中泰沪深300量化优选增强A : 中泰沪深300指数量化优选增强型证券投资基金招募说明书(更新)2022年第1号
原标题:中泰沪深300量化优选增强A : 中泰沪深300指数量化优选增强型证券投资基金招募说明书(更新)2022年第1号 中泰证券（上海）资产管理有限公司 中泰沪深 300指数量化优选增强型证券 投资基金 招募说明书（更新） 2022年第 1号 基金管理人：中泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 2022年 1月 中泰沪深 300指数量化优选增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 目录 重要提示 ............................................................................................................................................1 第一部分绪言 ................................................................................................................................4 第二部分释义 ................................................................................................................................5 第三部分基金管理人 ...................................................................................................................11 第四部分基金托管人 ...................................................................................................................19 第五部分相关服务机构 ...............................................................................................................25 第六部分基金的募集 ...................................................................................................................27 第七部分基金合同的生效 ...........................................................................................................29 第八部分基金份额的申购与赎回 ...............................................................................................30 第九部分基金的投资 ...................................................................................................................42 第十部分基金的财产 ...................................................................................................................52 第十一部分基金资产估值 ...........................................................................................................53 第十二部分基金的收益与分配 ...................................................................................................60 第十三部分基金费用与税收 .......................................................................................................62 第十四部分基金的会计与审计 ...................................................................................................65 第十五部分基金的信息披露 .......................................................................................................66 第十六部分侧袋机制 ...................................................................................................................74 第十七部分风险揭示 ...................................................................................................................77 第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产清算 ..............................................................87 第十九部分基金合同内容摘要 ...................................................................................................89 第二十部分托管协议内容摘要 .................................................................................................107 第二十一部分对基金份额持有人的服务 ................................................................................ 127 第二十二部分其他应披露事项 .................................................................................................129 第二十三部分招募说明书存放及查阅方式 ............................................................................ 130 第二十四部分备查文件 .............................................................................................................131 1 中泰沪深 300指数量化优选增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 重要提示 1、本基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 2021年 4月 12日证监许可【 2021】1210号文注册募集。 2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投 资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风 险。 3、本基金的标的指数为沪深 300指数。 （1）指数样本空间 沪深 300指数样本空间由同时满足以下条件的非 ST、*ST沪深 A股和红筹 企业发行的存托凭证组成： ①科创板证券：上市时间超过一年； ②创业板证券：上市时间超过三年； ③其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排 在前 30位。 （2）选样方法 沪深 300指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财 务报告无重大问题、证券价格无明显异常波动或市场操纵的公司； ①对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名 后 50%的股票； ②对样本空间内剩余证券按照过去一年的日均总市值由高到低排名，选取前 300名的证券作为指数样本。 （3）指数采用调整市值加权，并根据分级靠档的方法对样本股本进行调整。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司官方网站， 网址： www.csindex.com.cn。 4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。 投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充 分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量 1 中泰沪深 300指数量化优选增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益，但同 时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：由于经济、政治、社会等 环境因素的变化对证券价格造成的市场风险，金融工具的一方到期无法履行约定 义务致使本基金遭受损失的信用风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的 运作管理风险，流动性风险，本基金的特定风险，本基金法律文件风险收益特征 表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险，其他风险等。 本基金为沪深 300指数增强型股票基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的 基础上，主要通过运用量化策略进行投资组合管理，力争实现超越业绩比较基准 的投资回报。本基金股票资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于标的指数成 份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%。本基金可能存在基金投 资组合收益率与标的指数收益率偏离的风险、基金投资组合收益率与股票市场平 均收益率偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服 务的风险、成份券停牌的风险以及量化选股模型失效的风险。 本基金采用证券公司交易模式和结算模式，即本基金将通过基金管理人选定 的证券经营机构进行场内交易并由选定的证券经营机构作为结算参与人代理本 基金进行结算，该种交易结算模式可能存在信息系统风险、操作风险、资金使用 效率降低的风险、交易结算风险、投资信息安全保密风险等风险。 本基金的投资范围包括存托凭证，如果投资，可能面临存托凭证价格大幅波 动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业发行人、境外发行人、存托凭证发 行机制和交易机制等相关的风险。 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型 基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与 标的指数以及标的指数所代表的股票市场组合相似的风险收益特征。 本基金可投资股指期货，可能面临投资股指期货带来的市场风险、信用风险、 流动性风险、操作风险和法律风险等。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应 程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用 2 中泰沪深 300指数量化优选增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 侧袋机制时的特定风险。 投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读基金合同、本招募 说明书等信息披露文件。 5、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业 绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者 自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投 资风险，由投资人自行负担。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前 所支付的金额。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息 披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 本次招募说明书更新仅涉及“第三部分基金管理人”和“第六部分基金的 募集”相关信息，内容截至 2022年 1月 5日。 3 中泰沪深 300指数量化优选增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 第一部分绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投资 基金法》（以下简称 “《基金法》 ”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 （以下简称 “《运作办法》 ”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》 （以下简称 “《销售办法》 ”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以 下简称 “《信息披露办法》 ”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 规定》（以下简称“《流动性规定》”）、《公开募集证券投资基金侧袋机制指 引（试行）》（以下简称“《侧袋指引》”）、《公开募集证券投资基金运作指 引第 3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其他有关 法律法规的规定以及《中泰沪深 300指数量化优选增强型证券投资基金基金合 同》（以下简称“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了中泰沪深 300指数量化优选增强型证券投资基金的投 资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在 作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是规定基金合同当事人之间权利、义务的基本法律文件，如本招募说明书内容与 基金合同有冲突或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资人自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。 4 中泰沪深 300指数量化优选增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 第二部分释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指中泰沪深 300指数量化优选增强型证券投资基金 2、基金管理人：指中泰证券（上海）资产管理有限公司 3、基金托管人：指招商银行股份有限公司 4、基金合同或《基金合同》：指《中泰沪深 300指数量化优选增强型证券 投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中泰沪深 300 指数量化优选增强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和 补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《中泰沪深 300指数量化优选增强型证 券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《中泰沪深 300指数量化优选增强型证券投资基 金基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《中泰沪深 300指数量化优选增强型证券投资基 金基金份额发售公告》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委 员会第五次会议通过，经 2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委 员会第三十次会议修订，自 2013年 6月 1日起实施，并经 2015年 4月 24日第 十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员 会关于修改 <中华人民共和国港口法 >等七部法律的决定》修正的《中华人民共 和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会 2020年 8月 28日颁布、同年 10月 1日 实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做 出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1 5 中泰沪深 300指数量化优选增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 日实施的，并经 2020年 3月 20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做 出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实 施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 15、《侧袋指引》：指中国证监会 2020年 7月 1日颁布、同年 8月 1日实 施的《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》及颁布机关对其不时做出 的修订 16、《指数基金指引》：指中国证监会 2021年 1月 22日颁布、同年 2月 1 日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》及颁布 机关对其不时做出的修订 17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和 /或中国银行保险监督管理委 员会 19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 22、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构 投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定使 用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构 投资者和人民币合格境外机构投资者 23、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法 律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 6 中泰沪深 300指数量化优选增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 26、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理 基金销售业务的机构 27、注册登记业务：指基金注册登记、存管、过户、清算和结算业务，具体 内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确 认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易 过户等 28、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为中 泰证券（上海）资产管理有限公司或接受中泰证券（上海）资产管理有限公司委 托代为办理注册登记业务的机构 29、基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理 人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 30、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过 3个月 34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 7 中泰沪深 300指数量化优选增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 开放日 37、T+n日：指自 T日起第 n个工作日（不包含 T日） 38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 40、《业务规则》：指《中泰证券（上海）资产管理有限公司开放式基金业 务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务 规则，由基金管理人和投资人共同遵守 41、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 42、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 43、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人根据基金合同和招募说明书 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 44、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 46、基金份额分类：本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不 同，将基金份额分为不同的类别： A类基金份额和 C类基金份额。两类基金份 额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值 47、A类基金份额：指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回 时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基 金份额 48、C类基金份额：指在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，在赎 回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金 份额 49、销售服务费：指从 C类基金份额的基金资产中计提的，用于 C类基金 份额市场推广、销售以及 C类基金份额持有人服务的费用 8 中泰沪深 300指数量化优选增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 50、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 51、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10% 52、元：指人民币元 53、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 54、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、 基金应收款项及其他资产的价值总和 55、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 56、各类基金份额净值：指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份 额总数 57、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和各类基金份额净值的过程 58、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报 刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网 站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 59、标的指数：指沪深 300指数 60、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 61、转融通证券出借业务：是指本基金以一定的费率通过证券交易所综合业 务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券 金融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 62、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份 额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投 9 中泰沪深 300指数量化优选增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益 不受损害并得到公平对待 63、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门 账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待， 属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 64、特定资产：包括（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备 仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定 性的资产 65、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 10 中泰沪深 300指数量化优选增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 第三部分基金管理人 一、基金管理人概况 名称：中泰证券（上海）资产管理有限公司 住所：上海市黄浦区延安东路 175号 24楼 05室 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 1002-1003室 设立时间： 2014年 8月 13日 法定代表人：黄文卿 注册资本： 16,666.0000万元人民币 联系电话： 021-20521111 股权结构如下： 股东名称持股比例 中泰证券股份有限公司 60% 深圳派特纳投资管理企业 (有限合伙 ) 24% 深圳前海山小投资管理企业 (有限合伙 ) 16% 中泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称 “公司 ”或“本公司”）是经 中国证监会证监许可 [2014]355号文批准，由齐鲁证券有限公司（现已更名为“中 泰证券股份有限公司”）出资设立的资产管理子公司。 2017年 9月，因公司发 展需要，公司名称由“齐鲁证券 (上海 )资产管理有限公司”变更为“中泰证券 (上 海)资产管理有限公司”。 2017年 12月，根据中国证监会证监许可 [2017]2342号文批准，本公司获得 开展公开募集证券投资基金管理业务资格。 二、主要人员情况 1、董事会和监事成员 黄文卿先生，硕士研究生，董事长。曾任国泰君安证券股份有限公司证券 分析研究员、衍生产品部投资经理、资产管理总部固定收益业务投资经理，上海 国泰君安证券资产管理有限公司总经理助理兼固定收益部总经理兼金融市场部 总经理，中泰证券 (上海 )资产管理有限公司拟任副总经理，中泰证券 (上海 )资产 管理有限公司副总经理。 2020年 6月至今，担任目前职务。 11 中泰沪深 300指数量化优选增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 章飚先生，博士研究生，董事， 2014年 8月起履行董事职务。曾任安徽财 经大学计算机老师，国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程部研究员、新产 品开发小组组长、衍生产品部总经理、资产管理部总经理，上海国泰君安证券资 产管理有限公司总裁、首席执行官，中泰证券股份有限公司顾问，中泰证券 (上 海)资产管理有限公司董事长。 2020年 6月离任董事长，继续作为董事履行职务。 张晖女士，硕士研究生，董事， 2016年 4月起履行董事职务。曾任山东省 国际信托投资公司上海证券业务部交易部经理、总经理助理、副总经理、总经理； 齐鲁证券经纪有限公司经纪业务总部总经理；中泰证券股份有限公司党群工作部 主任、部长，企业文化部总经理，信访办公室主任（兼），女职工委员会主任， 党务工作部部长，纪委副书记。现任中泰证券股份有限公司副总裁、工会副主席、 董事会秘书。 胡开南先生，本科学历，董事， 2021年 4月起履行董事职务。曾任济南铁 路分局济西机务段计算机室员工；天同证券有限责任公司深圳红荔路营业部经理 助理，天同证券有限责任公司监察稽核部员工；中泰证券股份有限公司（原齐鲁 证券有限公司）合规管理总部高级业务经理、风险控制部高级业务经理，风控合 规总部总经理助理、副总经理，风险管理部副总经理、首席风控经理。现任中泰 证券股份有限公司风险管理部总经理。 林涛先生，博士研究生，独立董事， 2020年 6月起履行董事职务。现任厦 门大学管理学院会计系、厦门大学管理会计研究中心教授。 孙海昕女士，本科学历，硕士学位，监事， 2014年 9月起履行监事职务。 曾任山东银行学校实验银行职员；山东省国际信托投资公司展业证券营业部财务 部经理，证券总部财务部副经理；中泰证券股份有限公司财务总部副总经理，登 记结算部副总经理、登记结算部总经理。现任中泰证券股份有限公司总经理助理、 运营中心总经理。 2、高级管理人员 徐建东先生，大学本科，公司总经理兼首席执行官。曾任泰安市信托投资公 司上海证券业务部交易员，泰安市信托投资公司证券业务部副经理，中泰证券股 份有限公司上海赤峰路营业部总经理、济南山大路营业部总经理、莱芜管理总部 总经理、济南第二管理总部总经理、泰安管理总部总经理、经纪业务总部总经理、 12 中泰沪深 300指数量化优选增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 北京证券资产管理分公司董事、总经理，中泰证券（上海）资产管理有限公司拟 任副总经理、总经理。 2020年 6月至今，担任目前职务。 王洪懿先生，大学本科，公司合规总监兼首席风险官兼督察长兼董事会秘书。 曾任华星塑料制品有限公司职员，天同证券有限责任公司职员，中泰证券股份有 限公司高级业务经理，万家基金管理有限公司财务总监，中泰证券 (上海 )资产管 理有限公司拟任副总经理、副总经理兼财务负责人兼董事会秘书。 2018年 7月 至今，担任目前职务。 应晨奇先生，硕士研究生，公司副总经理兼首席信息官。曾任光大证券股份 有限公司清算中心清算员、资产管理总部风控经理、清算中心主任、登记结算中 心副总经理（主持工作）、运营管理总部董事副总经理、资产管理总部董事副总 经理，上海光大证券资产管理有限公司运营总监，中泰证券 (上海 )资产管理有限 公司拟任副总经理、副总经理兼合规总监兼首席风险官。 2019年 6月至今，担 任目前职务。 3、本基金基金经理 邹巍先生，华东师范大学统计学硕士。现任基金业务部副总经理。曾任国泰 君安证券资产管理公司量化研究员、营运部副总经理、量化策略程序开发负责人， 中泰证券（上海）资产管理有限公司对冲基金部量化研究员、对冲基金部副总经 理。 2019年 12月 11日至今担任中泰中证 500指数增强型证券投资基金基金经 理， 2020年 4月 1日至今担任中泰沪深 300指数增强型证券投资基金基金经理， 2022年 7月 5日至今担任中泰沪深 300指数量化优选增强型证券投资基金基金 经理。 李玉刚先生，硕士研究生。现任研究部总经理。曾任国泰君安证券股份有限 公司研究所研究员、新产品部和衍生产品部研究员、资产管理总部研究员，上海 国泰君安证券资产管理有限公司量化投资部总经理，中泰证券（上海）资产管理 有限公司对冲基金部总经理。 2022年 1月 4日至今担任中泰中证 500指数增强 型证券投资基金基金经理、中泰沪深 300指数增强型证券投资基金基金经理、中 泰沪深 300指数量化优选增强型证券投资基金基金经理。 4、本公司投资决策委员会成员 徐建东先生，简历请参见上述关于高级管理人员的介绍。 13 中泰沪深 300指数量化优选增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 应晨奇先生，简历请参见上述关于高级管理人员的介绍。 王洪懿先生，简历请参见上述关于高级管理人员的介绍。 徐志敏先生，总经理助理，权益投资部总经理。 史少杰先生，总经理助理。 姜诚先生，基金业务部总经理。 李玉刚先生，简历请参见上述关于基金经理的介绍。 5、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。 三、基金管理人职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人 依法召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证 券法》 ”）的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证 券法》行为的发生。 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部控 14 中泰沪深 300指数量化优选增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有 关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事 相关的交易活动； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金从业人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金管理人承诺严格遵守基金合同的规定，并承诺建立健全内部控制制 度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生。 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 五、基金经理承诺 15 中泰沪深 300指数量化优选增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有 人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，且不利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六、基金管理人内部控制制度 公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制。 公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《基金法》等法律 法规和监管规则，结合实际情况，制定了一系列内部控制制度以保证经营目标的 实现，适应发展的需要。总体而言，公司建立了决策科学、运营规范、管理高效 的运行机制，包括民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执 行系统，以及健全、有效的内部监督和反馈系统。同时，在制度中已就各部门控 制措施进行明确规定。公司设立了民主、透明的三级风险控制体系、投资决策体 系、经营决策体系等体系，风控合规体系独立运作，建立了健全、有效的内部监 督和反馈系统。 1、经营理念和内控文化 公司管理层牢固树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司 规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。 2、治理结构 公司建立了完善的法人治理结构，目前形成了一套科学合理、系统规范、行 之有效的公司治理体系和行政决策体系，由股东、董事会、行政办公会议、各专 业委员会构成。股东通过董事会对公司进行管理和监督。董事会由股东选举产生， 对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，或根据权限分工提交股 东审议。监事对董事、公司首席执行官履行公司职责及对公司开展的重要业务进 行监督。首席执行官由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经 营管理活动，组织实施董事会决议。充分发挥公司监事的监督职能，严禁不正当 16 中泰沪深 300指数量化优选增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 关联交易、利益输送和内部人员控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权 益。 3、组织架构 公司建立组织结构体现了职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权 分工，操作相互独立。公司建立了决策科学、运营规范、管理高效的运行机制， 包括民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及 健全、有效的内部监督和反馈系统。公司与中泰证券其他业务分离，有效保护客 户权益，保障资产安全。公司建立了一套完整的投资管理和客户服务体系，下设 各职能部门，有专业岗位负责产品开发、投资研究、投资管理、风险控制、绩效 评估、咨询服务等工作。 4、内部控制制度 公司根据法律法规的规定，不断适应监管要求，建立了一系列内部控制制度， 强化了部门之间和岗位之间的相互制约监督、相互制约机制，在组织上、职责上 为内控管理提供了制度保障。其中《内部控制基本制度》，强化了公司的内控建 设，明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容，并明确公司董事 会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，公司管理层对内部控 制制度的有效执行承担责任。公司依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、 严密有效的内控防线，确保相关业务运作均依法合规。为确保公司业务的运作和 管理严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规章，坚持守法经营、规范运作的 经营思想和经营风格；公司先后出台了系列内部管理制度，涵盖公司治理、行政 管理、人力管理、业务运行、风险控制等。 5、内控防线 公司根据资产管理行业的特点建立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控 防线： （1）公司各部门均建立了详细岗位职责说明书和业务流程，明确了各岗位 职责，各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担 责任。公司建立了岗位职责说明，岗位权责分明，严格执行不相容岗位分离制度， 岗位授权明确，前中后台部门相互制衡、部门岗位相互监督，关键岗位建立了复 核流程。 17 中泰沪深 300指数量化优选增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 （2）建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相 互监督制衡。建立了完善的投资业务流程体系，保障业务处理传递凭证及信息沟 通的有效性。公司建立了清晰的报告系统，根据业务条线、工作性质不同执行业 务条线报告流程、合规条线报告流程、风控条线报告流程、市场条线报告流程、 后台条线报告流程，根据业务性质不同及工作性质不同，执行不同的沟通报告路 径，设定不同的报告层级，报告系统清晰有效。 6、风险管理体系 建立科学严密的风险评估体系，及时发现、评估、规避、处理公司业务运作 中的各种风险，最大限度地降低公司业务运作过程中可能出现的各种风险对客户 委托资产造成的损失，在有效管理风险的前提下，努力实现客户委托资产的保值 增值。公司已建立了完善的三级风险管理体系，风险管理体系共分三个层次：第 一层次为董事会下设风险控制委员会；第二层次为公司经营层下设的风险控制执 行委员会及其职能部风险管理部；第三层次为各业务部门的一线风险管理。 为保证公司经营目标的实现，适应公司发展的需要，结合实际情况，公司制 定了一系列内部控制制度。公司的各项业务严格按照各项内部控制制度运作。 7、基金管理人关于内部控制制度声明 （1）本基金管理人承诺以上内部控制的披露真实、准确。 （2）本基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部 控制制度。 （3）本基金管理人承诺将积极配合外部风险监督工作。 18 中泰沪深 300指数量化优选增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 第四部分基金托管人 一、基金托管人概况 1、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期： 1987年 4月 8日 注册地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 注册资本： 252.20亿元 法定代表人：缪建民 行长：田惠宇 资产托管业务批准文号：证监基金字 [2002]83号 电话： 0755-83199084 传真： 0755-83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 2、发展概况 招商银行成立于 1987年 4月 8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股 份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股， 并于 2002年 3月成功地发行了 15亿 A股， 4月 9日在上交所挂牌（股票代码： 600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。 2006年 9月又成功发 行了 22亿 H股， 9月 22日在香港联交所挂牌交易（股票代码： 3968）， 10月 5 日行使 H股超额配售，共发行了 24.2亿 H股。截至 2020年 12月 31日，本集 团总资产 83,614.48亿元人民币，高级法下资本充足率 16.54%，权重法下资本充 足率 13.79%。 2002年 8月，招商银行成立基金托管部； 2005年 8月，经报中国证监会同 意，更名为资产托管部，现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、 稽核监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队 7个职能团队， 现有员工 99人。 2002年 11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投 资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行； 2003年 4 月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有 19 中泰沪深 300指数量化优选增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（ QFII）、合 格境内机构投资者托管（ QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业 年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺” 的托管核心价值，独创“ 6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您 的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上 托管银行系统”、托管业务综合系统和“ 6心”托管服务标准，首家发布私募基 金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数据平台， 成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、 第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1到账、第一只境 外银行 QDII基金、第一只红利 ETF基金、第一只“ 1+N”基金专户理财、第一 家大小非解禁资产、第一单 TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服 务机构的转变，得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升 ,四度蝉联获《财 资》“中国最佳托管专业银行”。 2016年 6月招商银行荣膺《财资》“中国最 佳托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银 行家》 2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”； 7月荣膺 2016年中国资产 管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。 2017年 6月招商银行再度荣膺《财资》 “中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》 2017中 国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》 “中国年度托管银行奖”。 2018年 1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责 任公司“ 2017年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台 风险管理系统荣获 2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央 金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖； 3月荣膺公募 基金 20年“最佳基金托管银行”奖； 5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》 “中国年度托管银行奖”；12月荣膺 2018东方财富风云榜 “2018年度最佳托管 银行”、“ 20年最值得信赖托管银行”奖。 2019年 3月招商银行荣获《中国基 金报》“ 2018年度最佳基金托管银行”奖； 6月荣获《财资》“中国最佳托管机 构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖； 12 20 中泰沪深 300指数量化优选增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 月荣获 2019东方财富风云榜“ 2019年度最佳托管银行”奖。 2020年 1月，荣膺 中央国债登记结算有限责任公司 “2019年度优秀资产托管机构”奖项； 6月荣获 《财资》“中国最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基金行政 外包机构”三项大奖； 10月荣获《中国基金报》 “2019年度最佳基金托管银行” 奖。 二、主要人员情况 缪建民先生，本行董事长、非执行董事， 2020年 9月起担任本行董事、董 事长。中央财经大学经济学博士，高级经济师。十九届中央候补委员。招商局集 团有限公司董事长。曾任中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁，中国人民 保险集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国人民财产保险股份 有限公司董事长，中国人保资产管理有限公司董事长，中国人民健康保险股份有 限公司董事长，中国人民保险（香港）有限公司董事长，人保资本投资管理有限 公司董事长，中国人民养老保险有限责任公司董事长，中国人民人寿保险股份有 限公司董事长。 田惠宇先生，本行行长、执行董事， 2013年 5月起担任本行行长、本行执 行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于 2003年 7月 至 2013年 5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市 分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。 汪建中先生，本行副行长。 1991年加入本行； 2002年 10月至 2013年 12 月历任本行长沙分行行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备组组长，佛 山分行行长，武汉分行行长； 2013年 12月至 2016年 10月任本行业务总监兼公 司金融总部总裁，期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理； 2016年 10月至 2017年 4月任本行业务总监兼北京分行行长； 2017年 4月起任 本行党委委员兼北京分行行长。 2019年 4月起任本行副行长。 刘波先生，招商银行资产托管部总经理。硕士研究生毕业， 1999年 7月加 盟招商银行至今 ,历任招商银行重庆分行干部、总行计划财务部副经理、经理、 高级经理、总行资产负债管理部总经理助理、深圳分行党委委员、行长助理、副 行长等职务，具有 20余年银行从业经验，在资产负债管理、资本管理、资产证 券化、统计分析、金融同业、资产托管等领域有深入的研究和丰富的实务经验。 21 中泰沪深 300指数量化优选增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 三、基金托管业务经营情况 截至 2020年 12月 31日，招商银行股份有限公司累计托管 729只证券投资 基金。 四、托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持守 法经营、规范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制， 防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于 查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管 业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务 制度、流程的不断完善。 2、内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系： 一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防 和控制； 二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队，负责部 门内部风险预防和控制； 三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内 控制衡原则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。 3、内部控制原则 （1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队 和岗位，并由全部人员参与。 （2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风 险、审慎经营为出发点，体现“内控优先”的要求。 （3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立， 不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价 部门独立于内部控制的建立和执行部门。 （4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制 执行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的 22 中泰沪深 300指数量化优选增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 重要风险，且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能 够按照设计要求严格有效执行。 （5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能 够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、 法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。 （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离， 办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风 险防范的目的。 （7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务 重要事项和高风险环节。 （8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分 配及业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 4、内部控制措施 （1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产 品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系 列规章制度，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。 （2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严 格的加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份， 所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。 （3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客 户资料严格保密，除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不向任 何机构、部门或个人泄露。 （4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实 行双人双岗双责，电脑机房 24小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及相应 权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构 实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，保证 信息技术系统的安全。 （5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工 培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效 23 中泰沪深 300指数量化优选增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 的进行人力资源管理。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、 投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。 在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金 管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监 督，对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管 理人进行整改，整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管 理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基 金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告 中国证监会。 24 中泰沪深 300指数量化优选增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 第五部分相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 （1）中泰证券（上海）资产管理有限公司直销柜台 住所：上海市黄浦区延安东路 175号 24楼 05室 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 1002-1003室 法定代表人：黄文卿 邮编： 200120 网站： www.ztzqzg.com 传真： 021-68883868 客服电话： 400-821-0808 （2）中泰证券（上海）资产管理有限公司网上直销平台 住所：上海市黄浦区延安东路 175号 24楼 05室 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 1002-1003室 法定代表人：黄文卿 邮编： 200120 网站： www.ztzqzg.com 传真： 021-68883868 客服电话： 400-821-0808 2、其他销售机构 （1）中泰证券股份有限公司 住所：济南市经七路 86号 办公地址：济南市经七路 86号 网址： www.zts.com.cn 法定代表人：李峰 客服电话： 95538 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基 金，并在基金管理人网站公示。 二、注册登记机构 25 中泰沪深 300指数量化优选增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 名称：中泰证券（上海）资产管理有限公司 住所：上海市黄浦区延安东路 175号 24楼 05室 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 1002-1003室 法定代表人：黄文卿 传真： 021-50933716 客户服务专线： 021-20521115 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：德恒上海律师事务所 住所：上海市南京西路 993号 10楼 1006室 办公地址：上海市东大名路 501号上海白玉兰广场 23楼 负责人：沈宏山 联系电话： 021-55989888 传真： 021-55989898 联系人：洪小龙 经办律师：洪小龙、朱芷琳 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 507 单元 01室 办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202号普华永道中心 11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话： 021-23238888 传真： 021-23238800 联系人：金诗涛 经办注册会计师：张振波、金诗涛 26 中泰沪深 300指数量化优选增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 第六部分基金的募集 一、基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金 合同及其他有关规定，并经中国证监会 2021年 4月 12日证监许可【 2021】1210 号文（《关于准予中泰沪深 300指数量化优选增强型证券投资基金注册的批复》） 准予注册募集。 二、基金类别、运作方式、存续期限和份额类别 1、基金类别：股票型证券投资基金 2、基金运作方式：契约型开放式 3、基金的存续期限：不定期 4、基金份额类别： 本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购费、申购费，赎回时根据持有期限 收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购时不收取认购费、申购费，赎回时根据持有期 限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。 本基金 A类基金份额和 C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同， 本基金 A类基金份额和 C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值，计算公 式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 投资者可自行选择认购、申购基金份额类别。 本基金有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在 招募说明书及产品资料概要中列明。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对 基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，在履 行适当程序后，基金管理人可停止某类基金份额的销售、增加新的基金份额类别 或对基金份额分类办法及规则进行调整等，此项调整无需召开基金份额持有人大 会，但调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。 三、基金份额的募集情况 本基金自 2021年 6月 15日至 2021年 6月 29日止向社会公开募集。经普华 27 中泰沪深 300指数量化优选增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验资，按照每份基金份额面值人民币 1.00元计算，募集期共募集 269,953,304.05（含利息）份基金份额，有效认购户 数为 2,638户。 28 中泰沪深 300指数量化优选增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 第七部分基金合同的生效 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3个月内，在基金募集份额总额不少于 2亿份， 基金募集金额不少于 2亿元人民币且基金认购人数不少于 200人的条件下，基金 募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并 在 10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10日内，向中国证监 会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基 金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束 前，任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后 30日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行同 期活期存款利息； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承 担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以 披露。 连续 60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10个工作日内向中国 证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者 终止基金合同等，并在 6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 29 中泰沪深 300指数量化优选增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 第八部分基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将在基金管理人 网站列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公 示。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资 人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体参见各销售机构的相关公告。投资人 应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办 理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券 /期货交易市场、证券 /期货交易所交易时 间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应 的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理申购，具体业务办 理时间在相关公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理赎回，具体业务办 理时间在相关公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且注册登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或者转换价格为下一开 放日基金份额申购、赎回或者转换的价格。 三、申购与赎回的原则 30 中泰沪深 300指数量化优选增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金 份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行 顺序赎回； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保 投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购 资金，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、 赎回申请无效。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，投资人交 付申购款项，申购成立；注册登记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规 定时间内未全额到账则申购不成立，申购款项将退回投资人账户，基金管理人、 基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；注册登记机构确认赎回时，赎回 生效。 基金份额持有人赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7日（包括该日）内 支付赎回款项。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据 交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理 流程，则赎回款项划付时间相应顺延至该因素消除的最近一个工作日。在发生巨 额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支 付办法参照基金合同有关条款处理。 31 中泰沪深 300指数量化优选增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日（ T日），在正常情况下，本基金注册登记机构在 T+1日内对该交 易的有效性进行确认。 T日提交的有效申请，投资人应在 T+2日后（包括该日） 及时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购 不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机 构确实接收到申请。申购、赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申 请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资 人任何损失由投资人自行承担。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的确 认时间进行调整，并在调整实施日前按照有关规定在规定媒介上公告。 五、申购和赎回的数量限制 1、申购金额的限制 本基金每笔申购的最低金额为人民币 10.00元（含申购费）。投资者通过本 公司直销柜台申购本基金份额时，首次申购最低金额为人民币 100,000元（含申 购费），已在直销柜台有本基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制， 追加申购最低金额为人民币 10,000.00元（含申购费）；通过本公司网上直销平 台申购本基金份额时，每笔申购最低金额为人民币 1,000.00元（含申购费）。各 销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务 规定为准。 2、赎回份额的限制 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回申请最低份数为 10.00份，若某基金份额持有人赎回时在销售机构保留的基金份额不足 10.00份， 则该次赎回时必须一起赎回。 3、本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制，但各销 售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 4、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。法律法规、 中国证监会或基金合同另有规定的除外。 32 中泰沪深 300指数量化优选增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 具体请参见相关公告。 6、如启动侧袋机制的，则在侧袋机制实施期间，基金管理人不得办理侧袋 账户申购赎回。基金管理人应当依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定 的赎回权利，并根据主袋账户运作情况合理确定申购政策。 7、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回 份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规 定在规定媒介上公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、申购费用 本基金 A类基金份额在申购时收取申购费， C类基金份额不收取申购费。 申购费不列入基金财产。投资人可多次申购本基金，申购费用按每笔申购申请单 独计算。 本基金 A类基金份额的申购费率如下： 申购金额（ M）申购费率 M＜100万元 1.00% 100万元 ≤ M＜500万元 0.50% M≥500万元每笔 1,000元 本基金 A类基金份额的申购费用由申购 A类基金份额的投资人承担，在投 资人申购 A类基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、 销售、登记结算等各项费用。 2、赎回费用 （1）本基金 A类基金份额赎回费率 本基金的 A类基金份额的赎回费率具体如下： 赎回申请份额持有时间（ N） A类基金份额赎回费率 N<7日 1.50% 7日 ≤ N<30日 0.75% 33 中泰沪深 300指数量化优选增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 0.50% 30日≤ N＜180日 N≥180日 0 本基金 A类基金份额的赎回费用由赎回 A类基金份额的基金份额持有人承 担，在基金份额持有人赎回 A类基金份额时收取，对持续持有期少于 30天（不 含）的 A类基金份额持有人所收取的赎回费用全额计入基金财产；对持续持有 期在 30天以上（含）且少于 180天（不含）的 A类基金份额持有人所收取的 赎回费用总额的 50%计入基金财产。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其 他必要的手续费。 （2）本基金 C类基金份额赎回费率 本基金的 C类基金份额的赎回费率具体如下： 赎回申请份额持有时间（ N） C类基金份额赎回费率 N＜7日 1.50% 7日 ≤ N＜30日 0.50% N≥30日 0 本基金 C类基金份额的赎回费用由赎回 C类基金份额的基金份额持有人承 担，在基金份额持有人赎回 C类基金份额时收取。对持续持有期少于 30天（不 含）的 C类基金份额持有人所收取赎回的费用全额计入基金财产。 （注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在注册登记机构的登记日开始计 算。） 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介 上公告。 4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机 制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及 监管部门、自律规则的规定。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基 金促销活动期间，对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，按相关监 管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠。 34 中泰沪深 300指数量化优选增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 七、申购份额和赎回金额的计算 1、申购份额的计算 基金申购采用金额申购的方式。基金的申购金额包括申购费用和净申购金 额。 （1）对于申购 A类基金份额的投资者，申购份额的计算方法如下： ①申购费用适用比例费率时 净申购金额＝申购金额 /（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额 /T日 A类基金份额净值 ②申购费用为固定金额时 申购费用＝固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额 /T日 A类基金份额净值 （2）对于申购本基金 C类基金份额的投资者，申购份额的计算公式如下： 申购份额＝申购金额 /T日 C类基金份额净值 （3）上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。 例 3：某投资人投资 10,000.00元申购本基金 A类基金份额，申购费率为 1.00%，假设申购当日本基金的 A类基金份额的基金份额净值为 1.0300元，则其 可得到的申购份额为： 净申购金额＝ 10,000.00/（1＋1.00%）＝ 9,900.99元 申购费用＝ 10,000.00–9,900.99＝99.01元 申购份额＝ 9,900.99/1.0300＝9,612.61份 即：投资人投资 10,000.00元申购本基金 A类基金份额，假设申购当日本基 金 A类基金份额的基金份额净值为 1.0300元，则可得到 9,612.61份 A类基金份 额。 例 4：某投资人投资 10,000.00元申购本基金 C类份额，假设申购当日本基 金的 C类基金份额的基金份额净值为 1.0300元，则根据公式计算出： 申购金额 =10,000.00元 35 中泰沪深 300指数量化优选增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第 1号 申购份额＝ 10,000.00/1.0300＝9,708.74份 即：投资人投资 10,000.00元申购本基金 C类基金份额，假设申购当日本基 金的 C类基金份额的基金份额净值为 1.0300元，则可得到 9,708.74份 C类基金 份额。 2、赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。 A类基金份额与 C类基金份 额赎回金额的计算方法相同。赎回金额的计算方法如下： 赎回费用＝赎回份额× T日 A类或 C类基金份额净值×赎回费率 赎回金额＝赎回份额× T日 A类或 C类基金份额净值－赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 例 5：某基金份额持有人赎回 10,000.00份 A类基金份额，假设该 A类基金 份额的持有时间为 5日，对应的赎回费率为 1.50%，假设 T日 A类基金份额的 基金份额净值是 1.0200元，则其可获得的赎回金额为： 赎回费用＝ 10,000.00×1.0200×1.50%＝153.00元 赎回金额＝ 10,000.00×1.0200－153.00＝10,047.00元 即：该基金份额持有人赎回 10,000.00份 A类基金份额，假设该 A类基金 份额的持有时间为 5日、 T日 A类基金份额的基金份额净值是 1.0200元，则其 可获得的赎回金额为 10,047.00元。 例 6：某基金份额持有人赎回 10,000.00份 C类基金份额，假设该 C类基金 份额的持有时间为 35日，对应的赎回费率为 0，假设 T日 C类基金份额的基金 份额净值是 1.0200元，则其可获得的赎回金额为： 赎回费用＝ 10,000.00×1.0200×0＝0元 赎回金额＝ 10,000.00×1.0200－0＝10,200.00元 即：该基金份额持有人赎回 10,000.00份 C类基金份额，假设该份额的持有 时间为 35日、 T日 C类基金份额的基金份额净值是 1.0200元，则其可获得的赎 回金额为 10,200.00元。 3、本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5（未完）  |