中泰中证500指数增强A : 中泰中证500指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)2022年第1号
原标题:中泰中证500指数增强A : 中泰中证500指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)2022年第1号 中泰证券（上海）资产管理有限公司 中泰中证 500指数增强型证券投资基金 招募说明书（更新） 2022年第 1号 基金管理人：中泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 2022年 1月 中泰中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 目录 重要提示 ........................................................................................................................1 第一部分绪言 ............................................................................................................4 第二部分释义 ............................................................................................................5 第三部分基金管理人 ..............................................................................................10 第四部分基金托管人 ..............................................................................................18 第五部分相关服务机构 ..........................................................................................22 第六部分基金的募集 ..............................................................................................28 第七部分基金合同的生效 ......................................................................................30 第八部分基金份额的申购与赎回 ..........................................................................31 第九部分基金的投资 ..............................................................................................46 第十部分基金的业绩 ..............................................................................................60 第十一部分基金的财产 ..........................................................................................63 第十二部分基金资产估值 ......................................................................................64 第十三部分基金的收益与分配 ..............................................................................70 第十四部分基金费用与税收 ..................................................................................71 第十五部分基金的会计与审计 ..............................................................................74 第十六部分基金的信息披露 ..................................................................................75 第十七部分风险揭示 ..............................................................................................82 第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产清算 ..........................................91 第十九部分基金合同内容摘要 ..............................................................................94 第二十部分托管协议内容摘要 ............................................................................111 第二十一部分对基金份额持有人的服务 ............................................................126 第二十二部分其他应披露事项 ............................................................................128 第二十三部分招募说明书存放及查阅方式 ........................................................129 第二十四部分备查文件 ........................................................................................130 1 中泰中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 重要提示 1、本基金经中国证券监督管理委员会 2019年 9月 30日证监许可【 2019】1840号 文注册募集。 2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证 监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场 前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 3、本基金的标的指数为中证 500指数。 中证 500指数由全部 A股中剔除沪深 300指数成份股及总市值排名前 300名的股票 后，总市值排名靠前的 500只股票组成，综合反映中国 A股市场中一批中小市值公司的 股票价格表现。指数编制方法如下： （1）指数样本空间 样本空间为指数样本空间由同时满足以下条件的非 ST、*ST沪深 A股和红筹企业 发行的存托凭证组成： 1）科创板证券：上市时间超过一年。 2）创业板证券：上市时间超过三年。 3）其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排在前 30位。 （2）选样方法 1）在样本空间中剔除沪深 300指数样本以及过去一年日均总市值排名前 300的证 券； 2）对样本空间内剩余证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的证券； 3）将剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低进行排名，选取排名前 500的证 券作为指数样本。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址 http://www.csindex.com.cn。 4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资 1 中泰中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身 的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独 立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风 险。基金投资中的风险包括：由于经济、政治、社会等环境因素的变化对证券价格造成 的市场风险，金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的信用风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的运作管理风险，流动性风险，本基金的特定风 险，本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险，其 他风险等。 本基金为增强型指数基金，在标的指数成份股权重的基础上根据量化模型对行业配 置及个股权重等进行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资 收益。本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于中证 500指数成份 股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%。本基金可能存在基金投资组合收 益率与标的指数收益率偏离的风险、基金投资组合收益率与股票市场平均收益率偏离的 风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份券停牌 的风险以及量化选股模型失效的风险。 本基金采用证券公司交易模式和结算模式，即本基金将通过基金管理人选定的证券 经营机构进行场内交易并由选定的证券经营机构作为结算参与人代理本基金进行结算， 该种交易结算模式可能存在信息系统风险、操作风险、效率降低的风险、交易结算风险、 投资信息安全保密风险等风险。 本基金为股票型基金，其预期风险、预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币 市场基金，属于高预期风险和高预期收益的证券投资基金产品。本基金为中证 500指数 增强型基金，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越标 的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。其风险收益特征与标的指数所表征的股 票市场组合的风险收益特征相似。 本基金可投资股指期货，存在投资股指期货带来的市场风险、信用风险、流动性风 险、操作风险和法律风险等。 本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影 响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 2 中泰中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 《基金合同》生效后，连续 50个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者 基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人将按照《基金合同》约定的程序进行 清算并直接终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会审议。投资人将面临基金 合同可能自动终止的不确定性风险。 投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书 等信息披露文件。 5、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不 构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则， 在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资人自 行负担。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文 件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 本次招募说明书更新仅涉及“第三部分基金管理人”相关信息，内容截至 2022 年 1月 5日；除非另有说明，本招募说明书所载其他内容截至 2021年 3月 31日，基金 投资组合报告和基金业绩表现截至 2020年 12月 31日（财务数据未经审计）。 3 中泰中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 第一部分绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称 “《运作办法》 ”）、《公开募集证 券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称 “《销售办法》 ”）、《公开募集证券投 资基金信息披露管理办法》（以下简称 “《信息披露办法》 ”）、《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募 集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》（以下简称《指数基金指引》）和 其他有关法律法规的规定以及《中泰中证 500指数增强型证券投资基金基金合同》（以 下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料 申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的 信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是规定 基金合同当事人之间权利、义务的基本法律文件，如本招募说明书内容与基金合同有冲 突或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为 基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同 的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基 金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 4 中泰中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 第二部分释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指中泰中证 500指数增强型证券投资基金 2、基金管理人：指中泰证券（上海）资产管理有限公司 3、基金托管人：指兴业银行股份有限公司 4、基金合同：指《中泰中证 500指数增强型证券投资基金基金合同》及对基金合 同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中泰中证 500指数增 强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《中泰中证 500指数增强型证券投资基金招募 说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《中泰中证 500指数增强型证券投资基金基金产品资料 概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《中泰中证 500指数增强型证券投资基金基金份额发售 公告》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法 解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第 五次会议通过，经 2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次 会议修订，自 2013年 6月 1日起实施，并经 2015年 4月 24日第十二届全国人民代表 大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改 <中华人民共和 国港口法 >等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关 对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会 2020年 8月 28日颁布、同年 10月 1日实施的 《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日实施 5 中泰中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的《公 开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 15、《指数基金指引》：指中国证监会 2021年 1月 22日颁布、同年 2月 1日实施 的《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做 出的修订 16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和 /或中国银行保险监督管理委员会 18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法 律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登 记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组 织 21、合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于中国境 内证券市场的中国境外的机构投资者 22、人民币合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定运用来自境 外的人民币资金进行境内证券投资的境外机构投资者 23、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币 合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人 的合称 24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理 基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 26、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 6 中泰中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的 机构 27、注册登记业务：指基金注册登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包 括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 28、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为中泰证券 （上海）资产管理有限公司或接受中泰证券（上海）资产管理有限公司委托代为办理注 册登记业务的机构 29、基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管 理的基金份额余额及其变动情况的账户 30、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理 认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余 情况的账户 31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金 管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算 完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超 过 3个月 34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 37、T+n日：指自 T日起第 n个工作日（不包含 T日） 38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 40、《业务规则》：指《中泰证券（上海）资产管理有限公司开放式基金业务规则》， 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和 投资人共同遵守 7 中泰中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 41、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买 基金份额的行为 42、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买 基金份额的行为 43、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人根据基金合同和招募说明书规定的 条件要求将基金份额兑换为现金的行为 44、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的 条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的 其他基金基金份额的行为 45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金 份额销售机构的操作 46、基金份额分类：本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将 基金份额分为不同的类别： A类基金份额和 C类基金份额。两类基金份额分设不同的 基金代码，并分别公布各类基金份额净值 47、A类基金份额：指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据 持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 48、C类基金份额：指在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，在赎回时根 据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 49、销售服务费：指从 C类基金份额的基金资产中计提的，用于 C类基金份额市 场推广、销售以及 C类基金份额持有人服务的费用 50、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、 申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成 扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 51、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基 金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数 后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10% 52、元：指人民币元 53、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款 8 中泰中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 54、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及 其他资产的价值总和 55、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 56、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 57、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基 金份额净值的过程 58、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信 息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会 基金电子披露网站）等媒介 59、标的指数：指中证 500指数 60、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理 价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存 款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发 行股票、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 61、转融通证券出借业务：是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向 中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期归 还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 62、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值 的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减 少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平 对待 63、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 9 中泰中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 第三部分基金管理人 一、基金管理人概况 名称：中泰证券（上海）资产管理有限公司 住所：上海市黄浦区延安东路 175号 24楼 05室 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 1002-1003室 成立时间： 2014年 8月 13日 法定代表人：黄文卿 注册资本： 16,666.0000万元人民币 联系电话： 021-20521111 股权结构如下： 股东名称持股比例 中泰证券股份有限公司 60% 深圳派特纳投资管理企业 (有限合伙 ) 24% 深圳前海山小投资管理企业 (有限合伙 ) 16% 中泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称 “公司 ”或“本公司”）是经中国证 监会证监许可 [2014]355号文批准，由齐鲁证券有限公司（现已更名为“中泰证券股份 有限公司”）出资设立的资产管理子公司。 2017年 9月，因公司发展需要，公司名称由 “齐鲁证券 (上海 )资产管理有限公司”变更为“中泰证券 (上海 )资产管理有限公司”。 2017年 12月，根据中国证监会证监许可 [2017]2342号文批准，本公司获得开展公 开募集证券投资基金管理业务资格。 二、主要人员情况 1、董事会和监事成员 黄文卿先生，硕士研究生，董事长。曾任国泰君安证券股份有限公司证券分析研究 员、衍生产品部投资经理、资产管理总部固定收益业务投资经理，上海国泰君安证券资 产管理有限公司总经理助理兼固定收益部总经理兼金融市场部总经理，中泰证券 (上海 ) 资产管理有限公司拟任副总经理，中泰证券 (上海 )资产管理有限公司副总经理。 2020年 6月至今，担任目前职务。 10 中泰中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 章飚先生，博士研究生，董事， 2014年 8月起履行董事职务。曾任安徽财经大学计 算机老师，国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程部研究员、新产品开发小组组长、 衍生产品部总经理、资产管理部总经理，上海国泰君安证券资产管理有限公司总裁、首 席执行官，中泰证券股份有限公司顾问，中泰证券 (上海 )资产管理有限公司董事长， 2020 年 6月离任董事长，继续作为董事履行职务。 张晖女士，硕士研究生，董事， 2016年 4月起履行董事职务。曾任山东省国际信托 投资公司上海证券业务部交易部经理、总经理助理、副总经理、总经理；齐鲁证券经纪 有限公司经纪业务总部总经理；中泰证券股份有限公司党群工作部主任、部长，企业文 化部总经理，信访办公室主任（兼），女职工委员会主任，党务工作部部长，纪委副书 记。现任中泰证券股份有限公司工会副主席、董事会秘书。 胡开南先生，本科学历，董事， 2021年 4月起履行董事职务。曾任济南铁路分局济 西机务段计算机室员工；天同证券有限责任公司深圳红荔路营业部经理助理，天同证券 有限责任公司监察稽核部员工；中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券有限公司）合规管 理总部高级业务经理、风险控制部高级业务经理，风控合规总部总经理助理、副总经理， 风险管理部副总经理、首席风控经理。现任中泰证券股份有限公司风险管理部总经理。 林涛先生，博士研究生，独立董事， 2020年 6月起履行董事职务。现任厦门大学管 理学院会计系、厦门大学管理会计研究中心教授。 孙海昕女士，本科学历，硕士学位，监事， 2014年 9月起履行监事职务。曾任山东 银行学校实验银行职员；山东省国际信托投资公司展业证券营业部财务部经理，证券总 部财务部副经理；中泰证券股份有限公司财务总部副总经理，登记结算部副总经理、登 记结算部总经理。现任中泰证券股份有限公司总经理助理、运营中心总经理。 2、高级管理人员 徐建东先生，大学本科，公司总经理兼首席执行官。曾任泰安市信托投资公司上海 证券业务部交易员，泰安市信托投资公司证券业务部副经理，中泰证券股份有限公司上 海赤峰路营业部总经理、济南山大路营业部总经理、莱芜管理总部总经理、济南第二管 理总部总经理、泰安管理总部总经理、经纪业务总部总经理、北京证券资产管理分公司 董事、总经理，中泰证券（上海）资产管理有限公司拟任副总经理、总经理。 2020年 6 月至今，担任目前职务。 11 中泰中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 王洪懿先生，大学本科，公司合规总监兼首席风险官兼督察长兼董事会秘书。曾任 华星塑料制品有限公司职员，天同证券有限责任公司职员，中泰证券股份有限公司高级 业务经理，万家基金管理有限公司财务总监，中泰证券 (上海 )资产管理有限公司拟任副 总经理、副总经理兼财务负责人兼董事会秘书。 2018年 7月至今，担任目前职务。 应晨奇先生，硕士研究生，公司副总经理兼首席信息官。曾任光大证券股份有限公 司清算中心清算员、资产管理总部风控经理、清算中心主任、登记结算中心副总经理（主 持工作）、运营管理总部董事副总经理、资产管理总部董事副总经理，上海光大证券资 产管理有限公司运营总监，中泰证券 (上海 )资产管理有限公司拟任副总经理、副总经理 兼合规总监兼首席风险官。 2019年 6月至今，担任目前职务。 3、本基金基金经理 邹巍先生，华东师范大学统计学硕士。现任基金业务部副总经理。曾任国泰君安证 券资产管理公司量化研究员、营运部副总经理、量化策略程序开发负责人，中泰证券（上 海）资产管理有限公司对冲基金部量化研究员、对冲基金部副总经理。 2019年 12月 11 日至今担任中泰中证 500指数增强型证券投资基金基金经理， 2020年 4月 1日至今担任 中泰沪深 300指数增强型证券投资基金基金经理， 2021年 7月 5日至今担任中泰沪深 300指数量化优选增强型证券投资基金基金经理。 李玉刚先生，硕士研究生。现任研究部总经理。曾任国泰君安证券股份有限公司研 究所研究员、新产品部和衍生产品部研究员、资产管理总部研究员，上海国泰君安证券 资产管理有限公司量化投资部总经理，中泰证券（上海）资产管理有限公司对冲基金部 总经理。2022年 1月 4日至今担任中泰中证 500指数增强型证券投资基金基金经理、中 泰沪深 300指数增强型证券投资基金基金经理、中泰沪深 300指数量化优选增强型证券 投资基金基金经理。 4、本公司投资决策委员会成员 徐建东先生，简历请参见上述关于高级管理人员的介绍。 应晨奇先生，简历请参见上述关于高级管理人员的介绍。 王洪懿先生，简历请参见上述关于高级管理人员的介绍。 徐志敏先生，总经理助理，权益投资部总经理。 史少杰先生，总经理助理。 12 中泰中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 姜诚先生，基金业务部总经理。 李玉刚先生，简历请参见上述关于基金经理的介绍。 5、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。 三、基金管理人职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额 的发售、申购、赎回和注册登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召 集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律 行为； 12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》 ”） 的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发 生。 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度， 采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； 13 中泰中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关 法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定， 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基 金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市 场秩序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金从业人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金管理人承诺严格遵守基金合同的规定，并承诺建立健全内部控制制度，采 取有效措施，防止违反基金合同行为的发生。 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 五、基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投 14 中泰中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 资内容、基金投资计划等信息，且不利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交 易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六、基金管理人内部控制制度 公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制。 公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《基金法》等法律法规和 监管规则，结合实际情况，制定了一系列内部控制制度以保证经营目标的实现，适应发 展的需要。总体而言，公司建立了决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民 主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效的 内部监督和反馈系统。同时，在制度中已就各部门控制措施进行明确规定。公司设立了 民主、透明的风险控制体系、投资决策体系、经营决策体系等体系，风控合规体系独立 运作，建立了健全、有效的内部监督和反馈系统。 1、经营理念和内控文化 公司管理层牢固树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识，营 造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使 风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。 2、治理结构 公司建立了完善的法人治理结构，目前形成了一套科学合理、系统规范、行之有效 的公司治理体系和行政决策体系，由股东、董事会、行政办公会议、各专业委员会构成。 股东通过董事会对公司进行管理和监督。董事会由股东选举产生，对公司经营活动中的 重大决策问题进行审议并做出决定，或根据权限分工提交股东审议。监事对董事、公司 首席执行官履行公司职责及对公司开展的重要业务进行监督。首席执行官由董事会聘 任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。充 分发挥公司监事的监督职能，严禁不正当关联交易、利益输送和内部人员控制现象的发 生，保护投资者利益和公司合法权益。 3、组织架构 公司建立组织结构体现了职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权分工， 操作相互独立。公司建立了决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主、透 15 中泰中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效的内部监 督和反馈系统。公司与中泰证券其他业务分离，有效保护客户权益，保障资产安全。公 司建立了一套完整的投资管理和客户服务体系，下设各职能部门，有专业岗位负责产品 开发、投资研究、投资管理、风险控制、绩效评估、咨询服务等工作。 4、内部控制制度 公司根据法律法规的规定，不断适应监管要求，建立了一系列内部控制制度，强化 了部门之间和岗位之间的相互制约监督、相互制约机制，在组织上、职责上为内控管理 提供了制度保障。其中《内部控制基本制度》，强化了公司的内控建设，明确了内控目 标、内控原则、控制环境、内控措施等内容，并明确公司董事会对公司建立内部控制系 统和维持其有效性承担最终责任，公司管理层对内部控制制度的有效执行承担责任。公 司依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线，确保相关业务运 作均依法合规。为确保公司业务的运作和管理严格遵守国家有关法律、法规和行业监管 规章，坚持守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；公司先后出台了系列内部管理 制度，涵盖公司治理、行政管理、人力管理、业务运行、风险控制等。 5、内控防线 公司根据资产管理行业的特点建立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线： （1）公司各部门均建立了详细岗位职责说明书和业务流程，明确了各岗位职责， 各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任。公司建 立了岗位职责说明，岗位权责分明，严格执行不相容岗位分离制度，岗位授权明确，前 中后台部门相互制衡、部门岗位相互监督，关键岗位建立了复核流程。 （2）建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督 制衡。建立了完善的投资业务流程体系，保障业务处理传递凭证及信息沟通的有效性。 公司建立了清晰的报告系统，根据业务条线、工作性质不同执行业务条线报告流程、合 规条线报告流程、风控条线报告流程、市场条线报告流程、后台条线报告流程，根据业 务性质不同及工作性质不同，执行不同的沟通报告路径，设定不同的报告层级，报告系 统清晰有效。 6、风险管理体系 建立科学严密的风险评估体系，及时发现、评估、规避、处理公司业务运作中的各 16 中泰中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 种风险，最大限度地降低公司业务运作过程中可能出现的各种风险对客户委托资产造成 的损失，在有效管理风险的前提下，努力实现客户委托资产的保值增值。公司已建立了 完善的四级风险管理体系，风险管理体系共分四个层次：第一层次为董事会，董事会是 公司风险管理的最高决策机构，风险控制委员会为董事会风险管理的专门工作机构；第 二层次为行政办公会，行政办公会是公司风险管理的决策监督机构，风险控制执行委员 会为行政办公会风险管理的常设机构；第三层次为风险管理部相关职能部门；第四层次 为各业务部门的一线风险管理。 为保证公司经营目标的实现，适应公司发展的需要，结合实际情况，公司制定了一 系列内部控制制度。公司的各项业务严格按照各项内部控制制度运作。 7、基金管理人关于内部控制制度声明 （1）本基金管理人承诺以上内部控制的披露真实、准确。 （2）本基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制 度。 （3）本基金管理人承诺将积极配合外部风险监督工作。 17 中泰中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 第四部分基金托管人 一、基金托管人概况 名称：兴业银行股份有限公司（简称：“兴业银行”） 注册地址：福建省福州市湖东路 154号 办公地址：福建省福州市湖东路 154号 邮政编码： 350013 法定代表人：陶以平（代为履行法定代表人职权） 成立日期： 1988年 8月 22日 批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复 [1988]347号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字 [2005]74号 组织形式：股份有限公司 注册资本： 207.74亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票 据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付；承销政府债券；买卖政府债券、 金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产 托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、 资信调查、咨询、见证业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 二、发展概况及财务状况 兴业银行成立于 1988年 8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制 商业银行之一，也是中国首家赤道银行。总行设在福建省福州市， 2007年 2月 5日正式 在上海证券交易所挂牌上市（股票代码： 601166），注册本 207.74亿元。 开业二十多年来，兴业银行始终坚持“真诚服务，相伴成长”的经营理念，致力于 为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至 2019年 12月 31日，兴业银行资产总 额达 7.15万亿元，实现营业收入 1813.08亿元，全年实现归属于母公司股东的净利润 18 中泰中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 658.68亿元。根据 2017年英国《银行家》杂志“全球银行 1000强”排名，兴业银行按 一级资本排名第 26位，按总资产排名第 28位，跻身全球银行 30强。按照美国《福布 斯》杂志“全球上市公司 2000强”排行榜，兴业银行排名第 26位，位列中国大陆入围 企业第 12位、上榜股份制银行第 2位。同时，过去一年在国内外权威机构组织的各项 评比中，三度获得“亚洲卓越商业银行”，蝉联“年度最佳绿色金融银行”，获得 “2018 年度资产管理银行”、“年度最佳股份制银行”、“ 2018年度责任企业”等多项殊荣。 三、托管业务部的部门设置及员工情况 兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合管理处、市场处、委托资产管 理处、产品管理处、稽核监察处、运行管理处、养老金管理中心等处室，共有员工 100 余人，业务岗位人员均具有基金从业资格。 四、基金托管业务经营情况 兴业银行股份有限公司于 2005年 4月 26日取得基金托管资格。基金托管业务批准 文号：证监基金字 [2005]74号。截至 2020年 3月 31日，兴业银行共托管证券投资基金 293只，托管基金的基金资产净值合计 13616.94亿元，基金份额合计 13270.30亿份。 五、基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法 经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完整，确保有 关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织架构 兴业银行基金托管业务内部风险控制组织结构由兴业银行审计部、资产托管部内设 稽核监察处及资产托管部各业务处室共同组成。总行审计部对托管业务风险控制工作进 行指导和监督；资产托管部内设独立、专职的稽核监察处，配备了专职内控监督人员负 责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。各业务处室在各 自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）全面性原则：风险控制必须覆盖资产托管部的所有处室和岗位，渗透各项业 务过程和业务环节；风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位，每位员工对自己 19 中泰中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 岗位职责范围内的风险负责。 （2）独立性原则：资产托管部设立独立的稽核监察处，该处室保持高度的独立性 和权威性，负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。 （3）相互制约原则：各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制， 建立不同岗位之间的制衡体系。 （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客 观性和操作性。 （5）防火墙原则：资产托管部自身财务与基金财务严格分开；托管业务日常操作 部门与行政、研发和营销等部门严格分离。 （6）有效性原则。内部控制体系同所处的环境相适应，以合理的成本实现内控目 标，内部制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要， 适时进行相应修改和完善；内部控制应当具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部 控制约束的权力，内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正； （7）审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险，审慎经营，保证托管资产的 安全与完整为出发点；托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则，在新设机构或 新增业务时，做到先期完成相关制度建设； （8）责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人，并按规定对违反制度的直 接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。 六、内部控制制度及措施 1、制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格 的人员行为规范等一系列规章制度。 2、建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。 3、风险识别与评估：稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估，制定并实施 风险控制措施。 4、相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像监控。 5、人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制理念， 并签订承诺书。 6、应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地灾备中 20 中泰中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 心，保证业务不中断。 七、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运 作办法》、基金合同及其他有关规定，基金托管人对基金的投资对象和范围、投资组合 比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的 计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项，对基金管理人进行业 务监督、核查。 基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法 律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知 后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对 通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未 能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大 违规行为，立即报告中国证监会，同时，通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告 中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反 基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 21 中泰中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 第五部分相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 名称：中泰证券（上海）资产管理有限公司 住所：上海市黄浦区延安东路 175号 24楼 05室 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 1002-1003室 法定代表人：黄文卿 电话： 021-20521010 传真： 021-68883772 2、其他销售机构 （1）中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市经七路 86号 办公地址：山东省济南市经七路 86号 法定代表人：李峰 网址： www.zts.com.cn 客服电话： 95538 （2）兴业银行股份有限公司 住所：福建省福州市湖东路 154号 办公地址：福建省福州市湖东路 154号 法定代表人：陶以平（代为履行法定代表人职权） 网址： www.cib.com.cn 客服电话 :95561 （3）招商银行股份有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 法定代表人：缪建民 网址： www.cmbchina.com 22 中泰中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 客服电话： 95555 （4）阳光人寿保险股份有限公司 住所：海南省三亚市迎宾路 360-1号三亚阳光金融广场 16层 办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12号院 1号昆泰国际大厦 12层 法定代表人：李科 网址： http://fund.sinosig.com 客服电话 :010-85632771 （5）北京蛋卷基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1号望京 SOHOT2 B座 2507 法定代表人：钟斐斐 网址： danjuanapp.com/ 客服电话： 400-061-8518 （6）北京汇成基金销售有限公司 住所：北京市海地区中关村大街 11号 11层 1108号 办公地址：北京市海地区中关村大街 11号 11层 1108号 法定代表人：王伟刚 网址： www.hcjijin.com 客服电话： 400-619-9059 （7）京东肯特瑞基金销售有限公司 住所：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18号院 A座 办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18号院 A座 法定代表人：王苏宁 网址： kenterui.jd.com 客服电话： 400-098-8511 （8）和耕传承基金销售有限公司 住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6号楼 5楼 503 办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6号楼 5楼 503 23 中泰中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 法定代表人：温丽燕 网址： www.hgccpb.com 客服电话： 4000-555-671 （9）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969号 3幢 5层 599室 办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969号 3幢 5层 599室 法定代表人：祖国明 网址： www.fund123.cn 客服电话： 4000-766-123 （10）南京苏宁基金销售有限公司 住所：南京市玄武区苏宁大道 1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5号 法定代表人：王锋 网址： www.snjijin.com 客服电话： 95177 （11）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室 办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687号 2号楼 法定代表人：汪静波 网址： www.noah-fund.com 客服电话： 400-821-5399 （12）上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区欧阳路 196号 办公地址：上海市虹口区欧阳路 196号 法定代表人：杨文斌 网址： www.howbuy.com 客服电话： 400-700-9665 （13）上海基煜基金销售有限公司 24 中泰中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 住所：上海市黄浦区广东路 500号 30层 3001单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 1503室 法定代表人：王翔 网址： www.jiyufund.com.cn 客服电话： 400-820-5369 （14）上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277号 3层 310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518号 8座 3层 法定代表人：尹彬彬 网址： www.66liantai.com 客服电话： 400-166-6788 （15）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 法定代表人：陈祎彬 网址： www.lufunds.com 客服电话： 400-821-9031 （16）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号东方财富大厦 法定代表人：其实 网址： www.1234567.com.cn 客服电话： 95021或 400-1818-188 （17）上海云湾基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27号 1号楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27号 1号楼 法定代表人：冯轶明 网址： www.zhengtongfunds.com 25 中泰中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 客服电话： 400-820-1515 （18）玄元保险代理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707号 1105室 办公地址：上海市浦东新区锦康路 258号陆家嘴世纪金融广场 10楼 法定代表人：马永谙 网址： www.100bbx.com 客服电话： 021-50701082 （19）浙江同花顺基金销售有限公司 住所：杭州市西湖区文二西路 1号元茂大厦 903室 办公地址：杭州市西湖区文二西路 1号元茂大厦 903室 法定代表人：吴强 网址： www.5ifund.cn 客服电话： 952555 （20）珠海盈米基金销售有限公司 住所：广东省广州市海珠区琶洲大道东路 1号保利国际广场南塔 1201-1203 办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东路 1号保利国际广场南塔 1201-1203 法定代表人：肖雯 网址： www.yingmi.cn 客服电话： 020-89629066 （21）上海陆享基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888号 1幢 1区 14032室 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1196号世纪汇广场二楼 16楼 法定代表人：陈志英 网址： www.luxxfund.com/ 客服电话： 400-168-1235 具体名单详见本基金基金份额发售公告以及基金管理人网站。 二、注册登记机构 名称：中泰证券（上海）资产管理有限公司 26 中泰中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 住所：上海市黄浦区延安东路 175号 24楼 05室 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 1002-1003室 法定代表人：黄文卿 传真： 021-50933716 客户服务专线： 021-20521115 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：俞卫锋 联系电话： 021-31358666 传真： 021-31358600 联系人：丁媛 经办律师：黎明、丁媛 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 507单元 01 室 办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202号普华永道中心 11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话： 021-23238888 传真： 021-23238800 联系人：金诗涛 经办注册会计师：张振波、金诗涛 27 中泰中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 第六部分基金的募集 一、基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及 其他有关规定，并经中国证监会 2019年 9月 30日证监许可【 2019】1840号文（《关于 准予中泰中证 500指数增强型证券投资基金注册的批复》）准予注册募集。 二、基金类别、运作方式、存续期限和份额类别 1、基金类别：股票型证券投资基金 2、基金运作方式：契约型开放式 3、基金的存续期限：不定期 4、基金份额类别： 本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的 类别。在投资者认购、申购时收取认购费、申购费，赎回时根据持有期限收取赎回费用， 并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A类基金份额；在投资者 认购、申购时不收取认购费、申购费，赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别 基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C类基金份额。 本基金 A类基金份额和 C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基 金 A类基金份额和 C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。 投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。 本基金有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说 明书及基金产品资料概要中列明。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额 持有人利益无实质性不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，在履行适当程序后， 基金管理人可停止某类基金份额的销售、增加新的基金份额类别或对基金份额分类办法 及规则进行调整等，此项调整无需召开基金份额持有人大会，但调整实施前基金管理人 需及时公告。 三、基金份额的募集情况 本基金自 2019年 11月 18日至 2019年 12月 6日止向社会公开募集。经普华永道 中天会计师事务所 (特殊普通合伙 )验资，按照每份基金份额面值人民币 1.00元计算，募 28 中泰中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 集期共募集 297,488,829.64（含利息）份基金份额，有效认购户数为 4,265户。 29 中泰中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 第七部分基金合同的生效 一、基金合同的生效 根据《基金法》及其配套法规和基金合同的有关规定，本基金的募集情况已符合基 金合同生效的条件。本基金于 2019年 12月 11日办理完毕基金备案手续并取得中国证 监会书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正 式开始管理本基金。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者 基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。连续 50 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当按照《基金合同》约定的程序进行清算并直 接终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会审议。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 30 中泰中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 第八部分基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将在基金管理人网站列 明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在管理人网站公示。若基金管理人 或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行 申购与赎回，具体参见各销售机构的相关公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销 售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深 圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要 求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊 情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前 依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人已于 2019年 12月 19日起开始办理本基金基金份额的日常申购业务， 详情参见基金管理人 2019年 12月 18日刊登的《中泰中证 500指数增强型证券投资基 金开放日常申购业务公告》。 基金管理人已于 2020年 2月 3日起开始办理本基金基金份额的日常赎回、转换和 定期定额投资业务，详情参见基金管理人 2020年 1月 17日刊登的《中泰中证 500指数 增强型证券投资基金开放日常赎回、转换和定期定额投资业务公告》。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或 者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且注册登 记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或者转换价格为下一开放日基金份额申购、 赎回或者转换的价格。 三、申购与赎回的原则 31 中泰中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净 值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎 回； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者 的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在 新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或 赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立； 注册登记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成 立，申购款项将退回投资人账户，基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产 生的利息等任何损失。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；注册登记机构确认赎回时，赎回生效。 基金份额持有人赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7日（包括该日）内支付赎 回款项。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项划付 时间相应顺延至该因素消除的最近一个工作日。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回 申请日（ T日），在正常情况下，本基金注册登记机构在 T+1日内对该交易的有效性进 32 中泰中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 行确认。 T日提交的有效申请，投资人应在 T+2日后（包括该日）及时到销售机构柜台 或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项本金退 还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实 接收到申请。申购、赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况， 投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自 行承担。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的确认时间 进行调整，并在调整实施日前按照有关规定在规定媒介上公告并报监管机构备案。 五、申购和赎回的数量限制 1、申购金额的限制 投资人单笔申购的最低金额为 10.00元（含申购费）。投资者通过本公司直销柜台 申购本基金份额时，首次申购最低金额为人民币 100,000元（含申购费），已在直销柜 台有本基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，追加申购最低金额为人民 币 10,000元（含申购费）；通过本公司网上直销平台申购本基金份额时，每次申购最低 金额为人民币 1,000.00元（含申购费）。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差 有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 2、赎回份额的限制 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回申请最低份数为 10.00 份，若某基金份额持有人赎回时在销售机构保留的基金份额不足 10.00份，则该次赎回 时必须一起赎回。 3、本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制，但各销售机构 对交易账户最低份额余额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 4、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。法律法规、中国证 监会或基金合同另有规定的除外。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管 理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于 33 中泰中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人 相关公告。 6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的 数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介 上公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、申购费用 本基金 A类基金份额在申购时收取申购费， C类基金份额不收取申购费。申购费 不列入基金财产。投资人可多次申购本基金，申购费用按每笔申购申请单独计算。 本基金 A类基金份额的申购费率如下： 申购金额（ M）申购费率 M＜100万元 1.00% 100万元 ≤ M＜500万元 0.50% M≥500万元每笔 1,000元 本基金 A类基金份额的申购费用由申购 A类基金份额的投资人承担，在投资人申 购 A类基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结 算等各项费用。 2、赎回费用 （1）本基金 A类基金份额赎回费率 本基金的 A类基金份额的赎回费率具体如下： 赎回申请份额持有时间（ N） A类基金份额赎回费率 N<7日 1.50% 7日 ≤ N<30日 0.75% 30日 ≤ N＜180日 0.50% N≥180日 0 本基金 A类基金份额的赎回费用由赎回 A类基金份额的基金份额持有人承担，在 基金份额持有人赎回 A类基金份额时收取，对持有期少于 30天（不含）的 A类基金 份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产；对持有期在 30天以上（含）且少于 180 34 中泰中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 天（不含）的 A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的 50%计入基金财产。未归入 基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 （2）本基金 C类基金份额赎回费率 本基金的 C类基金份额的赎回费率具体如下： 持有期限（ N） C类基金份额赎回费率 N＜7日 1.50% 7日 ≤ N＜30日 0.50% N≥30日 0 本基金 C类基金份额的赎回费用由赎回 C类基金份额的基金份额持有人承担，在 基金份额持有人赎回 C类基金份额时收取。对持有期少于 30天（不含）的 C类基金 份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产。 （注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在注册登记机构的登记日开始计算。） 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新 的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以 确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自 律规则的规定。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况 制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期 间，对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，按相关监管部门要求履行必要 手续后，基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠。 七、申购份额和赎回金额的计算 1、申购份额的计算 基金申购采用金额申购的方式。基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。 （1）对于申购 A类基金份额的投资者，申购份额的计算方法如下： ①申购费用适用比例费率时 净申购金额＝申购金额 /（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 35 中泰中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 申购份额＝净申购金额 /T日 A类基金份额净值 ②申购费用为固定金额时 申购费用＝固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额 /T日 A类基金份额净值 （2）对于申购本基金 C类基金份额的投资者，申购份额的计算公式如下： 申购份额＝申购金额 /T日 C类基金份额净值 （3）上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 例 3：某投资人投资 10,000.00元申购本基金 A类基金份额，申购费率为 1.00%， 假设申购当日本基金的 A类基金份额的基金份额净值为 1.0300元，则其可得到的申购 份额为： 净申购金额＝ 10,000.00/（1＋1.00%）＝ 9,900.99元 申购费用＝ 10,000.00–9,900.99＝99.01元 申购份额＝ 9,900.99/1.0300＝9,612.61份 即：投资人投资 10,000.00元申购本基金 A类基金份额，假设申购当日本基金 A类 基金份额的基金份额净值为 1.0300元，则可得到 9,612.61份 A类基金份额。 例 4：某投资人投资 10,000.00元申购本基金 C类份额，假设申购当日本基金的 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0300元，则根据公式计算出： 申购金额 =10,000.00元 申购份额＝ 10,000.00/1.0300＝9,708.74份 即：投资人投资 10,000.00元申购本基金 C类基金份额，假设申购当日本基金的 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0300元，则可得到 9,708.74份 C类基金份额。 2、赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。 A类基金份额与 C类基金份额赎回金 额的计算方法相同。赎回金额的计算方法如下： 赎回费用＝赎回份额× T日 A类或 C类基金份额净值×赎回费率 赎回金额＝赎回份额× T日 A类或 C类基金份额净值－赎回费用 36 中泰中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。 例 5：某基金份额持有人赎回 10,000份 A类基金份额，假设该 A类基金份额的持 有时间为 5日，对应的赎回费率为 1.50%，假设 T日 A类基金份额的基金份额净值是 1.0200元，则其可获得的赎回金额为： 赎回费用＝ 10,000×1.0200×1.50%＝153.00元 赎回金额＝ 10,000×1.0200－153.00＝10,047.00元 即：该基金份额持有人赎回 10,000份 A类基金份额，假设该 A类基金份额的持有 时间为 5日、 T日 A类基金份额的基金份额净值是 1.0200元，则其可获得的赎回金额 为 10,047.00元。 例 6：某基金份额持有人赎回 10,000份 C类基金份额，假设该 C类基金份额的持 有时间为 35日，对应的赎回费率为 0，假设 T日 C类基金份额的基金份额净值是 1.0200 元，则其可获得的赎回金额为： 赎回费用＝ 10,000×1.0200×0＝0元 赎回金额＝ 10,000×1.0200－0＝10,200.00元 即：该基金份额持有人赎回 10,000份 C类基金份额，假设该份额的持有时间为 35 日、 T日 C类基金份额的基金份额净值是 1.0200元，则其可获得的赎回金额为 10,200.00 元。 3、本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍 五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T日的基金份额净值在当天收市后计算， 并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人 的申购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 37 中泰中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基 金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的异常情况导致基金 会计系统、基金销售系统或基金注册登记系统无法正常运行。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采 用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管 理人应当暂停接受基金申购申请。 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的 比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。法律法规或中国证监会另有 规定的除外。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、7、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受 投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如 果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。发生上述第 8项情形 时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制，基金管理人 有权拒绝该等全部或者部分申购申请。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢 复申购业务的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎（未完）  |