智能电动车ETF : 泰康中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2021年第1次更新)
原标题:智能电动车ETF : 泰康中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2021年第1次更新) 泰康资产管理有限责任公司 泰康中证智能电动汽车交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书 （2021年第1次更新） 基金管理人：泰康资产管理有限责任公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 重要提示 本基金募集申请已于2021年3月31日获中国证监会证监许可『2021』1102 号文准予募集注册。基金合同于2021年07月07日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资 价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金标的指数为中证智能电动汽车指数。中证智能电动汽车指数从沪深市 场中选取主营业务涉及智能电动汽车动力系统、感知系统、决策系统、执行系统、 通讯系统、整车生产以及汽车后市场的上市公司证券作为指数样本，以反映智能 电动汽车产业上市公司证券的整体表现。 （1）样本空间 指数样本空间由同时满足以下条件的非 ST、*ST 沪深A股和红筹企业发行 的存托凭证组成： 1）科创板证券：上市时间超过一年。 2）其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值 排在前30位。 （2）选样方法 1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排 名后20%的证券； 2）对样本空间内剩余证券，选取主营业务涉及智能电动汽车动力系统（包 括电池及其原材料、电机、电控、锂电设备）、感知系统、决策系统、执行系统、 通讯系统、整车生产以及充电桩等汽车后市场的上市公司证券作为待选样本； 3）在上述待选样本中，按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名 前50的证券作为指数样本，不足50只时全部纳入。 有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中证指数有限公司网站，网址： http://www.csindex.com.cn/。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书、 基金合同及基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益 特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）、买卖基金 的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资 的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导 致的投资风险，由投资者自行负担。 本基金主要投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担 基金投资中出现的各类风险，包括：投资组合的风险（包括市场风险、信用风险、 流动性风险等）、管理风险、合规性风险、操作风险、股票型ETF基金特有的风 险、投资股指期货风险、投资资产支持证券风险、投资存托凭证风险、投资证券 公司短期公司债券的风险、转融通证券出借业务风险和其他风险等。 投资本基金可能遇到的特有风险包括：（1）标的指数回报与股票市场平均回 报偏离的风险；（2）标的指数波动的风险；（3）基金投资组合回报与标的指数回 报偏离的风险；（4）标的指数变更的风险；（5）指数编制机构停止服务的风险； （6）成份券停牌的风险；（7）基金份额二级市场交易价格折溢价的风险；（8） IOPV计算错误的风险；（9）申购赎回清单差错风险；（10）退市风险；（11）沪 市成份证券申赎处理规则带来的风险；（12）投资者申购失败的风险；（13）投资 者赎回失败的风险；（14）基金份额赎回对价的变现风险；（15）基金在二级市场 的流动性风险；（16）第三方机构服务的风险；（17）因终止上市导致终止基金合 同并进行基金财产清算的风险等。详见本招募说明书“风险揭示”部分。 本基金可投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以 及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、股价波动风险、流 动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险、退市风险、其他风 险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于 科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科 创板股票。 本基金投资目标为紧密跟踪标的指数“中证智能电动汽车指数”，追求跟踪偏 离度和跟踪误差最小化，力争实现与标的指数表现相一致的长期回报。本基金属 于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基 金为被动投资的交易型开放式指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数 市场表现，具有与标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并 不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本更新招募说明书已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核，本更新招 募说明书所载内容截止日为2021年10月31日，有关财务数据截止日为2021年 09月30日。财务数据未经审计。 目录 一、绪言............................................................ 1 二、释义............................................................ 2 三、基金管理人...................................................... 8 四、基金托管人..................................................... 18 五、相关服务机构 ................................................ 24 六、基金的募集 .................................................... 28 七、基金合同的生效................................................. 29 八、基金份额的折算................................................. 30 九、基金份额的上市交易............................................. 31 十、基金份额的申购与赎回........................................... 33 十一、基金的投资................................................... 48 十二、基金的财产................................................... 60 十三、基金资产的估值............................................... 61 十四、基金的收益与分配............................................. 68 十五、基金费用与税收............................................... 69 十六、基金的会计与审计............................................. 71 十七、基金的信息披露............................................... 72 十八、风险揭示..................................................... 80 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......................... 91 二十、基金合同的内容摘要........................................... 93 二十一、基金托管协议的内容摘要.................................... 110 二十二、对基金份额持有人的服务.................................... 127 二十三、其他应披露事项............................................ 128 二十四、招募说明书的存放及查阅方式................................ 133 二十五、备查文件.................................................. 134 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公 开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理 规定》”) 、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下 简称“《指数基金指引》”）等有关法律法规以及《泰康中证智能电动汽车交易型 开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了泰康中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基 金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投 资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委 托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作 任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依基金合同取得 基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其持有基金份额的行为本 身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指泰康中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基 金 2、基金管理人：指泰康资产管理有限责任公司 3、基金托管人：指招商银行股份有限公司 4、基金合同：指《泰康中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《泰康中证智能 电动汽车交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效 修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《泰康中证智能电动汽车交易型开放式 指数证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告：指《泰康中证智能电动汽车交易型开放式指数证券 投资基金基金份额发售公告》 8、基金份额上市交易公告书：指《泰康中证智能电动汽车交易型开放式指 数证券投资基金基金份额上市交易公告书》 9、基金产品资料概要：指《泰康中证智能电动汽车交易型开放式指数证券 投资基金基金产品资料概要》及其更新 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十 二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会 关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实 施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日 实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》 修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修订 14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年 10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日 实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关 对其不时做出的修订 17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委 员会 19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 22、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构 投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进 行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格 境外机构投资者 23、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和 人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资人的合称 24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回等业务 26、销售机构：指泰康资产管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国 证监会规定的其他条件、取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售 服务协议、办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构及申购赎回代理券商 27、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由 基金管理人指定的在募集期间代理本基金发售业务的机构 28、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公 司 29、登记结算业务：指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交 易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》（及其不时修订）规定的基金 份额的登记、存管、结算及相关业务 30、登记结算机构：指办理本基金登记结算业务的机构。本基金的登记结算 机构为中国证券登记结算有限责任公司 31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过3个月 34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 37、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) ，n为自然数 38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 40、业务规则：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资基 金交易和申购赎回实施细则》（及其不时修订）、中国证券登记结算有限责任公司 发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资 基金登记结算业务实施细则》（及其不时修订）和深圳证券交易所、中国证券登 记结算有限责任公司发布的其他相关规则和规定 41、交易型开放式指数证券投资基金、ETF：指《深圳证券交易所证券投资 基金交易和申购赎回实施细则》定义的“交易型开放式基金” 42、ETF联接基金、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本 基金的投资目标类似，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化，采用开放式运作方式的基金 43、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 44、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定， 以申购赎回清单规定的申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行为 45、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单规定的赎回对价的行为 46、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等 信息的文件 47、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应 交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价 48、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同 和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他 对价 49、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证智能电动汽车指数及 其未来可能发生的变更 50、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 51、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 52、现金替代退补款：指投资人支付的现金替代与基金购入被替代成份证券 的成本及相关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及 相关费用，则本基金需向投资人退还差额，若现金替代小于本基金购入被替代成 份证券的成本及相关费用，则投资人需向本基金补缴差额 53、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者 申购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 54、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小 申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支付或 应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份 额数计算 55、预估现金差额：指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当 日现金差额的估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结 56、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托其他机构在交易时 间内根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并由深圳证 券交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值，简称IOPV 57、完全复制法：指跟踪指数的一种方法。通过购买标的指数中的所有成份 证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组 合，达到复制指数的目的 58、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不 变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值 59、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 60、元：指人民币元 61、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 62、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 款项及其他资产的价值总和 63、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 64、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 65、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 66、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报 刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网 站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 67、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 68、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 69、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还 所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：泰康资产管理有限责任公司 成立日期：2006年2月21日 住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路828-838号26F07、F08室 办公地址：北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦5层 批准设立机关及批准设立文号：中国保监会保监发改[2006]69号 基金管理资格批准机关及批准文号：中国证监会证监许可[2015]218号 法定代表人：段国圣 组织形式：其他有限责任公司 注册资本：10亿元人民币 联系电话：010-57691999 联系人：何纬 股权结构：泰康保险集团股份有限公司占公司注册资本的99.41%；中诚信 托有限责任公司占公司注册资本的0.59%。 （二）基金管理人主要人员情况 1、董事会成员 陈东升先生：董事长、董事会提名薪酬委员会委员，经济学博士。现任泰康 保险集团股份有限公司董事长兼首席执行官，泰康人寿保险有限责任公司董事长， 泰康健康产业投资控股有限公司董事长，中国精算师协会会长，亚布力中国企业 家论坛理事长，楚商联合会会长，武汉大学校友企业家联谊会创始理事长，是武 汉大学杰出校友。陈东升先生曾任对外经济贸易部国际经贸研究所发达国家研究 室助理研究员，国务院发展研究中心《管理世界》杂志社常务副总编，中国嘉德 国际拍卖有限公司董事长兼总经理，泰康人寿保险股份有限公司董事长兼首席执 行官等职务。 任道德先生：副董事长，统计学学士。现任泰康保险集团股份有限公司董事、 弘泰恒业投资有限责任公司董事长。任道德先生曾任中国人民银行办公厅处长， 交通银行天津分行副行长，泰康人寿保险股份有限公司执行副总裁，中国人保资 产管理股份有限公司总裁，泰康人寿保险股份有限公司董事等职务。 陶修明先生：独立董事、董事会提名薪酬委员会主席，法学博士。现任北京 市君泽君律师事务所律师创始合伙人，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员（兼 专家委员会委员），中国海事仲裁委员会仲裁员，北京仲裁委员会/北京国际仲裁 中心仲裁员，深圳国际仲裁院仲裁员，ICC仲裁委员会委员（兼金融工作小组委 员），香港国际仲裁中心仲裁员（及金融服务争议仲裁员），新加坡国际仲裁中心 仲裁员，上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，厦门国际金融仲裁中心仲裁员（兼 咨询委员会委员），中华仲裁协会（台湾）仲裁员，海峡两岸仲裁中心仲裁员， 吉隆坡国际仲裁中心仲裁员以及其他仲裁机构仲裁员，中国国际经济贸易促进委 员会/中国国际商会调解中心调解员，新加坡国际调解中心专家调解员（中国） 和深圳蓝海法律查明和商事调解中心调解员和法律专家，中国银行间市场交易商 协会法律专业委员会委员，中国银行业协会法律专家成员，全国律师协会金融证 券委员会委员。陶修明先生曾任职于中国法律咨询中心暨天平律师事务所、中国 社会科学院法学研究所，曾兼任东方证券股份有限公司独立董事。 宋敏先生：独立董事、董事会提名薪酬委员会委员，董事会审计与风险管理 委员会委员，经济学博士。现任武汉大学经济与管理学院院长，兼任国泰君安国 际控股有限公司独立董事、长城环亚控股有限公司独立董事、联邦制药国际控股 有限公司独立董事、天地源股份有限公司独立董事。宋敏先生曾任北京大学经济 学院教授，香港大学经济与工商管理学院教授等职务。 段国圣先生：董事，理学硕士、工学博士、经济学博士后、数学副教授、应 用经济学研究员（教授）。现任泰康保险集团股份有限公司执行副总裁、首席投 资官；泰康人寿保险有限责任公司、泰康养老保险股份有限公司、泰康健康产业 投资控股有限公司的董事；泰康资产管理（香港）有限公司的董事长；国投泰康 信托有限公司的副董事长；中国保险资产管理业协会会长；中国证券投资基金业 协会会员理事；清华大学五道口金融学院金融硕士研究生指导教师，武汉大学兼 职教授；是中保投资有限责任公司第一任董事长，中国保险业偿付能力监管标准 委员会第一届、第二届委员。 苗力女士：董事，工商管理硕士。现任泰康保险集团股份有限公司执行副总 裁兼首席人力资源官、泰康在线财产保险股份有限公司董事、泰康健康产业投资 控股有限公司董事、北京市第十五届人大代表。 苗力女士曾在郑州大学、交通 银行郑州分行、太平洋保险股份有限公司工作；曾任泰康人寿保险股份有限公司 人力资源部总经理、银行保险事业部总经理、北京分公司总经理，泰康养老保险 股份有限公司副总经理、总经理，泰康人寿保险股份有限公司助理总裁兼CEO办 公室主任、助理总裁兼首席人力资源官，泰康保险集团股份有限公司副总裁兼首 席人力资源官等职务。 陈宏华先生：董事、董事会审计与风险管理委员会委员，硕士学位，特许金 融分析师（CFA）。兼任泰康保险集团股份有限公司助理总裁兼副首席财务官（财 务负责人），泰康人寿保险有限责任公司董事、泰康养老保险股份有限公司董事、 泰康健康产业投资控股有限公司董事、泰康拜博医疗集团有限公司董事。陈宏华 先生曾任瑞士信贷（香港）有限公司投资银行部分析师、高级经理、副总裁、董 事、董事总经理等职务，主管中国金融机构业务。 陈奕伦先生：董事、学士学位。兼任泰康保险集团股份有限公司投资管理部 总经理、泰康在线财产保险股份有限公司董事、泰康拜博医疗集团有限公司董事、 泰康健康产业基金管理有限公司董事、泰康海外资本管理有限公司董事、泰康国 际金融有限公司董事、北京泰康投资管理有限公司董事长、天津嘉泰弘德投资有 限公司董事、嘉德投资控股有限公司董事、中国嘉德国际拍卖有限公司董事、天 津嘉誉文化发展有限公司董事、百汇医疗控股有限公司（PCH HOLDING PTE. LTD.） 董事、MANDARIN ORIENTAL INTERNATIONAL LIMITED董事、阳光城集团股份有限 公司董事、泰康资产管理有限责任公司经营管理委员会成员、泰康资产管理（香 港）有限公司董事兼CEO、北京双臣快运有限公司监事。陈奕伦先生曾任高盛资 产管理公司（香港）分析师、泰康资产管理（香港）有限公司副总监、董事、泰 康资产管理有限责任公司投资总监、泰康人寿保险有限责任公司投资管理部总经 理等职务。 曾雪云女士：独立董事、董事会审计与风险管理委员会主席，博士学位，中 国注册会计师（非执业会员），高级会计师。现任北京邮电大学经济管理学院教 授、会计专业主任、公司金融与创新发展研究中心主任、博士生导师。兼任优德 精密工业（昆山）股份有限公司独立董事，教育部学位论文评审专家，财政部全 国高端会计人才，北京市正高级会计师评审委员会委员等职。曾雪云女士曾任职 于中国三峡集团资产财务部，曾兼任中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董 事、鞍山七彩化学股份有限公司独立董事。 2、监事会成员 李华安先生：监事会主席，工商管理硕士。现任泰康保险集团股份有限公司 职工代表监事。李华安先生曾任湖北省武汉市东西湖区委财贸工作委员会科员， 东西湖区财政局党组成员、办公室主任、监察科科长；泰康人寿保险股份有限公 司湖北分公司人力资源部经理、宜昌中心支公司总经理、湖北分公司副总经理、 党委副书记，云南分公司副总经理，广西分公司总经理、党委书记，稽核中心总 经理；泰康人寿保险有限责任公司合规负责人；泰康保险集团股份有限公司党群 工作部总经理等职务。 朱延明先生：监事，财务金融硕士，美国注册金融分析师。现任泰康保险集 团股份有限公司风险管理部总经理。朱延明先生曾任台湾保险事业发展中心董事 长办公室主任，台湾宏泰人寿股份有限公司财务企划处、资本风险管理处协理， 泰康人寿保险股份有限公司财务精算企划部数据管理处处经理、风险管理部副总 经理等职务。 任建畅先生：职工代表监事，国际金融硕士。现任泰康资产管理有限责任公 司金融工程部负责人。任建畅先生曾任国家计委财政金融司主任科员，中国投资 咨询公司投资顾问部助理总经理，麦肯锡中国公司北京办公室高级研究专员，泰 康人寿保险股份有限公司资产管理部总经理等职务。 霍焱先生：职工代表监事，工商管理硕士。现任泰康资产管理有限责任公司 投后管理部负责人。霍焱先生曾任广东北电通信设备有限公司财务经理，摩托罗 拉中国有限公司财务经理，工银瑞信基金管理有限公司财务总监，泰康资产管理 有限责任公司财务部总经理、财务负责人等职务。 3、总经理及其他高级管理人员 段国圣先生，泰康资产管理有限责任公司董事兼总经理、首席执行官，理学 硕士、工学博士、经济学博士后、数学副教授、应用经济学研究员（教授）。现 任泰康保险集团股份有限公司执行副总裁、首席投资官；泰康人寿保险有限责任 公司、泰康养老保险股份有限公司、泰康健康产业投资控股有限公司的董事；泰 康资产管理（香港）有限公司的董事长；国投泰康信托有限公司的副董事长；中 国保险资产管理业协会会长；中国证券投资基金业协会会员理事；清华大学五道 口金融学院金融硕士研究生指导教师，武汉大学兼职教授；是中保投资有限责任 公司第一任董事长，中国保险业偿付能力监管标准委员会第一届、第二届委员。 金志刚先生，泰康资产管理有限责任公司副总经理、公募事业部负责人，统 计学硕士。金志刚先生曾任职于中国航天工业总公司、泰康人寿保险股份有限公 司资产管理中心，历任泰康资产管理有限责任公司固定收益部助理总经理、总经 理、公司固定收益总监兼固定收益投资中心负责人。 陈玮光先生，泰康资产管理有限责任公司公募合规负责人、公募事业部监察 稽核部负责人，应用经济学博士。陈玮光先生曾任湖南省永州市地方税务局人事 教育科科员，中国证券投资者保护基金公司投资者调查中心副总监，安徽省宿松 县人民政府副县长（挂职扶贫），中国证券业协会会员服务一部、办公室、会员 管理部主任，中聚资产管理有限公司董事长，诺德基金管理有限公司督察长等职 务。 朱伟先生，泰康资产管理有限责任公司公募首席信息官、公募事业部信息技 术部负责人，计算机科学与技术学士。朱伟先生曾任华夏银行信息技术部项目经 理，华夏银行电子银行部部门经理，恒丰银行互联网金融部部门总经理，公募及 BBC支持部业务分析及开发总监，公募及BBC支持部负责人等职务。 4、本基金基金经理 魏军先生，数量经济学博士。2019年5月加入泰康资产，现任公募事业部 量化投资总监。2019年12月27日至今担任泰康沪深300交易型开放式指数证 券投资基金基金经理。2020年6月30日至今担任泰康沪深300交易型开放式指 数证券投资基金联接基金基金经理。2020年9月18日至今担任泰康中证500交 易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年7月7日至今担任泰康中证智 能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月27日至今担 任泰康中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾历任 广发基金管理有限公司量化研究员、基金经理助理、基金经理、量化投资部副总 经理。 5、投资决策委员会成员名单 金志刚先生，公募投资决策委员会主席，简历同上。 桂跃强先生，公募投资决策委员会成员，财政金融学硕士。2015年8月加 入泰康资产，现任公募事业部股票投资董事总经理、权益投资负责人。2015年 12月8日至今担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年 6月8日至今担任泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理。2016年11月28 日-2020年9月22日担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2017年6月15日至今担任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金经理。 2017年6月20日-2020年7月2日担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资 基金基金经理。2017年12月13日-2020年1月10日担任泰康景泰回报混合型 证券投资基金基金经理。2018年1月19日-2020年1月10日担任泰康均衡优选 混合型证券投资基金基金经理。2018年5月30日至今担任泰康颐年混合型证券 投资基金基金经理。2018年6月13日-2020年7月24日担任泰康颐享混合型证 券投资基金基金经理。2018年8月23日至今担任泰康弘实3个月定期开放混合 型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月20日至今担任泰康招泰尊享一年 持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年8月14日至今担任泰康蓝筹优势 一年持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年12月22日至今担任泰康优 势企业混合型证券投资基金基金经理。曾任新华基金管理有限公司基金管理部副 总监、基金经理。 蒋利娟女士，公募投资决策委员会成员，国民经济学硕士。2008年7月加 入泰康资产，历任集中交易室交易员，固定收益部固定收益投资高级经理、总监。 现任公募事业部固定收益投资执行总监、固定收益投资负责人。2015年6月19 日至今担任泰康薪意保货币市场基金基金经理。2015年9月23日-2020年1月 6日担任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年12月8日 -2016年12月27日担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016 年2月3日至今担任泰康稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2016年6月8 日至今担任泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理。2017年1月22日至今 担任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年6月 15日至今担任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金经理。2017年8月 30日-2019年5月9日担任泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金基 金经理。2017年9月8日-2020年3月26日担任泰康现金管家货币市场基金基 金经理。2018年5月30日至今担任泰康颐年混合型证券投资基金基金经理。2018 年6月13日至今担任泰康颐享混合型证券投资基金基金经理。2018年8月24 日-2020年1月14日担任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 基金经理。2019年12月25日-2021年1月11日担任泰康润和两年定期开放债 券型证券投资基金基金经理。2020年5月20日至今担任泰康招泰尊享一年持有 期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月7日至今担任泰康合润混合型证 券投资基金基金经理。2021年6月2日至今担任泰康浩泽混合型证券投资基金 基金经理。 潘漪女士，经济学硕士。2018年3月加入泰康资产，现任公募事业部FOF 及多资产配置部负责人、基金投资执行总监。2020年4月13日至今担任泰康睿 福优选配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年4月28 日至今担任泰康福泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经 理。2021年6月29日至今担任泰康福泽积极养老目标五年持有期混合型发起式 基金中基金（FOF）基金经理。2021年7月20日至今担任泰康福安稳健养老目 标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。曾任瑞泰人寿保险有限公司 投资部研究员、金元比联基金管理有限公司研究部研究员、泰康资产管理有限责 任公司基金投资部研究员、阳光资产管理股份有限公司基金管理部高级投资经理。 庞水珍女士，公募投资决策委员会成员，技术经济及管理硕士。2014年7 月加入泰康资产，现任公募事业部集中交易室固定收益交易总监。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 2、办理基金备案手续。 3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产。对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益。 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 6、编制季度报告、中期报告和年度报告。 7、计算并公告基金净值信息。 8、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义 务。 9、按照规定召集基金份额持有人大会。 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于 法律法规规定的最低期限。 11、以基金管理人名义，代表本基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为。 12、法律法规及中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风 险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。 （2）不公平地对待其管理的不同基金财产。 （3）承销证券。 （4）违反规定向他人贷款或者提供担保。 （5）从事可能使基金财产承担无限责任的投资。 （6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 2、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营。 （2）违反基金合同或托管协议。 （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益。 （4）在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露。 （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管。 （6）玩忽职守、滥用职权。 （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从 事相关的交易活动。 （8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市场 价格，扰乱市场秩序。 （10）贬损同行，以提高自己。 （11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分。 （12）以不正当手段谋求业务发展。 （13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象。 （14）其他法律、行政法规禁止的行为。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规、规章和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则 为基金份额持有人谋取最大利益。 （2）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益。 （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动。 （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人的内部控制制度 1、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风 险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。 （2）不公平地对待其管理的不同基金财产。 （3）承销证券。 （4）违反规定向他人贷款或者提供担保。 （5）从事可能使基金财产承担无限责任的投资。 （6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 2、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营。 （2）违反基金合同或托管协议。 （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益。 （4）在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露。 （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管。 （6）玩忽职守、滥用职权。 （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从 事相关的交易活动。 （8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市场 价格，扰乱市场秩序。 （10）贬损同行，以提高自己。 （11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分。 （12）以不正当手段谋求业务发展。 （13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象。 （14）其他法律、行政法规禁止的行为。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规、规章和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则 为基金份额持有人谋取最大利益。 （2）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益。 （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动。 （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 四、基金托管人 （一）基金托管人概况 1、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期：1987年4月8日 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本：252.20亿元 法定代表人：缪建民 行长：田惠宇 资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 电话：0755-83199084 传真：0755-83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 2、发展概况 招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股 份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股， 并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码： 600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行 了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日 行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2021年9月30日，本集团总 资产89,174.40亿元人民币，高级法下资本充足率16.36%，权重法下资本充足 率13.65%。 2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同 意，更名为资产托管部，现下设业务管理团队、基金券商产品团队、银保信托产 品团队、养老金团队、交易与清算团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外 包业务团队、系统与数据团队9个职能团队，现有员工114人。2002年11月， 经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第 一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管业务。招商 银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理 托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、全 国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人 等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺” 的托管核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您 的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上 托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基 金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数据平台， 成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、 第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外 银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大 小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构 的转变，得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财 资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最 佳托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银 行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7月荣膺2016年中国资产 管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财资》 “中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中 国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》 “中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责 任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台 风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央 金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3月荣膺公募 基金20年“最佳基金托管银行”奖；5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》 “中国年度托管银行奖”；12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管 银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中国基 金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖；6月荣获《财资》“中国最佳托管机 构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖；12 月荣获2019东方财富风云榜“2019年度最佳托管银行”奖。2020年1月，荣膺 中央国债登记结算有限责任公司“2019年度优秀资产托管机构”奖项；6月荣获 《财资》“中国最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基金行政 外包机构”三项大奖；10月荣获《中国基金报》“2019年度最佳基金托管银行” 奖。2021年1月，荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2020年度优秀资产托 管机构”奖项；1月荣获2020东方财富风云榜“2020年度最受欢迎托管银行” 奖项。 （二）主要人员情况 缪建民先生，招商银行董事长、非执行董事，2020年9月起担任招商银行 董事、董事长。中央财经大学经济学博士，高级经济师。十九届中央候补委员。 招商局集团有限公司董事长。曾任中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁， 中国人民保险集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国人民财产 保险股份有限公司董事长，中国人保资产管理有限公司董事长，中国人民健康保 险股份有限公司董事长，中国人民保险（香港）有限公司董事长，人保资本投资 管理有限公司董事长，中国人民养老保险有限责任公司董事长，中国人民人寿保 险股份有限公司董事长。 田惠宇先生，招商银行行长、执行董事，2013年5月起担任招商银行行长、 招商银行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于 2003 年7 月至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副 行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。 汪建中先生，招商银行副行长，1991年加入招商银行；2002年10月至2013 年12月历任招商银行长沙分行行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备 组组长，佛山分行行长，武汉分行行长；2013年12月至2016年10月任招商银 行业务总监兼公司金融总部总裁，期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战 略客户部总经理；2016年10月至2017年4月任招商银行业务总监兼北京分行 行长；2017年4月起任招商银行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任招 商银行副行长。 刘波先生，招商银行资产托管部总经理，硕士研究生毕业，1999年7月加 入招商银行至今,历任招商银行重庆分行干部、总行计划财务部副经理、经理、 高级经理、总行资产负债管理部总经理助理、深圳分行党委委员、行长助理、副 行长等职务，具有20余年银行从业经验，在资产负债管理、资本管理、资产证 券化、统计分析、金融同业、资产托管等领域有深入的研究和丰富的实务经验。 （三）基金托管业务经营情况 截至2021年9月30日，招商银行股份有限公司累计托管922只证券投资基 金。 (四) 托管人的内部控制制度 1、 内部控制目标 招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持守 法经营、规范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制， 防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于 查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管 业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务 制度、流程的不断完善。 2、 内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系： 一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防 和控制； 二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队，负责部 门内部风险预防和控制； 三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内 控制衡原则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。 3、 内部控制原则 （1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队 和岗位，并由全部人员参与。 （2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风 险、审慎经营为出发点，体现“内控优先”的要求。 （3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立， 不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价 部门独立于内部控制的建立和执行部门。 （4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制 执行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的 重要风险，且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能 够按照设计要求严格有效执行。 （5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能 够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、 法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。 （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与招商银行其他业务场地 隔离，办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以 达到风险防范的目的。 （7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务 重要事项和高风险环节。 （8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分 配及业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 4、 内部控制措施 （1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产 品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系 列规章制度，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。 （2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严 格的加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份， 所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。 （3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客 户资料严格保密，除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不向任 何机构、部门或个人泄露。 （4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实 行双人双岗双责，电脑机房24小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及相应 权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构 实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，保证 信息技术系统的安全。 （5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工 培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效 的进行人力资源管理。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、 投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。 在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金 管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监 督，对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管 理人进行整改，整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管 理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基 金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告 中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、场内申购、赎回代办证券公司（以下排序不分先后） （1）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：陈海静 客服电话：4008-888-108 网址：www.csc108.com （2）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：杜杰 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com （3）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦17层 法定代表人：陈共炎 联系人：辛国政 客服电话：95551或4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn （4）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：杨玉成 联系人：余洁 客服电话：95523或4008895523 网址：www.swhysc.com （5）华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人：周易 联系人：郭力铭 客服电话：95597 网址：www.htsc.com.cn （6）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座2层 法定代表人：姜晓林 联系人：孙秋月 客服电话：95548 网址：sd.citics.com （7）东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层 办公地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层 法定代表人：潘鑫军 联系人：黄子健 客服电话：95503 网址：www.dfzq.com.cn （8）中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人：胡伏云 联系人：郭杏燕 客服电话：95396 网址：www.gzs.com.cn （9）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦 20楼2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦 20楼 法定代表人：王献军 联系人：余洁 客服电话：4008000562 网址：www.hysec.com （10）中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市经七路86号 办公地址：济南市经七路86号 法定代表人：李峰 联系人：李明娟 客服电话：95538 网站：www.95538.cn 2、二级市场交易代办证券公司 （二）基金登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 电话：010-50938931 传真：010-50938907 联系人：徐一文 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人：廖海 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 经办律师：刘佳、张雯倩 联系人：刘佳 （四）审计基金财产的会计师事务所 1、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙） 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 经办注册会计师：张勇、周祎 联系电话：021-23235355 传真：021-23238800 联系人：周祎 六、基金的募集 （一）本基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、 基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已于2021年3月31日获中国证 监会证监许可『2021』1102文准予募集注册。 （二）基金类型 股票型证券投资基金。 （三）基金的运作方式 交易型开放式。 （四）基金存续期间 不定期。 （五）基金募集情况 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集的有效认购户 数为12248户，净销售金额为人民币570780000.00元，折合基金份额 570780000.00份；募集资金在基金合同生效前产生的利息共计人民币37624.91 元，折合32357.00份基金份额归基金份额持有人所有，合计募集份额为 570812357.00份。上述资金已于2021年07月05日划入本基金在基金托管人招 商银行股份有限公司开立的泰康中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资 基金基金托管专户。 七、基金合同的生效 （一）基金合同生效 本基金基金合同自2021年7月7日起正式生效，自该日起本基金管理人正 式开始管理本基金。 （二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以 披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中 国证监会报告并提出解决方案，解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他 基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 八、基金份额的折算 基金合同生效后，基金管理人可根据基金运作需要进行基金份额折算。 （一）基金份额折算的时间 本基金存续期间，基金管理人可向登记结算机构申请办理基金份额折算与变 更登记。本基金进行基金份额折算的，由基金管理人确定基金份额折算日，并依 照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 （二）基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理，并由登记结算机构进 行基金份额的变更登记。基金份额折算的比例和具体安排请详见届时披露的份额 折算公告。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额 数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响（因尾数 处理而产生的损益不视为实质性影响）。基金份额折算后，基金份额持有人将按 照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力或遇特殊情况无法办理，基金管理人 可延迟办理基金份额折算。 （三）基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 九、基金份额的上市交易 （一）基金份额的上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证 券投资基金上市规则》向深圳证券交易所申请上市： 1、基金场内资产净值不少于2亿元； 2、基金场内份额持有人不少于1000人； 3、符合深圳证券交易所规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金份额获 准在深圳证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金份额上市交易 公告书。 本基金已于2021年7月20日通过深圳证券交易所上市交易。（扩位证券简 称：智能电动车ETF，交易代码：159720） （二）基金份额的上市交易 基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规则》 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》《深圳证券交易所证券投资基金交易 和申购赎回实施细则》等有关规定。 （三）停牌、复牌、暂停上市、恢复上市及终止上市交易 基金份额在深圳证券交易所的停牌、复牌、暂停上市、恢复上市及终止上市 交易，应遵照《深圳证券交易所交易规则》《深圳证券交易所证券投资基金上市 规则》《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》等有关规定。 当本基金发生《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》所规定的不再具备 上市条件而应当终止上市的情形时，本基金将根据基金合同第二十一部分的约定 终止基金合同并进行基金财产清算，无需召开基金份额持有人大会。 （四）基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清 单。基金管理人或者基金管理人委托其他机构在相关证券交易所开市后根据申购 赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值（IOPV） 并由深圳证券交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时 参考。 基金份额参考净值的计算公式为： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购赎回 清单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁 止现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现 金差额）/最小申购赎回单位对应的基金份额 基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。 基金管理人可以调整基金份额参考净值计算方法，并予以公告。 未来，如深圳证券交易所对基金份额参考净值的计算方法另有规定的，从其 规定。 （五）其他 若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的 新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 相关法律法规、中国证监会、登记结算机构或相关证券交易所对基金上市交 易的规则等相关规定内容进行调整的，本基金按照新规定执行，由此对基金合同 进行修订的，无须召开基金份额持有人大会。 如未来深圳证券交易所推出ETF的新业务，在不损害基金份额持有人利益的 前提下，基金管理人在履行适当的程序后，本基金可开展相应业务。 在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可以申请 在包括境外交易所在内的其它证券交易所上市交易，而无需召开基金份额持有人 大会审议。 十、基金份额的申购与赎回 本基金采取场内申购赎回模式，场内申购赎回通过深圳证券交易所办理。本 基金基金管理人将编制场内申购赎回清单，T日的申购赎回清单在当日开市前在 深圳证券交易所和基金管理人网站公告。 （一）申购和赎回场所 投资者应当在申购赎回代理券商的营业场所按申购赎回代理券商提供的方 式办理基金的申购和赎回。基金管理人将在开放申购、赎回业务之前公告申购赎 回代理券商的名单。基金管理人可根据情况变更或增减申购赎回代理券商，并在 基金管理人网站公示。 在未来条件允许的情况下，基金管理人可以开通申购赎回直销业务，具体业 务的办理时间及办理方式由基金管理人另行公告。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时 间变更、登记结算机构的业务规则变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对 前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体 业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间 可暂停办理申购、赎回。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申 购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎 回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 或赎回。 本基金已于2021年7月20日开通申购、赎回业务。 （三）申购与赎回的原则 1、采用“份额申购”和“份额赎回”的方式，即申购和赎回均以份额申请； 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额和/ 或其他对价； 3、申购、赎回申请提交后不得撤销； 4、申购、赎回应遵守业务规则的规定。如深圳证券交易所、中国证券登记 结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的，则按照新的规则执行， 基金管理人将在招募说明书中进行更新； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保 投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理时 间内提出申购或赎回的申请。投资人办理申购、赎回业务时应提交的文件和办理 手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各 申购赎回代理券商的具体规定为准。 投资人交付申购对价，申购成立；登记结算机构确认申请时，申购生效。投 资人在提交赎回申请时有足够的赎回对价，赎回成立；登记结算机构确认赎回时， 赎回生效。 2、申购和赎回申请的确认 投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的 申购对价，则申购不成立。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据 要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价， 或投资人提交的赎回申请超过基金管理人设定的当日净赎回份额上限、当日累计 赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限， 则赎回申请不成立或失败。 申购赎回代理券商受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。 申购、赎回的确认以登记结算机构的确认结果为准。投资人应及时查询有关申请 的确认情况。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及 其他对价的清算交收与登记规则适用深圳证券交易所、登记结算机构的相关规定 和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定。 登记结算机构为投资人办理组合证券、基金份额的清算交收，并将结果发送 给相关证券交易所、申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 投资者T日申购成功后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理深圳证券 交易所上市的成份券的交收、基金份额的交收登记以及现金替代的清算；在T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并 将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 投资者T日赎回成功后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金份额 的注销、深圳证券交易所上市的成份券的交收以及现金替代的清算；在T+1日办 理现金替代的交收以及现金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结 果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现相关参与方不能正常履 约的情形，则依据业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处 理。 投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应 付的现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额、现金 替代或现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该 投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 4、如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规 则并适用于本基金的，则基金管理人按照新的规则执行，并在招募说明书中进行 更新。 5、在不违反法律法规、证券交易所及登记结算机构规定且对基金份额持有 人权益无实质不利影响的情况下，基金管理人可对上述申购与赎回的程序、办理 时间及方式、处理规则等进行调整，并在新规则开始实施前依照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介上公告。 （五）申购和赎回的数量限制 1、投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。本基金 最小申购赎回单位为100万份。基金管理人可根据基金运作情况、市场情况、投 资人需求等因素对基金的最小申购赎回单位进行调整并提前公告。 2、基金管理人可设定本基金当日申购份额上限和当日赎回份额上限，以对 当日的申购总规模或赎回总规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。 3、基金管理人对单个投资人累计持有的基金份额暂不设上限限制。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体见基金管理人相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述申购和赎回的数量限 制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公 告。但是，上述第2项的调整只需在当日基金申购赎回清单上公布，而不必在规 定媒介上公告。 （六）申购和赎回的对价、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后 计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或 公告。 2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额 数额确定。申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、 现金差额和/或其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金 管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。 申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易 所开市前公告。 3、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.50% 的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 4、基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对申购对价、赎回对价 组成、基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间或频率进行调整并提前公告。 （七）申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的申赎现金、组 合证券内各成份证券数据、现金替代、T日预估现金差额、T-1日现金差额、基 金份额净值及其他相关内容。如深圳证券交易所修改或更新申购赎回清单的内容、 参数计算方法并适用于本基金的，则按照新的规则执行。 2、申赎现金 “申赎现金”不属于组合成份证券，是为了便于登记结算机构的清算交收安 排，在申购赎回清单中增加的虚拟证券。“申赎现金”的现金替代标志为“必须”， 但含义与组合成份证券的必须现金替代不同，“申赎现金”的申购替代金额为最 小申购单位所对应的现金替代标志为“必须”的非深市成份证券的必须现金替代 与现金替代标志为“允许”的非深市成份证券的申购替代金额之和，赎回替代金 额为最小赎回单位所对应的现金替代标志为“必须”的非深市成份证券的必须现 金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份证券的赎回替代金额之和。 3、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公 告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 4、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定， 用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 （1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金 替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。 对于深市成份证券，现金替代的类型可以设为：“禁止”、“允许”和“必须”。 对于沪市成份证券，可以设为：“允许”和“必须”。 “禁止现金替代”适用于深交所上市的成份券，是指在申购赎回基金份额时， 该成份证券不允许使用现金作为替代。 “可以现金替代”适用于所有成份券。 当适用于深交所上市的成份券时，“可以现金替代”是指在申购基金份额时， 允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份 证券不允许使用现金作为替代。 当适用于上交所上市的成份券时，“可以现金替代”是指在申购赎回基金份 额时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者 进行退款或补款。 “必须现金替代”适用于所有成份券，是指在申购赎回基金份额时，该成份 证券必须使用固定现金作为替代。 （2）可以现金替代 可以现金替代的组合证券分为：深市成份证券和沪市成份证券。 1）对于深市成份证券 ①适用情形：投资者申购时持仓不足的深市成份证券。登记结算机构先用深 市成份证券，不足时差额部分用现金替代。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例） 其中，“该证券参考价格”为该证券经除权调整的T-1日收盘价。如果深圳证 券交易所参考价格确定原则发生变化，以深圳证券交易所通知规定的参考价格为 准。 收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在被 替代证券正常交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考 价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替 代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证 券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基 金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替 代金额。 在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内， 基金管理人有权在T+2日内任意时刻以收到的替代金额代投资者买入小于等于 被替代证券数量的任意数量的被替代证券，实际买入被替代证券的价格可能处于 T+2日内较高的位置或处于最高价格，基金管理人对此不承担责任。基金管理人 有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证券，或者不进行任何买入 证券的操作，基金管理人可能不买入被替代证券的情形包括但不限于市场流动性 不足、技术系统无法实现以及基金管理人认为不应买入的其他情形。T＋2日日 终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包 括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项； 若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购 入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定 基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券 正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 （包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替 代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个 交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基 金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基 金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定 投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比 例。现金替代比例的计算公式为： 现金替代比例 （第 只替代证券的数量 该证券参考价格） 申购基金份额 该 前一交易日除权除息后的收盘价 如果深圳证券交易所现金替代比例计算公式发生变化，以深圳证券交易所通 知规定的为准。 2）对于沪市成份证券 ①适用情形：投资者申购和赎回时的沪市成份证券。登记结算机构对设置可 以现金替代的沪市成份证券全部用现金替代。 ②替代金额：对于可以现金替代的沪市成份证券，替代金额的计算公式为： 申购替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1+现金替代溢价比例） 赎回替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1-现金替代折价比例） 其中，“该证券参考价格”为该证券经除权调整的T-1日收盘价。如果上海证 券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为 准。 申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人 将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所 差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例， 并据此收取申购替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际 成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该 部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 赎回时扣除现金替代折价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人 将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与赎回时的参考价格可能有所 差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代折价比例， 并据此支付赎回替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际 收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该 部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例和现金替代折价 比例，并据此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。 基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报” 的原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、 实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基金管 理人在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内完 成上述交易。 时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交 者。先后顺序按照深交所确认申购赎回的时间确定。 实时申报的原则为：基金管理人在上交所连续竞价期间，根据收到的深交所 申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向上交所申报被替代证券的交 易指令。 基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资 者或投资者应补交的款项，即按照申购确认时间顺序，以替代金额与被替代证券 的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购 投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者 确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回确认时间顺序，以替 代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确 定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代部分证券，T 日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金 应退还投资者或投资者应补交的款项。 T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或 申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购 入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照T+2日 收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者 或申购投资者应补交的款项。 T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎 回投资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的 部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照T+2日收盘价 计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回 投资者应补交的款项。 特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券 正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 （包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替 代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以 替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加 上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应 退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个 交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基 金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基 金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。 （3）必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的 成份证券；或处于停牌的成份证券；或因法律法规限制投资的成份证券；或基金 管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要设置必须现金替代的成份证券。 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公 告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购 赎回清单中该证券的数量乘以该证券参考价格。 5、预估现金差额相关内容 预估现金差额是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先 冻结申请申购赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T日申购赎回清单中公告T日预估现金差额。其计算公式为： T日预估现金差额＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回 清单中必须现金替代的固定替代金额之和＋申购赎回清单中各可以现金替代成 份证券的数量与相应证券调整后T日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中各禁 止现金替代成份证券的数量与相应证券调整后T日开盘参考价相乘之和） 其中，该证券调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的 指数成份证券的调整后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计 算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数 额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 6、现金差额相关内容 T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中 必须现金替代的固定替代金额之和＋申购赎回清单中各可以现金替代成份证券 的数量与相应证券T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中各禁止现金替代成份证 券的数量与相应证券T日收盘价相乘之和） T日投资者申购赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金 的清算交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正 数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则 投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额 为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数， 则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 7、申购份额上限和赎回份额上限 申购份额上限是指当日可接受的申购总份额。如果投资者的申购申请接受后 将使当日申购总份额超过申购份额上限，则投资者的申购申请失败。 赎回份额上限是指当日可接受的赎回总份额。如果投资者的赎回申请接受后 将使当日赎回总份额超过赎回份额上限，则投资者的赎回申请失败。 8、申购赎回清单的格式 基金管理人有权根据业务需要对申购赎回清单的格式进行修改。 申购赎回清单的格式举例如下： 基本信息 最新公告日期 基金名称 泰康中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金 基金管理公司名 称 基金代码 标的指数代码 基金类型 跨市场ETF T-1日信息内容 现金差额 最小申购、赎回单位资产净值 基金份额净值 T日信息内容 预估现金差额 可以现金替代比例上限 是否需要公布IOPV 最小申购赎回单位 最小申购赎回单位现金红利 本市场申购赎回组合证券只数 全部申购赎回组合证券只数 是否开放申购 是否开放赎回 当天净申购的基金份额上限 当天净赎回的基金份额上限 单个证券账户当天净申购的基金份额上限 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限 当天累计可申购的基金份额上限 当天累计可赎回的基金份额上限 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限 组合信息内容 证券 代码 证券 简称 股份 数量 现金替 代标志 （未完）  |