中信保诚中证800金融指数(LOF)C : 中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)招募说明书更新
原标题:中信保诚中证800金融指数(LOF)C : 中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)招募说明书更新 中信保诚中证 800金融指数型证券投资基金（ LOF） 更新 招募说明书 （原 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 ） （ 2021 年 12 月） 重要提示 中信保诚中证 800 金融指数型证券投资基金（ LOF ）由信诚中证 800 金融指数分级证券 投资基金终止分级运作并变更而来。 根据《信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金基金合同》约定，信诚中证 800 金融指 数分级证券投资基金应根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等法律法规规定 终止 信诚金融 A 份额与 信诚金融 B 份额的运作，无需召开基金份额持有人大会。据此，基金 管理人已于 2020 年 12 月 2 日在指定媒介发布《信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金之 A 类份额和 B 类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，向深圳证券交易所申请 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金的两级子份额退市，并于 2020 年 12 月 31 日（基 金折算基准日）进行基 金份额折算，《 中信保诚中证 800 金融指数型证券投资基金 （ LOF ）基 金合同》于基金折算基准日次日正式生效，《信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金基金 合同》同时失效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照《基 金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集，并经中国证监会注册。中国证监会对本基 金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于 本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根 据所持有的基金份 额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资人在投资本基金前，需 充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社 会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由 于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生 的基金管理风险，本基金的指数投资风险等。投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金 的《招募说明书》、《基金合同》 及《基金产品资料概要》 。 本基金标的指数为中证 800金融指数。 1、样本空间 中证 800指数样本 2、选样方法 将样本空间证券按中证行业分类方法分类，进入各一级、二级行业的全部证券形成相应 中证 800行业指数的样本。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： http://www.csindex.com.cn/zh- CN。 本基金可投资存托凭证，存托凭证是指由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发 行、代表境外基础证券权益的证券。基金管理人虽然已制定了投资决策流程和风险控制制度， 但除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证 价格大幅波动甚至出现较 大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存 托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发 的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托 协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险； 存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人， 在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能 导致的其他风险。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大 额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可 以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实 施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份 额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长 期持有。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金管理人提醒 投资者基金投资的 “买者自负 ”原则 ， 在投资者作出投资决策后 ， 基金运 营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为 202 1 年 11 月 1 9 日，有关财务数据 和净值表现截止日为 20 2 1 年 9 月 3 0 日（未经审计）。 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 目 录 一、绪言 ................................ ................................ ................................ ................... 1 二、释义 ................................ ................................ ................................ ................... 1 三、基金管理人 ................................ ................................ ................................ .... 7 四、基金托管人 ................................ ................................ ................................ .. 14 五、相关服务机构 ................................ ................................ ............................. 17 六、基金的历史沿革 ................................ ................................ ........................ 18 七、基金合同的存续 ................................ ................................ ........................ 19 八、基金份额的上市交易 ................................ ................................ .............. 19 九、基金份额的申购、赎回 ................................ ................................ ......... 20 十、基金的非交易 过户、转托管、冻结与质押 ................................ . 30 十一、基金的投资 ................................ ................................ ............................. 32 十二、基金的业绩 ................................ ................................ ............................. 41 十三、基金的财产 ................................ ................................ ............................. 43 十四、基金资产的估值 ................................ ................................ ................... 44 十五、基金的收益分配 ................................ ................................ ................... 49 十六、基金的费用与税收 ................................ ................................ .............. 50 十七、基金的会计与审计 ................................ ................................ .............. 52 十八、基金的信息披露 ................................ ................................ ................... 53 十九、侧袋机制 ................................ ................................ ................................ .. 58 二十、风险揭示 ................................ ................................ ................................ .. 60 二十一、基金合同的终止与清算 ................................ ............................... 66 二十二、基金合同的内容摘要 ................................ ................................ .... 69 二十三、基金托管协议的内容摘要 ................................ .......................... 69 二十四、对基金份额持有人的服务 ................................ .......................... 69 二十五、其他应披露事项 ................................ ................................ .............. 70 二十六、招募说明书的存放及查阅方式 ................................ ................ 72 二十七、备查文件 ................................ ................................ ............................. 72 附件一：基金合同的内容摘要 ................................ ................................ .... 72 附件二：基金托管协议的内容摘要 ................................ .......................... 86 一、绪言 《 中信保诚中证 800金融指数型证券投资基金 （ LOF） 招募说明书 》（ 以下简称 “招募说明 书 ”或 “本招募说明书 ”） 依据 《 中华人民共和国证券投资基金法 》（ 以下简称 “《 基金法 》 ”）、《 证 券投资基金销售管理办法 》（ 以下简称 “《 销售办法 》 ”）、《 证券投资基金运作管理办法 》（ 以下 简称 “《 运作办法 》 ”）、《 公开募集 证券投资基金信息披露管理办法 》（ 以下简称 “《 信息披露办 法 》 ”） 、 《 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 》 （ 以下简称 “ 《 流动性风险管理 规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 3号 —— 指数基金指引》（以下简称“《指数基金 指引》”） 及其他有关法律法规与《中信保诚中证 800金融指数型证券投资基金（ LOF）基金合 同 》（ 以下简称 “基金合同 ”） 编写 。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完 整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说 明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当 事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持 有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并 按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额 持有人的权利和 义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1.基金或本基金：指中信保诚中证800金融指数型证券投资基金（LOF），由信诚中证800金 融指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来 2.基金管理人：指中信保诚基金管理有限公司 3.基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 4.基金合同：指《中信保诚中证800金融指数型证券投资基金（LOF）基金合同》及对基金合 同的任何有效修订和补充 5.托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中信保诚中证800金融指数型证券 投资基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6.招募说明书：指《中信保诚中证800金融指数型证券投资基金（LOF）招募说明书》及其更 新 7.上市交易公告书：指《中信保诚中证800金融指数型证券投资基金（LOF）上市交易公告书》 8.法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规 章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9.《基金法》：指2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修 订，自2013年6月1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做 出的修订 10.《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基 金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11.《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募 集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12.《运作办法》：指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基 金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13.《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日发布、同年10月1日实施的《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及发布机关对其不时做出的修订 14.流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有 条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 15.中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16.银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 17.基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包 括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18.个人投资者：指年满18周岁，依据中国有关法律法规可以投资于证券投资基金的自然人 19.机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登 记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20.合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于中国证券市场并取得国家外汇 管理局外汇额度批准的中国境外的机构投资者 21.投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允 许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22.基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23.基金销售业务：指基金管理人或代销机构宣传推介基金，办理基金份额的申购、赎回、转 换、转托管及定期定额投资等业务 24.销售机构：指直销机构和代销机构 25.直销机构：指中信保诚基金管理有限公司 26.代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并 与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构，其中可通过深圳 证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经深圳证券 交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金 销售业务的深圳证券交易所会员单位 27.基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 28.销售场所：指场外销售场所和场内交易场所，分别简称场外和场内 29.场外：指以交易所开放式基金交易系统以外的方式、通过销售机构办理基金销售业务的场 所 30.场内：指以交易所开放式基金交易系统的方式、通过销售机构办理基金销售业务的场所 31.注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账 户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户业务等 32.注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为中信保诚基金管理有 限公司或接受中信保诚基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构 33.注册登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统 34.证券登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统 35.开放式基金账户：指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的开 放式基金账户。基金投资者办理场外申购和场外赎回等业务时需具有开放式基金账户。记录在 该账户下的基金份额登记在注册登记机构的的注册登记系统 36.基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖本基金的基 金份额变动及结余情况的账户 37.深圳证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交易所人 民币普通股票账户或证券投资基金账户；基金投资者通过深圳证券交易所交易系统办理基金交 易、场内申购和场内赎回等业务时需持有深圳证券账户。记录在该账户下的基金份额登记在注 册登记机构的证券登记结算系统 38.基金合同生效日：指《中信保诚中证800金融指数型证券投资基金（LOF）基金合同》生效 日，《信诚中证800金融指数分级证券投资基金基金合同》自同一日失效 39.基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算 结果报中国证监会备案并予以公告的日期 40.存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 41.工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 42.T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日 43.T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 44.开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 45.交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 46.申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的 行为 47.赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基 金份额兑换为现金的行为 48.会员单位：指具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位 49.日常交易：指场外申购和赎回、转换等场外基金交易，以及场内申购和赎回及上市交易等 场内基金交易 50.上市交易：指基金合同生效后投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的 行为 51.转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机 构的操作,转托管包括系统内转托管和跨系统转托管 52.系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构（网 点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为 53.跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统 间进行转登记的行为 54.基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请 将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额 的行为 55.定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及 扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申 购申请的一种投资方式 56.巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开 放日基金总份额的10% 57.元：指人民币元 58.基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实 现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 59.销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服 务的费用 60.基金份额类别：指本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不 同的类别。在投资人申购时收取申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份 额，称为A类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售 服务费的基金份额，称为C类基金份额 61.基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产 的价值总和 62.基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 63.基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 64.基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值 的过程 65. 指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括 基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 66.不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免并不能克服的客观事件 67. 基金产品资料概要：指《中信保诚中证800金融指数型证券投资基金（LOF）基金产品资 料概要》及其更新 68.《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公开募 集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 69.侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算， 目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机 制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 70.特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重 大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确 定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：中信保诚基金管理有限公司 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心汇丰银行大楼 9层 办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心汇丰银行大楼 9层 法定代表人： 涂一锴 设立日期： 2005年 9月 30日 批准设立机关及批准 设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【 2005】 142号 组织形式：有限责任公司 （中外合资） 注册资本： 2亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他 业务。 电话：（ 021） 68649788 联系人： 唐世春 股权结构： 股 东 出资额 （万元人民币） 出资比例 (%) 中信信托有限责任公司 9800 49 英国保诚集团股份有限公司 9800 49 中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2 合 计 20000 100 （二）主要人员情况 1.董事会成员 涂一锴先生，董事长，管理学硕士。历任中信银行股份有限公司总行营业部公司银行部 总经理助理，中信信托有限责任公司信托业务三部总经理、公司业务总监等职。现任中信信托 有限责任公司副总经理，兼任中信保诚基金管理有限公司董事长。 Wai Kwong SECK（石怀光）先生，副董事长，新加坡籍，工商管理硕士。历任新加坡星 展银行常务董事、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院资深院士、新加坡交易所执行副总裁兼首席 财务官、道富银行和信托公司亚太区首席执行官。现任瀚亚投资首席执行官、瀚亚投资管理 (上 海 )有限公司董事、瀚亚海外投资基金管理 (上海 )有限公司董事。 张翔燕女士，董事，总经理，工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理，中 信银行北京分行副行长，中信银行总行营业部副总经理，中信证券股份有限公司副总经济师， 中信控股有限责任公司副总裁，中国中信集团有限公司业务协同部主任，中信信托有限责任公 司副董事长，中信保诚基金管理有限公司董事长。现任中信保诚基金管理有限公司总经理。 魏秀彬女士，董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域合 规经理、施罗德投资管理 (新加坡 )有限公司亚太地区 风险及合规总监。现任瀚亚投资首席风险 官、瀚亚投资管理 (上海 )有限公司监事、瀚亚海外投资基金管理 (上海 )有限公司监事。 李林海先生，董事，管理学硕士。历任普华永道会计师事务所审计员，甫瀚投资管理咨 询有限公司项目经理，中信信托有限责任公司稽核审计部主管、计划财务部高级主管、投贷运 管部高级主管。现任中信信托有限责任公司投贷运管部副总经理。 金光辉先生，独立董事，澳大利亚籍，商科硕士。历任汇丰银行资本市场总监，香港机 场管理局财务总经理、战略规划与发展总经理、航空物流总经理，南华早报集团首席财务官， 信和置业集团集团财 务和家庭办公室主任。现任中信保诚基金管理有限公司独立董事。 夏执东先生，独立董事，经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设银 行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师事务所首席合伙人。 现任致同会计师事务所管委会副主席。 杨思群先生，独立董事，经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究员， 现任清华大学经济管理学院经济系副教授。 注：原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自 2012年 2月 14日起正式更名为瀚 亚投资，其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英 国保诚集团成员。 2．监事 於乐女士，执行监事，经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通用 电气金融财务（中国）有限公司人力资源经理。现任中信保诚基金管理有限公司首席人力资源 官。 3．经营管理层人员情况 涂一锴先生，董事长，管理学硕士。历任中信银行股份有限公司总行营业部公司银行部 总经理助理，中信信托有限责任公司信托业务三部总经理、公司业务总监等职。现任中信信托 有限责任公司副总经理，兼任中信保诚基金管理有限公司董事长。 张翔燕女士，董事，总经理，工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理， 中 信银行北京分行副行长，中信银行总行营业部副总经理，中信证券股份有限公司副总经济师， 中信控股有限责任公司副总裁，中国中信集团有限公司业务协同部主任，中信信托有限责任公 司副董事长，中信保诚基金管理有限公司董事长。现任中信保诚基金管理有限公司总经理。 唐世春先生，常务副总经理，法学硕士。历任北京天平律师事务所律师，国泰基金管理 有限公司监察稽核部法务主管，友邦华泰基金管理有限公司总经理助理兼董事会秘书，中信保 诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼首席市场官、总经理。现任中信保诚基 金管理有限公司常务副总经 理。 桂思毅先生，副总经理，工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员，中 乔智威汤逊广告有限公司财务主管，德国德累斯登银行上海分行财务经理，中信保诚基金管理 有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任中信保诚基金管理有限公 司副总经理兼董事会秘书、首席财务官，中信信诚资产管理有限公司董事。 潘颖女士，副总经理，理学硕士。历任中信银行零售银行资产管理部负责人，中信集团 业务协同部二处处长，中信保诚基金管理有限公司总经理助理。现任中信保诚基金管理有限公 司副总经理兼北京分公司负责人。 胡喆女士 ，副总经理，工学硕士。历任申银万国证券研究所研究员，海通证券研究所高 级研究员，海通证券资产管理部研究部经理，中信保诚基金管理有限公司高级研究员、研究总 监、副首席投资官、总经理助理。现任中信保诚基金管理有限公司副总经理、首席投资官、特 定资产投资总监。 韩海平先生，副总经理，经济学硕士。历任招商基金管理有限公司数量分析师，国投瑞 银基金管理有限公司固定收益组副总监、基金经理，融通基金管理有限公司固定收益部总监、 基金经理，国投瑞银基金管理有限公司总经理助理、固定收益部总经理，中信保诚基金管理有 限公司总经理助理。现任 中信保诚基金管理有限公司副总经理、固定收益负责人、混合资产投 资部总监、基金经理。 陈逸辛先生，首席信息官，工学硕士。历任上海致达信息产业股份有限公司软件事业部 总经理，上海众城聚合信息技术有限公司总经理，中信保诚基金管理有限公司信息技术总监、 信息技术总监兼电子商务总监、副首席运营官、首席运营官。现任中信保诚基金管理有限公司 首席信息官、首席运营官。 4．督察长 周浩先生，督察长，法学硕士。历任中国证券监督管理委员会公职律师、副调研员，上海 航运产业基金管理有限公司合规总监，国联安基金管理有限公司督察长。现任中信 保诚基金管 理有限公司督察长，中信信诚资产管理有限公司董事。 5．基金经理 HAN YILING先生，计算机学硕士、信息技术硕士。曾任职于澳大利亚国立信息通信技术 研究院，担任研究员；于中信保诚基金管理有限公司，担任量化投资部金融工程师；于华宝兴 业基金管理有限公司，担任量化部投资经理。 2016年 6月重新加入中信保诚基金管理有限公 司，历任投资经理、基金经理助理。现任量化二部副总监，中信保诚沪深 300指数型证券投资 基金（ LOF）、中信保诚中证 800金融指数型证券投资基金（ LOF）的基金经理。 历任基金经理： 吴雅楠先生，自 2013年 12月 20日至 2015年 3月 27日担任本基金的基金经理； 杨旭先生，自 2015年 1月 15日至 2019年 9月 18日担任本基金的基金经理。 6．投资决策委员会成员 胡喆女士，副总经理、首席投资官、特定资产投资总监； 韩海平先生，副总经理、固定收益负责人、混合资产投资部总监、基金经理； 范楷先生，总经理助理、副首席投资官、多策略与组合投资部总监； 提云涛先生，量化投资总监、基金经理； 王睿先生，权益投资部总监、基金经理； 吴昊先生，研究部总监、基金经理； 董越先生，交易总监。 上述人员之 间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1.依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜； 2.办理基金备案手续； 3.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6.编制季度 报告 、 中期报告 和年度基金报告； 7.计算并公告 基金净值信息 ，确定基金份额申购、赎回价格； 8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9.召集基金份额持有人大会； 10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11.以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12.有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1．基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披 露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规 行为的发生。 2．基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》，建立健全的内部控制制度，采取有 效措施，防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生： （ 1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （ 2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （ 3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （ 4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （ 5）法律法规和中国证监会禁止的其他行为。 3．基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法 规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责， 不从事以下活动： （ 1）越权或违规经营； （ 2）违反基金合同或托管协议； （ 3）损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （ 4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （ 5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （ 6）玩忽职守、滥用职权； （ 7）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息； （ 8）除按法律法规、基金管理公司制度进行基金投资外，直接或间接进行其他股票交易； （ 9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； （ 10）故意损害投资人及其他同业机构、人员的合法权益； （ 11）以不正当手段谋求业务发展； （ 12）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （ 13）信息披露不真实，有误导、欺诈成分； （ 14）法律法规和中国证监会禁止的其他行为。 4．本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制 等全权处理本基金的投资。 5．本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措 施，保证基金财产不用 于下列投资或者活动： （ 1）承销证券； （ 2）向他人贷款或者提供担保； （ 3）从事承担无限责任的投资； （ 4）买卖其他基金份额，但国务院另有规定的除外； （ 5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票 或者债券； （ 6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托 管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； （ 7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （ 8）依照法律法规规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 （五）基金经理的承诺 1．依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利 益； 2．不利用职务之便为自己及其被代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； 3．不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期 间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； 4．不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （六）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的总体目标和原则 公司内部控制制度，是指公司为了保障业务正常运作 、实现既定的经营目标、防范经营风 险而设立的各种内控机制和一系列内部运作程序、措施和方法等文本制度的总称。内部控制的 总体目标是：建立一个决策科学、营运高效、稳健发展的机制，使公司的决策和运营尽可能免 受各种不确定因素或风险的影响。内部控制遵循以下原则： 全面性原则：内部控制渗透到公司的决策、执行和监督层次，贯穿了各业务流程的所有环 节，覆盖了公司所有的部门、岗位和各级人员。 有效性原则：各项内部控制制度必须符合国家和主管机关所制定的法律法规和规章，不得 与之相抵触；具有高度的权威性，是所有员工严格遵守的行动指南 。 相互制约原则：在公司的各个部门之间、各业务环节及重要岗位体现相互监督、相互制约， 作到公司决策、执行、监督体系的分离以及公司各职能部门中关键部门、岗位的设置分离（如 交易执行部门和基金清算部门的分离、直接操作人员和控制人员的分离等），形成权责分明、 相互牵制的局面，并通过切实可行的相互制衡措施来降低各种内控风险的发生。 及时性原则：内部控制应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化而不 断修正，并随国家法律、法规、政策等外部环境因素的改变及时进行相应的修改和完善； 成本效益原则：公司将充分发挥 各机构、各部门及广大员工的工作积极性，尽量降低经营 运作成本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 防火墙原则：公司基金投资、基金交易、投资研究、市场开发、绩效评估等相关部门，应 当在空间和制度上适当分离，以达到防范风险的目的。对因业务需要知悉内幕信息的人员，应 制定严格的审批程序和监管措施。 2、风险防范体系 公司根据基金管理的业务特点设置内部机构，并在此基础上建立层层递进、严密有效的多 级风险防范体系： （ 1）一级风险防范 一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。 董事会下设风险与审计委员会，对公司经营管理与基金运作的合规性进行全面和重点的分 析检查，发现其中存在的和可能出现的风险，并提出改进方案。 公司设督察长。督察长对董事会负责，组织、指导公司监察稽核和风险管理工作，监督检 查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况，并定期或不定期地向董事会或 者董事会下设的相关专门委员会报告工作。 （ 2）二级风险防范 二级风险防范是指在公司风险控制委员会、投资决策委员会、监察稽核部和风险管理部层 次对公司的风险进行的预防和控制。 总经理下设风险管理委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分 析、评估，制定相应的风险管理制度并监督制度的执行，全面、及时、有效地防范公司经营过 程中可能面临的各种风险。 总经理下设投资决策委员会，研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策略，对基金 的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险，提高基金资产的安全性的目的。 监察稽核部和风险管理部在督察长指导下，独立于公司各业务部门和各分支机构，对各岗 位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。 （ 3）三级风险防范 三级风险 防范是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。 公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制 措施，达到：一线岗位双人双职双责，互相监督；直接与交易、资金、电脑系统、重要空白支 票、业务用章接触的岗位，实行双人负责；属于单人、单岗处理的业务，强化后续的监督机制； 相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。 3、基金管理人关于风险管理和内部控制制度的声明 基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是基金管理 人董事会及管理层的责任，董事会承担 最终责任；基金管理人特别声明以上关于风险管理和内 部控制制度的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善风险管理 和内部控制制度。 四、基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司 (简称：中国建设银行 ) 住所：北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 法定代表人：田国立 成立时间： 2004年 09月 17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字 [1998]12号 联系人： 李申 联系电话： (021)6063 7102 （二）主要人员情况 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、 理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务处、运营管理处、跨境托管运营 处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持处、合规监督处等 12个职能处室，在安徽合肥 设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工 300余人。自 2007年起， 托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工 作手段。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为 中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资 产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银 行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保 险资金、基本养老个人账户、 (R)QFII、 (R)QDII、企业 年金、存托业务等产品在内的托管业务 体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2021年一季度末，中国建设银 行已托管 1097只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了 业内的高度认同。截至目前，中国建设银行先后多 次 被《全球托管人》、 《财资》、 《环球金融》 杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限责任公 司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司（上清所）“优秀托管银行” 奖项、并在 2017、 2019及 2020年分别荣获《亚洲 银行家》颁发的“最佳托管系统实施奖”、 “中国年度托管业务科技实施奖”以及“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和 本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务的稳健运行，保证基金财产 的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业 务风险 控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控 合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、 业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理 严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用， 账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业 务信息由专职信息披露人负责，防止泄 密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术 系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行 开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管 理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提 供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的 提取与开支情况进行检查监督。 （二）监督流程 1.每工作日按时通过 新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行 监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促 其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对 指令要素等内容进行核查。 3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求 基金管理人进行解释或 举证，如有必要将及时报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 中信保诚基金管理有限公司 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心汇丰银行大楼 9层 办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心汇丰银行大楼 9层 法定代表人： 涂一锴 客服电话： 400- 6660066 联系人： 蒋焱 电话： 021- 68649788 网址： www. citicprufunds.com.cn 2、 销售 机构 本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示。 基金管理人可根据有关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更上 述代销机构，并 在基金管理人网站公示 。 （二）注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北 京市西城区太平桥大街 17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17号 法定代表人： 于文强 联系电话： 010- 59378835 传真： 010- 59378839 联系人：朱立元 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市浦东新区银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人： 韩炯 经办律师：吕红、孙睿 电话： 021- 31358666 传真： 021- 31358600 联系人：孙睿 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 507单元 01室 办公地址： 中国上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42楼 执行事务合伙人：李丹 电话： 021- 23238888 传真： 021- 23238800 联系人：俞伟敏 经办注册会计师：陈熹、俞伟敏 六、基金的历史沿革 中信保诚中证 800金融指数型证券投资基金（ LOF）由信诚中证 800金融指数分级证券投 资基金终止分级运作并变更而来。 信诚中证 800金融指数分级证券投资基金经中国证监会 2013年 8月 19日《关于核准信 诚中证 800金融指数分级证券投资基金募集的批复》（证监许可 [2013]1088号）的核准，于 2013 年 11月 25日至 2013年 12月 13日期间进行公开募集。募集结束后基金管理人向中国证监会 办理备案手续。经中国证监会书面确认（基金部函 [2013]1081号） ,《信诚中证 800金融指数 分级证券投资基金基金合同》于 2013年 12月 20日起正式生效。基金管理人为中信保诚基金 管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《信诚中证 800金融指数分级证券投资基金基金合同》约定 ，信诚中证 800金融指 数分级证券投资基金应根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等法律法规规定 终止信诚金融 A份额与信诚金融 B份额的运作，无需召开基金份额持有人大会。据此，基金 管理人已于 2020年 12月 2日在指定媒介发布《信诚中证 800金融指数分级证券投资基金之 A 类份额和 B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，向深圳证券交易所申请信诚 中证 800金融指数分级证券投资基金的两级子份额退市，并于 2020年 12月 31日（基金折算 基准日）进行基金份额折算，《中信保诚中证 800金融指数型证券投资基金（ LOF）基金合同》 于基金折算基准日次日正式生效，《信诚中证 800金融指数分级证券投资基金基金合同》同时 失效。 七、基金合同的存续 （一）基金合同的存续 基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000 万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量连续20个工作日达不到200 人，或连续20个工作日基金资产净值低于5000万元，基金管理人应当向中国证监会说明出现 上述情况的原因并提出解决方案。 法律另有规定的，从其规定。 （二）基金份额的类别 本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资 人申购时收取申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基 金份额；在投资人申购时不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额， 称为C类基金份额。基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明 书、基金产品资料概要或相关公告中列明。 本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码，分别计算并公告各类基金份额净值 和各类基金份额累计净值。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。 在不违反法律法规、基金合同以及不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下， 根据基金实际运作情况，基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，可以调整基 金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整、变更收费方式或者停止现有基金份额 的销售等，此项调整无需召开基金份额持有人大会，但须提前公告。 八、基金份额的上市交易 （一）上市交易的基金份额 基金合同生效后，在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，基金管理 人可根据有关规定，申请本基金基金份额的上市交易。 本基金 A类基金份额可上市交易，如无特 别说明，本部分约定目前适用于本基金 A类基 金份额。 未来，基金管理人在履行相关程序后也可申请本基金 C类基金份额等其他份额类别上市交 易，基金管理人可根据需要修改基金合同相关内容，但应在实施日前依照《信息披露办法》的 有关规定在规定媒介上公告。 （二）上市交易的地点 深圳证券交易所 （三）上市交易的时间 2021年 2月 3日 （ 四 ）上市交易的规则 份额上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所证券投资基金上市规 则》等其他有关规定。 （ 五 ）上市交易的费用 上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。 （ 六 ）上市交易的行情揭示 交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。 （ 七 ）上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《基金法》相关规定和深圳证券交易 所的相关业务规则执行。 （ 八 ） 相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内 容进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持 有人大会，但应在本基金更新的招募说明书中列示。 （ 九 ） 若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能， 基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 九、基金份额的申购、赎回 基金合同生效后， A类基金份额 投资人可通过场外或场内两种方式进行申购与赎回。 C类 基金份额投资人可通过场外方式对基金份额进行申购与赎回。基金管理人有权根据实际情况开 通 C类基金份额等其他份额类别的场内申购和赎回业务，具体见基金管理人届时公告。 （一）申购和赎回场所 投资人办理场外申购与赎回业务的场所包括基金管理人和基金管理人委托的场外代销机 构。 投资人办理场内申购与赎 回业务的场所为具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员 单位。 本基金场外、场内代销机构名单将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基 金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并在基金管理人网站公示。投资人应当在销售机构 办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基 金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进 行基金份额申购与赎回，具体办法由基金管理人另行公告。 本基金不同类别份额的申购、赎回的销售机构可能不同，具体详见招募说明书或相 关公告。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 申购与赎回的开放日是指为投资人或基金份额持有人办理基金份额的申购和赎回等业务 的上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停基金份额申购、赎回时除外。 开放日的具体业务 办理时间届时在相关公告中载明。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披 露办法》的有关规 定在指定媒介上公告。 2、申购 与 赎回 的 开始时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理基金的申购。 基金管理人自基金合同生效日起不超过三个月开始办理基金的赎回。 信诚金融基金份额场内申购、赎回开始办理的时间由基金管理人根据基金注册登记机构的 规定确定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在基金份额申购、赎回开放日前依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的 日期和时间提出申购、赎回或转换申请并被确认接受的，其基金 份额申购、赎回价格为下一开放日 该类 基金份额申购、赎回的价格。 （三）申购与赎回的原则 1.“未知价”原则，即基金份额申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净 值为基准进行计算； 2.“金额申购、份额赎回”原则，即基金份额申购以金额申请，赎回以份额申请； 3. 基金份额持有人在场外销售机构赎回基金份额时，赎回遵循“先进先出”原则，即按照 登记机构登记的先后次序进行顺序赎回； 4.当日的基金份额申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，在当日业务办 理时间结束后不得撤销； 5.投资人办理基金份额场外申购、赎回应使用开放式基金账户，办理基金份额场内申购、 赎回应使用深圳证券账户； 6.投资人办理基金份额的场内申购、赎回业务时，需遵守深圳证券交易所、中国证券登记 结算有限责任公司的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证 券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，按新规定执行。 基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出基金份额申购 或赎回的申请。 投资人在提交基金份额申购申请时须按销售机构和深圳证券交易所规定的方式备足申购 资金，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无 效。 2、申购和赎回申请的确认 基金管理人应自身或要求注册登记机构以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作 为申购或赎回申请日 (T日 )，在正 常情况下，本基金注册登记机构在 T+1日内对该交易的有效 性进行确认。 T日提交的有效申请，投资人应在 T+2日及时 (包括该日 )到销售网点柜台或以销 售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表 申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以注册登记机构的确认 结果为准。 在法律法规允许的范围内，本基金注册登记机构可根据业务规则，对上述业务办理时间进 行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 3、申购和赎回的款项支付 基金份额申购采用全额缴款方式，投资 人交付申购款项，申购申请成立；注册登记机构确 认基金份额时，申购生效。若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功 或没有生效，基金管理人或基金管理人委托的代销机构将投资人已缴付的申购款项退还给投资 人。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；注册登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人 赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋ 7日 (包括该日 )内支付赎回款项。在发生巨额赎回时， 款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 （五）申购与赎回的数额限制 1、投资人在办理 本基金份额 场内申购时，单笔申购的最低金额为 1000元（含申购费）人 民币。投资人办理 本基金份额 场外申购 （含定期定额投资） 时，单笔最低金额为 1元人民币（含 申购费）。通过直销中心首次申购的最低金额为 10万元人民币（含申购费），追加申购最低金 额为 1,000元人民币（含申购费）。已有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限 制，但受追加申购最低金额的限制。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调 整。 代销网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制 ，但单一投资者 持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%（在基金运作过程中因基金份额 赎回、 基 金份额上市交易、基金管理人委托的登记机构技术条件不允许 等情形导致被动达到或超过 50% 的除外） 。基金管理人可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。 投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另 有规定的除外。 2、 基金份额持有人在办理场外赎回时，赎回最低份额为 1份， 且通过场内单笔申请赎回 的基金份额必须是整数份；基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构 (网点 )保留的基 金份额余额不足 1份的，需一并全部赎回。 3、基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为 1份。基金份额持 有人因赎回、转换 等原因导致其单个基金账户内剩余的基金份额低于 1份时，注册登记系统可对该剩余的基金份 额自动进行强制赎回处理。 4、基金管理人 可以根据市场情况， 在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和 赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应 当采取设定单一投资者申购金额上限或基金份额的单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 具体请参见相关公告。 （六）申购及赎回费用 1、A 类 基金份额 的申购费用由申购 A 类基金份额的 投资人承担，不列入基金资产，用于本 基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。C 类基金份额不收取申购费用。 基金份额 的赎 回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持 续持有期少于7日的投资者收取的赎回费将全额计入基金资产，对持续持有期不少于7日的投资 者收取的赎回费，其中不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其 他必要的手续费。 2、根据基金合同的规定，基金份额 的申购费率不超过5％，赎回费率不超过5%，其中对 持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费。 3、A 类 基金份额 的场外申购费率如下： 单笔申购金额 （ M，含申购费） A类基金份额 场外申购费率 M<50万 1.2% 50万 ≤M<200万 0.8% 200万 ≤M<500万 0.4% M≥500万 1000元 /笔 （注： M：申购金额；单位：元） A 类 基金份额 的场内申购费率由基金代销机构参照A类基金份额场外申购费率执行。 4、基金份额的赎回费率 基金份额 的场外赎回费率按照基金份额持有时间逐级递减。 A 类基金份额的 场外赎回的实际执行的费率如下： 持有时间 （ Y ） A 类基金份额 场外赎回费率 Y ＜ 7 天 1.5 % 7天≤ Y＜ 1年 0.5% 1年 ≤Y＜ 2年 0.25% Y≥2年 0 （注： Y：持有时间，其中 1年为 365日， 2年为 730日） A 类 基金份额 的场内赎回费率为固定值0.5%，对于持续持有期少于7日的赎回费率为1.50%。 C 类基金份额的场外赎回的实际执行的费率如下： 持有时间 （ Y ） C 类基金份额场外赎回费率 Y<7 天 1.50% Y≥ 7 天 0 从场内转托管至场外的基金份额，从场外赎回时，其持有期限从注册登记机构登记的原场 内份额登记确认日开始计算 。 5、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率 或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基 金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或 不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基 金管理人可以适当调低基金份额 申购费率、基金赎回费率和销售服务费率 。 （七）申购份额、赎回金额的计算 1、基金份额 的申购份额计算 （1）A 类 基金份额的申购份额的计算 A 类 基金份额 的申购金额包括申购费用和净申购金额。注册登记机构根据单次申购的实际 确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算。计算公式如下： 1）当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率) 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/T日A 类 基金份额净值 2）当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/T日A 类 基金份额净值 申购费用以四舍五入方式保留到小数点后两位。通过场外方式进行申购，申购份额计算结 果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担；通 过场内方式进行申购的，申购份额计算结果采用截尾法保留至整数位，不足1份部分对应的申 购资金将返还给投资人。 例一：某投资人通过场外投资 50,000元申购 A 类 基金份额 ，对应费率为 1.2%，假设申购 当日 A 类 基金份额净值为 1.1280 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额 =50,000/(1+1.2%)=49,407.11元 申购费用 =50,000- 49,407.11=592.89元 申购份数 =49,407.11 /1.1280 =43,800.63份 即：该投资人通过场外投资 50,000元申购 A 类 基金份额 ，假设申购当日 A类 基金份额净 值为 1.1280元，则可得到 43,800.63份 A 类 基金份额 。 例二：某投资人通过场内投资 100,000元申购 A 类 基金份额 ，对应的申购费率为 1.2%，假 设申购当日 A 类 基金份额净值为 1.0250元，则其申购手续费、可得到的申购份额及返还 的资 金余额为： 净申购金额 =100,000/(1+1.2%)=98,814.23元 申购手续费 =100,000- 98,814.23 =1185.77元 申购份额 =98,814.23/1.0250=96,404.13份 因场内申购份额计算结果采用截尾法保留至整数份，故投资人申购所得 A 类 基金 份额为 96,404份，不足 1份部分对应的申购资金将返还给投资人。具体计算公式为： 实际净申购金额 =96,404×1.0250=98,814.1元 退款金额 =100,000- 98,814.1- 1185.77=0.13元 即：该投资人投资 100,000元从场内申购 A 类 基金份额 ，假设申购当日 A 类 基金份额净值为 1.0250元，则其可得到 A 类 基金份额 96,404份，退款 0.13元。 （ 2 ） C 类基金份额的申购份额的计算 C 类基金份额不收取申购费。计算公式如下： 申购份额＝申购金额 /T 日 C 类基金份额净值 申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金 财产享有或承担 。 例 三 ：某投资人通过场外投资 50,000 元申购 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额 净值为 1.1280 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额 =50,000/1.1280=44,326.24 份 即：该投资人通过场外投资 50,000 元申购 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净 值为 1.1280 元，则可得到 44,326.24 份 C 类基金份额。 2、基金份额 的赎回金额计算 投资人在赎回基金份额时需缴纳一定的赎回费用。计算公式如下： 赎回总金额＝赎回份额×T 日该类 基金份额净值 赎回费用＝赎回份额×T 日该类 基金份额净值×赎回费率 净赎回金额＝赎回总金额－赎回费用 赎回金额单位为元，计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或 损失由基金财产享有或承担。 例 四 ：某 基金份额 持有人持有 10,000份 A 类 基金份额 一年后 (未满 2年 )决定从场外赎回， 对应的赎回费率为 0.25%，假设赎回当日 A 类 基金份额净值是 1.1480元，则可得到的净赎回金 额为： 赎回总金额 =10,000×1.1480=11,480.00 元 赎回费用 =11,480.00 ×0.25%=28.70元 净赎回金额 =11,480.00 - 28.70=11,451.30元 即：该 基金份额 持有人持有 10,000份 A 类 基金份额 一年后 (未满 2年 )从场外赎回，假设赎 回当日 A 类 基金份额净值是 1.1480元，则可得到的净赎回金额为 11,451.30元。 例 五 ：某 基金份额 持有人从场内赎回 10,000份 A 类 基金份额 ， 持有时间满 7天， 赎回费 率为 0.5%，假设赎回当日 A 类 基金份额净值为 1.148 0元，则可得到的净赎回金额为： 赎回总金额 =10,000×1.1480=11,480.00元 赎回费用 =11,480.00×0.5%=57.40元 净赎回金额 =11,480.00- 57.40=11,422.60元 即：该 基金份额 持有人从深圳证券交易所场内赎回 10,000份 A 类 基金份额 ， 持有时间满 7 天， 假设赎回当日 A 类 基金份额净值为 1.1480元，则可得到的净赎回金额为 11,422.60元。 例六：某基金份额持有人持有 10,000 份 C 类基金份额满 7 天后决定从场外赎回，对应的赎回 费率为 0 ，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.1480 元，则可得到的净赎回金额为： 赎回总金额＝ 10,000 × 1.1480 ＝ 11,480.00 元 赎回费用＝ 11,480.00 × 0 ＝ 0.00 元 净赎回金额＝ 11,480.00 - 0.00 ＝ 11,480.00 元 即：该基金份额持有人持有 10,000 份 C 类基金份额满 7 天后从场外赎回，假设赎回当日 C 类 基金份额净值是 1.1480 元，则可得到的净赎回金额为 11,480.00 元。 3、基金份额净值计算 各类 基金份额 净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的 收益或损失由基金财产享有或承担。T日的各类 基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日 内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 （八）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的 基金份额 申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗力导致基金管理人无法接受投资人的 申购申请。 2、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 4、基金管理人合理判断认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持 有人利益 或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响 时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩 产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金 销售机构或注册登记机构的异常情况导致基金销售系 统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 （未完）  |