中加量化研选混合A : 中加量化研选混合型证券投资基金招募说明书
原标题:中加量化研选混合A : 中加量化研选混合型证券投资基金招募说明书 中加量化研选混合型证券投资基金招募说明书 中加量化研选混合型证券投资基金 招募说明书 基金管理人：中加基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 中加量化研选混合型证券投资基金招募说明书 目录 一、绪言 ................................................................................................................................................1 二、释义 ................................................................................................................................................2 三、基金管理人 ....................................................................................................................................8 四、基金托管人 ..................................................................................................................................17 五、相关服务机构 ...............................................................................................................................22 六、基金的募集 ..................................................................................................................................24 七、基金合同的生效 ...........................................................................................................................29 八、基金份额的申购与赎回 ...............................................................................................................30 九、基金的投资 ..................................................................................................................................42 十、基金的财产 ..................................................................................................................................52 十一、基金资产的估值 .......................................................................................................................53 十二、基金的收益与分配 ...................................................................................................................60 十三、基金的费用与税收 ...................................................................................................................62 十四、基金的会计和审计 ...................................................................................................................65 十五、基金的信息披露 .......................................................................................................................66 十六、侧袋机制 ..................................................................................................................................73 十七、风险揭示 ..................................................................................................................................76 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..........................................................................87 十九、基金合同的内容摘要 ...............................................................................................................89 二十、托管协议的内容摘要 .............................................................................................................105 二十一、对基金份额持有人的服务 ................................................................................................ 127 二十二、其他应披露事项 .................................................................................................................129 二十三、招募说明书存放及其查阅方式 ........................................................................................130 二十四、备查文件 .............................................................................................................................131 1 中加量化研选混合型证券投资基金招募说明书 重要提示 中加量化研选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管 理委员会 2021年 12月 15日证监许可【2021】3962号文准予募集注册。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价 值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相 关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因 此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间 的匹配检验。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投 资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分 考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等 投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承 担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因 素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险， 由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管 理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。 本基金将投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内 的香港联合交易所上市的股票（以下简称 “港股通标的股票 ”），会面临港股通机 制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包 括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0回转交易，且对个股不设涨 跌幅限制，港股股价可能表现出比 A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波 动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险 （在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可 能带来一定的流动性风险）等。 1 中加量化研选混合型证券投资基金招募说明书 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金 资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以 及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于公司治理风险、流动性风险、 投资集中风险、经营风险、退市风险、股价波动风险、系统性风险、政策风险等。 本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创 板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板 股票。 本基金的投资范围包括存托凭证，如果投资，除与其他仅投资于沪深市场股 票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至 出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制和交易机制相关的风险。此 外，由于本基金的投资范围中包括股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证 券、融资业务，本基金还将面临与上述投资标的相关的特定风险。本基金的一般 风险和特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。 本基金属于混合型基金，预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金， 低于股票型基金。 投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书、基 金合同、基金产品资料概要等信息披露文件。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应 程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋 机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申 购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特 定风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并 不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负” 原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投 资人自行承担。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但在 2 中加量化研选混合型证券投资基金招募说明书 基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。法律法规 或监管机构另有规定的，从其规定。 3 中加量化研选混合型证券投资基金招募说明书 一、绪言 《中加量化研选混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书” 或“招募说明书 ”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称 “《基金 法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公 开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券 基金经营机构参与内地与香港股票市场交易互联互通指引》、《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》（以下简称 “《流动性风险管理规定》”）和其他有 关法律法规的规定以及《中加量化研选混合型证券投资基金基金合同》（以下简称 “基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的 法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基 金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲 了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 1 中加量化研选混合型证券投资基金招募说明书 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指中加量化研选混合型证券投资基金 2、基金管理人：指中加基金管理有限公司 3、基金托管人：指中信银行股份有限公司 4、基金合同：指《中加量化研选混合型证券投资基金基金合同》及对基金合 同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中加量化研选混 合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《中加量化研选混合型证券投资基金招募 说明书》及其更新 7、基金份额发售公告：指《中加量化研选混合型证券投资基金基金份额发售 公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过，经 2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第 三十次会议修订，自 2013年 6月 1日起实施，并经 2015年 4月 24日第十二届全 国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修 改<中华人民共和国港口法 >等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投 资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会 2020年 8月 28日颁布、同年 10月 1日实施 的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日 实施的，并经 2020年 3月 20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》 修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修订 12、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的 2 中加量化研选混合型证券投资基金招募说明书 《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10 月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 对其不时做出的修订 14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员 会 16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 19、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构 投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定，可以使用来自境外的 资金投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括 合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 20、投资人或投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法 律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 23、销售机构：指中加基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监 会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 协议，办理基金销售业务的机构 24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 25、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中加基金管理有 3 中加量化研选混合型证券投资基金招募说明书 限公司或接受中加基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换及转托管业务和交易基金而引起的基金份额变动 及结余情况的账户 28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过 3个月 31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 33、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开 放日 34、T+n日：指自 T日起第 n个工作日（不包含 T日） 35、开放日：指销售机构为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工 作日，若该工作日为非港股通交易日，基金管理人有权决定本基金是否开放基金 份额申购、赎回或其他业务 36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 37、《业务规则》：指《中加基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范 基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和 投资人共同遵守 38、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 39、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 4 中加量化研选混合型证券投资基金招募说明书 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 41、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公 告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基 金管理人管理的其他基金基金份额的行为 42、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 43、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 44、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申 请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10% 45、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及 基金份额持有人服务的费用 46、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费、销售服务费的收取方式不同， 将基金份额分为不同的类别。认购 /申购时收取认购 /申购费，不从本类别基金资 产中计提销售服务费的基金份额，称为 A类基金份额；认购 /申购时不收取认购 / 申购费，从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C类基金份额 47、元：指人民币元 48、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收 款项以及其他资产的价值总和 50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 53、第三方估值机构：包括中央国债登记结算有限责任公司（以下简称 “中 央结算公司”）和中证指数有限公司 54、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份 5 中加量化研选混合型证券投资基金招募说明书 额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益 不受损害并得到公平对待 55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与 银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的 新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易 的债券等 56、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报 刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网 站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 57、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门 账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待， 属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 58、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的 资产 59、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观 事件 60、基金产品资料概要：指《中加量化研选混合型证券投资基金基金产品资 料概要》及其更新 61、内地与香港股票市场交易互联互通机制：指上海证券交易所、深圳证券 交易所分别和香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联合交易所”）建立技术 连接，使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对 方交易所上市的股票。内地与香港股票市场交易互联互通机制包括沪港股票市场 交易互联互通机制（以下简称“沪港通”）和深港股票市场交易互联互通机制（以 下简称“深港通”） 62、沪港通下的港股通：指投资者委托内地证券公司，经由上海证券交易所 6 中加量化研选混合型证券投资基金招募说明书 在香港设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报（买卖盘传递），买 卖沪港通规定范围内的香港联合交易所上市的股票 63、深港通下的港股通：指投资者委托内地证券公司，经由深圳证券交易所 在香港设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报（买卖盘传递），买 卖深港通规定范围内的香港联合交易所上市的股票 64、港股通：指沪港通下的港股通和深港通下的港股通的统称 7 中加量化研选混合型证券投资基金招募说明书 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：中加基金管理有限公司 注册地址：北京市顺义区仁和镇顺泽大街 65号 317室 办公地址：北京市西城区南纬路 35号 成立时间：2013年 3月 27日 电话：400-00-95526 法定代表人：夏英 注册资本：4.65亿元人民币 股权结构： 中加基金管理有限公司股权比例为：北京银行股份有限公司 44%、加拿大丰业 银行 28%、北京乾融投资（集团）有限公司 12%、中地种业（集团）有限公司 6%、 有研科技集团有限公司 5%、绍兴越华开发经营有限公司 5%。 （二）主要人员情况 1、董事会成员 夏英先生，董事长，伦敦商学院金融硕士学位，于 1996年加入北京银行，历 任办公室副主任，航天支行行长，阜裕管辖行行长，资金交易部副总经理等职务。 夏先生具有丰富的金融业工作经验，于 2013年 5月加入中加基金管理有限公司， 历任公司总经理，现任公司董事长。 冯丽华女士，副董事长，管理学硕士。自 1985年始，冯女士历任工商银行东 城支行计划科副科长、北京市计委财政金融处正科级调研员、北京银行资金计划 部、公司金融部、个人银行部、财富管理部等部门总经理。现任北京银行股份有 限公司副行长。 Maxime Ménard先生，董事，现任加拿大丰业银行环球财富管理部高管及 Jarislowsky Fraser Limited (加拿大丰业银行的全资子公司 )的总裁兼首席执 行官及董事。此前，他曾担任执行副总裁一职。在此职位上，他在建立业务、制 定战略框架和监督日常运营方面发挥了强而有力的领导作用。Ménard先生在投资 行业拥有超过 20年的经验。他于 2003年加入 Jarislowsky Fraser，是该公 司的长期合伙人。Ménard先生是加拿大良好治理联盟 (CCGG)的董事会成员，并 8 中加量化研选混合型证券投资基金招募说明书 且是公共政策和财务与审计委员会的成员。 Ménard先生活跃于社区，是多个董 事会和委员会的成员，例如魁北克国家美术馆基金会和圣贾斯汀医院基金会。他 持有蒙特利尔高等商学院的工商管理硕士(MBA)学位。 周美思女士（Juliana Chow），董事，毕业于香港理工大学，拥有加拿大财务 策划协会和财务策划师标准理事会颁发的财务策划证书，同时也是加拿大银行家 协会院士。周女士拥有 30多年金融市场工作经验 ,擅长于国际商务管理，合资经 营，基金及经纪业务。在她丰富的职业生涯中，推出了领先的区域和国际投资基 金，建立过基金超市，并在日本建立第一只美元清算基金，也曾在香港，新加坡 和日本等跨国金融机构担任领导职务。目前，周女士任职加拿大丰业银行亚太区 财富管理业务副总裁，负责亚太地区全面财富管理策略的开发和执行，领导亚洲 财富管理业务，包括理念构思与设计，市场评估，产品开发管理以及财务，经营 合规性和风险管理。 刘素勤女士，董事，首都经济贸易大学经济学学士，助理经济师，于 1998年 7月加入北京银行。刘女士于 2017年 1月至今担任北京银行资金运营中心总经理， 2015年 2月至 2017年 1月担任北京银行资金运营中心副总经理， 2008年 12月 至 2015年 2月担任北京银行资金交易部副总经理， 2006年 7月至 2008年 12月 担任北京银行资金交易部总经理助理。之前，刘女士先后在北京银行天桥支行、 总行计划财务部、总行资金交易部从事相关工作。 毕黎黎女士，董事，大学本科。在投资领域具有丰富的管理经验，现任北京 乾融投资（集团）有限公司执行董事。 张建设先生，董事，1984年 7月毕业于西北农业大学（现西北农林科技大学） 经济管理专业，获农业经济管理学士学位；1984年 7月至 1996年 5月就职于农业 部农村合作经济经营管理总站、农业物资司、农业物资供销总公司，先后任职员、 财务处长，高级经济师 ;自 2003年至今，先后担任中地种业 (集团 )有限公司董事 长兼总裁、中地乳业集团有限公司董事长等职务；同时担任中国畜牧业协会副会 长、中国奶业协会副会长。 刘显清先生，董事，1989年至 2018年任职于北京矿冶科技集团有限公司（原 北京矿冶研究总院），在财务处先后担任主任科员、副处长、处长、总会计师等职 务，现任有研科技集团有限公司总会计师、党委委员。 吴小英女士，独立董事，研究生；自 1985年起，吴女士先后在中国人民银行 9 中加量化研选混合型证券投资基金招募说明书 廊坊分行人事科、中国银行中苑宾馆、中国民族国际信托投资公司、中国民族证 券有限责任公司工作，并先后担任副科长、人事主管、商贸部总经理、计划资金 部总经理、董事会办公室主任、纪委副书记等职务。 杨运杰先生，独立董事，经济学博士、教授、博士生导师；自 1986年始，杨 先生先后在河北林学院、中央财经大学担任经济学的教学工作，并先后担任系副 主任、研究生部常务副主任、学院院长等职务，期间还在深圳经济特区证券公司 北京管理总部担任研发部经理。现任中央财经大学经济学院教授、博士生导师。 杨戈先生，独立董事，工商管理硕士；自 1993年始，杨先生先后在中国航空 技术进出口总公司担任分析员、在法国里昂证券亚洲有限公司担任经理、在 WI Harper Group（中经合集团）担任经理、在中华创业网担任总经理、在鑫苏创业 投资公司担任合伙人、在北京华创先锋科技有限公司担任总经理并在美国纽约证 券交易所北京代表处担任首席代表，在苏州琨玉前程投资管理有限公司担任董事 长等职务。 刘扬女士，独立董事，经济学博士，现任中央财经大学统计与数学学院教授、 博士生导师、中央财经大学经济数据研究中心主任、校学术委员会理工部主任委 员，国务院学位办第七届统计学科评议组成员、全国应用统计专业硕士教学指导 委员会委员、全国工业统计学教学研究会副会长、中国互联网金融协会统计委员 会副主任、北京大数据协会副会长、全国经济规律研究会常务理事、全国统计教 材编审委员会委员、国家社科基金重大项目评审专家。 2、监事会成员 高红女士，监事。高女士自 1994年起，先后担任湖北国际信托投资公司营业 部总经理、湖北三峡证券有限责任公司恒惠营业部总经理、黑龙江佳木斯证券公 司总经理、北京证券有限责任公司经纪业务总监、西北证券有限公司董事长助理 兼合规部总经理等职务，拥有丰富的金融行业工作和管理经验。 2008年加入北京 银行，先后任职于总行公司银行总部、北京管理部大企业客户二部及公司银行部。 希琳（ Shirley She）女士，监事，厦门大学学士，加拿大达尔豪西大学 （Dalhousie University）工商管理硕士 MBA，拥有 CIM、CIPM等专业资格证书， 并长期在国际知名资产管理机构从事投资工作，在境外证券投资及产品研发方面 具有丰富的经验。2000年 4月至 2013年 7月历任加拿大丰业银行丰业证券高级投 资顾问、丰业资产管理高级投资经理。 2013年 7月至 2013年 12月任加拿大丰业 10 中加量化研选混合型证券投资基金招募说明书 银行中国投资产品总监。2013年 12月至今任中加基金市场营销部副总监。 王雯雯女士，职工监事，经济学硕士。曾任职于北京银行，从事风险管理等 相关业务；2013年 5月加入中加基金管理有限公司，现任监察稽核部总监。 郑楠先生，职工监事，对外经济贸易大学经济学硕士。曾就职于中国民航信 息网络股份有限公司，任全球分销业务部国际业务负责人； 2013年加入中加基金 管理有限公司，历任市场营销部副总监，现任发展规划与产品管理部总监。 3、总经理及其他高级管理人员 夏英先生，董事长，伦敦商学院金融硕士学位，于 1996年加入北京银行，历 任办公室副主任，航天支行行长，阜裕管辖行行长，资金交易部副总经理等职务。 夏先生具有丰富的金融业工作经验，于 2013年 5月加入中加基金管理有限公司， 历任公司总经理，现任公司董事长。 宗喆先生，总经理，高级经济师，研究生学历。具有 14年以上金融从业经验， 具备基金从业资格。曾供职于中国工商银行山东省分行、总行，银华财富资本管 理有限公司，2017年 6月 30日起任中加基金管理有限公司副总经理，分管产品开 发和市场营销工作。2018年 7月 20日起任公司总经理。 魏忠先生（John Zhong Wei），副总经理，特许金融分析师（CFA）、金融风险 管理经理（FRM）、加拿大投资经理（CIM）；曾任职于富兰克林谭普顿投资公司（多 伦多，加拿大），大明基金（ Dynamic Funds，多伦多，加拿大）及丰业银行全球 资产管理（多伦多，加拿大）；自 2014年 3月 19日正式担任公司副总经理一职， 并主管风险管理业务。 陈昕先生，首席信息官，大学本科。1998年至 2013年任职于北京银行信息技 术部； 2013年 5月加入中加基金管理有限公司，历任运营保障部总监助理、副总 监、总监。自 2019年 6月 28日起，任公司首席信息官。 刘凌先生，督察长，经济学硕士，曾在第一创业证券有限责任公司（现第一 创业证券股份有限公司）和北京银行股份有限公司工作， 2013年加入中加基金管 理有限公司，先后在办公室、特定资产管理部和专户子公司北银丰业资产管理有 限公司工作，具有较丰富的金融工作经验。自 2020年 10月 16日起，任公司督察 长。 4、本基金拟任基金经理 钟伟先生，复旦大学数学博士。2009年 7月至 2016年 5月，先后在广发基金 11 中加量化研选混合型证券投资基金招募说明书 管理有限公司金融工程部、数量投资部任研究员、基金经理。2013年 11月 7日至 2015年 8月任广发中债金融债指数证券投资基金的基金经理。2015年 2月至 2016 年 5月任广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。 2016年 5 月至 2020年 3月，任吉富创业投资股份有限公司量化投资部总经理、基金经理。 2020年 3月加入中加基金管理有限公司，现任中加中证 500指数增强型证券投资 基金（2020年 9月 27日至今）、中加心享灵活配置混合型证券投资基金（2021年 8月 13日至今）的基金经理。 5、投资决策委员会 投资决策委员会成员包括公司董事长夏英先生，总经理宗喆先生，副总经理 魏忠先生，总经理助理兼固定收益部总监闫沛贤先生，固定收益部总监助理杨宇 俊先生，主动权益投资部首席宏观研究员李继民先生，权益投资部负责人李坤元 女士，集中交易部负责人于春玲女士，监察稽核部总监王雯雯女士，风险管理部 总监王飞先生。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定，基金管理人应履行 以下职责： 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额 的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配 收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 12 中加量化研选混合型证券投资基金招募说明书 他法律行为； 12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、 策略及限制等全权处理本基金的投资。 2、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的 发生。 3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度， 采取有效措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家 有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他 人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）其它法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持 13 中加量化研选混合型证券投资基金招募说明书 有人谋取最大利益。 （2）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三人谋取利益。 （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从 事相关的交易活动。 （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 本基金管理人的内部控制遵循以下原则： （1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务 过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位员工； （2）独立性原则：公司根据业务发展的需要设立相对独立的机构、部门和岗 位，并在相关部门建立防火墙；公司设立独立的风险管理部门和监察稽核部门， 保持高度的独立性和权威性，分别履行风险管理和合规监察职责，并协助和配合 督察长负责对公司各项内部控制工作进行稽核和检查； （3）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，任何制度的建立都 要以防范风险、审慎经营为出发点； （4）有效性原则：公司内部管理制度具有高度的权威性，是所有员工严格遵 守的行动指南。执行内部控制制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制度或 违反规章的权力； （5）及时性原则：内部控制制度的建立应与现代科技的应用相结合，充分利 用电脑网络，建立电脑预警系统，保证监控的及时性； （6）适时性原则：内部控制制度的制订应具有前瞻性，并且必须随着公司经 营战略、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策等外部环境的改变 及时进行相应的修改和完善； （7）定量与定性相结合的原则：建立完备内部控制指标体系，使内部控制更 具客观性和操作性； （8）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经 济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果； （9）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 14 中加量化研选混合型证券投资基金招募说明书 2、内部控制制度 公司严格按照《基金法》及其配套法规、《证券投资基金管理公司内部控制指 导意见》等相关法律法规的规定，按照合法合规性、全面性、审慎性、适时性原 则，建立健全内部控制制度。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度 和部门业务规章等三部分有机组成。 （1）公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是公司 各项基本管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲对内控目标、内控原则、控制环 境、内控措施等内容加以明确。 （2）公司基本管理制度包括风险管理制度、监察稽核制度、投资管理制度、 基金会计核算制度、信息披露制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档 案管理制度、人力资源管理制度和紧急应变制度等。 （3）部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、 岗位设置、岗位责任、业务流程和操作守则等的具体说明。部门业务规章由公司 相关部门依据公司章程和基本管理制度，并结合部门职责和业务运作的要求拟定。 3、完备严密的内部控制体系 公司建立独立的内部控制体系，董事会层面设立督察长，管理层设立独立于 其他业务部门的监察稽核部门和风险管理部门，通过风险管理制度和监察稽核制 度两个层面构建独立、完整、相互制约、关注成本效益的内部监督体系，对公司 内部控制和风险管理制度及其执行情况进行持续的监督和反馈，保障公司内部控 制机制的严格落实。 风险管理方面由董事会下设的风险管理委员会制定风险管理政策，由管理层 的风险控制委员会负责实施，由风险管理部门专职落实和监督，公司各业务部门 制定审慎的作业流程和风险管理措施，全面把握风险点，将风险管理责任落实到 人，实现对风险的日常管理和过程中管理，防范、化解和控制公司所面临的、潜 在的和已经发生的各种风险。 监察稽核制度在督察长的领导下严格实施，由监察稽核部门协助和配合督察 长履行稽核监察职能。通过对公司日常业务的各个方面和各个环节的合法合规性 进行评估，监督公司及员工遵守国家相关法律法规、监管规定、公司对外承诺性 文件和内部管理制度的情况，识别、防范和及时杜绝公司内部管理及基金运作中 的各种违规风险，提出并完善公司各项合规性制度，以充分维护公司客户的合法 15 中加量化研选混合型证券投资基金招募说明书 权益。通过检查公司内部管理制度、资讯管制、投资决策与执行、基金营销、公 司财务与投资管理、基金会计、信息披露、行政管理、电脑系统等公司所有部门 和工作环节，对公司自身经营、资产管理和内部管理制度等的合法性、合规性、 合理性和有效性进行监督、评价、报告和建议，从而保护公司客户和公司股东的 合法权益。 4、基金管理人关于内部控制的声明 本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是 本公司董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；本公司特别声明以上关于 内部控制和风险管理的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和公司的发展不 断完善风险管理和内部控制制度。 16 中加量化研选混合型证券投资基金招募说明书 四、基金托管人 一、基金托管人基本情况 名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”） 住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 法定代表人：朱鹤新 成立时间：1987年4月20日 组织形式：股份有限公司 注册资本：489.35亿元人民币 存续期间：持续经营 批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[2004]125号 联系人：中信银行资产托管部 联系电话：4006800000 传真：010-85230024 客服电话：95558 网址：bank.ecitic.com 经营范围：保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款； 办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、 承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇； 从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结 汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投 资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银 行业监督管理机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动； 依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事 本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 17 中加量化研选混合型证券投资基金招募说明书 本行成立于 1987年，是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一，是中 国最早参与国内外金融市场融资的商业银行，并以屡创中国现代金融史上多个第 一而蜚声海内外，为中国经济建设做出了积极贡献。2007年4月，本行实现在上海 证券交易所和香港联合交易所A+H股同步上市。 本行以建设成为 “有担当、有温度、有特色、有价值 ”的最佳综合金融服务 提供者为发展愿景，充分发挥中信集团“金融+实业”综合平台优势，坚持“以客 为尊、改革推动、科技兴行、轻型发展、合规经营、人才强行”，向企业客户和机 构客户提供公司银行业务、国际业务、金融市场业务、机构业务、投资银行业务、 交易银行业务、托管业务等综合金融解决方案，向个人客户提供零售银行、信用 卡、消费金融、财富管理、私人银行、出国金融、电子银行等多元化金融产品及 服务，全方位满足企业、机构及个人客户的综合金融服务需求。 截至 2021年中，本行在国内 153个大中城市设有 1,410家营业网点，在境内外 下设中信国际金融控股有限公司、信银（香港）投资有限公司、中信金融租赁有 限公司、信银理财有限责任公司、中信百信银行股份有限公司、阿尔金银行和浙 江临安中信村镇银行股份有限公司7家附属机构。其中，中信国际金融控股有限公 司子公司中信银行（国际）在香港、澳门、纽约、洛杉矶、新加坡和中国内地设 有34家营业网点和 2家商务中心。信银（香港）投资有限公司在香港和境内设有 3 家子公司。信银理财有限责任公司为本行全资理财子公司。中信百信银行股份有 限公司为本行与百度公司发起设立的国内首家具有独立法人资格的直销银行。阿 尔金银行在哈萨克斯坦设有7家营业网点和1个私人银行中心。 本行坚持服务实体经济，稳健经营，与时俱进。经过 30余年的发展，本行已 成为一家总资产规模超 7万亿元、员工人数超 5万名，具有强大综合实力和品牌竞 争力的金融集团。2021年，本行在英国《银行家》杂志“全球银行品牌500强排行 榜”中排名第16位；本行一级资本在英国《银行家》杂志“世界1000家银行排名” 中排名第24位。 二、主要人员情况 方合英先生，中信银行执行董事、行长兼财务总监。方先生于2018年9月加入 中信银行董事会。方先生自2014年8月起任中信银行党委委员，2014年11月起任中 信银行副行长， 2017年1月起兼任中信银行财务总监， 2019年2月起任中信银行党 委副书记。方先生现同时担任信银（香港）投资有限公司、中信银行（国际）有 18 中加量化研选混合型证券投资基金招募说明书 限公司及中信国际金融控股有限公司董事。此前，方先生于 2013年5月至 2015年1 月任中信银行金融市场业务总监， 2014年5月至 2014年9月兼任中信银行杭州分行 党委书记、行长； 2007年3月至 2013年5月任中信银行苏州分行党委书记、行长； 2003年9月至2007年3月历任中信银行杭州分行行长助理、党委委员、副行长；1996 年12月至2003年9月在中信银行杭州分行工作，历任信贷部科长、副总经理，富阳 支行行长、党组书记，国际结算部副总经理，零售业务部副总经理，营业部总经 理；1996年7月至1996年12月任浦东发展银行杭州城东办事处副主任；1992年12月 至1996年7月在浙江银行学校实验城市信用社信贷部工作，历任信贷员、经理、总 经理助理；1991年7月至1992年12月在浙江银行学校任教师。方先生为高级经济师， 毕业于北京大学，获高级管理人员工商管理硕士学位，拥有二十余年中国银行业 从业经验。 谢志斌先生，中信银行副行长，分管托管业务。谢先生自2019年6月起担任中 信银行副行长，自 2019年2月起担任中信银行党委委员。此前，谢先生于 2015年7 月至 2019年1月任中国光大集团股份公司纪委书记、党委委员。 2012年3月至 2015 年7月任中国出口信用保险公司总经理助理，期间于2014年1月至2015年7月挂职任 内蒙古自治区呼和浩特市委常委、副市长。 2011年3月至 2012年3月任中国出口信 用保险公司党委委员、总经理助理。2001年10月至2011年3月历任中国出口信用保 险公司人力资源部职员、总经理助理、副总经理、总经理（党委组织部部长助理、 副部长、部长），深圳分公司党委书记，河北省分公司负责人、党委书记、总经理。 1991年7月至2001年10月历任中国人民保险公司科员、主任科员、副处长。谢先生 为经济师，毕业于中国人民大学，获经济学博士学位。 杨璋琪先生，中信银行资产托管部总经理，硕士研究生学历。杨先生2018年1 月至2019年3月，任中信银行金融同业部副总经理；2015年5月至2018年1月，任中 信银行长春分行副行长； 2013年4月至2015年5月，任中信银行机构业务部总经理 助理；1996年7月至2013年4月，就职于中信银行北京分行（原总行营业部），历任 支行行长、投资银行部总经理、贸易金融部总经理。 三、基金托管业务经营情况 2004年8月18日，中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督 管理委员会批准，取得基金托管人资格。中信银行本着 “诚实信用、勤勉尽责 ” 的原则，切实履行托管人职责。 19 中加量化研选混合型证券投资基金招募说明书 截至 2021年9月底，中信银行托管 244只公开募集证券投资基金，以及基金公 司、证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、 QDII等其他托管 资产，托管总规模达到11.7万亿元人民币。 四、基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标。强化内部管理，确保有关法律法规及规章在基金托管业务 中得到全面严格的贯彻执行；建立完善的规章制度和操作规程，保证基金托管业 务持续、稳健发展；加强稽核监察，建立高效的风险监控体系，及时有效地发现、 分析、控制和避免风险，确保基金财产安全，维护基金份额持有人利益。 2、内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会，负责全行的 风险控制和风险防范工作；托管部内设内控合规岗，专门负责托管部内部风险控 制，对基金托管业务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监 察。 3、内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的 规定，以控制和防范基金托管业务风险为主线，制定了《中信银行基金托管业务 管理办法》、《中信银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业务 内控检查实施细则》等一整套规章制度，涵盖证券投资基金托管业务的各个环节， 保证证券投资基金托管业务合法、合规、持续、稳健发展。 4、内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范等， 从制度上、人员上保证基金托管业务稳健发展；建立了安全保管基金财产的物质 条件，对业务运行场所实行封闭管理，在要害部门和岗位设立了安全保密区，安 装了录像、录音监控系统，保证基金信息的安全；建立严密的内部控制防线和业 务授权管理等制度，确保所托管的基金财产独立运行；营造良好的内部控制环境， 开展多种形式的持续培训，加强职业道德教育。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托管 协议和有关法律法规及规章的规定，对基金的投资运作、基金资产净值计算、基 金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相 关信息披露、基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。 如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 基金合同和有关法律法规及规章的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期 20 中加量化研选混合型证券投资基金招募说明书 纠正。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改 正。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人将以书面形式报告中国证监会。 21 中加量化研选混合型证券投资基金招募说明书 五、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、直销中心 本基金直销中心为基金管理人的直销柜台以及基金管理人的电子自助交易系 统。 名称：中加基金管理有限公司 办公地址：北京市西城区南纬路 35号 注册地址：北京市顺义区仁和镇顺泽大街 65号 317室 法定代表人：夏英 全国统一客户服务电话：400-00-95526 传真：010-83197627 联系人：江丹 公司网站：www.bobbns.com 投资者可以通过基金管理人电子自助交易系统办理本基金的开户、认购、申 购及赎回等业务。 2、其他销售机构 具体名单详见基金管理人网站公示。 3、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合 同等的规定，选择其他符合要求的机构销售本基金各类基金份额，并在基金管理 人网站公示。 （二）登记机构 名称：中加基金管理有限公司 注册地址：北京市顺义区仁和镇顺泽大街 65号 317室 办公地址：北京市西城区南纬路 35号 法定代表人：夏英 全国统一客户服务电话：400-00-95526（三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 22 中加量化研选混合型证券投资基金招募说明书 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：陈颖华 经办律师：黎明、陈颖华 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国北京东长安街 1号东方广场东 2座办公楼 8层 办公地址：中国北京东长安街 1号东方广场东 2座办公楼 8层 法定代表人：邹俊 经办注册会计师：李砾 电话：010-85087929 传真：010-85185111 联系人：管祎铭 23 中加量化研选混合型证券投资基金招募说明书 六、基金的募集 （一）基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及 其他有关规定，并经中国证监会 2021年 12月 15日证监许可【2021】3962号文准 予募集注册。 （二）基金类型 混合型证券投资基金 （三）基金的运作方式 契约型开放式 （四）基金存续期间 不定期 （五）基金份额的初始面值 本基金每份基金份额的初始面值为人民币 1.00元。 （六）基金的最低募集份额总额和募集规模上限 本基金的最低募集份额总额为 2亿份。本基金可设置募集规模上限，具体规 模上限及规模控制的方案详见基金份额发售公告或其他公告。 （七）募集方式 本基金通过基金管理人的直销中心及基金销售机构的销售网点向投资者公开 发售。 （八）募集期限 本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过 3个月，具体发售时间见基金 份额发售公告。 （九）募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 （十）募集场所 本基金通过基金管理人的直销中心及基金销售机构的销售网点向投资者公开 发售。 24 中加量化研选混合型证券投资基金招募说明书 各销售机构的具体名单详见基金份额发售公告。基金管理人可以根据情况变 更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。 （十一）认购安排 1、认购时间：本基金向个人投资者、机构投资者、合格境外投资者同时发售， 具体发售时间由基金管理人根据相关法律法规及基金合同，在基金份额发售公告 中确定并披露。 2、投资者认购应提交的文件和办理的手续 详见基金份额发售公告。 3、认购原则和认购限额： （1）本基金认购采用金额认购方式。 （2）投资者认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。 （3）投资者在基金募集期内可以多次认购基金份额。认购申请一经登记机构 受理不得撤销。 （4）投资者首次认购最低金额为 10.00元（含认购费），追加认购每笔最低金 额为 10.00元（含认购费）。各销售机构对本基金最低认购限额及交易级差有其他 规定的，以各销售机构的具体规定为准。通过本基金管理人电子自助交易系统认 购，首次认购最低金额为10.00元（含认购费），追加认购单笔最低金额为10.00元 （含认购费）。通过本基金管理人直销柜台认购，单个基金账户的首次最低认购金 额为100万元（含认购费），追加认购单笔最低金额为10.00元（含认购费）。 （5）基金募集期间单个投资人的累计认购规模没有限制。但如本基金单个投 资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%，基金管理人可以采取 比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些 认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该 等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构 的确认为准。 （6）投资者在 T日规定时间内提交的认购申请，通常应在 T+2日到原认购网点 查询认购申请的确认情况。 4、基金份额类别 本基金根据认购 /申购费、销售服务费的收取方式不同，将基金份额分为不同 的类别。认购 /申购时收取认购 /申购费，不从本类别基金资产中计提销售服务费 25 中加量化研选混合型证券投资基金招募说明书 的基金份额，称为A类基金份额；认购/申购时不收取认购/申购费，从本类别基金 资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。 本基金A类和C类基金份额分别设置基金代码。由于两类份额的收费方式不同， 本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。 投资人可自行选择认购、申购的基金份额类别。 在不违反法律法规规定、基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的前提下，基金管理人可根据基金发展需要，为本基金增设新的份额类别， 或取消某基金份额类别，或对基金份额分类办法及规则进行调整。新的份额类别 可设置不同的申购费、赎回费、销售服务费，而无需召开基金份额持有人大会。 有关基金份额类别的具体规则等相关事项届时将另行公告。 5、认购费用 本基金 A类基金份额在认购时收取基金认购费用。本基金 C类基金份额不收 取认购费用。投资者可以多次认购本基金，A类基金份额的认购费率按每笔 A类基 金份额的认购申请单独计算。 本基金 A类基金份额认购费率如下表： 认购金额 M（含认购费，元）认购费率 认购费 M＜100万 1.00% 100万≤M＜300万 0.60% 300万≤M＜500万 0.40% M≥500万按笔收取，1000元/笔 本基金 A类基金份额的认购费由认购 A类基金份额的投资人承担，不列入基 金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费 用。 6、认购价格及认购份额的计算 本基金的认购价格为每份基金份额人民币1.00元。 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所 有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。 本基金份额的认购份额计算方法 （1）认购A类基金份额的计算方式如下： 1）适用比例费率时，本基金份额的认购份额计算如下： 净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率） 26 中加量化研选混合型证券投资基金招募说明书 认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额初始面值 2）适用固定费用时，本基金份额的认购份额计算如下： 认购费用＝固定费用 净认购金额＝认购金额-固定费用 认购份额＝（净认购金额＋认购利息）／基金份额初始面值 认购份额的计算保留到小数点后 2位，小数点 2位以后的部分四舍五入，由此 误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资10,000元认购本基金的A类基金份额，如果认购期内该笔认 购资金获得的利息为5元，则其可得到的A类基金份额计算如下： 净认购金额＝10,000/(1+1.00%)＝9,900.99元 认购费用＝10,000－9,900.99＝99.01元 认购份额＝（9,900.99＋5）/1.00＝9,905.99份 即投资人投资 10,000元认购本基金的 A类基金份额，加上认购资金在认购期 内获得的利息，可得到9,905.99份A类基金份额。 （2）认购C类基金份额的计算方式如下： 认购份额＝（认购金额＋认购利息）/基金份额初始面值 认购份额的计算保留到小数点后 2位，小数点 2位以后的部分四舍五入，由此 误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资10,000元认购本基金的C类基金份额，如果认购期内该笔认 购资金获得的利息为5元，则其可得到的C类基金份额计算如下： 认购份额＝（10,000＋5）/1.00＝10,005.00份 即投资人投资10,000元认购本基金的C类基金份额，加上认购资金在认购期内 获得的利息，可得到10,005.00份C类基金份额。 7、认购的方法与确认 （1）认购方法 投资者认购时间安排、投资者认购应提交的文件和办理的手续，由基金管理 人根据相关法律法规及基金合同，在基金份额发售公告中确定并披露。 （2）认购确认 销售网点（包括基金管理人直销中心、基金管理人电子自助交易系统和其他 27 中加量化研选混合型证券投资基金招募说明书 销售机构的销售网点）对认购申请的受理并不表示该申请一定成功，而仅代表销 售网点确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购 申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由 此产生的任何损失由投资者自行承担。 8、募集期间认购资金利息的处理方式 有效认购款项在基金募集期间形成的利息折算为基金份额计入基金投资者的 账户，利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。 （十二）募集资金 基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集结束前任何人不得动用。 基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从 基金财产中支付。 28 中加量化研选混合型证券投资基金招募说明书 七、基金合同的生效 （一）基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3个月内，在基金募集份额总额不少于 2亿份， 基金募集金额不少于 2亿元人民币且基金认购人数不少于 200人的条件下，基金 募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并 在 10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10日内，向中国证监 会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金 管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基 金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前， 任何人不得动用。 （二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后 30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同 期活期存款利息； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基 金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人 或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露； 连续 60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10个工作日内向中国证监 会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止 基金合同等，并在 6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 29 中加量化研选混合型证券投资基金招募说明书 八、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人 在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金管理人网站公示。基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的 营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资 人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人另行公告。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日（若该交易日为非港股通交易日，基金管理人 有权决定本基金是否开放基金份额申购、赎回或其他业务）的交易时间，但基金 管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎 回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理申购，具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理赎回，具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换 申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金 份额申购、赎回的价格。 30 中加量化研选混合型证券投资基金招募说明书 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份 额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺 序赎回； 5、基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额和本基金的总 规模限额，但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定 媒介上公告； 6、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投 资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 投资者在申购基金份额时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资者在 提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请不 成立而不予成交。 投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理 规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为 准。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须在规定时间内全额交付申购款项，投资人在规 定时间内全额交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资人赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。 在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时， 31 中加量化研选混合型证券投资基金招募说明书 款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款 项划付时间相应顺延。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或 赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1日内对该交易的有效 性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在 T+2日后（包括该日）及时到销售 网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无 效，则申购款项本金退还给投资人。如相关法律法规以及中国证监会另有规定， 则依规定执行。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表 销售机构已经接收到申购、赎回申请。申购与赎回的确认以登记机构的确认结果 为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 基金管理人可在法律法规允许的范围内、在不对基金份额持有人利益造成损 害的前提下，对上述业务的办理时间、方式等规则进行调整。基金管理人应在新 规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 （五）申购和赎回的数量限制 1、申购时，投资人通过其他销售机构首次申购的最低金额为 10.00元（含申 购费），追加申购单笔最低金额为 10.00元（含申购费）。通过本基金管理人电子 自助交易系统申购，首次申购最低金额为 10.00元（含申购费），追加申购单笔最 低金额为 10.00元（含申购费）。通过本基金管理人直销柜台申购，首次最低申购 金额为 100万元（含申购费），已在直销柜台有认 /申购本基金记录的投资者不受 首次最低申购金额的限制，追加申购的单笔最低金额为 10.00元(含申购费 )。各 销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务 规定为准。 2、投资人可将全部或部分基金份额赎回。单笔赎回基金份额不得低于 10.00 份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足 10.00份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构的具体规定为 准。 32 中加量化研选混合型证券投资基金招募说明书 如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将 参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。 3、基金管理人不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。但单一投 资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%（在基金运作过程中因基 金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外）。 4、基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额和本基金的总 规模限额，具体请参见更新的招募说明书或相关公告； 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基 金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体见基金管理人相关公告。 6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份 额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定 在规定媒介上公告。 （六）申购和赎回的价格、费用及其用途 1、申购费用 A类基金份额申购费用由申购 A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产， 主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。投资者选择红利再投资转 基金份额时不收取申购费用。本基金申购费用仅适用于 A类基金份额。本基金 C 类基金份额不收取申购费用。 投资人一天之内如果有多笔 A类基金份额申购，适用费率按单笔 A类基金份 额的申购申请分别计算，A类基金份额的申购费率如下： 申购金额（M）（含申购费，元）申购费率 M<100万 1.20% 100万≤M<300万 0.80% 300万≤M<500万 0.60% 500万≤M按笔收取，每笔 1,000元 2、赎回费用 33 中加量化研选混合型证券投资基金招募说明书 本基金 A类基金份额的赎回费率随基金份额持有时间增加而递减，赎回费率 如下： 份额持有时间（Y）赎回费率 Y<7日 1.50% 7日≤Y<30日 0.75% 30日≤Y<180日 0.50% Y≥180日 0 （注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。） A类基金份额的赎回费用由赎回 A类基金份额的基金份额持有人承担，在基金 份额持有人赎回 A类基金份额时收取。本基金对 A类基金份额持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对 A类基金份额持续持有期不 少于 30日且少于 3个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75%计入 基金财产；对 A类基金份额持续持有期不少于 3个月但少于 6个月的投资人收取 的赎回费，将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产。（注：1个月为 30日） 本基金 C类基金份额的赎回费率随基金份额持有时间增加而递减，赎回费率 如下： 份额持有时间（Y）赎回费率 Y<7日 1.50% 7日≤Y<30日 0.50% Y≥30日 0 C类基金份额的赎回费用由赎回 C类基金份额的基金份额持有人承担，在基金 份额持有人赎回 C类基金份额时收取。对 C类基金份额持有人投资人收取的赎回 费，将全额计入基金财产。 3、基金管理人可以在法律法规允许的范围内、且对基金份额持有人利益无实 质性不利影响的前提下调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实 施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制， 以确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管 部门、自律规则的规定。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场 34 中加量化研选混合型证券投资基金招募说明书 情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期 间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费 率、基金赎回费率，并进行公告。 （七）申购份额与赎回金额的计算方式 1、申购 A类基金份额的计算方式： 1）若适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日 A类基金份额净值 2）若适用固定费用时，申购份额的计算方法如下： 申购费用＝固定费用 净申购金额＝申购金额-固定费用 申购份额＝净申购金额／申购当日 A类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失 由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资者投资 5万元申购本基金的 A类基金份额，假设申购当日 A类基 金份额净值为 1.0500元，则可得到的申购份额为： 净申购金额＝50,000/（1＋1.20%）＝49,407.11元 申购费用＝50,000－49,407.11＝592.89元 申购份额＝49,407.11/1.0500＝47,054.39份 即投资者投资 5万元申购本基金的 A类基金份额，假设申购当日 A类基金份 额净值为 1.0500元，可得到 47,054.39份 A类基金份额。 2、申购 C类基金份额的计算方式： 申购份额＝申购金额/申购当日 C类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失 由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资者投资 5万元申购本基金的 C类基金份额，假设申购当日 C类基 金份额净值为 1.0500元，则可得到的申购份额为： 申购份额＝50,000/1.0500＝47,619.05份 即投资者投资 5万元申购本基金的 C类基金份额，假设申购当日 C类基金份 额净值为 1.0500元，可得到 47,619.05份 C类基金份额。 35 中加量化研选混合型证券投资基金招募说明书 3、赎回金额的计算方式： 本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中， 赎回金额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值 赎回费用＝赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额－赎回费用 赎回费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两 位；赎回金额结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失 由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资者赎回本基金 1万份 A类基金份额，持有时间为 730日，对应的 赎回费率为 0%，假设赎回当日 A类基金份额净值是 1.2500元，则其可得到的赎回 金额为： 赎回金额=10,000×1.2500=12,500.00元 赎回费用=12,500.00×0%=0.00元 净赎回金额=12,500.00-0.00=12,500.00元 即投资者赎回本基金 1万份 A类基金份额，持有时间为 730日，假设赎回当 日 A类基金份额净值是 1.2500元，则其可得到的赎回金额为 12,500.00元。 3、基金份额净值计算 基金份额净值计算公式： T日各类基金份额净值＝T日该类基金资产净值/T日该类基金份额总数。 本基金 T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T＋1日内公告。遇 特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。各类基金份额净值单位 为元，计算结果保留到小数点后四位，小数点后第五位四舍五入。由此产生的收 益或损失由基金财产承担。如相关法律法规以及中国证监会另有规定，则依规定 执行。 （八）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投 资人的申购申请。 3、证券、期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市，导致基金管理人无法 36 中加量化研选混合型证券投资基金招募说明书 计算当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能 对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格（未完）  |