低碳ETF : 银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
原标题:低碳ETF : 银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券 投资基金上市交易公告书 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司 注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司 上市地点： 上海 证券交易所 上市 日期 ： 2022 年 1 月 5 日 公告日期： 2021 年 12 月 30 日 目 录 一、重要声明与提示 ................................ ....... 1 二、基金概览 ................................ ............. 2 三、基金份额的募集与上市交易 ............................. 4 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 情况 ............. 7 五、基金主要当事人简介 ................................ ... 8 六、基金合同摘要 ................................ ........ 13 七、基金财务状况 ................................ ........ 14 八、基金投资组合 ................................ ........ 16 九、重大事件揭示 ................................ ........ 19 十、基金管理人承诺 ................................ ...... 20 十一、基金托管人承诺 ................................ .... 21 十二、基金上市推荐人意见 ................................ 22 十三、备查文件目录 ................................ ...... 23 附件：基金合同摘要 ................................ ...... 24 一、重要声明与提示 《 银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公 告书 》（以下简称 “ 本公告书 ” ）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下 简称 “ 《基金法》 ” ）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号 < 上市交 易公告书的内容与格式 > 》和《 上海 证券交易所证券投资基金上市规则》的规定 编制， 银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金 （以下简称 “ 本基金 ” ） 基金 管理人的董事会及董事保证本公告书所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及 连带责任。 本 基金 基金托管人保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确 性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证监会、 上海证券交易所 对 本基金上市交易 及有关事项的意见，均不表 明对本基金的任何保证。 凡本公告书未涉及的有关内容， 请投资者详细查阅发布在本公司网站 （ http://www.yhfund.com.cn ）和中国证监会基金电子披露网站 （ http://eid.csrc.gov.cn/fund ）上的 《 银华中证内地低碳经济主题交易型开 放式指数证券投资基金 招募说明书》 及其更新（以下 简称 招募说明书 ）。 二、基金概览 1 、基金名称：银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金 2 、基金类型：股票型证券投资基金 3 、基金运作方式：交易型开放式 4 、基金场内简称：低碳 ETF （ 扩位证券简称：碳中和 ETF 基金） 5 、二级市场交易代码： 562300 6 、申购赎回代码： 5 62301 7 、标的指数简称： 内地低碳 8 、标的指数代码： 000977/399977 9 、基金份额总额：截至 20 21 年 12 月 2 8 日，本基金的基金份额总额为 419 , 495 , 000 .00 份 10 、基金份额净值：截至 20 21 年 1 2 月 28 日 ，本基金的基金份额净值为 1.0036 元 11 、本次上市交易的基金份额： 419,495,000 . 00 份 12 、上市交易的证券交易所：上海证券交易所 13 、上市交易日期： 202 2 年 1 月 5 日 14 、基金管理人：银华基金管理股份有限公司 15 、基金托管人：招商银行股份有限公司 16 、上市推荐人： 申万宏源证券有限公司 17 、本次上市交易的基金份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公 司 18 、申购赎回代理券商： 东兴证券股份有限公司，方正证券股份有限公司，光大证券股份有限公司， 海通证券股份有限公司，华泰证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司，申万 宏源西部证券有限公司，中国银河证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公 司，中信证券股份有限公司，中信证券华南股份有限公司，中信证券（山东）有 限责任公司，恒泰证券股份有限公司，华西证券股份有限公司，开源证券股份有 限公司，东北证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公 司、安信证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、 国泰君安证券股份有限 公司、 中泰证券股份有限公 司、第一创业证券股份有限公司、招商证券股份有 限公司 。 若有新增本基金的申购赎回代理券商或上述申购赎回代理券商发生变更，基 金管理人将另行公告。 三、基金份额的募集与上市交易 （一）上市前基金募集情况 1 、本基金募集申请的注册机构和注册文号：中国证监会证监许可【 2021 】 1640 号 2 、基金合同生效日： 20 21 年 12 月 20 日 3 、运作方式：交易型开放式 4 、基金合同期限：不定期 5 、本基金发售日期： 20 21 年 11 月 10 日至 2 021 年 12 月 15 日 。 投资者可选择网上现金认购和网下现金认购 2 种方式。其中，网上现金认购 的日期为 2021 年 12 月 13 日至 2 021 年 12 月 15 日 ，通过基金管理人及其指定的 发售代理机构进行网下现金的日期为 2021 年 11 月 10 日至 2 021 年 12 月 15 日 。 6 、发售价格： 1.00 元人民币 7 、份额发售方式：网上现金认购、网下现金认购 8 、发售机构 （ 1 ）网上现金发售代理机构： 网上现金发售通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位办理， 具体名单可在上海证券交易所网站查询。 本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的上海证券交易所会员可通过 上海证券交易所网上系统办理本基金的网上现金认购业务。 （ 2 ）网下现金发售机构： 银华基金管理股份有限公司北京直销中心、 光大证券股份有限公司、中国银 河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中 信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、平安证券股份有限 公司、中国中金财富证券有限公司、安信证券股份有限公司、中泰证券股份有限 公司、华泰证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、 平安证券股份有限公司。 8 、验资 机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 9 、募集资金总额及入账情况 此次募集扣除认购费后的有效净认购金额（不含利息）为 419,495,000.00 元人民币，认购款项在本基金验资确认日之前产生的银行利息共计 88 , 746.21 元 人民币。 上述有效净认购金额已 于 202 1 年 12 月 20 日 划入 本 基金的基金托管人 招商 银 行股份有限公司开立的托管专户。 认购款项在募集期间共产生利息 88,746.21 元 ， 全部利息 将于 最近 结息日后 划入本基金的基金托管人招商银行股份有限公司开 立的托管专户。 本次募集有效认购户数为 6 , 216 户，按照每份基金份额面值 1.00 元人民币计 算，本次募集资金结转的基金份额共计 419,495,000.00 份，已全部计入各基金份 额持有人的基金账户。 10 、基金备案情况 本基金募集备案情况：根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》以及《银 华中证内地低碳经济主题交易型开放式指 数证券投资基金基金合同》、《银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券 投资基金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件，于 20 21 年 12 月 20 日验资完毕， 20 21 年 12 月 20 日向中国证监会提交了验资报告，办理基金备案手续， 并于 20 21 年 12 月 20 日获得书面确认，本基金的基金合同自该日起正式生效。 11 、基金合同生效日： 20 21 年 12 月 2 0 日 12 、基金合同生效日的基金份额总额： 419,495,000.00 份 （二）本基金上市交易的主要内容 1、本基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所自律监管决定 书[2021]498号 2、上市交易日期：2022年1月5日 3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所 4、基金场内简称：低碳 ETF 5、基金扩位简称：碳中和 ETF 基金 6、基金二级市场交易代码：562300 7、基金申购赎回代码：5 62301 8、本次上市交易份额： 419,495,000.00 份 9 、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可 进行交易，不存在未上市交易的基金份额。 10 、基金资产净值的披露：基金管理人于每个开放日交易结束后将经过 基金 托管人复核的基金资产净值传给上海证券交易所，上海证券交易所于次日进行揭 示。 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况 （一）基金份额持有情况 截至 20 21 年 12 月 28 日，本基金持有人户数为 6,216 户，平均每户持有的 基金份额为 67,486.33 份。 截至 20 21 年 12 月 28 日 ，基金份额合计为 419,495,000.00 份，机构投资者 持有的基金份额为 25,590,000.00 份，占基金总份额的比例为 6.10% ；个人投资 者持有的基金份额为 393,905,000.00 份，占基金总份额的比例为 93.90 % 。 （二）基金份额前十名持有人情况 截至2021年12 月 2 8 日 ，本次上市交易的银华中证内地低碳经济主题交易 型开放式指数证券投资基金基金份额前十名持有人情况 序号 持有人名称 持有份额 份额占比（%） 1 李济杉 10,000,000.00 2.38% 2 首创证券股份有限公司 8,000,000.00 1.91% 3 西南证券股份有限公司 7,500,000.00 1.79% 4 上海拿特资产管理有限公司 －拿特固收7号私募证券投 资基金 5,000,000.00 1.19% 5 张建国 5,000,000.00 1.19% 6 于春生 5,000,000.00 1.19% 7 周国祥 3,000,000.00 0.72% 8 吴寅彪 2,000,000.00 0.48% 9 程杰 2,000,000.00 0.48% 10 蓝海俊 2,000,000.00 0.48% 11 于道礼 2,000,000.00 0.48% 12 赵国纯 2,000,000.00 0.48% 13 郑碧珍 2,000,000.00 0.48% 14 毛文惠 2,000,000.00 0.48% 合计 57,500,000.00 13.71% 注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的持有人信息编制。由于 四舍五入的原因，占场内总份额比例分项之和与合计可能有尾差。 五、基金主要当事人简介 （一）基金管理人 1 、 基本信息 名称：银华基金管理股份有限公司 法定代表人：王珠林 总经理：王立新 设立日期： 2001 年 5 月 28 日 注册资本： 2.222 亿元人民币 住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层 设立批准文号 ：中国证监会证监基金字 [2001]7 号 统一社会信用代码： 914403007109283569 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务 存续期间：持续经营 股东及其出资比例： 持股单位 占总股本比例 西南证券股份有限公司 44.10% 第一创业证券股份有限公司 26.10% 东北证券股份有限公司 18.90% 山西海鑫实业有限公司 0.90% 珠海银华聚义投资合伙企业 （有限合伙） 3.57% 珠海银华致信投资合伙企业 （有限合伙） 3.20% 珠海银华汇玥投资合伙企业（ 有限合伙） 3.22% 联系人：冯晶 电话： 010 - 58163000 传真： 010 - 58163090 2 、经营概况 银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准（证监 基金字 [2001]7 号文）设立的全国性基金管理公司，注册资本为 2.222 亿元人民币。 银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016 年 8 月 9 日起变更为“银华基金管理股 份有限公司”。 公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资人的利益。公司 董事会下设“战略委员会”、“风险控制委员会”、“薪酬与提名委员会”、“审计委 员会 ”四个专业委员会，有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情 况，制定相应的政策，并充分发挥独立董事的职能，切实加强对公司运作的监督。 公司监事会由 4 位监事组成，主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高 级管理人员的行为进行监督。 公司具体经营管理由总经理负责，公司根据经营运作需要设置投资管理一 部、多资产投资管理部、投资管理三部、量化投资部、境外投资部、 FOF 投资管 理部、研究部、营销管理与服务部、渠道业务总部、机构业务总部、养老金业务 总部、交易管理部、风险管理部、产品开发部、运作保障部、信息技术部、互联 网 金融部、战略发展部、投资银行部、监察稽核部、内部审计部、人力资源部、 公司办公室、财务行政部、深圳管理部等 25 个职能部门，并设有北京分公司、青 岛分公司和上海分公司。此外，公司设立投资决策委员会作为公司投资业务的最 高决策机构，同时下设“主动型 A 股投资决策、固定收益投资决策、量化和境外 投资决策、养老金投资决策、基金中基金投资决策及基金投资顾问投资决策”六 个专门委员会。公司投资决策委员会负责确定公司投资业务理念、投资政策及投 资决策流程和风险管理。 各部门主要职能如下： 投资管理一部、多资产投资管理部：根据主动型 A 股 投资决策委员会制定的 原则进行投资。 投资管理三部：主要负责固定收益产品的投资、研究工作。 量化投资部：基金的投资管理（包括指数基金、 ETF 及主动量化基金的管理）、 数量化投资策略和模型研究与开发、量化产品的设计和创新、为其他部门提供金 融工程支持。 研究部：负责宏观策略、行业和公司研究。 营销管理与服务部：研究制定公司整体营销策略和营销政策、建立与完善公 司客户服务体系、公司各类产品及业务的营销支持以及营销数据的分析与整理工 作。 机构业务总部：银行、保险公司、信托、财务公司、企业集团等各类型机构 客户的开发、营销与 服务工作。 渠道业务总部：开发和推动银行和券商渠道的产品销售，渠道总对总业务开 拓与维护，渠道一线销售工作。 产品开发部：负责新产品开发、现有产品管理、产品管理规划等工作。 境外投资部：负责公司 QDII 产品的投资、研究工作，并协助 QDII 产品的设计、 发行等工作。 FOF 投资管理部：负责基金中基金（ FOF ）及其他资产配置型投资管理业务， 探索并开发各类资管领域的新型业务等。 交易管理部：负责公司所有产品的交易管理工作。 养老金业务总部：全国社保基金、企业年金、职业年金、养老保险公司及第 三支柱养老业务的开发、维护和 服务工作。 风险管理部：负责公司风险管理体系的建设及风险监控工作。 运作保障部：负责公司基金的注册登记、资金清算、会计核算、估值。 信息技术部：负责信息系统规划、系统开发、维护及后台运作支持工作。 互联网金融部：负责线上业务，包括产品的线上直销、智能投顾、理财服务 及金融科技创新。 投资银行部：负责公司的资本运作，以及与并购、融资等投资银行业务相关 的一二级市场产品设计与实施。 公司办公室：负责公司董事会相关工作，负责文档、印鉴管理，公司品牌建 设、市场调研以及其他行政工作。 人力资源部：负责人力资源规划、公司组 织管理与发展等。 财务行政部：负责公司财务管理、会计核算，行政、后勤等相关工作。 深圳管理部：负责公司财务管理、会计核算、税务报送，与主管机关及相关 单位的联络沟通，以及其他行政工作等。 监察稽核部：负责对公司各项业务进行合规性审查，对公司经营管理和基金 运作的合规性进行检查并出具合规意见，处理日常法律事务、信息披露事务等。 战略发展部：以战略发展为导向，负责国内外资管行业新动向、行业政策、 市场供求、竞争对手等的调查研究；负责拟定战略发展规划和实施方案供决策层 讨论和决策；负责战略发展相关方案的落地及实施。 内部 审计部：根据监管规范和公司要求，负责公司各项审计工作。 北京分公司：负责所辖区域内的行政管理。 青岛分公司：负责青岛地区市场业务及所辖区域内的行政管理。 上海分公司：负责上海地区市场业务及所辖区域内的行政管理。 信息披露负责人及咨询电话：杨文辉； 010 - 58163096 。 截至 2021 年 11 月 30 日，我司共有员工 567 人，其中已通过高管资格培训和考 试的共 6 人，已通过基金从业资格考试（含通过高管资格考试）的共 529 人。 3 、本基金基金经理 张凯先生： CFA ，硕士学位，毕业于清华大学。 2009 年 7 月加盟银华基金 管理 有限公司，从事量化策略研发和投资组合管理等工作，曾担任量化投资部研究员、 基金经理助理、总监助理等职，现任量化投资部副总监、基金经理。自 2012 年 11 月 14 日至 2020 年 11 月 25 日担任银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金基金经 理，自 2013 年 11 月 5 日至 2019 年 9 月 26 日兼任银华中证 800 等权重指数增强分级证 券投资基金基金经理，自 2016 年 1 月 14 日至 2018 年 4 月 2 日兼任银华全球核心优选 证券投资基金基金经理，自 2016 年 4 月 7 日起兼任银华大数据灵活配置定期开放混 合型发起式证券投资基金基金经理，自 2 016 年 4 月 25 日至 2018 年 11 月 30 日兼任银 华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自 2018 年 3 月 7 日至 2020 年 11 月 29 日兼任银华沪深 300 指数分级证券投资基金基金经理，自 2019 年 6 月 28 日至 2021 年 7 月 23 日兼任银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金基金经理， 自 2019 年 8 月 29 日至 2020 年 12 月 31 日兼任银华深证 100 指数分级证券投资基金基 金经理，自 2019 年 12 月 6 日至 2021 年 9 月 17 日兼任银华巨潮小盘价值交易型开放式 指数证券投资基金基金经理，自 2020 年 11 月 26 日起 兼任银华中证等权重 90 指数证 券投资基金（ LOF ）基金经理，自 2020 年 11 月 30 日起兼任银华沪深 300 指数证券投 资基金（ LOF ）基金经理，自 2021 年 1 月 1 日起兼任银华深证 100 指数证券投资基金 （ LOF ）基金经理，自 2021 年 2 月 3 日起兼任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金基金经理，自 2021 年 5 月 13 日起兼任银华中证研发 创新 100 交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自 2021 年 7 月 29 日起兼任银华 中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自 2021 年 9 月 22 日 起兼任银 华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自 2021 年 9 月 28 日起兼任银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华新能源新材 料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理， 自 2021 年 11 月 19 日起兼任银华 华证 ESG 领先指数证券投资基金基金经理 。 （二）基金托管人 1 、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期： 1987 年 4 月 8 日 注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 注册资本： 252.20 亿元 法定代表人：缪建 民 行长：田惠宇 资产托管业务批准文号：证监基金字 [2002]83 号 电话： 0755 - 83199084 传真： 0755 - 83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 2 、 基金托管业务经营情况 截至 2021 年 9 月 30 日，招商银行股份有限公司累计托管 922 只证券投资基金。 （三）基金验资机构 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心 11 楼 法定代表人：李丹 经办注册会计师：薛竞、周祎 电话： 021 - 23238888 传真： 021 - 232 38800 联系人：周祎 六、基金合同摘要 基金 合同 摘要 见附件。 七、基金财务状况 本基金募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用由基金管 理人承担，不从基金财产列支。 本基金基金合同生效后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。 本基金 20 21 年 12 月 28 日 资产负债表（未经审计）如下： 银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金 2021年12 月 28 日 资产负债表 （除特别注明外，金额单位为人民币元） 资产 银行存款 207,982,752.98 结算备付金 存出保证金 交易性金融资产 254,885,403.72 其中：股票投资 254,885,403.72 债券投资 资产支持证券投资 衍生金融资产 买入返售金融资产 应收证券清算款 应收股利 应收利息 24,041.63 应收申购款 其他资产 资产总计 462,892,198.33 负债及所有者权益 负债 应付证券清算款 41,667,749.12 应付管理人报酬 45,816.89 应付托管费 9,163.38 应付交易费用 185,221.99 应付税费 应付赎回款 其他负债 负债合计 41,907,951.38 所有者权益 实收基金 419,495,000.00 未分配利润 1,489,246.95 所有者权益合计 420,984,246.95 负债及所有者权益总计 462,892,198.33 截至2021年12月28日，银华中证内地低碳经济主题交易型 开放式指数证券投资基金份额净值为1.0036元。 八、基金投资组合 截至公告前两个工作日即 20 21 年 12 月 28 日 ， 银华中证内地低碳经济主题 交易型开放式指数证券投资基金的投资组合如下。本基金目前仍处于建仓期，在 上市首日前，基金管理人将使本基金的投资组合比例符合有关法律法规、部门规 章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。 （一）基金资产组合情况 资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例 股票 254 , 885 , 403.72 5 5.06% 债券 权证 资产支持证券 买入返售金融资产 银行存款和清算备付金合计 207,982,752.98 4 4.93% 应收申购款 其他资产 24,041.6 3 0 .01% 合计 462,892,198.33 1 00.00% 注：由于四舍五入的原因， “ 占基金总资产的比例 ” 分项之和与合计可能有尾差。 （二）按行业分类的股票投资组合 1 、 202 1 年 12 月 28 日 指数投资按行业分类的境内股票投资组合 序号 行业分类 股票市值（元） 市值占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 B 采矿业 C 制造业 207 , 061 , 429.72 4 9.19% D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 43 , 403 , 159 .00 1 0.31% E 建筑业 F 批发 和零售业 G 交通运输、仓储和邮政业 H 住宿和餐饮业 I 信息传输、软件和信息技术服务业 J 金融业 K 房地产业 L 租赁和商务服务业 M 科学研究和技术服务业 543 , 949 .00 0 .13% N 水利、环境和公共设施管理业 3 , 876 , 866 .00 0 .92% O 居民服务、修理和其他服务业 P 教育 Q 卫生和社会工作 R 文化、体育和娱乐业 S 综合 合计 254 , 885 , 403.7 2 6 0.55% 2 、 202 1 年 12 月 28 日积极投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金 202 1 年 12 月 28 日未持有积极投资股票。 3 、 202 1 年 12 月 28 日按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金 202 1 年 12 月 28 日未持有港股通股票投资。 （三） 2021 年 12 月 28 日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十 名股票投资明细 1 、 2021 年 12 月 28 日指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排名的 前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 占 基金 资产 净值比例 1 300750 宁德时代 60,200.0 0 35,217,000.00 8.3 7 % 2 601012 隆基股份 373,900.00 30,491,545.00 7.24% 3 600900 长江电力 981,700.00 21,960,629.00 5.2 2 % 4 300274 阳光电源 89,800.00 12,468,730.00 2.96% 5 300014 亿纬锂能 97,800.00 11,871,942.00 2.82% 6 002812 恩捷股份 46,200.00 11,619,300.00 2.76% 7 6004 38 通威股份 233,200.00 9,624,164.00 2.2 9 % 8 002129 中环股份 195,300.00 7,935,039.00 1.88% 9 300450 先导智能 94,600.00 7,043,916.00 1.67% 10 002709 天赐材料 49,500.00 5,835,060.00 1.3 9 % 2 、 2021 年 12 月 28 日积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排名的 前五名股票投资明细 本基金 2021 年 12 月 28 日未持有积极投资股票。 3 、 2021 年 12 月 28 日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小 企业股份转让系统挂牌股票投资明细 本基金 2021 年 12 月 28 日未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 （四） 2021 年 12 月 28 日按债券品种分类的债券投资组合 20 21 年 12 月 28 日，本基金未持有债券。 （五） 2021 年 12 月 28 日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五 名债券投资明细 20 21 年 12 月 28 日，本基金未持有债券。 （六） 2021 年 12 月 28 日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十 名资产支持证券投资明细 20 21 年 12 月 28 日，本基金未持 有资产支持证券。 （七） 2021 年 12 月 28 日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五 名权证投资明细 20 21 年 12 月 28 日，本基金未持有权证。 （八） 2021 年 12 月 28 日本基金投资的股指期货交易情况说明 20 21 年 12 月 28 日，本基金未持有股指期货。 20 21 年 12 月 28 日，本基金本报告期内未进行股指期货交易。 （九）投资组合报告附注 1 、本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门 立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2 、自 基金 合同 生效日 至 20 21 年 12 月 28 日，本基金投资的前十名股票未超 出基金合同规定的备选股票库。 3 、 其他资产构成如下： 序号 其他资产 金额（元） 1 存出保证金 2 应收证券清算款 3 应 收股利 4 应收利息 24 , 041.63 5 应收 申购 款 6 其它 应收款 7 待摊 费用 8 其它 合计 24,041.63 4 、 2021 年 12 月 28 日持有的处于转股期的可转换债券明细 20 21 年 12 月 28 日，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5 、 2021 年 12 月 28 日前十名股票中存在流通受限情况的说明 20 21 年 1 2 月 28 日，本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。 2021 年 12 月 14 日，本基金未持有积极投资股票。 九、重大事件揭示 本基金自基金合同生效至本公告书公告前未发生对基金份额持有人有较大 影响的重大事件。 十、基金管理人承诺 本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。 （二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露 所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接 受中国证监会、 上海证券交易所 的监督管理。 （三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传 播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。 十一、基金托管人承诺 基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，设立专 门的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财 产托管事宜。 （二）根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，对基金的投 资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算 、基金管理人报酬的计 提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。 （三）基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法 规、基金合同的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，督促基金管 理人改正。 （四）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会， 同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 十二、基金上市推荐人意见 本基金上市推荐人就基金上市交易事宜出具意见如下： （一）本基金上市符合《基金法》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》 规定的相关 条件； （二）基金上市文件真实、准确、完整，符合相关规定要求，文件内所载的 资料均经过核实。 十三、备查文件目录 下列文件存放在本基金管理人和托管人的办公场所，投资者可在办公时间免 费查阅；也可按工本费购买本基金基金合同复制件或复印件，但应以基金合同正 本为准。 （一）中国证监会关于准予银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证 券投资基金注册的批复文件； （二）《银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金合 同》； （三）《银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金招募说 明书》； （四）《 银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金托管协 议》； （五）关于银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金之法 律意见书； （六）基金管理人业务资格批件、营业执照； （七）基金托管人业务资格批件、营业执照； （八）中国证监会要求的其他文件。 银华基金管理股份有限公司 20 21 年 12 月 30 日 附件：基金合同摘要 一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 （一）基金管理人的权利与义务 1 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括 但不限于： （ 1 ）依法募集资金； （ 2 ）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基 金财产； （ 3 ）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的 其他费用； （ 4 ）销售基金份额； （ 5 ）按照规定召集基金份额持有人大会； （ 6 ）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违 反了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取 必要措施保护基金投资人的利益； （ 7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （ 8 ）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监 督和处 理； （ 9 ）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得基金合同规定的费用； （ 10 ）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （ 11 ）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （ 12 ）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利 益行使因基金财产投资于证券 / 期货所产生的权利； （ 13 ）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融 通证券出借业务； （ 14 ）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律 行为； （ 15 ）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构； （ 16 ）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回等业务的规则； （ 17 ）基金管理人有权根据反洗钱法律法规的相关规定，结合基金份额持有 人洗钱风险状况，采取相应合理的控制措施； （ 18 ）在法律法规和基金合同规定的范围内决定调整基金费率结构和收费方 式； （ 19 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括 但不限于 ： （ 1 ）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （ 2 ）办理基金备案手续； （ 3 ）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产； （ 4 ）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （ 5 ）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券 / 期货投资； （ 6 ）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （ 7 ）依法接受基金托管人的监督； （ 8 ）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价 的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信 息，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单； （ 9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （ 10 ）编制季度报告、中期报告和年度报告； （ 11 ）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报 告义务 ； （ 12 ）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同及其他有关法律法规或监管机构另有规定或要求外，在基金信息公开披 露前应予保密，不向他人泄露，因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提 供的情况除外； （ 13 ）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配基金收益； （ 14 ）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； （ 15 ）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （ 16 ） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料，保存期限不低于法律法规的规定； （ 17 ）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资人能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开 资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （ 18 ）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （ 19 ）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （ 20 ）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金 份额持有人合法权益 时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （ 21 ）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托 管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向 基金托管人追偿； （ 22 ）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； （ 23 ）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （ 24 ）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效， 基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并 加计银行同期活期存款利息（税 后）在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人，募集期间网下股票认购所冻 结的股票应予以解冻； （ 25 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （ 26 ）建立并保存基金份额持有人名册； （ 27 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金托管人的权利与义务 1 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括 但不限于： （ 1 ）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》、《托管协议》 的规定安全保管基金财产； （ 2 ）依《基金合同》约定获得基金托 管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用； （ 3 ）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基 金合同》、《托管协议》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造 成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资人的利益； （ 4 ）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券交易资金清算； （ 5 ）提议召开或召集基金份额持有人大会； （ 6 ）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （ 7 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括 但不限于： （ 1 ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （ 2 ）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （ 3 ）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册 记录等方面相互独立； （ 4 ）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外，不 得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （ 5 ）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （ 6 ）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》、《托管协议》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交 割事宜； （ 7 ）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他 有关法律法规或监管机构另有规定或要求外，在基金信息公开披露 前予以保密， 不得向他人泄露，因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外； （ 8 ）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回对价； （ 9 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （ 10 ）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金 管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的 措施； （ 11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期 限不低 于法律法规的规定； （ 12 ）保存基金份额持有人名册，保存期限不低于法律法规的规定； （ 13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （ 14 ）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回对价； （ 15 ）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大 会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （ 16 ）按照法律法规和《基金合同》、《托管协议》的规定监督基金管理人的 投资运作； （ 17 ）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配； （ 18 ）面 临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 和银行监管机构，并通知基金管理人； （ 19 ）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任 不因其退任而免除； （ 20 ）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务， 基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基 金管理人追偿； （ 21 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （ 22 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 （三）基金份额持有人 基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对《基 金合同》的承认和接受， 基金投资人自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金的基金份额持有人 和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人 作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利 包括但不限于： （ 1 ）分享基金财产收益； （ 2 ）参与分配清算后的剩余基金财产； （ 3 ）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （ 4 ）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基 金份额持有人大会； （ 5 ）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权； （ 6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （ 7 ）监督基金管理人的投资运作； （ 8 ）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁； （ 9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务 包括但不限于： （ 1 ）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件； （ 2 ）了解所投资基金产品，了解自身 风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； （ 3 ）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （ 4 ）交纳基金认购款项或股票、应付申购对价及法律法规和《基金合同》 所规定的费用； （ 5 ）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任； （ 6 ）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （ 7 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （ 8 ）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （ 9 ）向基金管理人和监管机构提供依法要求提供的信息，以及不时的 更新 和补充，并保证其真实性； （ 10 ）遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业 务规则； （ 11 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 （一）会议召集人及召集方式 1 、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管 理人召集。 2 、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集。 3 、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日 内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当 由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理 人，基金管理人应当配合。 4 、代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人就同一事项要求召开 基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到 书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人 代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具 书面决定之日起 60 日 内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额 持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 5 、代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人就同一事项要求召开 基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表 基金份额 10 % 以上（含 10% ）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基 金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 6 、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 （二）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1 、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在规定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （ 1 ）会议召开的时间、地点和会议形式； （ 2 ）会议拟审议的事项、议事程序和表决 方式； （ 3 ）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （ 4 ）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代 理有效期限等）、送达时间和地点； （ 5 ）会务常设联系人姓名及联系电话； （ 6 ）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （ 7 ）召集人需要通知的其他事项。 2 、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、表决意见提交的截止时间和收取方式。 3 、如召集人为基金管理人，还应 另行通知基金托管人到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行通知基金管理人到指定地 点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行通知基金 管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金 托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 （三）议事内容与程序 1 、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、 决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律 法规及基金合同 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大 会讨论的其他事项（但本基金合同另有约定的除外）。 基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额 10% （含 10% ）以上的基金份额持有人可以在基金份额持有人大会召集人发出会议通知前 向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案；也可以在会议通知 发出后向大会召集人提交临时提案。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 召 集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行 审核，符合条件的应当在大会召开日 30 天前公告。大会召集人应当按照以下原 则对提案进行审核： （ 1 ）关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超 出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审 议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定 不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行 解释和说明。 （ 2 ）程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提 案进 行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主 持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有 人大会决定的程序进行审议。 2 、议事程序 （ 1 ）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及 注意事项，确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决， 并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人（未完）  |