中信建投量化进取A : 中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)
原标题:中信建投量化进取A : 中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新) 中信建投基金管理有限公司 中信建投量化进取 6个月持有期混合型 证券投资基金招募说明书（更新） 基金管理人：中信建投基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 二零二一年十二月 中信建投量化进取 6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） 重要提示 中信建投量化进取 6个月持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”） 申请募集的准予注册文件名称为：《关于准予中信建投量化进取 6个月持有期混 合型证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2021〕127号），注册日期为：2021 年 1月 15日。本基金基金合同于 2021年 3月 9日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不 对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股 票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定），在正常市场环境下本基金的流动性风险适 中。 本基金通过数量化的方法精选个股，在严格控制风险、保持良好流动性的前 提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资人在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金的风险 收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或 申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益， 亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因整体政 治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别 证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性 风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险，本基金的特有风险等。 本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及 特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。 本基金投资范围包括资产支持证券，资产支持证券的投资可能给本基金带来 额外风险，包括信用风险、利率风险、提前偿付风险等。本基金的投资范围包括 中信建投量化进取 6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） 存托凭证，若本基金投资于存托凭证，在承担境内上市交易股票投资的共同风险 外，还将承担存托凭证的特有风险。 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程 序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书 “侧袋机制”等有 关章节。请投资人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型 基金，低于股票型基金。 本基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期。在基金份额的最短持有期 内，投资者不能就该基金份额提出赎回申请及转换转出申请。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数 的50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。 基金管理人提醒投资人基金投资的 “买者自负 ”原则，在投资人作出投资决 策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。此外， 本基金以 1元发售面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在份额净值跌 破 1元发售面值的风险。 基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能 损失本金。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应仔细阅读本基金的《招 募说明书》、《基金合同》、基金产品资料概要。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成对本基金表现的保证。 本更新的招募说明书所载内容截止日 为2021年 12月 1日，有关财务数据和 净值截止日为 2021年 9月 30日（财务数据未经审计）。本基金托管人中信银行 股份有限公司复核了本次更新的招募说明书。 中信建投量化进取 6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） 目录 第一部分前言....................................................................................................................................1 第二部分释 义....................................................................................................................................2 第三部分基金管理人 .........................................................................................................................8 第四部分基金托管人.......................................................................................................................17 第五部分相关服务机构 ...................................................................................................................22 第六部分基金的募集.......................................................................................................................31 第七部分基金合同的生效...............................................................................................................32 第八部分基金份额的申购与赎回...................................................................................................33 第九部分基金的投资.......................................................................................................................44 第十部分基金的业绩 .......................................................................................................................55 第十一部分基金的财产 ...................................................................................................................57 第十二部分基金资产估值...............................................................................................................58 第十三部分基金的收益与分配 .......................................................................................................65 第十四部分基金费用与税收...........................................................................................................67 第十五部分基金的会计与审计.......................................................................................................70 第十六部分基金的信息披露 ...........................................................................................................71 第十七部分侧袋机制 .......................................................................................................................78 第十八部分风险揭示 .......................................................................................................................80 第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清 算..............................................................86 第二十部分基金合同内容摘要 .......................................................................................................88 第二十一部分基金托管协议的内容摘要 .....................................................................................105 第二十二部分对基金份额持有人的服务 .....................................................................................127 第二十三部分其他应披露事项 .....................................................................................................129 第二十四部分招募说明书存放及查阅方式 ................................................................................ 133 第二十五部分备查文件.................................................................................................................134 中信建投量化进取 6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） 第一部分前言 《中信建投量化进取 6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》（以下 简称 “招募说明书”或“本招募说明书 ”）依据《中华人民共和国证券投资基金 法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构 监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法律法规及《中信建投量化进取 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》（以下简称 “基金合同”）编写。 本招募说明书的内容涵盖中信建投量化进取 6个月持有期混合型证券投资 基金（以下简称“本基金”）的投资目标、投资理念、投资策略、风险以及认购、 申购和赎回的程序及费率等与投资本基金有关的所有相关事项，投资者在做出投 资决策前应仔细阅读本招募说明书，并注意基金管理人对本招募说明书披露的更 新信息。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。基金管理人没有委托 或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任 何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其持有基金份额的行为 本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有 关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。 1 中信建投量化进取 6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） 第二部分释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含 义： 1、基金或本基金：指中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金 2、基金管理人：指中信建投基金 管理有限公司 3、基金托管人：指中信银行股份有 限公司 4、基金合同：指《中信建投量化进取 6个月持有期混合型证券投资基金基 金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中信建投量化 进取 6个月持有期混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修 订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《中信建投量化进取 6个月持有期混合 型证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《中信建投量化进取 6个月持有期混合型证券投 资基金基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《中信建投量化进取 6个月持有期混合型证券投 资基金基金份额发售 公告》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过，经 2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订，自 2013年 6月 1日起实施，并经 2015年 4月 24日第十 二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会 关于修改 <中华人民共和国港口法 >等七部法律的决定》修正的《中华人民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会 2020年 8月 28日颁布、同年 10月 1日实 施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1 2 中信建投量化进取 6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） 日实施的，并经 2020年 3月 20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做 出的修订 13、《运作办法》：指中国证监 会2014年 7月 7日颁布、同年8月 8日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和 /或中国银行保险监督管理委 员会 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持 有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外 机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国 境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 21、人民币合格境外机构投资者：指按照《合格境外机构投资者和人民币合 格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定，运用来自 境外的人民币资金进行境内证券投资的境 外法人 22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和 人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资人的合称 23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 3 中信建投量化进取 6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 25、销售机构：指中信建投基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国 证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售 服务协议，办理基金销售业务的机构 26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中信建投基金管 理有限公司或接受中信建投基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过 3个月 33、最短持有期限：对于每份基金份额，指自基金合同生效日（含）（对于 认购份额而言）、基金份额申购确认日（含）（对于申购份额而言）或基金份额转 换转入确认日（含）（对于转换转入份额而言）起至 6个月后对应日（不含）（如 该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日）的期间。对于每份 基金份额，最短持有期限内基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回申请及转 换转出申请 34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期 限 35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 4 中信建投量化进取 6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） 36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 37、T+n日：指自 T日起第 n个工作日（不包含 T日） 38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时 间段 40、《业务规则》：指《中信建投基金管理有限公司开放式基金业务规则》， 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管 理人和投资人共同遵守 41、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 42、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 43、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 44、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 46、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定资金账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 47、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金 总份额的10% 48、元：指人民币元 49、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 5 中信建投量化进取 6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） 申购款及其他资产的价值总和 51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债 后的价值 52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额 总数 53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的 过程 54、基金份额的类别：指本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式 等的不同，将基金份额分 为不同的类别 55、A类基金份额：指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用而不收 取销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额 56、C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购、 申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额 57、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报 刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网 站、中国证监会基金电子披露网站）等媒 介 58、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及 基金份额持有人服务的费用 59、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份 额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益 不受损害并得到公平对待 60、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 61、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门 账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待， 属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 6 中信建投量化进取 6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） 62、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确 定性的资产 63、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 7 中信建投量化进取 6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） 第三部分基金管理人 一、基金管理人简况 名称：中信建投基金管理有限公司 住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑 3号楼 1室 办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 2号凯恒中心 B座 17、19层 邮政编码： 100010 法定代表人：黄凌 成立日期： 2013年 9月 9日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：证监许可〔 2013〕1108号 经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监 会许可的其他业务。 组织形式：有限责任公司 注册资本： 30000万元人民币 联系人：武菲菲 电话：010-59100288 存续期限：永久存续 股权结构：中信建投证券股份有限公司占 75%、航天科技财务有限责任公司 占 25%。 二、主要人员情况 1、董事会成员 黄凌，中国国籍，汉族，中共党员，湖南大学博士研究生学历。曾任华夏证 券股份有限公司分析师、高级业务董事，中信建投证券股份有限公司高级业务董 事、总经理助理、债券承销部行政负责人，现任中信建投证券股份有限公司执行 委员会委员、机构业务委员会主任、投资银行业务委员会联席主任，兼任中信建 投基金管理有限公司党委书记、董事长。 金强，中国国籍，汉族，中共党员，电子科技大学硕士研究生学历。曾任华 夏证券股份有限公司东北管理总部总经理助理，中信建投证券股份有限公司沈阳 8 中信建投量化进取 6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） 分公司总经理、北京东直门中心营业部总经理、北京安立路中心营业部总经理， 现任中信建投基金管理有限公司党委副书记、副董事长、总经理。 丁建强，中国国籍，汉族，中共党员，中国政法大学本科学历。曾任北京市 公安局党校教师，北京宝鼎律师事务所律师，华夏证券股份有限公司法律事务部 部门总经理助理，中信建投证券股份有限公司法律事务部总监、法律合规部行政 负责人、首席律师，现任中信建投证券执行委员会委员、合规总监、法律合规部 行政负责人，兼任中信建投基金管理有限公司董事，中信建投投资有限公司董事。 邹舢，中国国籍，汉族，中共党员，中国人民大学博士研究生学历。曾任中 国三峡总公司资产财务部主任科员，中电投云南国际电力投资有限公司财务部预 算处副处长、中电投集团财务部资金处主管，中国康富国际租赁股份有限公司证 券与投资部总经理兼董事长办公室主任，航天科技财务有限责任公司总经理助理 兼战略发展部（董事会办公室）部长等，兼任中信建投基金管理有限公司董事。 高翔，中国国籍，汉族，群众，太原机械学院（现中北大学）本科学历。曾 任广东深圳蛇口新欣软件产业有限公司开发一部高级程序员，华夏证券股份有限 公司深圳分公司电脑部副经理，鹏华基金管理有限公司信息技术部总监，大成基 金管理有限公司信息技术部总监，中信建投基金管理有限公司总经理助理，现任 中信建投基金管理有限公司副总经理、首席信息官，兼任中信建投基金管理有限 公司职工董事，元达信资本管理（北京）有限公司执行监事。 胡家勇，中国国籍，汉族，中共党员，中南财经大学博士研究生学历。曾任 中南财经大学助教、讲师、副教授、教授等，现任中国社会科学院经济研究所研 究员、博士生导师，兼任中信建投基金管理有限公司独立董事，国家社会科学基 金评审组专家，全国科技名词审定委员会委员，经济贸易名词审定委员会副主任。 王军，中国国籍，汉族，中共党员，中国农业大学博士研究生学历。现任中 国农业大学经济管理学院金融系讲师、MBA教育中心党支部书记，兼任中信建投 基金管理有限公司独立董事，财新智库特约研究员。 袁冬梅，中国国籍，汉族，中共党员，北京大学本科学历。曾任北京市对外 经济律师事务所律师，北京市共和律师事务所创始合伙人 /律师，现任中共北京 天达共和律师事务所党总支书记、顾问/律师，兼任中信建投基金管理有限公司 独立董事，北京市人大常委会立法咨询专家。 9 中信建投量化进取 6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） 佟岩，中国国籍，汉族，中共党员，中国人民大学博士研究生学历。现任北 京理工大学管理与经济学院教授、博士生导师、管理与经济学院专业学位联合教 育中心副主任，兼任中信建投基金管理有限公司独立董事，中国会计学会财务管 理分会理事，金融街物业股份有限公司独立董事，河北金牛化工股份有限公司独 立董事，北京易诚互动网络技术股份有限公司独立董事，中公教育科技股份有限 公司独立董事。 2、监事会成员 陆亚，中国国籍，民主党派，中国人民大学研究生学历。曾任北京京房信托 证券营业部会计主管，中国证券市场研究设计中心研发部兴业分析师，京都会计 师事务所审计部注册会计师，华夏证券股份有限公司业务主管等，现任中信建投 证券股份有限公司执行委员会委员、首席风险官、风险管理部行政负责人，兼任 中信建投基金管理有限公司监事会主席。 许立芳，中国国籍，中共党员，首都经济贸易大学研究生学历。曾任华夏证 券股份有限公司电脑部业务经理、中信建投证券股份有限公司信息技术部执行总 经理等，现任中信建投证券股份有限公司人力资源部执行总经理，兼任中信建投 基金管理有限公司监事，中信建投资本管理有限公司董事，中信建投投资有限公 司董事。 李慧，中国国籍，中共党员，北京航空航天大学博士研究生学历。曾任职航 天科技财务有限责任公司风险管理部信贷政策制度岗、信贷审查岗、风险管理与 法律部全面风险管理岗、投资风险管理岗、流动性风险管理岗，现任航天科技财 务有限责任公司风险管理与法律部副部长，兼任中信建投基金管理有限公司监事。 张全，中国国籍，中国人民银行研究生部硕士研究生学历。曾任职于中信建 投证券股份有限公司债券承销部、债券销售交易部、资本市场部，中信建投基金 管理有限公司总经理助理、特定资产管理部负责人，元达信资本管理（北京）有 限公司总经理，现任中信建投基金管理有限公司总经理助理、基础设施及不动产 投资部行政负责人，兼任中信建投基金管理有限公司职工监事，元达信资本管理 （北京）有限公司执行董事。 谭淼，中国国籍，中共党员，中央财经大学本科学历。曾任职于华夏证券股 份有限公司北京三里河路营业部客户服务部、交易清算部，中信建投证券股份有 10 中信建投量化进取 6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） 限公司交易清算部、总裁办公室，中信建投基金管理有限公司行政管理部负责人， 现任中信建投基金管理有限公司总经理助理，兼任中信建投基金管理有限公司职 工监事。 谭保民，中国国籍，中共党员，美国杜兰大学硕士研究生学历。曾任中银国 际证券有限责任公司北京营业部客服经理，国金证券股份有限公司基金筹备组注 册登记会计，国金通用基金管理有限公司基金清算部高级注册登记会计，现任中 信建投基金管理有限公司纪委委员、运营管理部行政负责人，兼任中信建投基金 管理有限公司职工监事 。 3、高级管理人员 黄凌，现任公司董事长，简历同上。 金强，现任公司副董事长、总经理，简历同上。 高翔，现任公司副总经理、职工董事，简历同上。 方俊才，中国人民大学本科学历。曾任南方证券郑州投资管理有限公司行政 部经理，北海国际招商股份有限公司证券部经理，江南证券有限责任公司重庆证 券营业部总经理，富国基金管理有限公司北京分公司、零售业务部总经理，现任 中信建投基金管理有限公司副总经理。 朱伟，中国政法大学研究生学历。曾任北京市第二中级人民法院代理审判员、 北京市第三中级人民法院代理审判员、中信建投证券股份有限公司法律合规部总 监，现任中信建投基金管理有限公司党委委员、纪委书记、督察长。 4、本基金基金经理 王鹏先生，哥伦比亚大学统计学硕士。曾任中财期货 分析师、LCM Commodities研究员、CIBCWorldMarket期权交易员、中金基金管理有限公司量 化投资副总经理、中金睿投投资管理有限公司量化投资副总经理、中信建投证券 股份有限公司量化投资总监、中信建投基金管理有限公司权益投资部指数与量化 投资部负责人、总监，现任中信建投基金管理有限公司指数与量化投资部行政负 责人、基金 经理。2020年 5月起至今担任中信建投中证 500指数增强型证券投 资基金基金经理 、2021年 3月起至今担任中信建投量化进取6个月持有期混合 型证券投资基金基金经理 、2021年 7月起至今担任中信建投量化精 选6个月持 有期混合型证券投资基金基金经理。 11 中信建投量化进取 6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） 5、投资决策委员会成员 金强，简历同上。 栾江伟，北京协和医学院药物分析学硕士。曾任新华基金管理股份有限公司 基金经理，现任中信建投基金管理有限公司权益投资一部行政负责人、基金经理。 周紫光，大连理工大学工学硕士。曾任江海证券有限责任公司研究员、平安 证券有限责任公司研究员、方正证券股份有限公司研究员、中信建投基金管理有 限公司投资研究部研究员，现任中信建投基金管理有限公司研究部行政负责人、 基金经理。 谢玮，中国社会科学院研究生院经济学博士。曾任中证金融研究院博士后， 从事资本市场研究工作，中信建投基金管理有限公司投资研究部研究员、权益投 资部总监，现任中信建投基金管理有限公司权益投资二部行政负责人、基金经理。 许健，中央财经大学统计学硕士。曾任中国邮政集团公司投资主办、中信银 行股份有限公司固定收益投资经理，现任中信建投基金管理有限公司固定收益部 行政负责人、基金经理。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的 职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记 事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的 经营方式管理和运作基金 财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监 督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方 12 中信建投量化进取 6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） 法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价格 ； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告 ； 10、编制季度报告、中期报告和年度报告 ； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报 告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求提供，或因审计、法律 等外部专业顾问提供服务需要提供的情况除外； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人 分配基金收益 ； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎 回款项； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料 15年以上； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保 证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公 开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复 印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并 通知基金托管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权 益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除 ； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金 托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人 利益向基金托管人追偿； 13 中信建投量化进取 6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为； 24、基金在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基 金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金 募集期结束后 30日内退还基金认购人 ； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册 ； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《销 售办法》、《运作办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全内 部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发 生。 2、基金管理人的禁止行为： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待公司管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规以及中国证监会规定禁 止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反法律法规、基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； 14 中信建投量化进取 6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，或泄露因职务便利获取的未公开信息，利 用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （9）违反证券交易所业务规则，利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （10）贬损同行，以提高自己； （11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份； （12）以不正当手段谋求业务发展； （13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （14）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止 的行为。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益； （2）不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； （3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定， 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交 易活动； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的内部控制制度 内部控制是指基金管理人为防范和化解风险，保证经营运作符合基金管理人 的发展规划，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方 法、实施控制程序与控制措施而形成的系统。基金管理人结合自身具体情况，建 立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，并制定了科学完善的内部 控制制度。 1、内部控制目标 15 中信建投量化进取 6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） （1）保证基金管理人经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则，自觉形 成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全完整，实现持续、稳定、健康发展。 （3）确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。 2、内部控制原则 （1）健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和 各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制 程序，维护内部控制的有效执行。 （3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立，基 金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。 （4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制 衡。 （5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本， 提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果 。 3、内部控制内容 基金管理人的内部控制要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗位责 任制、规范的岗位管理措施、完整的信息资料保全系统、严格的授权控制、有效 的风险防范系统和快速反应机制等。基金管理人遵守国家有关法律法规，遵循合 法合规性原则、全面性原则、审慎性原则和适时性原则，制订了系统完善的内部 控制制度。内部控制的内容包括投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系 统控制、会计系统控制以及内部稽核控制等。 4、基金管理人关于内部控制制度的声明 （1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。 （2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部控 制制度。 16 中信建投量化进取 6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） 第四部分基金托管人 一、基金托管人基本情况 名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行 ”） 住所：北京市朝阳区光华路 10号院 1号楼 6-30层、32-42层 办公地址：北京市朝阳区光华路 10号院 1号楼 6-30层、32-42层 法定代表人：朱鹤新 成立时间：1987年 4月 20日 组织形式：股份有限公司 注册资 本：489.35亿元人民币 存续期间：持续经营 批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[2004]125号 联系人：中信银行资产托管部 联系电话 ：4006800000 传真：010-85230024 客服电话 ：95558 网址：bank.ecitic.com 经营范围：保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款； 办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、 承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇； 从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结 汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投 资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银 行业监督管理机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活 动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得 从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 中信银行成立于 1987年，是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一， 是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行，并以屡创中国现代金融史上多 17 中信建投量化进取 6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） 个第一而蜚声海内外，为中国经济建设做出了积极贡献。2007年 4月，中信银 行实现在上海证券交易所和香港联合交易所A+H股同步上市。 中信银行以建设成为 “有担当、有温度、有特色、有价值 ”的最佳综合金融 服务提供者为发展愿景，充分发挥中信集团“金融+实业”综合平台优势，坚持 “以客为尊、改革推动、科技兴行、轻型发展、合规经营、人才强行”，向企业 客户和机构客户提供公司银行业务、国际业务、金融市场业务、机构业务、投资 银行业务、交易银行业务、托管业务等综合金融解决方案，向个人客户提供零售 银行、信用卡、消费金融、财富管理、私人银行、出国金融、电子银行等多元化 金融产品及服务，全方位满足企业、机构及个人客户的综合金融服务需求。 截至 2021年中，本行在国内 153个大中城市设有1,410家营业网点，在境 内外下设中信国际金融控股有限公司、信银（香港）投资有限公司、中信金融租 赁有限公司、信银理财有限责任公司、中信百信银行股份有限公司、阿尔金银行 和浙江临安中信村镇银行股份有 限公司7家附属机构。其中，中信国际金融控股 有限公司子公司中信银行（国际）在香港、澳门、纽约、洛杉矶、新加坡和中国 内地设有 34家营业网点和2家商务中心。信银（香港）投资有限公司在香港和 境内设有 3家子公司。信银理财有限责任公司为本行全资理财子公司。中信百信 银行股份有限公司为本行与百度公司发起设立的国内首家具有独立法人资格的 直销银行。阿尔金银行在哈萨克斯坦设有 7家营业网点和 1个私人银行中心。 中信银行坚持服务实体经济，稳健经营，与时俱进。经过 30余年的发展， 本行已成为一家总资产规模 超7万亿元、员工人数超 5万名，具有强大综合实力 和品牌竞争力的金融集团。2021年，本行在英国《银行家 》杂志“全球银行品 牌 500强排行榜 ”中排名第 16位；本行一级资本在英国《银行家》杂志“世界 1000家银行排名”中排名第 24位。 二、主要人员情况 方合英先生，中信银行执行董事、行长兼财务总 监。方先生于2018年 9月 加入中信银行董事会。方先生自 2014年 8月起任中信银行党委委员，2014年 11 月起任中信银行副 行长，2017年 1月起兼任中信银行财务总监 ，2019年 2月起 任中信银行党委副书记。方先生现同时担任信银（香港）投资有限公司、中信银 行（国际）有限公司及中信国际金融控股有限公司董事。此前，方先生 于2013 18 中信建投量化进取 6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） 年 5月至 2015年 1月任中信银行金融市场业务总监，2014年 5月至 2014年 9 月兼任中信银行杭州分行党委书记、行长；2007年 3月至 2013年 5月任中信银 行苏州分行党委书记、行长；2003年 9月至 2007年 3月历任中信银行杭州分行 行长助理、党委委员、副行 长；1996年 12月至 2003年 9月在中信银行杭州分 行工作，历任信贷部科长、副总经理，富阳支行行长、党组书记，国际结算部副 总经理，零售业务部副总经理，营业部总经理 ；1996年 7月至 1996年 12月任 浦东发展银行杭州城东办事处副主任 ；1992年 12月至 1996年 7月在浙江银行 学校实验城市信用社信贷部工作，历任信贷员、经理、总经理助 理；1991年 7 月至 1992年 12月在浙江银行学校任教师。方先生为高级经济师，毕业于北京大 学，获高级管理人员工商管理硕士学位，拥有二十余年中国银行业从业经验。 谢志斌先生，中信银行副行长，分管托管业务。谢先生自 2019年 6月起担 任中信银行副行长，自 2019年 2月起担任中信银行党委委员。此前，谢先生于 2015年 7月至 2019年 1月任中国光大集团股份公司纪委书记、党委委员。2012 年 3月至 2015年 7月任中国出口信用保险公司总经理助理，期间于 2014年 1 月至 2015年 7月挂职任内蒙古自治区呼和浩特市委常委、副市长。2011年 3月 至 2012年 3月任中国出口信用保险公司党委委员、总经理助理。2001年 10月 至 2011年 3月历任中国出口信用保险公司人力资源部职员、总经理助理、副总 经理、总经理（党委组织部部长助理、副部长、部长），深圳分公司党委书记， 河北省分公司负责人、党委书记、总经理 。1991年 7月至 2001年 10月历任中 国人民保险公司科员、主任科员、副处长。谢先生为经济师，毕业于中国人民大 学，获经济学博士学位。 杨璋琪先生，中信银行资产托管部总经理，硕士研究生学历。杨先生2018 年 1月至 2019年 3月，任中信银行金融同业部副总 经理；2015年 5月至 2018 年 1月，任中信银行长春分行副行长；2013年 4月至 2015年 5月，任中信银行 机构业务部总经理助理；1996年 7月至 2013年 4月，就职于中信银行北京分行 （原总行营业部），历任支行行长、投资银行部总经理、贸易金融部总经理。 三、基金托管业务经营情况 2004年 8月 18日，中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监 督管理委员会批准，取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责” 19 中信建投量化进取 6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） 的原则，切实履行托管人职责。 截至 2021年 9月底，中信银行托管244只公开募集证券投资基金，以及基 金公司、证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其 他托管资产，托管总规模达 到11.7万亿元人民币。 四、基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标。强化内部管理，确保有关法律法规及规章在基金托管业 务中得到全面严格的贯彻执行；建立完善的规章制度和操作规程，保证基金托管 业务持续、稳健发展；加强稽核监察，建立高效的风险监控体系，及时有效地发 现、分析、控制和避免风险，确保基金财产安全，维护基金份额持有人利益。 2、内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会，负责全行的 风险控制和风险防范工作；托管部内设内控合规岗，专门负责托管部内部风险控 制，对基金托管业务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监 察。 3、内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章 的规定，以控制和防范基金托管业务风险为主线，制定了《中信银行基金托管业 务管理办法》、《中信银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业 务内控检查实施细则》等一整套规章制度，涵盖证券投资基金托管业务的各个环 节，保证证券投资基金托管业务合法 、合规、持续、稳健发展。 4、内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范 等，从制度上、人员上保证基金托管业务稳健发展；建立了安全保管基金财产的 物质条件，对业务运行场所实行封闭管理，在要害部门和岗位设立了安全保密区， 安装了录像、录音监控系统，保证基金信息的安全；建立严密的内部控制防线和 业务授权管理等制度，确保所托管的基金财产独立运行；营造良好的内部控制环 境，开展多种形式的持续培训，加强职业道德教育。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托 管协议和有关法律法规及规章的规定，对基金的投资运作、基金资产净值计算、 基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、 相关信息披露、基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。 20 中信建投量化进取 6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） 如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 基金合同和有关法律法规及规章的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期 纠正。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改 正。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人将以书面形式报告中国证监会。 21 中信建投量化进取 6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） 第五部分相关服务机构 一、基金份额发 售机构 1、直销机构 （1）直销中心 名称：中信建投基金管理有限公司 住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑 3号楼 1室 法定代表人：黄凌 办公地址：北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心 B座 17、19层 传真：010-59100298 联系人：贾欣欣 客户服务电话：4009-108-108 网址：www.cfund108.com （2）网上直销 直销网站：www.cfund108.com 2、其他销售机构 （1）招商银行股份有限公司 住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 法定代表人：缪建民 联系人：季平伟 网址：www.cmbchina.com 客户服务电话 ：95555 （2）中信银行股份有限公司 住所：北京市朝阳区光华路 10号院 1号楼 6-30层、32-42层 办公地址：北京市朝阳区光华路 10号院 1号楼 6-30层、32-42层 法定代表人：李庆萍 联系人：林大千 网址：www.citicbank.com 22 中信建投量化进取 6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） 客户服务电话：95558 （3）北京度小满基金销售有限公司 住所：北京市海淀区西北旺东路 10号院西区 4号楼 办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10号院西区 4号楼 法定代表人：葛新 联系人：王笑宇 网址：www.duxiaomanfund.com 客户服务电话 ：95055 （4）上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区 龙田路190号 2号楼二层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号金座东方财富大厦 法定代表人：其实 联系人：屠彦洋 网址：www.1234567.com.cn 客户服务电话：95021、400-1818-188 （5）上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区欧阳 路196号 26号楼 2楼 41号 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦 903~906室 法定代表人：杨文斌 联系人：徐超逸 网址：www.howbuy.com 客户服务电话：400-700-9665 （6）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号 3幢 5层 599室 办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文 一西路969号 3幢 5层 599室 法定代表人：祖国明 联系人：韩爱彬 网址：www.antfortune.com 客户服务电话：95188 23 中信建投量化进取 6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） （7）上海长量基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267号陆家嘴金融服务广场二期 11层 法定代表人：张跃伟 联系人：党敏 网址：www.erichfund.com 客户服务电 话：400-820-2899 （8）浙江同花顺基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂 大厦903室 办公地址：杭州市西湖区文二西路 1号元茂 大厦903室 法定代表人：吴强 联系人：李珍珍 网址：www.5ifund.com 客户服务电话：952555 （9）上海利得基金销售有限公司 住所：上海市宝山区蕴 川路5475号 1033室 办公地址：上海市虹 口区东大名路1098号浦江国际金融广场 53层 法定代表人：李兴春 联系人：陈洁 网址：www.leadfund.com.cn 客户服务电话：95733 （10）北京恒天明泽基金销售有限公司 住所：北京市经济技术开发区宏达北路 10号五层 5122室 办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座 23层 法定代表人：周斌 联系人：张敏 网址：www.chtfund.com 客户服务电话：400-898-0618 （11）北京汇成基金销售有限公司 24 中信建投量化进取 6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） 住所：北京市西城区宣武门外大街甲1号 4层 401-2 办公地址：北京市西城区西直门外大街1号院 2号楼 17层 19C13 法定代表人：王伟刚 联系人：于伟伟 网址：www.hcjijin.com 客户服务电话：400-619-9059 （12）北京唐鼎耀华基金销售有限公司 住所：北京市延庆县延庆经济开发区 百泉街10号2栋 236室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路 38号院 1号泰康金融大厦 37层 法定代表人：张冠宇 联系人：王国壮 网址：www.tdyhfund.com 客户服务电话 ：400-819-9868 （13）海银基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路8号 4楼 办公地址：上海市浦东新区银城中 路8号 4楼 法定代表人：巩巧丽 联系人：李卓南 网址： www.fundhaiyin.com 客户服务电话 ：400-808-1016 （14）北京广源达信基金销售有限公司 住所：北京市西城区新街口外大街 28号 C座 6层 605室 办公地址：北京市朝阳区望京浦项中 心B座 19层 法定代表人：齐剑辉 联系人：杨家明 网址：www.niuniufund.com 客户服务电话 ：400-616-7531 （15）上海基煜基金销售有限公司 住所：上海市黄浦区广东路500号 30层 3001单元 25 中信建投量化进取 6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦 1503室 法定代表人：王翔 联系人：李关洲 网址：www.jiyufund.com.cn 客户服务电话：400-820-5369 （16）上海陆金所基金销售有限公司 住所：中国(上海)自由贸易试验区源深路 1088号 7层(实际楼层 6层) 办公地址：（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元 法定代表人：陈祎彬 联系人：程晨 网址：www.lufunds.com 客户服务电话 ：400-821-9031 （17）珠海盈米基金销售有限公司 住所：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491 办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔 B1201-1203 法定代表人：肖雯 联系人：邱香香 网址：www.yingmi.cn 客户服务电话：020-89629066 （18）京东肯特瑞基金销售有限公司 住所：北京市海淀区西三旗建材城中路12号 17号平房 157 办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创 十一街18号院京东集团 总部 A座 17层 法定代表人：李骏 联系人：陈龙鑫 网址：www.kenterui.jd.com 客户服务电话：95118、400-098-8511 （19）北京蛋卷基金销售有限公司 26 中信建投量化进取 6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） 住所：北京 市朝阳区创远路34号院 6号楼 15层 1501室 办公地址：北京市朝阳区创远路 34号院 6号楼 15层 1501室 法定代表人：钟斐斐 联系人：王悦 网址：www.danjuanapp.com 客户服务电话 ：400-159-9288 （20）中信建投期货有限公司 住所：重庆市渝中区中山三路131号希尔顿商务中心 27楼、30楼 办公地址：重庆市渝中 区中山三路107号上站大楼 11-B,名义层 11-A,8-B4,9-B、C 法定代表人：王广学 联系人：刘芸 网址：www.cfc108.com 客户服务电话：400-887-7780、023-63600049 （21）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66号 4号楼 办公地址：北京市东城区朝内 大街188号鸿安国际大厦 法定代表人：王常青 联系人：权唐 网址：www.csc108.com 客户服务电话：95587 （22）东吴证券股份有限公司 住所 ：苏州工业园区星阳街5号 办公地址：苏州工业园区星阳街 5号 法定代表人：范力 联系人：陆晓 网址：www.dwjq.com.cn 客户服务电话：95330 （23）长城证券股份有限公司 27 中信建投量化进取 6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） 住所：深圳市福田区福田街 道金田路2026号能源大厦南塔楼 10-19层 办公地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026号能源大厦南塔楼 10-19层 法定代表人：张巍 联系人：徐锦山 网址：www.cgws.com 客户服务电话：95514、400-666-6888 （24）东方财富证券股份有限公司 住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址：上海市徐汇区 宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：戴彦 联系人：付佳 网址：www.18.cn 客户服务电话 ：95357 （25）江海证券有限公司 住所：哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址：哈尔滨市松北区创新三路 833号 法定代表人：赵洪波 联系人：姜志伟 网址：www.jhzq.com.cn 客户服务电话 ：400-666-2288 （26）国金证券股份有限公司 住所：成都市青羊区东城根上街95号 办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088号紫竹国际大厦 法定代表人：冉云 联系人：杜晶、黎建平 网址：www.gjzq.com.cn 客户服务电话 ：95310 （27）联储证券有限责任公司 住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中 心大厦9楼 28 中信建投量化进取 6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） 办公地址：北京市朝阳区安定路5号院 3号楼中建财富国际中 心27层 法定代表人：吕春卫 联系人：徐晓霞 网址：www.lczq.com 客户服务电话：010-86499400 3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构代理销售 本基金，并在基金管理人网站公示。 二、登记机构 名称：中信建投基金管理有限公司 住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑 3号楼 1室 法定代表人：黄凌 办公地址：北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心 B座 17、19层 电话：010-59100230 传真：010-59100298 联系人：谭保民 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市浦东新区银城中路 68号时代金融中心 19层 办公地址：上海市浦东新区银城中路 68号时代金融中心 19层 负责人：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：黎明、陆奇 联系人：陆奇 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场二座普华永 道中心11 楼 29 中信建投量化进取 6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） 法定代表人：李丹 联系人：薛竞 联系电话：021-23238888 传真：021-23238800 经办注册会计师：薛竞、郭蕙心。 30 中信建投量化进取 6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） 第六部分基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 及其他有关规定募集，经 2021年 1月 15日中国证监会证监许可〔2021〕 127 号文件准予募集注册。 本基金为契约型开放式基金，对每份基金份额设置 6个月的最短持有期，基 金存续期限为不定期。募集期自 2021年 2月 22日至 2021年 3月 5日，共募集 1,301,115,484.97份基金份额，募集户数为 24,484户。 31 中信建投量化进取 6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） 第七部分基金合同的生效 一、基金合同生效的时间 本基金基金合同已于 2021年 3月 9日生效，自该日起，本基金管理人正式 开始管理本基金。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以 披露；连续 60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10个工作日内向中 国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或 者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 32 中信建投量化进取 6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） 第八部分基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人 在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机 构并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营 业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公 告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金已于 2021年 3月 25日起开始办理日常申购业务。 在每份基金份额的最短持有期结束日的下一个工作日（含）起，基金份额持 有人方可就该基金份额提出赎回申请及转换转出申请。如果投资人多次认购 /申 购/转换转入本基金，则其持有的每一份基金份额的赎回 /转换转出开放的时间可 能不同。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格视为下一开放日的基金 份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份 额净值为基准进 行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 33 中信建投量化进取 6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，但申请 经登记机构确认的不得撤销； 4、赎回遵循 “先进先出 ”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行 顺序赎回； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保 投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请 。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时， 赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7日（包括该日）内支 付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的延缓支付赎回款项的情形时，款 项的支付办法参照基金合同有关条款处理。遇交易所或交易市场数据传输延迟、 通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控 制的因素影响业务处理流程，则赎回款项划付时间相应顺延。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日 （T日），在正常情况 下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的 有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在 T+2日后（包括该日）到销 售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功， 则申购款项退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机 构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为 34 中信建投量化进取 6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） 准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询，否则，由此产生的投资人任何损 失由投资人自行承担。 五、申购和赎回的数量限制 1、投资人通过其他销售机构或基金管理人网上直销首次申购基金份额的最 低限额为人民币100元，追加申购单笔金额不设限制。投资者通过直销中心首次 申购基金份额的最低限额为人民币 20,000元，追加申购单笔金额不设限制。各 销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为 准。 2、基金份额持有人在销售机构办理赎回时，每笔赎回申请的最低 份额为1 份基金份额；基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔交易类业 务（如赎回、基金转换、转托管等）导致单个基金交易账户的基金份额余额少于 1份时，余额部分基金份额必须一同赎 回。 3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体以基金 管理人的届时公告为准 。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体请参见相关 公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回 份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规 定在规定媒介上公告。 六、基金的申购费和赎回费 1、申购费用 本基金 A类基金份额的申购费用由申购本基金 A类基金份额的投资人承担， 不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。C类基 金份额不收取申购费用。 投资人可以多次申购本基金，A类基金份额的申购费率按每笔申购申请单独 计算。申购费率如下： 35 中信建投量化进取 6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） A类基金份额 （）额含申购费申购金购率申费 100（）万元以下不含 1.50% 100（含万）至 200（含）万元不 1.20% 200（含万）至 500（）万元不含 0.80% 500（）万元以上含每笔 1,000元 C类基金份额 申购费率为 0 2、赎回费用 本基金各类基金份额的赎回费率为 0.00%。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介 上公告。 4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定，以及对基金份 额持有人利益无实质性不利影响的前提下根据市场情况制定基金促销计划，定期 或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行 必要手续并提前告知基金托管人后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基 金赎回费率。 5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机 制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及 监管部门、自律规则的规定。 七、申购和赎回的数额和价格 1、申购和赎回数额、余额的处理方式 （1）申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份 额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。 （2）赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并 扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到 小数点后 2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 2、申购份额的计算 （1）若投资者选择申购 A类基金份额，则申购份额的计算公式为： 36 中信建投量化进取 6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） 申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额 /(1+申购费率 ) 申购费用 =申购金额－净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A类基金份额的基金份额净值 申购费用适用固定金额时： 申购费用 =固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额 =净申购金额 /申购当日 A类基金份额的基金份额净值 例：某投资人投资 40,000.00元申购本基金 A类基金份额，对应的申购费率 为 1.50%，假设申购当日 A类基金份额净值为 1.0400元，则其可得到的申购份 额为： 净申购金额 =40,000.00/（1+1.50%）=39,408.87元 申购费用 =40,000-39,408.87=591.13元 申购份额 =39,408.87/1.0400=37,893.14份 投资人投资 40,000.00元申购本基金 A类基金份额，对应的申购费率为 1.50%， 假设申购当日 A类基金份额净值为 1.0400元，则其 可得到37,893.14份 A类基 金份额。 （2）若投资人选择申购 C类基金份额，则申购份额的计算公式为： 申购份额 =申购金额 /申购当日 C类基金份额的基金份额净值 例：某投资人投资 50,000.00元申购本基金的 C类基金份额，假设申购当日 C类基金份额的基金份额净值为 1.0500元，则可得到的申购份额为： 申购份额 =50,000.00/1.0500=47,619.05份 即投资人投资 50,000.00元申购本基金的 C类基金份额，假设申购当日 C类 基金份额的基金份额净值 为1.0500元，则其得到47,619.05份 C类基金份额。 3、赎回金额的计算 若投资者赎回基金份额（A类或 C类），则赎回金额的计算公式为： 赎回金额 =赎回份额×T日该类基金份额净值 赎回费用 =赎回金额 ×赎回费率 净赎回金额=赎回金额 -赎回费用 37 中信建投量化进取 6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） 例：某投资人赎回 A类基金份额 10,000份，该笔份额持有时间为 7个月， 则对应的赎回费率为 0.00%，假设赎回当日 A类基金份额净值是 2.0000元，则 可得到的赎回金额为： 赎回总额 =10,000×2.0000=20,000.00（元） 赎回费用 =20,000.00×0.00%=0.00（元） 净赎回金额=20,000.00－0.00=20,000.00（元） 即：投资者赎回本基金10,000份 A类基金份额，该笔份额持有时间 为7个 月，假设赎回当日A类基金份额净值是 2.0000元，则其可得到的赎回金额为 20,000.00元。 例：某投资人赎回 C类基金份额 10,000份，该笔份额持有时间为 7个月， 则对应的赎回费率 为0.00%，假设赎回当日 C类基金份额净值是 2.0000元，则 可得到的赎回金额为： 赎回总额 =10,000×2.0000=20,000.00（元） 赎回费用 =20,000.00×0.00%=0.00（元） 净赎回金额 =20,000.00－0.00=20,000.00（元） 即：投资者赎回本基金 10,000份 C类基金份额，该笔份额持有时间为7个 月，假设赎回当日 C类基金份额净值是 2.0000元，则其可得到的赎回金额为 20,000.00元。 4、基金份额净值的计算公式 某类基金份额净值＝该类基金资产净 值总额/发行在外的该类基金份额总数 本基金 A类基金份额和 C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告两类 基金份额净值和两类基金份额累计净值。本基金两类基金份额净值的计算，保留 到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产 承担。T日的两类基金份额净值在当天收市后分别计算，并在 T+1日内分别公告。 遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请 ： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作 。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 38 中信建投量化进取 6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） 投资人的申购申请。 3、证券 /期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、当前一估值日基金资产净值 （未完）  |