深创龙头ETF : 永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2021年第1号)
原标题:深创龙头ETF : 永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2021年第1号) 永赢基金管理有限公司 永赢深证创新100交易型开放式指数证券投 资基金 更新招募说明书 (2021年第1号) 基金管理人：永赢基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 二零二一年十二月 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会2021年3月31日证监许可[2021]1087号文 准予注册募集。本基金的基金合同和招募说明书已通过规定信息披露媒介进行了 公开披露。本基金的基金合同于2021年6月17日正式生效。 本招募说明书是对原《永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金招 募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书内容不一致的，以本招募说明 书为准。本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书 经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基 金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风 险。 本基金标的指数为深证创新100指数，编制方案为： 1、选样空间 在深圳证券交易所上市交易且满足下列条件的所有A股： （1）非ST、*ST股票； （2）上市时间超过六个月； （3）公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题； （4）公司最近一年经营无异常、无重大亏损； （5）考察期内股价无异常波动。 2、选样方法 首先，剔除最近半年的日均成交额排名后10%的股票，剔除商誉占净资产比 率大于60%的股票，剔除资产负债率大于80%的股票； 然后，计算5个维度各项细分指标的得分排名，取其算术平均值作为各维度 的评分，将5个维度的评分加总，得到综合评分； 最后，综合考察上市公司的行业地位、指数的行业覆盖面等因素，选取综合 评分靠前的100只股票构成样本股。 维度 细分指标 企业属性 战略新兴产业或高新技术企业 创新投入 研发投入 研发投入占营业收入比重 创新产出 专利质量 发明专利数量 成长性 净资产收益率 扣非净利润同比增长率 代表性 近半年日均总市值 3、指数采用派氏加权法，依据下列公式逐日连锁实时计算： 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见深圳证券信息有限公司网站， 网址：http://www.cnindex.com.cn/。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益；因基金份额价格存在 波动，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券市场、期货波动等因素 产生波动。投资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产 品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价 值，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，并自行承担投 资风险。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风 险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、合规 性风险、操作和技术风险、本基金的特有风险等。 本基金特有风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的 指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制 未达约定目标的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、IOPV计算错误 的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、基金份额 赎回对价的变现风险、申购赎回清单标识设置风险、股指期货投资风险、资产支 持证券投资风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、标的指数变更 的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、第三方机构服务的 风险、存托凭证投资风险、参与转融通证券出借业务的风险等。本基金的一般风 险及特有风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。本基金为股票型基金，其预 期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投 资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金发售面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能 低于发售面值，本基金投资者有可能出现亏损。因折算、分红等行为导致基金份 额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金 投资收益。 投资者申购的基金份额当日起可竞价卖出，投资者赎回获得的股票当日起可 竞价卖出。 本基金将股指期货纳入到投资范围当中，股指期货采用保证金交易制度，由 于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价、指数微小的变动就可能会 使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规 定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。 本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具，其向 投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债 券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所 产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的 风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金 流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等，由此可能造成 基金财产损失。 本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波 动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风 险。 投资有风险，投资者在认购或申购本基金前应当认真阅读《基金合同》、 《招募说明书》、基金产品资料概要等信息披露文件，了解基金的风险收益特 征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和 投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策， 自行承担投资风险。 投资者投资于本基金前请认真阅读证券交易所和登记结算机构关于ETF的相 关业务规则及其不时的更新，确保具备相关专业知识、清楚了解相关规则流程后 方可参与本基金的申购、赎回及交易。投资者一旦认购、申购或赎回本基金，即 表示对基金认购、申购和赎回所涉及的基金份额的证券变更登记方式以及申购赎 回所涉及申购、赎回对价的交收方式已经认可。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成新基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负” 原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金资产净值变化引致的投资 风险，由投资者自行负责。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2021 年11月30日，投资组合报告为2021年第3季度报告，有关财务数据和净值表现截 止日为2021年9月30日（本招募说明书财务资料未经审计）。 目 录 重要提示.............................................................. 1 第一部分 绪言........................................................ 6 第二部分 释义........................................................ 7 第三部分 基金管理人.................................................. 13 第四部分 基金托管人.................................................. 23 第五部分 相关服务机构................................................ 25 第六部分 基金的募集................................................. 29 第七部分 基金合同的生效.............................................. 30 第八部分 基金份额的折算与变更登记................................... 31 第九部分 基金份额的上市交易......................................... 32 第十部分 基金份额的申购与赎回........................................ 34 第十一部分 基金的投资................................................ 46 第十二部分 基金的业绩............................................... 57 第十三部分 基金的财产............................................... 58 第十四部分 基金资产的估值........................................... 59 第十五部分 基金的收益分配........................................... 65 第十六部分 基金的费用与税收......................................... 66 第十七部分 基金的会计与审计......................................... 68 第十八部分 基金的信息披露........................................... 69 第十九部分 风险揭示................................................. 76 第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算..................... 84 第二十一部分 基金合同的内容摘要..................................... 86 第二十二部分 基金托管协议的内容摘要................................ 104 第二十三部分 对基金份额持有人的服务................................ 116 第二十四部分 其他应披露事项........................................ 118 第二十五部分 招募说明书的存放和查阅方式............................ 120 第二十六部分 备查文件.............................................. 121 第一部分 绪言 《永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称 “本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办 法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险 管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下 简称“《指数基金指引》”）及其他有关规定以及《永赢深证创新100交易型开放 式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所 载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募 说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身 即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定 享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查 阅基金合同。 第二部分 释义 本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指永赢基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国银行股份有限公司 4、基金合同或《基金合同》：指《永赢深证创新100交易型开放式指数证券投 资基金基金合同》及对本基金基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《永赢深证创新100 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《永赢深证创新100交易型开放式指数证券 投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金 基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金 基金份额发售公告》 9、上市交易公告书：指《永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金上 市交易公告书》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五 次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会 议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会 常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和 国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布 机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公 开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施 的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日 实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时 做出的修订 16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的 《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时 做出的修订 17、《登记结算业务实施细则》：指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易 所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及其不时修订 18、交易型开放式指数证券投资基金或ETF：指《深圳证券交易所证券投资基 金交易和申购赎回实施细则》定义的“交易型开放式基金” 19、ETF联接基金、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基 金的投资目标类似，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小 化，采用开放式运作方式的基金 20、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 21、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员 会 22、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务 的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 23、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 24、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合 法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体 或其他组织 25、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投 资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境 内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机 构投资者 26、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律 法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 27、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 28、基金销售业务：指为投资人开立基金交易账户，宣传推介基金，办理基金 份额发售、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资及提供基金交易账户信息查 询等活动 29、销售机构：指永赢基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会 规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协 议，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理机构 30、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基 金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构 31、申购赎回代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 由基金管理人指定的、在基金合同生效后办理本基金申购、赎回业务的证券公司， 又称代办证券公司 32、登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式 证券投资基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管、结算及相关 业务 33、登记机构、登记结算机构或基金登记机构：指办理登记业务的机构。本基 金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 34、A股账户：指深圳证券交易所A股账户 35、基金账户：指深圳证券交易所证券投资基金账户 36、证券账户：指A股账户和基金账户 37、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日 期 38、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产 清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 39、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不 得超过3个月 40、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 41、工作日：指深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日 42、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开 放日 43、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数 44、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 45、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 46、《业务规则》：指深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司及永赢 基金管理有限公司发布的相关规则、规定、通知及指南等，及发布机构对其不时做 出的修订 47、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请 购买基金份额的行为 48、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定，以 申购、赎回清单规定的申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行为 49、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定 的条件要求将基金份额兑换为申购、赎回清单所规定的赎回对价的行为 50、申购、赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等 信息的文件 51、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交 付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 52、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和 招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 53、标的指数：指深证创新100指数及其未来可能发生的变更 54、完全复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数 中的所有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以 构建指数组合，以达到复制指数的目的 55、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量、投资人 申购、赎回的基金份额数应为最小申购、赎回单位的整数倍 56、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 57、现金替代：指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 58、现金替代退补款：指投资人支付的现金替代与基金购入被替代成份证券 的成本及相关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及 相关费用，则本基金需向投资人退还差额，若现金替代小于本基金购入被替代成份 证券的成本及相关费用，则投资人需向本基金补缴差额 59、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小 申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支付或 应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额和申购或赎回的最小申 购、赎回单位数量计算 60、基金份额参考净值：指深圳证券交易所在交易时间内发布的基金管理人或 其委托的机构根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算的基 金份额参考净值，简称IOPV 61、预估现金差额：指申购、赎回过程中，为便于计算基金份额参考净值及申 购赎回代理机构预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算 并公布的现金数额 62、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同规定在不改变投资者权益的前 提下将投资者的基金份额净值及数量进行相应调整的行为 63、收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增 长率差额之日 64、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金 份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为 初始日重新计算） 65、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标 的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算 日为初始日重新计算） 66、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持 基金份额销售机构的操作 67、元：指人民币元 68、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行 存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 69、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款 项及其他资产的价值总和 70、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 71、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 72、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值 和基金份额净值的过程 73、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊 及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、 中国证监会基金电子披露网站）等媒介 74、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以 合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行 定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股 及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券 等 75、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平台 向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借 证券及相应权益补偿并支付费用的业务 76、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：永赢基金管理有限公司 住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号 办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦21、22、27层 法定代表人：马宇晖 设立日期：2013年11月7日 联系电话：（021）5169 0188 传真：（021）5169 0177 联系人：沈望琦 永赢基金管理有限公司是经中国证监会证监许可[2013]1280号文件批准，于 2013年11月7日成立的合资基金管理公司，初始注册资本为人民币1.5亿元，经工商 变更登记，公司于2014年8月21日公告注册资本增加至人民币2亿元。 2018年1月25日，公司完成增资，注册资本由人民币2亿元增加至人民币9亿 元。 目前，公司的股权结构为： 宁波银行股份有限公司出资人民币643,410,000元，占公司注册资本的 71.49%； 华侨银行有限公司（Oversea-Chinese Banking Corporation Limited）出资 人民币256,590,000元，占公司注册资本的28.51%。 基金管理人无任何受处罚记录。 二、主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 马宇晖先生，董事长，硕士。15年证券相关从业经验。曾任宁波银行股份有限 公司金融市场部产品开发副经理、经理，金融市场部总经理助理、副总经理、总经 理、宁波银行副行长。现任永赢基金管理有限公司董事长，兼永赢资产管理有限公 司董事长。 章宁宁女士，董事，硕士。曾任宁波银行股份有限公司金融市场部总经理助 理、副总经理、金融市场部兼资产管理部副总经理（主持工作）、金融市场部兼资 产管理部总经理、资金营运中心总经理。现任宁波银行副行长。 邹忠良先生，董事，硕士。曾任宁波银行信用卡中心销售部副经理、市场部高 级副经理、业务发展部高级副经理；宁波银行余姚支行行长助理（零售公司）、余 姚支行副行长（零售公司）、余姚支行副行长（个人银行）；宁波银行个人银行部总 经理助理；宁波银行北京分行副行长；宁波银行个人银行部副总经理（主持工 作）。现任宁波银行个人银行部总经理。 陈首平先生，董事，学士，新加坡籍。曾任新加坡政府投资公司投资经理、货 币市场主管；华侨银行有限公司资产负债管理部总经理。现任华侨银行有限公司执 行副总裁、财务总监、利安资金管理公司董事。 陈友良先生，董事，硕士，马来西亚籍。曾任职新加坡华侨银行集团风险部风 险分析师；巴克莱资本操作风险管理部经理；新加坡华侨银行集团风险部业务经 理；新加坡华侨银行集团主席办公室主席特别助理；新加坡华侨银行集团资金部副 总裁；新加坡华侨银行集团风险部资产负债管理总经理。现任职于华侨永亨银行有 限公司。 芦特尔先生，董事，硕士。18年证券相关从业经验，曾任宁波银行股份有限公 司金融市场部高级经理、总经理助理、副总经理。现任永赢基金管理有限公司总经 理，兼永赢资产管理有限公司董事。 陈巍女士，独立董事，硕士。曾任职于中国外运大连公司、美国飞驰集团无锡 公司。现任北京市通商律师事务所合伙人律师、华北高速股份有限公司独立董事。 胡建军先生，独立董事，硕士，中国注册会计师、中国注册资产评估师。现任 上海市注册会计师协会理事，天职国际会计师事务所管理合伙人、上海分所兼上海 自贸试验区分所所长，爱柯迪股份有限公司独立董事，青岛征和工业股份有限公司 独立董事，晶科电力科技股份有限公司董事。 张学勇先生，独立董事，博士。曾在清华大学经济管理学院从事博士后研究工 作。现任中央财经大学金融学院教授、博士生导师。 2、监事会成员 施道明先生，监事长，硕士，经济师。曾任宁波银监局主任科员、副处长；宁 波银行总行零售公司部（小企业部）副总经理；宁波银行上海分行行长；宁波银行 总行个人公司部、信用卡部、风险管理部总经理。现任宁波银行总行风险管理部总 经理。 虞俏依女士，监事，学士。17年证券相关从业经验，曾任光大保德信基金管理 有限公司运营部注册登记岗，诺德基金管理有限公司清算登记部总监，圆信永丰基 金管理有限公司清算登记部总监，现任永赢基金管理有限公司基金运营部总监。 王妙如女士，监事，硕士。9年证券相关从业经验，曾任安永华明会计师事务 所高级审计员，国联安基金管理有限公司高级风控经理。现任永赢基金管理有限公 司风险管理部副总监（主持工作）。 3、管理层成员 芦特尔先生，总经理，硕士。18年证券相关从业经验。曾任宁波银行股份有限 公司金融市场部高级经理、总经理助理、副总经理。现任永赢基金管理有限公司总 经理，兼永赢资产管理有限公司董事。 汪成杰先生，督察长，硕士。8年证券相关从业经验。曾任上海证监局副主任 科员，陆家嘴金融城发展局证券机构服务办公室副主任，永赢基金管理有限公司合 规部总监。现任永赢基金管理有限公司督察长，兼永赢资产管理有限公司监事。 徐翔先生，副总经理，经济学硕士，15年证券相关从业经验。曾任国家开发银 行总行资金局交易中心交易员；德意志银行（中国）有限公司环球市场部交易员； 澳新银行（中国）有限公司全球金融市场部交易总监；德意志银行（中国）有限公 司环球市场部交易主管；永赢基金管理有限公司总经理助理。现任永赢基金管理有 限公司副总经理。 李永兴先生，副总经理，北京大学金融学硕士，15年证券相关从业经验。曾任 交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理；九泰基金管理有限公司投资总 监；永赢基金管理有限公司总经理助理。现任永赢基金管理有限公司副总经理。 郑凌云先生，总经理助理，金融学博士，高级会计师，注册会计师，21年证券 相关从业经验。曾任中国人民银行广州分行办公室副科长、科长，宁波银行总行办 公室副主任、总行信用卡中心副总经理、总行财务会计部副总经理。现任永赢基金 管理有限公司总经理助理。 黄庆先生，首席信息官，硕士，18年证券相关从业经验。曾任国联安基金管理 有限公司信息技术部网络管理员、高级经理，浦银安盛基金管理有限公司信息技术 部总经理。现任永赢基金管理有限公司首席信息官。 厉大业先生，首席产品官，博士，14年证券相关行业从业经验。曾任南京银行 股份有限公司董事会办公室秘书、投资者关系管理负责人，鑫元基金管理有限公司 董事会秘书、产品总监，现任永赢基金管理有限公司首席产品官。 4、本基金基金经理 (1) 现任基金经理情况 万纯先生，北京大学硕士，7年证券相关从业经验。曾任中国证券登记结算有 限责任公司技术部基金业务组经理助理，平安基金管理有限公司指数投资部基金经 理助理。现任永赢基金管理有限公司权益投资部指数与数量投资部副总监（主持工 作）。其在职期间管理基金的产品名称及管理时间如下表所示： 序号 产品名称 任职日期 离任日期 1 永赢双利债券型证券投 资基金 2019-05-31 2020-06-18 2 永赢惠泽一年定期开放 灵活配置混合型发起式 证券投资基金 2019-07-01 - 3 永赢沪深300指数型发 起式证券投资基金 2019-07-17 - 4 永赢创业板指数型发起 式证券投资基金 2019-09-16 - 5 永赢沪深300交易型开 放式指数证券投资基金 2020-04-13 - 6 永赢中证500交易型开 放式指数证券投资基金 2020-07-14 - 7 永赢鑫享混合型证券投 资基金 2020-09-07 - 8 永赢鑫欣混合型证券投 资基金 2021-01-14 - 9 永赢鑫盛混合型证券投 资基金 2021-02-05 - 10 永赢宏泽一年定期开放 灵活配置混合型证券投 资基金 2021-03-09 - 11 永赢中证全指医疗器械 交易型开放式指数证券 投资基金 2021-04-22 - 12 永赢深证创新100交易 型开放式指数证券投资 基金 2021-06-17 - 13 永赢中证全指医疗器械 交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基 金 2021-11-22 - 5、投资决策委员会成员 投资决策委员会由下述委员组成：总经理芦特尔先生、副总经理徐翔先生、副 总经理李永兴先生。 上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配 收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为； 12、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责。 四、基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规 定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反有关法律法规、基金合同和 中国证监会有关规定的行为发生。 2、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及相关法 律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待基金管理人管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他 人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家 有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资或 活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控 制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有 人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公 平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披 露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事 通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律、行政法规或监管部门变更或取消上述禁止性规定，如适用于本基金， 则基金管理人在履行适当程序后，本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为 准。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益； （2）不利用基金财产或职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； （3）不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关 规定，不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金 投资内容、基金投资计划等信息； （4）不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易； （5）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的内部控制制度 基金管理人根据全面性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、防火 墙原则和成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制体系由一 系列业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评 估、控制活动、信息沟通、内部监控等要素。 1、控制环境 良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和有 力的控制文化。 （1）公司引入了独立董事制度，目前有独立董事3名。董事会下设资格审查与 薪酬委员会、审计及风险管理委员会等专业委员会，其中审计及风险管理委员会负 责评价与完善公司内部控制体系。公司管理层设立了投资决策委员会、风险控制委 员会、IT治理委员会、产品委员会、估值委员会等专业委员会。 （2）公司各部门之间有明确的授权分工，既互相合作，又互相核对和制衡， 形成了合理的组织结构。 （3）公司坚持稳健经营和规范运作，重视员工的职业道德的培养，制定和颁 布了《员工合规守则》，并进行持续教育。 2、风险评估 公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后，对影响目标实现的风险因素进 行分析。对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业 务；对于可控风险，风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。风 险评估还包括各业务部门对日常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应的制 度，以及新业务设计过程中评估相关风险并制定风险控制制度。 3、控制活动 公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。 在业务管理制度上，做到了业务操作流程的科学、合理和标准化，并要求完整的记 录、保存和严格的检查、复核；在岗位责任制度上，内部岗位分工合理、职责明 确，不相容的职务、岗位分离设置，相互检查、相互制约。 （1）投资控制制度 ①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离，实行 集中交易制度，建立和完善公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。 ②投资授权控制。建立明确的投资决策授权制度，防止越权决策。投资决策委 员会负责制定投资原则并审定资产配置比例；基金经理在投资决策委员会确定的范 围内，负责确定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指令，对于超过 投资权限的操作需要经过严格的审批程序；交易部负责交易执行。 ③警示性控制。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线，交易系 统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。 ④禁止性控制。根据法律、法规和公司相关规定，基金禁止投资受限制的证券 并禁止从事受限制的行为。交易系统通过预先的设定，对上述禁止进行自动提示和 限制。 ⑤多重监控和反馈。交易部对投资行为进行一线监控；风险管理部进行事中及 事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。 （2）会计控制制度 ①建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程，确保会计业务有章可 循。 ②按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关业务 的相互核查监督制度。 ③为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理制 度。 ④制定了完善的档案保管和财务交接制度。 （3）技术系统控制制度 为保证技术系统的安全稳定运行，公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网 络安全管理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方 面都制定了完善的制度。 （4）人力资源管理制度 公司建立了涵盖科学的招聘解聘、培训、考核、薪酬等内容的人事管理制度， 确保人力资源的有效管理。 （5）监察制度 公司设立了审计部，负责公司的监察工作。监察制度包括违规行为的调查程序 和处理制度，以及对员工行为的监察。 （6）反洗钱制度 公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构，指定专门人员负责反 洗钱和反恐融资合规管理工作；各相关部门设立了反洗钱岗位，配备反洗钱负责人 员。除建立健全反洗钱组织体系外，公司还制定了《反洗钱内部控制制度》及相关 业务操作规程，确保依法切实履行金融机构反洗钱义务。 4、信息沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交 流渠道，公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，信息及时送 交适当的人员进行处理。目前公司业务均已做到了办公自动化，不同的人员根据其 业务性质及层级具有不同的权限。 5、内部监控 公司设立了独立于各业务部门的审计部，通过定期或不定期检查，评价公司内 部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司各项内部控制制度的执行情况，确 保公司各项经营管理活动的有效运行。 6、基金管理人关于内部控制的声明 （1）公司确知建立、实施和维持内部控制制度是公司董事会及管理层的责 任。 （2）上述关于内部控制的披露真实、准确。 （3）公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 第四部分 基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：刘连舸 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：许俊 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富 的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以 上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银 行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资 基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外 三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、 私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首 家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务， 是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至2021年6月30日，中国银行已托管931只证券投资基金，其中境内基金885 只，QDII基金46只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多 种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前 列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成 部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银 行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施 设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险 管控。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审 阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等 国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2020年，中国银行继续获得了基 于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控 制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其 他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并 及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序 已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定 的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。 第五部分 相关服务机构 一、销售机构 （一）申购赎回代理券商 中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：王常青 客户服务电话：400-8888-108 网址：www.csc108.com 中国银河证券股份有限公司 住所：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 法定代表人：陈共炎 客服电话：95551 公司网址：www.chinastock.com.cn 安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人：黄炎勋 客服电话：95517 网址：www.essence.com.cn 国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 法定代表人：贺青 客服电话：95521/4008888666 公司网站：www.gtja.com 兴业证券股份有限公司 住所：福州市湖东路268号 法定代表人：杨华辉 客服电话：95562 网址：www.xyzq.com.cn 方正证券股份有限公司 住所：长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717 法定代表人： 施华 客服电话：95571 网址：https://www.foundersc.com/ 海通证券股份有限公司 住所：上海市广东路689号 法定代表人：周杰 客服电话：95553 网址：www.htsec.com 中信证券华南股份有限公司 住所：广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01),1001室 法定代表人：胡伏云 客服电话：95548 网址：www.gzs.com.cn 招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人：霍达 客户服务电话：95565 网址：http://www.cmschina.com/ 中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：张佑君 客户服务电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com 华泰证券股份有限公司 住所：南京市江东中路228号 法定代表人：张伟 客户服务电话：95597 网址：www.htsc.com.cn 中信证券（山东）有限责任公司 住所：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 法定代表人：冯恩新 客户服务电话：95548 网址：sd.citics.com 国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：张纳沙 客服电话：95536 网址：https://www.guosen.com.cn/gs/ 东方财富证券股份有限公司 住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 法定代表人：戴彦 客服电话：95357 （二）二级市场交易代理券商 包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本 基金，并及时在基金管理人网站公示基金销售机构名录。 二、登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：于文强 联系人：廖文琳 电话：0755-21899329 传真：0755-25987133 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 住所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人：廖海 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 联系人：刘佳 经办律师：刘佳、张雯倩 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 办公地址：上海市世纪大道100号环球金融中心50楼 法定代表人：毛鞍宁 电话：（021）22288888 传真：（021）22280000 联系人：蒋燕华 经办会计师：蒋燕华，费泽旭 第六部分 基金的募集 本基金由基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及 其他有关规定募集，并于2021年3月31日经中国证监会证监许可[2021]1087号文准 予注册募集。 一、基金名称 永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金 二、基金类型 股票型证券投资基金 三、基金运作方式 交易型开放式 四、基金存续期限 不定期 五、基金份额的认购 本基金募集期间每份基金份额的初始面值为人民币1.00元，募集期为2021年6 月1日至2021年6月11日。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募 集的净认购金额为387,408,900.00元，折合387,408,900.00份。募集资金在募集期 间产生的利息为24,931.62元，折合22,796.00份，已分别计入各基金份额持有人的 基金账户，归各基金份额持有人所有。本基金募集期间含本息共募集 387,433,831.62元，有效认购户数为4,274户。 第七部分 基金合同的生效 根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于2021年6月17日正 式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基 金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在十个工作日内向中国证监会报告并提 出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等， 并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额的折算与变更登记 基金合同生效后，本基金可以进行份额折算。 一、基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算基准日，并依照《信息披露办法》的有关 规定进行公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额 的变更登记。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数 额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例 不发生变化。除因尾数处理而产生的损益外，基金份额折算对基金份额持有人的权 益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有 权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力或遇特殊情况无法办理，基金管理人可 延迟办理基金份额折算。 三、基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 第九部分 基金份额的上市交易 一、基金份额的上市 《基金合同》生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所 证券投资基金上市规则》，向深圳证券交易所申请基金份额上市： 1、本基金场内募集金额不少于2亿元； 2、本基金场内份额持有人不少于1000人； 3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金份额获准 在深圳证券交易所上市的，基金管理人应在基金份额上市日的3个工作日前发布基 金份额上市交易公告书。 二、基金份额的交易 基金份额在深圳证券交易所的上市交易应遵照《深圳证券交易所交易规则》、 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和 申购赎回实施细则》等有关规定。 本基金自2021年6月25日起在深圳证券交易所上市交易。 三、停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市交易 上市基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《深圳证券交易 所证券投资基金上市规则》的相关规定执行。 当本基金发生深圳证券交易所相关规定所规定的因不再具备上市条件而应当终 止上市的情形时，本基金可由交易型开放式指数证券投资基金变更为跟踪标的指数 的非上市的开放式指数基金，而无需召开基金份额持有人大会审议。届时，基金管 理人需按照非上市的开放式指数基金调整相应的业务规则，并提前公告。 四、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 基金管理人在每一个交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购、赎回清 单，深圳证券交易所在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成 交数据计算并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎回基金份 额时参考。基金份额参考净值的具体计算方法如下： 基金份额参考净值＝（申购、赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申 购、赎回清单中可以现金替代的证券数量与其最新成交价乘积之和＋申购、赎回清 单中禁止现金替代的证券数量与其最新成交价乘积之和＋申购、赎回清单中的预估 现金差额）/最小申购、赎回单位所对应的基金份额 基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后4位。 基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。如深圳证券交 易所对基金份额参考净值的计算方法另有规定的，从其规定。 五、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相 关规定内容进行调整的，本基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修 改无须召开基金份额持有人大会。 六、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易 的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 七、在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可以申 请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，且无需召开基金份额持有人 大会。 第十部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 基金投资者应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按 申购赎回代理机构提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。基金管理人在开始申 购、赎回业务前公告申购赎回代理机构的名单，并可根据情况变更或增减申购赎回 代理机构。 在法律法规、基金合同及未来条件允许的情况下，基金管理人直销机构可以开 通申购赎回业务，具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为深圳证券交易所 的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金 合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间 变更、登记结算机构的业务规则变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述 开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关 规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金自2021年6月25日起在相关销售机构开始办理日常申购、赎回业务。 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间， 可暂停办理申购、赎回。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎 回或者转换。 三、申购与赎回的原则 1、本基金采用“份额申购”和“份额赎回”的原则，即申购和赎回均以份额 申请。 2、本基金申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对 价。 3、本基金申购、赎回申请提交后不得撤销。 4、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投 资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 5、本基金申购赎回应遵守业务规则及其他有关的规定。 基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益、 不违背深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关规则的前提下调整上 述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在 规定媒介公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回申请的方式 投资者须按申购赎回代理机构规定的程序，在开放日的开放时间提出申购、赎 回的申请。 投资者申购本基金时，须根据申购、赎回清单备足申购对价；投资者提交赎回 申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的赎回申请无效而不予 成交。 2、申购和赎回申请的确认 正常情况下，投资人的申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提 供符合要求的申购对价，则申购申请不成立。如投资人持有的符合要求的基金份额 不足或未能根据要求准备足额的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的 赎回对价，则赎回申请不成立。 申购赎回代理机构受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功， 而仅代表申购赎回代理机构确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记结算机构 的确认结果为准。对于申购、赎回的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法 权利。 投资者申购的基金份额当日起可竞价卖出，投资者赎回获得的股票当日起可竞 价卖出。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其 他对价的清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定。 投资人T日申购成功后，登记结算机构在T日收市后办理基金份额与深圳证券交 易所上市的成份股交收以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现 金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机 构、基金管理人和基金托管人。 投资人T日赎回成功后，登记结算机构在T日收市后办理深圳证券交易所上市的 成份股交收与基金份额的注销以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收 以及现金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代 理机构、基金管理人和基金托管人。 如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依 据业务规则及其他有关规定进行处理。如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限 责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的，则按照新的规则执行，并在本招 募说明书中进行更新。 投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理机构的规定按时足额支付应付的 现金差额和现金替代退补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代退补款未能按 时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿，并要求其承担由此 导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 4、登记结算机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内，对申购与赎回的 程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，并在调整实施 前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 五、申购与赎回的数量限制 1、投资人申购、赎回的基金份额需以最小申购、赎回单位的整数倍进行申 报，最小申购、赎回单位由基金管理人确定和调整。本基金最小申购、赎回单位为 200万份。 2、基金管理人可根据市场情况，合理调整申购和赎回份额等数量限制，以对 当日的申购总规模或赎回总规模进行控制，并在申购、赎回清单中公告。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基 金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金 管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具 体规定请参见相关公告。 4、基金管理人可根据基金运作情况、市场情况以及投资者需求等因素，在法 律法规允许的情况下，调整上述规定申购和赎回等限制，或者新增基金规模控制措 施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上 公告。 六、申购、赎回的对价和费用及用途 1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金 差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给基金 份额持有人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根 据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。 2、申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日深圳证券 交易所开市前公告。 3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过申购或 赎回份额0.80%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相 关费用。 4、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算， 并按照基金合同的约定进行公告。如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟 计算或公告。 5、基金管理人可以在不违反相关法律法规且对基金份额持有人无实质性不利 影响的情况下对申购对价、赎回对价组成、基金份额净值、申购、赎回清单计算和 公告时间或频率进行调整并提前公告。 七、申购、赎回清单的内容与格式 1、申购、赎回清单的内容 T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现 金替代、T日预估现金差额、T-1日的现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公 告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书规定的原 则，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 （1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替 代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”） 。 禁止现金替代是指在申购赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替 代。 可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证 券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金作 为替代。 （2）可以现金替代 1）适用情形：可以现金替代的证券一般是出于证券停牌等原因导致投资人无 法在申购时买入证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。 2）替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例） “该证券参考价格”目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价，如果深圳 证券交易所参考价格确定原则发生变化，以深圳证券交易所通知规定的参考价格为 准。 “现金替代溢价比例”也称“现金替代保证金率”。收取现金替代溢价的原因 是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在被替代证券正常交易后买入，而实 际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作， 基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。 如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多 收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管 理人将向投资者收取欠缺的差额。 3）替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替 代金额。 在T日后被替代的部分证券有正常交易的2个交易日（即T＋2日）内，基金管理 人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T＋2日日终，若基金管理人已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代 证券的实际买入成本（包括买入价格和交易费用）的差额，确定基金应退还投资者 或投资者应补交的款项；若基金管理人未能购入全部被替代的证券，则以替代金额 与所购入的部分被替代证券的实际买入成本加上按照T＋2日收盘价计算的未购入部 分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 特殊情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达20日而该部分证券的 正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际购入成本加 上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退 还投资者或投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至T＋2日（在特殊情况下则为T日起的第20个正常交易 日）期间被替代的证券发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调 整。 T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理 人将应退款和应补款的明细数据发送给登记结算机构，登记结算机构办理现金替代 多退少补款的清算；T+2日后第2个工作日（若在特例情况下，则为T日起第22个交 易日），登记结算机构办理现金替代多退少补资金的交收；如遇特殊情况，基金管 理人有权延后发送数据并延迟交收相关款项。 4）替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定 投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。 现金替代比例的计算公式为： 说明：假设当天可以现金替代的股票只数为n。 “证券参考价格”目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价，如果深圳证 券交易所参考价格确定原则发生变化，以深圳证券交易所通知规定的参考价格为 准。 “参考基金份额净值”目前为该ETF前一交易日除权除息后的收盘价，如果深 圳证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以深圳证券交易所通知规定的 参考基金份额净值为准。 （3）必须现金替代 1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的 成份证券；或处于停牌的成份证券；或法律法规限制投资的成份证券；或基金管理 人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公 告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购 赎回清单中该证券的数量乘以其经除权调整的T -1日收盘价。 4、预估现金差额相关内容 预估现金差额是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结 申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T日申购、赎回清单中公告T日预估现金差额，其计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎 回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券 的数量与该证券T日经除权调整的前收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替 代成份证券的数量与该证券T日经除权调整的前收盘价相乘之和） 其中，该证券T日经除权调整的前收盘价主要根据深圳证券信息有限公司提供 的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日， 则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益 分配数额。若T日为基金篮子份额调整生效日，则计算公式中的“T-1日最小申购、 赎回单位的基金资产净值”需根据调整前后篮子份额按比例计算。预估现金差额的 数值可能为正、为负或为零。 5、现金差额相关内容 T日现金差额在T+1日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中 必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与 该证券T日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证 券T日收盘价相乘之和） T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的 清算交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正 数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投 资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正 数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投 资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 6、申购份额上限和赎回份额上限 申购份额上限是指当日可接受的申购总份额。如果投资者的申购申请接受后将 使当日申购总份额超过申购份额上限，则投资者的申购申请失败。 赎回份额上限是指当日可接受的赎回总份额。如果投资者的赎回申请接受后将 使当日赎回总份额超过赎回份额上限，则投资者的赎回申请失败。 7、申购、赎回清单的格式 申购、赎回清单的格式举例如下： 基本信息 最新公告日期 基金名称 永赢深证创新100交易型开放式指数证券投 资基金 基金管理公司名称 永赢基金管理有限公司 基金代码 159721 目标指数代码 399088 基金类型 单市场ETF T-1日信息内容： 现金差额 XXXX.XX 元 最小申购、赎回单位资产净值 XXXX.XX 元 基金份额净值 XXXX.XX 元 T日信息内容 预估现金差额 XXXX.XX 元 最小申购赎回单位 XXXX.XX 元份 最小申购赎回单位现金红利 X.XX 元 申购赎回组合证券只数 XX只 全部申购赎回组合证券只数 XX只 是否需要公布 IOPV 是 是否开放申购 允许 是否开放赎回 允许 可以现金替代比例上限 XX% 当天净申购的基金份额上限 当天净赎回的基金份额上限 单个证券账户当天净申购的基金份 额上限 单个证券账户当天净赎回的基金份 额上限 当天累计可申购的基金份额上限 不 设上限 当天累计可赎回的基金份额上限 单个证券账户当天累计可申购的基 金份额 上限 单个证券账户当天累计可赎回的基 金份额 上限 证券代 码 证券简 称 股份数 量 现金替 代标志 申购现 金替代 保证金 率 赎回现 金替代 保证金 率 申购替 代金额 赎回替 代金额 挂牌市 场 若深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购赎回清单的格式进 行调整，基金管理人将视情况对相关格式进行相应的调整，并依照《信息披露办 法》的有关规定在规定媒介上公告。 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作； 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况； 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值； 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时； 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能 对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形； 6、证券交易所、申购赎回代理机构、登记结算机构等因异常情况无法办理申 购，或者指数编制单位、证券交易所等因异常情况导致申购、赎回清单无法编制或 编制不当，上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于 系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等； 7、基金管理人开市前未能公布申购、赎回清单或者开市后发现IOPV计算错 误、申购、赎回清单编制错误； 8、当日申购申请达到基金管理人设定的申购份额上限的情形； 9、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资 者单日或单笔申购金额上限的； 10、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认 后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请； 11、法律法规规定或证券交易所、中国证监会认定的其他情形。 发生上述除第4、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人 申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果 投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂 停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对 价： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价； 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况； 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值； 4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形； 5、基金管理人开市前未能公布申购、赎回清单或者开市后发现IOPV计算错 误、申购、赎回清单编制错误； 6、证券交易所、申购赎回代理机构、登记结算机构等因异常情况无法办理赎 回，或者指数编制单位、证券交易所等因异常情况导致申购、赎回清单无法编制或 编制不当，上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于 系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等； 7、基金管理人可根据市场情况在申购、赎回清单中设置赎回份额上限，如果 一笔新的份额赎回申请被确认成功，会使本基金当日赎回份额超过申购、赎回清单 中规定的赎回份额上限时，该笔赎回申请将被拒绝； 8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且 采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请； 9、法律法规规定或证券交易所、中国证监会认定的其他情形。 发生上述除第7项以外情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对 价时，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告，并按规定报中国证 监会备案。已确认的赎回申请，基金管理人应足额兑付。在暂停赎回的情况消除 时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十、其他申购赎回方式 1、本基金在基金合同生效后，开放日常申购之前，有权向本基金联接基金开 通特殊申购。 2、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对持有人利益无实质性不利影响 的情况下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告，无需召开基 金份额持有人大会。 3、在条件允许时，基金管理人也可采取其他合理的申购赎回方式，并于新的 申购赎回方式开始执行前予以公告。 4、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合其持 有的组合证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。在对基金份 额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人有权制定集合申购业务的相关 规则。 5、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订书 面委托代理协议。 十一、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记结算机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情 形而产生的非交易过户以及登记结算机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。 无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投 资人，或按法律法规或有权机关规定的方式处理。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐 赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团 体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份 额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记结 算机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记结算机构 的规定办理，并按基金登记结算机构规定的标准收费。 十二、基金的登记和转托管 1、基金份额的登记 本基金基金份额由中国证券登记结算有限责任公司负责办理登记结算。 2、基金份额的转托管 登记结算机构可依据其业务规则，受理基金份额的转托管等业务，并收取一定 的手续费用。 十三、基金份额的冻结和解冻 基金登记结算机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记结算机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户/A股账 户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参 与收益分配与支付。法律法规或监管部门另有规定的除外。 十四、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过 中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记结算机构办 理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基 金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十五、其他 基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质利益的 前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。 第十一部分 基金的投资 一、投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 二、投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、中小 板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括 国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易 可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产 支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务以及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不 低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期 货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；股指期货 及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。（未完）  |