东吴优益债券A : 东吴优益债券型证券投资基金招募说明书更新
原标题:东吴优益债券A : 东吴优益债券型证券投资基金招募说明书更新 东吴 优益 债券型证券投资基金 招募说明书 更新 — 东吴基金管理有限公司 20 21 年 3 号 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 目录 【重要提示】 ................................ ............................. 1 一、绪言 ................................ ................................ . 3 二、释义 ................................ ................................ . 4 三、基金管理人 ................................ ........................... 8 四、基金托管人 ................................ .......................... 17 五、相关服务机构 ................................ ........................ 21 六、基金的募集 ................................ .......................... 23 七、基金合同的生效 ................................ ...................... 24 八、基金份额的申购与赎回 ................................ ................ 25 九、基金的投资 ................................ .......................... 35 十、基金的业绩 ................................ .......................... 46 十一、基金财产 ................................ .......................... 48 十二、基金资产的估值 ................................ .................... 49 十三、基金的收益分配 ................................ .................... 54 十四、基金费用与税收 ................................ .................... 56 十五、基金的会计与审计 ................................ .................. 58 十六、基金的信息披露 ................................ .................... 59 十七、基金的风险揭示 ................................ .................... 68 十八、基金合同的变 更、终止与基金财产的清算 .............................. 73 十九、基金合同的内容摘要 ................................ ................ 75 二十、基金托管协议的内容摘要 ................................ ............ 90 二十一、对基金份额持有人的 服务 ................................ ......... 106 二十二、其他应披露事项 ................................ ................. 108 二十三、招募说明书存放及查阅方式 ................................ ....... 115 二十四、备查文件 ................................ ....................... 116 【重要提示】 本基金根据【 2017 】年【 8 】月【 17 】日中国证券监督管理委员会《关于准予东吴优益 债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可【 2017 】 1515 号）的注册。 基金管理人保证《东吴优益债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》” 或“本《招募说明书》”）的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出 实质性判断或保证，也不表明投资于 本基金没有风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基 金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50% ，但在基金运作 过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50% 的除外。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括 ：因政 治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系 统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实 施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，基金运作风险等等。本基金的特有风险 详见招募说明书“基金的风险揭示”章节。此外，本基金以 1 元发售面值进行募集，在市场 波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1 元发售面值的风险。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可 以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“ 侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实 施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份 额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 基金投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基 金合同》等信息披露文件。本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型 基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。 前款有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述 性描述，代表了一 般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构 ( 包括基金管理人直 销机构和其他销售机构 ) 根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同销售机构采用的评 价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存 在不同。本基金的风险等级可能有相应变化，具体风险评级结果应以销售机构的评级结果为 准。 基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。 投资者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》，全面认识本基金产品的风险收益特征 和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断 市场，对认购基金的意愿、时机、数 量等投资行为作出独立决策，并自行承担投资风险。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金 运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本次更新招募说明书所载内容截止日为 2021 年 10 月 31 日，有关财务数据和净值表现 截止日为 2021 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。 一、绪言 本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《 公开募集证券投资基 金销售机构监督管理办法 》（以下简称“《销售办法》”）、《 公开募集 证券投资基金信息披露管 理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 定》（以 下简称“《流动性风险规定》”）、其他有关规定及《东吴优益债券型证券投资基金合 同》（以下简称“基金合同”）编写。 本《招募说明书》阐述了东吴优益债券型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率 等与投资者投资决策有关的必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本《招募说明 书》。 本基金管理人承诺本《招募说明书》不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金根据本《招募说明书》所载明资料募集。本《招募说明书》由本基金管理人解释。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人对未在 本《招募说明书》中载明的信息，或对本《招 募说明书》作出任何解释或者说明。 本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事 人之间权利、义务的法律文件。投资者取得依基金合同所发售的基金份额，即成为基金份额 持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金 投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或 简称具有如下含义： 1 、基金或本基金：指东吴优益债券型证券投资基金 2 、基金管理人：指东吴基金管理有限公司 3 、基金托管人：指交通银行股份有限公司 4 、基金合同：指《东吴优益债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效 修订和补充 5 、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《东吴优益债券型证券投资 基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6 、招募说明书或本招募说明书：指《东吴优益债券型证券投资基金招募说明书》及其 更新 7 、基金产品资料概要：指《 东吴优益债券型证券投资基金 基金产品资料概要 》及其更 新（本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行） 8 、基金份额发售公告：指《东吴优益债券型证券投资基金基金份额发售公告》 9 、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10 、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订， 自 2013 年 6 月 1 日起实施， 并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会 第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改 < 中华人民共和国港口法 > 等七部法律 的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 1 1 、《销售办法》： 指中国证监会 20 20 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《 公开 募集证券投资基金销售机构监督管理办法 》及颁布机关对其不时做出的修订 1 2 、《信息披露办法》：指中国证监会 20 19 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《 公 开募集 证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 1 3 、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 1 4 、《流动性风险规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 1 5 、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 1 6 、银行业监督管理机构：指中国人民银行和 / 或中国银行业监督管理委员会 1 7 、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 1 8 、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 1 9 、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20 、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相 关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 2 1 、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证 监会允许购买 证券投资基金的其他投资人的合称 2 2 、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 2 3 、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金 份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 2 4 、销售机构：指东吴基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业 务的机构 2 5 、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金 账户的建立和管理、基金份额登记、 基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 2 6 、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为东吴基金管理有限公司或接 受东吴基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 2 7 、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金 份额余额及其变动情况的账户 2 8 、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、 申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金份额变动及结余情况的账户 2 9 、基金合同生效日：指 基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 30 、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 3 1 、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月 3 2 、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 3 3 、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 3 4 、 T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放 日 3 5 、 T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ) 3 6 、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 3 7 、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 3 8 、《业务规则》：指《东吴基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理 人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 3 9 、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 40 、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 4 1 、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要 求将基金份额兑换为现金的行为 4 2 、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件， 申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基 金份额的行为 4 3 、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的操作 4 4 、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投 资人指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购申请的一种投资方式 4 5 、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请 ( 赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ) 超过上一开放日基金总份额的 10% 4 6 、元：指人民币元 4 7 、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 4 8 、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和 4 9 、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 50 、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 5 1 、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 5 2 、 A 类基金份额：指在投资者认购 / 申购时收取认购 / 申购费用，但不从本类别基金资 产中计提销售服务费的基金份额类别 5 3 、 C 类基金份额：指在投资者认购 / 申购时不收取认购 / 申购费用，但从本类别基金资 产中计提销售服务费的基金份额类别 5 4 、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以 合理价格 予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协 议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券以及法律法规或中国证监会规定的 其他流动性受限资产，如未来法律法规变动，基金管理人在履行适当程序后，可对上述流动 性受限资产范围进行调整 5 5 、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方 式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基 金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 5 6 、 指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站 （包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 5 7 、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处 置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 5 8 、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值 存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产 5 9 、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 三、基金管理人 一、基金管理人概况 名称：东吴基金管理有限公司 住所： 中国（上海）自由贸易试验区银城路 117 号 9 楼 901 、 902 室 办公地址： 上海市浦东新区银城路 117 号瑞明大厦 9F 法定代表人： 邓晖 设立日期： 2004 年 9 月 2 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证 监基金字【 200 4 】 13 2 号 组织形式：有限责任公司（国内合资） 注册资本： 1 亿元人民币 联系人： 李佳 电话：（ 021 ） 50509888 传真：（ 021 ） 50509884 客户服务电话： 400 － 821 － 0588 （免长途话费）、 021 - 50509666 公司网址： www.scfund.com.cn 股权结构： 持股单位 占总股本比例 东吴证券股份有限公司 70 % 海澜集团有限公司 30% 合计 100% 二、主要人员情况 1 、董事会成员 马震亚先生，董事长，硕士，高级经济师，会计师，中共党员。历任苏州 市审计局科员、 副主任科员；苏州证券有限责任公司财务部副总经理（主持工作）；东吴证券有限责任公司 财务部总经理，财务总监，东吴基金管理有限公司监事长，东吴创业投资有限公司董事长， 东吴证券股份有限公司党委委员、纪委书记、董事、副总裁、财务负责人，现任东吴基金管 理有限公司董事长。 张戈先生，董事，本科，中共党员。历任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资经理， 现任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资总监。 邓晖先生，董事，硕士研究生，中共党员。历任长江证券有限责任公司董事、副总裁， 湘财证券有限责任公司副总裁，德邦证券有限 责任公司副总裁，总裁兼德邦期货有限公司董 事长，齐鲁证券有限公司党委委员、副总裁、总裁，长江证券（上海）资产管理有限公司董 事长，长江成本资本投资有限公司董事长，长江证券股份有限公司党委副书记、总裁、副董 事长、监事长，现任东吴基金管理有限公司总经理。 陈建国先生，董事，硕士研究生，经济师，中共党员。历任昆山市信托投资公司第二证 券部副经理，东吴证券昆山前进中路证券营业部副总经理、福州湖东路证券营业部总经理、 昆山分公司副总经理、东吴证券经纪管理总部副总经理（主持工作），现任东吴证券人力资 源部总经理。 叶犇先生，董事 ，党校研究生，中共党员。历任中国工商银行苏州市分行观前办事处员 工、分行团委、人事政工处团委副书记、计划财务处股长，中国工商银行平江支行副行长， 中国工商银行苏州分行投资银行副总经理，东吴证券固定收益总部副总经理（主持工作）、 固定收益总部总经理、上海分公司总经理，现任东吴证券资金运营部总经理。 周虹女士，董事，本科学历，现任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资经理。 张婉苏女士，独立董事，经济法学博士。历任斯洛文尼亚道迈尔机电有限责任公司苏州 代表处法律顾问、南京大学法学院助教、讲师，现任南京大学法学院副教授。 袁 勇志先生，独立董事，教授，博士生导师。历任苏州大学管理学院教师、苏州大学人 文社科处处长、苏州大学党委研究生工作部部长，现任苏州大学出版社副总编。 方志刚先生，独立董事，大学学历，民建会员。企业类会计师、中国注册会计师、资深 澳洲注册会计师。历任上海上审会计师事务所审计员、部门经理，上海长信会计师事务所部 门经理，上海锦江国旅股份有限公司财务部经理、上海实业联合集团长城药业有限公司财务 总监；上海众华沪银会计师事务所高级经理，瑞华会计师事务所（特殊普瑞合伙）合伙人， 现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）主任会计师助理 ，担任长方集团股份有限公司和拟 IPO 企业江苏帝奥微电子股份有限公司独立董事。 2 、监事会成员 袁维静女士，监事长，党校大学，高级会计师，中共党员。历任苏州市财政局工交企财 处办事员、科员，江苏省高新技术风险投资公司苏州分公司副总经理，苏州市营财发展集团 总公司副总经理，苏州市工业发展有限公司副总经理、副总经理兼苏州市商业银行董事，江 苏省高新技术风险投资公司苏州分公司副总经理、苏州市财政信息中心副主任（聘），苏州 市营财发展集团总公司副总经理、总经理 ，苏州国际发展集团有限公司副总会计师兼计划财 务部经理、公司董事、总会计师（聘）、公司党委委员，东方水城旅游有限责任公司监事会 主席（兼），苏州信托有限公司董事长，现任东吴证券党委委员、公司副总裁兼财务负责人。 王菁女士，监事，本科学士学位，会计师，中共党员。历任东吴证券经纪分公司财务经 理、东吴证券财务部总经理助理、副总经理，现任东吴证券股份有限公司财务部总经理。 沈清韵女士，监事，硕士研究生，中共党员。历任普华永道中天会计师事务所高级审计 员，东吴基金管理有限公司监察稽核部总经理，风险管理部总经理，董秘，现任合 规风控部 总经理。 3 、高管人员 邓晖先生，董事，硕士研究生，中共党员。历任长江证券有限责任公司董事、副总裁， 湘财证券有 限责任公司副总裁，德邦证券有限责任公司副总裁，总裁兼德邦期货有限公司董 事长，齐鲁证券有限公司党委委员、副总裁、总裁，长江证券（上海）资产管理有限公司董 事长，长江成本资本投资有限公司董事长，长江证券股份有限公司党委副书记、总裁、副董 事长、监事长，现任东吴基金管理有限公司总经理。 陈军先生，常务副总经理，硕士。历任中国出口商品基地建设金桥公司项目经理；中信 证券资产管理部投资经理；中银基金管理有限公司研究员，基金经理，助理执行总裁，副执 行总裁（分管投研），现任东吴基金管理有限公司常务副总经理。 徐明先生，副总经理 ，硕士，中共党员。历任中国银行苏州分行营业部会计；苏州华纺 经济贸易有限公司财务科会计；中创证券有限责任公司苏州十全街营业部副总经理；东吴证 券有限责任公司胥江路证券营业部副总经理，总经理；东吴证券股份有限公司石路证券营业 部总经理，太仓分公司总经理，常熟分公司总经理；现任东吴基金管理有限公司副总经理。 刘婷婷女士，督察长，硕士，中共党员。历任南京永华会计师事务所审计员、会计师； 中国证监会南京特派办科员、副主任科员；江苏证监局副主任科员、主任科员、副处长、调 研员。现任东吴基金管理有限公司督察长。 葛艳女士，首席信 息官，硕士。历任东吴证券有限责任公司信息技术经理，东吴基金管 理有限公司信息技术部总经理。现任东吴基金管理有限公司首席信息官兼信息技术部总经 理。 4 、 基金经理 陈晨女士，中国国籍，厦门大学经济学硕士，具备证券投资基金从业资格。曾任职华泰 （联合）证券研究所研究员。 2013 年 3 月起加入东吴基金管理有限公司，现任固定收益总 部总经理助理、基金经理。 2016 年 11 月 7 日至 2018 年 10 月 13 日担任东吴增鑫宝货币市 场基金基金经理， 2015 年 6 月 8 日至 2020 年 7 月 7 日担任东吴鼎利债券型证券投资基金（ LOF ） （原东吴鼎利分级债券型证券投资基金）基金经理， 2020 年 1 月 9 日至 2020 年 7 月 9 日担 任东吴优信稳健债券 型证券投资基金基金经理。 2017 年 11 月 28 日至 2018 年 12 月 7 日及 2020 年 7 月 9 日至今担任东吴优益债券型证券投资基金基金经理， 2018 年 11 月 2 日至今担 任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理， 2020 年 12 月 16 日至今担任东吴悦秀纯债 债券型证券投资基金基金经理， 2021 年 2 月 8 日至今担任东吴瑞盈 63 个月定期开放债券型 证券投资基金基金经理， 2021 年 11 月 6 日至今担任东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资 基金基金经理。 历任基金经理： 陈 晨 2017 年 11 月 28 日 至 2018 年 12 月 0 7 日 黄婧丽 201 8 年 0 1 月 2 9 日 至 20 21 年 0 1 月 22 日 5 、 投资决策委员会成员 投资决策委员会：常务副总经理陈军、研究总监兼研究策划部总经理邬炜、专户投资总 监兼专户投资总部总经理刘浩宇、权益投资总部副总经理刘元海、固定收益总部总经理助理 陈晨，陈军任投资决策委员会主任，邬炜为投资决策委员会执行委员，王晓彤为投资决策委 员会秘 书。 上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1 、依法募集资金，办理或者委托经由证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、 申购、赎回和注册登记事宜； 2 、办理基金 备案手续； 3 、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产； 4 、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管 理和运作基金财产； 5 、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金财产分别管理，分别记账，进 行证券投资； 6 、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益， 不得委托第三人运作基金财产； 7 、依法接受基金托管人的监督； 8 、采取适当合理的 措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金 合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告 基金净值信息 ，确定基金份额申购、赎回的 价格； 9 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10 、编制季度 报告、中期报告 和年度报告； 11 、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12 、保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合 同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露； 13 、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时 向基金份额持有人分配收益； 14 、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15 、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托 管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16 、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年 以上； 17 、确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人者 能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成 本的条件下得到有关资料的复印件； 18 、组织并参加基金 财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 19 、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托 管人； 20 、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担 赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21 、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金 合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 22 、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为 承担责任； 23 、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 24 、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人 承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日 内退还基金认购人； 25 、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26 、建立并保存基金份额持有人名册； 27 、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 四、基金管理人承诺 1 、基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、理念、策略 及限制等全权处理本基 金的投资。 2 、基金管理人严格遵守《证券法》、《基金法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销售 办法》，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止以下《基金法》及有关法规禁止的行 为发生： （ 1 ）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （ 2 ）不公平地对待其管理的不同基金财产； （ 3 ）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （ 4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （ 5 ）承销证券； （ 6 ）违反规定向他人贷款或者提供担保； （ 7 ）从事承担无限责任的投资； （ 8 ）买卖其他基金份额，但 是国务院证券监督管理机构另有规定的除外； （ 9 ）向本基金管理人、基金托管人出资； （ 10 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （ 11 ）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 （ 12 ）法律法规或监管部门对上述限制另有规定时从其规定。 3 、基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （ 1 ）越权或违规经营； （ 2 ）违反基金合同或托管协议； （ 3 ）故意损害基金份额持有人或其他基金合同当事人 的合法权益； （ 4 ）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （ 5 ）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （ 6 ）玩忽职守、滥用职权； （ 7 ）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； （ 8 ）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对倒、对仓等手段操纵市场价格，扰乱 市场秩序； （ 9 ）在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （ 10 ）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4 、基金经理承诺 （ 1 ）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则 为基金份额持有人谋取 最大利益； （ 2 ）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不 当利益； （ 3 ）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息 ； （ 4 ）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的内部控制制度 1 、风险管理的理念 （ 1 ）风险管理是业务发展的保障； （ 2 ）最高管理层负最终责任； （ 3 ）分工明确、相互牵制的组织结构是前提； （ 4 ）制度建设是基础； （ 5 ）制度执行监督是保障； 2 、风险管理 的原则 （ 1 ）健全性原则：风险控制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并渗透 到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节； （ 2 ）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度 的有效执行； （ 3 ）独立性原则：公司设风险管理委员会、督察长和 合规风控部 ，各风险控制机构和 人员具有并保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行监察和稽核； （ 4 ）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，同时强化 合规风控部 对各部门的监察稽核职能； （ 5 ）防火墙原则：公司基金 投资业务和公司自有资金投资业务应在空间上和制度上适 当隔离，投资决策和交易清算应严格分离。对因业务需要知悉内幕信息的人员，应对其相应 行为制定严格的审批程序和过失处罚措施 ； （ 6 ）适时性原则：公司内部控制制度的制定应具有前瞻性，并且随着公司经营战略、 经营方针、经营管理等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变而及 时进行相应的修改和完善 ； （ 7 ）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益， 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3 、风险管理和内部风险控制体系结构 公司的 风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对风险 管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控， 合规风控部 负责监察公司的 风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分： （ 1 ）董事会：负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。 （ 2 ）风险管理委员会：作为 总经理 领导下的专门委员会之一，风险管理委员会负责协 助经营管理层建立健全内部控制制度，保证公司内控制度适应业务发展的需要，制定公司的 业务风险管理政策，主持重大业务的可行性论证，协助经营管理层处理其他有关内部控制方 面的重大事项。 （ 3 ） 督察长：独立行使督察权利；直接对董事会负责；按照公司规定，定期向董事会、 董事会风险控制委员会、总经理、总经理风险管理委员会报告公司经营管理的合法合规情况 及风险情况，对重大事项及时报告。 （ 4 ） 合规风控部 ： 合规风控部 负责公司内控机制与制度的建立、监察、评估和建议。 （ 5 ）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险 负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维 护，用于识别、监控和降低风险。 4 、风险管理和内部风险控制的措施 （ 1 ）建立内控结构，完善内控制度：公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控 有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监察活动是独立的，并得到高 管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新。 （ 2 ）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项制度，做到基金经理分 开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制，从制度上减 少和防范风险。 （ 3 ）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任 务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。 （ 4 ）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序；建立了评估风险的委员会，使用 适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对 风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策。 （ 5 ）建立有效的内部监控系统；建立了足够、有效的内部监控系统，如电脑预警系统、 投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。 （ 6 ）使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化 的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公 司及时采取有效的措施， 对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失。 （ 7 ）提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训， 使员工明确其职责所在，控制风险。 5 、基金管理人关于内部合规控制声明书 （ 1 ）本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （ 2 ）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 一、基金托管人基本情况 （一）基金托管人概况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人：任德奇 住 所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号 办公地址：上海市长宁区仙霞路18号 邮政编码：200336 注册时间：1987年3月30日 注册资本：742.63亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号 联系人：陆志俊 电 话：95559 交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。 1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银 行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海 证券交易所挂牌上市。交通银行连续13年跻身《财富》(FORTUNE)世界500强，营业收入排 名第137位；列《银行家》(The Banker)杂志全球千家大银行一级资本排名第11位。 截至2021年9月30日，交通银行资产总额为人民币11.47万亿元。2021年三季度， 交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币643.60亿元。 交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现有员工具有多年基金、证券和 银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技 术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支 诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。 （二）主要人员情况 任德奇先生，董事长、执行董事，高级经济师。 任先生2020年1月起任本行董事长（其中：2019年12月至2020年7月代为履行行长 职责）、执行董事，2018年8月至2020年1月任本行副董事长（其中：2019年4月至2020 年1月代为履行董事长职责）、执行董事，2018年8月至2019年12月任本行行长； 2016 年12月至2018年6月任中国银行执行董事、副行长，其中：2015年10月至2018年6月 兼任中银香港（控股）有限公司非执行董事，2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海 人民币交易业务总部总裁；2014年7月至2016年11月任中国银行副行长，2003年8月至 2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经 理、湖北省分行行长、风险管理部总经理；1988年7月至2003年8月先后在中国建设银行 岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风 险管理部工作。任先生1988年于清华大学获工学硕士学位。 刘珺先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。 刘先生2020年7月起担任本行行长；2016年11月至2020 年5 月任中国投资有限责 任公司副总经理；2014年12月至2016年11月任中国光大集团股份公司副总经理；2014 年6月至2014年12月任中国光大（集团）总公司执行董事、副总经理（2014年6月至2016 年11月期间先后兼任光大永明人寿保险有限公司董事长、中国光大集团有限公司副董事长、 中国光大控股有限公司执行董事兼副主席、中国光大国际有限公司执行董事兼副主席、中国 光大实业（集团）有限责任公司董事长）；2009年9月至2014年6月历任中国光大银行行 长助理、副行长（期间先后兼任中国光大银行上海分行行长、中国光大银行金融市场中心总 经理）；1993年7月至2009年9月先后在中国光大银行国际业务部、香港代表处、资金部、 投行业务部工作。刘先生2003年于香港理工大学获工商管理博士学位。 徐铁先生，资产托管部副总经理。 徐铁先生2014年12月起任本行资产托管部副总经理； 2000年7月至2014年12月， 历任交通银行资产托管部客户经理、保险与养老金部副高级经理、高级经理、保险保障业务 部高级经理、总经理助理。徐先生2000年于复旦大学获经济学硕士学位。 （三）基金托管业务经营情况 截至2021年9月30日，交通银行共托管证券投资基金597只。此外，交通银行还托管 了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、 私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、职业年金基 金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产、 QDIE资金、QDLP资金和QFLP资金等产品。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部管理，托管 部业务制度健全并确保贯彻执行各项规章，通过对各种风险的识别、评估、控制及缓释，有 效地实现对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保护基金持有人的合法权益。 （二）内部控制原则 1、合法性原则：托管部制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并 贯穿于托管业务经营管理活动始终。 2、全面性原则：托管部建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机制， 覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节， 建立全面的风险管理监督机制。 3、独立性原则：托管部独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与交通银行的自 有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算，分账管理。 4、制衡性原则：托管部贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织架构的设置上确保各 二级部和各岗位权责分明、相互制约，并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。 5、有效性原则：托管部在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础上， 形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行之有效的控制流程、控制 措施，建立合理的内控程序，保障各项内控管理目标被有效执行。 6、效益性原则：托管部内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控 制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。 （三）内部控制制度及措施 根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资产托管业务 指引》等法律法规，托管部制定了一整套严密、完整的证券投资基金托管管理规章制度，确 保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交 通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务系统建设管理办法》、《交 通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通 银行资产托管业务从业人员行为规范》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等， 并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工科学合理，技术系统管理规 范，业务管理制度健全，核心作业区实行封闭管理，落实各项安全隔离措施，相关信息披露 由专人负责。 托管部通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施实现全流程、 全链条的风险管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部控 制评审。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产 的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支 付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行 监督和核查。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，及时通知基金管理人予 以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复 查，督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银 行有权报告中国证监会。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，有权立即报告中国证监会， 同时通知基金管理人限期纠正。 四、其他事项 最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为，未受 到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的 高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。 五、相关服务机构 一、基金份额发售机构 1 、直销机构： （ 1 ） 东吴基金管理有限公司直销中心 名称： 东吴基金管理有限公司直销中心 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区银城路 117 号 9 楼 901 、 902 室 办公地址： 上海市浦东新区银城路 117 号瑞明大厦 9F 法定代表人： 邓晖 联系人： 李佳 直销电话：（ 021 ） 50509880 传真：（ 021 ） 50509884 客户服务电话：400-821-0588（免长途话费）、（021 ） 50509666 网站：www.scfund.com.cn （2）网上交易 个人投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务，具体交易细 则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址： www.scfund.com.cn 2、代销机构： 其它销售机构情况详见基金份额发售公告及基金管理人网站或相关公告。基金管理人可 根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。 3 、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定，选 择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。 二、注册登记机构：东吴基金管理有限公司 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区银城路 117 号 9 楼 901 、 90 2 室 办公地址： 上海市浦东新区银城路 117 号瑞明大厦 9F 法定代表人： 邓晖 联系人： 李佳 电话： 021 - 50509888 传真： 021 - 50509884 客户服务电话： 400 - 821 - 0588 （免长途话费）、 021 － 50509666 网站： www.scfund.com.cn 三、律师事务所和经办律师 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人： 韩炯 电话：（ 021 ） 31358666 传真：（ 021 ） 31358600 联系 人：陆奇 经办律师：黎明、陆奇 四、会计师事务所和经办注册会计师 名称：天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 办公地址：南京市建邺区江东中路 106 号万达商务楼 B 座 19 楼 法定代表人：余瑞玉 联系电话： 025 - 84711188 传真： 025 - 84724882 联系人：谢文彬 经办注册会计师：谢文彬，谈建忠 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关 规定募集。本基金募集申请已经中国证券监督管理委员会证监许可【 2017 】 1515 号文备案。 一、 基金类别 债券型 二、 基金运作方式 契约型开放式 三、 基金存续期限 不定期 四、 募集情况 东吴 优益 债券型证券投资基金经中国证监会证监许可 [ 2017 ] 1515 号文批准，于 2017 年 11 月 2 日 起向社会公开募集。截止到 2017 年 11 月 17 日 ，基金募集工作已顺利结束。 经毕马威华振会计师事务所验资， 本基金的银行托管专户已收到首次发售募集扣除认购 费后的有效认购资金人民币 409 ， 459 ， 238.05 元，孳生利息人民币 18 ， 001.21 元，共计人民 币 409 ， 477 ， 239.26 元。孳生 利息中人民币 17 ， 999.77 元为注册登记机构实际记录结转基金 份额金额，折合 17 ， 999.77 份本基金份额。上述认购资金及孳生利息共折合 409 ， 477 ， 237.82 份本基金份额。其中，本基金 A 类份额有效认购资金人民币 61 ， 255 ， 061.05 ，利息人民币 438.23 元，共计人民币 61 ， 255 ， 499.28 元，折合 61 ， 255 ， 499.28 份本基金 A 类份额。本基金 C 类份 额有效认购资金人民币 348 ， 24 ， 177.00 元，利息人民币 17 ， 561.54 元，共计人民币 348 ， 221 ， 738.54 元，折合 348 ， 221 ， 738.54 份本基金 C 类份额。 上述资金已于 20 17 年 11 月 21 日划入本 基金在基金托管人交通银行股份有限公司开立的基金托管专户。 本次募集有效认购户数为 392 户，其中 386 户为个人投资者， 6 户为机构投资者。按照每 份基金份额面值 1.00 元人民币计算，本息合计募集基金份额总额为 409 ， 4 59 ， 23 8 . 05 份，已 全部计入投资者账户，归投资者所有。 七、基金合同的生效 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集 金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人 的条件下，基金 募集期届满或基金 管 理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验 资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会 书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认 文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专 门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集 期限届满，未满足 基金备案 生效条件，基金管理人应当承担下列责任： 1 、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2 、基金募集期届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期 活期 存款利息。 3 、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、 基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额 基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告 中予以披露；连续六十个工作日出现 前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他 基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时， 从其规定。 八、基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在相关公告 中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构 ，并在管理人网站公示 。基金投资者应 当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的 申购与赎回。 二、申购 和赎回的开放日及时间 1 、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金 合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2 、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个 月开始办理申购，具体业务办理时间在申 购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎 回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接 受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格 。 三、申购与赎回的原则 1 、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基 准进行计算； 2 、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3 、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4 、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1 、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 2 、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；登 记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎 回申请成功后，基金管理人将在 T ＋ 7 日 ( 包括该日 ) 内支付赎回款项。在发生巨额赎回时， 款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3 、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请 日 (T 日 ) ，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。 T 日提 交的有效申请，投资人应在 T+2 日后 ( 包括该日 ) 及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其 他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收 到申购、赎回申请。申购与赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的 确认情况，投资人应及时查询。 五、申购和赎回的数量限制 1 、投资者每次最低申购（含定期定额投资）金额为 1.00 元（含申购费），追加申购单 笔最低限额为 1.00 元（含申购费）。 2 、 基金份额持有人在销售机构赎回、 转换转出时，每次赎回、 转换转出申请不得低于 1 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不 足 1 份的，在本次赎回时需一次性全部赎回。基金的最低持有份额为 1 份。 3 、销售机构可自行设置相关基金的单笔最低申购（含定期定额投资）金额、单笔最低 赎回份额、最低转换转出份额、最低持有份额，但不得低于本公司设定的上述业务的最低数 额限制。投资人通过各销售机构办理基金投资业务需遵循各销售机构的具体规 定，敬请投资 人留意。 4 、投资人通过本公司直销渠道办理上述基金的投资业务，单笔最低申购（含定期定额 投资）金额（含申购费）、追加申购单笔最低限额为 10.00 元（含申购费）；单笔最低赎回份 额、最低转换转出份额、最低持有份额为 10 份，基金份额持有人赎回时或赎回后在直销渠 道托管的基金份额余额不足 10 份的，在赎回时需一次性全部赎回。 5 、本基金对单个投资人累计持有的基金份额不设限制。 6 、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限 、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告。 7 、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量 限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并 报中国证监会备案。 六、申购费与赎回费 1 、申购费 本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用， C 类基金份额不收取申购费用，但从本类 别基金资产中计提销售服务费。 A 类基金份额申购费用由投资人承担，不列入基金财产。 本基金 A 类基金份额的申购费率如下： 申购金额M（含申购费） 申购费率 M<100万 0.80% 100万≤M<500万 0.50% 500万≤M<1000万 0.30% M≥1000万 1000元/笔 2 、赎回费 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。基金管理人可以在不违反法律法规的情形下，确定赎回费用归入基金财产的比例，未计 入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 （ 1 ）本基金 A 类份额的赎回费率如下： 赎回费随基金持有时间的增加而递减，费率如下： 持有时间T 赎回费率 T<7日 1.50% 7日≤T<90日 0.50% 90日≤T<180日 0.25% 180日≤T<360日 0.10% T≥360日 0 对持续持有期少于 7 日的投资人收取的赎回费将全额计入基金财产；对持续持有期不少 于 7 日的投资人收取的赎回费总额的 25% 计入基金财产，未计入 基金财产 的赎回费 用于支付 登记费和其他必要的手续费。 （ 2 ）本基金 C 类份额的赎回费率如下： 持有时间T 赎回费率 T<7日 1.50% 7日≤T<30日 0.50% T≥30日 0 对持续持有期少于 7 日的投资人收取的赎回费将全额计入基金财产 ；对持续持 有期不少于 7 日的投资人收取的赎回费总额的 25% 计入基金财产 ，未计入 基金财产 的 赎回费 用于支付登记费和其他必要的手续费。 3 、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费 率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4 、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定 基金促销计划。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可 以适当调低申购费率、赎回费率。 5 、当发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定 价机制，以确保基金估值的公 平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 七、申购份数与赎回金额的计算方式 1 、申购份额的计算： 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。登记机构根据单次申购的实际确认金额 确定每次申购所适用的费率并分别计算，计算公式如下： （ 1 ） A 类基金份额的计算方法 申购费用＝申购金额×申购费率 / （ 1 ＋申购费率） （如适用固定金额申购费，申购费用 = 固定金额申购费） 净申购金额＝申购金额－申购费用 （如适用固定金额申购费，申购费用 = 固定金额申购费） 申购份额＝净 申购金额 /T 日 A 类基金份额的基金份额净值 （ 2 ） C 类基金份额的计算方法 申购份额＝申购金额 / C 类基金份额的基金份额净值 （ 3 ） 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担 。 例二： 某投资者投资 5 ， 000 元申购本基金 A 类 基金 份额，对应申购费率为 0. 8 0% ，假 设申购当日 A 类基金份额净值为 1.128 0 元，则其可得到的申购份额为： 申购费用 =5 ， 000×0. 8 0%/(1+0. 8 0%)= 39.68 元 净申购金额 =5 ， 000 - 39.6825 =49 60.32 元 申购份额 =49 60. 32 /1.128 0 = 4397.45 份 即：该投资者投资 5 ， 000 元申购本基金 A 类 基金 份额，假设申购当日 A 类 基金份额净 值为 1.128 0 元，则投资者可获得 4 ， 397.45 份 A 类 基金份额。 2 、赎回金额的计算： 赎回金额＝赎回份额× T 日该类基金份额净值 赎回费用＝赎回份额× T 日该类基金份额净值×赎回费率 净赎回金额＝赎回金额－赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担 。 例三：某基金份额持有人持有本基金 10 ， 000 份 A 类基金份额持有时间大于 7 日但不满 90 日决定 赎回，对应的赎回费率为 0. 50 % ，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.148 0 元， 则可得到的净赎回金额为： 赎回金额 =10 ， 000 × 1.148 0 =11 ， 480.00 元 赎回费用 =11 ， 480 .00 × 0. 5 %= 57.40 元 净赎回金额 =11 ， 480.00 - 57.40 =11 ， 4 22 . 60 元 即：某基金份额持有人持有 10 ， 000 份本基金 A 类基金份额持有时间大于 7 日但不满 90 日赎回，假设赎回当日本基金 A 类份额净值是 1.148 0 元，则可得到的净赎回金额为 11 ， 4 22 . 60 元。 例四：某基金份额持有人持有本基金 10 ， 00 0 份 C 类基金份额 30 日后 ( 不含 30 日 ) 决定 赎回，对应的赎回费率为 0（未完）  |