资基金（ 2019 - 10 - 11 至今）、平安中证 光伏产业交易型开放式指 数证券投资基金（ 2021 - 02 - 09 至今）、平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投 资基金（ 2021 - 03 - 04 至今）、平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金 （ 2021 - 07 - 09 至今）、平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金（ 2021 - 07 - 14 至今）、平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金 （ 2021 - 11 - 09 至今）基金经理。 3 、资产配置投资决策委员会成员 公司总经理肖宇鹏先生、 MOM 投资部投资执行总经理夏添凉先生， FOF 投资 中心 FOF 投资团队投资 执行总经理代宏坤先生、 FOF 投资中心养老金投资团队投 资执行总经理高莺女士、 ETF 指数投资中心投资执行总经理成钧先生、 MOM 投资 部基金经理易文斐先生、 MOM 投资部张月女士。 上述人员之间不存在近亲属关系。 （ 三 ） 基金管理人的职责 1 、 依法募集 资 金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2 、 办理基金备案手续； 3 、 自《基金合同》生效之日起 ， 以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产； 4 、 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经 营方 式管理和运作基金财产； 5 、 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证 所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立 ， 对所管理的不同基金分别管理， 分别记账，进行证券投资； 6 、 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外 ， 不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7 、 依法接受基金托管人的监督； 8 、编制并公告申购赎回清单，计算并公告基金净值 信息 ，确定基金份额申购 对价、赎回对价； 9 、采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方法符 合基金合同 等法律文件的规定； 10 、按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回对价； 11 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 12 、编制季度 报告 、 中期报告 和年度报告； 13 、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义 务； 14 、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定 或有权机关另有要求 外，在基金信息公开披露 前应予保密，不向他人泄露 ，但向审计、法律等外部专业顾问提供的除外 ； 15 、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持 有人分配 基金收益； 16 、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配 合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 17 、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料 20 年以上 ，法律法规另有规定的从其规定 ； 18 、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保 证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 19 、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、 估价、变 现和分配； 20 、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并 通知基金托管人； 21 、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时， 应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 22 、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管 人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基 金托管人追偿； 23 、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任； 24 、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利 益行使诉讼权利或实施其他 法律行为； 25 、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效， 基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基 金募集期结束后 30 日内退还基金认购人， 同时通知登记结算机构将已冻结的股票 解冻 ； 26 、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 27 、建立并保存基金份额持有人名册； 28 、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 （ 四 ） 基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1 、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建 立健全的 内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行 为的发生； 2 、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的内 部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （ 1 ）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （ 2 ）不公平地对待管理的不同基金财产； （ 3 ）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （ 4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （ 5 ） 侵占、挪用基金财产； （ 6 ）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他 人从事 相关的交易活动； （ 7 ）玩忽职守，不按照规定履行职责； （ 8 ） 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3 、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家 有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （ 1 ）越权或违规经营； （ 2 ）违反基金合同或托管协议； （ 3 ）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （ 4 ）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （ 5 ）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （ 6 ）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （ 7 ）泄 露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事 相关的交易活动； （ 8 ）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （ 9 ）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰 乱市场秩序； （ 1 0 ）贬损同行，以提高自己； （ 1 1 ）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （ 1 2 ）以不正当手段谋求业务发展； （ 1 3 ）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （ 1 4 ）法律、行政法规和中国证监会 规定禁止的行为。 （ 五 ） 基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 1 、承销证券； 2 、违反规定向他人贷款或者提供担保； 3 、从事承担无限责任的投资； 4 、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 5 、向 其 基金管理人、基金托管人出资； 6 、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 7 、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 若将来法律、行政法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款 前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制 被修改或取消，基金管理人在依法 履行相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定 。 （ 六 ） 基金经理承诺 1 、依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有 人谋取最大利益； 2 、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3 、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事 相关的交易活动； 4 、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （ 七 ） 基金管理人的内部控制制度 为保证公司规范化运作，有 效地防范和化解经营风险，促进公司诚信、合法、 有效经营，保障基金份额持有人利益，维护公司及公司股东的合法权益，本基金 管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。 1 、公司内部控制的总体目标 （ 1 ）保证公司经营管理活动的合法合规性； （ 2 ）保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯； （ 3 ）实现公司稳健、持续发展，维护股东权益； （ 4 ）促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责； （ 5 ）保护公司最重要的资本：公司声誉。 2 、公司内部控制遵循的原则 （ 1 ）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位 ，渗透各项业务 过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位职员； （ 2 ）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的构 成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点； （ 3 ）相互制约原则：公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡； （ 4 ）独立性原则：公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位； 公司内部部门和岗位的设置必须权责分明； （ 5 ）有效性原则：各种内部管理制度具有高度的权威性，应是所有员工严格 遵守的行动指南；执行内部管理制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制度 或违反规章的权 力； （ 6 ）适时性原则：内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经 营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改 变及时进行相应的修改和完善； （ 7 ）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经 济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果； （ 8 ）防火墙原则：公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，基 金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适 当隔离。 3 、内部控制的制度体系 公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体 系。公司制度体系由不同 层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司内部控制大 纲，它是公司制定各项规章制度的纲要和总揽；第二个层面是公司基本管理制度， 包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制 度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案制度、业绩评估考核制度和紧 急应变制度；第三个层面是部门业务规章，是在基本管理制度的基础上，对各部 门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明；第四个层面是业 务操作手册，是各项具体业务和管理工作的运行办法，是对业务各个细节、流 程 进行的描述和约束。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序，每一 层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验，结合 业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求，不断检讨和增强 公司制度的完备性、有效性。 4 、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点 （ 1 ）授权制度 公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必 须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司各项规章制度的贯彻 执行；各项经济经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程，经办人员 的每 一项工作必须是在业务授权范围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面 形式，授权书应当明确授权内容和时效。公司授权要适当，对已获授权的部门和 人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。 （ 2 ）公司研究业务 研究工作应保持独立、客观，不受任何部门及个人的不正当影响；建立严密 的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；建立投资产品备选库制度， 研究部门根据投资产品的特征，在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研 究与投资的业务交流制度，保持畅通的交流渠道；建立研究报告质量评价体系， 不断提高 研究水平。 （ 3 ）基金投资业务 基金投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险防范原则和效率性原则制 定合理的决策程序；在进行投资时应有明确的投资授权制度，并应建立与所授权 限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度，保证基金 投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度，将重点投资限制在规定的风 险权限额度内；对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。 （ 4 ）交易业务 建立集中交易室和集中交易制度，投资指令通过集中交易室完成；应建立交 易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施；集中交 易室应对 交易指令进行审核，建立公平的交易分配制度，确保各基金利益的公平；交易记 录应完善，并及时进行反馈、核对和存档保管；同时应建立科学的投资交易绩效 评价体系。 （ 5 ）基金会计核算 公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度，并根据风险控制点建立严密 的会计系统，对于不同基金、不同客户独立建账，独立核算；公司通过复核制度、 凭证制度、合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一 笔业务并正确进行会计核算和业务核算。同时还建立会计档案保管制度，确保档 案真实完整。 （ 6 ）信息披露 公司建立了完善的信息披露 制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整。 公司设立了信息披露负责人，并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核 和发布工作，以此加强对信息的审查核对，使所公布的信息符合法律法规的规定， 同时加强对信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法。 （ 7 ）监察稽核 公司设立督察长，经董事会聘任，报中国证监会相关派出机构认可。根据公 司监察稽核工作的需要，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就 内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期 和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况， 董事会对督察长的报告进行审议。 公司设立法律合规监察部开展监察稽核工作，并保证法律合规监察部的独立 性和权威性。公司明确了法律合规监察部及内部各岗位的具体职责，严格制订了 专业任职条件、操作程序和组织纪律。 法律合规监察部强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的 执行情况，促使公司各项经营管理活动的规范运行。 公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作，对违反法律法规和公司 内部控制制度的，追究有关部门和人员的责任。 5 、基金管理人关于内部控制制度声明书 （ 1 ）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露 真实、准确； （ 2 ）基金管理人承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 1 、基本情况 名称：中信证券股份有限公司（简称：中信证券） 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 成立日期： 1995 年 10 月 25 日 基金托管业务批准文号：《关于核准中信证券股份有限公司证券投资基金托管 资格的批复》（证监许可 [2014]1044 号） 组织形式：股份有限公司（上市） 注册资本： 12,926,776,029 元人民币 存续期间：持续经营 联系人：吴俊文 联系电话： 010 - 60838888 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）成立于 1995 年 10 月 25 日， 前身是中信证券有限责任公司。中信证券于 2003 年 1 月 6 日在上海证券交易所挂 牌上市，并于 2011 年 10 月 6 日在香港联交所上市交易。截至 2020 年 12 月 31 日， 中信证券总资产为人民币 10,529.62 亿元，净资产 1,858.82 亿元。第一大股东为 中国中信有限公司（持股比例为 15.47 % ）。 目前，公司拥有 202 家批准设立并已开业的证券营业部及 32 家分公司；拥 有一级全资子公司 15 家，拥有主要一级控股子公司 2 家，纳入公司财务报表合 并范围的结构化主体变更为 10 支，纳入公司财务报表合并范围的一级单位变更为 27 家。 根据中国证监会核发的经营业务许可证，公司经营范围包括：证券经纪（限 山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证 券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产 管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务 ；代销金融 产品；股票期权做市。 此外，公司还具有以下业务资格： （ 1 ）经中国证监会核准或认可的业务资格：网上证券委托业务资格、受托理 财、合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务（ QDII ）、直接投资业务、银 行间市场利率互换业务、自营业务及资产管理业务开展股指期货交易资格、股票 收益互换业务试点资格、场外期权一级交易商资质、自营业务及证券资产管理业 务开展国债期货交易业务资格、黄金等贵金属现货合约代理及黄金现货合约自营 业务试点资格、证券投资基金托管资格、信用风险缓释工具卖出业务资格、国债 期货做市业务资格、商品衍 生品交易及境外交易所金融产品交易资格、试点开展 跨境业务资格。 （ 2 ）交易所核准的业务资格：交易所固定收益平台做市商、权证交易、约定 购回式证券交易业务资格、股票质押式回购业务资格、转融资、转融券、港股通 业务、上市公司股权激励行权融资业务、股票期权经纪业务、股票期权自营业务、 上交所上证 50ETF 期权主做市商、上交所及深交所沪深 300ETF 期权主做市商、上 交所上市基金主做市商、深交所上市基金做市商资格。 （ 3 ）中国证券业协会核准的业务资格：报价转让业务、柜台市场业务、柜台 交易业务、互联网证券业务试点、跨境收益互换 交易业务。 （ 4 ）中国人民银行核准的业务资格：全国银行间同业拆借中心组织的拆借交 易和债券交易、短期融资券承销、银行间债券市场做市商、公开市场一级交易商。 （ 5 ）其它资格：记账式国债承销团成员、中国结算甲类结算参与人、证券业 务外汇经营许可证（外币有价证券经纪业务、外币有价证券承销业务、受托外汇 资产管理业务）、企业年金、职业年金投资管理人、政策性银行承销团成员、全国 社保基金转持股份管理人、全国社保基金境内投资管理人、受托管理保险资金、 全国基本养老保险基金证券投资管理、转融通业务试点、保险兼业代理业务、保 险机构特 殊机构客户业务、全国中小企业股份转让系统从事推荐业务和经纪业务、 全国中小企业股份转让系统从事做市业务、军工涉密业务咨询服务、上海清算所 利率互换集中清算业务综合清算会员、结售汇业务经营、上海清算所大宗商品及 航运金融衍生品集中清算业务综合清算会员、上海清算所标准债券远期集中清算 业务综合清算会员、上海清算所债券净额集中清算业务综合清算会员、银行间外 汇市场会员、银行间外币对市场会员、上海票据交易所会员、非金融企业债务融 资工具受托管理人。 2 、主要人员情况 2014 年中信证券设立托管部，管理并具体承办基金托管业务。托 管部下设市 场服务、产品设计、估值核算、托管结算、投资监督、跨境服务、客户服务、风 险管理、综合管理等团队。部门员工均具备证券投资基金从业资格，并具有多年 金融从业经历，核心业务岗人员均已具备 5 年及以上相关业务经验。截至 2020 年 12 月 31 日，部门员工共计 131 人，平均具备 3 年以上托管业务相关从业经验的占 80% 以上。 吴俊文女士，中信证券托管部行政负责人；西安电子科技大学计算机及应用 学学士， 2000 年 7 月至 2014 年 7 月，担任中信证券清算部执行总经理，主要负责 经纪业务、资产管理业务以及自营投资业务的业务运营管理工 作， 2014 年 7 月起 任中信证券托管部行政负责人。 3 、基金托管业务经营情况 中信证券于 2014 年 10 月经中国证监会核准获批证券投资基金托管资格。中 信证券自取得证券投资基金托管资格以来，秉承“忠于所托，信于所管”的宗旨， 严格遵守国家的有关法律法规和监管机构的有关规定，依靠科学的风险管理和内 部控制体系、规范的管理模式、先进的运营系统和专业的服务团队，切实履行资 产托管人职责，为投资者提供安全、高效、专业的托管服务。 （二）托管业务的内部控制制度 1 、内部控制目标 中信证券保证托管业务运行严格遵守国家有关法律法规和 行业监管规则，建 立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成运作流程化、管理科学化、 监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，确保托管资产的安全完整，维护 基金份额持有人的合法权益，保障托管业务安全、有效、稳健运行。 2 、内部控制原则 （ 1 ）合法合规原则：内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求， 并贯穿于托管业务经营管理活动的始终； （ 2 ）完整性原则：托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和 监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的岗 位和人员； （ 3 ）有效性原则： 建立对内控制度及其执行的监督、评价、反馈和完善机制， 保证内控制度有效执行； （ 4 ）审慎性原则：托管业务各项业务活动必须防范风险，审慎经营，保证基 金资产的安全与完整； （ 5 ）预防性原则：必须树立“预防为主”的管理理念，控制风险发生的源头， 防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生； （ 6 ）及时性原则：内部控制制度的制定应当具有前瞻性，并且随着托管部经 营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外 部环境的改变进行及时的修改或完善，发现问题，要及时处理，堵塞漏洞； （ 7 ）独立性原则：托管 人托管的基金资产、托管人的自有资产、托管人托管 的其他资产应当分离；直接操作人员和控制人员应相对独立，适当分离；内控制 度的检查、评价小组必须独立于内控制度的制定和执行小组； （ 8 ）相互制约原则：托管部的内部机构和岗位设置应当权责分明、相互制衡； 3 、内部控制制度及措施 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》、《证券投资基 金托管业务管理办法》等法律法规的规定，中信证券制定了一整套严密、高效的 证券投资基金托管业务的规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全以及高 效。 主要制度包括《中信证券证券投 资基金托管业务管理办法》、《中信证券证券 投资基金托管业务内部控制和风险管理办法》、《中信证券公开募集证券投资基金 托管业务信息披露管理办法》、《中信证券证券投资基金托管业务保密工作管理办 法》、《中信证券股份有限公司证券投资基金托管业务会计核算业务管理办法》、《中 信证券股份有限公司证券投资基金托管业务清算管理办法》、《中信证券股份有限 公司证券投资基金托管业务投资监督管理办法》、《中信证券股份有限公司证券投 资基金托管业务资产保管管理办法》、《中信证券基金托管业务从业人员管理办 法》、《中信证券证券投资基金托管业务档 案管理办法》等，并根据市场变化和基 金业务的发展不断加以完善。通过这些规章制度的建立和实施，做到业务分工合 理、业务运行和操作流程化、技术系统完整独立、核心业务相互隔离以及有关信 息披露由专人负责，以便勤勉尽责的履行托管义务。 托管业务内部控制的内容主要涉及托管项目、资产保管、资金清算、会计核 算和资产估值、投资监督、信息技术系统等重要业务环节的内部控制。基金托管 人通过对基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽核的动态管理 过程来实施内部风险控制。同时为了保证和验证内部控制的有效性、完整性，中 信证券定期聘请 具有证券业务资格的专业会计师事务所，针对基金托管业务的内 部控制制度建设与实施情况，开展相关审查与评估，出具评估报告。 托管业务内部控制的主要措施包括：不相容职务分离控制、授权审批控制、 财产保护控制、会计系统控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1 、监督方法 基金托管人依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基 金的投资运作。严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基 金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在 日常为基金投资运作所 提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人 对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2 、监督流程 （ 1 ）每工作日按时通过监控系统，对各基金投资运作比例等控制指标进行例 行监控，发现投资比例超标等异常情况，通知基金管理人，与基金管理人进行情 况核实，督促其纠正，并根据具体情况及时报告中国证监会。 （ 2 ）收到基金管理人的投资指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象等 内容进行合法合规性监督。 （ 3 ）根据基金投资运作情况，编写托管人年度报告，对各基金投资运作的合 法合规性 等方面进行评价。 （ 4 ）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理人 进行解释或举证，并及时报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一） 基金份额销售机构 1 、 申购、赎回代办证券公司 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦 法定代表人：贺青 联系人：钟伟镇 联系电话： 021 - 38032284 传真： 021 - 38670666 服务热线 : 95521 / 4008888666 网址： www.gt ja.com 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人：王常青 客服电话： 400 - 8888 - 108 传真： 010 - 65182261 网址： www.csc108.com 国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 - 26 层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 - 26 层 法定代表人：张纳沙 联系人：李颖 联系电话： 0755 － 82130833 客服电话： 95536 网址： www.guosen.com.cn 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 — 45 层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 — 45 层 法定代表人：霍达 客服电话： 95565 ； 400 - 8888 - 111 传真： 0755 - 82943636 网址： www.newone.com.cn 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：杜杰 电话： 010 - 60838888 传真： 010 - 6083 6029 客服电话： 95548 公司网址： www.cs.ecitic.com 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2 - 6 层 办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 法定代表人：陈共炎 联系人：辛国政 客服电话： 400 - 8888 - 888/95551 传真： 010 - 83574807 网址： www.chinastock.com.cn 申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人：杨玉成 联系人：陈宇 联系电话： 021 - 33388214 传真： 021 - 33388224 客服电话： 95523 或 4008895523 网址： www.swhysc.com 兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 268 号 办公地址：上海市浦东新区 长柳路 36 号 法定代表人：杨华辉 联系人：乔琳雪 联系电话： 021 - 38565547 客服电话： 95562 传真： 0591 - 38507538 网址： www.xyzq.com.cn 安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元 法定代表人：黄炎勋 客服电话 ： 400 - 800 - 1001 网址： www.essence.com.cn 华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路 228 号 办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表人：张伟 客服电话： 95597 传真： 0755 - 82492962 （深圳） 网址： www.htsc.com.cn 中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（ 1507 - 1510 室） 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 法定代表人：姜晓林 客服电话： 95548 传真： 0532 - 85022605 网址： sd.citics.com 东兴证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 - 15 层 办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 - 15 层 法定代表人： 魏庆华 联系人： 夏锐 电话： 010 - 66559742 传真： 010 - 66555133 网址： www.dxzq.net 方正证 券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4 、 5 号楼 3701 - 3717 办公地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 17 层 法定代表人：施华 客服电话： 95571 传真： 010 - 57398130 网址： www.foundersc.com 中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、 20 层 办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、 20 层 法定代表人：胡伏云 客户服务电话： 95548 传真： 020 - 88 836984 网址： www.gzs.com.cn 国联证券股份有限公司 注册地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号 7 - 9 层 办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号 7 - 9 层 法定代表人：姚志勇 联系人：沈刚 电话： 0510 - 82831662 传真： 0510 - 82830162 客服电话： 95570 网址： www.glsc.com.cn 平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22 - 25 层 办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22 - 25 层 法定代表人：何之江 客服电话： 95511 - 8 传真： 0755 - 82400862 网址： www.stock.pingan.com 东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路 23（未完）  |