嘉实深证基本面120ETF联接A : 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2022年01月14日)
嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (A 类份额 ) 基金产品资料概要更新 编制日期： 2021 年 12 月 20 日 送出日期： 2022 年 01 月 14 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 嘉实深证基本面 120ETF 联 接 基金代码 070023 下属基金简称 嘉实深证基本面 120ETF 联 接 A 下属基金交易代码 070023 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股 份有限公司 基金合同生效日 2011 年 8 月 1 日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 刘珈吟 开始担任本基金基金经 理的日期 2016 年 3 月 24 日 证券从业日期 2009 年 6 月 1 日 基金经理 李直 开始担任本基金基金经 理的日期 2017 年 12 月 26 日 证券从业日期 2014 年 7 月 1 日 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 详见《嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金联接 基金招募说明书》第十二部分“基金的投 资”。 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 投资范围 本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。正常情况 下，本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90% ，持有现金或到期日 在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5% ，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分 非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、一级 市场新股 或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业（公 司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券等）、资产 支持证券、债券回购等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其 他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。 本基金标的指数为深证基本面 120 指数及其未来可能发生的变更。 主要投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资 于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟 踪，在正常市场情况下，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ，年化跟踪误差不超过 4% 。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离 度超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。在投资运作 过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级 市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 的买卖。此外，为更好地实现 投资目标，本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、 权证以及其 他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资 股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的 股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成 本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 业绩比较基准 深证基本面 120 指数 *95% + 银行同业存款利率 *5% 风险收益特征 本基金为深证基本面 120ETF 的联接基金，主要通过投资于深证基本面 120ETF 来实现对 业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与深证基本面 120 指数 及深证基本 面 120ETF 的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债 券型基金、及货币市场基金。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 CN_50080000_070023_FA010080_20220005.TouZiZuHeZiChanPeiZhiTuBiao.NORMAL.0.sub_touzizuhezichanpeizhitubiao_temp.070023.jpg (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 CN_50080000_070023_FA010080_20220005.HTSXYLHZJSNJJMNDJZZZLJTQYJBJJZDBiJiaoTuMingCheng.NORMAL.0.sub_jijmnjzzzljqytqyjbjjzsyldbj_fj_temp.070023.jpg 注 : 基金的过往业绩不代表未来表现；基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持有期限（ N ） 收费方式 / 费率 申购费 （前收费） M<500,000 1.2% 500,000≤M<2,000,000 0.8% 2,000,000≤M<5,000,000 0.4% M≥5,000,000 1,000元/笔 申购费 （后收费） N<1年 0.2% 1年≤N<3年 0.1% N≥3年 0% 赎回费 N<7天 1.5% 7天≤N<365天 0.5% 365天≤N<730天 0.25% N≥730天 0% (二) 基金运作相关费用 以下费用 将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 0.5 % 托管费 0.1 % 其他费用 因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户 费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；基金合同生效以 后的信息披露费用；基金份额持有人大会费用；基金合同生效以后的会计师费和律师费； 基金的资金汇划费用；按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用 注 : 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费；本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不 收 取托管费。 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一）本基金特有的风险： 1 、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 2 、标的指数波动的风险 3 、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 4 、标的指数变更的风险 5 、指数编制机构停止服务的风险 6 、成份股停牌的风险 7 、其他投 资于目标 ETF 的风险 二）基金管理过程中共有的风险： 市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险以及其他风险。 (二) 重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基 金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站： www.jsfund.cn ；客服电话： 400 - 600 - 8800 。 1 、《嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 《嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 《嘉实深证基本面 1 20 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》 2 、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3 、基金份额净值 4 、基金销售机构及联系方式 5 、其他重要资料 六、 其他情况说明 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次基金产品资料概要更新了投资组合资 产配置图表、自基金合同生效以来 / 最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图信息。 中财网
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