增强ETF : 南方中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同
原标题:增强ETF : 南方中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同 南方中证 500增强 策略 交易型开放式指数 证券投资基金 基金合同 基金管理人： 南方基金管理股份有限公司 基金托管人： 中国工商银行 股份有限公司 目录 第一部分 前言 ................................ ............................. 2 第二部分 释义 ................................ ............................. 4 第三部分 基金的基本情况 ................................ ................... 8 第四部分 基金份额的发售 ................................ .................. 10 第五部分 基金备案 ................................ ........................ 12 第六部分 基金份额的折算 ................................ .................. 13 第七部分 基金份额的上市交易 ................................ .............. 14 第八部分 基金份额的申购与赎回 ................................ ............ 16 第九部分 基金合同当事人及权利义务 ................................ ........ 22 第十部分 基金份额持有人大会 ................................ .............. 28 第十一部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ........................ 35 第十二部分 基金的托管 ................................ .................... 37 第十三部分 基金份额的登记 ................................ ................ 38 第十四部分 基金的投资 ................................ .................... 40 第十五部分 基金的财产 ................................ .................... 47 第十六部分 基金资产估值 ................................ .................. 48 第十七部分 基金费用与税收 ................................ ................ 53 第十八部分 基金的收益与分配 ................................ .............. 55 第十九部分 基金的会计与审计 ................................ .............. 57 第二十部分 基金的信息披露 ................................ ................ 58 第二十一部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................ 64 第二十二部分 违约责任 ................................ .................... 66 第二十三部分 争议的处理和适用的法律 ................................ ...... 67 第二十四部分 基金合同的效力 ................................ .............. 68 第二十五部分 其他事项 ................................ .................... 69 第二十六部分 基金合同内容摘要 ................................ ............ 70 第一部分 前言 一、 订立本基金合同的目的、依据和原则 1 、 订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权利义务， 规范基金运作。 2 、 订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 民法典 》 ( 以下简称 “ 《 民法典 》 ”) 、 《中华人民共和国证券投资基金法》 ( 以下简称 “ 《基金法》 ”) 、《 公开募集 证券投资基金 运作管理办法》 ( 以下简称 “ 《运作办法》 ”) 、《 公开募集 证券投资基金销售机构监督管理 办法 》 ( 以下简称 “ 《销售办法》 ”) 、《 公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》 ( 以下简 称 “ 《信息披露办法》 ”) 、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 （ 以下简 称“《流动性 风险 管理 规定》” ） 、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号 —— 指数基金指引》 （以下简称“《指数基金指引》”） 和其他有关法律法规。 3 、 订立本基金合同的原则是平等自 愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。 二、 基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其他与基金相 关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与基金合同有冲突，均以 基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担 义务。 基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依本 基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的 行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。 三、 南方中证 500 增强 策略 交易 型开放式指数证券投资基金 由基金管理人依照《基金 法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 “ 中国证监 会 ”) 注册 。 中国证监会对本基金募集的 注册 ，并不表明其对本基金的 投资 价值和 市场前景 做出实质 性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 四、 投资 者 应当认真阅读基金招募说明书 、基金合同 、基金产品资料概要 等信息披露文 件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 基金管理人、基金 托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其内容涉及界定基金合同当事人之间权利 义务关系的，如与基金合同有冲突，以基金合同为准。 五、本基金按照中国法律法规成立并运作，若 基金合同的内容与届时有效的法律法规的 强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。 六、本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与转融通证券出借业务，可能存在流动 性风险、市场风险和信用风险等转融通业务特有风险。 七、本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编 制机构停止服务、成份股停牌、摘牌等潜在风险，详见本基金招募说明书。 八 、本基金是跟踪标的指数的 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 ，本基金标的指 数为中证 500 指数，及其未来可能发生的变更。投资本基金可能遇到的风险还包括：标的指 数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指 数回报偏离的风险及跟踪误差控制未达约定目标的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价 的风险、 IOPV 计算错误的风险、投资人赎回失败的风 险、基金份额赎回对价的变现风险、增 强策略失效风险、潜在抢先交易风险、风险评价不一致的风险、其他风险等。 第二部分 释义 在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1 、 基金或本基金：指 南方中证 500 增强 策略 交易型开放式指数证券投资基金 2 、 基金管理人：指 南方基金管理股份有限公司 3 、 基金托管人：指 中国工商银行 股份有限公司 4 、 基金合同或本基金合同：指《 南方中证 500 增强 策略 交易型开放式指数证券投资基 金 基金合同 》及对本基金合同的任何有效修订和补充 5 、 托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《 南方中证 500 增强 策略 交 易型开放式指数证券投资基金 托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6 、 招募说明书：指《 南方中证 500 增强 策略 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明 书》及其更新 7 、 基金产品资料概要：指《 南方中证 500 增强 策略 交易型开放式指数证券投资基金基 金产品资料概要》及其更新 8 、 基金份额发售公告：指《 南方中证 500 增强 策略 交易型开放式指数证券投资基金 基 金份额发售公告》 9 、 上市交易公告书：指《 南方中证 500 增强 策略 交易型开放式指数证券投资基金上市 交易公告书》 10 、 法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 1 1 、 《基金法》： 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订， 自 20 13 年 6 月 1 日起实施 ， 并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会 第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改 < 中华人民共和国港口法 > 等七部法律 的决定》 修 正 的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 1 2 、 《销售办法》：指中国证监会 20 20 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日 实施的《 公开 募集证券投资基金销售机构监督管理办法 》及颁布机关对其不时做出的修订 1 3 、 《信息披露办法》： 指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的 ，并 经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的 《公开募集证 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 1 4 、 《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布 、 同年 8 月 8 日 实施的《 公开募 集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 1 5 、《流动性 风险管理 规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实 施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 1 6 、 《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同年 2 月 1 日实施的《公 开募集证券投资基金运作指引第 3 号 —— 指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 1 7 、交易型开放式指数证券投资基金：指《 中国证券登记结算有限责任公司关于交易所 交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则 》定义的“交易型开放式基金” ，简称 ETF 1 8 、 ETF 联接基金：是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF （以下 简称目标 ETF ），紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式 运作方式的基金，简称联接基金 1 9 、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会 20 、 银行业监督管理机构：指中国人民银行和 / 或中国银行 保险 监督管理委员会 2 1 、 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法 律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 2 2 、 个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 2 3 、 机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 2 4 、 合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内 证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的 境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 2 5 、 投资人 、 投资者 ：指个人投资者、机构投资者 、 合格境外投资者 以及法律法规或中 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 2 6 、 基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 2 7 、 基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金 份额的申购、赎回等业务 2 8 、 销售机构：指 直销机构、发售代理机构、申购赎回代理券商 2 9 、基金销售网点：指基金销售机构的销售网点 30 、发售代理机构：指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 3 1 、申购赎回代理券商：指基金管理人指定的办理本基金申 购、赎回业务的证券公司， 又称为代办证券公司 3 2 、 登记业务： 指根据《 中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券 投资基金登记结算业务实施细则 》及其不时修订以及相关业务规则所定义的基金份额的登 记、存管和结算等相关业务 3 3 、 登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为 中国证券登记结算有限责任 公司 3 4 、 基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 3 5 、 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 3 6 、 基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月 3 7 、 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 3 8 、 工作日： 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 3 9 、 T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 40 、 T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ) 4 1 、 开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 4 2 、 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 4 3 、 《业务规则》： 指基金管理人、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发 布及其不时修订的相关 业务 规则和规定 4 4 、 认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 4 5 、 申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定 申请 购买基金 份额的行为 4 6 、 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求 ，将基金份 额兑换为基金合同规定的赎回对价的行为 4 7 、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 4 8 、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合 证券、现金替代、现金差额 和 / 或其他对价 4 9 、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应 交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额 和 / 或其他对价 50 、标的指数：本基金标的指数为 中证 5 00 指数 ，及其未来可能发生的变更 5 1 、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 、非标的指数成 份 证券 5 2 、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购或赎回 的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 5 3 、现金替代：指申购或赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替 代组合证券中部分证券的一定数量的现金 5 4 、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单 位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据 最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 5 5 、 元：指人民币元 56 、流动性受限资产：指由于法律法规、监 管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协 议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 57 、 基金 利润 ： 指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费 用后的余额 5 8 、 基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和 59 、 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 60 、 基金份额净 值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 61 、 基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 62 、转融通证券出借业务：是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国 证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期归还所借证 券及相应权益补偿并支付费用的业务 6 3 、 规定媒介 ： 指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息 披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电 子披露网站）等媒介 6 4 、 不可抗力：指本 基金 合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容，法律法规、业务规则修订后，如适用本基 金，相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。 第三部分 基金的基本情况 一、基金名称 南方中证 500 增强 策略 交易型开放式指数证券投资基金 二、基金的类别 股票型 证券投资基金 三、基金的运作方式 交易型开放式 四、基金的投资目标 本基金为增强 策略 交易型开放式指数证券投资基金，在力求对中证 5 00 指数进行有效 跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标 指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 本基金力争使日均跟踪偏离度不超过 0. 3 5% ， 年化跟踪误差不超过 6.5 % 。 五、标的指数 本基金标的指数为 中证 5 00 指数 ，及其未来可能发生的变更 。 六 、基金的最低募集份额总额 、 金额和首次募集 规模 上限 本基金的最低募集份额总额为 2 亿份。 本基金的最低募集 金 额 （含网下股票认购所募集 的股票市值） 为 2 亿 元人民币 。 本基金首次募集 规模 上限详见招募说明书或基金份额发售公告的相关规定。 七 、基金份额 发售 面值和认购费用 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。 本基金具体 认购 费率按招募说明书 及基金产品资料概要 的规定执行。 八 、基金存续期限 不定期 九、发行联接基金 在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人可根据基金发展 需要，募集并管理以本基金为目标 ETF 的一只或多只联接基金，而无需召开持有人大会审 议。 第四部分 基金份额的发售 一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 1 、发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月，具体发售时间见基金份额发售公告。 2 、发售方式 基金管理人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式。具体开通方 式详见基金份额发售公告或相关业务公告。 网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用 上海证券交易所 网上 系统以现金进行的认购；网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构 以现金进行的认购；网下股票认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进 行的认购。网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购的具体安排详见招募说明书 的相关 规定。 3 、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者 合格境外投资者 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 二、基金份额的认购 1 、认购费用 本基金的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书 及基金产品资料概要 中列示。 2 、募集期间认购资金与股票 基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。募 集的股票按照交易所和登记机构的规则和流程办理股票的冻结与过户，最终将投资人申请认 购的股票过户至基金证券账户。投资人的认购股票在募集冻 结期间的权益归投资人所有。 3 、基金认购份额的计算 基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。 4 、认购申请的确认 基金发售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表发售机构确实接收到 认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理公司的确认结果为准。对于认购申请及认购份 额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 三、基金份额认购数额的限制 基金管理人可以对投资人的认购数额进行限制，具体限制和处理方法请参看招募说明书 或相关公告。 四、基金认购的其他具体规定 投资人具体的认购原则、认购限额、认购份额的计算公式、募集期利息的处理、认购时 间安排、投资人认购应提交的文件和办理的手续等事项，由基金管理人根据相关法律法规以 及本基金合同的规定确定，并在招募说明书或基金份额发售公告中披露。 第五部分 基金备案 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集 金额 （含网下股票认购所募集的股票市值） 不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下， 基金募集期届满或 基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基 金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会 书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证 监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集 的资金存入专门账户， 网下股票认购募集的股票按照交易所和登记机构的规则和流程予以冻 结， 在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足 基金备案 条件，基金管理人应当承担下列责任： 1 、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2 、 在基金募集期限届满后 30 日内返还投资 人 已缴纳的款项，并加计银行同期 活期 存款 利息。 对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，登记机构应予以解冻 ，基金管理人不 承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任 。登记机构及发售代理机构将协助基金管理人完 成相关资金和证券的退还工作。 3 、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及 销售 机构不得请求报酬。基金管理人、 基金托管人和 销售 机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金 资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50个工作日 出现前述情形的，基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 第六部分 基金份额 的 折算 基金合同生效后，为提高交易便利，本基金可以进行份额折算。 一、基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定提前公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登 记。基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生 调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化（上述 折算可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，视为未改变基金份额持有人的资产 净值）。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额 持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理，基 金管理人可 延迟办理基金份额折算。 三、基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 第 七 部分 基金份额的上市交易 一、基金 份额的 上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《 上海证券交易所 证券投资基金 上市规则》，向 上海证券交易所 申请 基金份额 上市： 1 、基金场内资产净值不低于 2 亿元人民币； 2 、基金场内份额持有人不少于 1000 人； 3 、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 二、基金份额的上市交易 本基金基金份额在 上海证券交易所 的上市交易需遵照《 上海证券交易所 交易规则》、《 上 海证券交易所 证券投资基金上市规则》、《 上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细 则 》等有关规定。 三、终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的， 上海证券交易所可终止基金份额的上市交易： 1 、不再具备本部分第一条规定的上市条件； 2 、基金合同终止； 3 、基金份额持有人大会决定终止上市； 4 、基金合同约定的终止上市的其他情形； 5 、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 若因上述 1 、 3 、 4 、 5 项原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市 的，本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的 普通开放式基金或上市开放式基金 （ LOF ） ，且因上述 1 、 4 、 5 项之一情形终止上市的，本基金变更为跟踪标的指数的 普通开 放式基金或上市开放式基金（ LOF ） 无需召开基金份额持有人大会。届时，基金管理人可变 更本基金的 登记机构 并相应调整申购赎回业务规则，同时，基金管理人可按照《信息披露办 法》的规定，公告变更后的基金合同及招募说明书。 若届时本基金管理人已有以该指数作为 标的指数的 基金 ，则本基金将本着维护投资者合法权 益的原则，履行适当的程序后选取其他 合适的指数作为标的指数。 四 、基金份额参考净值 （ IOPV ） 的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单，基金管理人或基金管理人委 托的其他机构在相关证券交易所开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成 交数据，计算基金份额参考净值（ IOPV ），并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证 券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。基金份额参考净值的计 算方法详见招募说明书。 上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值的计算方法，并予以公告。 五、在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可以申请在其他 证券交易所（含境外证券交易所）上市交易，而无需召开基金份额持有人大会审议。 六、 相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内 容进行调整的，本基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份 额持有人大会。 七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能， 基金管理人可以在履行适当的程 序后增加相应功能。 第八部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理 券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。 基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情况 增加或减少申购赎回代理券商。 在未来条件允许的情况下，基金管理人直销机构可以开通申购赎回业务，具体业务的办 理时间及办理方式基金管理人将另行公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 1 、 开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回 ， 具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间 ，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基 金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的 证券 / 期货 交易市场 ， 证券 / 期货 交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日 前依照《信息披露办法》的有关规定在 规定媒介 上公告。 2 、 申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 三个月 开始办理申购，具体业务办理时间在申 购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 三个月 开始办理赎回，具体业务办理时间在赎 回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披 露办法》的有关规定在 规定媒介 上公告申购与赎回的开始时间 。 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回业务；在基金申请上市期间，可暂停 办理申购、赎回业务。 三、申购与赎回的原则 1 、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。 2 、本基金的申购对价、赎回对价包括组合 证券、现金替代、现金差额及其他对价。 3 、申购、赎回申请提交后不得撤销。 4 、申购、赎回应遵守 《业务规则》 的规定； 5 、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合 法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不损害基金份额持有人实质利益的前提下 调整上述原则，或依据 上海证券交易所 或登记机构相关规则及其变更调整上述 原则 ，但 必 须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在 规定媒介 上公告 。 四、申购与赎回的程序 1 、 申购和赎回的申请方式 投资人须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的开放时间提出申购、赎回的申请。 投资人申购本基金时，须根据申购赎回清单备足申购对价 ； 投资人提交赎回申请时，必须持 有足够的基金份额余额和现金 。否则所提交的申购、赎回申请无效 。 2 、 申购和赎回申请的确认 投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价， 则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现 金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 3 、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购 赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的 清算交收适用《业务规则》和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定。 具体规则在招募 说明书中说明。 如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《业务规则》 和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。 投资人应按照本基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金 差额、现金替代和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额、现金替代和现金替代退补 款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承担由此导 致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基 金的，则按照新的规则执行，并在招募说明书中进行更新。 4 、 基金管理人、上海证券交易所和登记机构可在法律法规允许的范围内，对基金份额 持有人利益不存在实质不利影响的 前提下，对上述规则进行调整，并在开始实施前按照《信 息披露办法》的有关规定在 规定媒介 上予以公告。 五、申购和赎回的 数额 限制 1 、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。最小申购、赎回 单位由基金管理人确定和调整，具体规定请参见招募说明书。 2 、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人 应当采取设定单一投资者申购 份 额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体 规定 请参见相关公告。 3 、 基金管理人可 根据市场情况， 在法律法规允许的情况下， 合理 调整上述规定申购和 赎回的 数量或比例 限制。 基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在 规定 媒介 上公告 。 六、申购和赎回的 对价 、费用及其用途 1 、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。 T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+ 1 日内公 告。 遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告 。 2 、 申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其 他对价。赎回对价是指基金份额 持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、现 金替代、现金差额及其他对价。 申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资人申购、赎 回的基金份额数额确定。 3 、 申购、赎回清单由基金管理人编制。 T 日的申购、赎回清单在当日 上海证券交易所 开 市前公告。申购赎回清单的内容与格式 参 见招募说明书。 4 、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照一定的标准收取佣金， 其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用，具体规定请参见招募说明书 及基金产品 资料概要 。 5 、若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人 可以在不违反相关法 律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下 ， 对基金份额净值、申购赎回清 单 的 计算和公告时间进行调整并提前公告。 七、 拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1 、 因不可抗力导致基金无法正常运作。 2 、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3 、本基金进行交易的主要 证券 / 期货 交易所交易时间非正常停市或遇公众节假日，可能 影响本基金投资运作，或导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4 、 接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5 、 基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业 绩产生负面影响， 或 发生其他 损害现有基金份额持有人利益的情形。 6 、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当 暂停接受基金申购申请。 7 、相关证券 / 期货交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理申购， 或者指数编制单位、相关证券 / 期货交易所等因异常情 况使申购赎回清单无法编制或编制不 当。 上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络 故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。 8 、 基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单，或基金管理人在开市后发现 申购赎回清单编制错误或基金份额参考净值计算错误。 9 、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购上限，当一笔新的申购申请 被确认成功，会使本基金当日申购超过申购赎回清单中规定的申购上限时，该笔申购申请将 被拒绝。 10 、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述 除 第 4 项 和第 9 项以外的 暂停申购情形 之一且基金管理人决定暂停接受申购 申请 时，基金管理人应当根据有关规定在 规定媒介 上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购 申请被拒绝，被拒绝的申购 对价 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应 及时恢复申购业务的办理。 八、 暂停赎回或延缓支付赎回 对价 的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 对价 ： 1 、 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回 对价 。 2 、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3 、本基金进行交易的主要 证券 / 期货 交易所交易时间非正常停市 或遇公众节假日，可能 影响本基金投资运作 ， 或 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4 、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂 停接受基金份额持有人的赎回申请。 5 、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当 暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回对价。 6 、 基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单，或基金管理人在开市后发现 申购赎回清单编制错误或基金份额参考净值计算 错误 。 7 、 基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置赎回份额上限，当一笔新的赎回 申请被确认成功，会使本基金当日赎回份额超过申购赎回清单中规定的赎回份额上限时，该 笔赎回申请将被拒绝。 8 、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 4 项和 第 7 项以外的暂停赎回情形之一且基金管理人决定暂停赎回申请 或 延缓支付赎回 对价 时，基金管理人应当根据有关规定在 规定媒介 上刊登暂停赎回公告。在暂 停赎回的情况消除时， 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告 。 九、 其他申购赎回方式 1 、若基金管理人推出以本基金为目标 ETF 的联接基金（可能由基金管理人另行募集或 由基金管理人已管理的其他证券投资基金转型而形成），本基金可根据实际情况需要向本基 金的联接基金开通特殊申购，不收取申购费用。 2 、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下， 基金管理 人可以根据具体情况履行适当程序后开通本基金的场外申购赎回等业务，无需召开基金份额 持有人大会。场外申购赎回的具体办理方式等相关事项届时将另行公告。 3 、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对持有人利益无实质性不利影响的情况下， 调整基金 申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。 4 、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购。在不损害基金份额持有人利益的前提 下，基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则，集合申购业务的相关规则在开始执行前 将予以公告。 5 、在对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人也可采取其他合理的 申购方式，并于新的申购方式开始执行前予以公告。 6 、基金管理人指定的代理机构可依据本基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托 代理协议，报中国证监会备案并公告。 十、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。无论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是 指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法 人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资 料，对于符合条件 的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十 一 、基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登记机 构的相关规定办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、监管规 章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定来处理。 十 二 、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监 会认可 的交易场所或者通过其他方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过 户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金 管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 第 九 部分 基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人 （一） 基金管理人简况 名称： 南方基金管理股份有限公司 住所： 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32 - 42 楼 法定代表人： 杨小松（代为履行法定代表人职责） 设立日期： 1998 年 3 月 6 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字 [1998]4 号 组织形式： 股份有限公司 注册资本： 3.6172 亿元人民币 存续期限： 持续经营 联系电话：（ 0755 ） 82763888 （二） 基金管理人的权利与义务 1 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （ 1 ）依法募集 资金 ； （ 2 ）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产； （ 3 ）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用； （ 4 ）销售基金份额； （ 5 ） 按照规定 召集基金份额持有人大会； （ 6 ）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基 金 投资 者 的利益； （ 7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （ 8 ）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； （ 9 ）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用； （ 10 ）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （ 11 ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申 购与赎回申请； （ 12 ）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利； （ 13 ）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资 融券和转融通证券 出借业务 ； （ 14 ）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为； （ 15 ）选择、更换律师事务所、会计师事务所、 证券 / 期货 经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构； （ 16 ）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回和非交 易过户 等 业务规则； （ 1 7 ）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （ 1 ）依法募集 资金 ，办理或者委托经 中国 证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜； （ 2 ）办理基金备案手续； （ 3 ）自《基金合同》生效之日起 ， 以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； （ 4 ）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式 管理和运作基金财产； （ 5 ）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立 ， 对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资； （ 6 ）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外 ， 不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （ 7 ）依法接受基金托管人的监督； （ 8 ） 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告 基金净值信息 ，确定基金份额申购、赎 回的 对价，编制申购赎回清单 ； （ 9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （ 10 ） 编制季度报告、中期报告和年度报告 ； （ 11 ）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （ 12 ）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； （ 13 ）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金 收益； （ 14 ）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回 对价 ； （ 15 ）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基 金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （ 16 ）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 不低 于法律法规规定的最低期限 ； （ 17 ）确保需要向基金 投资 者 提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证 投资 者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付 合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （ 18 ）组织并参加基金财产清算小组 ， 参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （ 19 ）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金 托管人； （ 20 ）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应 当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （ 21 ）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿； （ 22 ）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任； （ 23 ）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （ 24 ） 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条 件，《基金合同》不能生效，基金 管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期 活期 存款利息在基金募集期结束 30 日内退还基金认购人 ；投资者以股票认购的，相关股票的解冻按照《业务规则》的规定处 理 ； （ 25 ）执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ； （ 26 ）建立并保存基金份额持有人名册； （ 27 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金托管人 （一） 基金托管人简况 名称：中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（ 100032 ） 法定代表人： 陈四清 成立时间： 1984 年 1 月 1 日 批准设立机关和批准设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决 定》（国发 [1983]146 号） 组织形式：股份有限公司 注册资本： 人民币 34,932,123.46 万元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国人民银行证监基字【 1998 】 3 号 （二） 基金托管人的权利与义务 1 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： （ 1 ）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财 产； （ 2 ）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用； （ 3 ）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及 国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监 会，并采取必要措施保护基金 投资 者 的利益； （ 4 ） 根据相关市场规则，为基金开设证券 账户 、 资金账户等投资所需账户 ， 为基金办 理 证券 / 期货 交易资金清算 ； （ 5 ）提议召开或召集基金份额持有人大会； （ 6 ）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （ 7 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （ 1 ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （ 2 ）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （ 3 ）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对 所托管的不同的基金分别设置账户 ，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、 资金划拨、账册记录等方面相互独立； （ 4 ）除依据《基金法》、《基金合同》 和《托管协议》 及其他有关规定外，不得利用基 金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （ 5 ）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （ 6 ） 按规定开设基金财产的资金账户 和 证券账户 等投资所需账户 ， 按照《基金合同》 的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （ 7 ）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》 和《托管协议》 及其他有关规定 另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露 ，但依法向监管机构、司法 机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外 ； （ 8 ）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额 净值 、基金份额申购、赎 回对价的现金部分 ； （ 9 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （ 10 ）对基金财务会计报告、 季度报告、中期报告和年度报告 出具意见，说明基金管理 人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基 金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （ 11 ）保存基金托 管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 不低于法律法规规定 的最低期限 ； （ 12 ） 建立并 保存基金份额持有人名册； （ 13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （ 14 ）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回 对价 ； （ 15 ）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合 基金管理人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （ 16 ）按照法律法规 、 《基金合同》 和《托管协议》 的规定监督基金管理人的投资运作； （ 17 ）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （ 18 ） 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行 监管 机构 ，并通知基金管理人； （ 19 ）因违反《基金合同》 或《托管协议》 导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其 赔偿责任不因其退任而免除； （ 20 ）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管 理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； （ 21 ）执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ； （ 22 ） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 三、基金份额持有人 基金 投资 者 持有 本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金 投资 者 自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人， 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基 金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限 于： （ 1 ）分享基金财产收益； （ 2 ）参与分配 清算后的剩余基金财产； （ 3 ） 依法 转让或者 申请赎回其持有的基金份额； （ 4 ）按照规定要求召开基金份额持有人大会 或者召集基金份额持有人大会 ； （ 5 ）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权； （ 6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （ 7 ）监督基金管理人的投资运作； （ 8 ）对基金管理人、基金托管人、基金 服务 机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁； （ 9 ） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 权利。 2 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额 持有人的义务包括但不限 于： （ 1 ）认真阅读并遵守《基金合同》 、《 招募说明书 》 等信息披露文件 ； （ 2 ）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力， 自主判断基金的投资价值 ， 自主 做出投资决策 ， 自行承担投资风险； （ 3 ）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （ 4 ）缴纳基金认购 款项或股票 、 应付 申购 对价 及法律法规和《基金合同》所规定的费 用； （ 5 ）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； （ 6 ）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （ 7 ）执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ； （ 8 ）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （ 9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 第 十 部分 基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表 基金份额持有人出席会议并表决。除基金合同另有约定外，基金份额持有人持有的每一基金 份额拥有平等的投票权。 若以本基金为目标 ETF 的联接基金的基金合同生效后，鉴于本基金和联接基金的相关 性，联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的份额出 席或者委派代表出席本基 金的份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票时，联接基金持有人持有的享有表 决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持 有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结 果按照四舍五入的方法，保留到整数位。联接基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金 的每一参会份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定 的，以届时有效的法律法规为准。 一、召开事由 1 、当出现或 需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会 ，但法律法规、 中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外 ： （ 1 ）终止《基金合同》； （ 2 ）更换基金管理人； （ 3 ）更换基金托管人； （ 4 ）转换基金运作方式； （ 5 ） 调整 基金管理人、基金托管人的报酬标准； （ 6 ）变更基金类别； （ 7 ）本基金与其他基金的合并； （ 8 ）变更基金投资目标、范围或策略； （ 9 ）变更基金份额持有人大会程序； （ 10 ） 终止基金上市 ，但本基金合同另有约定的除外 ； （ 1 1 ）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （ 1 2 ）单独或合计持有本基金总份额 10% 以上（含 10% ）基金份额的基金份额持有人（以 基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人 大会； （ 1 3 ）对基金 合同 当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （ 1 4 ）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会 的事项。 2 、 在法律法规 规定 和《基金合同》 约 定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的前提下 ， 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持 有人大会： （ 1 ）法律法规要求增加的基金费 用的收取； （ 2 ） 调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费方式 ； （ 3 ） 调整有关基金认购、申购、赎回、非交易过户 、收益分配、信息披露 等业务的规 则 ，基金推出新业务或服务 ； （ 4 ）增加、减少或调整基金份额类别设置及对基金份额分类办法、规则进行调整； （ 5 ）因相应的法律法规 、上海证券交易所或者登记机构的相关业务规则 发生变动而应 当对《基金合同》进行修改； （ 6 ）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； （ 7 ）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 二、会议召集人及召集方式 1 、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召 集 。 2 、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集 。 3 、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集， 基金托管人仍认为有必要召开的， 应当由基金托管人自行召集 ，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 4 、代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份 额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金 份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书 面提议。 基金托管人应当自收到书面提议之日起 10（未完）  |