云计算AH : 天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新
原标题:云计算AH : 天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新 天弘 中证沪港深云计算产业 交易型 开放式 指数 证券 投资基金 招募说明书 （更新） 基金管理人： 天弘基金管理有限公司 基金托管人： 国泰君安证券 股份有限公司 日 期：二〇二一年十二月二十八日 重要提示 天弘 中证沪港深云计算产业 交易型 开放式 指数证券投资基金（以下简称“本 基金”）于 2021 年 4 月 23 日 获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【 20 2 1 】 1442 号） 。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会 注册 ，但中国证监会 准予 本基金募集注册，并不表明其对本基金的 投资 价值和 市场前景 做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基 金的基金合同于 2021 年 12 月 10 日正式生效。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投 资有风险，投资人 认购（或 申购 ） 基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本 基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断 市场，对 认购（ 或 申购 ） 基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投 资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括： 证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回 或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险。 本基 金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及 交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场 实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为 剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能 对基金的投资收益造成损失）、港股 通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通 不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金名 称仅表明基金可以通过港股通机制投资港股，本基金为指数型基金，具有与标的 指数相似的风险收益特征，基金资产对港股标的投资比例会根据指数调整等发生 调整，存在不对港股进行投资的可能。 同时由于本基金是交易型开放式指数证券 投资基金，特定风险还包括：标的指数的风险，基金投资组合回报与标的指数回 报偏离的风险、 跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停 止服务的风 险、成份股停牌的风险、成份股退市的风险、 基金份额二级市场交易价格折溢价 的风险 、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退补现金替代方式的风险、基 金 份额赎回对价的变现风险等等。 基金管理人提醒投资者基金投资的 “ 买者自负 ” 原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出。 本基金为 股票 型基金， 其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金。 本基金为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数 以及标的指数所代表的股票市场 相似的风险收益特征。 本基金标的指数为中证沪港深云计算产业主题指 数。 1 、指数样本空间 沪深市场：同中证全指指数的样本空间 香港市场：同中证港股通综合指数的样本空间 2 、 选样方法 （ 1 ）对样本空间内的沪深市场证券，按照过去一年日均成交金额由高到低 排名，剔除排名后 20% 的证券；对样本空间内的香港市场证券，剔除过去一年日 均成交金额不足 3000 万港元的证券； （ 2 ）在剩余待选样本中，选取业务涉及提供基础设施即服务（ IaaS ）、平台 即服务（ PaaS ）、软件即服务（ SaaS ）以及为云计算提供服务器、存储等硬件设 备的上市公司证券作为待选样本； （ 3 ）在上述待选样本中，按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排 名前 50 名的证券作为指数样本，不足 50 只时全部纳入；若同一家公司的沪深市 场样本和香港市场样本同时入选，则仅纳入该公司的沪深市场样本。 3 、指数采用调整市值加权，并设置权重因子，权重因子介于 0 和 1 之间， 以使单个样本权重不超过 10% 。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： www.csindex.com.cn 。 本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波 动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风 险可能直接或间接成为本基金的风险。 本基金并非保本基金，基金管理人并不能保证投资于本基金不会产生亏损。 基金管理人在此特别提示投资者：本基金存在法律文件风险收益特征表述与 销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构 ( 包括基金管理人直销机构和其他销售机构 ) 根据相关 法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此 销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之 间的匹配检验。 投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》 、 《 基金 产品资料概要 》 等 信息披露文 件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风 险 ，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资经验、资产状况等判 断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托 的具有基金 销售 业务资格的其他机构购买基金。 本次更新招募说明书主要对本基金基金经理相关信息进行更新，上述内容更 新截止日为 2021 年 12 月 25 日。 目 录 一、绪言 ................................................ 6 二、释义 ................................................ 7 三、基金管理人 ......................................... 14 四、基金托管人 ......................................... 25 五、相关服务机构 ....................................... 29 六、基金份额的发售 ..................................... 30 七、基金备案 ........................................... 40 八、基金份额折算与变更登记 .............................. 41 九 基金份额的上市交易 .................................. 42 十、基金份额的申购与赎回 ................................ 44 十一、基金的投资 ....................................... 60 十二、基金的财产 ....................................... 68 十三、基金资产的估值 ................................... 69 十四、基金的收益与分配.................................. 75 十五、基金费用与税收 ................................... 77 十六、基金的会计与审计.................................. 79 十七、基金的信息披露 ................................... 80 十八、风险揭示 ......................................... 88 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............. 101 二十、基金合同的内容摘要 ............................... 103 二十一、基金托管协议的内容摘要 ......................... 120 二十二、对基金份额持有人的服务 ......................... 141 二十三、招募说明书存放及查阅方式 ....................... 143 二十四、备查文件 ...................................... 144 一、绪言 《天弘 中证沪港深云计算产业 交易型 开放式 指数证券投资基金招募说明书》 （以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投 资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》 （ 以 下简称“《运作办法》” ） 、《 公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法 》 （ 以下 简称“《销售办法》” ） 、《 公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称 “ 《信 息披露办法 》 ” ） 、 《 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 》（ 以下简 称 “《 流动性风险 管理 规定 》 ”） 、《 公开募集证券投资基金运作指引第 3号 — — 指 数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”） 以及 《天弘 中证沪港深云计算产业 交易型 开放式 指数证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）编写。 本 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金 是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委 托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作 任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会 注册 。基金合同 是约定基金 合同 当事人之间权利、义务的法律文 件。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和 基金合同的当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。 二、释义 在本 招募说明书 中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、 基金或本基金：指 天弘 中证沪港深云计算产业 交易型 开放式指数证券投 资基金 2、 基金管理人：指 天弘基金 管理有限公司 3、 基金托管人：指 国泰君安证券 股份有限公司 4、 基金合同：指《 天弘 中证沪港深云计算产业 交易型 开放式指数证券投资 基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、 托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《 天弘 中证沪港 深云计算产业 交易型 开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何 有效修订和补充 6、 招募说明书 及 本招募说明书：指《 天弘 中证沪港深云计算产业 交易型 开 放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新 7、 基金份额发售公告：指《 天弘 中证沪港深云计算产业 交易型 开放式指数 证券投资基金基金份额发售公告》 8、基金产品资料概要：指《天弘 中证沪港深云计算产业 交易型 开放式指数 证券投资基金 基金产品资 料概要》及其更新 9、上市 交易公告书： 指《天弘 中证沪港深云计算产业 交易型 开放式指数证 券投资基金上市交易公告书 》 10、 法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、 《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过，经 2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订，自 2013年 6月 1日起实施，并经 2015年 4月 24日 第十 二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会 关于修改 <中华人民共和国港口法 >等七部法律的决定》修 正 的《中华人民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、 《销售办法》： 指中国证监会 2020年 8月 28日颁布、同年 10月 1日实 施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 13、 《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日 实施的 ，并经 2020年 3月 20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决 定》修正的 《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做 出的修订 14、 《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施 的《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性 风险管理 规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10 月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 对其不时做出的修订 16、《指数基金指引》：指中国证监会 2021年 1月 22日颁布、同年 2月 1日 实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3号 —— 指 数基金指引》及颁布机关 对 其不时做出的修订 17、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会 18、交易型 开放式指数证券投资基金 ：指《上海证券交易所交易型开放式指 数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”， 简称 “ ETF” 19、 ETF 联接基金、联接基金：指将绝大部分基金财产投资于本基金，与本 基金的投资目标类似，采用开放式运作方式的基金 20、 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 21、 个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 22、 机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 23、 特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《 特定 机构投资者参与 证券 投资 基金申购赎回业务指引》 所 定义机构投资者 24、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 25、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内 证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内 证券投资的境外法人 26、 投资人 、投资者 ：指个人投资者、机构投资者 、 合格境外机构投资者 和 人民币合格境外机构投资者 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资人的合称 27、 基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 28、 基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回 、 转托管等业务 29、 销售机构：指 天弘基金 管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监 会规定的其他条件，取得基金 销售 业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 协议，办理基金销售业务的机构 ，包括发售代理机构和办理本基金申购赎回代理 券商（代办证券公司） 30、 发售代理机构： 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由 基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构 31、 发售协调人： 指基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构 32、 申购赎回代理券商： 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 由基金管理人指定的办理本基金 份额 申购、赎 回业务的证券公司，又称为代办证 券公司 33、 登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户 /上海证券账户 的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的 确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册 和办理非交 易过户 等 34、 登记机构： 指办理登记业务的机构。本基金的 登记 机构 为中国证券登记 结算有限责任公司 35、上海证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 开立的上海证券交易所人民币普通股票账户（即 A 股账户）或上海证券交易所 证券投资基金账户 36、 基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 37、 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 38、 基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过 3个月 39、 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 40、 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 41、 T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或 其他业务申请的 开放日 42、 T+n日：指自 T日起第 n个工作日 (不包含 T日 ) 43、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 （若该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放） 44、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 45、 《业务规则》： 指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开 放式指数基金业务实施细则》（包括其不时修订）、中国证券登记结算有限责任公 司发布实施的 《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投 资基金登记结算业务实施细则》 （包括其不时修订）及基金管理人、中国证券登 记结算有限责任公司、上海证券交易所发布的其他相关规则、规定、通知及指南 等 46、 认购：指在基金募集期内，投资人 根据基金合同和招募说明书的规定 申 请购买基金份额的行为 47、 申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定 ， 以申购赎回清单规定的申购对价向基金管理人 申请购买基金份额的行为 48、 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同 和 招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为 申购赎回清单所规定的赎回对价 的行为 49、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等 信息的文件 50、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应 交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 51、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同 和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 52、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 53、现金替代：指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规 定，用于替代组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金 54、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最 小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支 付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的 基金份额数计算 55、预估现金部分：指由基金管理人估计并在 T日申购赎回清单中公布的当 日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结 56、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资 人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 57、基金份额参考净值：指基金管理人或者基 金管理人委托的其他机构在交 易时间内根据基金管理人提供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成 交数据计算并由上海证券交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值，简称 IOPV 58、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不 变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为 59、收益评价日：指基金管理人计算基金 份额 净值增长率与标的指数 同期 增 长率差额之日 60、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基 金份额净值之比减去 1乘以 100%（期间如发生基金份额折算， 则以基金份额折 算日为初始日重新计算） 61、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日 标的指数收盘值之比减去 1乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份 额折算日为初始日重新计算） 62、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的 中证沪港深云计算产业 指 数 63、 转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 64、转融通证券出借业务：指证券出借人以一定的费率向证券借入人出借上 市证券，借入人到期归还所借证券及其相应权益补偿并支付费用的业务 65、 元：指人民币元 66、 基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 67、 基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 68、 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 69、 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 70、 基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 71、 规定媒介 ：指 符合 中国证监会 规定条件 的用以进行信息披露的 全国性报 刊及 《信息披露办法》规定的 互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网 站、中国证监会基金电子披露网站）等 媒介 72、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 73、 内地与香港股票市场交易互联互通机制： 指上海证券交易所、深圳证券 交易所分别和香港联合交易所有限公司（以下简称香港联合交易所）建立技术连 接，使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方 交易所上市的股票 。 内地与香港股票市场交易互联互通机制包括沪港股票市场交 易互联互通机制 （ “沪港通 ”） 和深港股票市场交易互联互通机制 （ “深港通 ”） 74、 港股通：指内地投资者委托内地证券公司，经由内地 证券交易所设立的 证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香港联合交 易所上市的股票。沪港通下的港股通和深港通下的港股通统称港股通 75、 不可抗力：指 基金 合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：天弘基金管理有限公司 住所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3678号宝风大厦 23层 办公地址： 天津市河西区马场道 59号天津国际经济贸易中心 A座 16层 成立日期： 2004年 11月 8日 法定代表人：韩歆毅 客服电话： 95046 联系人：司媛 组织形式：有限责任公司 注册资本及股权结构 天弘基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督 管理委员会批准（证监基金字 [2004]164号），于 2004年 11月 8日成立。公司注 册资本为人民币 5.143亿元，股权结构为： 股东名称 股权比例 蚂蚁科技集团股份有限公司 51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 合计 100% （二）主要人员情况 1、董事会成员基本情况 韩歆毅先生，董事长，硕士。历任中国国际金融股份有限公司投资银行部执 行总经理、阿里巴巴集团企业融资部资深总监，现任蚂蚁科技集团股份有限公司 首席财务官。 周志峰先生，董事，本科。历任方达律师事务所律师、律所合伙人。现任蚂 蚁科技集团股份有限公司首席法务官、董事会秘书。 祖国明先生，董事，本科。历任中国证券市场研究设计中心工程师，和讯信 息科技有限公司 COO助理，浙江淘宝网络有限公司总监，支付宝（中国）网络技 术有限公司北京分公司资深总监，现任蚂蚁科技集团股份有限公司 金融机构战略 合作部总经理。 张杰先生，董事，注册会计师、注册审计师。历任锡林浩特市君正能源化工 有限责任公司董事长、总经理，锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司执行董事、 总经理，内蒙古君正化工有限责任公司监事，乌海市君正矿业有限责任公司监事， 鄂尔多斯市君正能源化工有限公司监事，乌海市神华君正实业有限责任公司监事 会主席，内蒙古君正天原化工有限责任公司监事，连云港港口国际石化仓储有限 公司董事，上海傲兴国际船舶管理有限公司监事，内蒙古君正互联网小额贷款有 限公司董事长，现任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会秘书。 付岩先生，董事，本科。历任北洋（天津）物产集团有限公司期货部交易员， 中国经济开发信托投资公司天津证券部投资部职员，顺驰（中国）地产有限公司 资产管理部高级经理、天津信托有限责任公司投资银行部项目经理。现任天津信 托有限责任公司总经理助理、普惠金融总部总经理、普惠金融部总经理，天津国 通股权投资基金管理有限公司董事、总经理，天津天信汇金资产管理有限公司董 事长（法定代表人）、总经理，中车金租租赁有限公司董事。 郭树强先生，董事，总经理，硕士。历任华夏基金管理有限公司交易主管、 基金经理、研究总监、机构投资总监、投资决 策委员会委员、机构投资决策委员 会主任、公司管委会委员、公司总经理助理。现任本公司总经理。 张军先生，独立董事，博士。现任复旦大学经济学院院长。 贺强先生，独立董事，本科。现任中央财经大学金融学院教授。 孟路先生，独立董事，硕士。历任中国建设银行北京西四支行国际部副经理， 中国建设银行北京长安支行副总经理，中国建设银行北京前门支行行长助理，中 国建设银行北京开发区支行行长，中国民生银行轨道交通部总经理，贵州银行行 长助理兼贵阳管理部总经理，福建海峡银行首席投资官兼上海金融业务研发中心、 资产合作管理部总裁，盈科创新资 产管理有限公司联席总裁。现任上海铁林投资 控股有限公司责任公司董事长兼总经理。 2、监事会成员基本情况 杨海军先生，监事，本科。历任北京证券有限责任公司深圳营业部总经理， 联合证券有限责任公司交易管理部总经理，厦门联合信托投资有限责任公司上海 证券部总经理，中泰信托有限责任公司证券部总经理、北京中心副总经理兼北京 中心综合管理部总经理，上海实业城市开发集团有限公司深圳公司总经理兼融产 结合推进办副主任，现任天津信托有限责任公司业务总监。 刘佳女士，监事，硕士。历任中国国际航空股份有限公司审计部审计经理， 联想控股股份有限公司审计经理，现任内蒙古君正集团企业管理（北京）有限公 司执行董事、经理，上海君正物流有限公司财务部副总经理。 李渊女士，监事，硕士。历任北京朗山律师事务所律师，现任芜湖高新投资 有限公司法务总监。 付颖女士，监事，硕士。历任本公司内控合规部信息披露专员、法务专员、 合规专员、高级合规经理、部门主管，现任本公司内控合规部总经理。 于洋先生，监事，博士。 2011年 7月加盟天弘基金管理有限公司，历任研究 员、投资研究部总经理助理，现任股票 投资研究部总经理助理、基金经理。 史明慧女士，监事，硕士。历任新华基金管理有限公司高级产品经理，北京 新华富时资产管理有限公司部门总经理助理， 2014年 6月加盟天弘基金管理有限 公司，历任高级产品经理，现任产品部负责人。 3、高级管理人员基本情况 郭树强先生，总经理，简历参见董事会成员基本情况。 陈钢先生，副总经理，硕士。历任华龙证券公司固定收益部高级经理，北京 宸星投资管理公司投资经理，兴业证券公司债券总部研究部经理，银华基金管理 有限公司机构理财部高级经理，中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级投资 经理。 2011年 7月份加盟本公司，现任公司副总经理、固定收益总监、资深基金 经理。 周晓明先生，副总经理，硕士。历任中国证券市场研究院设计中心及其下属 北京标准股份制咨询公司经理，万通企业集团总裁助理，中工信托有限公司投资 部副总，国信证券北京投资银行一部经理，北京证券投资银行部副总，嘉实基金 市场部副总监、渠道部总监，香港汇富集团高级副总裁，工银瑞信基金市场部副 总监，嘉实基金产品和营销总监，盛世基金拟任总经理。 2011年 8月加盟本公 司，同月被任命为公司首席市场官，现任公司副总经理。 熊军先生，副总经理，财政学博士。历任中央教 育科学研究所助理研究员， 国家国有资产管理局主任科员、副处长，财政部干部教育中心副处长，全国社保 基金理事会副处长、处长、副主任、巡视员。 2017年 3月加盟本公司，任命为公 司首席经济学家，现任公司副总经理。 朱海扬先生，副总经理，博士。历任中国太平洋人寿保险股份有限公司一级 专务、副处长、太平洋养老保险公司筹备组成员，长江养老保险股份有限公司筹 备组业务组副组长，市场发展部副总经理（主持工作）、销售管理部总经理、产 品支持部总经理、养老金财富管理部总经理，安邦养老保险股份有限公司拟任总 经理助理。 2015年 6月加盟本公 司，历任养老金业务总监、总经理助理，现任公 司副总经理。 童建林先生，督察长，本科，高级会计师。历任当阳市产权证券交易中心财 务部经理、副总经理，亚洲证券有限责任公司宜昌总部财务主管、宜昌营业部财 务部经理、公司财务会计总部财务主管，华泰证券有限责任公司上海总部财务项 目主管。 2006年 8月加盟本公司，历任基金会计、内控合规部副总经理、内控合 规部总经理。现任本公司督察长。 4、本基金基金经理 陈瑶女士，金融学硕士， 10年证券从业经验。 2011年 7月加盟本公司，历 任交易员、交易主管，从事交易管理、程序化交易策略、基差交易策略、融资融 券交易策略等研究工作。历任天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基 金基金经理（ 2019年 09月至 2019年 11月）、天弘中证 800指数型发起式证券 投资基金基金经理（ 2018年 02月至 2019年 11月）、天弘中证 100指数型发起 式证券投资基金基金经理（ 2018年 02月至 2018年 09月）、天弘中证高端装备 制造指数型发起式证券投资基金基金经理（ 2018年 02月至 2018年 09月）、天 弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金基 金经理（ 2018年 02月至 2018年 09月）、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金基金经理（ 2018年 02月 至 2018年 09月）、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金基金经理 （ 2018年 02月至 2018年 09月）、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基 金基金经理（ 2018年 02月至 2018年 10月）、天弘中证红利低波动 100指数型 发起式证券投资基金基金经理（ 2019年 12月至 2021年 06月）、天弘中证银行 指数型发起式证券投资基金基金经理（ 2018年 02月至 2020年 12月）、天弘中 证 500指数型 发起式证券投资基金基金经理（ 2018年 02月至 2020年 08月）、 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金基金经理（ 2018年 02月至 2019年 11 月）、天弘沪深 300指数型发起式证券投资基金基金经理（ 2018年 02月至 2019 年 12月）、天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金经理（ 2018年 02月至 2019年 09月）、天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金基金经理（ 2018 年 02月至 2019年 11月）、天弘创业板 300指数型发起式证券投资基金基金经理 （ 2021年 05月至 2021年 10月）、天弘中证医药 100指数型发起式证券投资基 金基金经理（ 2018年 02月至 2019年 11月）、天弘中证食品饮料指数型发起式 证券投资基金基金经理（ 2018年 02月至 2019年 11月）。现任本公司基金经理。 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘上证 50指数型发 起式证券投资基金基金经理、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接 基金基金经理、天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金基金经理、天 弘国证 A50指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘沪深 300交易型开放式 指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证 500交易型开放式指数证券投资 基金联接基金基金经理、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理、 天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证全指证 券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证 500交易型开放式指 数证券投资基金基金经理、天弘上海金交易型开放式证券投资基金基金经理、天 弘沪深 300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘创业板 300交易型开 放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数 证券投资基金基金经理、天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券 投资基金基 金经理、天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证新材 料主题指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘创业板 300交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘中证沪港深云计算产业交易型开放 式指数证券投资基金基金经理。 胡超先生，金融学硕士， 8年证券从业经验。历任普华永道咨询（深圳）有 限公司高级顾问、中合中小企业融资担保股份有限公司高级业务经理、中国人民 财产保险股份有限公司海外投资业务主管。 2016年 6月加盟本公司，历任国际 业务研究员。现任本公司基金经理。天弘标普 500发起式 证券投资基金（ QDII- FOF）基金经理、天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金（ QDII）基金经理、 天弘恒生沪深港创新药精选 50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘 中证中美互联网指数型发起式证券投资基金（ QDII）基金经理、天弘越南市场股 票型发起式证券投资基金 (QDII)基金经理、天弘中证沪港深物联网主题交易型开 放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投 资基金基金经理、天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金 基金经理、天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证 券投资基金基金经理。 林心龙先生，光学工程专业硕士， 6年证券从业经验。历任南方基金管理股 份有限公司研究员、新华基金管理股份有限公司基金经理助理， 2019年 8月加 盟本公司，历任高级研究员。现任本公司基金经理。天弘中证智能汽车主题指数 型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基 金基金经理、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、 天弘中证科创创业 50指数证券投资基金基金经理、天弘中证芯片产业指数型发 起式证券投资基金基金经理、天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金 基 金经理、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证沪 港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证沪港深科技 龙头指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证沪港深线上消费主题交易型 开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指 数证券投资基金基金经理。 5 、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 陈钢先生：本公司副总经理，投资决策委员会联席主席、固定收益总监、基 金经理。 熊军先生：本公司副总经理，投资决策委员会联席主席、公司首席经济学家。 邓强先生：首席风控官。 姜晓丽女士： 固定收益业务总监、基金经理，兼任固定收益部、宏观研究部、 混合资产部总经理。 于洋先生：股票投资研究部总经理助理，基金经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1 、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2 、办理基金备案手续； 3 、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4 、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6 、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7 、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的对价，编制申购 赎回清单； 8 、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9 、按照规定召集基金份额持有人大会； 10 、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11 、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益 行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12 、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1 、基金管理人遵守法律的承诺 本基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作 办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的活动，并承诺建立健全内部 控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。 2 、 基金管理人禁止性行为的承诺 本基金管理人依法禁止从事以下行为： （ 1 ）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （ 2 ）不公平地对待其管理的不同基金财产； （ 3 ）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （ 4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （ 5 ）侵占、挪用基金财产； （ 6 ）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （ 7 ）玩忽职守，不按照规定履行职责； （ 8 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3 、基金经理承诺 （ 1 ）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则为基金份 额持有人谋取最大利益。 （ 2 ）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇他人或任何其他 第三人谋取不当利益。 （ 3 ）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动。 （ 4 ）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的风险管理与内部控制制度 1 、风 险管理的原则 （ 1 ）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司所有的部门和岗位，涵盖所 有风险类型，并贯穿于所有业务流程和业务环节； （ 2 ）独立性原则：公司根据业务需要设立保持相对独立的机构、部门和岗 位，并在相关部门建立防火墙；公司设立独立的风险管理部门及审计部门，负责 识别、监测、评估和报告公司风险管理状况，并进行独立汇报； （ 3 ）审慎性原则：风险管理核心是有效防范各种风险，任何制度的建立都 要以防范风险、审慎经营为出发点； （ 4 ）有效性原则：风险管理制度具有高度权威性，是所有员工必须严格遵 守的行动指南；执行风险管理制度不得有任何例外，任何员工不得拥有超越制度 或违反制度的权力； （ 5 ）适时性原则：公司应当根据公司经营战略方针等内部环境和法规、市 场环境等外部环境变化及时对风险进行识别和评估，并对其管理政策和措施进行 相应的调整； （ 6 ）定量与定性相结合的原则：针对合规风险、操作风险、市场风险、信 用风险和流动性风险的不同特点，利用定性和定量的评估方法，建立完备的风险 控制指标体系，使风险控制更具客观性和操作性。 2 、风险管理和内部风险控 制体系结构 公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管 理层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，内控 合规部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分： （ 1 ）董事会：负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理， 从而控制公司的整体运营风险； （ 2 ）督察长：独立行使督察权利，直接对董事会负责，及时向审计与风险 控制委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告； （ 3 ）投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置 方案和基 本的投资策略； （ 4 ）风险管理委员会：拟定公司风险管理战略，经董事会批准后组织实施； 组织实施董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理工 具；根据公司总体风险控制目标，制定各业务和各环节风险控制目标和要求；落 实公司就重大风险管理做出的决定或决议；听取并讨论会议议题，就重大风险管 理事项形成决议；拟定或批准公司风险管理制度、流程；对责任人提出处罚建议， 经总经理办公会讨论后执行。 （ 5 ）内控合规部：负责公司集中统一的合规管理工作，按照公司规定和督 察长的安排履行合规管理职责，建立和完善合规管理及合规 风险信息的监控、识 别、处置、报告体系，不断提升公司整体合规意识和能力。 （ 6 ）风险管理部：通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的 投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易 的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合 投资绩效、风险的计量和控制； （ 7 ）审计部：通过运用系统化和规范化的方法，审查、评价并改善公司的 业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加 价值和实现目标。 （ 8 ）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。各部门的部门 经理对本部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的 风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。 3 、内部控制制度综述 （ 1 ）风险控制制度 公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、行业自律规定和公司各项规 章制度，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；不断提高经营管 理水平，在风险最小化的前提下，确保基金份额持有人利益最大化；建立行之有 效的风险控制机制和制度，确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安 全 完整；维护公司信誉，保持公司的良好形象。针对公司面临的各种风险，包括政 策和市场风险，管理风险和职业道德风险，分别制定严格防范措施，并制定岗位 分离制度、空间分离制度、作业流程制度、集中交易制度、信息披露制度、资料 保全制度、保密制度和独立的监察稽核制度等相关制度。 （ 2 ）内控合规管理制度 为保障持续规范发展，公司制定合规管理制度。公司设督察长，负责公司合 规管理工作，实施对公司经营管理合规合法性的审查、监督和检查。内控合规部 负责公司集中统一的合规管理工作，按照公司规定和督察长的安排履行合规管理 职责，建立和完善合 规管理及合规风险信息的监控、识别、处置、报告体系，不 断提升公司整体合规意识和能力。 （ 3 ）审计管理制度 为规范内部审计工作，公司制定内部审计管理制度。内部审计通过运用系统 化和规范化的方法，审查、评价并改善公司的业务活动、内部控制和风险管理的 适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 （ 4 ）内部会计控制制度 建立了基金会计的工作制度及相应的操作控制规程，确保会计业务有章可循； 按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管行相关业务的相 互核查监督机制；为了防范基金会计在资金头寸管理上出现 透支风险，制定了资 金头寸管理制度；为了确保基金资产的安全，公司严格规范基金清算交割工作， 并在授权范围内，及时准确地完成基金清算；强化会计的事前、事中、事后监督 和考核制度；为了防止会计数据的毁损、散失和泄密，制定了完善的档案保管和 财务交接制度。 4 、风险管理和内部风险控制的措施 （ 1 ）建立、健全内控体系，完善内控制度。公司建立、健全了内控结构，高 管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保内 控合规工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新； （ 2 ）建立相互分离、相 互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度， 做到基金经理分开、投资决策分开、基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之 间的制衡机制，从制度上减少和防范风险； （ 3 ）建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制，使每个员工 都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和 减少风险； （ 4 ）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了风险管理委 员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而 上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险 状 况，从而以最快速度做出决策； （ 5 ）建立内部监控系统。公司建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系 统、投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控； （ 6 ）使用数量化的风险管理手段。采取数量化、技术化的风险控制手段， 建立数量化的风险管理模型，用以提示市场趋势、行业及个股的风险，以便公司 及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失； （ 7 ）提供足够的培训。公司制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够 和适当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。 5 、基金管理人关于内部合规控制声明 书 本公司确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是本公司董事会及管理层 的责任。本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确，并承诺将根据市 场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 1、基本情况 名称：国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”） 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市静安区新闸路669号博华广场19楼 法定代表人：贺青 成立时间：1999年8月18日 组织形式：股份有限公司（上市） 批准设立机关及批准设立文号：证监机构字[1999]77号 注册资本：人民币890794.7954万元整 存续期间：持续经营 基金托管业务批准文号：证监许可[2014]511号 联系人：丛艳 联系电话：021-38677336 2、发展概况 国泰君安证券前身为国泰证券和君安证券，1999年8月18日两公司合并新设 为国泰君安证券股份有限公司。2015年6月26日国泰君安证券股份有限公司在上 交所上市交易，证券简称为“国泰君安”，证券代码为“601211”。2017年4月 11日国泰君安证券股份有限公司在香港联交所主板挂牌并上市交易，H股股票中 文简称“國泰君安”，英文简称为“GTJA”，股票代码为“02611”。截至2019 年6月30日，国泰君安证券直接设有6家境内子公司和1家境外子公司，并在全国 设有33家证券分公司和421家证券营业部，是国内最早开展各类创新业务的券商 之一。2008-2019年，公司连续十二年在中国证监会证券公司分类评价中被评为 A类AA级，为目前证券公司获得的最高评级。截至2019年12月31日，国泰君安证 券注册资本为人民币890794.7954万元整。 （二）主要人员情况 陈忠义先生，中国国籍，无境外居留权，1970年10月出生，经济学学士， 中级经济师，现任国泰君安证券资产托管部总经理。1993年参加工作，曾任职 于君安证券清算部总经理助理、国泰君安证券营运中心副总经理、光大证券营 运管理总部总经理等职。“全国金融五一劳动奖章”、“上海市五一劳动奖 章”“金融服务能手”称号获得者，中国证券业协会托管结算专业委员会副主 任委员，带领团队设计的“直通式证券清算质量管理国际化标准平台”，被评 为上海市2011年度金融创新奖二等奖。2014年2月起任国泰君安证券资产托管部 总经理。 国泰君安证券总部设资产托管部，现有员工全部具备基金从业资格及本科 以上学历，管理人员及业务骨干均具有多年基金、证券和银行的从业经验，从 业人员囊括了经济师、会计师、注册会计师、律师、国际注册内部审计师等中 高级专业技术职称及专业资格，专业背景覆盖了金融、会计、经济、法律、计 算机等各领域，是一支诚实勤勉、积极进取、专业分布合理，职业技能优良的 资产托管从业人员队伍。 （三）基金托管业务经营情况 国泰君安证券于2013年4月3日取得私募基金综合托管业务资格，于2014年5 月20日取得证券投资基金托管资格，可为各类公开募集基金、非公开募集基金 提供托管服务。国泰君安证券坚守“诚信专业、质量为本”的服务宗旨，通过 组建经验丰富的专业团队、搭建安全高效的业务系统，为基金份额持有人提供 值得信赖的托管服务。国泰君安证券获得证券投资基金托管资格以来，广泛开 展了公募基金、基金专户、券商资管计划、私募基金等基金托管业务，与建 信、天弘、富国、华安、长信、中融等多家基金公司及其子公司建立了托管合 作关系。截至2019年12月31日托管与外包产品累计超万只，总规模超万亿，托 管产品类型涉及公募基金、私募基金、基金专户、资产管理计划等，其中托管 公募基金30只，产品类型涉及货币市场基金、债券型证券投资基金、指数型证 券投资基金、混合型证券投资基金等，专业的服务和可靠的运营获得了管理人 的一致认可。 （四）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 严格遵守国家法律法规、行业规章及公司内相关管理规定，加强内部管 理，保证资产托管部业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过对各种风险 的梳理、评估、监控，有效地实现对各项业务风险的监控和管理，确保业务稳 健运行，保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 国泰君安证券在董事会中内设风险控制委员会，是公司风险管理的最高决 策机构；公司在经营管理层面设置风险管理委员会，对公司经营风险实行统筹 管理，对风险管理重大事项进行审议与决策；风险管理部门包括专职履行风险 管理职责的风险管理部、合规部、法律部、稽核审计部，以及计划财务部、信 息技术部、营运中心等履行其他风险管理职责的部门。 资产托管部设置风控合规岗和稽核监控岗，负责制定本部门风险管理规章 制度，分析报告部门整体风险管理状况，评估检查风险管理执行情况并提出改 进建议，抓住要害环节和关键风险，协助业务运营岗位进行专项化解，监督风 险薄弱环节的整改情况；同时部门设置风险评估及处置小组，由资产托管部总 经理及各小组、运营中心负责人组成，负责对重大风险事项进行评估、确定风 险管理违规事项的处理意见、突发事件应急管理等事项。 3、内部控制制度及措施 根据《基金法》、《运作办法》、《证券投资基金托管业务管理办法》等 法律法规，基金托管人制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章 制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《国泰君安证券资产 托管业务管理暂行办法》、《国泰君安证券资产托管部内部控制与风险管理操 作规程》、《国泰君安证券资产托管部稽核监控操作规程》、《国泰君安证券 资产托管部突发事件与危机处理规程》、《国泰君安证券资产托管部保密规 程》、《国泰君安证券资产托管部资产保管操作规程》、《国泰君安证券资产 托管部档案管理操作规程》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完 善。做到业务管理制度化，技术系统完整独立，核心作业区实行封闭管理，业 务分工合理，有关信息披露由专人负责。 基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽 核的动态管理过程来实施内部风险控制；安全保管基金财产，保持基金财产的 独立性；实行经营场所封闭式双门禁管理，并配备录音和录像监控系统；建立 独立的托管运营系统并进行防火墙设置；实施严格的岗位冲突矩阵管理，重要 岗位设置双人复核机制，建立严格有效的操作制约体系；深入进行职业道德教 育，树立内控优先的理念，培养部门全体员工的风险防范和保密意识；配备专 门的稽核监控岗对基金托管业务运行进行内部稽核审查，以保证基金托管业务 内部控制的有效性。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等有关法律法规的规定及《基 金合同》约定，制定投资监督标准与监督流程，对基金合同生效之后所委托资 产的投资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督，及时提示管理人违规风 险，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资 运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基 金管理人对基金资产的核算、基金资产净值的计算、对各基金费用的提取与开 支情况、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合 法性、合规性进行监督和核查。 2、监督程序 基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》等有关证券 法规和《基金合同》的行为，应当及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人 收到通知后及时核对确认并进行调整。基金托管人有权随时对通知事项进行复 查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限 期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重 大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 基金份额发售机构详见基金份额发售公告及基金管理人 公示的销售机构名 录 。 （二）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人： 于文强 电话： 010 - 59378856 传真： 010 - 59378907 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：韩炯 电话： 021 - 31358666 传真： 021 - 31358600 经办律师：黎明、陈颖华 联系人：陈颖华 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人：李丹 电话：（ 021 ） 23238888 经办注册会计师：张振波、 林佳璐 联系人： 林佳璐 六、基金份额的发售 （一）基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信 息披露办法》、《基金合同》及其它法律法规的有关规定募集，已于2021年4月 23日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2021】1442号）。 （二）基金类型与运作方式 基金类型为股票型基金； 本基金的运作方式为 交易型 开放式。 （三）基金存续期限 不定期 （四）基金份额发售面值 本基金基金份额发售面值为人民币1.00 元。 （五）发售方式 投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式认购 本 基金 。 网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构利用上海证 券交易所网上系统以现金进行认购。 网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金 进行的认购。 网下股票认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票 进行的认购。 投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业 场所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金 管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联 系方式，请参见基金份 额发售公告。 基金管理人可依据实际情况增减、变更销售机构 ，并在基金管理人网站公示 。 （六）发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合 格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允 许购买证券投资基金的其他投资人。 （ 七 ） 投资人对基金 份额的认购 1 、 认购时间 自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月，具体发售时间见基金份额发售 公告。 2 、 认购开户 投资人认购本基金时需具有上海证券交易所人民币普通股票账户（即 A 股账 户）或上海证券交易所证券投资基金账户。 已有上海证券账户的投资人不必再办理开户手续。 尚无上海证券账户的投资人，需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司的开户代理机构办理上海证券账户的开户手续。有关开 设上海证券账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。 （ 1 ）如投资人需新开立上海证券账户，则应注意： ①上海证券交易所证券投资基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级 市场交易，如投资人需要使用 中证沪港深云计算产业 指数成份股 或备选成份股 中 的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上 海证券交易所人民币普通股票账户；如投资人需要使用 中证沪港深云计算产业 指 数成份股 或备选成份股 中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应 开立深圳证券交易所人民币普通股票账户。 ②开户当日无法办理指定交易，建议投资人在进行认购前至少 2 个工作日办 理开户手续。 （2）如投资人已开立上海证券账户，则应注意： ①如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公 司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。 ②当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购，建议投资人 在进行认购前至少1 个工作日办理指定交易或转指定交易手续。 （3）使用专用交易单元的机构投资人则无需办理指定交易。 （八）认购费用 募集期投资人可以多次认购本基金，按每笔认购份额确定认购费率，以每笔 认购申请单独计算费用。基金投资人认购本基金基金份额时收取认购费用。 本基金基金份额的认购费率如下表所示。 认购份额（ M ） 认购费率 M<50 万份 0.80% 50 万份≤ M<100 万份 0.50% M ≥ 100 万份 每笔 1000 元 基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用，基金管理 人办理网下股票认购时，可按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理 网上现金认购、网下现金认购和网下 股票认购 时可参照上述费率结构 ，按照不高 于 0.8% 的标准 收取一定的佣金 。通过 基金 管理人或发售代理机构进行网下股票认 购的投资者，在基金管理人 或发售代理机构 允许的条件下，可选择以现金或基 金 份额的方式支付认购费用（或佣金）。 （九）网上现金认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告 2、通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算： 通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购 佣金、认购金额的计算公式为： 认购佣金＝认购份额×认购价格×佣金比率 （若适用固定费用的，认购佣金=固定费用） 认购金额＝认购份额×认购价格×（1＋佣金比率） （若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用） 认购佣金由发售代理机构收取，投资人需以现金方式交纳认购佣金。 例：某投资人通过某发售代理机构采用现金方式认购1,000份本基金，假设 该发售代理机构确认的佣金比率为0.8%，则需准备的资金金额计算如下： 认购佣金＝1,000×1.00×0.8%＝8元 认购金额＝1,000×1.00×（1+0.8%）＝1,008元 即：某投资人通过某发售代理机构采用网上现金方式认购1,000份本基金， 假设该发售代理机构确认的佣金比率为0.8%，该投资人需准备1,008元资金，方 可认购到1,000份本基金基金份额。 3、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为 1,000份或其整数倍。投资人可以多次认购，累计认购份额不设上限。 4、认购手续：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认 购资金，办理认购手续。网上现金认购申请提交后，投资人可以在当日交易时间 内撤销指定的认购申请。 5、清算交收：T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代 理机构冻结相应的认购资金，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发 售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后的第4个工作日将有效认购数据对 应的认购资金划往基金募集专户。 6、认购确认：在基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点查 询认购确认情况。 （十）网下现金认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告。 2、通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算： 通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购费 用、认购金额的计算公式为： 认购费用＝认购份额×认购价格×认购费率 （若适用固定费用的，认购费用=固定费用） 认购金额＝认购份额×认购价格×（1＋认购费率） （若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用） 利息折算的份额＝利息/认购价格 认购总份额＝认购份额＋利息折算的份额 认购费用由基金管理人收取，投资人需以现金方式交纳认购费用。网下现金 认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。 例：某投资人通过基金管理人认购本基金 500,000份，认购费率为0.5%，假 定认购金额产生的利息为100元，则该投资人的认购金额为： 认购费用＝500,000×1.00×0.5%=2,500元 认购金额＝500,000×1.00×（1＋0.5%）=502,500元 利息折算的份额＝100/1.00=100份 该投资人所得认购总份额为： 认购总份额＝500,000＋100=500,100份 即，某投资人通过基金管理人认购本基金500,000份，认购费率为0.5%，假 定认购金额产生的利息为100元，则该投资人的认购金额为502,500元，可得到 500,100份基金份额。 3、通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售代 理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。 4、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办 理网下现金认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍；投资人通过基金管 理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份）。投资人可 多次认购，累计认购份额不设上限。 5、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点 办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后在销售机构规定 的时间之后不得撤销。 6、清算交收：T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人 于T+2日进行有效认购款项的清算交收，募集期结束后，将认购资金划入基金管 理人预先开设的基金募集专户。现金认购款项在募集期间产生的利息将折算为基 金份额归基金份额持有人所有，认购款项利息数额以基金管理人的记录为准。 T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相 应的认购资金。在网下现金认购的最后一个工作日，各发售代理机构将每一个投 资人账户提交的网下现金认购申请汇总后，通过上海证券交易所上网定价发行系 统代该投资者提交网上现金认购申请。之后，登记机构进行清算交收，并将有效 认购数据发送发售协调人，由发售协调人将实际到位的认购资金划往基金管理人 预先开设的基金募集专户。 7、认购确认：基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点查询 认购确认情况。 （十一）网下股票认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告，具体业务办理时间由销售机构确定。 2、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用于认购的股票必须是 中证沪港深云计算产业指数的成份股的A股和已经公告的备选成份股中的A股（具 体名单以基金份额发售公告为准）。单只股票最低认购申报股数为1,000股，超 过1,000股的部分须为100股的整数倍。投资人可多次提交认购申请，累计申报数 不设上限。 3、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点 办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后在销售机构规定的时 间之后不得撤销。 4、特殊情形 特殊情形包括但不限于以下几种情况： （1）已经公告的即将被调出中证沪港深云计算产业指数的成份股不得用于 认购本基金。 （2）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月的个股 的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在 网下股票认购日前公告限制认购规模的个股名单。 （3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常，或者认 购申报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购 申报。 （4）根据法律法规本基金不得持有的标的指数成份股，将不能用于认购本 基金。 5、清算交收 网下股票认购最后一日，发售代理机构将股票认购数据按投资者证券账户汇 总发送给基金管理人，基金管理人收到股票认购数据后初步确认各成份股的有效 认购数量。基金募集期结束后，登记机构根据基金管理人提供的确认数据将投资 者上海市场网下认购股票进行冻结，并将投资者深圳市场网下认购股票过户至中 国证券登记结算有限公司深圳分公司的证券认购专户。以基金份额方式支付佣金 的，基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付 的佣金，并从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。 登记机构根据基金管理人提供的有效认购申请股票数据，将上海市场和深圳市场 的股票过户至本基金的证券账户。基金合同生效后，登记机构根据基金管理人提 供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。 6、网下股票认购份额的计算公式 投资者的认购份额=Σ第i只股票网下股票认购期最后一日的均价×.... =1 有效认购数量/1.00 其中： （1）i代表投资者提交认购申请的第i只股票，n代表投资者提交的股票总只 数。如投资者仅提交了1只股票的申请，则n＝1。 （2）“第i只股票网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据证券 交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五 入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算 最近一个交易日的均价作为计算价格。 若某一股票在网下 股票认购期最后一日 至登记机构进行股票过户日的冻结 期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则由于投资者获得了相应的权 益，基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票 认购 日的均价进行调整： ○ 1 除息：调整后价格＝网下股票 认购期最后 一日均价 - 每股现金股利或股息 ○ 2 送股：调整后价格＝网下股票 认购期最后 一日均价 /(1 ＋每股送股比例 ) ○ 3 配股：调整后价格＝ ( 网下股票 认购期最后 一日均价＋配股价×配股比 例 )/(1 ＋每股配股比例 ) ○ 4 送股且配股：调整后价格＝ ( 网下股票 认购期最后 一日均价＋配股价×配 股比例 )/(1 ＋每股送股比例＋每股配股比例 ) ○ 5 除息且送股：调整后价格 = （网下股票 认购期最后 一日均价 - 每股现金股利 或股息） / （ 1+ 每股送股比例） ○ 6 除息且配股：调整后价格 = （网下股票 认购期最后 一日均价 + 配股价×配股 比例 - 每股现金股利或股息） / （ 1+ 每股配股比例） ○ 7 除息、送股且配股：调整后价格＝ ( 网下股票 认购期最后 一日均价＋配股 价×配股比例 - 每股现金股利或股息 )/(1 ＋每股送股比例＋每股配股比例 ) （ 3 ）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记机构完成清算交收 的股票股数。其中， ○ 1 对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为： ........=(cash+Σ........ .. ..=1)×105%×w/p ........为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量， cash 为网上现金 认购和网下现金认购的合计申请数额， ........为除限制认购规模的个股和基金管理 人全部或部分临时拒绝的个股以外的其他个股当日均价和认购申报数量乘积， w 为该股按均价计算的其在 T 日 中证沪港深云计算产业 指数中的权重 ( 认购期间如 有 中证沪港深云计算产业 指数调整公告，则基金管理人根据公告调整后的成份股 名单以及 中证沪港深云计算产业 指数编制规则计算调整后的 中证沪港深云计算 产业 指数构成权重（未完）  |