长城环保 : 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
原标题:长城环保 : 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新 （ 2021 年第 1 号） 基金管理人： 长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 二〇二二年一月 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金经2014年12月15日中国证券监督管理委 员会证监许可[2014]1361号文注册募集。基金合同于2015年4月8日生效。 重要提示 （一）基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监 会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质 性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 （二）投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金招募说明书、基金 产品资料概要和基金合同。 （三）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨 慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 （四）本招募说明书所载内容截止日为2021年12月15日，有关财务数据和净值表现 截止日为2021年9月30日，财务数据未经审计。 目录 一、绪言 ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 3 二、释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 4 三、基金管理人 ................................ ................................ ................................ ............................... 8 四、基金托管人 ................................ ................................ ................................ ............................. 18 五、相关服务机构 ................................ ................................ ................................ ......................... 20 六、基金的募集与基金合同的生效 ................................ ................................ ............................. 22 七、基金份额的申购与赎回 ................................ ................................ ................................ ......... 23 八、基金的投资管理 ................................ ................................ ................................ ..................... 31 九、基金的业绩 ................................ ................................ ................................ ............................. 41 十、基金的财产 ................................ ................................ ................................ ............................. 42 十一、基金资产的估值 ................................ ................................ ................................ ................. 43 十二、基金的收益分配 ................................ ................................ ................................ ................. 47 十三、基金的费用与税收 ................................ ................................ ................................ ............. 48 十四 、基金的会计与审计 ................................ ................................ ................................ ............. 53 十五、基金的信息披露 ................................ ................................ ................................ ................. 54 十六、风险揭示 ................................ ................................ ................................ ............................. 59 十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................ ................................ ..... 62 十八、基金合同的内容摘要 ................................ ................................ ................................ ......... 64 十九、基金托管协议的内容摘要 ................................ ................................ ................................ . 76 二十、对基金份额持有人的服务 ................................ ................................ ................................ . 84 二十一、其他应披露的事项 ................................ ................................ ................................ ......... 85 二十二、招募说明书的存放及查阅方式 ................................ ................................ ..................... 86 二十三、备查文件 ................................ ................................ ................................ ......................... 87 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管 理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 规定》（以下简称“《流动性规定》”）等有关法律法规及《长城环保主题灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金的投资目标、策略、 风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅 读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请 募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的 承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他规定享有权利、承担义务。基金投资者欲 了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 2、基金管理人：指长城基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国银行股份有限公司 4、基金合同或本基金合同：指《长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 及对本基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长城环保主题灵活配置混 合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书：指《长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更 新 7、基金产品资料概要：指《长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料 概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售 公告》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修 订 11、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做 出的修订 14、《流动性规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律 主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记 并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相 关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 21、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国 证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基 金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。 24、销售机构：指长城基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理 基金销售业务的机构 25、直销机构：指长城基金管理有限公司 26、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务 资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 27、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点26、登记业务：指 基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、 基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额 持有人名册和办理非交易过户等 28、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为长城基金管理有限公司或 接受长城基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 29、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基 金份额余额及其变动情况的账户 30、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基 金的基金份额变动及结余情况的账户 31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管 理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完 毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 三个月 34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 37、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 40、《业务规则》：指长城基金管理有限公司开放式基金业务规则，是规范基金管理人 所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 41、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 42、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基 金份额的行为 43、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份 额兑换为现金的行为 44、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的 条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其 他基金基金份额的行为 45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份 额销售机构的操作 46、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款 及基金申购申请的一种投资方式 47、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的10% 48、元：指人民币元 49、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利 息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及 其他资产的价值总和 51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 53、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价 格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含 协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资 产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金 份额净值的过程 55、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的 方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对 存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 56、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网 站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 57、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 三、基金管理人 （一） 基金管理人情况 1. 名称：长城基金管理有限公司 2. 住所： 深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层 3. 办公地址： 深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层 4. 法定代表人：王军 5. 组织形式：有限责任公司 6. 设立日期： 2001 年 12 月 27 日 7. 电话： 0755 - 23982338 传真： 0755 - 23982328 8. 联系人： 崔金宝 9 . 客户服务电话： 400 - 8868 - 666 1 0 . 注册资本 ： 壹亿伍仟万 元 1 1 . 股权结构： 持股单位 占总股本比例 长城证券股份有限公司 47.059 % 东方证券股份有限公司 17.647 % 中原信托有限公司 17.647 % 北方国际信托股份有限公司 17.647 % 合计 100 % （二） 基金管理人主要人员情况 1 、董事、监事及高管人员介绍 （ 1 ） 董事 王军先生，董事长，学士。曾任中国华能集团有限公司财务部副主任，1999年7月加 入中国华能集团，历任主管、副处长、处长、副主任等职务。2018年11月出任长城基金管 理有限公司董事长。 邱春杨先生，董事、总经理、首席信息官、投资决策委员会主任，博士。2001年3月 至2002年10月任职于南方证券资产管理部；2002年11月至2020年7月任职于广发基金 管理有限公司（含广发基金筹备期），历任研究发展部产品设计小组组长、机构理财部副总 经理、金融工程部总经理、产品总监、公司副总经理和督察长职务。2020年7月出任长城 基金管理有限公司总经理。 韩飞先生，董事，硕士。现任长城证券股份有限公司副总裁。1997年6月加入长城证 券有限责任公司，历任营业部总经理、创新产品开发部副总经理（主持工作）、营销管理总 部副总经理、广州天河北营业部总经理、广东分公司（筹）负责人等职务；2015年3月至2018年12月，任长城证券广东分公司总经理；2018年12月至2019年8月，任长城证券经 纪业务总部总经理兼广东分公司总经理；2019年8月至今，任长城证券副总裁。 曾晓玲女士，董事，硕士。现任长城证券股份有限公司总裁助理兼人力资源部总经理。 曾任职于深圳义达会计师事务所、蛇口集装箱码头有限公司、富鼎投资管理有限公司、上 海东方威球货运代理有限公司。2003年5月加入长城证券，在资产管理部从事资产监理工 作，2005年3月调入风险管理部，历任经理、总经理助理、副总经理、部门总经理；2019 年3月至今，任公司总裁助理，2021年3月至今，任人力资源部总经理。 姬宏俊先生，董事，硕士。现任中原信托有限公司副总裁。曾任河南省计划委员会老 干部处副处长、投资处副处长，发展计划委员会财政金融处副处长，国家开发银行河南省 分行信贷一处副处长。 朱静女士，董事，硕士。现任东方证券股份有限公司战略发展总部总经理兼东方金融 控股（香港）有限公司总经理，上海东证期货有限公司董事，东证国际金融集团有限公司董 事，诚泰融资租赁（上海）有限公司监事会主席。自1992年7月至1995年5月任西安矿山 机械厂职员，1995年5月至1999年2月任上海财通国际投资管理有限公司证券管理部经理、 副总经理，1999年3月至2015年2月历任东方证券股份有限公司经纪业务总部职员、业务 规划董事、运行资深主管、总经理助理，营运管理总部总经理助理、副总经理，董事会办 公室副主任。 张文栋先生，董事，硕士。现任北方国际信托股份有限公司运营总监。曾任职于深圳 新产业投资股份有限公司，2003年10月起历任北方国际信托股份有限公司信托业务二部总 经理、北方国际信托股份有限公司业务总监、运营总监。 万建华先生，独立董事，博士研究生，高级经济师。现任上海市互联网金融行业协会 会长，通联支付网络服务股份有限公司董事长。曾任中国人民银行资金管理司宏观分析处 处长；招商银行总行常务副行长；长城证券董事长；招商证券董事长；中国银联首任董事 长、总裁；上海国际集团总裁；国泰君安证券董事长等职务。 唐纹女士，独立董事，学士，现已退休。曾任电力部科学研究院系统所工程师，中国 国际贸易促进委员会经济信息部副处长、处长，中国华能集团香港公司副总经理、党委书 记。 徐英女士，独立董事，学士，现已退休。曾任北京财贸学院金融系助教、讲师，海南 汇通国际信托投资公司副总经理、常务副总经理，长城证券股份有限公司总经理、董事长、 党委书记，景顺长城基金管理有限公司董事长、中国证券业协会理事，新华资产管理股份 有限公司副董事长。 温子健先生，独立董事，硕士，现已退休。曾任内蒙古广播事业局技术员,南京物资学 校教师,人民日报记者,深圳证券时报社有限公司社长兼总编辑。 （ 2 ） 监事 吴礼信先生，监事会主席，会计师、中国注册会计师（非执业）。现任长城证券股份有 限公司董事会秘书。曾任安徽省地矿局三二六地质队会计主管，深圳中达信会计师事务所 审计一部部长，大鹏证券有限责任公司计财综合部经理，大鹏证券有限责任公司资金结算 部副总经理，第一创业证券有限责任公司计划财务部副总经理。2003年4月至2015年3月， 历任长城证券财务部总经理、财务负责人；2015年3月至2019年4月，任长城证券董事会 秘书兼财务负责人；2019年4月至今，任长城证券董事会秘书。 曾广炜先生，监事，高级会计师。现任北方国际信托股份有限公司风险总监。曾任职 于中国燕兴天津公司、天津开发区总公司、天津滨海新兴产业公司，2003年1月起历任北 方国际信托股份有限公司信托业务四部副总经理、证券投资部副总经理、财务中心总经理、 风险控制部总经理。 杨斌先生，监事，硕士。现任东方证券股份有限公司首席风险官兼合规总监、合规法 务管理总部总经理，上海东证期货有限公司董事，东方金融控股（香港）有限公司董事，上 海东方证券资产管理有限公司董事，东方证券承销保荐有限公司董事。曾任职于中国人民 银行上海分行非银行金融机构管理处，自1998年7月至2004年3月任上海证管办稽查处、 稽查局案件审理处副主任科员、主任科员，自2004年3月至2015年5月先后于上海证监局 稽查一处、机构二处、机构一处、期货监管处、法制处等部门任职，历任主任科员、副处 长、处长。 黄魁粉女士，监事，硕士。现任中原信托有限公司固有业务部总经理。2002年7月进 入中原信托有限公司。曾在信托投资部、信托综合部、风险与合规管理部、信托理财服务 中心工作。 赵永强先生，职工监事，学士。现任长城基金管理有限公司运行保障部总经理。2004 年7月任职于华润（深圳）有限公司财务会计；2008年4月任职于中国平安保险（集团） 股份有限公司资金部、财务部。2010年4月加入长城基金管理有限公司。 崔金宝先生，职工监事，学士。现任长城基金管理有限公司综合管理部副总经理。2002年8月至2013年9月任职于华能临沂发电有限公司财务部，2013年9月至2019年10月 任职于华能山东发电有限公司财务部。2019年10月加入长城基金管理有限公司。 张静女士，职工监事，硕士。现任长城基金管理有限公司监察稽核部业务主管。2005 年7月至2007年5月任职于摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部。2007年5月加 入长城基金管理有限公司。 侯涛先生，职工监事，大学本科。现任长城基金管理有限公司综合管理部副总经理。1994年9月至1998年7月任职于安徽省电力建设第一工程公司，1998年7月至2001年7 月任职于安徽省芜湖市供电局，2001年7月至2012年9月任职于深圳证券通信有限公司，2012年9月加入长城基金管理有限公司。 （ 3 ） 高级管理人员 王军先生，董事长，简历同上。 邱春杨先生，董事、总经理，简历同上。 杨建华先生，副总经理、投资总监兼权益投资部总经理、投资决策委员会委员、基金 经理，硕士。曾任职于大庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳和君创业有限公司、长 城证券股份有限公司。2001年10月加入长城基金管理有限公司工作，历任公司总经理助理、 研究部总经理。 沈阳女士，副总经理，硕士。曾任职于广发证券股份有限公司、中国证券报、恒生投 资管理有限公司、博时基金管理有限公司、浙商基金管理有限公司。2019年1月加入长城 基金管理有限公司，曾兼任机构理财部总经理。 车君女士，督察长兼监察稽核部总经理，硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限 公司，1993年起先后在中国证监会深圳监管局市场处、机构监管处、审理执行处、稽查一 处、机构监管二处、党办等部门工作，历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研 员等职务。2011年12月加入长城基金管理有限公司。 2 、本基金基金经理简历 廖瀚博先生,硕士。曾就职于长城证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、深圳市 鼎诺投资管理有限公司。2017年6月加入长城基金管理有限公司，历任行业研究员、“长 城环保主题灵活配置混合型证券投资基金”基金经理助理。自2019年1月至2020年6月任 “长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2018年3月至今任“长城环 保主题灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2019年7月至今任“长城久鼎灵活配 置混合型证券投资基金”基金经理，自2020年9月至今任“长城成长先锋混合型证券投资 基金”基金经理，自2021年7月至今任“长城竞争优势六个月持有期混合型证券投资基金” 基金经理。 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金历任基金经理如下：蒋劲刚先生、吴文庆 先生自2015年4月至2016年7月担任本基金的基金经理，乔春先生自2015年4月至2017 年8月担任本基金的基金经理，何以广先生自2017年8月至2018年12月担任本基金的基 金经理。 3 、本公司公募基金投资决策委员会成员的姓名和职务如下： 邱春杨先生，投资决策委员会主任，公司总经理，首席信息官。 杨建华先生，投资决策委员会委员，公司副总经理、投资总监兼权益投资部总经理、 基金经理。 张勇先生，投资决策委员会委员，公司总经理助理、固定收益投资总监、基金经理。 何以广先生，投资决策委员会委员，公司总经理助理、研究部总经理、基金经理。 马强先生，投资决策委员会委员，公司总经理助理、多元资产投资部总经理、基金经 理。 4.上述人员之间不存在近亲属关系。 （三） 基金管理人的职责 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人应履行以下职责： 1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管 理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证 券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度报告、中期报告和年度报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收 益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年 以上； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金 托管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当 承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反 《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行 为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管 理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日 内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （四） 基金管理人承诺 1.基金管理人承诺 基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、 《信息披露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防 止违法行为的发生。 2.基金管理人的禁止性行为 （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 （五） 基金经理承诺 1.依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最 大利益； 2.不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； 3.不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，不 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金 投资计划等信息； 4.不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （六） 基金管理人的内部控制制度 健全、完善的内部风险控制制度是规范公司行为，有效防范经营风险，实现公司持续、 稳健发展的主要保证，也是公司经营管理水平的重要标志。为此，公司建立高效运行、控 制严密、科学合理、切实有效的风险控制制度。 1.风险控制的目标 公司风险控制的总体目标是建立一个决策科学、运营规范、管理高效和持续、稳定、 健康发展的基金管理实体。具体目标是： （1）确保国家法律法规、行业规章和公司各项规章制度的贯彻执行； （2）建立符合现代企业制度要求的法人治理结构，形成科学合理的决策机制、执行机 制和监督机制； （3）不断提高基金管理的效率和效益，在有效控制风险的前提下，努力实现基金份额 持有人利益最大化； （4）努力将各种风险控制在规定的范围内，保障公司发展战略和经营目标的全面实施， 维护公司股东的合法权益； （5）建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业务稳健运行的风险控制制 度。 2.建立风险控制制度的原则 公司按照合法、合规、稳健的要求，制定明确的经营方针，建立合理的经营机制。在 建立风险控制制度时应严格遵循以下原则： （1）全面性原则：风险控制制度应覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并渗 透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节； （2）审慎性原则：内部风险控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的构成、 内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点； （3）独立性原则：公司风险控制的检查、评价部门应当独立于风险控制的建立和执行 部门；风险控制委员会、合规审查委员会、督察长和监察稽核部、风险管理部应保持高度 的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行评价和检查； （4）有效性原则：风险控制制度应当符合国家法律法规和监管部门的规章，具有高度 的权威性，成为所有员工严格遵守的行动指南；执行风险控制制度不能存在任何例外，公 司任何员工不得拥有超越制度或违反规章的权力； （5）适时性原则：内部风险控制应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环 境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善； （6）防火墙原则：公司基金投资、研究策划、市场开发等相关部门，应当在空间上和 制度上适当分离，以达到风险防范的目的。对因业务需要知悉内幕信息的人员，应制定严 格的批准程序。 3.风险控制的主要内容 （1）确立加强内部风险控制的指导思想，确定风险控制的目标和原则； （2）建立层次分明、权责明确的风险控制体系； （3）建立公司风险控制程序； （4）对公司内部风险进行全面、系统的评估，制定风险控制计划； （5）确定公司风险控制的路径和措施； （6）保障风险控制制度的持续性和有效性，制定可行的风险控制制度的评价和检查机 制。 4.风险控制体系 公司根据基金管理的业务特点设置内部机构，并在此基础上建立层层递进、严密有效 的多级风险防范体系： （1）一级风险防范 一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。 董事会下设风险控制与审计委员会，负责公司内部控制的监督、审查和公司的审计工 作。对公司内部控制制度的有效性进行评价，对公司经营管理和基金业务运作的合法合规 性进行监督检查，协助董事会建立并有效维持公司内部控制系统，对公司经营中的风险进 行研究、分析和评估，并提出风险防范措施和建议，保证公司的规范健康发展。风险控制 与审计委员会的基本职能为： ①协助董事会建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制组织体系和制度体系。 ②审查、评价公司基金投资管理制度、市场营销管理制度、风险管理制度等各项内部 控制制度的合法合规性、合理性和有效性。 ③检查和评价公司管理和资产经营、基金管理和资产经营中对国家有关法律法规、中 国证监会部门规章以及基金合同的遵守和执行情况，并出具评估意见或改正方案。 ④定期或不定期听取公司主要经营管理人员关于风险管理工作的汇报。 ⑤检查和评价公司各项内部控制制度的执行情况并提出改进意见。 ⑥评估公司管理和基金管理中存在或潜在的风险，检查和评价公司各项业务风险控制 工作的有效性，并提出改进意见。 ⑦检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序，与外部审计机构进行交流。 ⑧对公司内部控制和风险管理工作进行考核。 ⑨董事会安排的其他事项。 公司设督察长。督察长作为风险控制与审计委员会的执行机构，对董事会负责，按照 中国证监会的规定和风险控制与审计委员会的授权进行工作。 （2）二级风险防范 二级风险防范是指在公司投资决策委员会和监察稽核部、风险管理部层次对公司的风 险进行的预防和控制。 投资决策委员会在总经理的领导下，研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策略， 对基金的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险，提高基金资产的安全性 的目的。其在风险控制中主要职责为： ①研究并确立公司的基金投资理念和投资方向； ②决定基金资产在现金、债券和股票中的分配比例； ③审核基金经理提出的投资组合方案，对其运作过程中的风险进行评估和控制； ④批准基金经理拟订的投资原则，对基金经理做出投资授权； ⑤对超出投资决策委员会执行委员及基金经理权限的投资项目作出决定。 监察稽核部、风险管理部在总经理的领导下，独立于公司各业务部门和各分支机构， 对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。其在风险控制中主要 职责是： ①根据各项风险的产生环节，和相关的业务部门一起，共同制定对风险的事前防范和 事后审查方案； ②就各部门内部风险控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告及建议职能； ③调查公司内部的违规案件，协助监管机构处理相关事宜； ④对基金运作和公司内部管理进行日常监督与稽核，并向总经理汇报。 （3）三级风险防范 三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。 公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险 控制措施，达到： ①一线岗位双人双职双责，互相监督；直接与交易、资金、电脑系统、重要空白支票、 业务用章接触的岗位，实行双人负责；属于单人、单岗处理的业务，强化后续的监督机 制； ②相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。关键部门和相关岗位之间建立重要业务凭 据顺畅传递的渠道，各部门和岗位分别在自己的授权范围内承担各自的职责，将风险控制 在最小范围内。 5.基金管理人关于内部合规控制声明书 （1）本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （2）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部风险控制制度。 四、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：刘连舸 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：许俊 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕 士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开 展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、 基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券 商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管 等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析 等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至2021年9月30日，中国银行已托管968只证券投资基金，其中境内基金920只， QDII基金48只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基 金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分， 秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部 风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内 外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅 准则的无保留意见的审阅报告。2020年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE 16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够 有效保证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的 相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定， 或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监 督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法 律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及 时向国务院证券监督管理机构报告。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1.直销机构 （1）长城基金管理有限公司直销中心 住所：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心40层 法定代表人：王军 电话：0755-23982244 传真：0755-23982259 联系人：黄念英 客户服务电话：400-8868-666 网址：www.ccfund.com.cn （2）长城基金管理有限公司网上直销系统 网上直销系统包括基金管理人网上交易平台（https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/）、长城基金管家（手机APP）和基金管理人指定的电子交易平台。个人投资者可以登 录基金管理人网上交易平台、长城基金管家（手机APP）和基金管理人指定的电子交易平台， 在与基金管理人达成网上交易相关协议、接受基金管理人相关服务条款、了解基金网上交 易业务规则后，通过基金管理人网上直销系统办理开户、申购、赎回等业务。 2.代销机构 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，并 及时在网站上公示。 本基金销售机构及联系方式请查阅本基金管理人网站上的公示信息。 （二）基金注册登记机构 名称：长城基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 法定代表人：王军 成立时间：2001年12月27日 电话：0755-23982338 传真：0755-23982328 联系人：阳雄 客户服务电话：400-8868-666 （三）律师事务所与经办律师 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦36-37层 负责人：张学兵 电话：0755-33256666 传真：0755-33206888 联系人：李伟健 （四）会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所（办公地址）：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 执行事务合伙人：Tony Mao 毛鞍宁 电话：0755-25028023 传真：0755-25026023 联系人：昌华 六、基金的募集与基金合同的生效 （一）基金的募集 本基金经中国证券监督管理委员会2014年12月15日证监许可[2014]1361号文核准， 由管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关法律、 法规及基金合同募集，募集期自2015年3月23日至2015年4月3日，共募集4,772,263,632.76份基金份额，募集户数为53,226户。 （二）基金合同的生效 本基金的基金合同已于2015年4月8日正式生效。 （三）基金的类型和运作方式 基金的类型：混合型。 基金的运作方式：契约型开放式。 （四）基金存续期限 不定期。 （五）发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机 构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 （六）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日 出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规另 有规定时，从其规定。 七、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说 明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理 人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供 的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 (二)申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳 证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或 本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情 况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办理时间在 申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办理时间在 赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或 者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构 确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准 进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新 规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎 回的申请。 2、申购和赎回的成立和生效 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付款项，申购申请即成立。 投资人递交赎回申请，赎回申请即成立。 基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。基金登记机 构确认基金份额时，申购申请即生效。基金登记机构确认赎回时，赎回申请即生效。T日 提交的申请，投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方 式查询申请的确认情况。 3、赎回款项的支付 投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生 巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。遇交易所或交易市场数据传 输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控 制的因素影响业务处理流程，则赎回款顺延至上述情形消除后的下一个工作日划往基金份 额持有人银行账户。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。 (五)申购和赎回的数额限制 1、自2015年10月12日起，本基金单笔最低申购金额由1000元调整为10元，投资人 通过销售机构申购本基金时，当销售机构设定的最低申购金额高于该申购金额限制时，除 需满足基金管理人规定的最低申购金额限制外，还应遵循销售机构的业务规定； 2、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制； 3、本基金单笔赎回份额不得低于10份，投资人全额赎回时不受该限制； 4、本基金不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制； 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告。 6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量 限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （六）申购和赎回的费用 1、本基金的申购费用 本基金在申购时收取申购费用，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申 请单独计算。 本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费 率。具体如下： （1）申购费率 申购金额(含申购费) 申购费率 100万元以下 1.5% 100万元(含)－300万元 1.0% 300万元(含)－500万元 0.5% 500万元以上(含) 每笔1000元 注：上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资 者。 （2）特定申购费率 申购金额(含申购费) 申购费率 100万元以下 0.3% 100万元(含)－300万元 0.2% 300万元(含)－500万元 0.1% 500万元以上(含) 每笔1000元 注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户，包 括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金 等，具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计 划以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老金产品。 如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司在法律法规允许的 前提下可将其纳入养老金客户范围。 本基金申购费由申购者承担，不列入基金财产。申购费用用于本基金的市场推广、销 售、注册登记等各项费用。 2、本基金的赎回费用 持续持有期（天） 赎回费率 1－6 1.5% 7－29 0.75% 30－184 0.5% 185－365 0.25% 366及以上 0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时 收取。对持续持有期少于30天的基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有 期长于30天(含)但少于92天的基金份额所收取的赎回费的75%计入基金财产，其余用于支 付注册登记费和其他必要的手续费；对持续持有期长于92天(含)但少于185天的基金份额 所收取的赎回费的50%计入基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费；对 持续持有期长于185天(含)的份额所收取的赎回费的25%计入基金财产，其余用于支付注册 登记费和其他必要的手续费。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，基金管理人最迟应 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、当发生大额申购或赎回情形时，按照法律法规及监管要求，在履行适当程序后，基 金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。 5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况 制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方 式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金 申购费率。 （七）申购份额与赎回金额的计算 1、申购份额的计算 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） （注：对于500万元(含)以上的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值 例：某投资者投资100,000元申购本基金，对应的申购费率为1.5%，若申购当日基金 份额净值为1.0500元，则其可得到的基金份额计算如下： 净申购金额＝100,000/（1＋1.5%）＝98,522.17元 申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83元 申购份额＝98,522.17/1.0500＝93,830.64份 2、赎回金额的计算 赎回总金额＝赎回份数×赎回当日基金份额净值 赎回手续费＝赎回总金额×赎回费率 净赎回金额＝赎回总金额－赎回手续费 例：某投资者赎回其持有的本基金50,000份，持有期为85天，对应的赎回费率为0.5%，若赎回当日基金份额净值为1.1500元，则其得到的赎回金额计算如下： 赎回总金额＝50,000×1.1500＝57,500元 赎回手续费＝57,500×0.5%＝287.50元 净赎回金额＝57,500－287.50＝57,212.50元 3、申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，计算 结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 4、赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用， 赎回金额单位为元，计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。 （八）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的申 购申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人 应当暂停接受基金申购申请。 3、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时，基金管理人有权对该等申购申请进 行部分确认或拒绝接受该等申购申请。 4、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 5、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 6、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业 绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、4、6、7项暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在指定 媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投 资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的赎 回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的 活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商 确认后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金 管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量 的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依 据计算赎回金额。若出现上述第5项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持 有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除 时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 (十)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一 开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回 或部分延期赎回。 (1)全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程 序执行。 (2)部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资 人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当 日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理 的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回 的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并 处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全 部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期 赎回处理。 （3）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总 份额的20%，基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出20%的赎回申请实施延期办 理，而对该单个基金份额持有人20%以内（含20%）的赎回申请与其他基金份额持有人的赎 回申请，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额 赎回或部分延期赎回。所有延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并 以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。具体 见相关公告。 （4）暂停赎回：连续2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可 暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个 工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书 规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在两日内在 指定媒介上刊登公告。 （十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂 停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重 新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时， 基金管理人应提前2日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个开 放日的基金份额净值。 4、如发生暂停的时间超过2周，暂停期间，基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1 次。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2日在指定媒介上连续刊 登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个开放日的基金份额净值。 （十二）基金的转换 基金转换是指基金份额持有人可按规定申请将所持有的本基金份额转换为本基金管理 人管理并在同一注册登记人登记的其它开放式基金份额。基金转换收取相应费用，费用详 情请参见本招募说明书第十三部分“基金的费用与税收”。 （十三）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的 非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。无论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基 金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然 人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于 符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收 费。 （十四）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构 可以按照规定的标准收取转托管费。 （十五）定期定额投资计划 “定期定额投资”是指投资者可通过本基金的销售机构提交申请，约定每月扣款时间、 扣款金额及扣款方式，由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动 完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。 本基金管理人已通过本招募说明书“五、相关服务机构”中的“（一）基金份额发售机 构”中列明的销售机构及本基金管理人网站上公示的销售机构为投资者提供本基金的定期 定额投资服务，具体业务开通情况及办理程序请查阅相关公告并遵循各销售机构的规定。 (十六)基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 八、基金的投资管理 （一）投资目标 本基金重点投资于环保主题类相关的上市公司，通过定量定性相结合的积极策略，在 控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括 中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（含国家债 券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中 期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易可转债纯债、资产支持证券等）、权证、货币 市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相 关规定)。 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-95%，其中投资于环保主题类公司证 券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券的 投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 （三）投资策略 1、大类资产配置策略 本基金为灵活配置混合型证券投资基金，将采用“自上而下”的策略进行大类资产配 置。本基金主要综合分析宏观经济、政策环境、流动性指标等因素，并结合市场流动性水 平、市场波动水平、未来利率变动趋势、以及债券的供求等因素的判断，分析股票市场、 债券市场、现金等大类资产的预期风险和收益，动态调整基金大类资产的投资比例，控制 系统性风险。 2、股票投资策略 （1）环保主题的界定 随着工业及社会的发展，生态文明建设已经成为新时期的主要任务之一。本基金将主 要挖掘生态文明发展中的各种环保主题投资机会。 传统意义上，狭义的环保，是指我们日常所见到的废水废气废物的处理。从实现生态 文明社会的目标来看，这个只是环境问题的最显性的冰山一角，要真正实现生态文明社会， 环保主题应有更大的外延。 环保的本质是一种更科学化的工农业生产和生活方式，其最终实现，首先离不开整个 产业链上的企业，包括前中后端企业的共同努力，同时，也依托于其他行业中为环境保护 献计献策、履行责任、或向环保产业转型的公司的努力。 本基金定义的环保主题包括两种类型的公司： 第一，环保产业链的前端、中端、后端涉及的公司。 前端，是指从产业源头上采取措施有利于保护自然资源，防止环境污染，改善生态环 境的行业，包括但不限于为清洁能源及可再生能源等新能源的开发及使用、高效率能源的 生产、转换、传输及存储等服务、新材料研发及使用、生态农业、智能交通、节能减排、 淘汰落后产能等提供生产设备、技术、特殊材料、服务、建筑及安装等公司；中端，是指 通过加强工业过程中副产品的合理再利用，提高资源使用效率来减少污染物排放的行业， 包括但不限于废物再利用、垃圾发电、餐厨利用、循环经济等相关产业链的上下游公司。 后端，即狭义的“环保”概念，是指环境监测及污染物排放后的末端治理行业，如为空气 污染控制、废水管理、固体废弃物管理、消除噪声、土壤改造、环境承包与工程、环境监 测、分析服务、数据收集、分析和评价等活动提供生产设备、特殊材料、建筑安装以及服 务的公司等。 第二，对环保产业发展及生态建设做出积极贡献、履行环保责任或致力于向环保转型 的公司，包括但不限于碳交易等。 未来随着经济增长及产业转型的进一步发展，环保主题的外延将不断扩大，本基金将 根据实际情况对环保主题的界定方法进行调整。 （2）个股投资策略 本基金将依据环保主题类股票的定义确定备选股票池，并依据定性分析和定量分析相 结合的方法，进行综合评估筛选，构建本基金的各级股票池。 1）定性分析 A．对于环保产业链的前中后端股票，其核心竞争力在于科技创新能力的持续领先。本 基金将重点考察企业的可持续研发能力，并结合其公司治理、生命周期、商业模式、管理 能力、行业竞争格局等方面来综合评估，据此判断企业在行业内的竞争优势，并判断其投 资价值。在此基础上，重点关注具备全产业链服务能力，具备外延式扩张空间，市场开拓 能力突出的企业。 科技创新能力：科研投入是科技创新能力的保障。本基金将重点关注企业在科研投入 方面的长远规划，研发投入，技术引进，人员引进等方面，以判断其科技创新能力是否有 效可持续。 公司治理：公司是否建立了合理高效的治理结构，是否制定了前瞻性的发展战略。 商业模式：根据企业及行业特点分析上下游关系、企业核心竞争优势、以及业务结构 等方面； 管理能力：主要考察企业的经营独立性，管理层对股东的责任感，管理层长效约束与 激励机制的建立，管理层的长远眼光及战略能力等定性指标。 B．对于环保产业发展及生态建设做出积极贡献、履行环保责任或致力于向环保转型的 公司，本基金将重点关注但不限于以下因素：公司产品或服务对于环保的贡献，公司环保 政策，公司在环保公益方面的投入，公司具有向环保产业转型的研究和准备，公司积极参 与碳交易业务，公司投资于环保主题类行业等。 2）定量分析 在定量分析中，本基金将结合PE、PB、PS、PEG等相对估值指标以及自由现金流贴现 等绝对估值方法来考察企业的估值水平，以判断当前股价高估或低估。环保主题类股票因 其高成长性一般估值较高，因此，本基金在关注估值指标的同时，还会关注营业收入增长 率、盈利增长率、现金流量增长率、及净资产收益率等指标，来评估企业的成长性。在考 察其科技创新能力可持续性方面，将重点关注研发费用与营业收入的占比，及获得财政补 贴的情况。而在业务结构分布上，通过其收入的地区占比及业务占比，并结合对于不同地 区不同业务的发展空间研判，来综合评估。 本基金将通过对行业估值指标的横向、纵 向分析，并结合成长性的行业比较，并结合其他量化指标，综合选择估值与成长位于合理 区间的环保主题类企业进行投资，动态构建资产组合。 同时，本基金在进行股票资产配置时，将考察企业的流动性和换手率指标，参考基金 的流动性需求，以降低股票资产的流动性风险。 （3）存托凭证投资策略 对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合 的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。 3、债券投资策略 当股票市场投资风险和不确定性增大时，本基金将择机把部分资产转换为债券资产， 或通过参与一级债券市场交易获取低风险收益，以此降低基金组合资产风险水平。本投资 组合对于债券的投资以久期管理策略为基础，在此基础上结合收益率曲线策略、个券选择 策略、跨市场套利策略对债券资产进行动态调整，并择机把握市场低效或失效情况下的交 易机会。 4、中小企业私募债券投资策略 基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、 风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会批准，以防范信用风险、流 动性风险等各种风险。 本基金投资于单只中小企业私募债的比例不得超过本基金资产净值的10%。未来法律 法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，本基金 投资不再受相关限制。 在中小企业私募债选择时，本基金将采用公司内部债券信用评级系统对信用评级进行 持续跟踪，防范信用风险。在此基础上，本基金重点关注中小企业私募债的发行要素、担 保机构等发行信息对债项进行增信。 本基金将根据相关法律法规要求披露中小企业私募债的投资情况。 5、权证投资策略 本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益，以不改变投资 组合的风险收益特征为首要条件，运用有关数量模型进行估值和风险评估，谨慎投资。 6、资产支持证券投资策略 对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发行条款、标的资产的构成、质量 及提前偿还率等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，在严格控制风险的基础 上选择投资对象，追求稳定收益。 （四）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-95%，其中投资于环保主题类相 关公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%； （2）保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中， 现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％； （5）本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放 基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%； （6）本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超 过该上市公司可流通股票的30%； （7）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； （8）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％； （9）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％； （10）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的10％； （11）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； （12）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的10％； （13）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （14）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出； （15）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （16）本基金总资产不得超过基金净资产的140%； （17）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过该基金资产净值的10%； （18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易 的股票合并计算； （21）法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第（2）、（14）、（18）、（19）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金 管理人应当在10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基 金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其 他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲 突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先 得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会 审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易 事项进行审查。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限 制。 （五）业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：50%×中证环保产业指数收益率＋50%×中债综合财富指数 收益率。 本基金是灵活配置混合型基金，主要投资于环保主题类公司证券。中证环保产业指数 对环保主题类行业股票具有较强的代表性，适合作为本基金股票部分的业绩比较基准。本 基金固定收益部分的业绩比较基准采用了中债综合财富指数。该指数由中央国债登记结算 有限责任公司编制和维护，综合反映了债券市场整体价格和回报情况，是目前市场上较为 权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一。 本基金是灵活配置混合型证券投资基金，股票投资范围为0-95%。本基金对中证环保 产业指数和中债综合财富指数分别赋予50%和50%的权重符合本基金的投资特性。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准 推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时，经与基金托管人协商一 致，本基金可在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。本基金由于上述原因 变更业绩比较基准，不需召开基金持有人大会通过。 （六）风险收益特征 本基金的长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基 金，属于中等风险、中等收益的基金产品。 （七）投资决策依据及程序 1、决策依据 （1）国家有关法律、法规和基金合同的规定； （2）《长城基金管理有限公司章程》的有关规定； （3）《长城基金管理有限公司投资管理制度》的有关规定； （4）宏观经济环境、国家政策和市场周期分析； （5）上市公司财务品质和管理能力，以及对公司盈利增长能力的预测。 2、投资决策程序 （1）研究部定期对宏观经济、市场、行业、投资品种和投资策略等提出分析报告，为 投资决策委员会和基金经理提供投资决策依据；对于可能对证券市场造成重大影响的突发 事件，及时提出评估意见及决策建议； （2）研究部负责建立和维护公司各级股票库，并提供重点股票的投资价值分析报告； 在公司各级股票库的基础上，基金经理负责建立符合本基金合同规定和投资需求的股票投 资备选库； （3）固定收益部负责建立和维护公司固定收益投资对象库，提供各券种的基本面情况 及投资要点分析； （4）在对经济形势和市场运作态势进行讨论分析后，基金经理拟定下一阶段股票、债 券及短期金融工具的投资比例，做出资产配置提案和重点证券投资方案，报投资决策委员 会讨论； （5）投资决策委员会在基金经理上报的资产配置提案的基础上，讨论并确定下一阶段 的资产配置和重点证券投资决定，会议决定以书面形式下达给基金经理； （6）根据投资决策委员会确定的资产配置决议和重点证券投资决定，基金经理负责在 股票投资备选库和固定收益投资对象库中选择拟投资的个券制定投资组合方案； （7）在基金经理权限内的投资，由基金经理自主实施；超过基金经理权限的，须经投 资决策委员会执行委员或投资决策委员会批准后方可实施； （8）金融工程小组负责开发基金投资组合的分析评价体系及其他辅助分析统计工具， 对本基金投资组合进行定期跟踪分析，为基金经理和投资决策委员会提供决策支持。 （八）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理。 2、有利于基金资产的安全与增值。 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的 利益。 4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人 的利益。 （九）基金的融资、融券 本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。 （十） 投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月25日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2021 年 9月30日止，本报告中所列财务数据未经审计。 1 、 报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额（元） （未完）  |