海富通安益对冲混合A : 海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金(海富通安益对冲混合A)基金产品资料概要更新
海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金 （海富通安益对冲混合A）基金产品资料概要更新 编制日期： 2021 年 12 月 23 日 送出日期： 2021 年 12 月 27 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 海富通安益对冲混合 基金代码 008830 下属基金简称 海富通安益对冲混合 A 下属基金代码 008831 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金合同生效日 2020 - 01 - 22 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 杜晓海 开始担任本基金 基金经理的日期 2020 - 01 - 22 证券从业日期 1998 - 04 - 01 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金《招募说明书》 “第九部分、基金的投资”了解详细情况。 投资目标 利用定量投资模型，灵活应用多种策略对冲投资组合的市场风险，谋求投 资组合资产的长期增值。 投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及 其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、存托凭证、 债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业 债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政 府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券及 其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存 款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存 单、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可参与融资及融券业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为： 股票资产及存托凭证占基金资产的比例为 0%-95%； 投资银行存款和同业存单合计占比不超过基金资产的 20%； 本 基金权益类多头头寸价值减去权益类空头头寸价值，占基金资产净值比例 范围 0-10%。其中，权益类多头头寸价值是指买入持有的股票市值、买入 股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合正风险敞口暴露价值及其 他权益类工具多头价值的合计值。权益空头头寸价值是指融券卖出的股票 市值、卖出股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合负风险敞口暴 露价值及其他权益类工具空头价值的合计值。 数据截止日期：2021-09-30 5.25% 固定收益投资 7.86% 买入返售金融资 产 9.45% 其他资产 20.98% 银行存款和结 算备付金合计 56.46% 权益投资 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易 保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不 低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金及应 收申购款等。 本基金投资于港股通标的股票的比例范围为股票资产的 0-50%。 本基金不受中国证监会2010年4月21日发布的证监会公告【2010】13号《证 券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第（一）项、第（三）项及第 （五）项的限制。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履 行适当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 主要投资策略 本基金主要采用量化对冲等投资策略，在力求有效控制投资风险的前提下， 通过全市场选股构建预期收益高于市场回报的投资组合，同时利用股指期 货等多种策略对冲投资组合的市场风险。本基金将根据沪深300股指期货当 月合约与现货指数的差除以股指指数的情况来灵活调整股票资产的配置比 例，以求获得不依赖市场整体走向的稳定收益。 本基金投资策略包括： （一）量化对冲策略；（二）港股通标的股票的投资策略；（三）固定收 益资产投资策略；（四）资产支持证券投资策略；（五）参与融资及融券 业务的策略；（六）股指期货投资；（七）金融衍生工具投资策略;（八） 存托凭证投资策略. 业绩比较基准 中国人民银行公布的同期三年期定期存款基准利率(税后) 风险收益特征 本基金为特殊的混合型基金，通过采用量化对冲策略剥离市场系统性风险， 因此相对股票型基金和一般的混合型基金，其预期风险较小。本基金将投 资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制 度以及交易规则等差异带来的特有风险。 (二) 投资组合资产配置图表 / 区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 2020 净值增长率 3.51% 业绩基准收益率 2.60% 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 4.00% 数据截止日期：2020-12-31 注：图中列示的 2020 年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期 1 月 22 日（基金合同生 效日）起至 12 月 31 日止计算。 基金的过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩 表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策 后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持有期限（ N ） 收费方式 / 费率 备注 申购费（前收费） M < 100 万元 1.20% 100 万元 ≤ M < 200 万元 1.00% 200 万元 ≤ M < 500 万元 0.60% M ≥ 500 万元 1000 元 / 笔 赎回费 N < 7 天 1.50% 7 天 ≤ N < 30 天 0.75% 30 天 ≤ N < 180 天 0.50% N ≥ 180 天 - （二）基金运作相关费用 以下 费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 固定费率 1.50% 托管费 固定费率 0.25% 其他费用 主要包括《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基 金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；基金份额 持有人大会费用；基金的证券、期货、期权交易费用；《基金合同》生效后的 基金的银行汇划费用；基金的相关账户的开户及维护费用；因投资港股通标的 股票而产生的各项合理费用；因参与融资融券业务而产生的各项合理费用及按 照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注： 本基金费用的种类、计提标准和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证 券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资于本基金的主要风险有： （一） 本基金特有的风险 1. 本基金为特殊的混合型基金，通过采用量化对冲策略剥离市场系统性风险，因此相 对股票型基金和一般的混合型基金，其预期风险较小。股票资产及存托凭证占基金资产的比 例为 0% - 95% ；投资银行存款和同业存单合计占比不超过基金资产的 20% ；本基金权益类多 头头寸价值减去权益类空头头寸价值，占基金资产净值比例范围 0 - 10% 。本基金坚持价值和 长期投资理念，重视股票投资风险的防范，但是基于投资范围的规定，本基金的波动性可能 较高，面临的市场风险较大。 2. 本基金在开放日可能出现巨额赎回，导致基金资产变现困难，出现延期赎回或暂停 赎回的风险。 3. 港股通业务试点期间存在每日额度限制。在香港联合交易所有限公司开市前阶段， 当日额度使用完毕的，新增的买单申报将面临失败的风险；在联交所持续交易 时段，当日额 度使用完毕的，当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。 4. 本基金将投资港股通标的股票，在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和 卖出参考汇率，并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限责任公 司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易，确定交易实际适用的结算汇率。 故本基金投资面临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益造成损失。 5. 本基金将通过港股通投资于香港市场，在市场进入、投资环境、可投资对象、税务 政策、市场制度、交易规则等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限 制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购 赎回产生直接或间接的影响。其次，在“内地与香港股票市场交易互联互通机制”下参与香 港股票投资还将面临包括其他特殊风险：香港市场交易规则有别于内地 A 股市场规则，港股 市场实行 T+0 回转交易机制（即当日买入的股票，在交收前可以于当日卖出），同时对个股 不设涨跌幅限制，港股的价格可能表 现出比 A 股更为剧烈的股价波动；另外，根据现行的港 股通规则，会存在港股通交易日不连贯的情形，如在内地开市香港休市的情形下，港股通不 能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险。 6. 投资于科创板的特殊风险 本基金可投资于科创板上市的股票，面临科创板市场的特殊风险，包括但不限于： （ 1 ）上市公司经营风险：科创板企业所处行业和业务往往具有研发投入规模大、盈利 周期长、技术迭代快、风险高以及严重依赖核心项目、核心技术人员、少数供应商等特点， 企业上市后的持续创新能力、主营业务发展的可持续性、公司收入及盈利水 平等仍具有较大 不确定性。如果基金所投资的科创板相关企业经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用 于分配的利润减少，使基金投资收益下降。 （ 2 ）股价大幅波动风险： 1 ）科创板企业普遍具有技术新、前景不确定、业绩波动大、 风险高等特征，市场可比公司较少，传统估值方法可能不适用，发行定价难度较大，科创板 股票上市后可能存在股价波动的风险； 2 ）科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制， 首 次公开发行上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20% ， 科创板股票可能表现出相对于现有的主板、中小板和创业板上市股票更为剧烈的波动。 3 ） 公司经营历史较短，规模较小，抵抗市场风险和行业风险的能力相对较弱，股价可能会由于 公司业绩的变动而大幅波动 ； 4 ）公司流通股本较少，盲目炒作会均可能会加大股价波动， 也相对容易被操纵。 （ 3 ）规则差异风险：科创板市场发行、上市等业务规则与现有的主板、中小板、创业 板市场的相关业务规则存在一定差别。 （ 4 ）上市公司退市风险：科创板上市公司退市制度设计较主板市场更为严格、退市时 间更短、退市速度更快，与主板市场相比，可能导致科创板市场上市公司退市的情形更多， 退市速度可能更快，退市以后可能面临股票无法交易的情况，购买该公司股票的投资人将可 能面临本金全部损失的风险。 7. 基金投资存托凭证的风险 本基金投资存托凭证在承担境内上 市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、 创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。 （二） 市场风险 1. 政策风险。 2. 经济周期风险。 3. 利率风险。 4. 上市公司经营风险。 5. 购买力风 险。 （三） 信用风险；（四） 管理风险；（五） 流动性风险；（六） 操作和技术风险；（七） 合规性风险；（八） 收益率曲线风险；（九） 杠杆放大风险；（十） 资产支持证券风险；（十 一） 股指期货和股票期权风险；（十二）投资策略失败风险；（十三）股指期货市场政策风 险；（十四）基差风险；（十五）期货合约 展期风险；（十六）强行平仓风险；（十七）其他风 险；（十八）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 与本基金 / 基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因本基金产生的或与基 金合同有关的 一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方有权根据基金合同的约定提交至仲裁机构进 行仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见海富通基金管理有限公司网站（ http://www.hftfund.com ）（客服电话 ： 40088 - 40099 ）。 ● 本基金基金合同、托管协议、招募说明书 ● 本基金定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ● 本基金基金份额净值 ● 本基金基金销售机构及联系方式 ● 其他重要资料 中财网
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