医药50 : 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新
原标题:医药50 : 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 更新的招募说明书 (2021年第2号) 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二〇二一年十二月二十日 重要提示 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）由 华安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定发起， 并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2013年9月22日证监许 可[2013]1213号文核准。本基金基金合同自2013年12月4日正式生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资 价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金标的指数为中证细分医药产业主题指数。 （1）指数样本空间 指数样本空间由同时满足以下条件的非ST、*ST沪深A股和红筹企业发行的存 托凭证组成： ① 科创板证券：上市时间超过一年。 ② 其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排 在前30位。 （2）选样方法 ① 对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名 后20%的证券； ② 进行主题证券筛选：农林牧渔等行业归为细分农业主题；能源等行业归为 细分能源主题；有色金属采矿等行业归为细分有色主题；电气设备等行业归为细 分机械主题；化学制品等行业归为细分化工主题；制药、生物科技与生命科学等 行业归为细分医药主题；食品制造等行业归为细分食品主题；房地产等行业归为 细分地产主题；银行保险等行业归为细分金融主题； ③ 选取各主题类别中过去一年日均总市值最大的50只证券作为指数样本，若 某主题证券数量少于50只，则将其全部纳入相应主题指数。 （3）指数计算 指数计算公式为： 其中，调整市值＝Σ（证券价格×调整股本数×权重因子）。调整股本数的计 算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使单个 样本权重不超过15%。 有关标的指数具体编制方案及成分股信息详见中证指数有限公司网站，网址： www.csindex.com.cn。 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所 面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏 损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。 投资有风险，投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品 资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、 投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金 管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自 负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由 投资者自行负担。 本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。 本次招募说明书相关信息更新截止日为2021年12月17日，有关财务数据截止日为 2021年9月30日，净值表现截止日为2021年6月30日。 目录 一、绪言...................................................................................................................................... 1 二、释义...................................................................................................................................... 2 三、基金管理人........................................................................................................................... 8 四、基金托管人 ......................................................................................................................... 19 五、相关服务机构 ..................................................................................................................... 22 六、基金的募集 ......................................................................................................................... 24 七、基金合同的生效 ................................................................................................................. 25 八、基金份额折算与变更登记 ................................................................................................. 26 九、基金份额的上市交易 ......................................................................................................... 27 十、基金份额的申购与赎回 ..................................................................................................... 29 十一、基金的投资 ..................................................................................................................... 49 十二、基金的业绩 ..................................................................................................................... 60 十三、基金的财产 ..................................................................................................................... 62 十四、基金资产估值 ................................................................................................................. 63 十五、基金的收益与分配 ......................................................................................................... 68 十六、基金的费用与税收 ......................................................................................................... 70 十七、基金的会计与审计 ......................................................................................................... 73 十八、基金的信息披露 ............................................................................................................. 74 十九、风险揭示 ......................................................................................................................... 80 二十、基金的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................................... 87 二十一、基金合同的内容摘要 ................................................................................................. 89 二十二、托管协议的内容摘要 ................................................................................................. 90 二十三、对基金份额持有人的服务 ......................................................................................... 91 二十四、其他应披露事项 ......................................................................................................... 92 二十五、招募说明书的存放及查阅方式 ................................................................................. 99 二十六、备查文件 ................................................................................................................... 100 附件一：基金合同内容摘要 ................................................................................................... 101 附件二：托管协议内容摘要 ................................................................................................... 118 一、绪言 《华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称 “本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金 信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资 基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券 投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）及其 他有关规定以及《华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明 的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明 书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身 即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定 享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查 阅基金合同。 二、释义 本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 1、基金或本基金：指华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指华安基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 4、基金合同：指《华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金基金合 同》及对该基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华安中证细分医 药交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和 补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《华安中证细分医药交易型开放式指数证 券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告：指《华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基 金基金份额发售公告》 8、上市交易公告书：指《华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 上市交易公告书》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过，自2004年6月1日起实施，经2012年12月28日第十一届全 国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订的《中华人民共和国证券投资基金 法》并在其后不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日 实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修订 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的 《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10 月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 对其不时做出的修订 15、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与 银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的 新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易 的债券等 16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日 实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关 对其不时做出的修订 17、国务院证券监督管理机构：指中国证券监督管理委员会（以下或简称中 国证监会） 18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员 会 19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可以投资证券投资基金的自然人 21、机构投资者：指依据有关法律法规规定可以投资证券投资基金的企业法 人、事业法人、社会团体或其他组织 22、特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与 交易型开放式指数基金申购赎回业务指引》所定义机构投资者 23、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 24、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 25、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指 数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF” 26、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标 类似，采用开放式运作方式的基金 27、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 者 28、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回等业务 29、直销机构：指华安基金管理有限公司 30、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基 金销售业务资格并接受基金管理人委托，代为办理基金销售业务的机构，包括发 售代理机构、办理本基金场外申购赎回的销售机构和办理场内申购赎回业务的申 购赎回代理券商 31、销售机构：指直销机构和代销机构 32、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由 基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 33、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 由基金管理人指定的办理本基金场内申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证 券公司 34、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 35、登记结算业务：指基金登记、存管、过户、清算和交收业务，具体内容 包括投资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金交易的确认、清算 和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等 36、登记结算机构：指办理登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构是 中国证券登记结算有限责任公司（以下或简称“中国结算”）和华安基金管理有限 公司。其中：本基金认购份额的登记结算由中国结算负责办理；本基金份额在上 海证券交易所场内上市交易以及申购、赎回等相关业务的登记结算由中国结算负 责办理；本基金的场外申购、赎回等相关业务的登记结算由华安基金管理有限公 司负责办理 37、A股账户：指上海证券交易所A股账户 38、基金账户：指上海证券交易所证券投资基金账户 39、证券账户：指A股账户和基金账户 40、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 41、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 42、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过3个月 43、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 44、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 45、T日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的 开放日 46、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日） 47、开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 48、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 49、《业务规则》：指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、华 安基金管理有限公司发布的其他相关业务规则和规定 50、认购：指在基金募集期内，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 51、申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为，申购将导致本基金份额总数的增加 52、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为基金合同约定的赎回对价的行为，赎回将导致本 基金份额总数的减少 53、场内：指通过上海证券交易所交易系统办理基金份额认购、申购、赎回 和上市交易业务的场所 54、场外：指不通过上海证券交易所交易系统而通过销售机构自身的柜台或 者其他交易系统办理基金份额申购和赎回业务的场所 55、申购、赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告场内申购对价、场内 赎回对价等信息的文件 56、申购对价：在场内申购的情况下，是指投资者申购基金份额时，按基金 合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；在 场外申购的情况下，是指现金 57、赎回对价：在场内赎回的情况下，是指基金份额持有人赎回基金份额时， 基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给该基金份额持有人的组合证券、 现金替代、现金差额及其他对价；在场外赎回的情况下，是指现金 58、标的指数：指本基金跟踪的基准指数，是由中证指数有限公司发布的中 证细分医药产业主题指数及其未来可能发生的变更 59、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，在场 内申购赎回方式下，投资者申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整 数倍 60、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 61、现金替代：指场内申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书 的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 62、现金差额：指场内申购、赎回过程中，最小申购、赎回单位的资产净值 与按当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差； 投资者场内申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对 应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 63、基金份额参考净值：指上海证券交易所在交易时间内发布的基金管理人 或中证指数有限公司根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据 计算的基金份额参考净值，简称IOPV 64、预估现金部分：指场内申购、赎回过程中，为便于计算基金份额参考净 值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管 理人计算并公布的现金数额 65、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同规定在不改变投资者权益的 前提下将投资者的基金份额净值及数量进行相应调整的行为 66、巨额赎回：指场内巨额赎回和场外巨额赎回。其中场内巨额赎回指本基 金单个开放日场内基金份额净赎回申请（场内赎回申请份额总数扣除场内申购申 请份额总数）超过上一开放日场内基金总份额的10%；场外巨额赎回指本基金单 个开放日场外基金份额净赎回申请（场外赎回申请份额总数扣除场外申购申请份 额总数）超过上一开放日场外基金总份额的10% 67、系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在场外不同销售机 构（网点）之间或场内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为 68、跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在场外和场内的登 记结算系统间进行转登记的行为 69、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的行为，包括系统内转托管及跨系统转托管 70、元：指人民币元 71、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 72、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 73、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 74、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 75、收益评价日：指基金管理人计算本基金累计报酬率与业绩比较基准累计 报酬率差额之基准日 76、基金累计报酬率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份 额净值之比减去100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日 重新计算） 77、业绩比较基准同期累计报酬率：指收益评价日业绩比较基准收盘值与基 金上市前一日业绩比较基准收盘值之比减去100%（期间如发生基金份额折算，则 以基金份额折算日为初始日重新计算） 78、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定 互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露 网站）等媒介 79、基金产品资料概要：指《华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资 基金基金产品资料概要》及其更新 80、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 1、名称：华安基金管理有限公司 2、住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31－32 层 3、法定代表人：朱学华 4、设立日期：1998年6月4日 5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20号 6、注册资本：1.5亿元人民币 7、组织形式：有限责任公司 8、经营范围：从事基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准的 其他业务 9、存续期间：持续经营 10、联系电话：021-38969999 11、客户服务电话：4008850099 12、联系人：王艳 13、网址：www.huaan.com.cn （二）注册资本和股权结构 1、注册资本：1.5亿元人民币 2、股权结构 持股单位 持股占总股本比例 国泰君安证券股份有限公司 28% 上海上国投资产管理有限公司 20% 国泰君安投资管理股份有限公司 20% 上海工业投资（集团）有限公司 20% 上海锦江国际投资管理有限公司 12% （三）主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员 （1）董事会 朱学华先生，本科学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋，上海财政 证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总 经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有 限公司党总支书记、董事长、法定代表人。 张霄岭先生，博士研究生。历任美国联邦储备委员会经济学家、摩根斯坦利 纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中国银行业监督管理委员会银行监管三 部副主任、华夏基金管理有限公司副总经理兼华夏基金（香港）有限公司首席执 行官。现任华安基金管理有限公司总经理。 吴丛宏先生，大学学历，公共管理硕士学位。历任上海市国有资产监督管理 委员会办公室主任科员、信访办副主任、主任等。现任上海工业投资（集团）有 限公司党委副书记、总裁。 马名驹先生，硕士，高级会计师。历任凤凰股份有限公司总经理、副董事长， 上海东方上市企业博览中心副总经理，锦江国际（集团）有限公司副总裁。现任 上海锦江国际投资管理有限公司董事长，Radisson Hospitality AB董事长，上海锦 江资本股份有限公司执行董事、首席执行官，上海锦江资产管理有限公司董事长， 锦江国际集团财务有限责任公司董事长，上海齐程网络科技有限公司董事长，长 江养老保险股份有限公司董事，史带财产保险股份有限公司监事。 陈志刚先生，本科学历。历任上海市黄浦区人民法院书记员、助理审判员； 上海国际信托投资公司金融三部项目经理；上投投资管理有限公司总经理助理、 副总经理、总经理；上海国际集团资产管理有限公司监事长；上海华东实业有限 公司总经理；上海市再担保有限公司总经理；上海国际集团有限公司风险合规部 总经理。现任上海上国投资产管理有限公司党支部书记、董事长、法定代表人； 兼任申联国际投资有限公司董事、上海证券有限责任公司董事、上海谐意资产管 理有限公司监事。 郭传平先生，硕士研究生学历。历任国泰君安证券哈尔滨西大直街营业部副 总经理（主持工作）、总经理（兼齐齐哈尔营业部总经理）、黑龙江营销总部副总 经理（主持工作）、总经理、黑龙江分公司总经理、上海市委市政府联席办督查专 员助理、国泰君安证券公司业务巡视督导委员会委员、国泰君安期货有限公司党 委委员、纪委书记、监事长等职务。现任国泰君安证券公司巡察委员会巡察专员、 国泰君安投资管理股份有限公司党委书记、董事长。 独立董事： 吴伯庆先生，大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳 法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上 海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所 高级合伙人。 周军先生，硕士研究生学历。曾先后担任湖北省体改委副处长，中国证监会 湖北证监局办公室主任，中国证监会江西证监局副局长，中国证监会人事教育部 （党委组织部）副主任、副部长、巡视员，中证资信公司筹备组负责人、中国上 市公司协会监事长，中清汇银（北京）投资管理有限公司顾问。 严弘先生，博士研究生学历，教授。历任美国得克萨斯大学奥斯汀分校金融 学助理教授、美国南卡罗来纳大学达拉莫尔商学院金融学终身教职、美国证券交 易委员会及美国联邦储备局访问学者、长江商学院和香港大学客座教授、亚洲金 融学会会刊《金融国际评论》主编。现任上海交通大学上海高级金融学院金融学 教授、学术副院长，中国私募证券投资研究中心主任和全球商业领袖学者项目 （GES）学术主任。 （2）监事会 张志红女士，经济学博士。历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机构处 副处长、机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司监 管一处处长等职务，长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算管理委员 会委员、合规总监、副总经理、投资决策委员会委员，国泰君安证券股份有限公 司总裁助理、业务总监、投行业务委员会副总裁等职务。现任国泰君安证券股份 有限公司合规总监，华安基金管理有限公司监事长。 许诺先生，硕士。曾任怡安翰威特咨询业务总监，麦理根（McLagan）公司 中国区负责人。现任华安基金管理有限公司总经理助理兼人力资源部高级总监， 华安资产管理（香港）有限公司董事。 诸慧女士，研究生学历，经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高 级监察员，集中交易部总监。现任华安基金管理有限公司集中交易部高级总监。 （3）高级管理人员 朱学华先生，本科学历，22年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫局首 10 长处副团职参谋，上海财政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司 党委书记、副董事长、副总经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董 事长。现任华安基金管理有限公司党总支书记、董事长、法定代表人。 张霄岭先生，博士研究生，21年金融、基金行业从业经验。历任美国联邦储 备委员会经济学家、摩根斯坦利纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中国银 行业监督管理委员会银行监管三部副主任、华夏基金管理有限公司副总经理兼华 夏基金（香港）有限公司首席执行官。现任华安基金管理有限公司总经理。 翁启森先生，硕士研究生学历，27年金融、证券、基金行业从业经验。历任 台湾富邦银行资深领组，台湾JP摩根证券投资经理，台湾摩根投信基金经理，台 湾中信证券自营部协理，台湾保德信投信基金经理，华安基金管理有限公司全球 投资部总监、基金投资部兼全球投资部高级总监、公司总经理助理。现任华安基 金管理有限公司副总经理、首席投资官。 杨牧云先生，本科学历、硕士，20年金融法律监管工作经验。历任上海市人 民检察院科员，上海证监局副主任科员、主任科员、副处长、处长。现任华安基 金管理有限公司督察长。 姚国平先生，硕士研究生学历，17年金融、基金行业从业经验。历任香港恒 生银行上海分行交易员，华夏基金管理有限公司上海分公司区域销售经理，华安 基金管理有限公司上海业务部助理总监、机构业务总部高级董事总经理、公司总 经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。 谷媛媛女士，硕士研究生学历，22年金融、基金行业从业经验。历任广发银 行客户经理，京华山一国际（香港）有限公司高级经理，华安基金管理有限公司 市场业务二部大区经理、产品部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安基 金管理有限公司副总经理。 范伟隽先生，硕士研究生学历，20年金融、基金行业从业经验。历任毕马威 华振会计师事务所项目经理，中国证监会上海监管局主任科员、副处长，富国基 金管理有限公司督察长，华安基金管理有限公司总经理助理。现任华安基金管理 有限公司首席信息官。 2、本基金基金经理 苏卿云先生，硕士研究生，14年证券行业从业经历。曾任上海证券交易所基 金业务部经理。2016年7月加入华安基金，任指数与量化投资部ETF业务负责人。 11 2016年12月至2021年3月，担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2017年 6月至2018年11月，担任华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF）的基 金经理。2017年10月至2020年6月，同时担任华安沪深300指数分级证券投资 基金的基金经理，2017年10月起，同时担任华安中证细分医药交易型开放式指数 证券投资基金及其联接基金的基金经理。2017年12月起，同时担任上证龙头企业 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2021年 3月，同时担任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金 经理。2018年10月至2021年3月，同时担任华安MSCI中国A股国际交易型开 放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年11月起，同时担任华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年1月起， 同时担任华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 的基金经理。2019年3月至2021年8月，同时担任华安沪深300行业中性低波动 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年5月至2020年10月，同时 担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2019年7月至 2020年6月，同时担任华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金的基金 经理。2019年11月至2021年3月，同时担任华安中债7-10年国开行债券指数证 券投资基金的基金经理。2021年1月起，同时担任华安中证银行指数型证券投资 基金的基金经理。2021年5月起，同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券 投资基金（QDII）的基金经理。2021年9月起，同时担任华安国证生物医药指数 型发起式证券投资基金、华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经 理。2021年10月起，同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投 资基金的基金经理。 历任基金经理： 张昊先生，自2013年12月4日至2014年4月23日担任华安中证细分医药 交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 章海默女士，自2013年12月4日至2014年4月23日担任华安中证细分医 药交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 计伟先生，自2015年9月22日至2016年7月1日担任华安中证细分医药交 易型开放式指数证券投资基金基金经理。 钱晶先生，自2015年8月13日至2017年10月27日担任华安中证细分医药 12 交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 3、本公司采取集体投资决策制度，公司投资决策委员会成员的姓名和职务如 下： 张霄岭先生，总经理 翁启森先生，副总经理、首席投资官 杨明先生，投资研究部高级总监 许之彦先生，总经理助理、指数与量化投资部高级总监 贺涛先生，固定收益部高级总监 苏圻涵先生，全球投资部副总监 万建军先生，投资研究部联席总监 崔莹先生，基金投资部总监 上述人员之间不存在近亲属关系。 4、业务人员的准备情况： 截至2021年9月30日，公司目前共有员工404人（不含子公司），其中63.1% 具有硕士及以上学位，95.5%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历，具有丰 富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部 门的处罚。公司业务由投资研究、市场营销、合规风控、后台支持等四个业务板 块组成。 （四）基金管理人的职责 根据《基金法》的规定，基金管理人应履行以下职责： 1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配 收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购对价、赎回对价； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 13 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 （五）基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券 法》行为的发生； 2、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《基金 法》及相关法律法规的行为的发生； 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家 有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息； （8）除为基金管理人进行基金投资外，直接或间接进行其他股票交易； （9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （10）其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺 基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨，按照诚实信用、勤勉 尽责的原则，严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定，不断更新投 资理念，规范基金运作。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有 人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取不 当利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）除为基金管理人进行基金投资外，不直接或间接进行其他股票交易，也 不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （六）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）健全性原则 内部控制包括公司各项业务、各个部门或机构和全体人员，并涵盖到决策、 执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则 通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控制度 的有效执行。 （3）独立性原则 公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、 其他资产的运作应当分离。 （4）相互制约原则 公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则 公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控 制成本达到最佳的内部控制效果。 2、内部控制的组织体系 公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构，以实现对 公司从决策层到管理层、操作层的全面监督和控制。具体而言，包括以下组成部 分： （1）董事会：董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。 （2）监事会：监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公 司管理层的行为行使监督权。 （3）督察长：督察长对董事会直接负责。对公司的日常经营管理活动进行合 规性监督和检查，直接向公司董事会和中国证监会报告。 15 （4）合规与风险管理委员会：合规与风险管理委员会是为加强公司在业务运 作过程中的风险控制而成立的非常设机构，以召开例会形式开展工作，向公司总 经理负责。主要职责是定期和不定期审议公司合规报告、风险管理报告以及其他 风险控制重大事项。 （5）合规监察稽核部：合规监察稽核部负责对公司内部控制制度的执行情况 进行合规性监督检查，对督察长负责。 （6）各业务部门：内部控制是每一个业务部门和员工最首要和基本的职责。 各部门的主管在权限范围内，对其负责的业务进行检查监督和风险控制。各位员 工根据国家法律法规、公司规章制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责进 行自律。 3、内部控制制度概述 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组 成。 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本 管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲应当明确内控目标、内控原则、控制环境、 内控措施等内容。 基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露 制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、 业绩评估考核制度和紧急应变制度等。 部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、 岗位责任、操作守则等的具体说明。 4、基金管理人内部控制五要素 内部控制的基本要素包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内 部监控。 （1）控制环境 控制环境构成公司内部控制的基础，包括公司治理结构体系和内部控制体系。 公司内部控制体系又包括公司的经营理念和内控文化、内部控制的组织体系、内 部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内容。 公司自成立以来，通过不断加强公司管理层和员工对内部控制的认识和控制 意识，致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境氛围， 使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善了公司治 理结构、加强了公司内部合规控制建设，建立了公司内部控制体系。 （2）风险评估 公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查，发现 风险，将风险进行分类、按重要性排序，找出风险分布点，分析其发生的可能性 及对目标的影响程度，评估目前的控制程度和风险高低，找出引致风险产生的原 因，采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估后，确定 应进一步采取的对应措施，对内部控制制度、规则、公司政策等进行修订和完善， 并监督各个环节的改进实施。 （3）控制活动 公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中，也得到了一贯的 实施。主要包括：组织结构控制、操作控制、会计控制。 ①组织结构控制 公司各个部门的设置体现了部门之间的职责分工，及部门间相互合作与制衡 的原则。基金投资管理、基金运作、市场营销等业务部门有明确的授权分工，各 部门的操作相互独立、相互牵制并且有独立的报告系统，形成权责分明、严格有 效的三道监控防线： 以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线：各部门内部工作岗位合理分 工、职责明确，对不相容的职务、岗位分离设置，使不同的岗位之间形成一种相 互检查、相互制约的关系，以减少差错或舞弊发生的风险。 各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道防线：公司在相关部门、 相关岗位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理表单传递及信息沟通制 度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。 以合规监察稽核部对各部门、各岗位、各项业务全面实施监督反馈的第三道 监控防线。 ②操作控制 公司制定了一系列的基本管理制度，如风险控制制度、投资管理制度、基金 会计制度、公司财务制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、 资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等，控制日常运作和经营 中的风险。公司各业务部门在实际操作中遵照实施。 17 ③ 会计控制 公司确保基金资产与公司自有资产完全分开，分账管理，独立核算；公司会 计核算与基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上严格分开。公司对所 管理的不同基金分别设立账户，分账管理，以确保每只基金和基金资产的完整独 立。 基本的会计控制措施主要包括：复核、对账制度；凭证、资料管理制度；会 计账务的组织和处理制度。运用会计核算与账务系统，准确计算基金资产净值， 采取科学、明确的资产估值方法和估值程序，公允地反映基金在估值时点的价值。 （4） 信息沟通 为了及时实现信息的沟通，有效地达成自下而上的报告和自上而下的反馈， 公司采取以下措施： 建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流 渠道，保证公司各级管理人员和员工可以充分了解与其职责相关的信息，保证信 息及时送达适当的人员进行处理。 制定了管理和业务报告制度，包括定期报告和不定期报告制度。按既定的报 告路线和报告频率，在适当的时间向适当的内部人员和外部机构进行报告。 （5） 内部监控 监控是监督和评估内部控制体系设计合理性和运行有效性的过程，对控制环 境、控制活动等进行持续的检验和完善。 监察稽核人员负责日常监督工作，促使公司员工积极参与和遵循内部控制制 度，保证制度的有效实施。 公司合规监察稽核部对各业务部门内部控制制度的实施情况进行持续的检查。 检验其是否符合设计要求，并及时地充实和完善，反映政策法规、市场环境、组 织调整等因素的变化趋势，确保内控制度的有效性。 5、基金管理人内部控制制度声明 基金管理人声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺公司将根 据市场变化和业务发展来不断完善内部风险控制制度。 四、基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：李申 联系电话：(021)6063 7102 （二）主要人员情况 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险 资产市场处、理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务处、 运营管理处、跨境托管运营处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持处、合 规监督处等12个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营 中心上海分中心，共有员工300余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师 事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉 持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管 人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托 管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品 种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账 户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目 前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2021年一季度末，中国建设银 行已托管1097只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水 平，赢得了业内的高度认同。截至目前，中国建设银行先后多次被《全球托管人》、 《财资》、《环球金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年 荣获中央国债登记结算有限责任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场 清算所股份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项、并在2017、2019及2020 年分别荣获《亚洲银行家》颁发的“最佳托管系统实施奖”、“中国年度托管业务 科技实施奖”以及“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行 业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务 的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及 时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工 作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合 规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制 度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务 人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集 中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格 有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披 露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完 整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及 基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况 进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金 20 管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监 督。 （二）监督流程 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控 制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金 管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理 人进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。 21 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、网下现金发售直销机构 名称：华安基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层 法定代表人：朱学华 电话：（021）38969999 传真：（021）58406138 联系人：王艳 客户服务电话：40088-50099 网址：www.huaan.com.cn 2、申购赎回代办证券公司（简称：一级交易商）： 安信证券、长江证券、方正证券、广发证券、国泰君安证券、国信证券、海通 证券、申万宏源证券、信达证券、兴业证券、招商证券、浙商证券、中国银河证券、 中国中投证券、中信证券、中国证券金融、中泰证券、中信建投证券、华泰证券、 国盛证券、中信证券（华南） 3、基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理发售本基 金，并在基金管理人网站或其他媒介公示。 本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的上海证券交易所会员可通过上海 证券交易所网上系统办理本基金的网上现金认购业务。 基金管理人可以根据情况增加其他发售机构，并在基金管理人网站或其他媒介 公示。 （二）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 联系人：陈文祥 电话：（010）59378856 传真：（010）59378907 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：孙睿 经办律师：安冬、孙睿 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单 元01室 办公地址：上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：楼茜蓉 经办注册会计师：许康玮、楼茜蓉 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及 其他有关规定募集，并经中国证监会2013年9月22日证监许可[2013]1213号文批 准设立。 本基金自2013年11月8日起向全社会公开募集，截至2013年11月28日募 集工作顺利结束。 本基金是交易型、开放式、股票型证券投资基金，基金存续期间为不定期。 本基金的募集方式有网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。 本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资 基金的其他投资者。 经普华永道中天会计师事务所验资，本次募集的净认购金额为271,193,856.00 元（含网下股票认购募集的股票市值），认购资金在募集期间产生的银行利息共计 53,453.00元人民币。募集资金已于2013年12月4日划入本基金在基金托管人中国 建设银行股份有限公司开立的基金托管专户。 本次募集有效认购总户数为6,928户。按照每份基金份额初始发售面值1.00元 人民币计算，设立募集期间募集的有效份额共计271,193,856.00份基金份额，利息 结转的基金份额为53,453.00份基金份额，两项合计共271,247,309.00份基金份额， 已全部计入基金份额持有人账户，归各基金份额持有人所有。按照有关法律规定， 本基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由本基金管 理人承担，不从基金资产中列支。 七、基金合同的生效 根据《基金法》、《运作办法》等法律法规以及本基金基金合同、招募说明书的 有关规定，本基金本次募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕 基金备案手续，并于2013年12月4日获得中国证监会的书面确认，基金合同自该 日起生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 八、基金份额折算与变更登记 为提高交易便利或根据需要（如变更标的指数），基金管理人可向登记结算机 构申请办理基金份额折算与变更登记。基金份额折算后，基金的基金份额总额与基 金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的 基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权 益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有 权利并承担义务。基金管理人应就其具体事宜进行必要公告，并提前通知基金托管 人。基金成立后，在适当的时候，在基金管理人与基金托管人协商一致的情况下， 本基金可实施基金份额拆分或合并。 九、基金份额的上市交易 （一）基金份额上市 根据有关规定，本基金基金合同生效后，具备上市条件，于2014年1月6日 起在上海证券交易所上市交易。 （二）基金份额的上市交易 本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易 规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放 式指数基金业务实施细则》等有关规定。 若上海证券交易所增加交易型开放式指数基金分级业务模式，本基金管理人 可与基金托管人协商一致后，在法律法规允许并且不影响持有人利益的前提下， 增加本基金分级份额，并报中国证监会备案后公告。 基金上市后，本基金场内份额可直接在上海证券交易所上市交易，场外份额 应由基金份额持有人通过申请办理跨系统转托管将基金份额转为场内份额后，方 可上市交易。 （三）终止上市交易 本基金基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止本 基金基金份额的上市交易，并报中国证监会备案： 1、不再具备本条第一款规定的上市条件； 2、《基金合同》终止； 3、基金份额持有人大会决定终止上市； 4、《基金合同》约定的终止上市的其他情形； 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止本基金上市的决定后按相关法律 法规规定发布基金份额终止上市交易公告。 若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易 所终止上市的，本基金将由交易型开放式指数基金变更为跟踪标的指数的非上市 开放式指数基金，而无需召开基金份额持有人大会。若届时本基金管理人已有以 该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护投资者合法权益的原则， 履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。 （四）基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购、赎回清单，基金管理人或 其委托的其他机构在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成 交数据，计算基金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向上海证券交易所发送， 由上海证券交易所对外发布，仅供投资者交易、场内申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎 回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中 可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现 金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分） /最小申购、赎回单位对应的基金份额。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。 3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 （五）在法律法规允许并且不损害届时基金份额持有人利益的前提下，基金 管理人在与基金托管人协商一致后，可申请在其他证券交易所同时挂牌交易，而 无需召开基金份额持有人大会审议。 （六）法律法规、监管部门和上海证券交易所对上市交易另有规定的，从其 规定。 十、基金份额的申购与赎回 本基金的基金份额分为场内份额与场外份额两种，分别适用不同的申购赎回办 法。 （一）申购与赎回的场所 1、场内申购赎回 对于在场内申购赎回的投资者，应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回 业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 经基金管理人推荐、上海证券交易所认可，特定机构投资者也可以直接办理基金申 赎业务。 2、场外申购赎回 对于在场外申购赎回的投资者，应当在基金管理人或其指定的其他销售机构办 理本基金的申购和赎回，基金管理人在开始场外申购、赎回业务前公告有关场外申 购赎回的具体办法，包括但不限于：适用场外申赎方式的条件、开放日场外申赎的 截止时间、业务规则等等。 在条件允许时，基金管理人可视情况开通本基金的场外申购赎回等业务，场外 申购赎回的具体办理方式等相关事项届时将另行公告。 在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人可根据 实际情况停止办理场外申购赎回业务。在决定停止场外申购赎回业务情况下，基金 管理人应采取适当措施对原有场外份额持有人作出妥善安排并提前公告。 （二）申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 场内投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交 易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，开放时间为上午9:30-11:30 和下 午1:00-3:00。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定 公告暂停申购、赎回时除外。 场外投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，开放日办理场外申购赎回业 务的截止时间为15：00，基金管理人可根据情况变化对截止时间作出调整，具体 以基金管理人当时适用的规定为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要 求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。本基金场外申购赎回的开放时间 与场内申购赎回的开放时间可能存在差异，投资者应关注基金管理人发布的有关公 告并注意其提交交易申请的时间。 场外投资者在开放时间以外提出申购、赎回申请，且登记结算机构确认接受的， 其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、期货交易市场、证券交易所交易 时间变更、期货交易市场时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开 放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金在上市交易之前可开始办理申购。但在基金申请上市期间，基金可暂停 办理申购。 本基金已于2014年1月6日起，开始办理申购、赎回业务。 （三）申购与赎回的原则 1、本基金的场内份额采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份 额申请；本基金的场外份额采用金额申购、份额赎回的方式，即申购以金额申请、 赎回以份额申请。 2、本基金场内份额的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差 额及其他对价；本基金场外份额的申购对价、赎回对价为现金。 3、场外份额申购赎回遵循“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收 市后计算的基金份额净值为基准进行计算。 4、场外份额赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资者申购的先后次序进行 顺序赎回。 5、条件许可情况下，本基金场外份额既可在不同场外的销售机构之间办理系 统内转托管，也可跨系统转托管为场内份额。 6、场内申购、赎回申请提交后不得撤销；当日的场外申购、赎回申请可以在 当日业务办理时间结束前撤销，在当日的业务办理时间结束后不得撤销。 7、场内申购赎回应遵守《业务规则》的规定；场外申购赎回应遵守华安基金 管理有限公司的相关业务规则。 基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益、 不违背上海证券交易所相关规则的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则 开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 （四）场内申购与赎回的程序 1、场内申购和赎回申请的提出 投资者须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的开放时间提出场内申购、 赎回的申请。 投资者场内申购本基金时，须根据申购、赎回清单备足相应数量的股票和现金， 否则申购不成立；登记结算机构确认基金份额时，申购生效。投资者提交赎回申请 时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则赎回不成立；登记结算机构确认赎 回时，赎回生效。 2、场内申购和赎回申请的确认 基金投资者提交的场内申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提 供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不 足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的 赎回对价，则赎回申请失败。投资者应在申请当日日通过其办理申购、赎回的销售 网点查询有关申请的确认情况，否则如因申请未得到登记结算机构的确认而造成的 损失，由投资者自行承担。 投资人申购的基金份额当日起可卖出，投资人赎回获得的股票当日起可卖出。 3、场内申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其 他对价的清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定。对于本基金 的申购、赎回业务采用净额结算的方式，基金份额、上海证券交易所上市的成分股 的现金替代、深圳证券交易所上市的成分股的现金替代采用净额结算的方式，申购 赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。 投资人T日申购成功后，登记机构在T日收市后办理上海证券交易所上市的 成份股交收与基金份额的交收登记以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代 的交收以及现金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申 购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 投资人T日赎回成功后，登记机构在T日收市后办理上海证券交易所上市的 成份股交收与基金份额的注销以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交 收以及现金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎 回代理券商、基金管理人和基金托管人。 如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依 据《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有 限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》和参与 各方相关协议的有关规定进行处理。 登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方 式进行调整，并最迟于开始实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在中国证监 会指定媒介公告。 投资者应按照基金合同的约定和场内申购赎回代理券商的规定按时足额支付应 付的现金差额和现金替代补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代补款未能按 时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿并要求其承担由此导 致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 （五）场外申购赎回的程序 1、场外申购和赎回的申请方式 投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申 购或赎回的申请。 投资者在提交场外申购申请时须全额交付申购款项，并在规定的截止时间之前 划到销售机构指定的账户上，投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额， 否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。 2、场外申购和赎回的款项支付 场外申购采用全额缴款方式，投资者交付申购款项，申购申请成立；登记结算 机构确认基金份额时，申购生效。若申购资金在规定的截止时间内未全额到账则申 购不成立。若申购不成立或无效，基金管理人将投资者已缴付的申购款项本金退还 给投资者。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记结算机构确认赎回时，赎回生 效。投资者场外赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎 回款项。在发生巨额赎回或延缓支付赎回款的情形时，款项的支付办法参照基金合 同有关条款处理。 3、场外申购和赎回申请的确认 基金管理人应以规定的场外申赎时间结束前受理有效场外申购和赎回申请的当 天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记结算机构在T+1日 内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资者可在T+1日后（包括 该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购 失败，则申购款项退还给投资者。 基金销售机构对场外申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代 表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以基金登记机构或基金 管理人的确认结果为准。 4、场外申购和赎回的清算交收与登记 正常情况下，投资者T日场外申购基金成功后，登记结算机构在T+1 日为投 资者增加权益并办理注册登记手续，投资者自T+1 日起有权申请赎回该部分基金 份额，或在条件许可情况下申请办理跨系统转托管； 基金份额持有人T日场外赎回基金成功后，正常情况下，登记结算机构在T+1 日为投资者办理扣除权益的注册登记手续； 在法律法规允许的范围内，登记结算机构可以对上述注册登记办理时间进行调 整，但不得实质影响投资者的合法权益，基金管理人应在调整实施前按照相关法律 法规的要求在在指定媒介上公告。 （六）场内申购与赎回的数量限制 投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。 本基金的最小场内申购、赎回单位为50万份，基金管理人可根据市场情况， 合理调整对申购和赎回份额的数量限制。基金管理人应在调整生效前按照相关法律 法规的要求在指定媒介上公告。 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管 理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额 申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，基金管理 人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体规 定请参见相关公告。 （七） 场外申购与赎回的数量限制 1、投资者每次申购的单笔最低金额为人民币50万元整，每次赎回的单笔最低 份额为50万份。 2、投资者可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回不得少于50万份（如该 账户在该场外销售机构托管的基金份额余额不足50万份，则必须一次性赎回该基 金全部场外份额）；若某笔赎回将导致投资者在该场外销售机构托管的该只基金份 额余额不足50万份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余 场外份额一次性全部赎回。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基 金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，基金 管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具 体规定请参见相关公告。 4、上述规定详见基金管理人相关业务规则。基金管理人可以根据市场情况， 在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管 理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （八）场内申购、赎回的对价和费用 1、场内申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、 现金差额及其他对价。场内赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交 付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 2、场内申购对价、场内赎回对价根据申购、赎回清单和投资者场内申购、赎 回的基金份额数额确定。申购、赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购、赎回清 单在当日上海证券交易所开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告， 并报中国证监会备案。申购、赎回清单的内容与格式见本基金招募说明书。 3、投资者在场内申购或场内赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照一定 标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 4、T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1 日公告，计算公式为计 算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。 （九）场外申购费用与赎回价格和费用 1、投资者在申购或赎回基金份额时，基金管理人参考当时市场的交易佣金、 印花税等相关交易成本水平，收取一定的申购费和/或赎回费并归入基金资产，确 保覆盖场外现金申赎引起的证券交易费用。当前的申购、赎回费率如下： 费 率 场外申购 0.05% 场外赎回 0.15% 本基金的申购费由申购人承担，赎回费由赎回人承担，申购费与赎回费均全部 归入基金财产。 2、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规 定确定，并在本招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整 费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的 有关规定在指定媒介公告。 3、申购份额、赎回金额的计算公式 1）本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，申购份额的计算公式为： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 2）赎回金额的计算公式为： 赎回总额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额－赎回费用 4、申购份额、余额的处理方式 申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份， 份额计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，申购费用以人民币元为单 位，四舍五入保留至小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 5、赎回金额的处理方式 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费 用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 6、基金份额净值的计算 T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1 日公告，计算公式为计算日 基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。 7、由于场内与场外申购、赎回方式上的差异，本基金投资者依据基金份额净 值所支付、取得的场外申购、赎回现金对价，与场内申购、赎回所支付、取得的对 价方式不同。投资者可自行判断并选择适合自身的申购赎回场所与方式。 （十）申购、赎回清单的内容与格式 1、申购、赎回清单的内容 T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各 成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日的现金差额、基金份额净值 及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公 告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书规定的原则， 用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 （1）现金替代分为4种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替 代（标志为“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为 “退补”）。 禁止现金替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成 份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购基金份额时，允许使用 现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许 使用现金作为替代。 必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必 须使用固定现金作为替代。 退补现金替代适用于深交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成 份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补 款。 （2）可以现金替代 ①适用情形：出于证券停牌等原因导致投资者无法在申购时买入证券或基金管 理人认为可以适用的其他情形。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例） 该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海证券 交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在该部 分证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格 可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢 价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金买入该部分证券的实 际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金买入该 部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替 代金额。 在T日后被替代的部分证券有正常交易的2个交易日（即T＋2日）内，基金 管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T＋2日日终，若基金管理人已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替 代证券的实际买入成本（包括买入价格和交易费用）的差额，确定基金应退还投资 者或投资者应补交的款项；若基金管理人未能购入全部被替代的证券，则以替代金 额与所购入的部分被替代证券的实际买入成本加上按照T＋2日收盘价计算的未购 入部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 特殊情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达20日而该部分证券 的正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际购入成本 加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应 退还投资者或投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至T＋2日（在特殊情况下则为T日起的第20个正常 交易日）期间被替代的证券发生除息、送股（转增）、配股，以及由于股权分置改 革等发生的其他权益变动，则进行相应调整。 T＋2日后的第1个工作日（在特殊情况下则为T日起的第21个市场交易日）， 基金管理人将应退款和应补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基 金托管人，相关款项的清算交收，将于此后3个工作日内完成。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投 资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现 金替代比例的计算公式为： ）参考基金份额净值（申购基金份额 该证券参考价格只替代证券的数量第 ）现金替代比例（ IOPV%100i% n1i×××= Σ= 证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海证券交 易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 参考基金份额净值目前为该ETF前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海 证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参 考基金份额净值为准。 （3）必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成 份证券，或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的 成份证券。 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公 告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、 赎回清单中该证券的数量乘以其调整后T日开盘参考价。 （4）退补现金替代 ①适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于标的指数中深交所股票。 ②替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×（1+现金 替代溢价比例）。 赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×（1-现金替 代溢价比例）。 ③替代金额的处理程序 对退补现金替代而言，申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代 的证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调 整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预 先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购 入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金 额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 对退补现金替代而言，赎回时扣除现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代 的证券，基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调 整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预 先确定现金替代溢价比例，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖 出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金 额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资者收取多支付的差 额。 其中，调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份 证券的调整后开盘参考价确定。 基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的 原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实 时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基金管理人 在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内完成上 述交易。 时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。 先后顺序按照上交所确认申购赎回的时间确定。 实时申报的原则为：基金管理人在深交所连续竞价期间，根据收到的上交所申 购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深交所申报被替代证券的交易指 令。 T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投 资者或投资者应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券的依 次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者 或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金 应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回时间顺序，以替代金额与被替代 证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回 投资者或赎回投资者应补交的款项。 对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T 日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应 退还投资者或投资者应补交的款项。 T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际 购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购 投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部 分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照T+2日收盘价 计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投 资者应补交的款项。 T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际 卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投 资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被 替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照T+2日收盘价计算的 未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应 补交的款项。 特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正 常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括 买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价 值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与 所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一 次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者 或赎回投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至T+2日期间发生除息、送股（转增）、配股等权益 变动，则进行相应调整。 T+2日后第1个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给 相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内 完成。 4、预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结 申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T日申购、赎回清单中公告T日预估现金部分，其计算公式为： T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎 回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券 的数量与调整后T日开盘参考价相乘之和＋申购赎回清单中各退补现金替代成份证 券的数量与相应证券调整后T日开盘参考价相乘之和＋申购、赎回清单中禁止现金 替代成份证券的数量与调整后T日开盘参考价相乘之和） 其中，调整后T日开盘参考价主要根据上海证券交易所提供的标的指数成份证 券的预计开盘价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日 最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分 的数值可能为正、为负或为零。 5、现金差额相关内容 T日现金差额在T+1日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单 中必须用现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的 数量与T日收盘价相乘之和＋申购赎回清单中各退补现金替代成份证券的数量与相 应证券T日收盘价相乘之和＋申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T日收盘价相乘之和）。 T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金 的清算交收。 （未完）  |