长江保护主题ETF : 南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
原标题:长江保护主题ETF : 南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金 上市交易公告书 南方基金管理股份有限公司 二○二 一 年 十二 月 三十 日 目录 一、 重要声明与提示 ................................ ............... 3 二、 基金概览 ................................ ..................... 4 三、 基金的募集与上市交易 ................................ ......... 5 四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人 ......................... 8 五、 基金主要当事人简介 ................................ ........... 9 六、 基金合同摘要 ................................ ................ 16 七、 基金财务状况 ................................ ................ 17 八、 基金投资组合 ................................ ................ 18 九、 重大事件揭示 ................................ ................ 22 十、 基金管理人承诺 ................................ .............. 23 十一、 基金托管人 承诺 ................................ ............ 24 十二、 基金上市推荐人意见 ................................ ........ 25 十三、 备查文件目录 ................................ .............. 26 附件：基金合同摘要 ................................ ............... 27 一、 重要声明与提示 《 南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资 基金 上市交易公告书》（以下简称 “本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证 券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交 易公告书的内容与格式〉》和 《上海证 券交易所证券投资基金上市规则》的规 定 编制， 南方中证长江保护主题交易型开放式指数证 券投资基金 （以下简称“本基金”）管理人南方基金管理股份有限公司 （以下简称“本基金 管理人”）的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国农业银行股 份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金 的任何保证。凡本公告 未涉及的有关内容，请投资者 阅读 2021 年 9 月 14 日 刊登在 中国证监 会基金电子披露网站（ http://eid.csrc.gov.cn/fund ）以及 南方基金管理股份有限公司网 站（ www. nffund .com ）上的《 南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金 招募说 明书》和《 南方中证长江保护主题交 易型开放式指数证券投资基金 基金产品资料概要 》。 二、 基金概览 1 、 基金名称： 南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金 2 、基金二级市场交易简称： 长江 ETF ；长江保护主题 ETF 3 、二级市场交易代码： 517160 4 、基金申购、赎回简称： 长江 ETF 5 、申购、赎回代码： 517161 6 、截至公告日前两个工作日即 202 1 年 12 月 28 日基金份额总额： 2,370,777,488.00 份 7 、截至公告日前两个工作日即 202 1 年 12 月 28 日 基金份额净值： 1.0010 元 8 、本次上市交易份额： 2,370,777, 488.00 份 9 、 上市交易的证券交易所：上海证券交易所 10 、上市交易日期： 202 2 年 1 月 5 日 11 、基金管理人：南方基金管理股份有限公司 1 2 、基金托管人：中国农业银行股份有限公司 13 、 本次上市交易的基金份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 14 、 上市推荐人： 川财证券有限责任公司 1 5 、申购赎回代理券商（以下简称“一级交易商”）： 华泰证券股份有限公司、兴业证 券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份 有限公司、中泰证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中 信建投证券股份有限公司、 招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、安信证券股份有 限公司、中信证券（山东）有限责任公司、华西证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、 东吴证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、华安证券股份有限公司、中国国际金 融股份有限公司、方正证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司 （排名不分先后） 。 基金管理人可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商。 三、 基金的募集与上市交易 （一）本基金上市前基金募集情况 1 、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委 员会 2021 年 4 月 7 日证 监许可〔 2021 〕 1138 号 文。 2 、基金运作方式：交易型开放式。 3 、基金合同期限：不定期。 4 、发售日期： 2021 年 9 月 22 日至 2021 年 11 月 22 日 。其中， 网下现金发售的日期为 2021 年 9 月 22 日至 2021 年 11 月 22 日，网上现金发售的日期为 2021 年 11 月 18 日至 2021 年 11 月 22 日，网下股票发售的日期为 2021 年 9 月 22 日至 2021 年 11 月 22 日 。 5 、发售价格：人民币 1.00 元。 6 、发售期限： 网下现金认购 39 个工作日， 网上现金认购 3 个工作日 ，网下股票认购 39 个工作日 。 7 、发售方式：网上现金认购 、网下现金认购 和网下 股票 认购 3 种方式。 8 、发售机构： （ 1 ）网下现金销售机构 1 ）直销机构：南方基金管理股份有限公司 2 ）发售代理机构：中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证 券华南股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份 有限公司、中泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、光大 证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、安信证券股 份有限公司、长江证券股份有限公司、国都证券股 份有限公司、华鑫证券有限责任公司、中 信建投证券股份有限公司 （排名不分先后） （ 2 ）网上现金销售机构：网上现金发售通过具有基金代销业务资格的上海证券交易所 会员单位办理，具体名单可在上海证券交易所网站查询。 （ 3 ）网下股票销售机构： 1 ）直销机构：南方基金管理股份有限公司 2 ）发售代理机构：中信建投证券股份有限公司 （二）基金合同生效 本基金根据中国证监会证监许可〔2021〕1138号文批准，自2021 年 9 月 22 日 起公开 募集，截至2021 年 11 月 22 日 ，基金募集工作已顺利结束。经普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）验资，本次募集的有效净认购金额（含募集股票市值）为2,370,693,910.00 元人民币，折合基金份额2,370,693,910.00份；通过基金管理人进行网下现金认购的有效 认购资金在募集期间产生的利息共计83,578.00元人民币，折合基金份额83,578.00份，归 基金份额持有人所有；网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金 在登记结算机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投 资人基金份额。募集资金已于2021年11月26日划入本基金在基金托管人中国农业银行股 份有限公司开立的基金托管专户。 本次募集有效认购总户数为1193 户。按照每份基金份额发售面值1.00元人民币计算， 募集期募集的基金份额共计2,370,777,488.00份，已全部计入投资者账户，归投资者所有。 其中本基金管理人南方基金管理股份有限公司基金从业人员认购本基金份额总量为0，本公 司高级管理人员、基金投资、研究部门负责人和基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0。本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金资 产中支付。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以 及《南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》、《南方中证长江保 护主题交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件， 本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续，并于2021年11月26日获书面确认，基 金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。 （ 三 ） 基金上市交易 1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所自律监管决定书[2021]497 号 2、上市交易日期：2022年1月5日 3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所 4、基金二级市场交易简称：长江 ETF ；长江保护主题 ETF 5、二级市场交易代码：517160 投资人在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易 6、基金申购、赎回简称：长江 ETF 7、申购、赎回代码：517161 本基金管理人自 2022年1月5日开始办理本基金的申购、赎回业务。投资人应当在本基 金指定的一级交易商（申购赎回代理券商）办理本基金申购和赎回业务的营业场所或按一级 交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。 目前本基金的一级交易 商包括： 华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、国信 证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中泰证券股 份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、 中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信证券（山东） 有限责任公司、华西证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、 中信证券华南股份有限公司、华安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、方正证 券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司 。 上述排名不分 先后。 基金管理人可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商。 8、本次上市交易份额：2,370,777,488.00份 9、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易， 不存在未上市交易的基金份额。 四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人 （一）持有人户数 截至 2021年12月28日，本基金份额持有人户数为 1193 户，平均每户持有的基金份额 为 1,987,240.14 份。 （二）持有人结构 截至2021年12月28日，本基金份额持有人结构如下： 机构投资者持有的基金份额为2,346,784,578.00份，占基金总份额98.99%；个人投资 者持有的基金份额为23,992,910.00份，占基金总份额的1.01%。 （三）前十名基金份额持有人情况 截至2021年12月28日，前十名基金份额持有人情况如下表。 序号 基金份额持有人名称 持有份额（份） 占基金总份额 的比例（ % ） 1 长江三峡投资管理有限公司 1,000,000,000.00 42.18% 2 长电投资管理有限责任公司 400,000,000.00 16.87% 3 长江生态环保集团有限公司 400,000,000.00 16.87% 4 中银国际证券－中国银行－中银证 券中国红－汇中 27 号集合资产管 理计划 105,000,000.00 4.43% 5 农银汇理资产－农业银行－农银汇 理资产－复合策略 1 号集合资产管 理计划 100,018,888.00 4.22% 6 华泰证券股份有限公司 58,000,000.00 2.45% 7 中国人民财产保险股份有限公司－ 传统－收益组合 50,018,888.00 2.11% 8 创金合信基金－中国银行－创金合 信鼎泰 33 号集合资产管理计划 50,016,527.00 2.11% 9 中金公司－建设银行－中金铭杉 1 号集合资产管理计划 50,016,027.00 2.11% 10 创金合信基金－中国银行－创金合 信鼎泰 40 号集合资产管理计划 30,005,666.00 1.27% 五、 基金主要当事人简介 （一）基金管理人 1 、 名称： 南方基金管理股份有限公司 2 、 法定代表人： 杨小松（代为履行法定代表人职责） 3 、总裁 ： 杨小松 4、注册资本：3.6172亿元人民币 5、住所及办公地址：深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32 - 42 楼 6、设立批准文号：中国证监会证监基字 [ 1998]4 号 7 、工商登记注册的法人营业执 照文号：统一社会信用代码 91440300279533137K 8、经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务 9、股权结构：华泰证券股份有限公司41.16%、深圳市投资控股有限公司27.44%、厦门 国际信托有限公司13.72%、兴业证券股份有限公司9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有 限合伙）1.72%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.24%、厦门合泽益企业管理合 伙企业（有限合伙）2.25%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.32%。 10、内部组织结构及职能： 公司以股东、基金持有人、委托人以及相关受益人利益最大化为目标，构建了一整套赖 以指导和控制公司运作的组织运营架构。在董事会和专业委员会管理之下，公司搭建了包括 零售群、机构群以及权益投资条线、固定收益投资条线、资产配置条线等为主要结构的矩阵 式组织运营架构。各部门主要职责如下： 部门名称 主要职责 宏观策略部 1. 负责公司标准化研究资源的整合与共享 2. 负责宏观研究和大类资产配置策略研究 3. 为各投研部门、市场部门提供投资决策依据和营销支持 权益投资部 1. 负责权益产品的投资管理 2. 参与产品创设过程，配合产品开发部完成产品研究、测试及维护工作 3. 配合销售市场相关部门进行媒体宣传及客户推介工作 权益研究部 1. 负责股票市场的行业与上市公司研究，提出投资建议并完成研究报告撰写 2. 及时更新和维护股票池、研究数据以及研究模型 3. 协助固定收益相关部门开展信用研究及可转债研究，并提出判断和建议 4. 向销售市场相关部门提供研究支持服务 指数投资部 1. 负责被动指数公募产品的投资管理 2. 根据量化模型，完成投资策略研究工作，并提出判断和建议 3. 参与产品创设过程，配合产品开发部完成产品研究、测试及维护工作 4. 配合销售市 场相关部门进行媒体宣传及客户推介工作 数量化 投资部 1. 承担主动量化投资职能的统一归口管理 2. 负责主动量化策略产品的投资管理 3. 根据量化模型，完成投资策略研究及择时研究工作，并提出判断和建议 4. 参与产品创设过程，配合产品开发部完成产品研究、测试及维护工作 5. 配合市场相关部门进行媒体宣传及客户推介工作 固定收益投资部 1. 负责固定收益产品的投资管理 2. 参与产品创设过程，配合产品开发部完成产品研究、测试及维护工作 3. 配合销售市场相关部门进行媒体宣传及客户推介工作 现金投资部 1. 负责货币、短期理财等公募产品的投资管理 2. 参与产品创 设过程，配合产品开发部完成产品研究、测试及维护工作 3. 配合销售市场相关部门进行媒体宣传及客户推介工作 固定收益研究部 1. 负责可转债研究和信用研究，提出投资建议并完成研究报告撰写 2. 向全国社保理事会提供支持服务 3. 向销售市场相关部门提供研究支持服务 基础 设施基金投 资管理部 1. 负责公开募集基础设施证券投资基金产品的研究、投资和运营管理工作 2. 联合南方资本、产品开发部完成基础设施基金的业务承揽、产品创设等工作 3. 配合市场销售相关部门进行媒体宣传及客户推介工作 国际业务部 1. 负责海外市场产品的研究、投资管理 2. 参与产品创设过程 ，配合产品开发部完成产品研究、测试及维护工作 3. 配合销售市场相关部门进行媒体宣传及客户推介工作 混合 资产投资部 1. 负责“固收 + ”（固定收益资产投资 + 其他资产投资统称“固收 + ”）策略的公募 产品和混合策略的非公募产品（包括专户、社保、基本养老、企业年金、职业 年金、养老金产品）的投资管理 2. 配合做好大类资产配置研究 3. 为产品设计与市场营销提供支持 4. 二级部门 FOF 投资部负责 FOF 产品的投资管理及提供投顾策略的输出 产品开发部 1. 研究国内外资产管理产品发展动态和创新趋势，进行产品创新、开发及储备， 建设和维护公司产品库 2. 负责 公司创新业务的研究及孵化工作 3. 负责零售群、机构群产品的立项、制作、报批、日常管理与维护工作 零售服务部 1. 根据公司的业务发展需要，负责公司零售 业务条线 统一 规划 、部署 的推动执行 职能 ，对分公司零售业务工作实施 条线垂直管理 2. 进行零售业务的合作渠道开发、维护和管理，为分公司提供培训、服务和支持， 促进公募基金、零售专户等产品的销售、业务的拓展，保障公司零售客户 的 资 产管理规模持续发展 机构服务部 1. 根据公司的业务发展需要，负责公司机构 业务条线 统一 规划 、部署 的推动执行 职能 ，对分公司机构业务工作实施 条线垂直管理 2. 根据公司经 营目标和营销战略，进行公司机构客户公募业务、专户业务的营销 策划、销售发动、营销支持、营销推动、赋能一线和投后服务等工作 3. 提高公司机构客户在公募业务和专户业务的市场份额，完成公司对上述业务下 达的经营任务 战略 客户部 1. 根据公司整体经营目标，整合公司资源，针对战略客户提供全面综合的资产管 理及研究支持服务 2. 开展公募、专户和创新业务的开拓与营销，维护与战略客户的良好合作关系， 提高战略客户资产保有规模，完成公司下达的经营任务指标 养老金业务部 1. 负责专户业务线养老金业务的销售管理、资源共享整合 2. 根据公司养老金业务经营 目标和战略进行整体营销规划 3. 对集团的养老金业务提供专业服务与支持 北京、上海、深 圳、南京、成都 分公司 1. 负责组织完成所辖片区的银行、财务公司、券商、保险、企事业单位及高净值 人群的客户销售与拓展 2. 开展资产创设业务与另类产品交叉销售工作 3. 维护相关政府、监管机构和行业协会关系，提供相关接待及后勤服务 4. 完成公司下达的预算指标和利润指标 合肥分公司 （理财中心） 1. 履行理财中心相关职能 2. 通过电话、网络等多种服务通道，为客户提供集理财咨询和资讯为一体的专业 理财顾问服务 3. 合肥理财中心隶属客户关系部 网络金融部 1. 负责 公募业务线上渠道的整体管理工作，包括线上渠道发展规划、平台和网站 建设及维护等 2. 负责线上渠道的营销管理工作，包括线上渠道推广、线上渠道营销方案的制定、 线上销售市场情况及销售数据分析等 可持续 发展 部 1. 负责公司企业文化建设、 ESG 等可持续发展事务的研究与推广 2. 负责公司品牌形象规划与实施，打造品牌的可持续发展性 3. 负责销售、宣传、活动等创意策划 4. 为公司销售前台做好营销支持，提高公司的公众认知度和美誉度 客户关系部 1. 建立客户沟通平台，为客户提供专业理财咨询服务；收集客户需求和建议，处 理客户投诉 2. 搭建客户分类分级服 务体系，进行客户信息分析和挖掘；运用多种服务形式和 服务手段，进行客户关系的有效维护 监察稽核部 1. 统筹集团层面的内控体系规划，建设并完善集团法律合规和监察稽核体系 2. 负责合规风险和除投研交易外的其他业务操作风险的组织协调与管理工作 3. 监督检查基金和公司运作的合法合规情况、公司内部风险控制情况、委员会的 运作情况 4. 为公司各项业务发展提供法律支持 风险管理部 1. 统筹集团层面的风险管理规划，建设并完善集团风险管理系统和投资监控体系 2. 负责市场风险、投研交易类操作风险、信用风险、流动性风险等风险的组织协 调与管理工作， 进行风险预防、评估、监控、报告，对风险处置情况进行持续 跟踪 3. 提供风险管理金融工程方面的支持及产品业绩归因分析，为公司风险管理决策 提供专业支持 交易管理部 1. 负责组合交易和交易执行等策略的研究和制定 2. 负责交易实施，降低交易成本、获得交易收益、防范交易过程中的风险 3. 负责交易分析和新产品持续研究，提供相关交易支持 信息技术部 1. 根据集团业务发展战略要求，完成集团信息系统的规划 2. 负责集团信息系统的建设和应用开发，持续完善集团信息化建设 3. 负责集团信息系统的运行维护，提升运营效率，支持集团业务发展 运作保障部 1. 统筹 集团层面的基金运营管理，搭建集团层面的统一运营服务平台 2. 负责基金的投资清算、会计与估值、信息披露等基金会计工作 3. 负责基金的注册登记、清算交收、数据统计及费用核算等工作 人力资源部 党委组织部 1. 统筹集团层面的人力资源规划，制定集团人力资源政策 2. 负责人力资源体系建设，实施人才招聘、培养、激励与保留，提供相关人力资 源服务，支持公司业务发展 3. 人力资源部与党委组织部合署办公，协助党委开展党员干部的选拔任用、管理 监督、调整配备工作 办公室 党委办公室 1. 统筹集团层面的战略 规划、组织评价、 检查 督办、 制度梳理、流程管理和 文件 归档工作 2. 负责公司公文流转、办公文秘、公司会议组织及会议事项督办等工作 3. 负责行政后勤、招投标采购管理、基建管理、办公安全等保障类工作 4. 负责董事会办公室、工会、公益事业等日常事务工作 5. 办公室与党委办公室合署办公，协助党委领导处理日常党务工作，贯彻并跟进 党委会决议执行情况，开展党员发展培养和党员先进性教育等工作 财务部 1. 负责集团预算管理工作 2. 执行集团财务规划、资本优化以及财务风险预警管理，对公司财务状况进行监 控和分析 3. 负责资金管理、会计核算、财务信息披露及税务管理，支持公司业务发展 11 、人员情 况： 截止到 2021 年 11 月，我公司共有员工 806 人，博士 20 人、硕士 590 人、本科 1 80 人、 其他 16 人。 12 、信息披露负责人：常克川 咨询电话： 400 - 889 - 8899 13 、基金管理业务情况简介： 1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金作为国内首批规范的基金管理公司正 式成立。南方基金总部设在深圳，北京、上海、深圳、南京、成都、合肥六地设有分公司， 在深圳和香港设有子公司 —— 南方资本管理有限公司（深圳子公司）和南方东英资产管理有 限公司（香港子公司）。南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机 构；南方资 本下设南方股权子公司，主要从事私募股权投资业务。 截至 2021 年 9 月 30 日，南方基金母子公司合并资产管理规模 16802 亿元。其中南方基 金母公司规模 15452 亿元，位居行业前列。南方基金公募基金规模 9996 亿元，客户数量超 过 1.6 亿，累计向客户分红超过 1452 亿元，管理公募基金共 259 只，产品涵盖股票型、混 合型、债券型、货币型、指数型、 QDII 型、 FOF 型等。南方基金非公募业务规模 5685 亿元， 在行业中持续保持优势地位。南方资本子公司规模 645 亿元，南方东英子公司规模 690 亿元。 南方基金已发展成为产 品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位居前列 的基金管理公司之一。 7 、本基金基金经理简介 龚涛先生， 伦敦城市大学人工智能博士，特许金融分析师（ CFA ），具有基金从业资格。 曾就职于巴克莱资本（伦敦）、摩根大通（伦敦）、中信期货、华泰期货、易方达基金，历 任中信期货量化研究团队负责人、华泰期货研究总监兼量化组负责人、易方达基金指数与量 化投资部投资经理。 2019 年 5 月加入南方基金指数投资部； 2019 年 7 月 12 日至 2020 年 12 月 1 日，任互联基金基金经理； 2019 年 7 月 12 日至今，任南方中证 100 、南 方小康 ETF 、 南方小康 ETF 联接基金经理； 2020 年 12 月 1 日至今，任互联基金基金经理； 2021 年 1 月 22 日至今，任新能源 ETF 基金经理； 2021 年 8 月 24 日至今，任南方中证新能源联接基金经 理； 2021 年 9 月 29 日至今，任南方中证科技 100ETF 基金经理； 2021 年 11 月 12 日至今， 兼任投资经理； 2021 年 11 月 15 日至今，任南方中证物联网主题 ETF 基金经理； 2021 年 11 月 26 日至今，任长江保护主题 ETF 基金经理； 2021 年 12 月 10 日至今，任南方上证科创板 50 成份 ETF 基金经理； 2021 年 12 月 17 日至 今，任南方富时中国国企开放共赢 ETF 基金经 理 。 （二）基金托管人 1 、基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人：谷澍 成立日期： 2009 年 1 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复 [2009]13 号 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字 [1998]23 号 注册资本： 34,998,303.4 万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话： 010 - 66060069 传真： 010 - 68121816 联系人：秦一楠 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分 , 总行设在北京。经国务院 批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。 中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广， 服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自 己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为 一家城乡并举、 联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念， 坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打 造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产 品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩 突出， 2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。 2007 年中国农业银行通 过了美国 SAS70 内部控 制审计，并获得无保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农 业银行连续通过托管业务国际内控标准（ ISAE3402 ）认证，表明了独立公正第三方对中国农 业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着 力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在 2010 年首届“‘金牌理财’ TOP10 颁奖盛典” 中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。 2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳 资产托管奖”。 2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号； 2013 年至 2017 年连续荣获上海清 算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司 授予的“优秀托管机构奖”称号； 2015 年、 2016 年荣获中国银行业协会授予的“养老金业 务最佳发展奖”称号； 2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最佳基金托管银行” 奖； 2019 年荣获证券时报授予的“ 2019 年度资产托管银行天玑奖”称号； 2020 年被美国《环 球金融》评为中国“最佳托管银行”。 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成 立，目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风 险 合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部，拥有先进的安全防范设施和基金托 管业务系统。 2 、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近 310 名，其中具有高级职称的专家 60 名，服务团 队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和 高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 3 、基金托管业务经营情况 截止到 2021 年 6 月 30 日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资 基金共 620 只。 （三）上市推荐人 公司名称：川财证券有限责任公司 注册地址：中国（四川）自 由贸易试验区成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼 法定代表人：金树成 联系人：匡婷 联系电话： 028 - 86583053 客服电话： 028 - 86585518 公司网站： www.cczq.com （四） 验资机构 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室 办公地址：上海市湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人：李丹 联系人：曹阳 联系电话： 021 - 23238888 传真： 021 - 2323 8800 经办注册会计师：张振波、曹阳 六、 基金合同摘要 基金合同的内容摘要见附件。 七、 基金财务状况 （一）基金募集期间费用 本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金资 产中支付。 （二）基金上市前重要财务事项 本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。 （三）基金资产负债表 本基金 20 21 年 12 月 28 日资产负债表如下（未经审计）： 资产 期末余额 负债和所有者权益 期末余额 资产： - 负债： - 银行存款 323,718,766.59 短期借款 0.0 0 结算备付金 362,286,229.46 短期借款 0.00 存出保证金 7,933,258.72 交易性金融负债 0.00 交易性金融资产 1,871,448,562.26 衍生金融负债 0.00 股票投资 1,871,448,562.26 卖出回购金融资产款 0.00 债券投资 - 应付证券清算款 191,852,297.49 资产支持证券 投资 - 应付赎回款 0.00 理财投资 - 应付管理人报酬 272,915.30 权 证投资 - 应付托管费 90,971.76 基金投资 - 应付销售服务费 0.00 衍生金融资产 - 应付投资顾问费 - 可供出售金融资产减 值准备 - 应付交易费用 186,969.26 买入返售金融资产 - 应付税费 0.00 应收证券清算款 - 应付利息 0.00 应收利息 276,267.18 应付利润 0.00 应收股利 - 应付代减持资产 - 应收申购款 - 其他负债 0.00 其他资产 - 负债合计 192,403,153.81 - 所有者权益 - - 实收 基金 2,370,777,488.00 - 资本公积 - - 未分配利润 2,482,442.40 - 所有者权益合计 2,373,259,930.40 资产总计 2,565,663,084.21 未分配负债和所有者 权益合计利润 2,565,663,084.21 注：报告截止日 2021 年 12 月 28 日，基金份额净值 1.0010 元，基金份额总额 2,370,777,488.00 份。 八、 基金投资组合 本基金目前仍处于建仓期，在上市首日前，基金管理人将使本基金的投资组合比例符合 有关法律法规、部门规章 、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。 截止到 20 21 年 12 月 28 日 ，本基金的投资组合如下： 1.1 基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （ % ） 1 权益投资 1,871,448,562.26 72.94 其中：股票 1,871,448,562.26 72.94 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的 买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付 金合计 686,004,996.05 26.74 8 其他资产 8,209,525.90 0.32 9 合计 2,565,663,084.21 100.00 1.2 按行业类别分类的股票投资组合 1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 702,390,893.08 29.60 D 电力、热力、燃气及 水生产和供应业 190,457, 799.00 8.03 E 建筑业 113,568,221.40 4.79 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮 政业 5,637,472.00 0.24 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信 34,084,518.00 1.44 息技术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务 业 126,362,110.00 5.32 N 水利、环境和公共设 施管理业 382,620,807.58 16.12 O 居民服务 、修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 21,272,440.00 0.90 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,576,394,261.06 66.42 1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 截止2021年12月28日，本基金未持有积极股票投资。 1.2.3 按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（ % ） 能源 20,139,644.95 0.85 材料 - - 工业 98,755,709.52 4.16 非必需消费 - - 必需消费品 - - 医疗保健 44,686,655.45 1.88 金融 - - 科技 32,890,765.63 1.39 通讯 - - 公用事业 98,581,525.65 4.15 房地产 - - 政府 - - 合计 295,054,301.20 12.43 1.3 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 300012 华测检测 3,820,600 10 1,933,608. 00 4.30 2 00586 海螺创业 3,159,500 98,755,709.5 4.16 2 3 600900 长江电力 2,754,800 61,624,876.0 0 2.60 4 00257 光大环境 11,580,000 59,426,563.6 1 2.50 5 300750 宁德时代 81,900 47,911,500.00 2.02 6 300070 碧 水 源 6,380,400 45,556,056.0 0 1.92 7 002266 浙富控股 6,186, 600 44,729,118.00 1.88 8 002415 海康威视 842,500 44,222,825.0 0 1.86 9 300274 阳光电源 308,500 42,835,225.0 0 1.80 10 600008 首创环保 12,685,700 42,623,952.0 0 1.80 1.4 按债券品种分类的债券投资组合 截止2021年12月28日，本基金未持有债券投资。 1.5 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 截止2021年12月28日，本基金未持有债券投资。 1.6 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 截止2021年12月28日，本基金未持有资产支持证券。 1.7 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 截止2021年12月28日，本基金未持有贵金属。 1.8 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 截止2021年12月28日，本基金未持有权证。 1.9 本基金投资的股指期货交易情况说明 截止2021年12月28日，本基金未持有股指期货。 1.10 本基金投资的国债期货交易情况说明 截止2021年12月28日，本基金未持有国债期货。 1.11 投资组合报告附注 基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 1.12 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 7,933,258.72 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 276,267.18 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,209,525.90 1.12.1 持有的 处于转股期的可转换债券明细 截止2021年12月28日，本基金未持有可转换债券。 1.12.2 前十名股票中存在流通受限情况的说明 截止2021年12月28日，本基金未持有流通受限股票。 九、 重大事件揭示 本基金自合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。 十、 基金管理人承诺 本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产。 （二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露 文件，披露所有对基金 份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。 （三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出 现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。 十一、 基金托管人承诺 基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉 尽责的原则安全保管基金资产。 （二）根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规的规定，对基金 的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金 资产的核算、基金资产净值的计算、基金申购 赎回对价的复核、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金费用 的支付、基金申购与赎回过程中的组合证券交割、现金替代和现金差额的划付、基金收益分 配、基金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法 律法规规定的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后将 及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知 事项进行复查，督促 基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期 内纠正的，基金托管人将报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管 理人限期纠正。 十二、 基金上市推荐人意见 上市推荐人就基金上市交易事宜出具如下意见： 1 、本基金上市符合《基金法》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的相 关条件； 2 、基金上市文件真实、准确、完整，符合相关规定要求，文件内所载的资料均经过核 实。 十三、 备查文件目录 （一） 中国证监会准予本基金注册的文件； （二） 《 南方中证长江 保护主题交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》 （ 三 ）《 南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金 托管协议》 （ 四 ）《 南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 》 （ 五 ）法律意见书 （ 六 ）基金管理人业务资格批件 和 营业执照 （ 七 ）基金托管人业务资格批件 和 营业执照 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同 和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 南方基金管理股 份有限公司 二○二 一年 十二 月 三十 日 附件：基金合同摘要 一、基金合同当事人的权利、义务 （一）基金管理人的权利与义务 1 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （ 1 ）依法募集资金； （ 2 ）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产； （ 3 ）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用； （ 4 ）销售基金份额； （ 5 ）按照规定召集基金份额持有人大会； （ 6 ）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基 金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基 金投资人的利益； （ 7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （ 8 ）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； （ 9 ）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用； （ 10 ）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （ 11 ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （ 12 ）依照法律法规为基金的利益对被投资公司 行使股东权利，为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利； （ 13 ）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资融券和转融通证券 出借业务； （ 14 ）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为； （ 15 ）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构； （ 16 ）在符合 有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回和非交 易过户等业务规则，在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整除管理费率、托管费 率之外的基金相关费率结构和收费方式； （ 17 ）自行或委托第三方机构办理本基金的交易、清算、估值、结算等业务； （ 18 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （ 1 ）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜； （ 2 ） 办理基金备案手续； （ 3 ）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； （ 4 ）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式 管理和运作基金财产； （ 5 ）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资； （ 6 ）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （ 7 ）依法接受基金 托管人的监督； （ 8 ）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的对价，编制申购赎回清单； （ 9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （ 10 ）编制季度报告、中期报告和年度报告； （ 11 ）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （ 12 ）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保 密，不向他人泄露，但依 法向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外； （ 13 ）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金 收益； （ 14 ）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； （ 15 ）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合 基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （ 16 ）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不少 于法律法规规定的最低年限； （ 17 ）确保需要向基金投资人提供的各项文件 或资料在规定时间发出，并且保证投资人 能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件； （ 18 ）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （ 19 ）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金 托管人； （ 20 ）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应 当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （ 21 ）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务 ，基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿； （ 22 ）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任； （ 23 ）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （ 24 ）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金 管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束 30 日内退还基金认购人；投资者以股票认购的，相关股票的解冻按照《业务规则》的规定 处 理； （ 25 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （ 26 ）建立并保存基金份额持有人名册； （ 27 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金托管人的权利与义务 1 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： （ 1 ）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财 产； （ 2 ）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用； （ 3 ）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及 国家 法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监 会，并采取必要措施保护基金投资人的利益； （ 4 ）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户，为基金办 理证券、期货交易资金清算； （ 5 ）提议召开或召集基金份额持有人大会； （ 6 ）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （ 7 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （ 1 ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （ 2 ）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （ 3 ）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对 所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、 资金划拨、账册记录等方面相互独立； （ 4 ）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托 管基金财产； （ 5 ）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （ 6 ）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （ 7 ）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但依法向监管机构、司法机关及审计、 法律等外部专业顾问提供的除外； （ 8 ）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回对价的现金部分； （ 9 ）办 理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （ 10 ）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理 人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基 金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （ 11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于法律法规规定 的最低年限； （ 12 ）建立并保存基金份额持有人名册； （ 13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （ 14 ）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益 和赎回对价； （ 15 ）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配 合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （ 16 ）按照法律法规、《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （未完）  |