500指增 : 华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
原标题:500指增 : 华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投 资基金上市交易公告书 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 上市时间：2021年12月10日 公告日期：2021年12月7日 目 录 一、重要声明与提示 ............................................................................................ 1 二、基金概览 ........................................................................................................ 2 三、基金的募集与上市交易 ................................................................................. 3 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 .................................................. 6 五、基金主要当事人简介 ..................................................................................... 7 六、基金合同摘要 ...............................................................................................15 七、基金财务状况（未经审计） ........................................................................17 八、基金投资组合 ...............................................................................................18 九、重大事件揭示 ...............................................................................................21 十、基金管理人承诺 ...........................................................................................21 十一、基金托管人承诺 .......................................................................................23 十二、基金上市推荐人意见 ................................................................................24 十三、备查文件目录 ...........................................................................................25 附录：基金合同摘要 ...........................................................................................26 一、重要声明与提示 华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告 书（以下简称“本公告书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简 称《基金法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公 告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编 制，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”）的董事 会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本 基金”）托管人中国银行股份有限公司保证本公告书中基金财务会计资料等内容 的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所对 本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告 书未涉及的有关内容，请详细阅读2021年11月17日披露在基金管理人网站 (www.huatai-pb.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund) 上的《华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。 二、基金概览 1、基金名称：华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2、基金二级市场交易简称：500指增（扩位简称：500增强ETF） 3、二级市场交易代码：561550 4、基金申购、赎回简称：500指增 5、申购、赎回代码：561551 6、截止公告日前两个工作日即2021年12月3日基金份额总额： 1,394,989,551.00份 7、截止公告日前两个工作日即2021年12月3日基金份额净值：0.9998元 8、本次上市交易份额：1,394,989,551.00份 9、上市交易的证券交易所：上海证券交易所 10、上市交易日期：2021年12月10日 11、基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 12、基金托管人：中国银行股份有限公司 13、上市推荐人：申万宏源证券有限公司 14、申购赎回代办券商（以下简称“一级交易商”）：安信证券股份有限公 司、东北证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、 光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海 通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、开源 证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申 万宏源证券有限公司、天风证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、信达 证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、招商证 券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信 建投证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限 公司、中信证券华南股份有限公司。 若有新增本基金的申购、赎回代办券商，本公司将另行公告。本公司可根 据情况变更申购赎回代办券商，并及时公告。 三、基金的募集与上市交易 （一）本基金上市前基金募集情况 1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会证监许 可[2021]3578号。 2、基金运作方式：交易型开放式。 3、基金合同期限：不定期。 4、发售日期为2021年11月22日至2021年11月26日。网下现金发售的 日期为2021年11月22日至2021年11月26日，网上现金发售的日期为2021 年11月24日至2021年11月26日，网下股票认购的日期为2021年11月22日 至2021年11月26日。 5、发售价格：1.00元人民币。 6、发售期限：网上现金发售为3个工作日，网下现金、网下股票认购为5 个工作日。 7、发售方式：投资人可选择网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购 认购。 8、发售机构 （1）网上现金发售代理机构 本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的上海证券交易所会员可通过 上海证券交易所网上系统办理本基金的网上现金认购业务。具体名单可在上海 证券交易所网站查询。 （2）网下现金发售直销机构和网下股票发售直销机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 （3）网下现金发售代理机构 安信证券股份有限公司 、中国银河证券股份有限公司、中国中金财富证券 有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股 份有限公司、光大证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、申万宏源西部 证券有限公司、申万宏源证券有限公司、长江证券股份有限公司、招商证券股 份有限公司、华鑫证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、中泰证券股份 有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券华 南股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司 （4）网下股票发售代理机构 安信证券股份有限公司 、国泰君安证券股份有限公司、光大证券股份有限 公司、华泰证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有 限公司、招商证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中泰证券股份有限 公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信证券(山东) 有限责任公司、粤开证券股份有限公司 （二）基金合同生效 截至2021年11月26日本基金募集工作顺利结束。经普华永道中天会计师事 务所验资，本次募集确认的募集金额总额为1,394,989,551.00元人民币（含所募 集股票市值），折合基金份额1,394,989,551.00份；其中募集期间认购资金利息 折合基金份额的共计0份。募集资金已于2021年12月2日全额划入本基金在基金 托管人中国银行股份有限公司开立的基金托管专户。 本次募集有效认购总户数为15,373户，按照每份基金份额初始面值人民币 1.00元计算，本次募集期间有效认购份额（含所募集股票市值）和利息结转的 基金份额合计1,394,989,551.00份，已全部计入相应基金份额持有人账户，归各 基金份额持有人所有。本基金管理人及本公司的基金从业人员没有认购本基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》以及《华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合 同》的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办 理完毕基金备案手续，并于2021年12月2日获书面确认，基金合同自该日起正式 生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。 （三）基金上市交易 1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所自律监管决定书 [2021]465号。 2、上市交易日期：2021年12月10日。 3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。 4、基金二级市场交易简称：500指增（扩位简称：500增强ETF）。 5、二级市场交易代码：561550。投资者在上海证券交易所各会员单位证券 华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 营业部均可参与本基金的二级市场交易。 6、基金申购、赎回简称：500指增。 7、申购、赎回代码：561551。 本基金管理人自2021年12月10日开始办理本基金的申购、赎回业务。投资 者应当在本基金指定的一级交易商办理本基金申购和赎回业务的营业场所或按 一级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。目前本基金的一级交易 商包括： 序号券商名称客服电话公司网址 1安信证券股份有限公司400-800-1001www.essence.com.cn 2东北证券股份有限公司95360www.nesc.cn 3东兴证券股份有限公司400-888-8993www.dxzq.net 4方正证券股份有限公司95571www.foundersc.com 5光大证券股份有限公司95525www.ebscn.com 6广发证券股份有限公司95575www.gf.com.cn 7国信证券股份有限公司95536www.guosen.com.cn 8海通证券股份有限公司95553www.htsec.com 9华泰证券股份有限公司95597www.htsc.com.cn 10华西证券股份有限公司95584www.hx168.com.cn 11开源证券股份有限公司400-860-8866www.kysec.cn 12平安证券股份有限公司95511*8stock.pingan.com 13申万宏源西部证券有限公司400-800-0562www.swhysc.com 14申万宏源证券有限公司95523或4008895523www.swhysc.com 15天风证券股份有限公司95391www.tfzq.com 16湘财证券股份有限公司95351www.xcsc.com 17信达证券股份有限公司95321www.cindasc.com 18兴业证券股份有限公司95562www.xyzq.com.cn 19长城证券股份有限公司400-666-6888www.cgws.com 20招商证券股份有限公司95565www.newone.com.cn 21中国银河证券股份有限公司400-888-8888www.chinastock.com.cn 22中泰证券股份有限公司95538www.zts.com.cn 23中信建投证券股份有限公司400-888-8108www.csc108.com 24中信证券（山东）有限责任公司95548sd.citics.com 25中信证券股份有限公司95548www.cs.ecitic.com 26中信证券华南股份有限公司95396www.gzs.com.cn 8、本次上市交易份额：1,394,989,551.00份。 9、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可 进行交易，不存在未上市交易的基金份额。 5 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 （一）持有人户数 截至2021年12月3日，本基金份额持有人户数为15,373 户，平均每户持有的 基金份额为90742.83份。 （二）持有人结构 截至2021年12月3日，本基金份额持有人结构如下：机构投资者持有的基金 份额为529,447,712.00 份，占基金总份额的37.95%；个人投资者持有的基金份额 为865,541,839.00 份，占基金总份额的62.05%。 （三）前十名基金份额持有人的情况： 截至2021年12月3日，前十名基金份额持有人的情况如下表。 序号 持有人名称（全称） 持有基金份额（份） 占总份额比例（%） 1 华泰证券股份有限公司 100,001,547.00 7.17% 2 申万宏源证券有限公司 100,000,000.00 7.17% 3 方正证券股份有限公司 50,000,000.00 3.58% 4 招商证券股份有限公司 50,000,000.00 3.58% 5 国泰君安证券股份有限公司 38,000,000.00 2.72% 6 中国银河证券股份有限公司 35,000,000.00 2.51% 7 广发证券股份有限公司 30,000,000.00 2.15% 8 国联证券股份有限公司 30,000,000.00 2.15% 9 西南证券股份有限公司 20,000,000.00 1.43% 10 天风证券股份有限公司 20,000,000.00 1.43% 五、基金主要当事人简介 （一）基金管理人 1、名称：华泰柏瑞基金管理有限公司 2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口 广场1号17层 3、法定代表人：贾波 4、总经理：韩勇 5、成立日期：2004年11月18日 6、批准设立机关：中国证券监督管理委员会 7、批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]178号 8、工商登记注册的法人营业执照文号：913100007178517770 9、经营范围：基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准的其他业务 10、组织形式：有限责任公司 11、注册资本：贰亿元人民币 12、存续期间：持续经营 13、信息披露负责人：刘万方 联系电话：400-888-0001，（021）38601777 14、股权结构：PineBridge Investments LLC（柏瑞投资有限责任公司）49%、 华泰证券股份有限公司49%、苏州新区高新技术产业股份有限公司2%。 15、内部组织结构及职能： 公司设立了权益投资决策委员会、固定收益投资决策委员会和风险控制委员 会等专业委员会。权益投资决策委员会和固定收益投资决策委员会负责指导基金 资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。风险控制委员会负责全面 评估公司的经营过程中的各项风险，并提出防范措施。 目前，公司下设30个部门，并在北京、深圳分别设立了分公司。 投资一部：负责根据投资决策委员会制定的原则进行基金的股票投资。 投资二部：负责根据投资决策委员会制定的原则进行基金的股票投资。 投资三部：负责根据投资决策委员会制定的原则进行基金的股票投资。 研究部：负责根据投资决策委员会制定的原则进行基金的股票研究。 固定收益部：负责公司固定收益的投资管理。 机构投资管理部：负责机构中台支持和专户的理财管理。 指数投资部：负责指数研究、设计和开发工作，以及进行指数产品的投资管 理。 量化与海外投资部：负责量化和海外QDII产品的投资管理。 交易部：负责根据投资决策委员会制定的原则进行交易指令执行与监督。 华东营销中心、华中营销中心、华南营销中心深圳分公司、华北营销中心北 京分公司、西南营销中心：负责基金销售。 机构业务部（北京）、机构业务部（上海）、机构业务部（深圳）：负责机 构客户的业务拓展。 券商业务部：负责券商客户的业务拓展。 市场营销部：负责公司品牌、基金产品的市场推广服务。 销售管理部：负责对外开拓维护渠道总部，对内管理服务渠道销售人员。 客户服务部：负责公司的客户服务。 产品与业务发展部：负责基金产品研发等新业务拓展。 基金事务部：负责基金会计核算与估值、开放式基金注册登记等业务。 信息技术部：负责公司信息系统的日常运行与开发。 电子商务部：负责线上营销业务的业务开展。 合规法律部：负责内部法律事务咨询，处理外部法律事务，检查公司管理及 基金运作符合国家法律法规规定的情况，负责定期评估公司内部控制体系的完整 性、有效性及合规性，检查公司内部控制制度的执行情况，并提出改进意见。 风险管理部：负责投资、交易环节风险提示及控制，研究公司风险管理政策 与方针，协调各部门处理公司层面风险事项。 人力资源部：负责公司人力资源管理、薪酬制度、人员培训及人事档案等事 务。 综合管理部：负责公司后勤服务、公文档案管理。 财务部：负责公司财务事项。 16、人员情况： 截至2021年9月30日，本公司共有员工266人。其中，投资研究团队共有 人员71名，全公司取得基金从业资格的有255人。公司高级管理人员和从事研 究、投资、估值、营销、监察稽核等业务的主要业务人员都已取得基金从业资格。 在所有公司人员中，研究生及以上学历共有195人，占73%；本科学历62 人，占23%。 17、基金管理业务情况简介： 截至2021年9月30日，公司旗下管理98只开放式基金，其中包括30只指 数和指数联接基金，1只主动股票型基金，51只混合型基金，12只债券型基金， 3只货币型基金和1只QDII基金。我司旗下管理的开放式基金包括华泰柏瑞盛 世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上 证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基 金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资 基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型 开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华 泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放 式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏 瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏 瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证 券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型 开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华 泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期 开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞积极 成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏 瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基 金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收 益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投 资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型 证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活 配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华 泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型 证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易 型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投 资基金、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接 基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵 活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投 资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合型证 券投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基 金、华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交 易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券 投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞益商一 年定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型 证券投资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易 型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金、 华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投 资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混 合型证券投资基金、华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景利混合 型证券投资基金、华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基 金、华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金、 华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指 数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金、华 泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金、华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金、 华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞医疗健康 混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基 金、华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞质量成长混合型证券投资 基金、华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀 土产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基 金、华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华 泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证物联网主题交 易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金、华泰柏 瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型 开放式指数证券投资基金(QDII)、华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金、华泰 柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证沪 港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞远见智选混合型证券 投资基金、华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基 金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞 恒利混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞创 业板科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通50交易型开放 式指数证券投资基金发起式联接基金。 截至2021年9月30日，公司管理的基金资产规模为2,143.61亿元，总份额 规模为1,541.55亿份。 18、本基金基金经理： 田汉卿女士：副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司（BGI ） 担任投资经理， 2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2013年8月起任 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金的基金经理，2013年10月起任公司副总 经理，2014年12月至2020年7月任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理，2015年3月起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金的 基金经理，2015年3月至2020年7月任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理，2015年6月起任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券 投资基金的基金经理。2016年5月起任华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混 合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞 惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月起任华泰柏瑞量化 创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月起任华泰柏瑞量化 阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月至2020年7月 任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月 起任华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰 柏瑞量化创享混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证 500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。本科与研究生毕业于 清华大学, MBA毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。 柳军先生：监事，硕士，2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务， 2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004年7月加入华泰柏 瑞基金管理有限公司，历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009 年6月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2010年10月 起担任指数投资部副总监。2011年1月至2020年2月任华泰柏瑞上证中小盘ETF 基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起任华泰柏瑞 沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数 证券投资基金联接基金的基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年 5月起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金及华泰柏瑞中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年3月至2018年11 月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理。2018年3月至2018年10月任华泰柏瑞泰利灵活 配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月起任华泰柏 瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 2018年12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基 金经理。2019年7月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资 基金联接基金的基金经理。2019年9月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年2月至2021年4月任华泰 柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020 年9月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金 经理。2021年3月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资 基金联接基金的基金经理。2021年5月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交 易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年7月起任华泰柏瑞 中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8 月起任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金 的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理。 （二）基金托管人 1、基金托管人基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：刘连舸 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：许俊 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 2、基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有 丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历， 60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服 务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投 资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、 境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权 基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中 国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管 增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 3、证券投资基金托管情况 截至2021年6月30日，中国银行已托管931只证券投资基金，其中境内基 金885只，QDII基金46只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、 FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模 位居同业前列。 4、托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的 组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中 国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控 制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全 程的风险管控。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控 制审阅工作。先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”、“ISAE3402”和“SSAE16”等 国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2020年，中国银行继续获得 了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务 内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全 。 5、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法 规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管 理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依 据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反 基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构 报告 。 （三）上市推荐人 申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：杨玉成 联系人：黄莹 电话：（021）33389888 传真：（021）33388224 客服电话：95523或4008895523 公司网址：www.swhysc.com （四）一级交易商 序号 券商名称 客服电话 公司网址 1 安信证券股份有限公司 400-800-1001 www.essence.com.cn 2 东北证券股份有限公司 95360 www.nesc.cn 3 东兴证券股份有限公司 400-888-8993 www.dxzq.net 4 方正证券股份有限公司 95571 www.foundersc.com 5 光大证券股份有限公司 95525 www.ebscn.com 6 广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn 7 国信证券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn 8 海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com 9 华泰证券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn 10 华西证券股份有限公司 95584 www.hx168.com.cn 11 开源证券股份有限公司 400-860-8866 www.kysec.cn 12 平安证券股份有限公司 95511*8 stock.pingan.com 13 申万宏源西部证券有限公司 400-800-0562 www.swhysc.com 14 申万宏源证券有限公司 95523或4008895523 www.swhysc.com 15 天风证券股份有限公司 95391 www.tfzq.com 16 湘财证券股份有限公司 95351 www.xcsc.com 17 信达证券股份有限公司 95321 www.cindasc.com 18 兴业证券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn 19 长城证券股份有限公司 400-666-6888 www.cgws.com 20 招商证券股份有限公司 95565 www.newone.com.cn 21 中国银河证券股份有限公司 400-888-8888 www.chinastock.com.cn 22 中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn 23 中信建投证券股份有限公司 400-888-8108 www.csc108.com 24 中信证券（山东）有限责任公司 95548 sd.citics.com 25 中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com 26 中信证券华南股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn （五）基金验资机构 机构名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙） 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦 507单元01室 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 经办注册会计师：张炯、朱宏宇 联系人：朱寅婷 联系电话：（021）23238888 六、基金合同摘要 基金合同的内容摘要见附件：基金合同摘要。 七、基金财务状况 （一）基金募集期间费用 本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用从 基金认购费用中支付，不由基金资产承担。 （二）基金上市前重要财务事项 本基金发售后至本公告书公告前无重要财务事项发生。 （三）基金资产负债表 本基金截至2021年12月3日的资产负债表如下： 资 产 本报告期末 负债和所有者权益 本报告期末 资 产 : 负债: 银行存款 682,595,990.00 短期借款 - 结算备付金 700,000,000.00 交易性金融负债 - 存出保证金 - 衍生金融负债 - 交易性金融资产 11,798,073.00 卖出回购金融资产款 - 其中：股票投资 11,798,073.00 应付证券清算款 150,000,000.00 债券投资 - 应付赎回款 - 资产支持证券投资 - 应付管理人报酬 26,747.62 基金投资 - 应付托管费 3,821.09 衍生金融资产 - 应付销售服务费 - 买入返售金融资产 150,000,000.00 应付交易费用 - 应收证券清算款 - 应付税费 - 应收利息 55,078.50 应付利息 - 应收股利 - 应付利润 - 应收申购款 - 其他负债 2,000.00 其他资产 279,772.72 负债合计 150,032,568.71 所有者权益： 实收基金 1,394,989,551.00 未分配利润 -293,205.49 所有者权益合计 1,394,696,345.51 资产合计: 1,544,728,914.22 负债与持有人权益总计： 1,544,728,914.22 注：1、截至2021年12月3日，基金份额净值0.9998元，基金份额总额 1,394,989,551.00份。 2、本报告期自2021年12月2日起至2021年12月3日止。本基金合同于2021年 12月2日生效，截至本报告期末本基金合同生效未满半年。 八、基金投资组合 截至2021年12月3日，本基金的投资组合情况如下： （一）基金资产组合情况 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 权益投资 11,798,073.00 0.76 其中：股票 11,798,073.00 0.76 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 金融衍生品投资 - - 买入返售金融资产 150,000,000.00 9.71 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合计 1,382,595,990.00 89.50 其他各项资产 334,851.22 0.02 合计 1,544,728,914.22 100.00 注：本基金目前仍处于建仓期，在上市首日前，基金管理人将使本基金的投 资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关 规定。 （二）按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 7,634,952.00 0.55 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 14,565.00 0.00 E 建筑业 115,420.00 0.01 F 批发和零售业 13,568.00 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 62,700.00 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,078,063.00 0.22 J 金融业 - - K 房地产业 81,300.00 0.01 L 租赁和商务服务业 797,505.00 0.06 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 -- - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 11,798,073.00 0.85 （三）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002212 天融信 157,900.00 3,015,890.00 0.22 2 600867 通化东宝 193,100.00 2,083,549.00 0.15 3 300223 北京君正 12,000.00 1,772,160.00 0.13 4 300474 景嘉微 9,000.00 1,557,000.00 0.11 5 002434 万里扬 60,000.00 937,800.00 0.07 6 300058 蓝色光标 118,500.00 797,505.00 0.06 7 300482 万孚生物 15,600.00 571,428.00 0.04 8 002317 众生药业 30,000.00 314,100.00 0.02 9 600566 济川药业 11,500.00 211,715.00 0.02 10 300741 华宝股份 3,000.00 187,200.00 0.01 （四）按债券品种分类的债券投资组合 截止2021年12月3日，本基金未持有债券。 （五）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 截止2021年12月3日，本基金未持有债券。 （六）投资组合报告附注 1、自本基金合同生效日至2021年12月3日，本基金前十名证券的发行主体中 无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公 开谴责、处罚的证券。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库 之外的股票。 3、其他资产构成如下： 序号 名称 金额（元） 1 应收股利 - 2 应收利息 55,078.50 3 其他资产 279,772.72 合计 334,851.22 4、按公允价值占基金资产净值比例大小排名的全部资产支持证券投资明细 截止2021年12月3日，本基金未持有资产支持证券。 5、本报告期持有的处于转股期的可转换债券明细 截止2021年12月3日，本基金未持有可转换债券。 6、投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差 九、重大事件揭示 本基金自基金合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影 响的重大事件。 十、基金管理人承诺 基金管理人就本基金上市交易后履行管理人职责做出如下承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。 （二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露 所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监 督管理。 （三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传 播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。 十一、基金托管人承诺 基金托管人就华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 上市交易后履行托管人职责做出承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定和约定， 设立专门的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责 基金财产托管事宜。 （二）根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定和约定，对 基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理费 的计提和支付、基金托管费的计提和支付等行为进行监督和核查。 （三）基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律 法规、基金合同的规定，将及时通知基金管理人限期纠正，并在限期内随时对通 知事项进行复查，督促基金管理人改正。 （四）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监 会。 十二、基金上市推荐人意见 本基金上市推荐人申万宏源证券有限公司。上市推荐人就本基金上市交易 事宜出具如下意见： 1、该基金上市符合《基金法》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》 规定的相关条件； 2、该基金上市文件真实、准确、完整，符合相关规定要求，文件内所载资 料均经过核实。 十三、备查文件目录 （一）中国证监会准予本基金注册的文件 （二）《华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合 同》 （三）《华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金托管协 议》 （四）《华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说 明书》 （五）基金管理人业务资格批件、营业执照 （六）基金托管人业务资格批件、营业执照 （七）法律意见书。 备查文件存放地点为基金管理人、基金托管人的住所；投资者如需了解详 细的信息，可向基金管理人、基金托管人申请查阅。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表 其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适 合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2021年12月7日 附录：基金合同摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 （一）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包 括但不限于： （1）依法募集资金； （2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基 金财产； （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的 其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违 反了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取 必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得基金合同规定的费用； （10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融 通业务； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、非交易过户、转托管等业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包 括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购和赎回对价的方 法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定 基金份额申购、赎回的对价，编制申购赎回清单； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11） 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及 报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他 人泄露； （13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料，保存期限不低于法律法规的规定； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开 资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益 时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托 管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向 基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效， 基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募 集期结束后30日内退还基金认购人，同时将已冻结的股票解冻； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 （二）基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包 括但不限于： （1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金 财产； （2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的 其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金 合同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形， 有权呈报中国证监会，并可采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户和证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券/期货交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包 括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基 金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规 定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但向监管机构、司法 机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情 况除外；； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回对价的现金部分； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金 管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的 措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期 限不低于法律法规的规定； （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名 册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回对价的现金部分； （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大 会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 和银行业监督管理机构，并通知基金管理人； （19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任 不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务， 基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基 金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 （三）基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的 当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事 人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权 利包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义 务包括但不限于： （1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）交纳基金认购、申购对价及法律法规和基金合同所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限 责任； （6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）遵守基金管理人、销售机构、证券交易所和登记机构的相关交易及业 务规则； （10）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 鉴于本基金和本基金的联接基金（即“华泰柏瑞中证500增强策略交易型开 放式指数证券投资基金联接基金”，以下简称“联接基金”）的相关性，联接基金 的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的份额直接参加或者委派代表参加 本基金的基金份额持有人大会表决。在计算参会份额和计票时，联接基金基金份 额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有 人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所 持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法， 保留到整数位。 联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份 额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特 定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基 金的基金份额持有人大会并参与表决。 联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本 基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金 份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份 额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议 召开或召集本基金份额持有人大会。 本基金未设立基金份额持有人大会的日常机构，如今后设立基金份额持有人 大会的日常机构，日常机构的设立按照相关法律法规的要求执行。 （一）召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但 法律法规、中国证监会和基金合同另有规定的除外： （1）终止基金合同； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份 额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面 要求召开基金份额持有人大会； （12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有 人大会的事项。 2、在法律法规规定和基金合同约定的范围内且对基金份额持有人利益无实 质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不 需召开基金份额持有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎 回费率或收费方式、调整基金份额类别； （3）因相应的法律法规、证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变 动而应当对基金合同进行修改； （4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不 涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化； （5）基金管理人、代销机构、登记机构调整有关基金认购、申购、赎回、 非交易过户、转托管等业务的规则（包括但不限于申购赎回清单的调整、开放时 间的调整等）； （6）基金推出新业务或服务； （7）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情 形。 （二）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管 理人召集； 2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集； 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当 由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理 人，基金管理人应当配合； 4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当 自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基 金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管 人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基 金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定 之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合； 5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代 表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的， 基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰； 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代 理有效期限等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同 和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相 符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3 个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召 集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通 讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公 布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基 金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金 管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人 所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公 告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项 重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分 之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出 具书面意见； （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 3、在法律法规及监管机构允许的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、 电话或其他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话或其他监管机 构允许的方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书 面、网络、电话或其他监管机构允许的方式，具体方式在会议通知中列明。 （五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、 决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律 法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大 会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定 和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决 议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能 主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人 授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有 人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持 有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席 或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决 截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证 机关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以 特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、中国证监会 另有规定或基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金 托管人、终止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面 符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 （七）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行 重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的，不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起按照《信息披露办法》的规定在规定 媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 （九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表 决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监 管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致 并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人 大会审议。 三、基金收益分配原则、执行方式 （一）基金收益分配原则 1、每一基金份额享有同等分配权； 2、当基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1％以上，可进行 收益分配； 3、在符合有关基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配4次， 每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特 点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额 净值低于面值； 4、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 5、本基金收益分配采用现金方式； 6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的，从其规 定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情 况下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份 额持有人大会。 （二）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金超额收益、基金收益分配对象、分配时间、（未完）  |