华泰柏瑞量化创盈混合A : 华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金 (A 类份额 ) 基金产品资料概要更新 编制日期： 2022 年 1 月 21 日 送出日期： 2022 年 1 月 21 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 华泰柏瑞量化创盈混合 基金代码 010303 下属基金简称 华泰柏瑞量化创盈混合 A 下属基金交易代码 010303 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效日 2020 年 11 月 12 日 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 田汉卿 开始担任本基金基金经 理的日期 2020 年 11 月 12 日 证券从业日期 1994 年 06 月 01 日 基金经理 笪篁 开始担任本基金基金经 理的日期 2020 年 11 月 12 日 证券从业日期 2014 年 06 月 24 日 其他 基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资 产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个 工 作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的， 本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有人 大会。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述规定将取消、更改或补充 时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标 利用定量投资模型，在力求有效控制投资风险的前提下，力争实现达到或超越业绩比较 基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动 性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含 中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（国债、 金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短 期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市 场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳 入投资范围。 本基金股票资产的投资比例占基金资产的 60% - 95% ；每个交易日日终在扣除股指期货、 股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5% 。 主要投资策略 （一）股票投资策略 本基金主要利用定量投资模型，跟踪创业板指数和上证科创板 50 成份指数，通过主动 管理，使用量化方法选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合，在有效控制风险的 前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金运用的量化投资模型主要 包括： 1 、多因子 alpha 模型 —— 股票超额回报预测； 2 、风险估测模型 —— 有效控制预期风险； 3 、交易成本模型 —— 控制交易成本以保护投资业绩； 4 、投资组合的优化和调整。 （二）存托凭证投资策略 （三）债券投资策略 （四）资产支持证券投资策略 （五）金融衍生工具投资策略 （六）融资业务的投资策略 业绩比较基准 创业板指数收益率 *85%+ 上证科创板 50 成份指数收益率 *10%+ 银行活期存款利率 ( 税 后 )*5% 。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型 基金。 注 : 详见《华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 CN_50440000_010303_FA010080_20220002.TouZiZuHeZiChanPeiZhiTuBiao.NORMAL.0.sub_touzizuhezichanpeizhitubiao_temp.010303.jpg 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在申购 / 赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持有期限（ N ） 收费方式 / 费率 申购费 （前收费） M<1,000,000 1.50% 1,000,000≤M<3,000,000 1% 3,000,000≤M<5,000,000 0.80% M≥5,000,000 1,000元/笔 赎回费 N<7天 1.50% 7天≤N<30天 0.75% 30天≤N<365天 0.50% N≥365天 0% (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 1.50 % 托管费 0.25 % 注 : 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除；基金费用包括按照国家有 关规定和基金合同约定，可以在基 金财产中列支的其他费用。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的投资风险包括投资组合的风险、管理风险、投资合规性风险、本基金特有的风险和其它风险。 其中本基金的特有风险为：本基金在类别资产配置中，可能受到经济周期、市场环境、公司治理、制 度建设等因素的不同影响，导致资产配置偏离最优化，这可能为基金投资绩效带来风险。此外，由于本基 金可投资于创业板股票，还将面临如下特有的风险：退市风险、股价波动风险。 本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托凭证在承担境内上市交易 股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。 (二) 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］ 1、《华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金托 管协议》、《华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 中财网
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