东财中证银行指数A : 西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年12月23日)
西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2021年12月22日 送出日期：2021年12月23日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 东财中证银行指数 基金代码 011971 基金简称A 东财中证银行指数A 基金代码A 011971 基金简称C 东财中证银行指数C 基金代码C 011972 基金管理人 西藏东财基金管理有限 公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 基金合同生效日 2021年04月30日 上市交易所及上 市日期 未上市 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 姚楠燕 2021年04月30日 2017年06月12日 杨路炜 2021年04月30日 2016年07月18日 其他 发起式基金运作风险提示：基金合同生效之日起三年后的对应日（该对应日 如为非工作日，则自动顺延至下一个工作日），若基金资产净值低于2亿元人 民币的，本基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基 金合同期限。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定 被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监 会规定执行。 二、 基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金招募说明书“第九部分基金的投资”了解详细情况 投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪 误差的最小化，力争获取与标的指数表现相一致的长期投资收益。 投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标， 基金还可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，包括中小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市或注册上市的股票、存托凭证）、债 券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、政 府支持债券、地方政府债券、可转换债券（包括分离交易可转债）、可交换债 券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债 券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款等）、货币市场工具、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合 中国证监会的相关规定）。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转 融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的 资产不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的 规定而受限制的情形除外。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于 基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履 行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金跟踪的标的指数为中证银行指数（399986.SZ）。 主要投资策略 本基金原则上采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。本基 金主要按照标的指数的成份股及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成 份股及其权重的变动而进行相应调整，以达到复制和跟踪标的指数的目的。本 基金在控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指 数相似的投资收益。在正常市场情况下，本基金力争将基金份额净值的增长率 与业绩比较基准的收益率的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟 踪误差控制在4%以内。 由于标的指数编制方法调整，或预期成份股及其权重发生变化（包括配送 股、增发、临时调入及调出成份股等）时，或因基金的申购和赎回等对本基金 跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时， 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合 管理进行适当变通和调整，以更好地实现本基金的投资目标。 业绩比较基准 中证银行指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币 市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其 备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 D:\hundsun\恒生估值\恒生估值\MOD\TMP\CN_51440000_011971_FA010080_20210009_1.jpg （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 无。 三、 投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 东财中证银行指数A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前 收费） M<100万 1.20% 100万≤M<200万 0.60% 200万≤M<500万 0.40% M≥500万 1000.00元/笔 赎回费 N<7天 1.50% 7天≤N<30天 0.10% N≥30天 0.00 东财中证银行指数C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前 收费） C类份额不 收取申购费 赎回费 N<7天 1.50% 7天≤N<30天 0.10% N≥30天 0.00 注：投资者可阅读本基金招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”了解基金费用详细情 况。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.50% 托管费 0.05% 销售服务费A A类份额不收取销售服务费 销售服务费C 0.40% 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、审计费、律师 费、仲裁费和诉讼费，基金份额持有人大会费用，基金的证券、期货交易和 结算费用，基金的银行汇划费用，基金的相关账户开户及维护费用，按照国 家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、本基金管理费、托管费、销售服务费收费方式均为每日计提，按月支付。 3、投资者可阅读本基金招募说明书“第十四部分基金费用与税收”了解基金费用详细情况。 四、 风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅 读本基金最新公告的招募说明书等销售文件。 基金份额持有人须了解并承受的风险主要有：市场风险；管理风险；流动性风险；本基金的特 有风险；投资可转换债券和可交换债券的特定风险；投资资产支持证券的特定风险；投资股指期货 的特定风险；参与融资及转融通证券出借业务的特定风险；投资流通受限证券的特定风险；投资证 券公司短期公司债的特定风险；投资存托凭证的特定风险；基金管理人职责终止风险；本基金法律 文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；其他风险。 其中，本基金的特有风险主要为： 1、指数化投资风险 本基金主要投资标的指数的成份股和备选成份股，本基金的资产净值会随标的指数的波动而波 动。 2、跟踪偏离风险 以下因素可能导致基金投资组合的收益率无法紧密跟踪标的指数的收益率： （1）基金有投资成本、各种费用及税收，而指数编制不考虑费用和税收，这将导致基金收益率 落后于标的指数收益率，产生负的跟踪偏离度。 （2）指数成份股派发现金红利、新股市值配售收益等因素将导致基金收益率超过标的指数收益 率，产生正的跟踪偏离度。 （3）当标的指数调整成份股构成，或成份股公司发生配股、增发等行为导致该成份股在指数中 的权重发生变化，或标的指数变更编制方法时，基金在相应的组合调整中可能暂时扩大与标的指数 的构成差异，而且会产生相应的交易成本，导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 （4）投资者申购、赎回可能带来一定的现金流或变现需求，在遇到标的指数成份股摘牌或流动 性较差等情形时，基金可能无法及时调整投资组合或承担冲击成本，导致跟踪偏离度和跟踪误差扩 大。 （5）在基金进行指数化投资的过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手 段、买入卖出的时机选择等，都会对基金收益产生影响，从而影响基金跟踪偏离度和跟踪误差。 （6）其他因素产生的偏离。如因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较高；因 指数发布机构指数编制错误等产生的跟踪偏离度和跟踪误差。 3、跟踪误差控制未达约定目标的风险 在正常市场情况下，本基金力争将基金份额净值的增长率与业绩比较基准的收益率的日均跟踪 偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因 素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 4、指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停 止对指数的发布、管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自相关情形发生之日起十个工作日内 向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终 止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或 就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、与其 他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数 编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作， 该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 5、成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险： （1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 （2）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以获取足 额的符合要求的赎回款项，由此基金管理人可能设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施， 投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。 6、成份股退市的风险 指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将 按照基金份额持有人利益优先的原则，根据相关法律法规、监管部门要求，履行内部决策程序后及 时进行调整。 7、本基金基金合同生效之日起三年后的对应日（该对应日如为非工作日，则自动顺延至下一个 工作日），如基金资产规模低于2亿元时，基金合同自动终止，届时投资者将面临基金资产变现及其 清算等带来的不确定性风险。 投资者可阅读本基金招募说明书“第十八部分风险揭示”了解风险提示详细情况。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需 及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 与本基金、本基金基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因本基金产生的或与本基金基金合同 有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委 员会根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：www.dongcaijijin.com，客服电话：400-9210-107 ● 本基金基金合同、托管协议、招募说明书 ● 本基金定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ● 本基金基金份额净值 ● 相关基金销售机构及联系方式 ● 其他重要资料 六、 其他情况说明 无。 中财网
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