中金沪深300A : 中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金(中金沪深300A份额)基金产品资料概要(更新)(2022年第1号)

时间:2022年01月17日 12:40:30 中财网
原标题:中金沪深300A : 中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金(中金沪深300A份额)基金产品资料概要(更新)(2022年第1号)


中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金(中金沪深
300A份额)基金产品资料概要(更新)

编制日期:2022年1月11日

送出日期:2022年1月17日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。


作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。




一、产品概况


基金简称

中金沪深
300


基金代码

003015


下属基金简称

中金沪深
300A


下属基金代码

003015


基金管理人

中金基金管理有限公司


基金托管人

中国工商银行股份有限公司


基金合同生效日

2016
-
07
-
22


上市交易所及上市日期

-





基金类型

股票型


交易币种

人民币


运作方式

普通开放式


开放频率

每个开放日


基金经理

耿帅军


开始担任本基金基金经
理的日期

2020
-
10
-
29


证券从业日期


2011
-
04
-
15


王阳峰


开始担任本基金基金经
理的日期

2022
-
01
-
14


证券从业日期


2013
-
07
-
11







二、基金投资与净值表现


(一)投资目标与投资策略


投资目标


本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金,在力求对沪深
300
指数进行有效跟踪
的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与
风险控制,力争实现超越目
标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对
值不超过
0.5%
,年化跟踪误差不超过
8.0%




投资
范围

标的指数:沪深
300
指数


本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股(含存托凭证)。此外,为更好
地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成分股(包含中小板、创业板及其他经
中国证监会核准发行的股票)、存托凭证、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产
(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票
据、中期票据、短期融资券等)、
债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及中国
证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。



本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。



基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资比例范围为基金资产的
90%

95
%,投
资于标的指数成分股及其备选成分股(含存托凭证)的比例不低于非现金基金资产的
80
%,每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一
年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的
5
%;其中,现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。






主要投资策略

本基金股票投资主要策略为标的指数投资策略,通过复制目标股票指数作为基本投资
组合,然后通过量化增强策略考虑基本面与技术面等多种因素,找出具有相对于标的
指数超额收益的相关量化因子,并根据因子对应的股票权重调整基本投资组合,最后
对投资组合进行跟踪误差以及交易成本等相关优化,力争在控制风险的基础上实现超
越目标指数的相对收益。具体包括:
1
、资产配置策略;
2
、股票投资策略;
3
、存托
凭证投资策略;
4
、债券投资策略;
5
、股指期货投资策略;
6
、参与转融通证券出借
业务投资策略。



业绩比较基准

沪深
300
指数收益率
×95%

银行活期存款利率(税后)
×5%




风险收益特征

本基金是一只股票指数增强型发起式证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收
益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币
市场基金。





注:详见《中金沪深
300
指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分

基金的投资









(二)
投资组合资产配置图表
/
区域配置图表








(三)
自基金合同生效以来
/
最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图





业绩表现截止日期
2020

12

31
日。基金过往业绩不代表未来表现。







、投资本基金涉及的费用


(一)基金销售相关费用


以下费用在认购
/
申购
/
赎回基金过程中收取:


费用类型


份额(
S
)或金额(
M

/
持有期限(
N



收费方式
/
费率


申购费(前收费)


M<1,000,000


1.00%


1,000,000≤M<2,000,000


0.60%


2,000,000≤M<5,000,000


0.20%


M≥5,000,000


1000

/



赎回费


N<7



1.50%


7

≤N<30



0.10%


N≥30



0







(二)基金运作相关费用


以下费用将从基金资产中扣除:


费用类别


收费方式
/
年费率


管理费


0.50
%


托管费


0.15
%





销售服务费


-


标的指数许可使用费


0.016
%


其他费用


费用的计算方式及支付方式详见招募说明书及相关公告




注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生金额从基金资产扣除。




标的指数许可使用费的收取下限为每季(自然季度)人民币
10,000
元,计费区间不足一季度的,根
据实际天数按比例计算。






四、风险揭示与重要提示


(一)风险揭示


本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。



投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件




投资于本基金的主要风险有:


1
、市场风险,主要包括:(
1
)政策风险;(
2
)经济周期风险;(
3
)利率风险;(
4
)收益率曲线风
险;(
5
)购买力风险;(
6
)上市公司经营风险;(
7
)再投资风险;(
8
)债券回购风险;
2
、信用风险;
3

流动性风险;
4
、管理风险;
5
、估值风险;
6
、操作及技术风险;
7
、合规性风险;
8
、税负增加风险;
9

启用侧袋机制的风险;


10
、本基金特有风险:(
1
)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险;(
2
)目标指数波动的风
险;(
3
)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险;(
4
)目标指数变更的
风险;(
5
)跟踪误差控制
未达约定目标的风险;(
6
)指数编制机构停止服务的风险;(
7
)成份股停牌的风险;(
8
)主动增强投资
的风险;(
9
)科创板股票投资风险;(
10
)参与转融通证券出借业务风险;(
11
)存托凭证投资风险;(
12

流动性受限证券投资风险。



(二)重要提示


本基金的募集申请于
2016

7

5
日经中国证监会证监许可
[2016]1516
号《关于准予中金沪深
300
指数
增强型发起式证券投资基金注册的批复》注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金
的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本
基金没有风险。



基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。



基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。



基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准
确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的临时相关公告等。






五、其他资料查询方式


以下资料详见基金管理人网站:
www.c
iccfund.com
,客服电话:
400
-
868
-
1166


基金合同、托管协议、招募说明书


定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告


基金份额净值


基金销售机构及联系方式


其他重要资料





六、其他情况说明


无。




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