沪50ETF : 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金更新招募说明书(2021年第2号)
原标题:沪50ETF : 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金更新招募说明书(2021年第2号) 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信上证 50 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 更新 招募说明书 （ 2021 年 第 2 号 ） 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 二 ○ 二一 年 十 二 月 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 重要提示 申万菱信上证 50 交易型开放式指数发起式证券投资基金（以下简称 “ 本基 金 ” ）由申万菱信基金管理有限公司（以下简称 “ 基金管理人 ” 或 “ 本基金管理人 ” 或 “ 本公司 ” ）依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》、《 公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法 》、《 公开募集 证 券投资基金信息披露管理办法》、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 规定》、 《申万菱信上证 50 交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》（以 下简称 “ 基金合同 ” ）及其他有关规定募集，并经中国证监会 20 18 年 1 月 5 日证 监许可【 20 18 】 56 号文注册募集。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资 价值、市场前景和收益作出 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本基金 财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金标的指数为 上证 5 0 指数。 指数编制方案简介如下： （ 1 ）样本空间 上证 180 指数样本 。 （ 2 ）选样方法 对样本空间内的证券按照过去一年的日均总市值、日均成交金额进行综合排 名，选取排名前 50 位的证券组成样本。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： www.csindex.com.cn 。 本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素 产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金 投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生 影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续 大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金 管理风险，本基金的特有风险等。 本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、 指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风 险 揭示”章节。 本基金可投资存托凭证。 CDR 属于市场创新产品，交易价格存在大幅波动 的风险。存托凭证存续期间，存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化，基金 可能无法对此行使表决权，也可能存在失去应有权利的风险。存托凭证如退市， 本基金可能面临存托人无法卖出等风险。 基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品， 并且中长期持有。 投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及 基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行 承担投资风险。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的 投资风险。 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用 完全复制策略，跟踪上证 50 指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组 合的风险收益特征相似。 基金管理人提醒投资人基金投资的 “ 买者自负 ” 原则，在投资人作出投资决策 后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。基金的 过往业绩并不预示其未来表现，基金管 理人管理的其他基金的业绩并不构成对本 基金表现的保证。 本次招募说明书 为年度更新。 本次招募说明书所载内容中有关财务数据和净 值表现截止日为 20 21 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。 目 录 第一部分 绪言 ................................ ................................ ................................ .............. 4 第二部分 释义 ................................ ................................ ................................ .............. 5 第三部分 基金管理人 ................................ ................................ ................................ 11 第四部分 基金托管人 ................................ ................................ ................................ 22 第五部分 相关服务机构 ................................ ................................ ............................ 27 第六部分 基金的募集 ................................ ................................ ................................ 29 第七部分 基金合同的生效 ................................ ................................ ........................ 39 第八部分 基金份额折算与变更登记 ................................ ................................ ........ 40 第九部分 基金份额的上市交易 ................................ ................................ ................ 41 第十部分 基金份额的申购与赎回 ................................ ................................ ............ 43 第十一部分 基金的投资 ................................ ................................ ............................ 56 第十二部分 基金的财产 ................................ ................................ ............................ 68 第十三部分 基金资产估值 ................................ ................................ ........................ 71 第十四部分 基金的收益与分配 ................................ ................................ ................ 77 第十五部分 基金费用与税收 ................................ ................................ .................... 79 第十六部分 基金的会计与审计 ................................ ................................ ................ 82 第十七部分 基金的信息披露 ................................ ................................ .................... 83 第十八部分 风险揭示 ................................ ................................ ................................ 91 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产清 算 ................................ .......... 105 第二十部分 基金合同的内容摘要 ................................ ................................ .......... 107 第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 ................................ .............................. 124 第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ................................ .............................. 139 第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式 ................................ ...................... 141 第二十四部分 其他应披露事项 ................................ ................................ .............. 142 第二十五部分 备查文件 ................................ ................................ .......................... 142 第一部分 绪言 《申万菱信上证 50 交易型开放式指数发起式证券投资基金 更新 招募说明书》 （以下简称 “ 招募说明书 ” 或 “ 本招募说明书 ” ）依据《中华人民共和国证券投资基 金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《 公开募集证券投资基金销售机 构监督管理办法 》、《 公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《公开募集证券 投资基金运作指引第 3 号 —— 指数基金指 引》 及其他相关法律法规及《申万菱 信上证 50 交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》（以下简称 “ 基金合 同 ” ）编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募 说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书由本基金管理人根据基金合同编写，并经中国证监会注册，主 要向投资者披露本基金及与本基金相关事项的信息，是投资者据以选择及决定是 否投资于本基金的要约邀请文件。基金合同是规定基金合同当事人之间权利、义 务的法律文件。基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持 有人和基金合同的当事人，其持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承 认和接受。投资者按照法律法规和基金合同的规定享有权利、承担义务。本基金 投资者欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在 本招募说明书中， 除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1 、 基金或本基金：指 申万菱信上证 50 交易型开放式指数发起式 证券投资基 金 2 、 基金管理人：指 申万菱信基金管理有限公司 3 、 基金托管人：指 中国工商银行股份有限公司 4 、 基金合同：指《 申万菱信上证 50 交易型开放式指数发起式 证券投资基金 基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5 、 托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《 申万菱信上证 50 交易型开放式指数发起式 证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有 效修订和补充 6 、 招募说明书：指《 申万菱信上证 50 交易型开放式指数发起式 证券投资基 金招募说明书》及其更新 7 、 基金份额发售公告：指《 申万菱信上证 50 交易型开放式指数发起式 证券 投资基金基金份额发售公告》 8 、上市交易公告书：指《申万菱信上证 50 交易型开放式指数发起式证券投 资基金基金份额上市交易公告书》 9 、 基金产品资料概要：指《申万菱信上证 50 交易型开放式指数发起式证券 投资基金基金产品资料概要》及其更新 10 、 法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决 定、决议、通知等 以及颁布机关对其不时做出的修订 1 1 、 《基金法》：指 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人大常委会第 30 次会议 修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代 表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改 < 中华 人民共和国港口法 > 等七部法律的决定》修改 的《中华人民共和国证券投资基金 法》及颁布机关对其不时做出的修订 1 2 、 《销售办法》： 指中国证监会 20 20 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实 施的《 公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法 》及颁布机关对其不时做出 的修订 1 3 、 《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 1 4 、 《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施 的《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 1 5 、 《 流动性管理规定 》 ：指 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及 颁布机关对其不时做 出的修订 1 6 、 《指数基金指引》 ： 指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同年 2 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号 —— 指数基金指引》及颁布机 关对其不时做出的修订 1 7 、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会 18 、 银行业监督管理机构：指中国人民银行和 / 或中国银行业监督管理委员 会 1 9 、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指 数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ ETF ” 20 、联接基金：指绝大部分基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类 似，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采取开放式运 作方式的基金 21 、 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 2 2 、 个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 2 3 、 机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 2 4 、合格境外 机构投资者：指现时有效的相关法律法规规定可投资于中国境 内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 2 5 、基金份额持有人大会：指按照基金合同第十部分之规定召集、召开并由 基金份额持有人或其合法的代理人进行表决的会议 2 6 、 投资人 、投资者 ：指个人投资者、机构投资者 、 合格境外机构投资者 、 发起资金提供方 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资 人的合称 2 7 、 基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 2 8 、发起资金：指用于认购发起式基金 且来源于基金管理人的股东资金、基 金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理（指基金管理人员工中 依法具有基金经理资格者，包括但可能不限于本基金的基金经理，同时也包括基 金经理之外的公司投研人员，下同）等人员的资金 2 9 、发起资金提供方：以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金 份额持有期限不少于三年的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级管 理人员或基金经理（指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者，包括但可能 不限于本基金的基金经理，同时也包括基金经理之外的公司投研人员）等人员 30 、 基金销售业 务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转托管等业务 31 、 销售机构：指 申万菱信 基金 管理有限 公司以及符合《销售办法》和中国 证监会规定的其他条件，取得基金 销售 业务资格并与基金管理人签订了基金销售 服务协议，办理基金销售业务的机构 ，包括发售机构和办理申购赎回业务的申购 赎回代理券商 3 2 、发售机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金 管理人指定的办理本基金发售业务的机构 3 3 、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 基金管理人指定的办理 本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 3 4 、 登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易过户 等 3 5 、 登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为 中国证券登记结 算有限责任公司（简称“中国结算”）。本基金认购份额的登记以及在上海证券交 易所场内上市交易以及申购、赎回等相关业务的登记由中国结算负责办理 3 6 、 基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 3 7 、 基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 3 8 、 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 3 9 、 基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过 3 个月 40 、 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 41 、 工 作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 4 2 、 T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 4 3 、 T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ) ， n 为自然数 4 4 、 开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 4 5 、 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 4 6 、 《业务规则》：指 上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、申 万菱信基金管理有限公司、基金销售机构的相关业务规则和规定 4 7 、标的指数：指上证 50 指数及其未来可能发生的变更或基金管理 人按照 基金合同约定更换的其他指数 4 8 、 认购：指在基金募集期内，投资人 根据基金合同和招募说明书的规定 申 请购买基金份额的行为 4 9 、 申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 50 、 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同 和招募说明书 规 定的条件要求将基金份额兑换为 基金合同规定的赎回对价 的行为 5 1 、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告基金份额申购对价、赎 回对价等信息的文件 5 2 、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应 交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 5 3 、赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按照基金合同和招募 说明书规定应交付给投资者的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 5 4 、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 5 5 、现金替代：指申购或赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规 定，用于替换组合证券中部分证券的一定数量的现金 5 6 、最小申购、赎回单位：指投资者申购、赎回基金份额的最低数量，投资 者申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 5 7 、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最 小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购或赎回时应支 付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的 基金份额数计算 5 8 、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托的机构在开市后 根据当日申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并通过上海 证券交易所发布的基金份额参考净值 ，简称“ IOPV ” 5 9 、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不 变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为 60 、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差 额之日 6 1 、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一上海 证券交易所交易日基金份额净值之比减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份额折 算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 6 2 、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一上 海证券交易所交易日标的指数收盘值之 比减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份 额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 6 3 、 元：指人民币元 6 4 、 基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、 证 券持有期间的公允价值变动、 银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基 金财产带来的成本和费用的节约 6 5 、 基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 6 6 、 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 6 7 、 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 6 8 、 基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 6 9 、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 70 、 指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定 互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露 网站）等媒 介 7 1 、 不可抗力：指 基金 合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：申万菱信基金管理有限公司 注册地址：上海市中山南路 100 号 11 层 办公地址：上海市中山南路 100 号 11 层 法定代表人： 陈晓升 设立日期： 2004 年 1 月 15 日 批准设立机关及批准设立文号： 中国证监会证监基金字【 2003 】 144 号 组织形式：有限责任公司 注册资本：壹亿伍仟万元人民币 联系电话： 021 - 23261188 联系人： 赵鹏 股权结构：申万宏源证券 有限公司持有 67% 的股权，三菱 UFJ 信托银行株 式会社持有 33% 的股权 二、主要人员情况 1 、董事会成员 陈晓升先生，董事长，硕士研究生。 1994 年起从事金融相关工作，曾任上 海申银万国证券研究所有限公司总经理、申万宏源证券有限公司总经理助理等职。 2021 年 6 月加入申万菱信基金管理有限公司，现任公司党总支书记、董事长。 李琦先生，董事，硕士研究生。 1998 年起从事金融相关工作，曾任职于中 国建设银行、宏源证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司等，现任申万 宏源证券有限公司资产管理事业部总经理。 金杰先生，董 事，大学本科。 1994 年起从事金融相关工作，曾任职于万国 证券、申银万国证券等，现任申万宏源证券有限公司财富管理事业部副总经理兼 运营管理部总经理。 安田敬之先生，董事，日本籍，大学学历。 1987 年 4 月至今任职于三菱 UFJ 信托银行株式会社（原三菱信托银行），曾任职于市场国际部、伦敦分行、海外 资产管理事业部、受托财产企划部等，现任取缔役专务执行役员。 福井雄介先生，董事，日本籍，大学学历。 1996 年 4 月至今任职于三菱 UFJ 信托银行株式会社，曾任职于高松分行、企业金融部、信用投资部、纽约分行、 海外资产管理事业部等， 现任资产管理事业部国际协同战略室室长。 汪涛先生，董事，硕士研究生。 2003 年起从事金融相关工作，曾任职于汇 丰银行、新加坡华侨银行、渣打银行、宁波银行、永赢基金管理有限公司、平安 基金管理有限公司等。 2020 年 3 月加入申万菱信基金管理有限公司，现任公司 总经理，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司董事长。 白虹女士，独立董事，硕士研究生。曾任职于中国工商银行总行、韩国釜山 分行、万事达卡国际组织、 FEXCO 国际商务、跨界创新平台（ COIN ）、汉德产业 促进资本，现任盟浪可持续数字科技（深圳）有限责任公司首席执行官、 法定代 表人。 白硕先生，独立董事，博士研究生。曾任职于沈阳航空工程学院、北京大学、 中国科学院计算技术研究所、国家计算机网络信息安全管理中心、上海证券交易 所等。现任上海丹渥智能科技有限公司董事长、恒生研究院院长。 余卫明先生，独立董事，大学本科学历。曾任职于湖南省民政干部中等专业 学校、中南工业大学，现任中南大学法学院教授。 2 、监事会成员 刘震先生，监事会主席，博士研究生。 1997 年 7 月起从事金融相关工作， 曾任职于申万宏源证券 有限公司（原申银万国证券股份有限公司）研发中心、计 统部、办公室，现任申万菱信基金管理有限公司监事会主席、党总支副书记，兼 任申万菱信（上海）资产管理有限公司执行监事。 增田义之先生，监事，日本籍，硕士研究生。 1989 年 4 月至今任职于三菱 UFJ 信托银行株式会社（原三菱信托银行），曾任职于资产运用部、股票运用部、 指数战略运用部、受托财产企划部等，现任资产管理事业部部长。 葛诚亮先生，职工监事，硕士研究生。 2011 年 2 月加入申万菱信基金管理 有限公司，从事风险管理工作，现任风险管理部负责人。 葛菲斐女士，职工监事，大 学本科学历， 2006 年加入申万菱信基金管理有 限公司，曾任职于行政管理总部，主要从事行政管理、人力资源相关工作，曾任 人力资源总部总监助理，现任组织与人力资源部负责人。 3 、高级管理人员 陈晓升先生，相关介绍见董事会成员部分。 汪涛先生，相关介绍见董事会成员部分。 王伟先生，博士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司。 2003 年加 入申万巴黎基金管理有限公司筹备组，后正式加入申万菱信基金管理有限公司， 历任市场部副总监、总监，首席市场官，现任公司副总经理。 张丽红女士，硕士研究生。曾任职于中国工商银行股份有限公司 ，申银证券 股份有限公司，申银万国证券股份有限公司。 2004 年加入申万菱信基金管理有 限公司，历任财务管理总部总监、首席财务官兼财务管理总部总监，现任公司副 总经理。 周小波先生，硕士研究生。 2006 年起从事金融相关工作，曾任职于上海申 银万国证券研究所有限公司、太平资产管理有限公司。 2020 年 5 月加入申万菱 信基金管理有限公司，现任公司副总经理。 王菲萍女士，硕士研究生。曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾 问等职务。 2004 年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任监察稽核总部总监， 现任公司督察长。 钟瑜阳先生，硕士研究生。曾任江西科益高新技术有限公司系统工程师，上 海天玑科技股份有限公司技术服务工程师，2011年起从事金融相关工作，曾任 财通基金管理有限公司信息技术部经理、高级经理、总监助理、副总监（主持工 作）等职。2021年11月加入申万菱信基金管理有限公司，现任公司首席信息官。 4 、基金经理 龚丽丽女士，硕士研究生。 2011 年起从事金融相关工作，曾任华泰柏瑞基 金研究员、专户经理、基金经理等。 2017 年加入申万菱信基金，曾任申万菱信 中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金 (LOF) 、申万菱信深证成指 分 级证券投资基金、申万菱信中小板指数证券投资基金（ LOF ）、申万菱信中证申万 证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 基金经理，现任指数投资部负责人、申万菱信上证 50 交易型开放式指数发起式 证券投资基金、申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、申 万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、申万菱信沪 深 300 价值指数证券投资基金、申万菱信中证军工指数型证券投资基金、申万菱 信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金（ LOF ）、申万菱信中证申万医药生 物指数 型证券投资基金、申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投 资基金、申万菱信上证 G60 战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金基 金经理。 王赟杰先生，博士研究生。 2011 年起从事金融相关工作，曾任职于海通期 货、华鑫证券、海富通基金、中信建投证券等， 2020 年 03 月加入申万菱信基金， 现任申万菱信深证成份指数型证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数型 证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金、申万菱信中小 企业 100 指数证券投资基金（ LOF ）、申万菱信中证环保指数型证券投资基金（ LOF ）、 申万菱信上证 50 交易型开放式指数发起式证券投资基金、申万菱信中证研发创 新 100 交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证研发创新 100 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金基金经理。 荆一帆先生， 2018 年 9 月至 2019 年 11 月任本基金基金经理。 5 、投资决策委员会委员名单 本委员会由以下人员组成：公司总经理、分管投资的副总经理和宏观策略分 析师等。 总经理为本委员会主席，分管投资的副总经理为会议召集人，宏观策略分析 师为本委员会秘书，负责协调统筹本委员会的各项事宜。 督察长、法律合规 与审计部负责人、风险管理部负责人作为非执行委员，有 权列席本委员会的任何会议，但不参与投票表决。 6 、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 （ 1 ）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （ 2 ）办理基金备案手续； （ 3 ）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产； （ 4 ）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （ 5 ）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人 事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； （ 6 ）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （ 7 ）依法接受基金托管人的监督； （ 8 ）采取适当合理的措施使计算基金份额认购 价格 、申购 对价 、赎回 对价 的方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值 信息 ， 确定基金份额申购、赎回 对价，编制申购赎回清单 ； （ 9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （ 10 ）编制季度 报告 、 中期报告 和年度报告； （ 11 ）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报 告义务； （ 12 ）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他 人泄露； （ 13 ）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配基金收益； （ 14 ）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回 对价 ； （ 15 ）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依 法召集基金份额持有人大会； （ 16 ）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料 15 年以上； （ 17 ）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开 资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （ 18 ）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （ 19 ）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （ 20 ）因违反基金合同导致基金财产 的损失或损害基金份额持有人合法权益 时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （ 21 ）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托 管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向 基金托管人追偿； （ 22 ）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； （ 23 ）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （ 24 ）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效， 基金管理人应将已募集资金 并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人 ，同时将已冻结的股票解冻 ； （ 25 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （ 26 ）建立并保存基金份额持有人名册； （ 27 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 四、基金管理人的承诺 1 、本基金管理人于此承诺将遵守适用的法律法规和基金合同。 2 、本基金管理人承诺禁止用本基金财产从事以下行为： （ 1 ）将其固有财产或者他人财产混同于本基金财产从事证券投资； （ 2 ）不公平地对待其管理的不同基金财产； （ 3 ）利用本基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利 益； （ 4 ）向本基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （ 5 ）侵占、挪用基金财产； （ 6 ）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或明示、暗示他 人从事相关的交易活动； （ 7 ）玩忽职守，不按照规定履行职责； （ 8 ）法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行为。 3 、本基金基金经理承诺 （ 1 ）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为本基金份额 持有人谋取最大利益； （ 2 ）不为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人牟取非法利益； （ 3 ）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定， 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息，利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易 活动； （ 4 ）不协助、接受委托或以其他任何形式为除本基金管理人以外的其他组 织或个人进行证券交易。 五、基金管理人的内部控制制度概述 1 、内控体系设计依据 本基金管理人内控体系的设计基于满足国家有关法律法规的要求，以及本基 金管理人对相关法律法 规精神的深入理解，结合本基金管理人对基金管理业务的 理解和规划并借鉴股东单位在资产管理业务领域长期的实践经验。 2 、内控体系设计原则 （ 1 ）健全性原则：内部控制覆盖公司的各项业务、部门或机构和各级人员， 并贯穿到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （ 2 ）有效性原则：本基金管理人内控体系注重于建立不同层次的风险控制 和监察程序，同时各业务部门和岗位均设立并遵循合理的管理制度和有效率的工 作流程。本基金管理人内部控制体系的建立在各项业务的运行过程中将发挥事前 防范风险、事中监控和事后稽核的作用。 （ 3 ）独立性原则：本基金 管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独 立，公司旗下基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。设立独立于各业 务和管理部门的风险管理部对各部门、岗位进行流程监控和风险管理。此外，更 具独立性的督察长和 法律合规与审计 部，对各部门的业务开展进行合规监察，并 代表董事会对公司的运营进行独立的稽核。 （ 4 ）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。 （ 5 ）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高 经济效益，通过合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。 3 、风险管理及内部风险控制的组织结 构 为满足业务发展中风险控制的要求，本公司建立了董事会、经营管理层、内 部风险控制部门、各职能部门的四级风险管理及内部风险控制组织结构，并明确 了相应的风险管理职能。 （ 1 ）董事会对有效的风险管理承担最终责任，董事会下设风险控制委员会 与督察长。风险控制委员会负责监督和核实公司作出的与其所管理的基金有关的 重大投资决策是否符合该基金的一般投资政策；检查和监督公司存在或潜在的各 种风险以及公司遵守法律的情况。督察长负责独立监督检查基金和公司运作的合 法、合规情况及公司内部风险控制情况，依法向中国证监会和公司董事会报告。 （ 2 ）经营管理层对有效的风险管理承担直接责任，经营管理层下设风险管 理委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和各业务单元开展风险管理工作， 审核公司的风险控制制度和风险管理流程，确保对公司整体风险进行风险评估的 识别、监控与管理，对公司存在的风险隐患或出现的风险问题进行研究、提出解 决方法，组织实施风险应对方案等。 （ 3 ） 法律合规与审计 部和风险管理部是公司内部风险控制部门，负责对投 资组合市场风险、流动性风险、信用风险、合规风险、操作风险、声誉风险、子 公司管控风险等的风险管理进行独立评估、监控、检查和报告。 （ 4 ）各 职能部门负责执行风险管理的基本制度流程，具体制定、组织实施 并持续完善本部门业务相关的风险管理制度和相关应对措施、控制流程、监控指 标等，将风险管理的原则与要求贯穿业务开展的全过程并对其风险管理的有效性 负责。 六、基金管理人内部控制要素 1 、内部控制环境 （ 1 ）内部控制环境包括经营理念和内控文化，公司治理结构、组织结构、 员工道德素质等内容； （ 2 ）本基金管理人致力于营造一个强调内控和风险管理的文化氛围； （ 3 ）本基金管理人按现代企业制度的要求，建立了符合公司发展需要的组 织结构和运行机制，充分发挥独立董事、监事会 对公司管理层和经营活动的监督， 通过在董事会、监事会层面建立专业化、民主、透明的决策程序和管理、议事规 则，防止不正当的关联交易、利益输送和公司内部人控制的现象并确保基金份额 持有人的利益不受侵犯； （ 4 ）本基金管理人建立了科学的聘用、培训、评估考核、晋升、淘汰等人 力资源管理制度，建立了健全的激励与约束机制，确保公司职员具备和保持良好 的职业操守和专业素养； （ 5 ）本基金管理人建立了贯穿于公司整体的、层次明晰、权责统一、监管 明确的四层内部控制防线，包括： 第一层：员工的自律与岗位之间的相互制衡与监督； 第二层：严格的授权管理及等级监督制度； 第三层：独立于各部门、服务于公司高级管理层的由风险管理部对各业务部 门实施的日常常规风险检查； 第四层：服务于董事会的独立的合规监察与稽核； （ 6 ）本基金管理人建立了重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，有关部 门和岗位之间相互监督、相互制衡。 2 、风险评估 （ 1 ）风险评估，包括风险鉴别和风险测算两大部分，是风险控制管理的前 提； （ 2 ）风险鉴别指公司需要确认并了解它所面临风险的特征； （ 3 ）风险测算则在风险鉴别的基础上进一步对风险可能产生的损失作出较 为科学和准确的估测； （ 4 ）风险管理委员会需要从风险损失的领域进行划分，确认某项风险将导 致公司承担相应法律责任、社会和公众责任、经济损失或是在以上三个领域的任 何组合损失； （ 5 ）各部门应负责落实其相关的风险控制措施； （ 6 ）风险管理部需要在预期风险损失发生的情景下，评估风险对各方面产 生的冲击效应。 3 、控制活动 （ 1 ）严格的流程控制是公司进行有效的内部控制的基础。 1 ）本基金管理人各项业务操作均应严格遵守公司制定的相应流程，主要的 基本业务流程包括：销售和基金募集管理流程、客户开户和注册登记管理流程、 客户服务与客户关系处理流程、投资 决策管理流程、投资交易管理流程、基金清 算与基金会计管理流程、产品开发流程、信息披露管理流程、信息技术管理与操 作流程、紧急应变程序、绩效评估与考核程序、授权管理程序、风险控制流程和 监察稽核程序等； 2 ）在主要基本业务流程体系的基础上，各部门结合基本业务流程和其部门、 岗位的职责进一步制定具体的、涵盖操作细节的操作流程；在销售、注册登记、 投资、交易、基金清算及授权管理等重要操作流程设计与执行中应产生和保留详 细的书面记录； 3 ）风险管理部在日常业务运行过程中对操作流程的遵守情况进行全面监督 和记录； 4 ）各部门主管负 责对本部门的流程运作进行实时监控以保证本部门的工作 严格遵守相关业务流程； 5 ） 法律合规与审计 部以定期稽核的方式检查各业务部门对相关流程运作与 遵守情况，并对该流程的合理性、可操作性以及得到遵守的实际状况进行评估； （ 2 ）严格的分级授权是公司内部控制的基本方式； （ 3 ）建立完善的资产分离制度，基金资产与公司资产、不同基金的资产和 其他委托资产实行独立运作，分别核算； （ 4 ）严格执行岗位分离制度，明确制定了岗位职责； （ 5 ）建立科学的业绩评估和考核体系，定期对各项业务开展作出综合评价 并对各部门和岗位人员的业绩进行评 估、考核； （ 6 ）制定切实有效的紧急应变制度，建立危机处理的机制，明确危机处理 的程序。 4 、信息沟通 （ 1 ）建立公司内部的信息沟通渠道，保障信息的及时、准确的传递，并且 维护渠道的畅通； （ 2 ）建立清晰的报告系统； （ 3 ）如果遇到紧急情况无法联络上级主管，可以越级汇报。 5 、内部监控 本基金管理人建立了有效的内部监控体系，设置督察长和独立的 法律合规与 审计 部，对公司内控制度的执行情况进行持续的监督，保证内控制度落实。 （ 1 ）设督察长，对董事会负责，经董事会聘任，报中国证监会核准。根据 公司监察稽核工作的需要和董事会授权开展工作； （ 2 ）设独立于公司运营管理部门的 法律合规与审计 部， 法律合规与审计 部 通过定期稽核计划以及不定期的抽查稽核实现对公司的内部风险监控； （ 3 ）设独立于各业务部门的风险管理部，该部门的工作主要对公司管理层 负责； （ 4 ）各部门主管负责本部门对于内控制度的执行和监督；在具体的业务运 营中，授权管理、岗位间相互监督与相互制衡以及业务流程中跨部门之间的相互 校验与会签制度的执行将赋予各岗位具体的监督职能； （ 5 ）督察长 、风险管理部和投资总监有权对整个投资交易过程实施全程跟 踪的在线监控；信息技术部在信息技术方面对这项实时监控提供充分的技术支持。 监控者根据其授权范围和监控领域对于投资交易过程中的控制参数进行预设置； （ 6 ）各部门在发现任何有违反内控原则的行为时，应立即根据报告流程逐 级上报，遇到紧急情况可以越级上报； （ 7 ）对于员工个人违反法律法规和有关规定，视其给公司造成的损失及影 响程度进行处理。对各项规定制度完善、风险防范工作积极主动并卓有成效的部 门，公司将给予适当表彰与鼓励。由于部门制度不合适或管理不完善而造成较大 风险并 给公司带来损失的，公司将追究部门主要负责人的责任。 七、基金管理人内部控制制度声明 1 、本基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； 2 、本基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部合规控 制。 第四部分 基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”） 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间： 1984 年 1 月 1 日 法定代表人：陈四清 注册资本：人民币 35,640,625.7089 万元 联系电话： 010 - 66105799 联系人：郭明 （二）主要人员情况 截至 2021 年 6 月，中国工商银行资产托管部共有员工 214 人，平均年龄 34 岁， 95% 以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高 级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供 托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理 和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履 行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安 全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银 行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、 社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、 QFII 资产、 QDII 资产、股权投 资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信 贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、 QDII 专户资产、 ESCROW 等门类 齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可 以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2021 年 6 月，中国工商银行共托管 证券投资基金 1215 只。自 2003 年以来，中国工商银行连续十八年获得香港《亚 洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时 报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 78 项最佳托管银行大奖；是 获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可 和 广泛好评。 （四）、基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产 托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一 手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管 理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心 培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作 来做。从 2005 年至今共十四次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的 ISAE3402 审阅，全部获得无保留意见的控制 及有效性报告。充分表明独立第三 方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可 , 也 证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到 国际先进水平。目前， ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。” 1 、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法 经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监 控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持 有人的权益；保障资产托管业务安全 、有效、稳健运行。 2 、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监 察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部 各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务 部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作 的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关 法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内 实施具体的风险控制措施。 3 、内部风险控制原则 （ 1 ）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求， 并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 （ 2 ）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序 和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的 部门、岗位和人员。 （ 3 ）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按 照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规 章制度。 （ 4 ）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金 资产和其他委托资产的安全与完整。 （ 5 ）有 效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时 修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （ 6 ）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和 控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控 制度的制定和执行部门。 4 、内部风险控制措施实施 （ 1 ）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明 确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系 列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环 境独立、 人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 （ 2 ）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策 略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查 资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施， 督促职能管理部门改进。 （ 3 ）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互 控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为 本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并 通过进行定期、定向的 业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范 与控制理念。 （ 4 ）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务 营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效 益最大化目的。 （ 5 ）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部 风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行 风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。 （ 6 ）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数 据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和 保障等措施来保障数据安全。 （ 7 ）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基 于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演 练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订 时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在 发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5 、资产托管部内部风险控制情况 （ 1 ）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在 总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资 产 托管业务健康、稳定地发展。 （ 2 ）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至 下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产 托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每 位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制 的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 （ 3 ）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持 把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多 年努力，资产 托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业 务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项 业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。 （ 4 ）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。 资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调 规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随 着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管 部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和 控制为托管业 务生存和发展的生命线。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人 对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与 银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基 金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登 载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有 关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金 管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限 期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管 理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国 证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时 通知基金管理人限期纠正。 第五部分 相关服务机构 一 、基金销售机构 （一）申购赎回代理券商（简称“一级交易商”） 具体名单详见基金管理人网站的公示。 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销 售本基金或变更销售机构，并在基金管理人网站公示。 （二）二级市场交易代理券商 包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。 二 、登记 结算 机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人：周明 联系人：郑奕莉 电话：（ 021 ） 58872935 传真：（ 021 ） 68870311 三 、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人： 韩炯 电话：（ 021 ） 31358666 传真：（ 021 ） 31358600 联系人： 陈颖华 经办律师：黎明、 陈颖华 四 、审计基金财产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 2 座办公楼 8 层 办公地址：上海静安区南京西路 1266 号恒隆广场二期 16 楼 法定代表人：邹俊 电话：（ 010 ） 8508 5000 传真：（ 010 ） 8508 5111 联系人：虞京京 经办注册会计师：王国蓓、虞京京 第六部分 基金的募集 本基金由本基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披 露办法》、基金合同及其他有关规定募集，本次募集经中国证监会 证监许可 【 20 18 】 56 号文注册。 一、基金基本情况 1 、基金名称 申万菱信上证 50 交易型开放式指数发起式证券投资基金 2 、基金的类别 股票指数 型证券投资基金 3 、基金的运作方式 交易 型开放式 4 、基金存续期限 不定期 5 、 基金份额 初始 面值和认购费用 本基金基金份额 初始 面值为人民币 1.00 元。 本基金按初始面值发售，认购 价格为每份基金份额人民币 1.00 元。 二 、募集期限 自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月，具体发售时间见基金份额发售 公告。 三 、募集方式 和募集场所 投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式认购本 基金。 网上现金认购是指投资者通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会 员用上海证券交易所网上系统以现金进行的认购。 网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售机构以现金进行 的认购。 网下股 票认购是指投资者通过基金管理人或其指定的发售机构以股票进行 的认购。 网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购的具体安排详见招募说明书的 相关规定。 投资者应当在基金管理人及其指定发售机构办理基金发售业务的营业场所， 或者按基金管理人或发售机构提供的方式办理基金份额的认购。基金管理人、发 售机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参见基金份额发售公告。以 及基金管理人届时发布的调整发售机构的相关公告。 四、募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合 格境外机构投资者、发起资金提供方 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投 资基金的其他投资人。 五、 基金发起资金来源 本基金发起资金来源于基金管理人的股东资本、固有资金、以及基金管理人 高级管理人员或基金经理等人员的资金。发起资金提供方认购本基金的总额不少 于人民币 1000 万元。本基金发起资金提供方认购的基金份额持有期限自基金合 同生效日起不少于 3 年。 六、认购 开户 投资人认购本基金时需具有上海证券交易所 A 股账户或上海证券交易所证 券投资基金账户（以下统称证券账户）。 已有证券账户的投资者不必再办理开户手续。 尚无证券账户的投资者，需在认购前持本人身 份证到中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司的开户代理机构办理证券账户的开户手续。有关开设证券账 户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。 1 、如投资人需新开立证券账户，则应注意： （ 1 ）上海证券交易所证券投资基金账户只能进行基金份额的现金认购和二 级市场交易，如投资人需要参与网下股票认购或基金份额的申购、赎回，则应开 立上海证券交易所 A 股账户。 （ 2 ）开户当日无法办理指定交易，建议投资人在进行认购前至少 2 个工作 日办理开户手续。 2 、如投资人已开立证券账户，则应注意： （ 1 ）如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券 公司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。 （ 2 ）当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购，建议投 资人在进行认购前至少 1 个工作日办理指定交易或转指定交易手续。 （ 3 ）使用专用席位的机构投资者无需办理指定交易。 七、 认购费 用 本基金的认购采用份额认购的原则。认购费用或认购佣金由认购基金份额的 投资人承担，不列入基金财产，认购费率不超过认购份额的 0.08% ，主要用于基 金的市场推广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费用 。认购费率如下表所 示： 认购份额（ M ） 认购费率 M<50 万份 0.08% 50 万份 ≤ M<100 万份 0.05% M ≥ 100 万份 500 元 / 笔 基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用，基金管理 人办理网下股票认购时不收取认购费用。发售机构办理网上现金认购、网下现金 认购、网下股票认购时可参照上述费率结构，按照不超过认购份额 0.08% 的标准 收取一定的佣金。投资者申请重复现金认购的，须按每笔认购申请所对应的费率 档次分别计费。 八、网上现金认购 1 、认购程序 投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续，详见基金份额发 售公告。 2 、 网上现金 认购 金额 的计算 通过发售机构进行网上现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购佣金、 认购金额的 的计算方法如下： 认购佣金 = 认购价格 × 认购份额 ×佣金比率 认购金额 = 认购价格×认购份额×（ 1+ 佣金比率） 认购佣金由发售机构向投资者收取，投资者需以现金方式交纳认购佣金。 网上现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后产生的利息，计入基金 财产，不折算为投资者基金份额。 举例说明： 假设某投资 者通过某发售机构以网上现金认购方式 认购 1,000 份 本基金 基金 份额 ， 该发售机构确认的佣金比例为 0.08% ，则投资者需支付的认购佣金和需准 备的认购金额计算如下 ： 认购佣金 =1.00 × 1,000 × 0.08%=0.80 元 认购金额 = 1.00 × 1,000 ×（ 1+0.08% ） =1,000.80 元 即：该投资 者需准备 1,000.80 元资金，方可认购到 1,000 份本基金基金份额。 3 、认购限额 网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为 1,000 份或其整 数倍，最高不得超过 99,999,000 份。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上 限。 4 、认购申请 投资者在认购本基金时，需按发售机构的规定，备足认购资金，办理认购手 续。网上现金认购申请提交后不得撤销。 5 、清算交收 T 日通过发售机构提交的网上现金认购申请，由该发售机构冻结相应的认购 资金，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人 于网上现金认购结束后的第 4 个工作日将实际到位的认购资金划往基金募集专 户。 6 、认购确认 在基金合同生效后，投资人应通过其办理认购的发售机构查询认购确认情况。 九、网下现金认购 1 、认购程序 投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续，详见基金份额发 售公告。 2 、网下现金认购金额和利息折算的份额的计算 （ 1 ）通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请， 认购费用和认购金额的计算公式为： 认购费用 = 认购价格 × 认购份额（未完）  |