黄金基金ETF : 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金招募说明书（20211214更新）
原标题:黄金基金ETF : 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金招募说明书（20211214更新） 1. 前海开源黄金交易型开放式证券投资 主logo2 基金招募说明书 （20211214更新） 基金管理人：前海开源基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 重要提示 本基金经2019年10月14日中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2019]1907号文 注册募集，基金合同已于2020年4月29日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作 出实质性判断或者保证。 本基金主要投资对象为黄金现货合约，预期风险/收益水平与黄金相似，在证券投资基 金中属于较高风险和预期收益的基金品种。 本基金净值会随黄金市场的变化而波动。投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说 明书，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判 断市场，对认购（或申购赎回）、买卖基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策， 获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。 投资本基金可能遇到的风险包括黄金市场波动风险、基金跟踪偏离风险、基金份额二级 市场交易价格折溢价的风险、参与黄金T+D品种的风险、参与黄金出借的风险、基金份额交 易价格折溢价相对股票类ETF可能较高的风险、参考基金份额参考净值（IOPV）决策的风险、 本基金交易时间与境内外黄金市场交易时间不一致的风险、业绩比较基准变更的风险、退市 风险、投资者认购或申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、不同申购赎回模式下交易和 结算规则存在差异的风险、基金份额交易规则调整的相关风险等特有风险，流动性风险，以 及第三方机构服务的风险、管理风险、操作风险、技术风险、不可抗力风险等。 投资者进行网上、网下现金认购以及在二级市场交易时，需具有深圳证券交易所A股账 户或证券投资基金账户，但证券投资基金账户不可用于本基金份额的申购和赎回；投资者以 黄金现货实盘合约认购、申购或赎回本基金基金份额时，需同时具有深圳证券交易所A股账 户和上海黄金交易所黄金账户（以下简称“黄金账户”），并根据上海黄金交易所的相关规定， 事先通过销售机构进行账户备案。未进行账户备案的投资者以黄金现货实盘合约提交认购或 申购申请将作失败处理。 本基金追踪黄金现货实盘合约价格，但不等同于实物黄金，投资者赎回基金份额时得到 相应价值的上海黄金交易所的黄金现货实盘合约及现金差额，无法直接取得实物黄金。 基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。 投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》、《基金合 同》、基金产品资料概要。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本 基金表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则， 在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承 担。投资有风险，投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同、基金 产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投 资风险。 本招募说明书已经本基金托管人复核（不属于基金托管人法定复核责任范围且其不掌握 相关信息的内容除外），有关财务数据和净值表现截止日为2021年9月30日（未经审计）。 目 录 一、绪 言 ............................................................ 4 二、释 义 ............................................................ 5 三、基金管理人 ...................................................... 10 四、基金托管人 ...................................................... 20 五、相关服务机构..................................................... 22 六、基金的募集 ...................................................... 25 七、基金合同的生效 ................................................... 26 八、基金份额折算与变更登记 ............................................ 27 九、基金份额的交易 ................................................... 28 十、基金份额的申购与赎回 ............................................. 30 十一、基金的投资..................................................... 42 十三、基金资产的估值 ................................................. 50 十四、基金的收益分配 ................................................. 54 十五、基金的费用与税收 ............................................... 56 十六、基金的会计与审计 ............................................... 58 十七、基金的信息披露 ................................................. 59 十八、风险揭示 ...................................................... 64 十九、基金的终止与清算 ............................................... 70 二十、基金合同的内容摘要 ............................................. 72 二十一、基金托管协议的内容摘要 ........................................ 86 二十二、对基金份额持有人的服务 ........................................ 95 二十三、其他应披露事项 ............................................... 97 二十四、招募说明书的存放及查阅方式 ..................................... 99 二十五、备查文件.................................................... 100 一、绪 言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》 （以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信 息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性 风险管理规定》”)等有关法律法规的规定，以及《前海开源黄金交易型开放式证券投资基金 基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定编写。 本招募说明书阐述了前海开源黄金交易型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”或 “基金”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的必要事项，投资者在 做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲 了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释 义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指前海开源黄金交易型开放式证券投资基金； 2、基金合同：指《前海开源黄金交易型开放式证券投资基金基金合同》及对本基金合 同的任何有效修订和补充； 3、招募说明书或本招募说明书：指《前海开源黄金交易型开放式证券投资基金招募说 明书》及其更新； 4、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《前海开源黄金交易型开放 式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充； 5、业务规则：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资基金交易和申 购赎回实施细则》（包括其不时修订）、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证 券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》 （包括其不时修订）、中国证券登记结算有限责任公司、深圳证券交易所、基金管理人及基 金销售机构发布的其他相关规则和规定； 6、基金份额发售公告：指《前海开源黄金交易型开放式证券投资基金份额发售公告》； 7、上市交易公告书：指《前海开源黄金交易型开放式证券投资基金上市交易公告书》； 8、中国证监会：指中国证券监督管理委员会； 9、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会； 10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会 议通过，自2004年6月1日起实施，并经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常 务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届 全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华 人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布 机关对其不时做出的修订； 11、《销售办法》：指中国证监会2013年2月17日修订通过并于2013年6月1日起施 行的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订； 12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，并 经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订； 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日起实施的《公开 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订； 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实 施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订； 15、元：指人民币元； 16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享受权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人； 17、基金管理人：指前海开源基金管理有限公司； 18、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司； 19、基金份额持有人：指依照法律法规、招募说明书和基金合同合法取得基金份额的投 资者； 20、登记结算业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资者 账户的建立和管理、基金份额登记、基金交易的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并 保管基金份额持有人名册等； 21、登记结算机构：指办理登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构为中国证券登 记结算有限责任公司和前海开源基金管理有限公司。其中，本基金认购份额的登记结算、场 内份额的申购、赎回及上市交易等相关业务的登记结算由中国证券登记结算有限责任公司负 责办理；本基金场外份额的申购、赎回等相关业务的登记结算由前海开源基金管理有限公司 负责办理； 22、场内份额：指由中国证券登记结算有限责任公司办理份额登记结算业务的基金份额； 23、场外份额：指由基金管理人办理份额登记结算业务的基金份额； 24、上海黄金交易所、黄金交易所或金交所：均指上海黄金交易所，即经国务院批准， 由中国人民银行组建，在国家工商行政管理总局登记注册的，遵循公开、公平、公正和诚实 信用的原则组织黄金交易，不以营利为目的，实行自律性管理的社团法人； 25、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构 投资者以及法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者； 26、个人投资者：指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于开放 式证券投资基金的自然人； 27、机构投资者：指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存续并 依法可以投资证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体或其它组织； 28、合格境外机构投资者：指符合法律法规规定，经中国证监会批准可以投资于中国证 券市场，并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外的机构投资者； 29、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试 点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证 券投资的境外法人； 30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3 个月； 31、基金合同生效日：指募集结束，基金募集的基金份额总额、募集金额和基金份额持 有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的，基金管理人依据《基金法》向中国证监会办 理备案手续后，中国证监会的书面确认之日； 32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限； 33、工作日：指上海黄金交易所和深圳证券交易所的共同交易日； 34、发售：指在基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金基金份额的行为； 35、认购：指在基金募集期内，投资者按照基金合同和招募说明书的规定申请购买本基 金基金份额的行为； 36、申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为； 37、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件申 请将其持有的本基金基金份额兑换为基金合同约定的对价资产的行为； 38、申购、赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告场内份额申购对价、赎回对价等 信息的文件； 39、申购对价：指投资者申购本基金场内份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付 的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；或投资者申购本基金场外份额时，按基金合 同和招募说明书的规定应向基金管理人支付的现金； 40、赎回对价：指基金份额持有人赎回其持有的本基金场内份额时，基金管理人按基金 合同和招募说明书规定应交付给投资者的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；或基 金份额持有人赎回其持有的场外份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书的规定应支付 给投资者的现金； 41、组合证券：指在黄金交易所上市交易的黄金（Au）品种，为业绩比较基准对应的黄 金现货合约或者基金管理人指定的黄金现货合约； 42、黄金现货合约：指黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约以及《上海黄金交易 所现货交易规则》（及其不时修订）规定的在黄金交易所其他黄金现货挂盘合约； 43、黄金现货实盘合约：指依据《上海黄金交易所现货交易规则》（及其不时修订）采 用现货实盘交易的黄金交易所挂盘合约； 44、现金替代：指申购、赎回本基金场内份额的过程中，投资者按基金合同和招募说明 书的规定，用于替代组合证券的一定数量的现金； 45、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎 回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者场内申购、赎回时应支付或应获得的现金 差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算； 46、最小申购、赎回单位：指投资者申购、赎回本基金场内份额的最低数量，投资者申 购、赎回的本基金场内份额应为最小申购、赎回单位的整数倍； 47、基金份额参考净值：指基金管理人或管理人委托的第三方在交易时间内根据基金管 理人提供的申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的场内份额的 基金份额参考净值，简称IOPV； 48、场内申赎：指投资者通过上海黄金交易所会员或通过深圳证券交易所会员等申购赎 回代理机构分别采用现券、现金申购、赎回本基金场内份额的方式； 49、场外申赎：指投资者通过基金管理人直销机构或基金管理人指定的代理机构等销售 机构采用现金申购、赎回本基金场外份额的方式； 50、现金申赎：指投资者通过现金申购、赎回本基金基金份额的方式； 51、现券申赎：指投资者通过黄金现货实盘合约申购、赎回本基金基金份额的方式； 52、预估现金差额：指由基金管理人估计并在T 日申购、赎回清单中公布的当日现金 差额的估计值。预估现金差额由申购赎回代理机构预先冻结； 53、申购赎回代理机构：指基金管理人指定的、符合特定资格的、在基金合同生效后代 理办理本基金场内份额申购、赎回业务的销售机构； 54、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，采用 开放式运作方式的基金； 55、发售代理机构：指基金管理人指定的，在本基金认购期间代理本基金发售业务的机 构； 56、直销机构：指前海开源基金管理有限公司； 57、代销机构：指接受基金管理人委托代为办理本基金认购、申购、赎回和其他基金业 务的具有基金代销业务资格的机构； 58、销售机构：指直销机构及本基金代销机构； 59、基金销售网点：指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点； 60、巨额赎回：指本基金单个开放日，场外份额的净赎回申请（场外份额赎回申请份额 总数加上场外份额转出申请份额总数后扣除场外份额申购申请份额总数及场外份额转入申 请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%； 61、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息 披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电 子披露网站）等媒介； 62、深圳证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交 易所人民币普通股票账户（简称“A股账户”）或证券投资基金账户（简称“基金账户”）； 63、黄金账户：指投资者在上海黄金交易所开立的交易账户； 64、开放日：指申购赎回代理机构或基金销售机构办理基金份额申购、赎回或其他业务 的日期； 65、T日：指申购赎回代理机构或基金销售机构在规定时间内受理投资者申购、赎回或 其他业务申请的日期； 66、T＋n日：指T日起（不包括T日）的第n个工作日； 67、基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费 用后的余额； 68、基金资产总值：基金资产总值是指本基金拥有的黄金现货合约、其他各类有价证券、 银行存款本息、基金应收的申购基金款、缴存的保证金以及其他投资所形成的价值总和； 69、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值； 70、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额总数后得出的基金 份额的资产净值； 71、法律法规：指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、部门规章及其他规范性 文件以及对其做出的不时修改和补充； 72、收益评价日：指基金管理人计算本基金基金份额累计收益率与业绩比较基准累计收 益率差额之日； 73、不可抗力：指无法预见、无法避免、无法克服的任何事件和因素； 74、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产，包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协 议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等； 75、基金产品资料概要：指《前海开源黄金交易型开放式证券投资基金基金产品资料概 要》及其更新。 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 1、名称：前海开源基金管理有限公司 2、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书 有限公司） 3、设立日期：2013年1月23日 4、法定代表人：王兆华 5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可［2012］1751号 6、组织形式：有限责任公司 7、办公地址：深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦22楼 8、电话：0755-88601888 传真：0755-83181169 9、联系人：何凌 10、注册资本：人民币2亿元 11、存续期限：持续经营 12、股权结构：开源证券股份有限公司出资25%，北京市中盛金期投资管理有限公司出 资25%，北京长和世纪资产管理有限公司出资25%，深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限 合伙)出资25%。 （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 王兆华先生，董事长，本科学历，国籍：中国。历任中国人民银行西安市分行职员， 中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长，华夏证券西安营业部总经理、华 夏证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理， 华夏证券总裁助理，开源证券董事长兼总经理，现任前海开源基金管理有限公司董事长，代 任督察长。 龚方雄先生，荣誉董事长，宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融经济学博士。国籍：中国 香港。历任美国联邦储备银行经济学家，美国银行首席策略师、全球货币及利率市场策略部 联席主管，摩根大通中国区研究部主管、首席策略师、首席大中华区经济学家、中国综合公 司（企业）投融资主席，现任前海开源基金管理有限公司荣誉董事长。 王宏远先生，荣誉董事长，西安交通大学经济学硕士，美国哥伦比亚大学公共管理硕 士，国籍：中国。历任深圳特区证券有限公司研究员，南方基金管理有限公司基金经理、投 资总监、副总经理，中信证券股份有限公司首席投资官、执行总经理（ED）、交易与衍生产 品业务部行政负责人。现任前海开源基金管理有限公司荣誉董事长。 蔡颖女士，副董事长，硕士研究生，国籍：中国。历任南方证券广州分公司营业部电 脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理，南方基金管理有限公司广州代表处首席代 表、南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司华南营销中心（广州）副总经理、广州 分公司总经理，曾任前海开源基金管理有限公司总经理、前海开源资产管理有限公司董事长。 现任前海开源基金管理有限公司副董事长。 范镭先生，董事，本科学历，国籍：中国。历任中国建设银行武汉分行、华安保险北 京分公司、交通银行天津分行、北京长和世纪资产管理有限公司投资总监。 秦亚峰先生，董事、总经理、固定收益投资决策委员会主席。清华大学硕士，中国社 科院博士，国籍：中国。历任中国银行湖南分行信托咨询公司技术员，中国东方信托湖南证 券营业部部门经理，银河证券湖南证券营业部部门经理，亚洲证券湖南证券营业部部门经理， 华安财产保险股份有限公司资产管理中心副总经理、总经理，华安财产保险股份有限公司副 总经理，华安财保资产管理有限责任公司总经理，华安汇富资本投资管理有限公司董事长， 现任前海开源基金管理有限公司董事、总经理、固定收益投资决策委员会主席。 周新生先生，独立董事，中国工业经济学会副会长，管理学博士学位，经济学教授。 国籍：中国。历任陕西财经学院助教、讲师、副教授、教授、工业经济系副主任、研究生部 主任、MBA中心主任、院长助理；曾任陕西省审计厅副厅长、长安银行监事长、民建陕西省 委员会副主委；曾任第十二届全国政协委员。 樊臻宏先生，独立董事，国籍：中国。纽约大学STERN商学院商业管理博士学位。历 任ARGONAUT 资本管理公司（对冲基金）分析员、美林证券全球科技策略师、中国人寿资产 管理公司国际业务部副总经理及项目部副总经理、北京春湖投资顾问有限公司总经理，天津 汇通太和投资管理有限公司总经理。 Terence Culver先生，独立董事，硕士学历。国籍：美国。历任哈佛大学国际发展研 究所项目经理，联合国GeSCI组织全球新兴市场政府顾问及开发专家，哥伦比亚大学国际和 公共事务学院副院长等职务，现任美国数字金融集团－DFG Fund首席执行官、普通合伙人。 Samuel T. Lundquist先生，独立董事，本科学历。国籍：美国。在美国宾夕法尼亚大 学沃顿商学院先后工作25年，现任宾夕法尼亚大学沃顿商学院对外事务副院长。 2、基金管理人监事会成员 骆新都女士，监事会主席，经济学硕士，经济师，国籍：中国。历任民政部外事处处 长、南方证券有限公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长、监事会主席。现任前海开源 基金管理有限公司监事会主席。 陆琦先生，监事，理学学士和工学硕士学位。国籍：中国。历任穆迪信息咨询有限公 司研发工程师，项目研发组组长，南方基金风险管理部， 2015年10月加入前海开源基金， 担任金融工程部总监。 傅智先生，监事，本科学历，注册会计师。国籍：中国。历任天健信德会计师事务所 审计员、南方基金管理有限公司运作保障部总监助理、副总监、执行总监，现任前海开源基 金管理有限公司基金核算部总监。 曾媛媛女士，经济学硕士。国籍：中国。曾任博时基金管理有限公司交易员。2014年 4月加入前海开源基金管理有限公司，现任交易部总监。 汤力女士，硕士研究生。国籍：中国。历任中青国际出版集团法务部主任，汤森路透 法律集团产品培训师，英大基金管理有限公司监察稽核部高级经理。2013年11月起加入前 海开源基金管理有限公司，现担任监察稽核部总监。 刘艳女士，金融学硕士。国籍：中国。2006年8月至2013年9月任长城基金管理有限 公司渠道总对总主管，2014年10月加入前海开源基金管理有限公司，曾任财富管理本部副 总监，现任第三方及同业部总监。 崔宸龙先生，材料科学与工程博士研究生。国籍：中国。2016年11月至2017年8月 任深圳市前海安康投资发展有限公司研究部研究员，2017年8月加盟前海开源基金管理有 限公司，现任投资部基金经理。 李刚先生， 管理学硕士。国籍：中国。先后任职于长江证券，任营运管理总部业务管 理部主管、公司交易所产品创新小组秘书；曾任西部证券信用业务部高级经理、零售业务总 部副总经理；曾任长江证券西安营业部副总经理兼投顾总监、深圳深南路营业部总经理。2020 年加入开源证券，现任开源证券经纪业务总部总经理。 孙达先生，管理学硕士。国籍：中国。先后任职于中国铁路第五工程局，任土木工程 师；曾任北京嘉恒基础设施投资有限公司，任工程部经理。现任北京长和世纪资产管理有限 公司投资部总经理。 3、高级管理人员情况 王兆华先生，董事长，本科学历，国籍：中国。历任中国人民银行西安市分行职员， 中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长，华夏证券西安营业部总经理、华 夏证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理， 华夏证券总裁助理，开源证券董事长兼总经理，现任前海开源基金管理有限公司董事长，代 任督察长。 秦亚峰先生，董事、总经理、固定收益投资决策委员会主席。清华大学硕士，中国社 科院博士，国籍：中国。历任中国银行湖南分行信托咨询公司技术员，中国东方信托湖南证 券营业部部门经理，银河证券湖南证券营业部部门经理，亚洲证券湖南证券营业部部门经理， 华安财产保险股份有限公司资产管理中心副总经理、总经理，华安财产保险股份有限公司副 总经理，华安财保资产管理有限责任公司总经理，华安汇富资本投资管理有限公司董事长， 现任前海开源基金管理有限公司董事、总经理、固定收益投资决策委员会主席。 何璁先生，副总经理、首席信息官、首席运营官。硕士研究生，国籍:中国。历任国信 证券信息技术部经理，汉唐证券红岭中路营业部副总经理、深圳、东莞银证通负责人，华泰 联合证券部门总经理，华林证券总裁助理。2016年6月加入前海开源基金管理有限公司， 现担任前海开源基金管理有限公司副总经理、首席信息官、首席运营官。 曲扬先生，副总经理，权益投资决策委员会主席。清华大学计算机科学与技术系博士。 曾任职南方基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理。2014年7月加入 前海开源基金管理有限公司，现任前海开源基金管理有限公司副总经理、权益投资决策委员 会主席。 邱杰先生，副总经理，专户投资决策委员会主席、FOF投资决策委员会主席。北京大学 经济学硕士。曾任职福建省财政厅、南方基金管理有限公司、建信基金管理有限公司。2014 年2月加入前海开源基金管理有限公司，现任前海开源基金管理有限公司副总经理、专户投 资决策委员会主席、FOF投资决策委员会主席。 4、本基金基金经理 本基金历任基金经理为：谢屹先生，管理时间为2020年4月29日至2021年6月3日、 梁溥森先生，管理时间为2020年5月14日至今、孔芳女士，管理时间为2021年6月3日 至今。 梁溥森先生，中山大学硕士研究生。曾任招商基金基金核算部基金会计，2015年6月 加入前海开源基金，现任公司指数化投资团队基金经理。2020年5月7日至今，任前海开 源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2020年5月14日至今，任前 海开源黄金交易型开放式证券投资基金基金经理、2020年5月25日至今，任前海开源黄金 交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理、2020年8月12日至今，任前海开源沪深300 指数型证券投资基金基金经理、2020年12月18日至今，任前海开源中证健康产业指数型 证券投资基金基金经理、2020年12月18日至今，任前海开源MSCI中国A股指数型证券投 资基金基金经理，梁溥森先生具备基金从业资格。 孔芳女士，中国国籍，北京语言大学金融学学士。2010年7月至2020年11月任职于 中衍期货有限公司，历任研究员、产品经理、投资经理、投资咨询部主管等职务，2020年 11月加盟前海开源基金管理有限公司，现任指数化投资团队基金经理。2021年6月3日至 今，任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金基金经理、2021年6月3日至今，任前海 开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。孔芳女士具备基金从业资格。 5、投资决策委员会成员情况 权益投资决策委员会 权益投资决策委员会名单如下：曲扬、邱杰、吴国清、王霞、杨德龙、肖立强。曲扬 为权益投资决策委员会主席，邱杰为权益投资决策委员会副主席，肖立强为权益投资决策委 员会秘书。 固定收益投资决策委员会 固定收益投资决策委员会名单如下：秦亚峰、刘静、王旭巍、李炳智、史延、吴彦、 林悦、晏建军。秦亚峰为固定收益投资决策委员会主席，刘静为固定收益投资决策委员会荣 誉主席，王旭巍为固定收益投资决策委员会副主席， 李炳智为固定收益投资决策委员会秘 书。 FOF投资决策委员会 FOF投资决策委员会名单如下：邱杰、曲扬、晏建军、杨德龙、覃璇、肖立强。邱杰 为FOF投资决策委员会主席，曲扬为FOF投资决策委员会副主席，覃璇为FOF投资决策委 员会秘书。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的募 集、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为； 12、中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《销售办法》、《运作办法》、 《信息披露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止 违法行为的发生。 2、基金管理人的禁止行为： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待公司管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律法规以及中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反法律法规、基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （8）违反证券交易所业务规则，利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格，扰乱市场 秩序； （9）贬损同行，以提高自己； （10）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （11）以不正当手段谋求业务发展； （12）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （13）其他法律、行政法规禁止的行为。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最 大利益； （2）不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，促进公司诚信、合法、有效经 营，保障基金份额持有人利益，维护公司及公司股东的合法权益，本基金管理人建立了科学、 严密、高效的内部控制体系。 1、内部控制的总体目标 （1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经 营、规范运作的经营思想和经营理念。 （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产 的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。 （3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 （4）促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责。 2、制订内部控制制度应当遵循以下原则： （1）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员， 并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度 的有效执行。 （3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、 自有资产、其他资产的运作应当分离。 （4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益， 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 （6）适时性原则。内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、 经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修 改和完善。 3、内部控制体系 （1）内部控制制度体系 公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制 度构成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司内部控制大纲，它是公司制定各 项规章制度的纲要和总揽；第二个层面是公司基本管理制度，包括风险控制制度、投资管理 制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、 资料档案制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度；第三个层面是部门业务规章，是在基本 管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明； 第四个层面是业务操作手册，是各项具体业务和管理工作的运行办法，是对业务各个细节、 流程进行的描述和约束。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序，每一层面的 内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验，结合业务的发展、法规 及监管环境的变化以及公司风险控制的要求，不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。 （2）内部控制组织架构 1）董事会 负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。 2）监察及风险控制委员会 作为董事会下的专业委员会之一，监察及风险控制委员会负责批准公司风险管理系统 文件，即负责确保每一个部门都有合适的系统来识别、评定和监控该部门的风险，负责批准 每一个部门的风险级别。负责解决重大的突发的风险。 3）督察长 独立行使督察权利，直接对董事会负责；向监察及风险控制委员会提交风险管理报告 和风险管理建议。 4）监察稽核部 监察稽核部负责对公司的基金运作、内部管理、系统实施和合法合规情况进行内部监 督，形成意见上报总经理及督察长；对公司各部门内部风险控制制度的建立和落实情况进行 检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分析，提出改进意见。 5）风险管理团队 风险管理团队负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，并为每一个部门的风险 管理系统的发展提供协助。风险管理团队负责公司投资管理风险、信用风险、市场风险等日 常风险管理工作，组织实施公司投资风险管理工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与 控制。 6）业务部门 风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任，负 责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、 监控和降低风险。 4、内部控制措施 （1）授权制度 公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必须充分履 行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司各项规章制度的贯彻执行；各项经营业务 和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程，经办人员的每一项工作必须是在业务授权范围 内进行。公司重大业务的授权必须采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效。公司授 权要适当，对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及 时修改或取消授权。 （2）公司研究业务 研究工作应保持独立、客观，不受任何部门及个人的不正当影响；建立严密的研究工 作业务流程，形成科学、有效的研究方法；建立投资产品备选库制度，研究部门根据投资产 品的特征，在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研究与投资的业务交流制度，保持 畅通的交流渠道；建立研究报告质量评价体系，不断提高研究水平。 （3）基金投资业务 基金投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的 决策程序；在进行投资时应有明确的投资授权制度，并应建立与所授权限相应的约束制度和 考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度，保证基金投资的合法合规性。建立投资风 险评估与管理制度，将重点投资限制在规定的风险权限额度内；对于投资结果建立科学的投 资管理业绩评价体系。 （4）交易业务 建立集中交易制度，投资指令通过交易部完成；建立交易监测系统、预警系统和交易 反馈系统，完善相关的安全设施；交易部应对交易指令进行审核，建立公平的交易分配制度， 确保各基金利益的公平；交易记录应完善，并及时进行反馈、核对和存档保管；同时建立科 学的投资交易绩效评价体系。 （5）基金会计核算 公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度，并根据风险控制点建立严密的会计系 统，对于不同基金、不同客户独立建账，独立核算；公司通过复核制度、凭证制度、合理的 估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确进行会计核算和 业务核算。同时还建立会计档案保管制度，确保档案真实完整。 （6）信息披露 公司建立了完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整。公司设立 了信息披露负责人，并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发布工作，以此加 强对信息的审查核对，使所公布的信息符合法律法规的规定，同时加强对信息披露的检查和 评价，对存在的问题及时提出改进办法。 （7）监察稽核 公司设立督察长，经董事会聘任，报中国证监会核准。根据公司监察稽核工作的需要 和董事会授权，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执行 情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部 控制执行情况，董事会对督察长的报告进行审议。 公司设立监察稽核部开展监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性。公司 明确了监察稽核部及内部各岗位的具体职责，严格制订了专业任职条件、操作程序和组织纪 律。 监察稽核部强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，促 使公司各项经营管理活动的规范运行。 公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作，对违反法律法规和公司内部控制 制度的，追究有关部门和人员的责任。 5、基金管理人关于内部合规控制书的声明 （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任； （2）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （3）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：李申 联系电话：(021)6063 7102 2、主要人员情况 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场 处、理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务处、运营管理处、跨境托 管运营处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持处、合规监督处等12个职能处室，在 安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工300余人。自 2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为 常规化的内控工作手段。 3、基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客 户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实 维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中 国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社 保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在 内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2021年一季度 末，中国建设银行已托管1097只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和 业务水平，赢得了业内的高度认同。截至目前，中国建设银行先后多次被《全球托管人》、 《财资》、《环球金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中 央国债登记结算有限责任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限 公司（上清所）“优秀托管银行”奖项，并在2017、2019及2020年分别荣获《亚洲银行家》 颁发的“最佳托管系统实施奖”、“中国年度托管业务科技实施奖”以及“中国年度托管银 行（大型银行）”奖项。 （二）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规 章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务的稳健运行，保证基 金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法 权益。 2、内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托 管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务 的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 3、内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位 职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格； 业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、 存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实 施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为 事故的发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用 自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对 基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资 运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各 基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 （1）每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情 况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核 实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 （3）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行 解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）销售机构 1、现金申购、赎回代办证券公司（以下排序不分先后） 序号 代销机构 销售机构信息 1 申万宏源证券有 限公司 申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：杨玉成 联系人：曹晔 电话：(021）33389888 传真：（021）33388224 电话委托：(021)962505 客服电话：95523，4008-895-523 网址：www.swhysc.com 2 中信建投证券股 份有限公司 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：张颢 电话：(010)85156398 传真：(010)65182261 客服电话：4008-888-108 网址：www.csc108.com 3 华泰证券股份有 限公司 华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市江东中路228号 办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广 场 法定代表人：张伟 联系人：庞晓芸 电话：0755-82492193 传真：0755-82492962 客服电话：95597 网址：www.htsc.com.cn 2、黄金现券申购、赎回代办公司 序号 代销机构 销售机构信息 1 中国工商银行股 份有限公司 中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：陈四清 联系人：杨菲 传真：(010)66107910 客服电话：95588 网址：www.icbc.com.cn 2 交通银行股份有 限公司 交通银行股份有限公司 住所：中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号 办公地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号 法定代表人：任德奇 联系人：温从镭 客服电话：95559 网址：www.bankcomm.com 3 海通证券股份有 限公司 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：周杰 联系人：李笑鸣 电话：(021)23219000 客服电话：95553 网址：www.htsec.com 4 华泰证券股份有 限公司 华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市江东中路228号 办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广 场 法定代表人：张伟 联系人：庞晓芸 电话：0755-82492193 传真：0755-82492962 客服电话：95597 网址：www.htsc.com.cn （二）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 电 话：0755-25946013 传 真：0755-25987122 联系人：严峰 （三）上海黄金交易所 名称：上海黄金交易所 注册地址：上海市黄浦区河南中路99号上海黄金交易所大厦 办公地址：上海市黄浦区河南中路99号上海黄金交易所大厦 电话：021-33189588 传真：021-33662058 联系人：杨艳 （四）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 联系人：丁媛 经办律师：黎明、丁媛 电话：021- 31358666 传真：021- 31358600 （五）会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01 室 办公地址：中国(上海)黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座11楼 首席合伙人：李丹 联系人：施翊洲 经办会计师：施翊洲、陈熹 电话：(021)23238888 传真：(021)23238800 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》和其他有关法律法规，以及基金合同的规定，经中 国证监会2019年10月14日证监许可[2019]1907号文注册募集。募集期自2020年4月7 日至2020年4月22日，共募集有效认购份额317,141,000.00份，利息结转份额25,441.00 份，合计317,166,441.00份，募集户数3,629户。 本基金为交易型开放式基金，基金存续期限为不定期。 七、基金合同的生效 （一）基金合同的生效 本基金合同于2020年4月29日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式开 始管理本基金。 （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现 前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他 基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时，从其规定。 八、基金份额折算与变更登记 基金份额折算是指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，按 照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为。基金份额折算由基金管理人向登记结 算机构申请办理，并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。 基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定公告。基 金份额折算后的基金份额净值与折算基准日上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价 的1/100基本一致。 本基金存续期间，基金管理人可根据实际需要对基金份额进行折算，并提前公告。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生 调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。除因 尾数处理而产生的损益外，基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响，无须召开 基金份额持有人大会。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。 基金份额折算的具体方法在基金份额折算公告中披露。 九、基金份额的交易 （一）基金上市 根据有关规定，本基金合同生效后，具备上市条件，本基金自2020年5月29日起在深 圳证券交易所上市交易。 （二）基金份额的上市交易 本基金的基金份额在深圳证券交易所的上市交易须遵照《深圳证券交易所证券投资基金 上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，以及《深圳证券交 易所交易规则》等有关规定。 （三）暂停上市交易 基金份额上市交易期间出现下列情形之一的，深圳证券交易所可暂停基金的上市交易， 并报中国证监会备案： 1、不再具备本章第一款规定的上市条件； 2、违反法律、行政法规，中国证监会决定暂停其上市； 3、严重违反深圳证券交易所有关规则的； 4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。 （四）终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，深圳证券交易所可终止基金的上市交易，并 报中国证监会备案： 1、暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定终止上市； 4、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起2日内发布基金终 止上市公告。 若因上述1、4项等原因使本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市或因 上述第3项原因向深圳证券交易所申请终止上市的，本基金将自终止上市之日起由交易型开 放式基金变更为非上市的开放式基金或与联接基金合并。 （五）基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 基金管理人在每一个交易日开市前向深圳证券交易所提供当日基金的申购赎回清单。本 基金基金份额参考净值（IOPV）由基金管理人或基金管理人委托的第三方计算，并交由深圳 证券交易所发布，供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值的计算公式： 基金份额参考净值＝（Au99.99现货实盘合约最新成交价＋每千克Au99.99现货实盘 合约对应的预估现金差额/1000）/100。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。若深圳证券交易所 调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将进行相应调整。 3、基金管理人可以调整基金份额参考净值的计算公式，并予以公告。 （六）相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定 内容进行调整的，基金合同从其规定，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持 有人大会。 （七）若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功 能，基金管理人可以在履行适当程序后增加相应功能。 （八）在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可以申请在包 括境外交易所在内的其他交易所上市交易，而无需召开持有人大会审议。 （九）法律法规、监管部门或深圳证券交易所对上市交易另有规定的，从其规定。 十、 基金份额的申购与赎回 （一）基金份额的申购与赎回 本基金的场内份额的申购赎回包括两种方式：现券申赎方式和现金申赎方式。投资者可 以通过上海黄金交易所会员或深圳证券交易所会员等申购赎回代理机构，分别采用现券或现 金，申购赎回本基金场内份额。 未来在条件允许的情况下，基金管理人可以开通本基金的场外申购、赎回等业务，场外 申购赎回的适用条件、业务办理时间、业务规则、申购赎回原则、申购赎回费用等相关事项 届时将另行约定并公告。 1、申购和赎回场所 本基金场内份额的申购、赎回业务由申购赎回代理机构办理。 （1）现券申赎 场内申赎模式下，本基金现券申赎的申购赎回代理机构主要为具有基金销售业务资格的 上海黄金交易所会员。 （2）现金申赎 场内申赎模式下，本基金现金申赎可通过具有基金销售业务资格的深交所会员等场内机 构进行。 投资者应当按申购赎回代理机构指定的方式办理本基金场内份额的申购和赎回。 本基金管理人将在开始场内份额的申购、赎回业务前公告申购赎回代理机构名单，并可 依据实际情况增加或减少申购赎回代理机构。 2、申购和赎回的开放日及时间 （1）开放日及开放时间 通常情况下，投资者可办理场内份额申购、赎回等业务的开放日为深圳证券交易所和上 海黄金交易所的共同交易日。本基金场内份额现金申购、赎回业务的具体办理时间为开放日 的9:30-11:30和13:00-15:00。本基金场内份额现券申购、赎回业务的具体办理时间为开 放日的9:30-11:30和13:00-15:00。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基 金合同的规定公告暂停场内份额申购、赎回时除外。具体办理时间见相关业务公告。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、上海黄金交易所或深圳证券交易所交易时 间变更或其他特殊情况，或出于具体业务运作的需要，基金管理人可视情况对前述开放日及 开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上 公告。 （2）申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金场内份额的申购自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理。 本基金场内份额的赎回自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理。 在确定场内份额申购开始时间与赎回开始时间后，由基金管理人最迟于申购或赎回开始 前3个工作日在规定媒介上公告。 本基金已于2020年5月29日开放日常申购赎回业务。 3、申购与赎回的原则 （1）本基金场内份额的申购、赎回采用份额申购和份额赎回的方式，即申购、赎回均 以份额申请； （2）本基金场内份额的申购、赎回申请提交后不得撤销； （3）本基金场内份额的申购、赎回应遵守深圳证券交易所、上海黄金交易所及中国证 券登记结算有限责任公司相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定； （4）基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则，但最迟应在 新的原则实施前3个工作日在规定媒介上公告。 4、申购与赎回的程序 （1）账户备案 场内份额现券申赎模式下，投资者首次提交本基金场内份额的现券申购、赎回申请前必 须先按照上海黄金交易所的相关规定进行账户备案。投资者完成账户备案后方可参与本基金 场内份额的现券申购、赎回，否则申请将被拒绝。 本基金场内份额现券申购、赎回方式下账户备案的具体要求及办理流程见申购赎回代理 机构的相关业务规则。 场内份额现金申赎方式下，投资者无须进行账户备案。 （2）申购与赎回申请的提出及确认 投资者提交场内份额的申购申请时，须根据申购赎回清单备足相应数量并符合要求的申 购对价，否则申购申请失败。投资者提交场内份额的赎回申请时，须根据申购赎回清单备足 相应数量并符合要求的赎回对价，否则赎回申请失败。 申购赎回代理机构受理投资者场内份额的申购、赎回申请并不代表申购、赎回申请成功。 场内份额申购、赎回的确认以登记结算机构的确认结果为准。 5、申购和赎回的清算交收与登记 本基金场内份额申购、赎回过程中涉及的申购对价、赎回对价的清算交收适用深圳证券 交易所、登记结算机构、上海黄金交易所相关业务规则和各参与方相关协议的有关规定。 （1）场内份额的现券申赎方式 场内份额的现券申赎模式下，投资者T日的申购或赎回申请受理后，上海黄金交易所办 理黄金现货实盘合约的过户，登记结算机构根据上海黄金交易所黄金现货实盘合约过户的结 果，于T日日终完成基金份额的变更登记。 基金管理人与申购赎回办理机构在T+1日进行现金差额的交收。 如果深圳证券交易所、登记结算机构、上海黄金交易所和基金管理人在清算交收时发现 不能正常履约的情形，则依据深圳证券交易所、登记结算机构、上海黄金交易所相关业务规 则和参与各方相关协议的有关规定进行处理。深圳证券交易所、登记结算机构、上海黄金交 易所和基金管理人可在法律法规允许的范围内，对场内份额现券申购与赎回的程序进行调整。 （2）场内份额的现金申赎方式 场内份额的现金申赎模式下，投资者T日申购申请成功后，正常情况下，登记结算机构 于T日日终为投资者办理基金份额与现金替代等的交收，于T+3日内办理现金差额的清算， 并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。 场内份额的现金申赎模式下，投资者T日赎回成功后，正常情况下，登记结算机构于T 日日终办理基金份额的注销，于T+3日内办理现金差额的清算，并将结果发送给申购赎回代 理券商、基金管理人和基金托管人。赎回现金替代款将自有效赎回申请之日起7个工作日内 划往基金份额持有人账户。 如果深圳证券交易所、登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情 形，则依据深圳证券交易所、登记结算机构相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定进 行处理。深圳证券交易所、登记结算机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内，对场内 份额现金申购与赎回的程序进行调整。 基金管理人和登记机构可在法律法规允许的范围内，对上述申购赎回的程序以及清算交 收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，并在开始实施前按照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介上予以公告。 6、申购和赎回的数量限制 （1）投资者现券申购、赎回本基金场内份额，须按现券申购、赎回的最小申购、赎回 单位的整数倍提交申请。投资者现金申购、赎回本基金场内份额，须按现金申购、赎回的最 小申购、赎回单位的整数倍提交申请。 目前，本基金场内份额的最小申购、赎回单位为30万份。 投资者提出场内份额的现券申购申请前须按3000克或其整数倍备足用于申购的 AU99.95或AU99.99现货实盘合约，或AU99.95和AU99.99两种现货实盘合约的组合。 （2）基金管理人可根据市场情况，对场内份额现券申赎、场内份额现金申赎的最小申 购、赎回单位进行调整，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定提 前3个工作日在规定媒介上公告。 （3）基金管理人可设定本基金场内份额的现券申购份额上限、现金申购份额上限、现 券赎回份额上限及现金赎回份额上限，以对当日的现券申购、现金申购总规模或现券赎回、 现金赎回总规模进行控制，并分别在申购、赎回清单中公告。 （4）基金管理人可设定单个投资者累计持有的本基金场内份额上限。 （5）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理 人有权采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 （6）基金管理人可根据上海黄金交易所的相关业务规则、基金运作情况、市场情况和 投资者需求等因素，在法律法规允许的情况下，调整场内份额申购和赎回的数额限制并及时 公告。 7、申购与赎回的对价和费用 （1）场内份额的现券申购、赎回方式下，申购对价是指投资者申购本基金的场内份额 时应交付的组合证券、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回本基金的场内份额时， 基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金差额及其他对价。在场内份额的现金申购、赎 回方式下，申购对价是指投资者申购本基金的场内份额时应交付的现金替代、现金差额及其 他对价。赎回对价是指投资者赎回本基金的场内份额时，基金管理人应交付给投资者的现金 替代、现金差额及其他对价。 （2）本基金场内份额申购、赎回方式下，申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和 投资者申购、赎回的本基金场内份额数额确定。 申购、赎回清单由基金管理人编制。T日场内份额的现券申购、赎回清单由基金管理人 提供给上海黄金交易所。T日场内份额的现金申购、赎回清单由基金管理人提供给深圳证券 交易所。T日的申购、赎回清单在当日申购、赎回开放时间前公告。 （3）场内份额申购、赎回方式下，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣 金。 （4）T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计算日基 金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，基金管理人可以适当延迟 计算或公告。 （5）若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关 法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下对基金份额净值、申购赎回清 单计算和公告时间进行调整并提前公告。 （6）本基金场内份额的现券申购、赎回方式下，过户费等相关费用按上海黄金交易所 的相关规定执行。 8、申购赎回清单的内容与格式 （1）现券申购赎回清单的内容 1）申购赎回清单的内容 T日现券申购赎回清单公告内容包括基金代码、最小申购赎回单位、T－1日各黄金现 货实盘合约对应的现金差额（元/千克）、T日各黄金现货实盘合约对应的预估现金差额（元 /千克）、T－1日基金份额净值、申购上限、赎回上限、申购赎回标志等。 2）预估现金差额相关内容 预估现金差额是指由基金管理人估计并在T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的 估计值，预估现金差额可由申购赎回代理机构预先冻结。 预估现金差额的计算公式为： T日每千克Au99.99现货实盘合约预估现金差额＝（T－1日最小申购、赎回单位的基 金资产净值－T－1日最小申购、赎回单位对应的黄金现货重量×Au99.99现货实盘合约T－1日收盘价×1000克）÷T－1日最小申购、赎回单位对应的黄金现货重量 T日每千克Au99.95现货实盘合约预估现金差额＝（T－1日最小申购、赎回单位的基 金资产净值－T－1日最小申购、赎回单位对应的黄金现货重量×Au99.95现货实盘合约T－1日收盘价×1000克）÷T－1日最小申购、赎回单位对应的黄金现货重量 预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。预估现金差额计算至小数点后2位，小数 点后第3位四舍五入。若 T 日为基金分红除息日，上述计算公式中“T-1 日最小申购、赎 回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。 3）现金差额相关内容 T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1 日公告的T 日现金差额进行资金的清算 交收。T 日现金差额的计算公式为： T日每千克Au99.99现货实盘合约现金差额＝（T日最小申购、赎回单位的基金资产净 值－T日最小申购、赎回单位对应的黄金现货重量×Au99.99现货实盘合约T日收盘价×1000克）÷T日最小申购、赎回单位对应的黄金现货重量 T日每千克Au99.95现货实盘合约现金差额＝（T日最小申购、赎回单位的基金资产净 值－T日最小申购、赎回单位对应的黄金现货重量×Au99.95现货实盘合约T日收盘价×1000克）÷T日最小申购、赎回单位对应的黄金现货重量 现金差额的数值可能为正、为负或零。现金差额计算至小数点后2位，小数点后第3 位四舍五入。 ①在投资者申购时，若现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额对应的黄金 现货实盘合约类型和黄金现货重量支付相应的现金；若现金差额为负数，则投资者将根据其 申购的基金份额对应的黄金现货实盘合约类型和黄金现货重量获得相应的现金。 ②在投资者赎回时，若现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额及基金管理 人支付的黄金现货实盘合约类型和黄金现货重量获得相应的现金；若现金差额为负数，则投 资者应根据其赎回的基金份额及基金管理人支付的黄金现货实盘合约类型和黄金现货重量 支付相应的现金。 4）申购赎回清单的格式 T日现券申购赎回清单的格式举例如下： 基本信息 最新公告日期 基金名称 基金管理公司名称 基金代码 申购赎回方式 T-1日信息内容 Au99.99现金差额（单位：人民币元/千克） Au99.95现金差额（单位：人民币元/千克） 最小申购赎回单位资产净值（单位：人民币元） 基金份额净值（单位：人民币元） T日信息内容 Au99.99预估现金差额（单位：人民币元/千克） Au99.95预估现金差额（单位：人民币元/千克） 当天累计可申购的基金份额上限（单位：份） 当天累计可赎回的基金份额上限（单位：份） 是否需要公布IOPV 最小申购赎回单位（单位：份） 最小申购赎回单位分红金额（单位：人民币元） 是否允许申购 是否允许赎回 是否接受Au99.99现货实盘合约申购、赎回 是否接受Au99.95现货实盘合约申购、赎回 黄金现货合约信息内容 黄金现货合约 合约数量（克） Au99.99合约和/或Au99.95合约 3000 备注：此表为示例 5）在现券申购、赎回方式下，通过上海黄金交易所及其他渠道公布的本基金现券申购 赎回清单内容取决于其接受的申购赎回清单格式，与基金管理人网站公布的申购赎回清单在 内容或格式上可能略有差异。申购赎回清单的具体内容以基金管理人届时在网站上公布的实 际内容为准。 （2）现金申购赎回清单的内容 1）申购赎回清单的内容 T日现金申购赎回清单内容包括：基金代码、最小申购、赎回单位所对应的申赎现金、 组合证券内各黄金合约数据、现金替代、现金差额、预估现金差额、T－1日基金份额净值、 当日申购上限、当日赎回上限及其他内容。 2）申赎现金 “申赎现金”不属于组合证券，是为了便于登记结算机构的清算交收安排，在申购赎回清 单中增加的虚拟证券。“申赎现金”的现金替代标志为“必须”，但含义与组合成份证券的必须 现金替代不同，“申赎现金”的申购替代金额为最小申购单位所对应的成份证券的可以现金替 代金额之和，赎回替代金额固定为0。 3）组合证券 组合证券是指本基金投资组合所包含的全部或部分黄金现货实盘合约。申购赎回清单将 公告最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各黄金现货实盘合约的合约名称、合约代码及 数量。在场内份额现金申购、赎回方式下，组合证券仅包括Au99.99现货实盘合约。 基金管理人可根据投资组合的实际情况及未来具体业务的需要，调整组合证券的内容及 其构成，并根据组合证券的内容相应调整现金替代相关内容。 4）现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回本基金场内份额的过程中，投资者按基金合同和招募说明书的 规定，用于替代黄金现货实盘合约的一定数量的现金。 ① 现金替代仅包括可以现金替代（标志为“允许”）。 可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部黄金现货实盘合约的替代， 在赎回基金份额时，该黄金现货实盘合约只允许使用现金作为替代。 ② 替代金额的计算公式为： 替代金额＝允许现金替代的黄金现货实盘合约数量×该黄金现货实盘合约前一交易日 收盘价×（1＋现金替代溢价比例）。 收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的黄金现货实盘合约，基金管理人代替 申购投资者买入黄金现货实盘合约的实际交易价格加上相关交易费用后与申购时的价格可 能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据 此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分黄金现货实盘合约的实际成本， 则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分黄金现货实盘 合约的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 ③ 替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。 登记结算机构为投资者办理申购基金份额与现金替代交收后的下一工作日（即T+1日） 内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的黄金现货实盘合约。基金管理人以替代金 额与被替代黄金现货实盘合约的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基 金应退还投资者或投资者应补交的款项；若T+1日内未能购入全部被替代的黄金现货实盘 合约，则以替代金额与所购入的部分被替代黄金现货实盘合约实际购入成本（包括买入价格 与交易费用）加上按照T+1日收盘价计算的未购入的部分被替代黄金现货实盘合约价值的 差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 登记结算机构为投资者办理赎回基金份额交收后的下一工作日（即T+1日）内，基金 管理人将卖出被替代的黄金现货实盘合约。基金管理人根据卖出的被替代黄金现货实盘合约 的实际卖出金额（扣除相关费用），确定应支付投资者的赎回现金替代款；若T+1日内未能 卖出全部被替代的黄金现货实盘合约，则以卖出的被替代黄金现货实盘合约的实际卖出金额 （扣除相关费用）加上T+1日收盘价计算的未卖出的部分被替代黄金现货实盘合约价值， 确定支付投资者的赎回现金替代款。 5）预估现金差额相关内容 预估现金差额是指由基金管理人估计并在T日现金申购赎回清单中公布的当日现金差 额的估计值，预估现金差额由申购赎回代理机构预先冻结。 预估现金差额的计算公式为： T日预估现金差额＝T－1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－申购赎回清单中可 以现金替代的黄金现货实盘合约所代表的黄金现货重量与T－1日收盘价乘积之和。 其中，黄金现货实盘合约所代表的黄金现货重量根据黄金现货实盘合约的数量与该合约 交易单位的乘积进行计算。 预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。若T日为基金分红除息日，则计算公式 中的“T－1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。 6）现金差额相关内容 T日现金差额在T＋1日的申购赎回清单中公告。其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的资产净值－申购赎回清单中可以现金替代的 黄金现货实盘合约所代表的黄金现货重量与T日收盘价乘积之和。 其中，黄金现货实盘合约所代表的黄金现货重量根据黄金现货实盘合约的数量与该合约 交易单位的乘积进行计算。T日投资者以现金申购、赎回方式申购、赎回本基金场内份额时， 需按基金管理人T＋1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资 者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的 基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的 基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应 的现金。 7）申购赎回清单的格式 T日现金申购赎回清单格式举例如下： 基本信息 最新公告日期 基金名称 基金管理公司名称 基金代码 拟合指数代码 申购赎回方式 T-1日信息内容 T-1日现金差额（单位:人民币元） 最小申购、赎回单位资产净值（单位：人民币元） 基金份额净值（单位：人民币元） T日信息内容 预估现金差额（单位：人民币元） 最小申购、赎回单位（单位：份） 最小申购、赎回单位分红金额（单位：人民币元） 是否需要公布IOPV 是否允许申购 是否允许赎回 是否允许现金申购 可以现金替代比例上限 100.00% 当天累计可申购的基金份额上限（单位：份） 当天累计可赎回的基金份额上限（单位：份） T日组合信息内容 证券代码 证券简称 股份数量 现金替 代标志 现金替代 保证金率 申购替代金 额 赎回替代金额 挂 牌 市 场 159900 申赎现金 必须 0.00 深 圳 市 场 Au9999 Au9999 3000 允许 10% 上 海 黄 金 交 易 所 备注：此表为示例。申赎替代金额中包括溢价现金部分，其所对应的黄金现货合约仅为 Au99.99。 8）在现金申购、赎回方式下，通过深圳证券交易所及其他渠道公布的本基金现金申购 赎回清单内容取决于其接受的申购赎回清单格式，与基金管理人网站公布的申购赎回清单在 内容或格式上可能略有差异。申购赎回清单的具体内容以基金管理人届时在网站上公布的实 际内容为准。 （二）拒绝或暂停申购的情形及处理 在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请。基金管理人可视情 况同时暂停或拒绝场内份额和场外份额的申购，也可只拒绝或暂停其中一种或部分份额或方 式的申购。 1、因不可抗力导致基金无法正常运作或基金管理人无法受理投资者的申购申请； 2、基金申购赎回开放时间内，上海黄金交易所、深圳证券交易所等交易场所交易时间 非正常停市或临时停市；或上海黄金交易所黄金现货合约暂停交易； 3、深圳证券交易所、上海黄金交易所、申购赎回代理机构、登记结算机构、基金管理 人等因异常情况无法办理申购，或者因异常情况申购、赎回清单无法编制或编制不当。上述 异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通 讯故障、电力故障、数据错误等； 4、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况； 5、基金财产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业 绩产生负面影响，或其他损害现有基金份额持有人的利益的情形； 6、无法按时公布基金份额净值、申购赎回清单或者IOPV计算错误、申购赎回清单编制 错误； 7、当日申购申请达到基金管理人设定的申购份额上限的情况； 8、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时； 9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当 暂停接受基金申购申请； 10、法律法规、深圳证券交易所、上海黄金交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。 在发生上述情形（除第7、8项外）之一且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应 根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。在暂停申购的情形消除时，基金管理人应及 时恢复申购业务的办理并依法公告。 （三）暂停赎回或延缓支付赎回款或赎回对价的情形及处理 在如下情况下，基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款或赎回对 价。基金管理人可视情况同时对场内份额和场外份额赎回实施暂停或延缓支付赎回款或赎回 对价，也可只针对其中一种或部分份额或方式实施暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款或赎 回对价。 1、因不可抗力导致基金无法正常运作或基金管理人无法受理投资者的赎回申请； 2、基金申购赎回开放时间内，上海黄金交易所、深圳证券交易所等交易场所交易时间 非正常停市或临时停市；或上海黄金交易所黄金现货合约暂停交易； 3、深圳证券交易所、上海黄金交易所、申购赎回代理机构、登记结算机构、基金管理 人等因异常情况无法办理赎回，或者因异常情况申购、赎回清单无法编制或编制不当。上述 异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通（未完）  |