长城量化小盘股票 : 长城量化小盘股票型证券投资基金基金产品资料概要更新
长城量化小盘股票型证券投资基金 基金产品资料概要更 新 编制日期 ： 2021 年 12 月 17 日 送出日期 ： 2021 年 12 月 22 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 长城量化小盘股 票 基金代码 00790 3 基金管理人 长城基金管理有限公 司 基金托管人 中国建设银行股份有限公 司 基金合同生效日 2020 年 01 月 10 日 基金类型 股票 型 交易币种 人民 币 运作方式 普通开放 式 开放频率 每个开放 日 基金经理 雷 俊 开始担任本基金基 金经理的日期 2020 年 01 月 10 日 证券从业日期 2008 年 07 月 08 日 其他 《基金合同》生效后，连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基 金资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大 会 。 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 详见《长城量化小盘股票型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资 ” 投资目标 本基金利用定量投资模型，在有效控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健 增值 。 投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票 ( 包括主板、创业板、中小板、存托凭 证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票 ) 、债券 ( 包括国债、央行票据、地方政 府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 可转换债券 ( 含可分离交易可转换债 ) 、可交换债券等 ) 、资产支持证券、债券回购、银 行存款 ( 包括协议存款、定期存款等 ) 、同业存单、股指期货及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符 合中国证监会相关规定 ) 。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 80% - 95% ，其中，投资于本基金界定 的小盘股票的比例不低于非现金基金资产的 80% ；每个交易日日终在扣除股指期货合 约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低 于基金资产净值的 5% ，本基金所指的现金范围不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等资金类别 。 主要投资策略 1 、大类资产配置策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，评估市场的 系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各类资 产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外， 本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。 2 、股票投资策略 3 、债券投资策略 4 、资产支持证券投资策略 5 、股指期货投资策 略 业绩比较基准 中证 1000 指数收益率× 90%+ 活期存款利率× 10 % 风险收益特征 本基金为股票型基金，其风险与 预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金 。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 CN_50150000_007903_FA010080_20210001.TouZiZuHeZiChanPeiZhiTuBiao.NORMAL.0.sub_touzizuhezichanpeizhitubiao_temp.NA.jpg (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 CN_50150000_007903_FA010080_20210001.HTSXYLHZJSNJJMNDJZZZLJTQYJBJJZDBiJiaoTuMingCheng.NORMAL.0.sub_jijmnjzzzljqytqyjbjjzsyldbj_temp.NA.jpg 注 : 基金过往业绩不代表未来表现。基金合同生效当年按实际存续期计算净值增长率，不按整个自然年度进 行折算 。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持有期限（ N ） 收费方式 / 费率 备注 申购费 （前收费） M＜1,000,000 1.5% 非养老金客户 1,000,000≤M＜3,000,000 1.0% 非养老金客户 3,000,000≤M＜5,000,000 0.5% 非养老金客户 M≥5,000,000 1,0元/笔 非养老金客户 M＜1,000,000 0.3% 养老金客户 1,000,000≤M＜3,000,000 0.2% 养老金客户 3,000,000≤M＜5,000,000 0.1% 养老金客户 M≥5,000,000 1,0元/笔 养老金客户 赎回费 N<7天 1.5% 场外份额 7天≤N<30天 0.75% 场外份额 30天≤N<185天 0.5% 场外份额 185天≤N<366天 0.25% 场外份额 N≥366天 0% 场外份额 (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 1.5 0 % 托管费 0.2 5 % - 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费， 基金份额持有人大会费用，基金的证券、期货交易费用，基金的银行汇划费用，证 券、期货账户开户费用、账户维护费用，以及按照国家有关规定和基金合同约定，可 以在基金财产中列支的其他费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金 额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付 。 注 : 本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除 。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1 、市场风险 本基金主要投资于证券市场，市场价格可能会因为国际国内政治环境、宏观和微观经济因素、国家政策、投 资者风险收益偏好和市场流动性程度等各种因素的变化而波动，从而产生市场风险，主要包括：（ 1 ）政策风 险；（ 2 ）经济周期风险；（ 3 ）利率风险；（ 4 ）信用风险；（ 5 ）购买力风险；（ 6 ）证券发行人经营风险。 2 、管理风险 3 、流动性风险 4 、本基金特有的风险：（ 1 ）波动性可能较高、市场风险较大；（ 2 ）量化模型失效风险；（ 3 ）股指 期货等金 融衍生品的投资风险；（ 4 ）资产支持证券投资风险；（ 5 ）存托凭证投资风险。 5 、流动性风险管理 6 、其他风险 注：详情请见《长城量化小盘股票型证券投资基金招募说明书》第十七部分“风险揭示” 。 (二) 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明 投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和 基金合同的当事人。 基金投资者请认真阅读基金合同中争议的处理相关章节，充分了解本基金争议处理的相关事项。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基 金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取 基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等 。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 [www.ccfund.com.cn][ 客服电话： 400 - 8868 - 666] 基金合同、托管协 议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资 料 中财网
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