中信保诚中证500指数(LOF)C : 中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)招募说明书更新
原标题:中信保诚中证500指数(LOF)C : 中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)招募说明书更新 中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（ LOF ） 更新招募说明书 （原信诚中证 500 指数分级证券投资基金 ） （2021年12月） 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 重要提示 中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）由信诚中证500指数分级证券投资基 金终止分级运作并变更而来。 根据《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》约定，信诚中证500指数分级 证券投资基金应根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等法律法规规定终止 信诚中证500A份额与信诚中证500B份额的运作，无需召开基金份额持有人大会。据此， 基金管理人已于2020年12月2日在指定媒介发布《信诚中证500指数分级证券投资基金 之A类份额和B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，向深圳证券交易所 申请信诚中证500指数分级证券投资基金的两级子份额退市，并于2020年12月31日 （基金折算基准日）进行基金份额折算，《中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF） 基金合同》于基金折算基准日次日正式生效，《信诚中证500指数分级证券投资基金基金 合同》同时失效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照 《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集，并经中国证监会核准。中国证监会 对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人 在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包 括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券 特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人 在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的指数投资风险等。投资人在进行投 资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及《基金产品资料概要》。 本基金标的指数为中证500指数。 1、样本空间 同沪深 300 指数的样本空间 2、选样方法 （1）在样本空间中剔除沪深 300 指数样本以及过去一年日均总市值排名前300的证券； （2）对样本空间内剩余证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的证券； （3）将剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低进行排名，选取排名前500的证券 作为指数样本。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： http://www.csindex.com.cn/zh-CN。 本基金可投资存托凭证，存托凭证是指由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内 发行、代表境外基础证券权益的证券。基金管理人虽然已制定了投资决策流程和风险控制 制度，但除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国 存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风 险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在 差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引 发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异 以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上 市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律 制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后， 可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制 实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基 金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中 长期持有。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为2021年11月19日，有关财务数 据和净值表现截止日为2021年9月30日（未经审计）。 目 录 第一部分 绪言 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 1 第二部分 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 1 第三部分 基金管理人 ................................ ................................ ................................ ......................... 5 第四部分 基金托管人 ................................ ................................ ................................ ...................... 11 第五部分 相关服务机构 ................................ ................................ ................................ .................. 13 第六部分 基金的历史沿革 ................................ ................................ ................................ .............. 15 第七部分 基金合同的存续 ................................ ................................ ................................ .............. 15 第八部分 基金份额的申购与赎回 ................................ ................................ ................................ . 16 第九部分 基金份额的上市交易 ................................ ................................ ................................ ..... 25 第十部分 基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登 记等其他相关业务 ...................... 26 第十一部分 基金的投资 ................................ ................................ ................................ .................. 27 第十二 部分 基金的业绩 ................................ ................................ ................................ ................. 36 第十三 部分 基金的财产 ................................ ................................ ................................ ................. 38 第十四部分 基金资产估值 ................................ ................................ ................................ .............. 39 第十五部分 基金的收益与分配 ................................ ................................ ................................ ...... 43 第十六部分 基金费用与税收 ................................ ................................ ................................ ......... 44 第十七部分 基金的会计与审计 ................................ ................................ ................................ ....... 46 第十八部分 基金的信息披露 ................................ ................................ ................................ ......... 47 第十九部分 侧袋机制 ................................ ................................ ................................ ........................ 5 1 第二十部分 风险揭示 ................................ ................................ ................................ ...................... 53 第二十一部分 基金合同的变更、终止与基金财产清算 ................................ ............................ 59 第二十二部分 基金合同的内容摘要 ................................ ................................ ............................. 61 第二十三部分 基金托管协议的内容摘要 ................................ ................................ ..................... 74 第二十四部分 对基金份额持有人的服务 ................................ ................................ ..................... 83 第二十五部分 其他应披露事项 ................................ ................................ ................................ ..... 84 第二十六部分 招募说明书的存放及查阅方式 ................................ ................................ ............ 86 第二十七部分 备 查文件 ................................ ................................ ................................ .................. 86 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券 投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下 简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办 法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理 规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金 指引》”）和其他有关法律法规的规定，以及《中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）基 金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明 书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事 人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人 和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照 《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人 的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1.基金或本基金：指中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF），由信诚中证500指数分 级证券投资基金终止分级运作变更而来 2.基金管理人：指中信保诚基金管理有限公司 3.基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 4.基金合同：指《中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）基金合同》及对基金合同的 任何有效修订和补充 5.托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中信保诚中证500指数型证券投资 基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6.招募说明书：指《中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）招募说明书》及其更新 7.上市交易公告书：指《中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）上市交易公告书》 8.法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政 规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9.《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过， 自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10.《销售办法》：指中国证监会2004年6月25日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金销 售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11.《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12.《运作办法》：指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金运 作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13.《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日发布、同年10月1日实施的《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及发布机关对其不时做出的修订 14.流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件 提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行 人债务违约无法进行转让或交易的债券等 15.中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16.银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 17.中证500指数：指由上海和深圳证券市场中选取500只A股作为样本编制而成的成份股指数， 以综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况。中证500指数由中证指数有限公司编制并发 布 18.基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包 括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19.个人投资者：指年满18周岁，合法持有现时有效的中华人民共和国居民身份证、军人证件 等有效身份证件的中国公民，以及中国证监会批准的其他可投资于证券投资基金的自然人 20.机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登 记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 21.合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于中国证券市场并取得国家外汇 管理局外汇额度批准的中国境外的机构投资者 22.投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允 许购买证券投资基金的其他投资人的合称 23.基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 24.基金销售业务：指基金管理人或代销机构宣传推介基金，办理基金份额的申购、赎回、转 换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 25.销售机构：指直销机构和代销机构 26.直销机构：指中信保诚基金管理有限公司 27.代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资格并 与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构，其中可通过深圳证 券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须是具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易 所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业 务的深圳证券交易所会员单位 28.基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 29.场外：指以交易所开放式基金交易系统以外的方式、通过销售机构办理基金销售业务的场 所 30.场内：指以交易所开放式基金交易系统的方式、通过销售机构办理基金销售业务的场所 31.注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账 户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立 并保管基金份额持有人名册等 32.注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为中信保诚基金管理有 限公司或接受中信保诚基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构 33.注册登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统 34.证券登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统 35.基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份 额余额及其变动情况的账户 36.基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖本基金的基 金份额变动及结余情况的账户 37.深圳证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交易所人 民币普通股票账户或证券投资基金账户 38.基金合同生效日：指《中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）基金合同》生效日， 《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》自同一日失效 39.基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算 结果报中国证监会备案并予以公告的日期 40.存续期：指基金合同生效后合法存续的期限。本基金的存续期间为不定期 41.日/天：指公历日 42.月：指公历月 43.工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 44.T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日 45.T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 46.开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 47.交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 48.申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定通过场外或场内申请 购买基金份额的行为 49.赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求通过场外或场内将 基金份额兑换为现金的行为 50.会员单位：指具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位 51.上市交易：指基金合同生效后投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的 行为 52.转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机 构的操作。转托管包括系统内转托管和跨系统转登记 53.系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构（网 点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为 54.跨系统转登记：指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统 间进行转登记的行为 55.基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请 将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一注册登记 机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为 56.定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及 扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请 的一种投资方式 57.巨额赎回：指本基金单个开放日，基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换 中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一 开放日基金总份额的10% 58.元：指人民币元 59.基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动损益和其他收入扣除相关费用后的 余额 60.销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服 务的费用 61.基金份额类别：指本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不 同的类别。在投资人申购时收取申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额， 称为A类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的 基金份额，称为C类基金份额 62.基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产 的价值总和 63.基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 64.基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 65.基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值 的过程 66.指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括 基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 67.不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免并不能克服的客观情况 68.基金产品资料概要：指《中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）基金产品资料概 要》及其更新 69.《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公开募集证 券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 70.侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算， 目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制 实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 71.特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重 大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定 性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 法定代表人：涂一锴 成立日期： 2005年9月30日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142号 注册资本： 2亿元人民币 电话：（021）6864 9788 联系人：唐世春 股权结构： 股 东 出资额 （万元人民币） 出资比例 （%） 中信信托有限责任公司 9800 49 英国保诚集团股份有限公司 9800 49 中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2 合 计 20000 100 二、主要人员情况 1.董事会成员 涂一锴先生，董事长，管理学硕士。历任中信银行股份有限公司总行营业部公司银行部总经 理助理，中信信托有限责任公司信托业务三部总经理、公司业务总监等职。现任中信信托有限责 任公司副总经理，兼任中信保诚基金管理有限公司董事长。 Wai Kwong SECK（石怀光）先生，副董事长，新加坡籍，工商管理硕士。历任新加坡星展 银行常务董事、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院资深院士、新加坡交易所执行副总裁兼首席财务 官、道富银行和信托公司亚太区首席执行官。现任瀚亚投资首席执行官、瀚亚投资管理(上海)有 限公司董事、瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司董事。 张翔燕女士，董事，总经理，工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理，中信银 行北京分行副行长，中信银行总行营业部副总经理，中信证券股份有限公司副总经济师，中信控 股有限责任公司副总裁，中国中信集团有限公司业务协同部主任，中信信托有限责任公司副董事 长，中信保诚基金管理有限公司董事长。现任中信保诚基金管理有限公司总经理。 魏秀彬女士，董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域合规经 理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首席风险官、瀚 亚投资管理(上海)有限公司监事、瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司监事。 李林海先生，董事，管理学硕士。历任普华永道会计师事务所审计员，甫瀚投资管理咨询有 限公司项目经理，中信信托有限责任公司稽核审计部主管、计划财务部高级主管、投贷运管部高 级主管。现任中信信托有限责任公司投贷运管部副总经理。 金光辉先生，独立董事，澳大利亚籍，商科硕士。历任汇丰银行资本市场总监，香港机场管 理局财务总经理、战略规划与发展总经理、航空物流总经理，南华早报集团首席财务官，信和置 业集团集团财务和家庭办公室主任。现任中信保诚基金管理有限公司独立董事。 夏执东先生，独立董事，经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设银行总 行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师事务所首席合伙人。现任致 同会计师事务所管委会副主席。 杨思群先生，独立董事，经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究员，现任 清华大学经济管理学院经济系副教授。 注：原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012年2月14日起正式更名为瀚亚投资， 其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。 2．监事 於乐女士，执行监事，经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通用电气 金融财务（中国）有限公司人力资源经理。现任中信保诚基金管理有限公司首席人力资源官。 3．经营管理层人员情况 涂一锴先生，董事长，管理学硕士。历任中信银行股份有限公司总行营业部公司银行部总经 理助理，中信信托有限责任公司信托业务三部总经理、公司业务总监等职。现任中信信托有限责 任公司副总经理，兼任中信保诚基金管理有限公司董事长。 张翔燕女士，董事，总经理，工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理，中信银 行北京分行副行长，中信银行总行营业部副总经理，中信证券股份有限公司副总经济师，中信控 股有限责任公司副总裁，中国中信集团有限公司业务协同部主任，中信信托有限责任公司副董事 长，中信保诚基金管理有限公司董事长。现任中信保诚基金管理有限公司总经理。 唐世春先生，常务副总经理，法学硕士。历任北京天平律师事务所律师，国泰基金管理有限 公司监察稽核部法务主管，友邦华泰基金管理有限公司总经理助理兼董事会秘书，中信保诚基金 管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼首席市场官、总经理。现任中信保诚基金管理有 限公司常务副总经理。 桂思毅先生，副总经理，工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员，中乔智 威汤逊广告有限公司财务主管，德国德累斯登银行上海分行财务经理，中信保诚基金管理有限公 司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任中信保诚基金管理有限公司副总经 理兼董事会秘书、首席财务官，中信信诚资产管理有限公司董事。 潘颖女士，副总经理，理学硕士。历任中信银行零售银行资产管理部负责人，中信集团业务 协同部二处处长，中信保诚基金管理有限公司总经理助理。现任中信保诚基金管理有限公司副总 经理兼北京分公司负责人。 胡喆女士，副总经理，工学硕士。历任申银万国证券研究所研究员，海通证券研究所高级研 究员，海通证券资产管理部研究部经理，中信保诚基金管理有限公司高级研究员、研究总监、副 首席投资官、总经理助理。现任中信保诚基金管理有限公司副总经理、首席投资官、特定资产投 资总监。 韩海平先生，副总经理，经济学硕士。历任招商基金管理有限公司数量分析师，国投瑞银基 金管理有限公司固定收益组副总监、基金经理，融通基金管理有限公司固定收益部总监、基金经 理，国投瑞银基金管理有限公司总经理助理、固定收益部总经理，中信保诚基金管理有限公司总 经理助理。现任中信保诚基金管理有限公司副总经理、固定收益负责人、混合资产投资部总监、 基金经理。 陈逸辛先生，首席信息官，工学硕士。历任上海致达信息产业股份有限公司软件事业部总经 理，上海众城聚合信息技术有限公司总经理，中信保诚基金管理有限公司信息技术总监、信息技 术总监兼电子商务总监、副首席运营官、首席运营官。现任中信保诚基金管理有限公司首席信息 官、首席运营官。 4．督察长 周浩先生，督察长，法学硕士。历任中国证券监督管理委员会公职律师、副调研员，上海航 运产业基金管理有限公司合规总监，国联安基金管理有限公司督察长。现任中信保诚基金管理有 限公司督察长，中信信诚资产管理有限公司董事。 5.基金经理 黄稚女士，理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司，担任资产管理部产品经理；于平安 证券有限责任公司，担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程 师、基金经理助理。现任中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）、信诚中证基建工程指数 型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 800有色指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）、 中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基 金（LOF）的基金经理。 历任基金经理： 吴雅楠先生，自2011年2月11日至2015年3月27日担任本基金基金经理。 杨旭先生，自2015年1月15日至2018年9月28日担任本基金基金经理。 6．投资决策委员会成员 胡喆女士，副总经理、首席投资官、特定资产投资总监； 韩海平先生，副总经理、固定收益负责人、混合资产投资部总监、基金经理； 范楷先生，总经理助理、副首席投资官、多策略与组合投资部总监； 提云涛先生，量化投资总监、基金经理； 王睿先生，权益投资部总监、基金经理； 吴昊先生，研究部总监、基金经理； 董越先生，交易总监。 上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1.依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申 购、赎回和登记事宜； 2.办理基金备案手续； 3.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6.编制季度报告、中期报告和年度报告； 7.计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9.召集基金份额持有人大会； 10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11.以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12.有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人的承诺 1.基金管理人将遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露 办法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的 发生。 2. 基金管理人不从事下列行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利 益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息； （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 五、基金管理人内部控制制度 1.内部控制的总体目标和原则 公司内部控制制度，是指公司为了保障业务正常运作、实现既定的经营目标、防范经营风险 而设立的各种内控机制和一系列内部运作程序、措施和方法等文本制度的总称。内部控制的总体 目标是：建立一个决策科学、营运高效、稳健发展的机制，使公司的决策和运营尽可能免受各种 不确定因素或风险的影响。内部控制遵循以下原则： 全面性原则：内部控制渗透到公司的决策、执行和监督层次，贯穿了各业务流程的所有环节， 覆盖了公司所有的部门、岗位和各级人员。 有效性原则：各项内部控制制度必须符合国家和主管机关所制定的法律法规和规章，不得与 之相抵触；具有高度的权威性，是所有员工严格遵守的行动指南。 相互制约原则：在公司的各个部门之间、各业务环节及重要岗位体现相互监督、相互制约， 做到公司决策、执行、监督体系的分离以及公司各职能部门中关键部门、岗位的设置分离（如交 易执行部门和基金清算部门的分离、直接操作人员和控制人员的分离等），形成权责分明、相互 牵制的局面，并通过切实可行的相互制衡措施来降低各种内控风险的发生。 及时性原则：内部控制应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化而不断 修正，并随国家法律、法规、政策等外部环境因素的改变及时进行相应的修改和完善； 成本效益原则：公司将充分发挥各机构、各部门及广大员工的工作积极性，尽量降低经营运 作成本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 防火墙原则：公司基金投资、基金交易、投资研究、市场开发、绩效评估等相关部门，应当 在空间和制度上适当分离，以达到防范风险的目的。对因业务需要知悉内幕信息的人员，应制定 严格的审批程序和监管措施。 2.风险防范体系 公司根据基金管理的业务特点设置内部机构，并在此基础上建立层层递进、严密有效的多级 风险防范体系： （1）一级风险防范 一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。 董事会下设风控与审计委员会，对公司经营管理与基金运作的合规性进行全面和重点的分析 检查，发现其中存在的和可能出现的风险，并提出改进方案。 公司设督察长。督察长对董事会负责，组织、指导公司监察稽核和风险管理工作，监督检查 基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况，并定期或不定期地向董事会或者董 事会下设的相关专门委员会报告工作。 （2）二级风险防范 二级风险防范是指在公司风险管理委员会、投资决策委员会、监察稽核部和风险管理部层次 对公司的风险进行的预防和控制。 总经理下设风险管理委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分析、 评估，制定相应的风险管理制度并监督制度的执行，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可 能面临的各种风险。 总经理下设投资决策委员会，研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策略，对基金的总 体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险，提高基金资产的安全性的目的。 监察稽核部和风险管理部在督察长指导下，独立于公司各业务部门和各分支机构，对各岗位、 各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。 （3）三级风险防范 三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。 公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措 施，达到：一线岗位双人双职双责，互相监督；直接与交易、资金、电脑系统、重要空白支票、 业务用章接触的岗位，实行双人负责；属于单人、单岗处理的业务，强化后续的监督机制；相关 部门、相关岗位之间相互监督制衡。 3.基金管理人关于风险管理和内部控制的声明 本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是本公司董事会及 管理层的责任，董事会承担最终责任；本公司特别声明以上关于风险管理和内部控制的披露真实、 准确，并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善风险管理和内部控制制度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：李申 联系电话：(021)6063 7102 （二）主要人员情况 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理 财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务处、运营管理处、跨境托管运营处、 社保及大客户服务处、托管应用系统支持处、合规监督处等12个职能处室，在安徽合肥设有托 管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工300余人。自2007年起，托管部 连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心” 的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人 的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产 规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本 养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目前国内 托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2021年一季度末，中国建设银行已托管1097只证券 投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。截至目 前，中国建设银行先后多次被《全球托管人》、 《财资》、《环球金融》杂志及《中国基金报》 评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限责任公司（中债）“优秀资产托管机 构”、银行间市场清算所股份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项、并在2017、2019及2020 年分别荣获《亚洲银行家》颁发的“最佳托管系统实施奖”、“中国年度托管业务科技实施奖”以及 “中国年度托管银行（大型银行）”奖项。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本 行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安 全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务 风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规 工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、 业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严 格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账 户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信 息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完 整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开 发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运 作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金 清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支 情况进行检查监督。 （二）监督流程 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监 控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠 正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举 证，如有必要将及时报告中国证监会。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1.场外发售机构 （1）直销机构 中信保诚基金管理有限公司及本公司的网上交易平台 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 法定代表人：涂一锴 电话： （021）6864 9788 联系人：蒋焱 （2）销售机构 本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示。 基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构代理销售本基金 或变更上述代销机构，并在基金管理人网站公示。 2.场内发售机构：深圳证券交易所内具有基金代销业务资格的会员单位，具体名单见本基金 份额发售公告。 二、登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：于文强 联系电话：010-59378835 传真：010-59378839 联系人：朱立元 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 联系电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：安冬 经办律师：吕红、安冬 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼8层 法定代表人：邹俊 联系电话：8621 2212 2888 Email: [email protected] 经办注册会计师：黄小熠、叶凯韵 第六部分 基金的历史沿革 中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）由信诚中证500指数分级证券投资基金终止分 级运作并变更而来。 信诚中证500指数分级证券投资基金经中国证监会2010年12月20日《关于核准信诚中证500 指数分级证券投资基金募集的批复》（证监许可[2010]1877号）的核准，于2011年1月6日至2011 年1月28日期间进行公开募集。募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监 会书面确认（基金部函[2011]69号）,《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》于2011年2 月11日起正式生效。基金管理人为中信保诚基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份 有限公司。 根据《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》约定，信诚中证500指数分级证券投 资基金应根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等法律法规规定终止信诚中证500A 份额与信诚中证500B份额的运作，无需召开基金份额持有人大会。据此，基金管理人已于2020年 12月2日在指定媒介发布《信诚中证500指数分级证券投资基金之A类份额和B类份额终止运作、终 止上市并修改基金合同的公告》，向深圳证券交易所申请信诚中证500指数分级证券投资基金的 两级子份额退市，并于2020年12月31日（基金折算基准日）进行基金份额折算，《中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）基金合同》于基金折算基准日次一日正式生效，《信诚中证500 指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。 第七部分 基金合同的存续 （一）基金合同的存续 基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万 元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量连续20个工作日达不到200人， 或连续20个工作日基金资产净值低于5000万元，基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况 的原因并提出解决方案。 （二）基金份额的类别 本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人 申购时收取申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额； 在投资人申购时不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类 基金份额。基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书、基金产 品资料概要或相关公告中列明。 本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码，分别计算并公告各类基金份额净值和各类 基金份额累计净值。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。 在不违反法律法规、基金合同以及不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下， 根据基金实际运作情况，基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，可以调整基金 份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整、变更收费方式或者停止现有基金份额的销 售等，此项调整无需召开基金份额持有人大会，但须提前公告。 第八部分 基金份额的申购与赎回 基金合同生效后，A类基金份额投资人可通过场外或场内两种方式对基金份额进行申购与赎 回。C类基金份额投资人可通过场外方式对基金份额进行申购与赎回。基金管理人有权根据实际 情况开通C类基金份额等其他份额类别的场内申购和赎回业务，具体见基金管理人届时公告。 一、基金份额申购和赎回场所 投资人办理场外申购与赎回业务的场所包括基金管理人和基金管理人委托的场外代销机构。 投资人办理场内申购与赎回业务的场所为具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位。 本基金场外、场内代销机构名单将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金 管理人可根据情况变更或增减代销机构，并在基金管理人网站公示。 投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金 份额的申购与赎回。若基金管理人或其委托的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资 人可以通过上述方式进行基金份额的申购与赎回，具体办法由基金管理人另行公告。 本基金不同类别份额的申购、赎回的销售机构可能不同，具体详见招募说明书或相关公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 1.开放日及开放时间 申购与赎回的开放日是指为投资人或基金份额持有人办理基金份额申购、赎回等业务的上海 证券交易所、深圳证券交易所的交易日（基金管理人根据相关法律法规及基金合同的规定公告暂 停申购、赎回时除外）。开放日的具体业务办理时间届时在相关公告中载明。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基 金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办 法》的有关规定在指定媒介上公告。 2.申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理基金的场外申购。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理基金的场外赎回。 基金份额场内申购、赎回开始办理的时间由基金管理人根据基金注册登记机构的相关规定确 定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办 法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请并被受理的，其基金份额申 购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。 三、基金份额申购与赎回的原则 1.“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行 计算； 2.“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3.基金份额持有人在场外销售机构赎回基金份额时，遵循“先进先出”原则，即按照登记机构 登记的先后次序进行顺序赎回； 4.当日基金份额的申购与赎回申请可以在当日业务办理时间结束前撤销，在当日业务办理时 间结束后不得撤销； 5.投资人办理基金份额场外申购、赎回应使用基金账户，办理基金份额场内申购、赎回应使 用深圳证券账户； 6.投资人办理基金份额的场内申购、赎回业务时，需遵守深圳证券交易所、中国证券登记结 算有限责任公司的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登 记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，按新规定执行； 基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可依法更改上述原则，但应在新原则开始 实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告 四、基金份额申购与赎回的程序 1.申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出基金份额申购或 赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构和深圳证券交易所规定的方式备足申购资金，投资人 在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。 2.申购和赎回申请的确认 基金管理人委托中国证券登记结算有限责任公司作为注册登记机构代为办理注册登记业务。 注册登记机构应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正 常情况下，注册登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应 在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况，如投资 人未进行前述查询，因申请未得到注册登记机构的确认而造成的损失，由投资人自行承担。基金 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。 申购、赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。 在法律法规允许的范围内，本基金注册登记机构可根据业务规则，对上述业务办理时间进行 调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 3.申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功 或无效，基金管理人或基金管理人委托的代销机构将投资人已缴付的申购款项退还给投资人。 投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎 回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 五、申购和赎回的数额和价格 1.申购金额、赎回份额及余额的处理方式 （1）投资人在办理本基金份额场内申购时，单笔申购的最低金额为1,000元人民币。投资人 办理本基金份额场外申购时，单笔最低金额调整为1元人民币（含申购费），追加申购最低金额 调整为1元人民币（含申购费）。通过直销中心首次申购的最低金额为10万元人民币（含申购 费），追加申购最低金额为1000元人民币（含申购费）。已有认购本基金记录的投资人不受首次 申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基 金管理人酌情调整。 代销网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。基金管理人可根 据市场情况，调整首次申购的最低金额。 投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额不设上限限制，但单一投资者持有基金份额 数不得达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回、基金份额上市交易、 基金管理人委托的登记机构技术条件不允许等情形导致被动达到或超过50%的除外）。法律法规、 中国证监会另有规定的除外。 （2）基金份额持有人在办理场外赎回时，赎回最低份额为1份，基金份额持有人在销售机构 (网点)保留的基金份额不足1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动进行强制赎回处理。 2.基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回 份额的数量限制。基金管理人必须在调整前2日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上 公告。 3.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采 取设定单一投资者申购金额上限或基金份额单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购 等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。 4.基金份额的申购份额计算 （1）A类基金份额的申购份额的计算 A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。注册登记机构根据单次申购的实际确 认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算。计算公式如下： 1）当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率) 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值 2）当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值 申购费用以四舍五入方式保留到小数点后两位。通过场外方式进行申购的，申购份额计算结 果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担；通过 场内方式进行申购的，申购份额计算结果采用截尾法保留至整数位，不足1份部分对应的申购资 金将返还给投资人。 例一：某投资人通过场外投资5,000 元申购A类基金份额，对应费率为1.2%，假设申购当日A 类基金份额净值为1.1280 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=5,000/(1+1.2%)=4,940.71 元 申购费用=5,000-4,940.71=59.29 元 申购份数=4,940.71/1.1280=4,380.06 份 即：该投资人通过场外投资5,000 元申购A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为 1.1280 元，则可得到4,380.06 份A类基金份额。 例二：某投资人通过场内投资10,000 元申购A类基金份额，对应的申购费率为1.2%，假设申 购当日A类基金份额净值为1.0250 元，则其申购手续费、可得到的申购份额及返还的资金余额为： 净申购金额=10,000/(1+1.2%)=9,881.42 元 申购手续费=10,000-9,881.42=118.58 元 申购份额=9,881.42/1.0250=9,640.41 份 因场内申购份额计算结果采用截尾法保留至整数份，故投资人申购所得A类基金份额为9,640 份，不足1份部分对应的申购资金将返还给投资人。具体计算公式为： 实际净申购金额=9,640×1.0250=9,881 元 退款金额=10,000-9,881-118.58=0.42 元 即：该投资人投资10,000 元从场内申购A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为 1.0250 元，则其可得到A类基金份额9,640 份，退款0.42 元。 （2）C类基金份额的申购份额的计算 C类基金份额不收取申购费。计算公式如下： 申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值 申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财 产享有或承担。 例三：某投资人通过场外投资50,000元申购C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为 1.1280元，则其可得到的申购份额为： 申购份额=50,000/1.1280=44,326.24份 即：该投资人通过场外投资50,000元申购C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为 1.1280元，则可得到44,326.24份C类基金份额。 5.基金份额的赎回金额计算 投资人在赎回基金份额时需缴纳一定的赎回费用。计算公式如下： 赎回总金额＝赎回份额×T 日该类基金份额净值 赎回费用＝赎回份额×T 日该类基金份额净值×赎回费率 净赎回金额＝赎回总金额－赎回费用 赎回金额单位为元，计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损 失由基金财产享有或承担。 例四：某基金份额持有人持有10,000 份A类基金份额一年后(未满2年)决定从场外赎回，对应 的赎回费率为0.25%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.1480 元，则可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.1480=11,480.00元 赎回费用=11,480.00×0.25%=28.70 元 净赎回金额=11,480.00-28.70=11,451.30元 即：该基金份额持有人持有10,000 份A类基金份额一年后(未满2年)从场外赎回，假设赎回当 日A类基金份额净值是1.1480 元，则可得到的净赎回金额为11,451.30元。 例五：某基金份额持有人从场内赎回10,000 份A类基金份额，持有时间满7天，赎回费率为 0.5%，假设赎回当日A类基金份额净值为1.1480 元，则可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.1480=11,480 .00元 赎回费用=11,480.00×0.5%=57.40 元 净赎回金额=11,480.00-57.40=11,422.60 元 即：该基金份额持有人从深圳证券交易所场内赎回10,000 份A类基金份额，持有时间满7天， 假设赎回当日A类基金份额净值为1.1480 元，则可得到的净赎回金额为11,422.60元。 例六：某基金份额持有人持有10,000份C类基金份额满7天后决定从场外赎回，对应的赎回费 率为0，假设赎回当日C类基金份额净值是1.1480元，则可得到的净赎回金额为： 赎回总金额＝10,000×1.1480＝11,480.00元 赎回费用＝11,480.00×0＝0.00元 净赎回金额＝11,480.00-0.00＝11,480.00元 即：该基金份额持有人持有10,000份C类基金份额满7天后从场外赎回，假设赎回当日C类基 金份额净值是1.1480元，则可得到的净赎回金额为11,480.00元。 6.基金份额净值计算 本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产 生的收益或损失由基金财产享有或承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日 内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 六、申购与赎回的费用 1.A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本 基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。C类基金份额不收取申购费用。基金份额的赎回 费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持 有期少于7日的投资者收取的赎回费将全额计入基金资产，对持续持有期不少于7日的投资者收取 的赎回费，其中不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的 手续费。 2.根据基金合同的规定，基金份额的申购费率不超过申购金额的5％，赎回费率不超过赎回金 额的5%，其中对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费。 3.A类基金份额的场外申购费率如下： 单笔申购金额（M，含 申购费） A类基金份额场外申购费率 M<100万 1.2% 100万≤M<200万 0.8% 200万≤M<500万 0.4% M≥500万 1000元/笔 （注：M：申购金额；单位：元） A类基金份额的场内申购费率由基金代销机构参照A类基金份额场外申购费率执行。 4.基金份额的赎回费率 基金份额的场外赎回费率按照基金份额持有时间逐级递减。 A类基金份额的场外赎回的实际执行的费率如下： 持有时间（Y） A类基金份额场外赎回费率 Y＜7天 1.5% 7天≤Y＜1年 0.5% 1年≤Y＜2年 0.25% Y≥2年 0 （注：Y：持有时间，其中1年为365日，2年为730日） A类基金份额的场内赎回费率为固定值0.5%，对持续持有期少于7日的赎回费率为1.5%。 C类基金份额的场外赎回的实际执行的费率如下： 持有时间（Y） C类基金份额场外赎回费率 Y<7天 1.50% Y≥7天 0 从场内转托管至场外的基金份额，从场外赎回时，其持有期限从注册登记机构登记的原场内 份额登记确认日开始计算。 5.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促 销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期 地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人 可以适当调低基金份额的申购费率、赎回费率和销售服务费率。 6.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收 费方式实施日前2日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1.因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗力导致基金管理人无法接受投资人的申购 申请。 2.证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 3.发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 4.基金管理人合理判断认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人 利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。 5.基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生 负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6.当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理 人应当暂停接受基金申购申请。 7.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。 8.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述1、2、3、5、6、8项情形之一，并且基金管理人决定暂停申购的，基金管理人应当 根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被 拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的 办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1.因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2.证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 3.连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 4.发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 5.当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理 人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 6.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项的，基金 管理人应在当日报中国证监会备案，已接受的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足 额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例支付给赎回申请人，未支付部分可 延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若连续两个或两个以上开放日 发生巨额赎回，延期支付最长不得超过20个工作日，并在指定媒介上公告。投资人在场外申请赎 回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以延期赎回或取消赎回。在暂停赎回的情况消除后， 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。对于场内赎回部分，当日未获受理的赎回申 请将不会延至下一开放日而自动撤消。 九、巨额赎回的情形及处理方式 1.巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份 额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金 总份额的10%，即为巨额赎回。 2.巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，对于场外赎回申请，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况 决定全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的全部赎回申请有困难或认为因支付投资人 的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接 受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10％的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当 日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分，按照投资人在提交赎回申请时事先选择的延期赎回或取消赎回区别处理，选 择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权 并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投 资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 当基金发生巨额赎回时，在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额10%以上的赎回 申请的情形下，基金管理人可以延期办理赎回申请：对于该基金份额持有人当日超过上一开放日 基金总份额10%以上的那部分赎回申请，基金管理人可以进行延期办理；对于该基金份额持有人 未超过上述比例的部分，基金管理人根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方 式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是，如该基金份额持有人在提交赎回申请时选 择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 (3)暂停赎回：本基金连续2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停 接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在 指定媒介上进行公告。 3.巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的 其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在指定媒介上刊登 公告。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1.发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2.如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登重新开放申购或 赎回公告，并公布最近1个开放日的各类基金份额净值。 3.如发生暂停的时间超过1日但少于2周（包括2周），暂停结束，基金重新开放申购或赎回时， 基金管理人应提前2日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个开放日的各类 基金份额净值。 4.如发生暂停的时间超过2周，暂停期间，基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1次。暂停结 束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2日在指定媒介上连续刊登重新开放申购或 赎回公告，并公告最近1个开放日的各类基金份额净值。 十一、基金转换 在法律法规及监管机构允许且相关注册登记机构业务规则允许的情况下，本基金管理人可以 开展本基金与其它基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理 人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 十二、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理本基金定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在届时发布 公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理本基金定期定额投资计划时可自行约定每期扣款 金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额 投资计划最低申购金额。 十三、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章节或届时 发布的相关公告。 第九部分 基金份额的上市交易 一、上市交易的基金份额 基金合同生效后，在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，基金 管理人可根据有关规定，申请本基金的基金份额上市交易。 本基金A类基金份额可上市交易，如无特别说明，本部分约定目前适用于本基金A类基金份额。 未来，基金管理人在履行相关程序后也可申请本基金C类基金份额等其他份额类别上市交易， 基金管理人可根据需要修改基金合同相关内容，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规 定在规定媒介上公告。 二、上市交易的地点 深圳证券交易所 三、上市交易的时间 2021年2月3日 四、上市交易的规则 本基金在深圳证券交易所的上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所 证券投资基金上市规则》等其他有关规定。 五、上市交易的费用 上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。 六、上市交易的行情揭示 基金份额在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时 揭示前一交易日的基金份额净值。 七、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《基金法》相关规定和深圳证券交 易所的相关业务规则执行。 八、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定 内容进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开 基金份额持有人大会，但应在本基金更新的招募说明书中列示。 九、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功 能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 第十部分 基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记等其他相关 业务 一、基金份额的登记 1.本基金的份额采用分系统登记的原则。场外申购的基金份额登记在注册登记系统基金份额 持有人开放式基金账户下；场内申购或上市交易买入的基金份额登记在证券登记结算系统基金份 额持有人的深圳证券账户下。 2.登记在证券登记结算系统中的基金份额可以直接申请场内赎回，可以在本基金上市交易后 在二级市场卖出，也可以在通过跨系统转托管转至登记结算系统后申请场外赎回。 3.登记在登记结算系统中的基金份额既可以直接申请场外赎回，也可以在办理跨系统转托管 后通过跨系统转托管转至证券登记结算系统后申请场内赎回，或在本基金上市交易后在二级市场 卖出。 二、系统内转托管 1.系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构（网 点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为。 2.基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金份额赎回业务的销售机构 （网点）时，须办理已持有基金份额的系统内转托管。 3.基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基金份额交易或场内赎回 的会员单位（交易单元）时，须办理已持有基金份额的系统内转托管。 4.基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 三、跨系统转登记 1.跨系统转登记是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统 之间进行转登记的行为。 2.基金份额跨系统转登记的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。 3.基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 四、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交易过 户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转 的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额 持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机 构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申 请按基金注册登记机构的规定办理，并按基金注册登记机构规定的标准收费。 五、基金的冻结和解冻 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及注册登记机 构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 第十一部分 基金的投资 一、投资目标 本基金进行数量化指数投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，实现对中证500指数 的有效跟踪，为投资者提供一个投资中证500指数的有效工具。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证500指数的成份股（含存托凭证） 及其备选成份股（含存托凭证）、新股（一级市场初次发行或增发）、存托凭证、债券、权证、 股指期货以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中，中证500指数的成份股及其备选 成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证投资占基金资 产净值的比例为0-3%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以 将其纳入投资范围。 三、投资策略 本基金采用数量化指数投资方法，按照成份股在中证500 指数中的基准权重为基础，以抽样 复制的策略构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股（含存托凭证）及其权重的变化进行相 应调整，力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%， 年跟踪误差不超过4%。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等 对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或法律法 规禁止投资等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进 行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻 求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合： (1)基本面替代：按照与被替代股票所属行业，基本面及规模相似的原则，选取一揽子标的指 数成份股票作为替代股备选库； (2)相关性检验：计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替代股票 相关性较高的股票组成模拟组合，以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化 目标，求解组合中替代股票的权重，并构建替代股组合。 基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指 期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则， 参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金 还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、 大量分红等，以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资 审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外， 基金管理人还将做好培训和准备工作。 对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析、定量分析等方式，筛选 相应的存托凭证投资标的。 四、标的指数与业绩比较基准 1.标的指数 本基金股票资产的标的指数为中证500指数。 中证500指数是由上海和深圳证券市场中选取500只A股作为样本编制而成的成份股指数，以 综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况。中证系列指数由中证指数有限公司编制和计算。 关于指数值和成分股名单的所有版权归属中证指数有限公司。 2.业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：95％×中证500指数收益率+5％×金融同业存款利率。 未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标 的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数编制机构退出等情形，基金管 理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指 数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人 大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同自动终止。 但若标的指数及业绩比较基准变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构名称变更、 指数更名等），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标 的指数和业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编 制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。 五、 风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和 混合型基金。 六、投资决策与投资管理流程 1.投资决策依据 以《基金法》和本基金基金合同等有关法律法规为决策依据，并以维护基金份额持有人利益 作为最高准则。 2.投资决策机制 本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责制定基金投资的 整体策略和原则，审定基金定期投资检讨报告及决定基金禁止的投资事项等。基金经理负责投资 组合的构建、调整和日常管理等工作。 3.投资管理流程 （1）每日跟踪分析：本基金跟踪指数，因此指数跟踪的偏离度和风险分析尤为重要。数量 分析组对指数化投资的偏差风险和流动性风险进行每日跟踪测算，并提供数量风险分析报告。投 研部行业研究员对基准指数成份股中基本面变化、流动性变化的企业情况提供及时的风险分析报 告。运营部每日提供基金申购赎回的数据分析，供基金经理投资决策参考。 （2）基金经理根据数量风险分析和申购赎回分析报告，在追求跟踪误差最小化的目标下， 控制股票组合与指数的偏差风险、流动性风险，降低交易成本。 （3）交易部依据基金经理指令，制定交易策略，通过组合交易系统执行指数投资组合的交 易。 （4）风险管理部根据市场变化对指数化投资组合的资产配置和调整提出风险防范建议。监 察稽核部对指数化抽样复制的执行过程进行合规监控。基金经理依据申购赎回和成份股停牌等情 况控制投资组合的流动性风险。 投资管理流程图如下所示： 七、投资限制 1.组合限制 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产 的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制： (1)本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； (2)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％； (3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40％； (4)本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股、存托凭证的比例不低于基金资产净值的 90%； (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％； (6)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模 的10％； (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各 类资产支持证券合计规模的10％； (9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券 期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖 出； (10)本基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所 申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （未完）  |